*All archives* |  *Admin*

昔の相場日誌4
昔の相場日誌を見返した時、最初の頃は思い切ったトレードができているのに、知識をつけ負けトレードをできるだけ回避したいと考えだしてから成績が悪化したということは以前の記事でも書きました。
もう1つ成績が悪化する原因がありました。
それは時間軸を長期にしたことです。

例えば最初の頃は1時間足や15分足を見つつも仕掛け自体は5分足を見てトレードする事が多かったです。(当時は先物の夜間を含めない日中足を見ていたので本数的に考えると日中の1時間足はFXの4時間足、日中の15分足はFXの1時間足、日中の5分足はFXの15分足に相当します。)
しかし、次第に短い時間軸はトレンドが継続しにくいのではないか?テクニカル的な信憑性が薄れるのではないか?ダマシが多くなるのではないか?と考えだし、仕掛けの時間軸をもう少し長期で考えることにしたのです。
玄人ほど大きな流れを見てトレードするものだと思ったのでしょう。
大きな流れを意識すること自体は良いのです。
しかし時間軸を長期にシフトする最大のデメリット。
それは試行回数の減少です。

試行回数が減ると確率が働くのに時間がより多くかかってしまいます。
それを理解した上でなら良いのですが、確率というものを理解していなかった頃の私は裁量でうまくトレードして少ない回数で収益を出そうとしていました。
いつも書いているように正解を当て続けようとしてもいつかは無理がたたるのです。
たまたまうまくいくことはあっても、ずっと当て続けることはできません。
更に回数が少なくなることにより1回1回のトレードを大事に、大事に行こうとします。
それにより余計に負けを恐れ、トレードの躊躇を生み余計に試行回数を減らします。
また、回数が少ないことによりロットを多くしないとパフォーマンスが見込めません。
1回1回の勝負が大きくなると精神的なプレッシャーもよりかかり、やはり躊躇を生みます。
まさに負の連鎖でした。

事実として知識をよりつけた後に仕掛けの時間軸を長期にした方が圧倒的に成績は悪化したのです。
時間軸を長期にしても金融商品を多数トレード対象に入れていればカバーできたのかもしれません。
しかし当時、日経先物だと決めて先物だけ一点集中していました。
視野を広げず他は何もやろうとしませんでした。
手法はトレンドフォロァー。
金融商品は1つだけ。
時間軸は長期。
これではそもそも滅多に発生しないトレンドを待っていては年間どれだけ利益を出すチャンスがあるのでしょう?
それでも「うまい人ほど少ないトレード回数で利益を出す」という思い込みがあったので自分を客観的に見ることができませんでした。
大数の法則という意味を頭では理解していても、実際やっていることは真逆の事。
技術がつけばうまいトレードができるという勘違いが私を長い間苦しめたのです。

そもそも本当に短い時間軸は信憑性が薄れるのでしょうか?
それは体感的な話だと思います。
「連敗=技術が無くてダメである」という思い込みも一因であると考えます。
1か月間で10回の負けトレードをくらうより、1時間の間で10回の負けトレードをくらう方が精神的ダメージは大きいと思います。
トレード回数が多いと短い時間で集中的に負けをくらう事もあり、メンタルへの打撃は大きいでしょう。
だからダマシが多いとか、信憑性が薄いと言われるのではないでしょうか。
短期足ほどぐちゃぐちゃでチャートが汚い期間が多そうに見えますが、日足や週足だってそういうぐちゃぐちゃした時期はあります。
また、トレンドが出ても長期の時間軸より短い時間軸の方がトレンドは早く終焉してしまうことは間違いありませんが、一般的に短い時間軸ほどロスカット幅を狭くできますので損益比率でカバーすればいいと思います。(スプレッドは長期にせよ短期にせよ同じなので短期の方が割高になりますが、現在どこの業者も昔に比べてスプレッドや手数料のコストは非常に安くなっています)

ただ短期足ほど難易度が高いという事は私も同意します。
「短い足ほど信憑性が無くダメだ」というのは先述したように誤解だと思いますが、「短い足ほど難易度が高い」というのは間違いないと思います。
それは判断を求められる頻度が多いからです。
例えシステム通りに行おうとしても、体感的に連敗の頻度が多かったりして次のトレードに躊躇を生んだり判断ミスを生んだりなど、メンタルへの揺さぶりは長期のトレードの比ではないと思います。
ですから経験が浅い場合や、場を常に見られないトレーダーは長期の時間軸でトレードした方が良いと思います。

その場合、金融商品を幅広く見てトレンドのあるチャートを選べるようにすることが重要です。
FXでは強い通貨を買い、弱い通貨を売るという組み合わせを選ぶことができます。
日足や週足レベルのトレードでは銘柄が圧倒的に多数ある株式がうってつけだと思います。
長期のトレードで1つの商品一点だけというのは確率が働くのに何年かかってしまうんだ?ということになります。
トレンドのある商品を選べる選択肢があること、確率を働かすのに適切な試行回数が見込めることは必須です。


スポンサーリンク

昔の相場日誌3
トレード中にあれこれ考えるから悩みます。
正解を当てなくてはならないと思い込んでいるので、考えに考え抜きます。
しかしどれだけ考えたところで先の事はわかりません。
支持線で反発する保証なんてないし、行き過ぎた値幅で止まる保証もありません。
仮に高確率でそうなるとしても、どこを手仕舞いにするかで勝率は変わります。
予めこうなったら仕掛けてこうなったら手仕舞いという条件で数百回試行したデータ、つまり期待値がわかっていれば良いのですが、仕掛けや手仕舞いを臨機応変に上手く行おうとするのでトレードが超絶困難なゲームとなるのです。

私も以前は負けを徹底的に避けようとトレード中あれこれ考えまくり、相場日誌も場中の感想でぎっしりでした。
読み返したらホントにこんな複雑な事を考えていたのかと驚きます。
今は考えていません(笑)考えるとしても無意識に一瞬で分析が完了する程度のシンプルなものです。
まあ複雑に考えたところで個々のトレードの場面の結果は極めてランダムに近いので意味はほぼ無いのですけどね…

負けを避ける、つまり確実を求めようとしているので常に「負けられない」というプレッシャーで判断力も冷静ではありません。
何かにつけ見送る理由をつけてトレードを躊躇してしまいます。
完璧な条件なんて待っていたらいつまでもトレードできません。
しかし当時はそれが正しいのだと信じているところが今思えば手に負えませんでした。
結果、「今日は動きそうにないので見送ろう」、動いたら動いたで「もうここまで動いてしまったら後追いできないので見送ろう」…このような振り返りばかりになります。
いつトレードするんだよ!?という状態です。

この状態を脱却できたきっかけはシステムの構築です。
それまでは自分の相場観が正しくなければ勝てない再現性のないルールでしたが、期待値が正のシステムを作ることにより見送り癖がなくなったのです。

大負けもしないけどいつまで努力しても勝てない。このように悩んでいるのならまずはシステムトレードでルールに忠実に従う癖を体に叩き込む。気がつけば口座残高が増えている。こういうプロセスを実感すれば今まで悩んでいたことがなんてアホらしかったんだと気付くかもしれません。
私がそうでした。
結局勝てないのは相場観が無いからでもなく、技術が無いというのでもなく、リスクを避け都合よくリターンを得ようとする自分の心にありました。
リスク無くしてリターンはありません。
負けトレードを避けたい、含み益を逃したくない。このような感情が皮肉にも勝てなくしているというものでした。
上手なトレードをしようとせず下手でもいいからシステムに従い続ける。
これにより初めてスタートラインに立つことができました。




スポンサーリンク

昔の相場日誌2
昔を振り返り、何が問題だったのか?

1つは確率論に基づきトレードするという思考になっていないことです。
頭ではわかったつもりになっていました。
ローソク足がどうなった時だとか、テクニカル指標のパラメーターがどうなった時に価格が反転する確率が高いのかなどという事を必死に探し求めていました。
しかしトレードでは“手仕舞い”というものがあります。
価格が反転する確率だけを求めても、手仕舞いという要素が抜けているので期待値が不明なのです。
この指標が示せば6~7割の確率で価格が反転するから買いだ!…としても、手仕舞い次第でプラスにもなるしマイナスにもなるのです。
ここを見落としているので自分の手法の厳密な期待値がわかりません。
高確率で反転するのだから仕掛けだけして後の手仕舞いはテキトーに…とでも考えていたのでしょうね。

自分の手法の期待値が不明なので、相場を当てることにより利益>損失の構図に持っていこうとします。
ですが高精度で当てようとするトレードをしようとすると次から次へフィルターをつけるようになります。
エントリーの条件を縛り、完璧な条件がそろった時だけエントリーしようとします。
過去のチャートを振り返り“こういう時は高精度で価格が反転するだろう”と考え、その時だけエントリーしようとするのですが、そもそもそれは完璧なのでしょうか?
例えば押し目買いをしようとして、値幅、時間が充分に経過し、支持線と考えられる個所。更に他の時間軸の方向性も同じ向きをしている。このように充分すぎるほど条件が整った時が完璧な条件になるだろうと考えていました。
しかし、この条件を他全ての箇所に機械的に当てはめて統計を取ったのでしょうか?
いや、取っていませんでした。
過去のチャートの利益になる箇所だけ都合よく引っ張り出して条件を出しているにすぎませんでした。
更に手仕舞いは考慮していないので結局いくら好条件でも手仕舞い次第ではトータルで負けてしまうのです。
小さく利食いする。大きく損切りする。ロスカットラインに達していないのに不安で撤退してしまいその後大きく飛ぶ。このようなことを繰り返しているので勝てません。

更に条件を極度に絞ることはいつも書いているように確率を働かすための試行回数を激減させます。
たった週に3回のトレードで「今週はマイナスだった。何がいけないのだろうか?」と必死に考えます。
何がいけないのか?答えは単純で「手法の期待値が不明」、「数百数千回の試行回数をこなしていない」に尽きます。
ですが「自分の判断の精度に問題がある」と真剣に考えていたのです。
負けるたびに“こういう時は仕掛けないほうがいいのか?”とルールを修正しどんどん条件を厳しくしていきます。
結果的に仕掛けのサインが出て買おうとしたが既に値幅が出すぎていたり時間が経ちすぎたりしているのでもう少し大きな調整になりそうだとか、他の足が気になるとかでどこも仕掛ける箇所がなくなってしまいます。
そもそも仕掛けとは相反する理由など探せばいくらでも見つけられるのです。
例えば仕掛けをする足では7割方価格が反転しそうだが1つ上の足が7割方反対方向に行きそうだと考えてしまうように、チャートは時間軸により数多くの見方ができるためどうにでも理由をこじつけてしまうのです。
気にしていたらどこもエントリーできません。
だいたいそのフィルターで他全ての箇所を当てはめた場合の期待値を取っているのでしょうか?
いや、個々の場面で負けた印象があり、負けたくないという感情でフィルター過剰にしているにすぎません。
これも結局“期待値”という視点が抜け落ちているのです。
繰り返しますが“確率論に従う”というのを勘違いしています。
例えば「55%以上の確率で勝てる箇所で仕掛けをして負けとの10%の差で利益を残す」というのではなく、“期待値が正の箇所で仕掛けをし続け、数多く試行したトータルで利益を残す”というのが正しかったのです。
勝率ではなく、統計が出した期待値に従うというのが正しいのです。
補足すると「55%以上の確率で勝てる箇所で仕掛けをして負けとの10%の差で利益を残す」というのは利益と損失の比率が1:1以上であれば成り立ちます。
ですが損益比率が1:1以上かつ勝率5割超えでそこそこのパフォーマンスが見込めるほぼ聖杯同然のシステムはあるのでしょうか?
もしかしたらそんな素敵な方法があるのかもわかりませんが、私にはわかりませんでしたので、結果的に今は低勝率のシステムで運用しています。(あったら私が教えてほしいです)

勝率ではなく期待値に焦点を当てた時がそれまでの“当てなくてはならないトレード”を脱却した大きな転機でした。
裁量で相場を当てることが無駄であると骨身に染み、システムを作り従い続けること。
これが有用であり、裁量判断はシステムに忠実に従えるようになったうえでの応用の範囲であることを理解しました。
機械的にシステムに従うという事すらできずにどうして裁量トレードで利益を出すことができるでしょうか?
今ではそのように考えています。



スポンサーリンク

昔の相場日誌
春に引っ越す予定のため少しでも荷物を減らすため嫁さんにいらない本を処分してくれと言われましたが本は財産なのでそう簡単に捨てられません。
代わりに膨大にたまった相場日誌を処分することにしました。
昔は平日に1枚1枚毎回印刷していたのです。
ここ2~3年は印刷していません。
PCに入っていますし、過去の日誌も全てデータとして持っています。
今は昔のように負けるたびに原因と対策を考えたりしないので殆ど読み返さないのですね(笑)
ただルールよりも早くトレイリングストップを引き上げてしまうような魔がさすことは稀にあるので、そういう時はしっかり反省しています。
ロスカットできないという致命的なミスは皆無です。

印刷したものを資源回収に出そうとまとめていたら相場を始めたころの懐かしいものが出てきてつい読みふけってしまいました(笑)
大掃除の時に懐かしいものが出てきて夢中になってしまうあるある話ですね。

私は最初トレードではなく株の長期投資から始めたので最初は損切りすら設定していませんでした。
損失を被りすぐに「投資でなくトレードをしよう」と思い立ち、ロスカットの設定を徹底するようにしました。
そこから、案外最初の頃は勝てているのです。
難しいことを知らないため思い切ったトレードができていたのです。
ロスカットもきっちり行えていました。

ですがチャートパターン、テクニカル指標などの知識をつけていくと徐々に成績が悪化していくのが見て取れました。
もちろんロスカットは徹底しているので大損することはほぼありません。(一度だけ正気の沙汰でないオプションのポジションを持ち大負けしたことはありますが)
しかし、知識をつけ「負けトレードはなるべく回避するようにしたい。勝ちだけをうまく拾いたい」と考えだしたのです。
初心者の頃は「別に損しても良いか」といった感じで取り組んでいますので思い切ったトレードができていたのを、気が付けば「うまくやりたい」と考えだしているのです。

こうなってくると、見送り過多となり試行回数の激減です。
少ないトレード回数に絞ったほうが良いといった情報を鵜呑みにしてしまったのも一因です。
仕掛けていれば大きい利益になった箇所を見逃すことが激増しました。
仕掛けにくいところほど大きい利益になるといったジンクスがありますが、感覚というフィルターは見事に裏目の連続にしてくれます。
行けばロスカット、見送れば考えていた方向にぶっ飛ぶ。
どうにもなりませんでした。

日誌を見てみると「やりにくい相場だから様子見」「わからないので様子見」などのオンパレードです。
いつになったらやりやすい相場が来るんでしょうね?
そんなの来ませんから。
最近だと記事に「現在米国株市場がやりやすい相場です」と書いていますが、これは仕掛ければ次々に利益になる入れ食い状態であったからなのですが、終わったチャートを見てるから言えるだけの話ですよ。
実際仕掛けの前は「やりやすいな~」などと感じていません。
不明瞭な中リスクを取り、結果的にとことんうまくいっているので「やりやすいな~」と感じているだけです(笑)
感覚でやりにくいといって様子見していたらいつまでも出番は来ません。
やりにくい時こそリターンを得るのですから。

また、わからないので様子見って、わかる時ってあるんですか?
常にわかりません。
わからないことをわかったつもりになってトレードに取り組んでいる。
もう救いようがありません(笑)

他にも「裏目を避けたいので次からはこうした方がいい」と、フィルターを次から次に採用しています。
連敗するたび「こういう時は仕掛けないほうがいいのか?」と、どんどんルール修正です。
これも試行回数を激減させる要因です。
「裏目なんて避けようとしてんじゃねえよ~!!!!受け入れろ!」…と、過去の私に思いっきり突っ込みたいです。

まあとにかく笑えるくらい突っ込みどころ満載の過去の日誌を見て「こんな時期もあったんだな~」としみじみ思いました。
確実なものがない相場の世界で確実を求める。個々の結果に捉われ一喜一憂しトータルで考えることができない。相場を読む技術があるのではないかと勘違いし個々の結果はランダムに等しいのに結果論で判断する。
こういった経験をしているから現在ブログの記事のネタが次から次へ浮かぶのですけどね。
殆ど同じような内容ばかり日々繰り返していますが…

長くなりましたので続きは次回書くことにします。



スポンサーリンク

プロフィール

ジョニー

Author:ジョニー
プロフィールはこちら

プライバシーポリシー

確率論・統計
検証・訓練
メンタル・姿勢
知識・戦略
資金管理
リンク
検索フォーム
スポンサーリンク
アクセスカウンター
オンラインカウンター
現在の閲覧者数:
お勧めのFX検証ツール
Forex Tester 3

私が愛用しているFXの再生ソフトとしてお勧めしています。実弾トレードを開始する前に検証は不可欠です。マルチチャートに対応しており再生スピードも調整可能!通常のプランならば一度購入すれば月額料金不要でずっと使用できます。本気で勝ちたいのならば検証しましょう。
管理人使用のFX業者
1通貨単位からの取引が可能。2015年スイスショックでレートを途切れず配信し続けた実績もあります。万一の事態に備え信頼性の高い業者を選ぶことは重要です。
当サイト管理人のバイブル
カテゴリ
新着記事
メールフォーム
メールを頂いた場合、内容を読者と共有したいと判断した場合は記事で紹介させていただく場合がありますのでご了承ください。

名前:
メール:
件名:
本文:

スポンサーリンク