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昔の相場日誌3
トレード中にあれこれ考えるから悩みます。
正解を当てなくてはならないと思い込んでいるので、考えに考え抜きます。
しかしどれだけ考えたところで先の事はわかりません。
支持線で反発する保証なんてないし、行き過ぎた値幅で止まる保証もありません。
仮に高確率でそうなるとしても、どこを手仕舞いにするかで勝率は変わります。
予めこうなったら仕掛けてこうなったら手仕舞いという条件で数百回試行したデータ、つまり期待値がわかっていれば良いのですが、仕掛けや手仕舞いを臨機応変に上手く行おうとするのでトレードが超絶困難なゲームとなるのです。

私も以前は負けを徹底的に避けようとトレード中あれこれ考えまくり、相場日誌も場中の感想でぎっしりでした。
読み返したらホントにこんな複雑な事を考えていたのかと驚きます。
今は考えていません(笑)考えるとしても無意識に一瞬で分析が完了する程度のシンプルなものです。
まあ複雑に考えたところで個々のトレードの場面の結果は極めてランダムに近いので意味はほぼ無いのですけどね…

負けを避ける、つまり確実を求めようとしているので常に「負けられない」というプレッシャーで判断力も冷静ではありません。
何かにつけ見送る理由をつけてトレードを躊躇してしまいます。
完璧な条件なんて待っていたらいつまでもトレードできません。
しかし当時はそれが正しいのだと信じているところが今思えば手に負えませんでした。
結果、「今日は動きそうにないので見送ろう」、動いたら動いたで「もうここまで動いてしまったら後追いできないので見送ろう」…このような振り返りばかりになります。
いつトレードするんだよ!?という状態です。

この状態を脱却できたきっかけはシステムの構築です。
それまでは自分の相場観が正しくなければ勝てない再現性のないルールでしたが、期待値が正のシステムを作ることにより見送り癖がなくなったのです。

大負けもしないけどいつまで努力しても勝てない。このように悩んでいるのならまずはシステムトレードでルールに忠実に従う癖を体に叩き込む。気がつけば口座残高が増えている。こういうプロセスを実感すれば今まで悩んでいたことがなんてアホらしかったんだと気付くかもしれません。
私がそうでした。
結局勝てないのは相場観が無いからでもなく、技術が無いというのでもなく、リスクを避け都合よくリターンを得ようとする自分の心にありました。
リスク無くしてリターンはありません。
負けトレードを避けたい、含み益を逃したくない。このような感情が皮肉にも勝てなくしているというものでした。
上手なトレードをしようとせず下手でもいいからシステムに従い続ける。
これにより初めてスタートラインに立つことができました。


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昔の相場日誌2
昔を振り返り、何が問題だったのか?

1つは確率論に基づきトレードするという思考になっていないことです。
頭ではわかったつもりになっていました。
ローソク足がどうなった時だとか、テクニカル指標のパラメーターがどうなった時に価格が反転する確率が高いのかなどという事を必死に探し求めていました。
しかしトレードでは“手仕舞い”というものがあります。
価格が反転する確率だけを求めても、手仕舞いという要素が抜けているので期待値が不明なのです。
この指標が示せば6~7割の確率で価格が反転するから買いだ!…としても、手仕舞い次第でプラスにもなるしマイナスにもなるのです。
ここを見落としているので自分の手法の厳密な期待値がわかりません。
高確率で反転するのだから仕掛けだけして後の手仕舞いはテキトーに…とでも考えていたのでしょうね。

自分の手法の期待値が不明なので、相場を当てることにより利益>損失の構図に持っていこうとします。
ですが高精度で当てようとするトレードをしようとすると次から次へフィルターをつけるようになります。
エントリーの条件を縛り、完璧な条件がそろった時だけエントリーしようとします。
過去のチャートを振り返り“こういう時は高精度で価格が反転するだろう”と考え、その時だけエントリーしようとするのですが、そもそもそれは完璧なのでしょうか?
例えば押し目買いをしようとして、値幅、時間が充分に経過し、支持線と考えられる個所。更に他の時間軸の方向性も同じ向きをしている。このように充分すぎるほど条件が整った時が完璧な条件になるだろうと考えていました。
しかし、この条件を他全ての箇所に機械的に当てはめて統計を取ったのでしょうか?
いや、取っていませんでした。
過去のチャートの利益になる箇所だけ都合よく引っ張り出して条件を出しているにすぎませんでした。
更に手仕舞いは考慮していないので結局いくら好条件でも手仕舞い次第ではトータルで負けてしまうのです。
小さく利食いする。大きく損切りする。ロスカットラインに達していないのに不安で撤退してしまいその後大きく飛ぶ。このようなことを繰り返しているので勝てません。

更に条件を極度に絞ることはいつも書いているように確率を働かすための試行回数を激減させます。
たった週に3回のトレードで「今週はマイナスだった。何がいけないのだろうか?」と必死に考えます。
何がいけないのか?答えは単純で「手法の期待値が不明」、「数百数千回の試行回数をこなしていない」に尽きます。
ですが「自分の判断の精度に問題がある」と真剣に考えていたのです。
負けるたびに“こういう時は仕掛けないほうがいいのか?”とルールを修正しどんどん条件を厳しくしていきます。
結果的に仕掛けのサインが出て買おうとしたが既に値幅が出すぎていたり時間が経ちすぎたりしているのでもう少し大きな調整になりそうだとか、他の足が気になるとかでどこも仕掛ける箇所がなくなってしまいます。
そもそも仕掛けとは相反する理由など探せばいくらでも見つけられるのです。
例えば仕掛けをする足では7割方価格が反転しそうだが1つ上の足が7割方反対方向に行きそうだと考えてしまうように、チャートは時間軸により数多くの見方ができるためどうにでも理由をこじつけてしまうのです。
気にしていたらどこもエントリーできません。
だいたいそのフィルターで他全ての箇所を当てはめた場合の期待値を取っているのでしょうか?
いや、個々の場面で負けた印象があり、負けたくないという感情でフィルター過剰にしているにすぎません。
これも結局“期待値”という視点が抜け落ちているのです。
繰り返しますが“確率論に従う”というのを勘違いしています。
例えば「55%以上の確率で勝てる箇所で仕掛けをして負けとの10%の差で利益を残す」というのではなく、“期待値が正の箇所で仕掛けをし続け、数多く試行したトータルで利益を残す”というのが正しかったのです。
勝率ではなく、統計が出した期待値に従うというのが正しいのです。
補足すると「55%以上の確率で勝てる箇所で仕掛けをして負けとの10%の差で利益を残す」というのは利益と損失の比率が1:1以上であれば成り立ちます。
ですが損益比率が1:1以上かつ勝率5割超えでそこそこのパフォーマンスが見込めるほぼ聖杯同然のシステムはあるのでしょうか?
もしかしたらそんな素敵な方法があるのかもわかりませんが、私にはわかりませんでしたので、結果的に今は低勝率のシステムで運用しています。(あったら私が教えてほしいです)

勝率ではなく期待値に焦点を当てた時がそれまでの“当てなくてはならないトレード”を脱却した大きな転機でした。
裁量で相場を当てることが無駄であると骨身に染み、システムを作り従い続けること。
これが有用であり、裁量判断はシステムに忠実に従えるようになったうえでの応用の範囲であることを理解しました。
機械的にシステムに従うという事すらできずにどうして裁量トレードで利益を出すことができるでしょうか?
今ではそのように考えています。


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昔の相場日誌
春に引っ越す予定のため少しでも荷物を減らすため嫁さんにいらない本を処分してくれと言われましたが本は財産なのでそう簡単に捨てられません。
代わりに膨大にたまった相場日誌を処分することにしました。
昔は平日に1枚1枚毎回印刷していたのです。
ここ2~3年は印刷していません。
PCに入っていますし、過去の日誌も全てデータとして持っています。
今は昔のように負けるたびに原因と対策を考えたりしないので殆ど読み返さないのですね(笑)
ただルールよりも早くトレイリングストップを引き上げてしまうような魔がさすことは稀にあるので、そういう時はしっかり反省しています。
ロスカットできないという致命的なミスは皆無です。

印刷したものを資源回収に出そうとまとめていたら相場を始めたころの懐かしいものが出てきてつい読みふけってしまいました(笑)
大掃除の時に懐かしいものが出てきて夢中になってしまうあるある話ですね。

私は最初トレードではなく株の長期投資から始めたので最初は損切りすら設定していませんでした。
損失を被りすぐに「投資でなくトレードをしよう」と思い立ち、ロスカットの設定を徹底するようにしました。
そこから、案外最初の頃は勝てているのです。
難しいことを知らないため思い切ったトレードができていたのです。
ロスカットもきっちり行えていました。

ですがチャートパターン、テクニカル指標などの知識をつけていくと徐々に成績が悪化していくのが見て取れました。
もちろんロスカットは徹底しているので大損することはほぼありません。(一度だけ正気の沙汰でないオプションのポジションを持ち大負けしたことはありますが)
しかし、知識をつけ「負けトレードはなるべく回避するようにしたい。勝ちだけをうまく拾いたい」と考えだしたのです。
初心者の頃は「別に損しても良いか」といった感じで取り組んでいますので思い切ったトレードができていたのを、気が付けば「うまくやりたい」と考えだしているのです。

こうなってくると、見送り過多となり試行回数の激減です。
少ないトレード回数に絞ったほうが良いといった情報を鵜呑みにしてしまったのも一因です。
仕掛けていれば大きい利益になった箇所を見逃すことが激増しました。
仕掛けにくいところほど大きい利益になるといったジンクスがありますが、感覚というフィルターは見事に裏目の連続にしてくれます。
行けばロスカット、見送れば考えていた方向にぶっ飛ぶ。
どうにもなりませんでした。

日誌を見てみると「やりにくい相場だから様子見」「わからないので様子見」などのオンパレードです。
いつになったらやりやすい相場が来るんでしょうね?
そんなの来ませんから。
最近だと記事に「現在米国株市場がやりやすい相場です」と書いていますが、これは仕掛ければ次々に利益になる入れ食い状態であったからなのですが、終わったチャートを見てるから言えるだけの話ですよ。
実際仕掛けの前は「やりやすいな~」などと感じていません。
不明瞭な中リスクを取り、結果的にとことんうまくいっているので「やりやすいな~」と感じているだけです(笑)
感覚でやりにくいといって様子見していたらいつまでも出番は来ません。
やりにくい時こそリターンを得るのですから。

また、わからないので様子見って、わかる時ってあるんですか?
常にわかりません。
わからないことをわかったつもりになってトレードに取り組んでいる。
もう救いようがありません(笑)

他にも「裏目を避けたいので次からはこうした方がいい」と、フィルターを次から次に採用しています。
連敗するたび「こういう時は仕掛けないほうがいいのか?」と、どんどんルール修正です。
これも試行回数を激減させる要因です。
「裏目なんて避けようとしてんじゃねえよ~!!!!受け入れろ!」…と、過去の私に思いっきり突っ込みたいです。

まあとにかく笑えるくらい突っ込みどころ満載の過去の日誌を見て「こんな時期もあったんだな~」としみじみ思いました。
確実なものがない相場の世界で確実を求める。個々の結果に捉われ一喜一憂しトータルで考えることができない。相場を読む技術があるのではないかと勘違いし個々の結果はランダムに等しいのに結果論で判断する。
こういった経験をしているから現在ブログの記事のネタが次から次へ浮かぶのですけどね。
殆ど同じような内容ばかり日々繰り返していますが…

長くなりましたので続きは次回書くことにします。


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10/12 著者以外使えない手法
麻雀の話をしたので今回も麻雀にちなんだ話を書いてみますがトレードにも通じる話です。
麻雀にハマっていたころ麻雀の本を20冊も30冊も読んでいました。
どれもプロが書いている本です。
しかしどれだけ読んでも全く強くなりませんでした。
一番の理由は「再現性がない」からです。
どうもそのプロ独自の感性、感覚が無ければその手法を実践で使うことができない。そんな本がたくさんありました。
トレードでは裁量とシステムという分類に分けられることがしばしばですが、麻雀ではアナログ(オカルト)VSデジタルという分けられ方をされることがあります。
その道のプロが書いているのに根拠が不明なオカルトじみた内容が満遍なく載っている本が普通にあります。
例えば「流れを引き寄せる」、「ツモのリズムをマスターする」、「チートイツは筋牌で待つと作りやすい」などといった根拠も全くない事がさも当然のごとく書かれている本があるのです。
しかし当時私は自分で思考せず他人の考えを鵜呑みにしてしまう典型的な負け組パターンでした(笑)
「へえ、そういうもんなのか~」と鵜呑みにして実践で様々な方法論を試しことごとく撃沈というわけです。
そしてうまくいかないたびに戦術を変更していました。

もう1つの理由は複数の本を読みすぎて戦略がごっちゃになったことでしょう。
トレードでも全く異なるスタイルの本を読むとそれぞれ言っていることが正反対であるということはよくあることです。
取捨選択する力を持たないと複雑化し、やはり再現性が無くなるという事です。
いいとこどりをしようとしても無理が出てくるのです。

トレードにおいてもこれらと同じことが言えると思います。
本をいくら読んでも商材を読んでも全く勝てないのは再現性がないからです。
そのままやっただけで勝てるシステムというのは低勝率、連敗、ドローダウンなどにより常人は到底続けることができず人気がないので売れる商材を出すには甘~い言葉を乱用します。
しかし当然そのルール通りにそのままやっても勝てないので裁量でトレードの精度を上げて勝てるようになってくださいと丸投げです。(酷いのだとそういうのに限って本人はトレードしていないのでしょうけど)
訓練してトレードの精度が上がれば問題ないのですが、どんなに訓練しようが相場で先の事はわからないのです。
プロだから、経験年数が長いから相場を予測する力があるのだということは幻想であると考えています。
とにかくトレードの手法は再現性があるという事が大切であり、感覚で正解を当てる精度が高くないと勝てないルールというのはいつまで経っても天才でもない限り勝てるようにはなりません。
自身で統計を取り納得した上で期待値が正の行動を取れるようにならなければいくら訓練しようが日々チャートに長時間向き合おうが勝てないままなのです。

トレードはネットに甘~い囁きがたくさんあり、初心者のうちは何が正しいかわかりません。
私もそうでしたが情報の取捨選択できないのです。
これができるようになるには実際に多くの失敗をすることでした。
散々色々試してダメで、もうこれしかない、他人が心底やりたくないことをやり続けるしか道は無いと諦め勝てる手ごたえがつかめるようになった…そうしたら自分の型が出来上がり情報の取捨選択もできるようになってきました。
つまり近道は無く大量の失敗をこなし、そこから脱却した経緯が必要であるという事です。
どうにもならないという状況で藁にも縋る思いで様々なサイトを巡るうちに私のブログにたどり着いた方もいらっしゃるかもしれませんが、どうにもならない失敗も絶望的な苦しみもいずれ糧となるのです。

書いていて思いますが本当に私のブログは役に立ちませんね(笑)
トレードは情報を取捨選択する力が必要だ→だったらその方法は?となるところですが、たくさん失敗してください。となってしまうのですから。
結局人間は多かれ少なかれ痛い目を実際に見ないと心底理解できないのです。
ですから「こうこうこうすればできるようになる!」という楽な方法は提示できません。
できるようになってから「そういえばジョニーというやつのブログではそんなことも言っていたな」と再確認する程度ですか。


P.S トレードとは関係ないですが麻雀で唯一役に立ったと思えた書籍は福地誠さんの本です。合う合わないというのがありますので絶対的にこれだとは言い切れませんけどね。私個人はこの方が書かれている書籍が統計などデータに基づき極めて論理的であり再現性もあるのでベストでした。




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10/10 麻雀
土曜日に久々に麻雀しました。
雀荘のセットで7時間近く。
長時間打ったのは久しぶりでしたね。

トレードで確率の意味が分かってくると麻雀に対して非常にドライになりました。
以前は好きで好きでたまらなかった麻雀も作業に近いゲームとなり、自分がこう打ちたいといった感情は関係なくなります。
1局、1半荘ごとの結果に一喜一憂しなくなりますし、どれだけ攻めたくても自分のシステムに従い躊躇なくオリ、あからさまな染め手などを除き基本的に相手の待ち牌も読もうとしない、次にツモってくる牌を直感でビビッと予期する必要もない(笑)
麻雀漫画を読み漁っていたころはカッコいい麻雀を目指していたんですけどね。
今思えば麻雀漫画こそが自分の麻雀のスキルを弱体化させていた元凶とすら思えます(笑)
読み物としては面白いのですけど。

8半荘やったんですけど、最初2連続ラスを食らいました。
前半はボロボロでしたが、しかしそれで「今日はついてない。慎重に行こうか」という発想はありません。
普段やっていることをひたすらやり続けるだけです。
個々の結果で自分のスタイルを崩してはダメなのです。
どうにもうまくいかない流れも何をやってもアガれる流れもたまたまであり、たまたまの事に一喜一憂し臨機応変に対応しようとしては軸がぶれます。

6半荘やったところまではマイナスに沈んでおり総合成績では3着。
しかし最後の2半荘で何をやってもポンポンあがれる局面がやってきてデカいトップを2回取り総合成績は1位に浮上しました。(2着の総合成績とはたった10ポイント差でしたが(笑))
もし6半荘で終わっていたら私の負けでしたがそれはそれでよいのです。
1日で勝てなくても50半荘、100半荘と数をこなして勝てればいいのですから。
数回の戦いでは自分より技量の低い相手に負けることもあります。
しかし強者にとっては数をこなすほど有利です。

アカギという麻雀漫画にニセアカギという登場人物がいます。
彼は確率を信仰し、ここ一番の勝負のプレッシャーに耐えられず敗退していくのですが、トレードにとってはまさにニセアカギは理想的です。
トレードはここ一番で勝たなくてもトータルで勝てれば良いからです。
個々の結果はどうでもよいのです。
正気の沙汰でないロットでトレードすると「負けられない戦い」となってしまいますが、破産確率が極めて低いロットでトレードすれば負けを受け入れることが可能です。

3メンチャンリーチを選択したらあがれず、もしシャンポンに受けていれば一発ツモだったのを見て「あそこはシャンポンにした方が良かったのか」とか、リーチに対し安全牌がない状況で確率的に待ちが薄そうな牌を一発で振込み「やはり別の牌を切るべきだったか」などと個々の結果論で反省することに意味はありませんしトレードも同様です。
麻雀漫画に影響されて次にツモってくる牌を感じ取る、相手の待ちをピンポイントで読むなど、今思えばアホだったなあと思います。
トレードでも個々のトレードの結果論で反省したり、値動きを読む精度を高めようとしていたので全く同じことを繰り返していましたね(笑)
絶対にわからないことをわかろうとすることがいかに無駄であるか、長い間迷路をさまよいやっと気づきました。
麻雀は正確な期待値を計測することが困難なのですが、トレードは過去のデータを見れば一目瞭然です。
そういう意味ではトレードは麻雀で勝ち続けることよりは難しくないと考えますが、トレードはロットを自分で決めることができてしまい一気に吹き飛ばしてしまうリスクがありますのでやはりなんとも言えませんね。
結局ギャンブルは大衆と同じことをしていては勝ち続けることのできない難しいゲームです。
ギャンブルで勝ち続けるには還元率が高い勝負を選択し、確率を味方につけることです。(宝くじなどは論外ですね)
トレードも綺麗ごと抜きにして結局はギャンブルであるとわたしは考えていますよ。
しかし確率を味方につけることで優位性を持ち、ビジネスとしてのギャンブルになりえます。


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私が愛用しているFXの再生ソフトとしてお勧めしています。実弾トレードを開始する前に検証は不可欠です。マルチチャートに対応しており再生スピードも調整可能!通常のプランならば一度購入すれば月額料金不要でずっと使用できます。本気で勝ちたいのならば検証しましょう。
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