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過去チャートの利用法
裁量トレードを行う私の場合、検証作業は再生ソフト(日経先物はカルビチャート、FXではフォレックステスターを利用しています)を利用していますが、再生ソフトなどで過去チャートを利用する目的は主に2つあります。

1つめは統計を取ること
2つめはバーチャルトレードをすること

これらの検証作業を行っていくことは実弾を投入する前に必ず行わなければなりません。

統計を取る1つのやり方に、機械的に何か売買ルールを決め、それに従い記録を取ることが挙げられます(他にもアプローチの仕方は色々ありますのでこれは一例です)。

例えば、簡単なものだと○○MAと○○MAがゴールデンクロスしていて○○の条件を満たせば買い、デッドクロスならば○○の条件で売り・・・のようなものです。
仕掛けの条件の例は、例えばローソク足をブレイクするとか○○円反発するとか、なんでも条件を決めることができます。
オシレーターを条件に組み込むこともできますし、異なる時間軸の状況をフィルターにすることもできます。
あと忘れてはいけないのがイグジットの条件。
これも固定利食い、分割利食い、トレイリングストップなど厳密に複数のパターンを決めます。

アイデアが浮かんだり本などで知識を得たりしたら、まずこのように仮定した売買ルール(条件)で統計を取り、それがどのような結果をもたらすのかデータを取ります。
私は再生ソフトで過去のチャートを見ながら手作業でエクセルを使って集計しています。
機械的な集計を取りたいので時間短縮のため先の見えるチャートで行っていますが、慣れない場合はバイアスがかかりやすいので先を見えなくして再生しながら行うのもありです。
1個1個の条件ごとに検証するとキリがなく膨大な時間がかかるし面倒ですが統計作業は絶対にやらなければなりません。
仕掛けの条件以外にもトレンドの継続性、ローソク足、日柄などに焦点を当てて統計を取ると本当に山ほどやることはあります。
一気に全てをやろうとすると挫折してしまうので自分のペースでやれることから少しずつ取り組むと良いでしょう。

1つの条件に付き最低でも200、300と統計を取ると、たいてい共通してくるのは、
「機能する時は機能し、機能しない時は全く機能しない」
ということです。(まあ当然と言えば当然ですが)
フィルター一切なしでの機械的な売買ならば長期間では期待値はまずマイナスになるでしょう。
ですから最初から“期待値がプラスになるルール”を見つけようとしなくても良いです。
だって、機械的に取引するだけで永遠にプラスになるような法則があるとしたらマーケットは成り立たなくなると思いませんか?
どんな条件にも必ずブレがあるので、まずはなんでもいいのでデータを集めることです。
どんな条件を決めればよいかわからないと思ったのなら、初心者向けのトレード本に書いてあるような単純なルールも機能する時は機能するので、まずは数多くの統計を取り自分で確認してみます。
そしてそれらを参考にどんな時にそのルールは機能しやすいのか、どんなフィルターが有効なのかなどを検証していきます。
そして様々なデータを複合しながらなんとなくでもいいので期待値がプラスになりそうなルールを決めていきます。
(ちなみに私の場合は複数時間軸のフィルターが主流です。テクニカル的な内容の記事はまた別にします)


仮のルールを決めてみたら2つめのバーチャルトレードを先の見えないチャートで行っていきます。
これは試運転の段階です。
決めたルールに従い裁量判断を加えていきます。
再生ソフトでつもり売買をしてもよいし、証券会社のデモトレ口座を開いてみるのも良いでしょう。
後者はリアルタイムなので結果が出るまでに時間がかかりますがポジションホールド中の時間を体感できますのでそういう面では有益です。
どちらも併用した方が良いでしょう。

注意すべき点は、1つめの統計作業を抜かした状態でルールがしっかり定まっていないのにバーチャルトレードすると1回1回のトレードで、
「見送ったけど思っていた方に順行したのでここは仕掛けるべきだった」
「利食いした後もっと順行したからもっと伸ばすべきだった」
「損切りになった。見送るべきだったか?」
「もっと早めに仕掛ければ少しは取れた」
「振り落とされた後順行した。ストップをもっと遠くするべきだったか?」

・・・というような結果論に振り回されることとなります。
仮のルールがしっかり定まっていないのに結果論で反省していても永遠に出口のない迷路をさまよう事になります。

例えば「見送ったけど思っていた方に順行したのでここは仕掛けるべきだった」。
このような反省をするということはどこで仕掛けるかのルールがしっかり定まっていないという可能性があります。
仮に「こういうポイントは期待値が低く見送るべき」というルールがあらかじめあるのなら見送って正解なのでそもそもこのような反省は出てきません。
後から見れば仕掛けるポイントに見えても実際にトレードする時は先の見えないチャートです。
これが「うっかり仕掛けるべきポイントを見落としていた」という反省ならば単純な見落としなので次から気をつければいいだけの話ですが、「見送ったけど結局思っていた方に順行したからここは仕掛けなくてはダメだった」という反省を改善するには裏返すと「順行するポイントは仕掛ける」という方法しかありません。
これは未来予知能力を身につけることと一緒であり絶対に不可能です
数多くをこなし仕掛けのルールに無い箇所が頻繁に利益になるなと思ったのなら再び過去のチャートでそのような箇所を統計取りをすればよいのであって、1回1回置いて行かれるたびに「ここは仕掛けるべきだった」と悔やむ必要はありません。
バーチャルトレードを多くをこなし何か気づきがあれば再度過去チャートでその条件で一から統計取り作業を反復するのです。

ルールがしっかり定まっていない状態で裁量を挟んだバーチャルトレードを行い、そこでルールを一から作り上げようとするのは順序が逆となります。
ルールが曖昧な条件でのトレード結果により導き出されるルールは単にその場その場の結果論に振り回される可能性が高く、やはり曖昧なままだという事です。
ですから裁量を挟むバーチャルトレードをする前に機械的な統計を取ってみて、最初はなんとなくでもいいので期待値がプラスになりそうなルールを仮に作る必要があります。
そして試運転のトレード結果は100~200トレード以上をこなしてから判断していきます。
1回1回のトレードはどうでもよく、大切なのはトータルでの結果です。
10回だけ繰り返してマイナスになり「これはダメだな」と放り投げてはいけません。

1回1回のトレードで「損切りになった。見送った方が良かったのだろうか?」と思っても、それが100回繰り返して期待値がプラスなら確率を働かせるために必要なトレードで大正解であり、ルールに無いトレードをしていない限り反省する必要はありません。
これも裏を返すと「損切りになるトレードは見送る」という改善策しかありませんので絶対に不可能です。
数多くの記録が集まりどうしても特定のパターンがトータルをマイナスにしていると判断したのならそこで初めて手法を修正していけばよいのです。
これは1回1回個々のトレードの損で考えるのとは別次元の話です。
また、振り落とされた後順行して一喜一憂するのではなく統計上期待値がプラスであるならがあるのならそれは受け入れるべきです。
完璧な利食いを求めるのでなく、やはりトータルでの結果で考えるべきです。

あくまで数多くの記録があり、上昇相場・横ばい相場・下落相場をまんべんなくこなしていったデータが信頼できます。
そこで今度は自分の試運転の売買の統計を取り、それを元に手法を修正・改善したりできます。

まとめると、
→機械的に統計を様々な条件から取る
→そのデータを元に期待値がプラスになりそうなルールを仮に制定してみる
→そのルールが裁量を挟みながら機能するか試運転するのがバーチャルトレード、デモトレ
→大数の法則が作用するまで繰り返し、試運転の売買の統計を取り手法を修正・改善。何か気づきがあれば再度機械的な統計取り
→修正していった手法でバーチャルは勝てるようになったら少額で実弾トレード

実弾トレードは金銭が絡みより困難になるのでここからが本当の闘い
・・・という流れになります。

このような流れが理想的であると今では考えていますが、実際私はこの通りのルートを最初から歩んでいません。
ずいぶんと無駄な事をいっぱい繰り返しています。
しかし無駄な事は一見無駄に見えても無駄にはなっていません。
無駄な事を繰り返したからこそこのようなトレードの道筋を納得できましたし、今では何かアイデアがあればこのような道筋で検証するようになりました。
トレードの本やサイトなどでも統計取りの必要性は書かれているのですが、さんざん無駄な事をしていないと、ただ読んだ聞いただけでは納得せず実践しないのです。
今では無駄な事をある程度しないと、回り道をしないと、重要な事に気づかない、掴めないとさえ思っています。
ですからある日「今まで無駄なことしてた~!」と思っても、案外それは無駄にはなっていません。
無駄な事をいっぱいしていないとこの記事を読んでもただ「ふ~ん」で終わってしまいます。
ただしルールも定まらず実弾トレードを繰り返せばいずれ“退場”となってしまうので、くれぐれもゲームオーバーだけはしないようにしなければなりません。


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訓練期間は儲けようとせず訓練に徹する
自分自身のトレードのルール・手法を確立していくまでには知識をつけた上で数多くの統計を取り、バーチャルトレードなどを通じて検証していかなくてはなりません。

しかしトレードを始めたばかりのトレーダーは儲けることしか頭にありません。
例外なく私もそうでした。
始めたばかりに頃はトレードがこれほどまでに困難を極めるものだとは想像してなかったからです。
結局株価は上がるか下がるかだから2分の1だという考えがあったのでしょう。
しかし事実は人間の心理がこれを歪め、9割以上の参加者が退場するという結果になるわけです。
もちろん始めたばかりの頃はこんなことすら知りません。

冷静に考えれば、初心者が簡単に株で儲かるのなら世の中みんな金持ちになっているはずなので、簡単に手軽に稼げると考えること自体おかしい事なのですが、人間は“自分は大丈夫”だと考える傾向にあるので(正常性バイアス)こんなことにすら気づきません。(私もそうでした)

トレードは技術が身につく前に参加者の殆どが退場すると言われています。
退場する理由は投機資金がなくなるという理由が大半でしょう。
裏を返せば投機資金さえあれば存続が可能というわけです。

投機資金を失わないためにはどうすればいいか?
簡単です。
訓練期間中はデモトレか超少額のロットでのトレードに徹すればいいだけの話です。(SBIFXでは1通貨単位でトレードできます)
1回の投機資金のリスクを極限まで小さくすれば何回失敗してもやり直しがききます
(資金管理についてはこの記事をお読みください)

それじゃ儲からないって?
訓練期間中は儲からないのが当たり前です。(トレードはちゃんと時給の出るアルバイトの試用期間のようにはいきません)
期待値がプラスのルールを定めてもお金がかかった途端感情に振り回されルールを守らなくなります。
まずは感情に影響されづらいポジションサイズで練習を積む必要があり、儲けようとは考えてはいけません。

また、検証してルールを確立する以前の段階で「実弾トレードじゃないとやる気が起きない」というのならトレードがどれだけ難しいものかという認識が欠けているという事ですが、人間は実際痛い目に合わなければわからないものなので一度資金を飛ばしてしまえばその事実に気が付くでしょう。
資金の大半あるいは全てを飛ばしてからそれに気づくのか、それとも今我慢して検証・訓練に徹するのか、どちらを選択するかは個人の自由だと思います。

訓練期間中は儲けようと考えず、生き残ることを最優先で考えるべきです。
私自身も一番大切なことは生き残る事だと肝に銘じています。


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大数の法則
トレードは確率論で考えていかなければなりません。
そして統計を取らなければなりません。

なぜトレードがこれほど難しいのか、9割以上の参加者が儲からないのか。
これはトレードに必要な思考回路が日常とかけ離れたものだからです。
その中でも重要なのが確率論に従うという思考です。

今回は統計学に用いられる「大数の法則」という言葉を取り上げてみましょう。

大数の法則とは、ウィキペディアの文を引用すると、

例えば「コイン投げ」、つまりゆがみも偏りもない"理想的なコイン"を投げて出る表裏を当てるゲームを行うとする。ここで、"理想的なコイン" とは「それを投げるとき、各回の試行において表が出る確率も裏が出る確率もともに 1/2 である」という確率モデルそのもののことである。このとき、コイン投げの試行回数を限りなく増やせば、表が出る回数と裏が出る回数の比率はどちらも 1/2 に近づく。実際にコイン投げをしたとき、(微視的に)一部分だけ見たときには出方が偏って見えることがあったとしても、全体として(巨視的に)見れば、試行結果というものは各事象の起きる確率によって支配されているのだ、ということもできる。
・・・と説明されています。

要するに、少ない回数では偏りが出ることもあるが、回数を多く重ねるほど確率に収束されていくということです。
例えば勝率50%のトレード手法があったとして、10回行っただけではもしかしたら2勝8敗や7勝3敗という偏った結果が出るかもしれないが、1000回、10000回と数を多くこなせば限りなく勝敗は5分5分となるということです。



ここで以下の質問をします。

A・・・確実に10000円貰うことができる

B・・・80%の確率で15000円貰うことができるが、20%の確率で何も貰えない


あなたはAとB、どちらを選ぶでしょうか?



これが日常的な感覚であればAを選んでも正解です。
私も今の金銭感覚では確実にAを選びます。

期待値はAだと10000円、Bだと12000円でBの方が高いのですが私なら確実に10000円を貰えるAを選択します。
普通の感覚です。
Aを選んだという読者の方は問題なく普通の感覚だと思います。

しかしこの選択が1000回訪れるとしたらどうでしょう?
大数の法則は回数を多く重ねるほど確率に収束されていくというものでした。
つまりAを1000回繰り返せば貰える総額は100%の確率で1000万円になりますが、Bを1000回繰り返せば貰える総額は限りなく1200万円に収束されます。

たった1回のチャンスならば堅実にAを選んでも良いが、回数が多い場合はBを選択するのが正解となるわけです。
先にトレードは数をこなすものであると書きました。
つまりトレードでは先の質問にBを選択するような思考回路が必要となるわけです。

仮にこの質問のBが、
30%の確率で40000円貰えるが70%の確率で何も貰えない
・・・となっていたとしても、回数を多くこなすのなら確率論・大数の法則に従いAでなくBを選ぶのが正解です。(1回しかチャンスがないのならどちらを選んでも個人の自由です)

冒頭でトレードに必要な思考回路は日常のものとはかけ離れていると書きましたが、これを理解していただくためにこのような一例を挙げてみました。

ここではAならば100%の確率で10000円が貰える、Bならば80%の確率で15000円が貰えると、確率が明らかになっていました。
しかし、実際先の見えないチャートを見ながらトレードしようとしている時は統計を取っていないと今から行おうとしているトレードの確率・期待値が全くわかりません
ですから統計を取る必要があります。
トレードをするには統計を取り、確率論を受け入れ、大数の法則を勘案する必要があります。
回数をこなさないと確率が作用しないことを考えると、例えば5連敗して落ち込むだとかいったことは実に無意味です。
トータルでの収益が重要であり、個々の結果の意味は非常に薄いのです。



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常に場を見ていられることが有利とは限らない
株価は常に参加者を惑わす動きをしてきます。
株価は一本調子で上げたり下げたりせず、常に細かく上下しながら上昇、あるいは下落します。
横這いになる事もありますし、ノイズの動きなんてしょっちゅう発生します。
それゆえせっかくの含み益を失うのが怖くなり早目に利食いしてしまったり、含み損に怯えて仕掛けの前提が崩れていないのに手仕舞いしたりして、最初のトレードプラン通りにトレードを実行することは人間の心理を考えると非常に難しいのです

場を見ていられることが仇になることもあるのです。
確かに場をずっと見ていられればエントリーのチャンスを逃すことは少なくなりますが、それ以上に余分なエントリー、プラン通りでないイグジットをしてしまうものです。

私はトレンドフォロァーを推奨していますが、そもそもトレンドフォロァーは利食いしない事が一番の強みです。
といってもいつかは必ず手仕舞うわけですが、手仕舞いするタイミングは大なり小なりトレンドの崩れるタイミングにし、崩れない限り引っ張るというのが一番良い結果を残すことができます。(あくまで私の検証結果です)

となると、場を見られるゆえに余計なイグジットをしてしまい、何もしなければ取れるはずだった利益を取れなかったりするとトータルの利益が減ってしまいます。
利益を引っ張ることができず毎回チキン利食いをしてしまえばトータルではマイナスになってしまうでしょう。

更に場を見ていると値動きにつられ衝動的なエントリーをしてしまうこともあり、慣れないうちは無駄打ちを繰り返してしまいます。
ポジポジ病にかかってしまうとずっと場を見られることは優位でなくむしろ害悪となります。

トレンドフォロァーでトレードするならば常時場を見られない方がかえって優位に働くこともあります。
もちろん場を見ていられる時間が少ないとエントリーチャンスを逃すこともありますが、今はIFD注文、IFDO注文など便利な注文形式がたくさんありますので工夫次第でエントリーチャンスを増やすこともできます。
決済にはトレイル注文なんてのもあります。

自分のトレード日誌を読み返し値動きに惑わされて余計なイグジットをしてしまった記録を拾い出してみて、もしそれが収益の悪化となっているのならば改善すると良いと思います。
「トレンドに逆らっていない仕掛けならかえって場を見ずに放置する方が優位である」ということに気がつくかもしれません。
収益のブレを軽減するために分割で手仕舞いしていったりするのはあくまで戦術の1つであり、軸となる大局的な戦略はトレンドに逆らわずトレンドの恩恵をできるだけ受けることです
株価に惑わされずロボットのようにエントリー・イグジットしかなくてはなりません。

エントリーしたらOCO注文を入れてパソコンを閉じてしまうのも手です。
場を見られる時に限ってどれだけ余計な事をしているか掴むにはトレード日誌の記録が不可欠です。

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