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6/30
よく書いているように裁量トレードにおける裁量判断とは非常に難易度が高いものです。
なぜならば感情が正常な判断の邪魔をしてしまうからです。
自分のポジションの含み益の増減や勝ち負けに一切固執しない、興味が湧かない・・・という状態でなければ裁量判断はトレードを悪い方向にもっていきます。
感情は無理矢理克服することは決してできないと思って良いでしょう。
今はダメでもいつかは・・・と思っていても思考回路を根本的に変えなければ永遠に克服できないと思います。

ではシステムトレードは?と言うと、これもシステムを自分自身が作り、確率、期待値、ドローダウンなど様々なデータを把握した上で信頼していなければ到底継続することはできません。
・・・しかし、逆を言えば確率、期待値、ドローダウンなどを把握し、システムを信頼することができれば感情を挟む余地なく継続することができます。

私のトレードは形式上裁量トレードですが、実際7~8割以上はシステムトレードのようなものです。
システムに縛られた方が余計な思考を必要としないのが気に入っています。
私の場合、完全に裁量だとどうしても「当てなければダメだ」という意識が生まれ、気が付けば正解を探すことを良しとしてしまうので完全裁量は性格的に合わないのです。

どういうトレードスタイルにするかは最終的には自分自身で作り上げなければならないのですが、まずはシステムにガチガチに縛られながらトレードするのが良いと考えています。
利益になる、ならないは置いておいて、まずシステムを作るために様々なデータを取るのが非常に大切なステップだからです。
確率と期待値を心底理解するステップを差し置いていきなり自由な裁量トレードを始めても、いつまでもドツボに嵌ったままだと思います。
これは私の個人的な考えですが、裁量の度合いが高いほどトレードの難易度は超絶的なまでに高くなると考えていますので、初心者にいきなり裁量トレードを勧める気には到底なれません。


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6/29
私の場合裁量判断はプログラム化できない、あるいはしにくい要素を目視で感覚的に判断するというものです。
早い話が、「そんなもんゴチャゴチャ決めなくても見ればすぐわかるだろ」という程度のものを敢えてシステム化せずに判断していると言うこともできます。
基本的に個々のトレードでは裁量判断は用いません。
例えば今日はこの通貨ペアで売りだと決めたらサインが出たら相場環境が変化しない限り必ず全て仕掛けをします。
個々の場面ではなく大局的な相場環境を判断するのに裁量判断を用いるといったところです。

個々のトレードで裁量を用いないのは迷いが生じるからです。
個々のトレードで自由を許すと「さっき負けたから慎重に行こう」とか、「なんとなくうまくいかなさそうだから見送ろう」とか、確率とは関係ない余計な雑音がつい生まれます。
ですから仕掛けと手仕舞いは全てシステム化してしまっています。
シンプルで迷わず、一瞬で判断を下すことができるというのは私にとって大きなメリットです。


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6/28
先週末、為替も日経もすごい下落でしたが、こういう暴落を何回か経験していると不思議なくらい冷静です。
ニュースであれこれ騒がれていようが感覚がマヒしてるのでなんとも思わなくなります。
初心者の頃はこういう高ボラ相場はなんとなく怖そうで慎重に行こうとか考えてしまっていましたが、今ではルール通りのサインが出たら仕掛けをする、ダメなら切る、うまくいけば伸ばす・・・と普段となんら変わりません。
むしろ高ボラ相場は非常に美味しい場面とすら思っています。

根拠なく怖いとか、慎重に行こうとか考える前に、過去の相場で検証する必要があります。
怖がったり慎重に行くことが期待値を上げるのか?検証すれば一目瞭然です。

練習、実戦経験を積み、リスク管理をしっかりしていれば突拍子もない動きが起きても冷静でいられます。
軸が定まればそもそも「怖そう」とか「慎重に行こう」という思考が消えます。
トレードが淡々と繰り返す作業に過ぎなくなるからです。


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6/27
私がFXの検証でお勧めしているフォレックステスターが7月4日まで25%オフのキャンペーンを行っているようです。
以前FOREX TESTERについて書いた記事はこちら

マルチチャートで同時再生可能なので通貨ペア選択もリアルタイムに行いながら仮想売買できます。
15年分以上のデータがあり検証に非常に便利ですのでおススメです。

検証せずにトレードを行うのでは自分のルールの期待値がわかりません。
確率を無視して全て感覚のみで利益を出せるのならそれはそれでOKなのですが、そんなことができるのは一握りの天才だけでしょう。
私は地道に検証したのですが、再生ソフトのおかげで効率よく検証することができました。
また、先が見えないという実践と同じ状況なので都合よく底で買って天井で利食いするというようにデータをまとめることができません。
金銭がかかっていないのでメンタルの訓練にはなりませんが、メンタル以前に期待値を知ることが大切なのです。
期待値を知らずしてメンタルが原因かと毎回反省していても全く前進できません。
確率論でトレードを攻略するのなら再生ソフトの利用を強くお勧めします。


↓興味のある方はフォレックステスターのサイトはこちらから↓

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勝率50%は10回に5回勝てるというわけではない
タイトルの文を見て「そんなはずはない!」と思うかもしれませんが、このように思い込んでいるトレーダーは多いのではないでしょうか?
確かに理論上勝率50%は10回に5回勝つはずなのです。
しかし現実にはそうはなりません。

10回に5回勝つのではなく、1000回に500回勝つ、10000回に5000回勝つ・・・と数を限りなく多くすることで、より正しくなります。
つまり確率論で重要な“大数の法則”によるものです。

勝率50%だからといって10回中2~3回しか勝てないこともあるのです。
10回に5回勝てると思い込んでいると思い通りにいかなかったときに失望し、個々のトレードに固執します。
1000回に500回勝つと理解していれば、極端な話500回の負けのうちの10回が連続してやってきても「まあそういうこともあるか」と思うに過ぎません。

確率は必ずしも均等に分布しておらず、少ないトレード試行回数では確率は作用しません。
ですから回数を重ね大数の法則が働くまでは理論上の勝率などは殆ど当てになりません。
事実、FXだと私のシステムは理論上勝率3割弱程度ですが勝率5割を超える月もあれば2割前後という月もあり、相場環境によって全くバラバラです。
月のトレード回数が30回強のスイングなので確率が作用するには1年単位で考えなくてはならないのです。

確率論でトレードを考えるならば最低でもトレード数百回単位で考えなくてはなりません。
月のトレード回数5回だけで「おかしい・・・勝率8割のはずなのに3回も負けた・・・」となっても何らおかしくないことです。
確率が作用しないトレード回数で「何がダメだったんだろう?」と思い悩んでも答えは“確率が作用するまでとにかく続けろ”という事実だけです。
個々のトレードに固執している以上確率論でトレードを攻略することは不可能です。


※PS. ここでは勝率について書いていますが、トレードで大切なのは勝率ではなく期待値です。


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6/24
昨日ちらっと書きましたが、なぜ値動きを予想する気が起きないのか。
厳密に言うならば“予想できない”と言うのが正しいです。

まず、方向性を当てるだけなら2分の1です。
問題となるのがその動きはいつまで続き、どれくらいの利幅となるのか。
また、ストップをどこに設定すればノイズで振り落とされないのか。

大雑把に当てるだけではダメで、ストップにヒットせず利食いしなければ利益になりません。
また、その方向への動きが数週間にわたって続くのか?それともすぐ元に戻ってしまうのか?
利幅、損切り幅のバランスは期待値をプラスにするものなのか?

このような事を勘案すると複雑となり、結局のところ先を予想するのは困難極まりなく、するだけ無駄であるとわかります。
事前に利幅はどれくらいになるのかは絶対にわかりませんし、ノイズの動きがどこまでなのかも絶対にわかりません。
ですから多くのサンプルから導かれる期待値に従い確率論に基づきトレードするしかないということです。
1つ1つのトレードに固執したり予想したりするのは殆ど価値がないに等しいと言うことです。
この意味を分かっていないと確率論に従いトレードすることはできないと思います。


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6/23
イギリスの国民投票ですね。
基本的に私のデータは指標発表などファンダメンタルを一切無視したものですから、普段雇用統計やFOMCなどの指標発表はお構いなしにトレードしていますが、さすがにここまで各業者から注意喚起が送られてくるような重大イベントですので1日くらいは休んでもいいかなと今日は持ち越ししないため為替のトレードは休んでいます。
サプライズの場合逆指値が予想外に飛ぶリスクが事前に想定されているので敢えて飛び込む必要もないかなと。
毎月ある雇用統計と違い頻度の少ないイベントですので特別扱いです。

ちなみに国民投票でレートや株価がどうなるのかは全く興味もないし予想する気も起きません。
投資家でなく投機を行うトレーダーですので動いてくれればどちらでもいいのです。
統計に基づき資金管理を徹底しながら賭け続けるのみです。


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6/22
エントリーしづらい場面ほど利益になりやすいとはよく言われます。
私も最近までそう思っていましたが、結局のところは昨日書いたように思い込みに過ぎないこともあるんではないかと考えるようになりました。

もしそう思ったならばエントリーしづらい場面がどんな場面なのか明確に定義し、それを他数百回分行ってどうなるか検証すればいいと思います。
結局はうまくいくこともあればそうでないこともある。
エントリーしづらくて見送った時に限って走るという悔しい思いが強く残りそう錯覚しているのではないか、とも考えられます。
もしそういう場面が期待値を格段に押し上げるようならそれはそれで儲けもので、ルールに追加すればいいでしょう。

そもそもルールが明確ならばエントリーしやすいとかしづらいとか、そういう気があまり起きないのですけどね。


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6/21
ロスカットになった後に思惑通りの方向に走った。
利食いした直後に更に飛んだ。
見送った時に限って思惑通りの方向に走った。

このように失敗したり悔しい思いをしたりしたことは、成功した時よりも記憶に残りやすいと思います。
悔しい思いをしたので次はそうはしないぞと実行しても今度はロスカットした後再仕掛けしたら再びロスカット、利食いを我慢したらトントン、エントリーした時に限ってロスカット・・・
このような記憶はないでしょうか?

悔しいとか残念だったとかは相場とは全く関係ないのです。
感情ではなく、客観的なデータが全てです。

悔しいとか残念だったとかはどうでもよく、他数百回のトレードでロスカットした後反発したらすぐ再仕掛けをしたらどうなっていたのか?利食いをもっと伸ばすルールに変更したらどうなっていたのか?サインが出たらすべてエントリーした場合どうなったのか?
・・・このようなことを検証するのです。
そうすると当然成功することもあれば失敗することもあることがわかります。
失敗して悔しかった記憶は引きずりやすいだけで、「なんで自分はうまくいかないだ!?」と必要以上に思い込んでいるだけです。

全部うまくやろうなんてどうやっても無理であり、1つ1つのトレードに固執している限り負のスパイラスからは逃れられません。
全部うまくやることが無理と分かった上で限りなくそれを目指そうとしているだけでも同罪なのがマーケットです。


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6/20
5月はトレンドがはっきりせず我慢の時期でしたが、最近やっとトレンドが出てきて良い兆候です。
トレンドフォロァーですのでトレンドのある時期は積極的に仕掛けをしています。
やはり動く相場は良いですね。
値幅制限のないスイングトレードは大きい勝ちを拾うことにより期待値を押し上げます。

あからさまなレンジ相場では休むも相場が吉です。
レンジトレードという手法がありますが、レンジはある程度うろうろして初めてレンジとわかるに過ぎませんし、レンジ上限や下限が教科書通りピッタリということは稀なので難しいものだと考えています。
また、レンジを狙うならボラティリティが結構大きい相場でないと損益比率も厳しくなります。
基本はトレンドのある相場でトレンド方向の動きを狙うのが私のメインの戦略です。
何はともあれトレンドが重要です。


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成功率ではなく期待値に焦点を当て統計を活用する
統計統計と何度も書いていますが、どういう統計が重要なのか。
それは実際仕掛け、手仕舞いをした損益の結果の統計が重要であると考えています。

例えば価格が●●MAより上であれば●●の条件で仕掛け、利食いとロスカットを●●に設け買った時の損益・・・このようなものです。
データも最低数百回以上なければ大数の法則が働かず確率に収束されないのでとにかく数多くのデータが必要です。
実際に売買し手仕舞いしてどうなったかというデータを集めまくります。

これとは逆に、こういう属性のデータも考えられます。
「MA乖離が●●%以上になれば現在の足が底(天井)になる確率が●%」
「とあるオシレーターのパラメータが●●以上になったら現在の足が底(天井)になる確率は●%」
「前回の天井から●日経過したら現在の足が底になる確率が●%」


これらのデータは仕掛けと手仕舞いの要素が入っていません。
価格が反転するかに焦点を当てたデータです。
このような確率を求めたら、その条件が発生したらどこで仕掛けどこで手仕舞いするかを明確にした上でデータを用いなくてはなりません。
仕掛けをしたときにうまく底や天井を拾えたとしてもどこで手仕舞いするのか、どれくらいのロスカット幅を見積もるのかで期待値が全く違ったものになるからです。
つまり仕掛けが成功するか否かに焦点を当てて統計を取るのではなく、期待値がどうなのかに焦点を当てて統計を取る必要があるのです

いくら仕掛けが成功しても利食いが僅かで損失になったケースのロスをカバーできなければ期待値はマイナスとなってしまいます。
どこで仕掛けどこで手仕舞いするかという要素があって初めて実用的なデータとなります。
例えば●●になれば反転する確率が70%であるならば、その条件を満たしたらどこで仕掛けてどこでロスカットし、どうなったら利食いするのかという条件を加えなくてはならないのです。
そしてひたすら数をこなしてどうなるか。
先述した通り数多くのサンプルがなければ大数の法則が働かず確率に収束されません。
そもそも理論上勝率が7割でも数をこなさないとその確率に収束されませんし、当然期待値にも収束されないのです。

また、確率は均等に分布されていないという例でこんなケースもあります。
例えばMA下方乖離が10%になれば70%の確率でその足が底で次から反転するデータがあったとして、その足の安値割れをストップに置いて買ってみるとします。
しかしあえなくロスカット。
乖離はどんどん進み、ますます確率的には好条件ですが連続でロスカット。
なんと50年に1度の暴落で乖離率は途方もないものになりました。
条件を満たせば仕掛けをしなければ正しい確率が作用しないので仕掛け続けましたが、とにかく連敗を重ねやっと底を拾いました。
高勝率だと思っていて資金配分を誤ると連敗で資金の大半を失ってしまいます。
また、損失をカバーできる大きい勝ちがなければマイナスです。

こう考えると仕掛けの成功率は重要でなく、あくまで期待値がどうなのかということが重要なのです。
結局繰り返した場合にトータルで利益>損失の構図になるかどうかが全てです。
トータルで勝ち>負けとなっても期待値がマイナスならばそのデータは全く使い物になりません。
別に高勝率を目指すのが悪いと言っているのではありません。
勝率だけに目が行って期待値を把握していないことが問題なのです。

成功率に焦点を当てて売買しようとすると期待値という重要な要素を見落としがちです。
とある局面で成功率が高いという複数の条件が揃うとそれを状況証拠・材料にして、ついこのトレードはイケそうだと感じてしまいますが、どこで仕掛けをしてどこで手仕舞いするということが曖昧ならば期待値は不明です。

そしてもう1つ。何度も繰り返し述べていますが、見落としてはならないのが確率とは数多くのサンプルが揃い初めて作用するということ。(大数の法則)
条件がそろえばひたすら繰り返し続けて初めて確率が作用します。
数回、数十回のサンプルでは確率的に信憑性がないということです。


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6/17
精神的に辛いような方法こそ優位性があると書きました。
例えば、私が行っているFXのトレード方法は具体的に何が辛いかなと客観的に考えると、

①一旦含み益になってもその後ロスカットになるトレードが多々ある
②レンジ相場やトレンドの弱い相場ではとにかく連敗することがある
③追加仕掛けで買いの場合平均単価を上げる、売りの場合は平均単価を下げなくてはならないので心理的に抵抗を伴う

このようなことが挙げられます。

①一旦ある程度含み益になったらストップを同値に移動すれば?と思うかもしれませんが、そうすると同値撤退後再び順行したときにすぐ再仕掛けをしないと期待値が下がってしまうのです。
私はずっとパソコンを監視することは難しい(1時間に1度のチェックにしています)ので、指標発表時に急激に上下に変動することの多い為替ではずっとパソコンに張り付いていないと再仕掛けは厳しい。
ですからストップの変更はあらかじめ決まっている一律のトレイリングストップルールに従うのが一番期待値は高いので含み益になってもロスカットになるトレードも良しとします。
一般的な感覚ではこれはなかなか耐えることができないでしょう。

②完全にレンジ相場ならば休むも相場でいいのですが、厄介なのは中途半端な弱めのトレンド相場ですね。
ルール上仕掛けをすべき場面は仕掛けをしないといけないので連敗が呆れるほど続きます。
連敗しても続けるほど期待値がプラスという確率に収束されることが統計上わかっているので続けなくてはなりません。
休むのならどういう場面で休んだら期待値が上がるかということを把握した上で休まなくてはなりません。
値幅制限のないスイングトレードでは小さい損失を積み上げるよりも大きい勝ちを逃すことの方が痛手です。

③追加仕掛けはナンピンの逆となり、これはピラミッティングという手法でトレンド相場では大きい威力を発揮します。
玉が大きくなりすぎると万一のアクシデントが心配されましたが少し前からゼロカットの海外口座を利用することにしましたので現在はピラミッティングがメインの戦略です。(ただし全く追加仕掛けとならずコツコツ負け続ける時期もたくさんあります。大きいトレンドは稀なので)
実際やってみるとわかりますが平均単価を上げていく(売りの場合下げていく)のは結構心理的に抵抗があるのですね。
含み益になった状態で玉を増し、もしその増した玉がロスカットになればせっかくの含み益がトントンになってしまう・・・これが心理的な抵抗を生みます。
もしノーポジだったら仕掛けるにもかかわらず既に含み益のポジションを持っているがゆえに抵抗を生むのは、①で書いたことと同じく通常の損失よりも一旦得た含み益の減少を嫌う人間の本能によるものです。
しかし本能的に抵抗があることほど優位性があったりするのですね。
ナンピンの連続で破滅するトレーダーの逆を行くのですから優位性があります。


ルール自体は紙1枚で全部収まるような、チャートを一目見れば判断できるような呆れるくらい単純なものです。
複雑なルールは迷いを生む、あるいは見落としが多くなるので、行きつく先は超シンプルなルールなのです。
しかし、確率論を受け入れていないと実行は困難極まりないルールでもあります。


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6/16
自分に合ったやり方を見つけることは大切ですが、楽である、心地よいというものを見つけようと勘違いしてはいけません。
そういったやり方はまず優位性を持ちません。
「優位性を持つやり方=大衆が実行することが非常に困難なもの」と考えてまず間違いないでしょう。
楽、心地よさを求めているといつまで経っても優位性を持つことはできません。

「いや、そんなはずはない!技術が上がればできるはずだ!」と考えるならばとりあえずはそれでいいと思います。
もしそれで利益を上げ続けることができるのならそれはそれで全然OKですし否定はしません。
しかしそのような考え方ではどうしても無理だと悟ったのなら私が書いていたことを思い出していただけたらと思います。

ネットでは“素人でも儲かる。必勝法。楽々儲かる。高勝率かつローリスクハイリターン”・・・このようなフレーズがうようよあります。
トレードでおいしい話などありえません。
そんな簡単なものならパソコンとネット環境があるだけで誰もが大金持ちになっていないとおかしいはずです。
一見良さげに見えるトレード方法も実は本人はトレードしておらずに情報だけを販売している、またはトレードしていたとしても本人以外は実行できない再現性のない方法ということも十分あり得ます。
また、確かに買えば誰でも儲かるバブル相場も稀にありますが素人は最後には資金を吹き飛ばします。

トレードで優位性を得たいのならば大衆が実行するのに非常に辛くストレスを伴い絶対にやりたがらない方法こそを積極的に取り入れなくてはなりません。
大衆と真逆の行動を取らなくてはならないのです。


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6/15
トレードをやりながらルールをあれこれ改正したり新たなルールを追加して試してみたりするといつまで経っても軸が定まりません。
1回1回のトレードの意味は非常に薄く、個々の結果に振り回されて手法を頻繁に調整してもいずれうまくいかなかったときにまた調整したりして振り回されます。
私も過去にはたかが数回のトレード結果だけでこのオシレーターよりはあのオシレーターの方が良いのではないかとか、このMAよりも別のパラメーターのMAの方が機能しているのではないかとか、別のエントリー方法を新たに加えてみるかとか個々のトレード結果に振り回されていた時期がありましたが、今思えば完全にドツボに嵌っています。

ルールを改正したり新ルールを追加したりするのは過去のデータを参考にし、他数百回のトレードに当てはめたらどうなるか分かったうえで行わなくてはなりません。
そして完璧に機能するルールや完璧に機能するMA、オシレーターなどは絶対に存在しないので、うまくいかないケースも受け入れた上でトレードを行わなくてはなりません。
うまくいかないケースを極力排除しようとするので手法を頻繁に変えてしまうのです。
これは結局聖杯探しをしているのと同じです。


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6/14
トレードに真剣に打ち込んでいるつもりでも努力が全く報われないこともあります。
いくら真剣でも方向性が間違っていればどうにもならないからです。

毎日トレードを振り返り反省点を見つける・・・これ自体は良い心がけに思えますが、これもやはり方向性というか、観点がすれているとドツボに嵌ってしまいます。
終わったチャートを振り返り、
「エントリー後思うように動かなかったので少しの含み損でロスカット・撤退した直後に思惑方向に大きく走った。もっと粘るべきだっただろうか」
「ロスカット幅を大きめにとらなくてはならないので躊躇してしまったが大きく走ったのでやはりエントリーすべきだっただろうか」
「うまくいくと思ってエントリーしたがロスカットになってしまった。何か見落としがあったのだろうか?」
・・・などとあれこれ振り返っても結局その場その場の結果にすぎず答えは見つかりません。
こういう風に毎回毎回反省するのは一見真面目で真剣に取り組んでいるように思えますが、結局のところ不確実なマーケットにおいて「正解を求めている」ことが間違っています。
毎回正解を求める、完璧は無理でも限りなく正解を目指さなくてはならないと考えているのでドツボに嵌ります。

疑問を持ったのならその行動を他300回分(もっと多くてもよい)のトレードに当てはめたらどうなっていたか調べ、期待値が大きいほうのやり方を採用する。
当然うまくいかないケースも多々出てくるがそれも受け入れ確率的に優位な方を選択する。
これで良いのに、毎回正解を選ばなくてはならないと考えるのでどんどんおかしくなっていきます。
確率的思考でトレードしなきゃいけないと頭ではわかっているのにロスカットや損失に対する恐怖、躊躇、焦りで確率とは関係ない感情で見送ったり飛びついたりしてしまう。
裁量判断するにしてもその判断が毎回一定の基準でないと統計・確率から外れた行動になっているということに気づかないのです。

マーケットでは世間一般の真面目な感覚では間違った方向に突っ走ってしまうことも多いのです。
ですから普通で当たり前な感覚では攻略不能なゲームとなるのです。


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6/13
私が日々書いていることは私の経験上これが最善だったというものだけで、これが相場で絶対的に正しい考え方だとは考えていません。
人によってはトレンドに対して逆張りの方が合っているかもしれないし、あくまで終わったチャートが結果どう動いたかで反省しながら上達した方が良いと考えるかもしれないし、複雑なインジケーターを数多く利用した方がやりやすいという人もいるかもしれないし、一切システムを作らずすべて感覚任せでトレードする人もいるかもしれない。
要はトータルで利益となり破産リスクが極力少ないやり方ならなんでもいいと思っています。

結局自分に合ったものは自分で見つけるしかないのです。
私はどうやってもすべてを感覚任せで最善を選択し続けることは無理だったし先の値動きを当てることは無理だと諦めたので、結果的に場中の思考を極力排除しシステムに従い続けるスタイルとなりました。
裁量判断はプログラム化できない要素を目視で感覚的に判断するに留め、売買判断も深く考えず一瞬で下せるようなものにしています。
これは都合ですがパソコンにずっと貼り付けないのでパソコンを見る頻度は1時間に1回くらいにしたいという理由もあります。

私が書いていることは常に勝ち続ける必勝法でもないし高勝率かつハイリターンという夢のような方法でもないし、人間の本能に逆らい続ける誰もがやりたくないような辛く面倒な方法論です。
それが市場では優位性を持つと考えているので世間で甘くささやかれているような夢のような方法論は一切書いていません。
ですから普通の人間として当たり前な思考回路を持った人ならば間違いなく私の書いていることに嫌悪感を示すかもしれません。
それが正常な感覚ですので至極もっともだと思います。
ですが市場に参入するには普通・平凡・当たり前な思考回路を脱却しなくてはなりません。
どんなものでもいいので他と違う優位性を持たなくてはなりません。
普通・平凡・当たり前じゃ無理だと本気で悟ったとき、書いていることが何かちょっとでもヒントになりさえすればいいと考えています。


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正の期待値を持つルール
「機械的に続けるだけで期待値がプラスになる方法なんてあるわけない!」と思うかもしれません。
確かに機械的に続けて毎週毎月儲かり続ける魔法のような法則は存在しません。
そんなものがあれば誰もがそれを使おうとするでしょうが、マーケットの利益は他者の損失で成り立っているのでそのような法則が存在するのは矛盾以外の何物でもありません。

しかしドローダウン時期があり不遇の期間を何度も過ごさなくてはならないが、大数の法則が機能するまで長期間続ければ最終的にプラスになる可能性が高いというシステムは構築することができると思います。
コツコツドカンで退場するトレーダーのやり方の逆をいき、市場の歪から利益を残す。
いつも私が書く期待値がプラスのルールとはこのようなものです。

しかし、毎週毎月必ずプラスにしたいとか持ち越しはしたくないとか様々な自己都合を持ち込むので期待値がプラスとなるシステムは諦め自己裁量判断でなんとか頑張ってプラスに持っていこうとするのです。
ですが裁量判断次第で期待値が大きくプラスにもマイナスにも左右するトレードではどうしても結果論に振り回されやすく、ドツボに嵌りやすいと言えるでしょう。

まずは統計を取り、期待値が正か負かは関係なく様々な条件のデータを出す。
そこから長期間回数を多く継続すればなんとか期待値がプラスになりそうな程度のものでよいので土台となるシステムを構築する。
確率論を受け入れ、続けるほど確率に収束されるという自信を持った状態で、その上で自己裁量を取り入れてもよい。
期待値がプラスと信じる土台があるだけでトレードの取り組みがまるで異なったものになると思います。


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6/10
FXでは若干戦略を変更したと書きましたが、一方個別株は分割で返済するようにしています。
夜間などに何かあっても身動きが取れないというリスクと、突発的な悪材料で寄りからストップ安で張り付いた場合処分できないというリスクを秘めているので手堅く分割での利確です。

個別株は銘柄選択という要素があるので厳密にリアルな統計が取れません。
各銘柄ごとに統計を取ることはできますが、実際はスクリーニングにヒットした銘柄から選ぶ作業があるので、それまで過去に遡り何を選択するかという作業まで再現し検証することは困難です。
ですから個別株は個人的に応用の範囲と考えています。
基本は為替やCFDで検証したデータが私のベースです。

為替だと現在私のトレード対象は6通貨ペアしかないしフォレックステスターを使えばマルチフレームでの再生が可能なので通貨ペア選択までリアルタイムのように検証できます。
このソフトは本当に便利です。
FXのトレードをするなら非常に役立つと思います。
(ブログの右上に紹介記事へのリンクがあります。)


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6/9
FXだと指標発表、日経先物やCFDだとSQなどに乱高下する傾向にあります。
昔は私もそのような時はトレードを避けた方がよいと思っていたので避けていました。
しかし統計を取ってみると別にたいした影響はないので今は普通にトレードしています。
雇用統計前だろうと条件を満たせば仕掛けをします。
周りで言われていることも実は統計を取ってみると一目瞭然です。
大きい幅を狙うスイングトレードなので、むしろ指標発表での大きな変動は絶好のチャンスとさえ考えています。(ただしロスカットを徹底していればの話です)

とはいえ店頭取引のFXだとスイスフランショックのように何か突発的なニュースがあった時に逆指値が大きく飛ぶというリスクがありました。
しかしこれはゼロカットシステム採用の業者を利用し入金額も最小限にすることで長年の懸念事項が解決されました。
私の場合含み益のポジションホールド中に再度エントリー条件が来たらナンピンの逆を行きどんどん追加仕掛けをします。
玉をどんどん増していくと万一突発的なニュースでスイスフランショック級に逆指値が飛んだ時のダメージが大きいのですが、それもゼロカットシステム採用の業者を使うことで損失限定となり解決しました。

含み益になったポジションが結果ロスカットになることも頻繁にあるので普通の精神状態ではまず実行できませんが、実行しがたいことほど優位性があると身に染みていますので淡々とトレードしています。
優位性のあるトレードを続ける習慣ができるとだんだんひねくれてくるというか、おかしくなってくるというか、普通の人と逆(コツコツドカンの逆)のことをしたくなるようです。


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6/8
いちいち1条件ごとに数百回単位のトレードで検証しなくてはならないと聞くととてつもなく面倒に聞こえるかもしれませんが、そもそもトレードはこの面倒で地道な作業が大半なのです。
個々でなく、トータルで、確率で考えるというトレードにおいて非常に重要な思考方法でトレードをするのなら数多くの標本で検証するしかないのです。

音楽でも演劇でもスポーツでもなんでもそうですが、わずかな時間の本番のために途方もない練習を必要とします。
しかしトレードは初心者が練習もなしにいきなり本番をやることとなります。(私もそうでした)

トレードは習得するのに膨大な時間を要し、しかも正しい考え方で行わなければ一生努力が報われない非情なゲームです。
その正しい考え方を頭で理解しているだけでなく心の底から受け入れるにはきっかけが必要です。
そのきっかけになればと思いブログを書き続けています。
気付きを得るには散々無駄なことをやりまくるという期間も必要です。
素人が資産数百倍、高勝率かつハイリターン、ストレスのない楽なやり方、必勝法・・・このような世間で甘くささやかれているやり方はありえないと心の底から受け入れるためにはあるはずもない聖杯を探しまくるという時期も必要です。


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6/7
どれだけトレードをやってもトータルで沈むならばその逆をやれば利益となります。
しかし仕掛けと手仕舞いのルールが曖昧のままだと逆をやりようがありません。
仕掛けと手仕舞いが常に感覚任せのものだと逆をやっても結局沈みます。
経験の浅いトレーダーやドツボに嵌ったトレーダーの感覚はまず間違いなくトレードに悪い影響を与えるからです。
仕掛けと手仕舞いのルールが厳密にあってこそ手法を修正することができるのですが、それすら曖昧ならばどうにもなりません。
なんでもいいのでルールをしっかり定める、そしてデモなり実弾なり必ず売買記録をつける。
これをきっちりやらないことには前に進みません。
当たり前のことをやらずにトレードしているトレーダーは多いと思います。
裏を返せば当たり前のことをきっちりやることが少数派に入るための必須とも言えるステップです。


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6/6
利食いした後に更に思惑通りの方向に飛んで行った。
じゃあ利食いしなかったらどうなっていたか?
トレイリングストップが近すぎて振り落とされた。
じゃあトレイリングストップを遠めにしたらどうなっていたか?
ストップにヒットした後すぐ反発するならすぐ再仕掛けをした場合どうなるか?

このような事を1回1回のトレードではなく数百回単位のトレードでどうなったのか検証します。
そして結果が良いほうを採用すればよいのです。
単純だと思いませんか?

1回1回ロスカットになった、振り落とされた、手仕舞いした途端に飛んで行ったなどは気にするとキリがありません。
また、悔しい思いをした時の残像が残り後のトレードに悪影響を及ぼすこともあります。
そうではなく、数百回単位で考えた場合に結果が良いほうをシンプルに採用してやればよいのです。
どんなにチャート分析しようと先のことはわからないのですから。
正しい位置でエントリーしなくてはならない、正しい位置で利食いしなければならない、正しい位置にストップを置かなくてはならない・・・このような「間違いは極力避けなくてはならない」という考えがトレードを救いようのないほど難しいものにします。
間違ってもトータルで利益になればそれでいいのです。
1回1回の結果に固執する限り迷路から抜け出すことはできません。


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終わったチャートを見て反省しても結果論
大抵の場合トレードを反省したり振り返ったりする時は既に結果が出た後なのですが、この時ポジションを持ってから手仕舞いするまでの値動きは当然ですが終わっています。
ここに罠があります。

エントリーしようか迷っているうちに大きく思惑の方向にぶっ飛んだのを見て「躊躇すべきでなかった。ここは仕掛けるべきだった」と反省したとします。
しかしそれは大きく思惑方向に飛んだ動きを既に見ているから言えることで、もし反対方向に行っていたらこんな反省はなく「見送ってよかった」となるだけです。

エントリーして即ロスカットとなり「エントリーが早すぎた。もう少し待つべきだった」と反省しても、もしそれが順行したならばこのような反省はなく「早めのエントリーをして正解だった」と思うに過ぎません。

同様に利食いして更に大きく飛んだら「もっと伸ばすべきだった」、逆行したら「利食いしといて良かった」、横這いで撤退した瞬間に思惑方向に飛べば「耐えるべきだった」、逆行すれば「逃げておいてよかった」となります。

私も昔の相場日誌を振り返ってみるといかに終わった後のチャートを見ての後解釈による結果論に振り回された反省が多かったことでしょう。
裁量判断の自由度が高すぎるとこうなるのですが、このような反省をするとドツボに嵌ります。
なぜならばこのような反省の解決策の行きつく先は「先の動きを読む精度を上げる」ということになってしまうからです。
しかし先の動きはいつも書いているようにわからないのです。
方向性を当てるだけなら実質2分の1なのですが、実際は自分の設定したストップにヒットせずに順行しなくてはならないということがキモとなるので、このようなことまで予測することは不可能です。
値動きはノイズだらけなのですから。

エントリーする時は先の見えないチャートで行わなくてはならないのですが、トレードの反省は終わったチャートを見てしまえるので値動きを見ながらどうにでも後解釈で反省を書くことが出来ます
しかし相場の動きはランダム性が高く、ランダムなものに対してあーでもないこうでもないと言っても仕方がありません。
極端な話をすると、期待値がプラスの30%が当たり、70%がはずれのくじ引きを引いてはずれが出たとして、何か反省する要素があるでしょうか?
大数の法則が機能するまでは1回1回の結果はランダム要素が高くなります。
はずれたとしてもランダムだから仕方がありません。
大数の法則が機能するまで続けるのみです。
これをあーでもないこうでもないと反省する必要はありません。

しかしトレードは値動きという要素があり、どうしても「どうにかすれば先を読む精度を高めることが出来るのではないか」と考えてしまうので、結果論に過ぎないことでどうにもならない反省をしてしまうのです。
値動きは個々のトレード単位で考えれば所詮ランダムであり、数多くの単位で考えて初めて確率が作用してくるのです。
統計を取り確率論を受け入れるとくじ引きとあまり変わらない感覚になっていきます
期待値がプラスの規律に従い淡々と賭け続けるだけ。
こうなってくると1回1回の結果に固執したり振り回されることも徐々になくなります。

反省すべきことは期待値がプラスのルール・規律に違反してしまった時。
期待値がプラスの行動を取ったのならば、それがロスカットになろうとどんなに下手な利食いや撤退になろうと正解の行動となります。
また、もしルールすら確立していないならばトレードを反省する以前の問題です。

今回の記事のような内容は頻繁に書いていますが、なぜしつこく書いているのか。
私自身がトレードを値動きの結果論による反省をしなくなってから心の負荷がなくなり、トレードの苦しみが激減したからです。
どうにもならないことで反省し続けるのは本当に苦しいです。(いや、ホントマジで・・・)
なぜならば本当にどうにもならないからです。
結局先の値動きなんてわからんということです。
ただ結果論に振り回されないためには統計を取り続け確率論を受け入れる必要があります。


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6/3
相場で重要な概念に支持抵抗というものがあります。
為替は基本的に私は押し目買い戻り売りが殆どで支持抵抗となり跳ね返ったところでエントリーするので結果的に支持抵抗を狙っていることになります。

しかし、結果的に支持抵抗の近くでエントリーしているだけで、実際に価格がそれなりに反発しないとそこが支持抵抗だったかはわかりません。
また、上昇トレンドの場合は高値更新、下降トレンドの場合は安値更新を狙いますのでちょっと反発してすぐ戻ってしまうようではそのトレードは最終的にロスカットになることも多いのです。
先のことはわからないのであらかじめ支持抵抗がどこなのか正解を見つけるのではなく、仕掛けをしてある程度順行したところで初めて「あそこは支持抵抗だったんだ」とわかるわけです。

チャートを必死に睨みつけても事前にどこが支持抵抗になるか未来はわからないのです。
確かに高確率で跳ね返りそうなポイントはあるかもしれませんが、損小利大を狙う私の場合それが高値(安値)更新に繋がらなければ思惑通りとは言えないのでどこがそのポイントなのかは事前にわかりません。
またトレンドも絶対に継続するわけではありませんのでそのままずるずる押し続ける、戻し続けるという事もあるのです。

ですからどこが支持抵抗か正解を見つけ決め打ちしようとするのではなくある程度反発を確認してから、つまり上げたら買う、下げたら売るという順張りとなります。
しかもそれが更に思惑通りいくのかはやはりわからないのではずれを全部受け入れた上で当たりを拾います。
毎回正解を見つける必要はないし、毎回見つけようとしてもトレードを複雑にするだけです。
トレードで予測をしないのはこのためです。


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6/2
完璧に機能するテクニカル指標や時間軸を見つけようとするとドツボに嵌ります。
75MAでなく50MAが機能している感じがしてパラメータをいじくる、RCIが機能しなかったのでストキャの方が良いのか?とか毎回コロコロ変える。
複数時間軸で相場分析していると、メインの時間軸が機能せず更にその上下の時間軸が機能したりすると、別の時間軸で仕掛けをすればよかったなと後悔する。
しかし、完璧なテクニカル指標や時間軸というものは当然ありません。
無いにも関わらず気がつけば正解の指標や時間軸を毎回出来るだけ見つけて選ばなくてはならないと考えてしまいます。

たくさんのテクニカル指標や時間軸をあれこれ見まくっても迷いを生むだけです。
複雑に分析すればするほどトレードは難解になり見落としやミスも多くなります。
複雑に考えるのではなく決めたものを一貫して守り確率が作用するまで続ければ良いだけというだけなのですが、正解探しをしてしまうとトレードを複雑化しドツボに嵌ってしまいます。
根底にある「損失をできるだけ避けることが出来ないものか」という考えがこのような事を招き、出来る限り機能するテクニカルや時間軸を求め始めます。

しかし飛び抜けて優秀なテクニカル指標や時間軸というものはなく、また毎回適切なものを選び抜くという能力も予知能力が無い限り不可能です。


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6/1
エントリー・イグジットのルールは厳密に行うべきです。
そうでないと感覚任せとなり、結局値動きに翻弄され感情任せとなるのです。
連敗して負けるのが怖いから根拠もなく見送る、連敗した後だから目標に達していなくても手堅く利食いする、など、感情に振り回されることとなるのです。

厳密に決めろというと「そんなんじゃなくてもっと柔軟に、臨機応変に仕掛けや手仕舞いをできるようになりたいんだ」と思うかもしれません。
私もそう考えていました。
しかし感覚任せになると結局値動きに惑わされ感情任せとなってしまいどうしても無理でした。
結局統計に裏付けられた期待値がプラスのルールに従い、負けも全部受け入れた上で勝ちを拾うという道しかなかったのです。
柔軟に、臨機応変にやろうとすると結局いつの間にか「正解を見つけなくてはならない」となってしまいトレードを非常に困難極まりないものにしてしまうのです。

また、厳密にというとシステムトレードのように思えるかもしれませんが私の場合は裁量判断も加えています。
しかしチャート上のプログラム化できないものを目視で判断しているだけで、日によってその見方が全く変わってしまうようなことはなく一定の基準に沿ったものです。
したがって「なんとなくダメそうだから慎重に見送ろう」とか「置いて行かれたくないから飛びつけ」ということにはなりません。


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