*All archives* |  *Admin*

トレードでよく言われていることを考察
トレードで巷に言われていることを考察してみました。
あくまで私の主観です。


~1トレードのリスクは総資金の1%でいいのか?~

ドローダウンや勝率によっては1%でもリスクの取り過ぎになります。
私は現在0.2%程度にしています。
高勝率の手法ならリスクを1%取っても良いかもしれません。
ただし“勝率は裁量判断次第”というのなら判断が冴えていないとあっという間に資金がなくなります。
ここでいう高勝率とは“サインにすべて従っても高勝率”ということです。
低勝率のトレード手法ならば1%もリスクを取るとあっという間に資金が1割、2割となくなる恐れがあり、そうなると最初の数量で玉を張れなくなりますのでリスクは少ないにこしたことはありません。
そんなにリスクが少ないと全然資金が増えないのでは?と思うかもしれませんが、トレンドが出て来たら玉をホールドしたまま追加仕掛けを繰り返すことによりピラミッティングとなり、今までの損失を帳消しにするほど含み益が加速的に増えていくことが稀にあります。
初心者の連続ナンピン→破滅の逆のパターンです。
ですから玉の建て方とイグジット次第では少ないリスクでも十分なのです。


~トレード回数は少ない方が良いのか?~

これはルールがしっかり定まっていないトレーダーには当てはまります。
訓練の段階、もしくはそれ以前というトレーダーです。
ポジポジ病を治すため、まずはしっかり狙うべき局面を絞らなくてはなりません。
つまりルールを明確にすることです。
しかし、期待値がプラスのルールが定まればあとはひたすら試行回数を増やす必要があります。
試行回数が多くないと確率が働かないためです。
以前は私もトレード回数は少ない方が良いものだと考えていましたが、それはトレードのストレスから少しでも逃れたいという誤った想いがありました。
やり辛いことから目を背けずに検証するとやはり回数は多くないと確率は働かない。
期待値がプラスのルールが定まっているのなら多ければ多いほど良いと今では考えています。
ただし手数料やスプレッドというコストの問題があるので、常に小さい値幅を狙うのなら回数が多いとコストの比率が非常に大きくなると思います。
私の場合は大きい値幅を狙うのでコスト面は気にしていません。
余談ですが、私の場合為替では日足や週足のスイングではなく1時間足メインのスイングにしているのは、日足や週足だと仕掛ける場所が少なすぎ確率が働くのに数年かかってしまうからです。
1時間足メインだと1年あれば恐らく確率は働くと考えられます。
もし常にチャートを見ていられるのなら15分足や5分足を使ったスイングにして試行回数をアップさせることも可能ですが、現在自分が場を見られる頻度を考慮して1時間足にしています。
個別株は銘柄がたくさんあるので日足や週足を見ながらでも試行回数はそこそこあり、日足や週足を見ながら仕掛けています。


~デイトレはリスクが少ない手法であるのか?~

これは一概に正しい考え方とは言えないと私は考えています。
リスクが少ないというのは主に“持ち越さないのでギャップの影響を受けない”という意味ですね。
しかし為替は土日以外24時間動いています。
CFDや先物は24時間ではありませんが深夜まで開いておりクローズしている時間は短くなっています。
確かに持ち越しで大きく損失を被ることもあるかもしれませんが、逆指値が大きく飛ぶようなサプライズは場中に起きることもあるのです
スイスフランショックが良い例です。
オーバーナイトやオーバーウィークに限らず常にリスクは付きまとうのです。
重要指標発表時はポジションを閉じれば良いと考えても、指標発表時刻以外にも突如サプライズは起こりうるのです。
そもそもデイトレは値幅が限られるというデメリットがあります。
するとその分レバレッジを効かせれば効率が良いと普通は考えます。
しかし大きいレバレッジをかければ持ち越ししなくてもサプライズで逆指値が飛び大損害を受けるリスクがあるのです。(日経先物の場合はFXに比べて逆指値が大きく飛ぶリスクは遥かに少ないでしょうが、相場に絶対安全ということはありません)
結局持ち越さなくても高いレバレッジをかけること自体が大きなリスクです。
ですから限定された値幅を高レバで狙うよりも持ち越しで値幅を限定せず低レバで狙う方がリスクは低いと私は考えるのです。
また、時間軸が短いほど判断が求められる頻度が増すのでトレードの難易度はアップします。
スイングに限らず技術がないとデイトレはあっという間に資金を減らすことに変わりはありません。
スイングで勝てないのにデイトレで勝てるということはありえないと考えています。
私は初心者にはスイングを推奨しています。
また、レバレッジをかけないか低めにすることで1トレードのプレッシャーも減ります。


何か良いと感じていただければ下のバナー2つの応援クリックをお願いします!



FXトレード日記 ブログランキングへ

ブログランキング・にほんブログ村へ
にほんブログ村
7/29
平均というのは意外と厄介なもので、おととい述べたことと重複しますが仕掛けをする際のバイアスとなります。
日柄や値幅、テクニカル指標など、平均的にここで止まりやすいというデータがあったとすると、仕掛けをする理由にしたり仕掛けを躊躇ったりすることにつながります。
しかしやはり大切なのは仕掛けの成功率ではなく期待値なのです。

今では私は平均を逸脱するような動きを狙いに行きたいのでどれだけ上がっていようと買うし、どれだけ下げっていようと売ります。
7~8割の仕掛けがロスカットになってでもトレンド相場で平均を大きく逸脱する動きをピラミッティングをしながら取りに行く方が、小さい値幅をコツコツ積み上げたまに大きく負けるよりも収益は圧倒的に大きいと統計を取ってみてわかったからです。


何か良いと感じていただけたら下のバナー2つの応援クリックをお願いします!


FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225ミニ先物へ
にほんブログ村
7/28
2度あることは3度あると言うように、トレードでもルールを2度も破るようなことがあれば間違いなく3度、4度目と永遠に繰り返します。
次こそはルールを破らないと誓っても必ず繰り返します。
そもそもルールを破らないように誓うだけでルールを守れるようになるのなら何の苦労もいりません。
禁煙、禁酒、ダイエットなどを考えればわかると思います。
吸うのを、飲むのを、食べることをやめなければと頭ではわかっているのにやめられないから苦労するのです。
トレードもルールを守ろうといくら努力しても決して報われません。
ルールは守ろうと思って守るものではないからです。
感情をコントロールしようとしても無駄ですし根性論でもどうにもなりません。
(無駄にもかかわらず)ルールを守ろうと毎回思いながらトレードをしようとする思考回路そのものを根本的に変えなければ間違いなく永遠に同じミスを繰り返します。

ちなみに私がルールを守れて当たり前という思考に至るまでは以前書いた記事に書いてあることを具現化したからと言えますのでよかったら参考にしてみてください。


何か良いと感じていただけたら下のバナー2つの応援クリックをお願いします!


FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225ミニ先物へ
にほんブログ村
7/27
期待値を考慮せずに確率を用いてしまうと厄介なことになってしまいます。
例えば上昇相場で買いを考えているとします。
しかしかなり上昇幅と期間が長く、ここからは7割方反転して調整入りするだろうというデータがあるとします。
となるとここで買っても7割方失敗するだろうと考え仕掛けを躊躇してしまい見送ってしまうのです。
しかし、もし期待値がプラスならどうでしょう?
7割方失敗するとわかっていても仕掛けをする価値があるのです。

仕掛けが成功するか失敗するかという視点だけで確率を用いるのではなく、期待値を勘案して仕掛けをすることが大切です。
私も過去にそうでしたが、勝率だけに目が行ってしまい期待値を把握せずにトレードを行っていては確率論に基づいたトレードとは言えないと考えています。
勝率9割でも1割の負けで沈むことだってあるのです。


何か良いと感じていただけたら下のバナー2つの応援クリックをお願いします!


FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225ミニ先物へ
にほんブログ村
7/26
学校のテストのような感覚ではトレードはドツボに嵌ります。
相場は誰かに制約されることもなく自由な世界なので、数学のように正しい解答というものはありません。
強いて正しいか正しくないかを求めるとすれば自分の公式(期待値がプラスのルール)に当てはまっているのか当てはまっていないのかで判断すると良いでしょう。

勘違いしやすいのが利益になれば正しく、ロスカットになれば間違いと思い込んでしまうことです。
そういう考えでトレードにおいて正解の解答を求めるということは皮肉にもトレードを絶望的に難しくします。
ロスカットになったからダメだった、間違えたと考えている限り永遠に負のスパイラルを彷徨います。
限りなく満点を目指すことは学校のテストでは正しいのかもしれませんが、トレードでは限りなくロスカットを避けようとすることは不可能なのです。
利確かロスカットかどうかは関係なく毎回ルール通りに行えば正解という意味でならば満点を目指す必要があります。
ロスカットがあってこそ勝ちトレードもしっかり拾うことができ、ロスカットは間違いではなく必要な経費なのです。


何か良いと感じていただけたら下のバナー2つの応援クリックをお願いします!


FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225ミニ先物へ
にほんブログ村
7/25
難しいことほど優れているように見えます。
しかしトレードはシンプルイズベストです。
損は限定的に、利はどこまでも伸ばす、すなわち損小利大のイグジットを組み込めばシンプルな手法でも優位性を持つことができます。
いや、適当にエントリーしたって損小利大でイグジットすればトータルで浮く可能性もあります。
しっかり考えてエントリーしてもコツコツドカンで沈むのですからその逆をやれと言うことです。

損小利大を前提として、やたら多くの指標を使い判断が難しくなるようなルールと恐ろしくシンプルなルールの統計を取ってみて比べてみると一目瞭然です。
ただ、いろいろ複雑で難しいことを試してもダメだったからこそシンプルが一番であると理解できたので、なんだかんだで複雑なことをいろいろ試すのも無駄な経験にはなりませんね。


何か良いと感じていただけたら下のバナー2つの応援クリックをお願いします!


FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225ミニ先物へ
にほんブログ村

裁量トレードの期待値は裁量判断の基準が厳密でないと曖昧となる
裁量トレードにおける裁量判断とは大げさな表現を用いると諸刃の剣です。
「さっきもロスカットだったし次もロスカットだと嫌だな~」とか、「連勝してるからロットを上げてこの調子で一気に儲けてみるか」とか、「連敗してるから今回の含み益は今確実に利確しておきたい」とか、様々な感情が一貫性のあるトレードを邪魔するのです。

裁量トレードは臨機応変に行える、柔軟性があるという印象があるので初心者のうちから裁量トレードを習得しようとする人は多いのかもしれません。(私もそうでした)
しかし含み益の増減、口座残高の増減が精神を揺さぶり、裁量判断は感情判断となるのです。
ロスカットを恐れる、エントリーに躊躇する、取り返そうと無理をする、調子に乗ってロットを上げる、など、挙げたらキリがありません。

このような感情が邪魔をしてくると裁量トレードの期待値は滅茶苦茶となり、確率論も何もあったものではありません。
裁量トレードは裁量判断を一定の基準でぶれずに行い、数百数千と試行することでようやく期待値がわかるかなといったところです。

“ここで反発する確率●●%”というデータを裁量で持ち出し仕掛けをするようにすれば時々気分で見送ったり躊躇したりすることがあっても確率論に従っているような気がしますが、そこで仕掛けた場合の収益がわからない以上期待値は不明です。
以前の記事でも述べましたが順行する確率だけでは期待値がわからないのです。

期待値に沿ったトレードを行うためには一貫性のあるやり方で大数の法則が働くまで試行する必要があります。
裁量判断を用いるならばその判断の基準が一定でないと期待値は不明瞭なのです。
その判断を狂わすのが含み益の増減や口座残高の増減。
ですからまずバーチャルで統計を取り客観的な期待値を知る必要があります。
それを把握した上で初めて訓練する土台に立てます。
確率論を軸にトレードをするのならば、自分のルールの期待値がわからなければ訓練の段階にすら達していないということです。


何か参考になりましたら応援クリックをお願いします



FXトレード日記 ブログランキングへ

ブログランキング・にほんブログ村へ
にほんブログ村
7/22
私の場合、初心者の頃ポジポジ病を卒業すると次はエントリー恐怖症にかかりました。
そうなると躊躇した時に限って思惑方向に行くという悔しい思いを何度もし機会損失に苦しむことになります。

今あの頃の自分にアドバイスするのならば、「躊躇して逃すのが嫌ならば全部仕掛ければいいじゃん」と言うでしょう。
というかエントリーの判断が感覚任せで自由度が高く曖昧だからこそ躊躇するのです。
だったらエントリーのルールを厳密化してしまい、こうなったら必ず仕掛けると決めてやるのです。
そしてサインが出たら全て仕掛けをするのです。
「そんなことしたらマイナスになるじゃん!」というのならルール自体の期待値がマイナスなのです。

もう1つの理由として裁量判断が冴えていないと期待値がプラスにならないルールだからなんとかうまくやろうとしてエントリーに躊躇するのです。
だったら機械的に仕掛けをしても期待値がプラスのルールを採用してやれば良いのです。
ただし機械的にエントリーし続けるだけというスタンスはシステムトレードと同様なのでドローダウンがあります。
私の場合は退場するトレーダーの典型的パターンである連続ナンピンの逆であるピラミッティングを採用したシステムですが、当然ただそのままやっただけだとドローダウンがあり浮き沈みが激しいです。
しかしとりあえずただやるだけでも酷いことにはならないしいつかはプラスになるだろうという統計が示している安心感があります。
その上でシステムが機能しづらい相場環境に裁量判断を挟んでいるだけであって、はなから裁量判断そのもので期待値をプラスに持っていこうとはしていません。
ですからエントリーに躊躇するということはほぼなくなりました。


何か良いと感じていただけたら下のバナー2つの応援クリックをお願いします!


FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225ミニ先物へ
にほんブログ村
7/21
トレードはリスクを取る行為です。
資金をぶっ飛ばし破産するリスクは避ける必要がありますが、一時的に資金が減るリスクは積極的に受け入れる必要があります。
そのリスクとはロスカットであり、ロスカットは資金を吹き飛ばさないための保険料であり必要な経費です。

しかしある程度経験を積むと極力ロスカットを避けようとします。
資金が減るのが苦痛だからです。
ロスカットが少ないほうが技術的に優れているものだと勘違いし、資金を減らさずに増え続けるムシの良い方法はないものかと聖杯を探します。
しかしわかるのはリスクを取らなければ収益はないという事実です。

経費であるロスカットを少なくしたいが利益だけ欲しい・・・というムシの良い考えは、私は諦めました。
どうやっても値動きの先を読むことはできず、ロスカットは避けることは無理だからです。
ロスカットを避けようとすれば勝ちトレードも減らします。
しかし損小利大のイグジットなので当然勝ちトレードの利益が負けトレードの損失よりも断然大きく、たまにある勝ちトレードを逃さずにしっかり拾いロスカットもまるごと全部受け入れた方が収益は格段に高いと統計を取ってみてわかりました。


何か良いと感じていただけたら下のバナー2つの応援クリックをお願いします!


FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225ミニ先物へ
にほんブログ村
7/20
トレードで見落としが多いというのはルールが複雑で難しいという可能性が高いでしょう。
私の経験上、トレードは複雑にしても良いことなしだと考えています。
複雑だと判断に時間を要したり見落としが多くなったりします。

驚くほどシンプルなルールでも損小利大でイグジットすれば期待値はプラスに持っていけるので敢えて複雑にしても良いことなしです。
複雑にすることで劇的にパフォーマンスが向上するのならチャレンジする価値はあるかもしれませんが、大抵の場合複雑にするほどフィルターが多く試行回数は減ってしまうのでパフォーマンスが向上するということもないと思います。

・・・と、どれだけいかにシンプルが良いと語ってもなんとなく複雑な方が優れていると感じてしまう気持ちは過去の私もそうだったのでよくわかります。
もし複雑なルールでトレードしているのならばそれで徹底的にやりこんでみてください。
どれだけ時間を要しても判断が早くならない、見落としが減らない・・・と感じたら今日書いていることを思い出してみては・・・と思います。
人に言われるのではなく自分で体感してみないことには納得できないと思います。


何か良いと感じていただけたら下のバナー2つの応援クリックをお願いします!


FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225ミニ先物へ
にほんブログ村
7/19
1回1回のトレードはどうでもいい。
本当です。
トータルで考えれば良いのです。

ルール通りに大数の法則が働くまでトレードをやっているのに利益が残らないのであればそもそもルールの期待値がマイナスなのです。
そこで統計を取り検証し期待値がプラスのルールを作ったとしてもここからが本番です。
期待値がプラスのルールとは退場するトレーダーと逆の行動を取るということであり、普通の人間では実行することに心理的抵抗を伴うのです。
どうしても1回1回のトレードに固執してしまう。
振り落とされた後順行するのに腹が立って仕方ない。
含み益になっていたのに結果ロスカットになるのが苦痛。
このように感じます。

ロスカットは思いっきり大きくするか、そもそもしない方がいいんじゃないか?
伸ばさず利食い千人力ですぐ利確した方が良いんじゃないか?
なんとか苦痛が極力少ない方法を考えようとしますが、結局どうにもならない、楽な方法はないと悟るのに膨大な時間を伴います。


何か良いと感じていただけたら下のバナー2つの応援クリックをお願いします!


FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225ミニ先物へ
にほんブログ村
勝率は重要でなく期待値が重要
勝率が高いほうが精神的には楽です。
ですから勝率は高いに越したことはないと、私も以前はそのように考えていました。
高勝率を謳った手法は魅惑的です。(その高勝率はトレーダーの裁量判断次第であるならば再現性がなく習得可能か怪しいものですが)
しかし、大切なのは勝率ではなく期待値なのです。

もちろん勝率が3%などと極端に低いとドローダウンも半端なく大きくなり、資金を減らしすぎると最初の数量で玉を張れなくなるのであまりに低すぎるのは問題です。
しかし期待値を考慮せず高勝率ばかり追い求めるのも問題です。
勝率以前に期待値がプラスであるかどうかが非常に重要だからです。

期待値がプラスで破産確率が極端に低いやり方ならば別に高勝率でも低勝率でもなんでもいいと思います。
しかし統計を取らず期待値を把握せずに勝率を重視しているトレーダーは多いと思います。(私も過去はそうでした)

勝率を求める分リターンは減り、リターンを求めるほど勝率は低くなります。
この普遍の原則を無視し裁量判断でなんとか高勝率かつリターンの大きいトレードができないものかと考えだすとトレードは超絶に困難なゲームとなります。
高勝率を求めるのならはなから高リターンは捨ててコツコツ小さい利益を積み上げ負ける時はそれよりも大きめに負けるしかなく、低勝率で行くのなら普段小さくコツコツ負けて勝つときにドカンと大きく取る。(ちなみにどんな相場でも常に勝率がピッタリ50%というやり方は無いでしょうね)
裁量判断で勝率をどうにかしようとするとどうしても“勝ったから正解、負けたから不正解”という間違ったトレードの反省の仕方をするようになりドツボに嵌ります。

いくら勝率が高くても1回の負けで破産するトレーダーもいるのです。
今では勝率を追い求めるのは全く意味のない事だとすら考えています。
マーケットで精神的な楽を求めるということは優位性とは真逆の方向へ進むことだと理解したからです。(高勝率の手法そのものがダメというわけではなく精神的安泰を理由に勝率ばかり求めることがダメだと考えています。繰り返しますが期待値がプラスであれば何でもいいと思っています)


何か参考になりましたら応援クリックをお願いします



FXトレード日記 ブログランキングへ

ブログランキング・にほんブログ村へ
にほんブログ村
7/15
ロスカットがどうしても嫌だ、怖い、避けたい・・・。
私もこのように感じていた時期がありました。
どうすればよいのかというと順行した仕掛けを普段のロスカットの損失額よりもずっと大きく利食いするようにすればいい。
これだけの話でした。

取る時に大きく取る。
こうすることにより小さなロスカットはそこまで気にならなくなりました。
いつも利食いが小さいとロスカットになるとモロに口座残高を減らしていくためロスカットが精神的苦痛となるのです。
そしてロスカットを避けようと一生懸命分析したり機能しやすい指標はないかと探し回るのですが、結局トレードでおいしい話などありません。
利食いを伸ばすという誰もがやりたくないことにしっかり目を向けるしかありません。

損小利大はやり辛いですがトータルで勝つには再現性のある手法であり、やるしかありません。
エントリーは適当でも損小利大でイグジットするようにすればコツコツドカンでトータルで沈むやり方の逆なのでトータルで勝つ可能性は高いのです。
だから再現性があります。
先を当てる必要はないし難しい指標に頼る必要もないからです。


何か良いと感じていただけたら下のバナー2つの応援クリックをお願いします!


FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225ミニ先物へ
にほんブログ村
7/14
私の経験上、現物株の含み益がものすごく大きくなり、楽観的になった頃に大抵大きめの調整が来ます。
まだポジションを持っているのにも関わらずすっかり安心感を覚えてしまう・・・このような頃に不思議と一気に利食いが入りドカーンと下げトレイリングストップとなります。

市場の誰もが楽観的になるような相場では要注意というわけですね。
逆に市場が総悲観のときは大底になっている事が割とあると思います。

ただ忘れてはならないのが、楽観的な状態から更に上がるということもあり、総悲観のときから更に奈落に落ちるということもあるということです。
当たり前のことですね。
しかしこれを念頭に置かないとトレンドフォロァーでついていくことはできません。
言い換えると、高すぎるから買えない、安すぎるから売れない、ということでは順張りでついていくことができないのです。

楽観的な時や悲観的な時は警戒する必要はあります。
例えば楽観的過ぎて逆指値を入れ忘れるとか、ギャップになったらどうなるとかの想定を忘れないように、ということです。
しかし仕掛けを変に躊躇する必要はないのです。
トレンドが崩れない限りしつこく仕掛けをするということです。
私のシステムの場合、順張りのスイングトレードはそう滅多に来ない大きなトレンドが期待値を一気に押し上げます。
大きなトレンドが発生する可能性は確率的には低いのですが、それでも充分に期待値をプラスに持っていくので逃してはならないと、しつこく仕掛けをします。
例えばここまで上がったら9割方反転する可能性が高いので買いにくい・・・と思っても、残り1割の動きを取りに行きたいので仕掛け続けるのです。
勝率ではなく期待値で考えるのでそうなります。
ダメでも小さくロスカットすれば良いだけなので。

高すぎて買えない、安すぎて売れないのでは出番はありません。


何か良いと感じていただけたら下のバナー2つの応援クリックをお願いします!


FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225ミニ先物へ
にほんブログ村
7/13
相場ではやり辛い事をやれと言うと私はいつも精神的苦痛を味わいながらトレードしていると思われるかもしれませんが、実際はそうではありません。
なぜなら統計を取っているので期待値を把握しているからです。
もちろん個々のトレードに固執するともうやめたくなるくらい辛いのでしょうが、個々で考えずトータルで考えているのでそう辛いものではありません。
しかし過去に個々のトレードにこだわっている段階は非常に辛かったです。

例えば10本中2本が当たりで、当たれば60000円贈呈、はずれれば10000円没収されるくじ引きがあり何回でもトライできるとします。
期待値がプラスであることを知っていなければ連続で外れればもうやめたくなるでしょう。
しかし期待値を把握していれば続ければ続けるほどトータルで儲かっている可能性が高いとわかっているので継続することができます。
はずれを引いても気にする必要はなく反省する必要もありません。
大数の法則が働くまでただ繰り返すのみです。

しかし多くを感覚に頼ったトレードだと期待値がわかりません。
正確に言うとその感覚が常にぶれていなければ期待値を算出できるかもしれませんが、個々のトレードに固執するレベルのトレーダーではまず間違いなく感覚を毎回一定に保つことができません。
連敗して怖くなりエントリーを見送ったり、心理的になんとなく仕掛け辛いと感じて見送ったり、利食いを根拠なく早めたり、ロスカットを遅らせたりと毎回一貫性がなくバラバラです。
ですからまず感覚を排除した期待値を正確に把握し、その通りにトレードする練習が必要なのです。
感覚を用いるのはその後でも遅くありません。


何か良いと感じていただけたら下のバナー2つの応援クリックをお願いします!


FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225ミニ先物へ
にほんブログ村
7/12
暑いのがとにかく苦手で北海道に住もうとした私ですので「辛いことから逃げるな」と言っても説得力がありませんが(笑)、トレードでは辛いことから逃げることはできません。
精神的にやり難いことから逃げると優位性のある行動を取れません。
やり難い事とは具体例を挙げると、「利益を伸ばす」、「連敗に耐える」、「ドローダウンに耐える」、「負けを受け入れる」など。
ロスカットを限りなくゼロにしようとしたり、利食いは早く楽になれるようちょびっとだったり、連敗してすぐにやり方を変えたりすると、それらは確実を求める行動、もしくは安全で楽なやり方を求める行動となります。
しかしマーケットにおいて確実で安全はありえず、楽で心地よいというやり方はまず優位性を持ちません。

自分のトレードを振り返り、もしちょびっと利食いしたトレードをもっと伸ばしていたら、ドカンと大きく負けたトレードを素早く損切りしていたらどうなっていたか??
勝率は悪くてもトータルで浮いている可能性がありますよ。
しかし利益を伸ばすと含み益を削る事が多くなり、ロスカットを素早くすると振り落とされた後に順行するというストレスがかかりそうなトレードが頻繁に起こります。
しかしそもそもトレードはそういうものだと考えることです。
ストレスのない心地よいやり方を探すのは諦め、普通の人間が到底実行できないようなことこそを積極的に受け入れることがマーケットで必要な事です。
損小利大で低勝率だと「こんなことは机上の理論で実際にやるのは無理だよな~」と考え試そうともしない事こそが実は優位性を得るために必要な事だったりするのです。


※昨日の続きの余談です。ちなみに暑さに滅法弱い私ですが寒さには滅法強く、北海道旭川の真冬の吹雪の中、半袖で30分ほど走り回っても平気だったこともあるくらいです。
料理の大好きな私にとって食べ物もおいしく、しかも涼しい北海道は理想の場所です(笑)


何か良いと感じていただけたら下のバナー2つの応援クリックをお願いします!


FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225ミニ先物へ
にほんブログ村
7/11
東京は蒸し暑かったです。
北海道の涼しさに慣れてしまったので半端なくダメージを受けました・・・
夜寝ている時も暑くて5回くらい目を覚ましました。
冷房を効かせすぎると1歳2か月の娘が冷えてしまいそうだったので我慢しましたが結局3時間くらいしか寝れず・・・

嫁さんの従弟の結婚式だったのですが、翌日時間があったのでお台場海浜公園に行ったりもしました。
・・・しかし外を歩いているとあまりの暑さに私がぐったりしてしまいフジテレビに避難しました。(娘は暑さに負けず元気でした)
そもそも私が北海道に住もうとしたのも暑いのが苦手だというのが大半の理由ですし。
心頭滅却しても暑いものは暑い・・・


何か良いと感じていただけたら下のバナー2つの応援クリックをお願いします!


FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225ミニ先物へ
にほんブログ村
7/7
今週は麻雀の話ばかりしてしまいましたが、私の経験上トレードと共通するものがあると思っていたので今までも記事に時々麻雀の話題を書いています。
最初何か投資を始めようと考えたとき、不動産投資はどうしても興味が湧かず、それまで経済に無頓着だったにも関わらず株式投資は夢中になったのは私が根っからのギャンブラーだったからでしょう。(現在は投資でなく投機をしていますが)

ギャンブルというと聞こえは悪いですが、確率を味方にすることで優位性を持つことができます。(私はパチンコはやらないのですが、パチプロも統計や確率を味方にしていると思います)
ただ、麻雀もトレードも優位性を持つやり方は精神的にやり辛く、本能に抗うものです。
勝つ麻雀をしようと思ったならば娯楽要素は全くなくひたすら作業のようになります。
いちいち個々の結果に固執しないのでスリルも何もありません。

スリルを求めたりして楽しむならば優位性のあるやり方ではなくなってしまいます。
苦しんで勝つか楽しんで負けるかです。
麻雀はまだ楽しめるのでよいのですが、トレードは“苦しんで負ける”ということにもなりかねないのが厄介ですね。

ちなみに数ある麻雀の書籍の中で一番役に立ったな~と思えたのがこの1冊。



だいたい麻雀の本は1500円前後するのですが、30冊近くも高い本を買ったにも関わらず、それらを差し置いて役に立ったのはこの600円程度の本でした。
牌効率など基本は抑えたうえでこの本に書いてあることを実行できれば仲間うちでの麻雀ならばトータルでそんなに酷いことにはならないと思いますし、上達すれば充分勝ち組にもなれるでしょう。(昨日麻雀は不利なゲームであると書きましたけど、大半の打ち手の技量は高くないと思います・・)
ただし、この通りにやればの話ですけど・・・
麻雀を娯楽として楽しみたいならばこの方法はお勧めできません。麻雀がただの作業になりかねないので・・・
ですが純粋に成績アップ(個々ではなくトータルの話)のみを追求するならば非常に役立つ内容が書いてあります。

あと、この本もおススメです。



この本は具体的なやり方は書いていませんが、良書です。
麻雀に対する正しい考え方が身に付きます。


・・・また麻雀のことばかり書いてしまい本まで紹介してしまいましたがこのブログの読者で麻雀好きな人はいるのかな・・・?(笑)
もし趣味で麻雀もやっているのならば感情を無視して淡々と打つ練習として麻雀をやってみてはいかがでしょうか?
娯楽要素を一切排除してマシーンのように打ち続ける。(対人の場合、表向きは楽しそうにワイワイする(笑))
トレードもマシーンのように淡々とこなすのが大切だからです。

---------------------------------------------------------------------------

明日から3日間、家族で東京に行ってくるのでブログをお休みします。


何か良いと感じていただけたら下のバナー2つの応援クリックをお願いします!


FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225ミニ先物へ
にほんブログ村
7/6
結局私が麻雀で出した結論は、こんな事言うとガッカリかもしれませんが「麻雀は対戦相手が3人いるので不利なゲーム」であるということです。
対戦相手3人が自分と同程度あるいはそれ以上の実力の相手ではトータルで大きく勝ち越すことは困難です。
つまりトータルで大きく勝ちたいのならば自分より技量の低い相手を交えなくてはなりません。
(まあ麻雀は娯楽やコミュニケーションの場でもありますので、そういう場合は勝ち越そうと極端に確率や効率に走る必要はありませんが・・・)

しかしトレードは買い方につくか売り方につくかという2通りしかなく、麻雀に比べたら断然有利なゲームで、やり方次第では期待値をプラスに持っていくことができます。(ちなみに参加者は1割以下の勝ち組と9割以上のカモと言われています・・・)
ただし確率論に基づきトレードを行うのならば期待値がプラスのルールで大数の法則が機能するまでやり続けることが絶対条件です。

不確定要素の多い麻雀と同じくトレードは全くの初心者でもまぐれで勝つことはあります。
しかし数を重ねると必ず負けるようにできています。
それが確率を味方にしているか味方にしていないかの差です。


何か良いと感じていただけたら下のバナー2つの応援クリックをお願いします!


FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225ミニ先物へ
にほんブログ村
7/5
昨日の話の続きですが、麻雀の本を読んでいた頃は本の内容をすぐ鵜呑みにしていました。
「プロが書いているんだから使えるんじゃないか」と勝手に思い込んでいたのでしょう。
情報を鵜呑みにすることはトレードでも愚行でしたね。

また、自分のスタイルが確立した今でこそ言うことができますが、麻雀の書籍は全く実戦で使えない内容であるものがかなりあると断言できます。
何を根拠に言っているのかてんでわからない内容が普通に載っています。
オカルトじみたワケが分からない内容も普通に載っているのです。(もちろんほんの一部の書籍は優れたものもあります)

麻雀プロはみんながみんな確率や効率に走ってしまえば華がなく面白くないので個性を出しているのでしょうが、それにしても「これは酷い」という本は結構あります。
そういう本は読み物としては良いのかもしれません。
しかし麻雀が強くなるためには全く役に立たないといって良いでしょう。
なぜかと言うと、非効率かつ再現性がなく、恐らく本人しかそれを実行できないという点で共通しています。
本人以外実行できないスキル(だからこそプロなのかも知れませんが・・・)はいくら頑張っても習得できません。
トレードが先の見えないチャートで行うのと同じで、麻雀も先のことがわからない状況で判断を下さなくてはならず、再現性のないやり方では一貫して継続できません。

トレードでも大切なのは再現性がある手法であるかどうかということ。
優位性がある手法は確かに精神的に苦痛を伴い本能に抗うものですが、決してやり方そのものは複雑難解ということはありません。
つまりお金のかからないデモであれば覚えれば誰もが容易に行うことができる程度のものであるのが理想です。(実際にお金がかかるとその通りやるのが非常に難しくなるのですけどね)
しかし、複雑難解だったり未来を予知しなくてはならないようなとても真似できないような手法は習得できません。
終わった後のチャートでいかにもここがエントリーポイントだと言われても、先のわからないチャートで常に同様の判断をし続けることができなければ再現性があるとは言えません。

情報を受け取る時はこういった事に注意しなくてはなりません。
初心者の頃は例外なく私もなんでも鵜呑みにしてしまう状況でした。
最初は私もネットや書籍で様々な情報を受け取りましたが、誤った情報を見分けることができるようになるまではやはり経験が必要なんだなと思えます。
ですからもし初心者の頃の自分に一言だけアドバイスできるならば一言・・・「優位性のあるトレードがしたいのならば“楽”、“安全”、“確実”という文字は絶対にない。そのような謳い文句があればまず間違いなく疑って良い」


何か良いと感じていただけたら下のバナー2つの応援クリックをお願いします!


FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225ミニ先物へ
にほんブログ村
7/4
大学時代麻雀にハマり、その後もフリー雀荘に毎晩通い詰めるほど没頭していた時期もあったのですが、その頃はどうやったら麻雀が強くなるのかひたすら考えていました。
麻雀の本を10冊、20冊と買い読み漁っていましたが全く成果が見られませんでした。

しかしそれもそのはず。
何十冊もの本はそれぞれ著者によって書いてあることが全く違います。
それぞれのいいとこ取りをしようとしても結局一貫性のあるスタイルは構築することができず、複雑化し無駄に迷いを生じさせるだけです。
まずは1つこれと決めたらそれを突き通した方が一貫性があります。

トレードも同じで、様々な考え方を知ることは大切ですが、実際のトレードにあれもこれも持ち込もうとしたり、負けるたびに手法をコロコロ変えたりしているようだといつまでも一貫性のあるトレードはできません。


何か良いと感じていただけたら下のバナー2つの応援クリックをお願いします!


FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225ミニ先物へ
にほんブログ村
期間でなく試行回数で目標を考える
トレードをしていると今週はプラス何%が目標だとか、今月は月利何%が目標だとか考えてしまいますが、このような目標はトレードに良い影響を与えず、むしろ悪い影響を与えてしまう可能性があります。

週末や月末で目標に達していなかったら「なんとか目標に到達したい」という焦りや欲が生まれることもあるでしょう。
目標よりも大きく下回っていたら「負けられない!」という思いが生まれます。
しかし「負けられない!」という感情がトレードを超絶的なまでに困難にしているというようなことはいつも書いています。
感情に振り回されれば振り回されるほど相場は不思議なまでに負けるようにできているのです。

そもそも今週、今月といった単位で考えることは確率と何か関係があるのでしょうか??
感覚で全てうまくやる天才は別として、確率でトレードを行う以上統計から導かれたデータ、期待値がプラスのルールに基づいてトレードを行わなければならないのにも関わらず、なぜか週単位、月単位で考えてしまうのは自己の勝手な都合でしかありません。
こんな当たり前のことに気付くのは確率論を心の底から受け入れた後と、結構私も気づくのが遅かったのですが・・・

では目標を立てるにはどうしたら良いのかというと、それは週単位や月単位といった期間ではなく、確率が働く試行回数で目標を立てた方が良いでしょう
自分のルールで過去十何年分の相場をシミュレーション売買した場合ではどうなっていたのかを振り返り、どれくらいの試行回数で確率が働いているのかを調べます。
もちろん一概にこの数値と言うことはできませんが、大数の法則が働くのは一般的に数百回単位だと思います。
もし毎月ごとに確率が働く試行回数が行われるのならば月単位で目標を立てても全然OKだと思います。

数回、数十回の試行回数では確率が働かないのです。
確率が働かない試行回数で目標を立てても何の意味もなく、むしろトレードにとって良くない感情が湧き起るため害悪となりかねません。


何か参考になりましたら応援クリックをお願いします



FXトレード日記 ブログランキングへ

ブログランキング・にほんブログ村へ
にほんブログ村
7/1
トレードを難しくしているのは皮肉にも「儲けたい」、「損したくない」という感情です。
これらの感情が早く利食いしたくてたまらない、ロスカットを避けたい、あるいはロスカットで損失を確定したくないといった行動につながり、トレードを困難極まりないものにするのです。
ロスカットを積極的に受け入れ、うまくいったトレードを伸ばし、トータルでそこそこ残ればいいやという思考の切り替えで難易度はグンと下がる単純な事なのですが、ロスカットはできることなら避けたい、利食いは小っちゃくこまめにした方が精神的に楽だと言って、楽で確実なやり方を求めます。
しかし優位性のある手法は楽で確実であるということはありえません。
あったとしたらそれはまさしく聖杯ですが、どれだけ聖杯を求めても見つけることができません。
トレードにおいて楽で確実という言葉は悪魔の囁き、誘惑です。

とにかく含み益の増減、口座残高の増減が精神を激しく揺さぶるので、まずは10連敗、20連敗しようがなんとも思わない、毛ほども興味が湧かない玉数でトレードを行い、統計に基づき損小利大で手仕舞いすればロスカットが頻繁にあっても大数の法則が働くまで試行すれば気が付けば残高は増えている・・・これを実感することが大切です。
今は100通貨どころか1通貨単位でトレードできる業者もありますので可能だと思います。
勝っても嬉しくない、含み益はなくなっても悔しくない、ロスカットになってもなんとも思わない・・・まさにトレーダーとして理想的な精神状態でトレードすることができます。
確率の鬼となりマシーンのように淡々とトレードをこなす習慣をつけ、気が付けば残高が増えていることを実感すれば徐々に玉を増やしてゆけばいいのです。
いきなり尋常ではない玉数でトレードするからいつまでも感情に振り回されて“負けたくないから仕掛けるべき場面で躊躇する、速攻で利食いする、ロスカットを受け入れられない、結果論ばかりに振り回され毎回裏目る”といったことになります。


何か良いと感じていただけたら下のバナー2つの応援クリックをお願いします!


FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225ミニ先物へ
にほんブログ村


プロフィール

ジョニー

Author:ジョニー
プロフィールはこちら

プライバシーポリシー

確率論・統計
検証・訓練
メンタル・姿勢
知識・戦略
資金管理
苗木育成
アクセスカウンター
オンラインカウンター
現在の閲覧者数:
お勧めのFX検証ツール
Forex Tester 3

私が愛用しているFXの再生ソフトとしてお勧めしています。実弾トレードを開始する前に検証は不可欠です。マルチチャートに対応しており再生スピードも調整可能!通常のプランならば一度購入すれば月額料金不要でずっと使用できます。本気で勝ちたいのならば検証しましょう。
カテゴリ
新着記事
メールフォーム
メールを頂いた場合、内容を読者と共有したいと判断した場合は記事で紹介させていただく場合がありますのでご了承ください。

名前:
メール:
件名:
本文:

検索フォーム
リンク