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トレードでよく言われていることを考察
トレードで巷に言われていることを考察してみました。
あくまで私の主観です。


~1トレードのリスクは総資金の1%でいいのか?~

ドローダウンや勝率によっては1%でもリスクの取り過ぎになります。
私は現在0.2%程度にしています。
高勝率の手法ならリスクを1%取っても良いかもしれません。
ただし“勝率は裁量判断次第”というのなら判断が冴えていないとあっという間に資金がなくなります。
ここでいう高勝率とは“サインにすべて従っても高勝率”ということです。
低勝率のトレード手法ならば1%もリスクを取るとあっという間に資金が1割、2割となくなる恐れがあり、そうなると最初の数量で玉を張れなくなりますのでリスクは少ないにこしたことはありません。
そんなにリスクが少ないと全然資金が増えないのでは?と思うかもしれませんが、トレンドが出て来たら玉をホールドしたまま追加仕掛けを繰り返すことによりピラミッティングとなり、今までの損失を帳消しにするほど含み益が加速的に増えていくことが稀にあります。
初心者の連続ナンピン→破滅の逆のパターンです。
ですから玉の建て方とイグジット次第では少ないリスクでも十分なのです。


~トレード回数は少ない方が良いのか?~

これはルールがしっかり定まっていないトレーダーには当てはまります。
訓練の段階、もしくはそれ以前というトレーダーです。
ポジポジ病を治すため、まずはしっかり狙うべき局面を絞らなくてはなりません。
つまりルールを明確にすることです。
しかし、期待値がプラスのルールが定まればあとはひたすら試行回数を増やす必要があります。
試行回数が多くないと確率が働かないためです。
以前は私もトレード回数は少ない方が良いものだと考えていましたが、それはトレードのストレスから少しでも逃れたいという誤った想いがありました。
やり辛いことから目を背けずに検証するとやはり回数は多くないと確率は働かない。
期待値がプラスのルールが定まっているのなら多ければ多いほど良いと今では考えています。
ただし手数料やスプレッドというコストの問題があるので、常に小さい値幅を狙うのなら回数が多いとコストの比率が非常に大きくなると思います。
私の場合は大きい値幅を狙うのでコスト面は気にしていません。
余談ですが、私の場合為替では日足や週足のスイングではなく1時間足メインのスイングにしているのは、日足や週足だと仕掛ける場所が少なすぎ確率が働くのに数年かかってしまうからです。
1時間足メインだと1年あれば恐らく確率は働くと考えられます。
もし常にチャートを見ていられるのなら15分足や5分足を使ったスイングにして試行回数をアップさせることも可能ですが、現在自分が場を見られる頻度を考慮して1時間足にしています。
個別株は銘柄がたくさんあるので日足や週足を見ながらでも試行回数はそこそこあり、日足や週足を見ながら仕掛けています。


~デイトレはリスクが少ない手法であるのか?~

これは一概に正しい考え方とは言えないと私は考えています。
リスクが少ないというのは主に“持ち越さないのでギャップの影響を受けない”という意味ですね。
しかし為替は土日以外24時間動いています。
CFDや先物は24時間ではありませんが深夜まで開いておりクローズしている時間は短くなっています。
確かに持ち越しで大きく損失を被ることもあるかもしれませんが、逆指値が大きく飛ぶようなサプライズは場中に起きることもあるのです
スイスフランショックが良い例です。
オーバーナイトやオーバーウィークに限らず常にリスクは付きまとうのです。
重要指標発表時はポジションを閉じれば良いと考えても、指標発表時刻以外にも突如サプライズは起こりうるのです。
そもそもデイトレは値幅が限られるというデメリットがあります。
するとその分レバレッジを効かせれば効率が良いと普通は考えます。
しかし大きいレバレッジをかければ持ち越ししなくてもサプライズで逆指値が飛び大損害を受けるリスクがあるのです。(日経先物の場合はFXに比べて逆指値が大きく飛ぶリスクは遥かに少ないでしょうが、相場に絶対安全ということはありません)
結局持ち越さなくても高いレバレッジをかけること自体が大きなリスクです。
ですから限定された値幅を高レバで狙うよりも持ち越しで値幅を限定せず低レバで狙う方がリスクは低いと私は考えるのです。
また、時間軸が短いほど判断が求められる頻度が増すのでトレードの難易度はアップします。
スイングに限らず技術がないとデイトレはあっという間に資金を減らすことに変わりはありません。
スイングで勝てないのにデイトレで勝てるということはありえないと考えています。
私は初心者にはスイングを推奨しています。
また、レバレッジをかけないか低めにすることで1トレードのプレッシャーも減ります。



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7/29
平均というのは意外と厄介なもので、おととい述べたことと重複しますが仕掛けをする際のバイアスとなります。
日柄や値幅、テクニカル指標など、平均的にここで止まりやすいというデータがあったとすると、仕掛けをする理由にしたり仕掛けを躊躇ったりすることにつながります。
しかしやはり大切なのは仕掛けの成功率ではなく期待値なのです。

今では私は平均を逸脱するような動きを狙いに行きたいのでどれだけ上がっていようと買うし、どれだけ下げっていようと売ります。
7~8割の仕掛けがロスカットになってでもトレンド相場で平均を大きく逸脱する動きをピラミッティングをしながら取りに行く方が、小さい値幅をコツコツ積み上げたまに大きく負けるよりも収益は圧倒的に大きいと統計を取ってみてわかったからです。


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7/28
2度あることは3度あると言うように、トレードでもルールを2度も破るようなことがあれば間違いなく3度、4度目と永遠に繰り返します。
次こそはルールを破らないと誓っても必ず繰り返します。
そもそもルールを破らないように誓うだけでルールを守れるようになるのなら何の苦労もいりません。
禁煙、禁酒、ダイエットなどを考えればわかると思います。
吸うのを、飲むのを、食べることをやめなければと頭ではわかっているのにやめられないから苦労するのです。
トレードもルールを守ろうといくら努力しても決して報われません。
ルールは守ろうと思って守るものではないからです。
感情をコントロールしようとしても無駄ですし根性論でもどうにもなりません。
(無駄にもかかわらず)ルールを守ろうと毎回思いながらトレードをしようとする思考回路そのものを根本的に変えなければ間違いなく永遠に同じミスを繰り返します。

ちなみに私がルールを守れて当たり前という思考に至るまでは以前書いた記事に書いてあることを具現化したからと言えますのでよかったら参考にしてみてください。


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7/27
期待値を考慮せずに確率を用いてしまうと厄介なことになってしまいます。
例えば上昇相場で買いを考えているとします。
しかしかなり上昇幅と期間が長く、ここからは7割方反転して調整入りするだろうというデータがあるとします。
となるとここで買っても7割方失敗するだろうと考え仕掛けを躊躇してしまい見送ってしまうのです。
しかし、もし期待値がプラスならどうでしょう?
7割方失敗するとわかっていても仕掛けをする価値があるのです。

仕掛けが成功するか失敗するかという視点だけで確率を用いるのではなく、期待値を勘案して仕掛けをすることが大切です。
私も過去にそうでしたが、勝率だけに目が行ってしまい期待値を把握せずにトレードを行っていては確率論に基づいたトレードとは言えないと考えています。
勝率9割でも1割の負けで沈むことだってあるのです。


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