*All archives* |  *Admin*

12/27
昨日は私が使っているFX業者はクリスマスの振替で動いていませんでした。
株式市場は売買代金も低調だし良い条件の銘柄がなかったので仕掛けるものもなく昨日も今日もノーポジ。
株式の方は年内のトレードは今日までになりそうです。
為替のポジは先週から少し持ち越していたのでトレイリングストップにならない限りホールド予定。

2015~2016年はボラティリティもあり強めのトレンドも比較的高頻度で発生し非常に良い相場だったと思います。
来年もこういう相場だったら良いなとは個人的に思いますが、先の事は絶対にわかりませんし手法が噛み合わない時期もいずれ必ずやってきます。
どんな相場だろうが引き続き来年も淡々とトレードしていきたいと思います。

明日から家族で9日間ほど嫁さんの実家に行ってきますのでしばらくブログをお休みします。
良い年をお迎えください。


過去の主な記事一覧をいつも画面左側に表示してあります。
読み返して何か良いと感じていただければ留守中も応援クリックしていただけると嬉しいです。



FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225ミニ先物へ
にほんブログ村
12/26
トレードをするのなら通常とは異なった独特の思考回路を持っていなくてはならず、そこに至るまでに膨大な時間とお金を要します。
一般には普段確率で物事を考えるという習慣がないのです。
日常的にギャンブルをする人でも確率を味方にして優位性を持つやり方で行っている人は少数派で、大抵は暇つぶしやスリルを味わうなどの娯楽目的で行う方が殆どだと思います。

確率的思考は頭で理解しているだけではダメで、行動に移せるようになるまで膨大な訓練が必要です。
ですが相場に参加したばかりのトレーダーは、ただマウスをクリックするだけでお金が入ると考え相場がどれほど難しいものなのかは理解していません。
プロのカメラマンの仕事はただカメラのシャッターを押すだけで簡単だとは考えないでしょう。
しかし相場となるとただマウスをクリックするだけと、どこか舐めてかかるのです。

ある程度損をすると勉強しなくてはと考えるのですが、トレードに安全や確実を求めるようになり確率的思考とは外れた方向に向かい、本質からずれた勉強や研究を必死に行います。
本質からずれた勉強をしていたらどれほど勉強しても全く(トータルで)勝てるようになりません。

徹底的に打ちのめされなくては本質に気づきもしないのです。
値動きを当てる精度を高めなくてはならない、負けトレードは極力減らさなくてはならない、終わったチャートを見て結果論でトレードの反省している、大数の法則が働く試行回数に至っていないのにトレードを振り返る、テクニカル指標そのものが利益をもたらすと考えている、様々な手法のいいとこどりをしてトレードを複雑化している、高勝率と損小利大の両方を求める、…挙げたらキリがありませんが、このような事をしているうちは本質とはかけはなれた方向に進んでいるのです。


何か良いと感じていただければ下のバナー2つの応援クリックをお願いします!



FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225ミニ先物へ
にほんブログ村
12/24
昨日、逃げ恥で出てきた瓦蕎麦に似せたものを作ってみました。

レモンは高価だったのでポッカレモンをかけて代用。
紅葉おろしはにんじんを使わず一味唐辛子を加えましたがあまり赤くなりませんでした。
刻み海苔がなかったので磯ばら海苔を砕いたものをトッピング。

錦糸卵は砂糖を加えて甘めに焼き上げ、つゆもみりんを加えて甘めに仕上げました。
牛肉はすき焼きのたれ(自分で作りました)で煮詰まるまで焼いたので甘辛く。
焼いた茶そば、牛肉、大根おろし、錦糸卵が良いコンビネーションでとてもおいしくいただきました。

P1040849.jpg

今晩はクリスマスイブなのでちょっと豪華にステーキを焼いてみました。
2枚780円のオーストラリア産牛ロースステーキを高級肉の味わいに変貌させるテクニックを使ってみました。

参考URL
http://medianow.jp/recipe/chief/luxury-steak/

安物の肉特有の臭みがなくなり柔らかい仕上がりとなり、レストランで食べるようなステーキに。
いままでステーキを家で焼いたときは肉が固くイマイチな仕上がりでしたが、この方法を使うことにより今までで一番うまく焼けました!

P1040863.jpg

P1040862.jpg

P104086.jpg



私は料理が趣味ですので手間がかかることになんら苦痛を感じません。
またなんかおいしいものができたら写真をアップしようかなと考えています。

それでは、よいクリスマスをお過ごしください。


何か良いと感じていただければ下のバナー2つの応援クリックをお願いします!



FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225ミニ先物へ
にほんブログ村
ロスカットは破産しないための保険料だけではなく、勝ちを拾うための必要経費
ロスカットはなぜするのか。
よく破産しないための保険料と言われますし、実際その通りです。
ロスカットしないと損失を拡大し、勝率99%でも残りの1%でトータル負けする可能性があるのです。
多くの場合助かっても長くトレードを続けるほど破産への確率が高まります。
長くトレードを続けるならばロスカットをして損失を限定することは必須項目なのです。

しかし、ロスカットを保険料と捉えると、「できれば払いたくないよなぁ…」という考えを抱いてしまうでしょう。
そりゃ保険料は安いに越したことはありませんのでそう考えてしまうのも仕方ありません。
口座残高が減るのを目の当たりにするロスカットをすることがそのうち苦痛になります。
するとロスカットをできるだけ少なくしようとあれこれフィルターをかけるようになります。
少しでも勝率を高めようと必死になります。

ですが、そうすると今度はロスカットが減った分勝ちも逃すようになり、なんとか高精度で勝ちだけを拾えないものかと必死になります。
こうやって相場という迷路にハマってしまうのです。
値動きの先を読むことは不可能だからです。

ロスカットは保険料であると考えるだけでは出費を抑えたくなってしまいます。
ですからロスカットは勝ちを拾うための必要経費だとも考えるべきです。
ロスカットがあるからこそ大きな波にもしっかり乗ることができ、大きい勝ちトレードを取りこぼしません。
常に損は小さく限定すればいくらロスカットが積み重なろうと些細な出費です。
大きい勝ちをしっかり拾うことでお釣りが出てきます。
ロスカットを避け勝ちだけを拾うという無駄なことで苦しむこともなくなります。
こうなってくると値動きを当てる必要もないのでトレードの難易度は「地獄」から「難しい」くらいにはなるでしょう。

以前私はロスカットをできる限り避けた方が良いと考え様々なことを試しましたが、トレードを複雑化し試行回数を極限まで下げてしまうよりはロスカットを全部受け入れてその分勝ちは徹底的に伸ばした方がパフォーマンスは断然良い事に気づきました。
それだけではありません。
値動きを当てに行く必要がなくなるので本当にトレードが楽(簡単という意味ではありません。以前と対比しての話です)になったのです。
ロスカットは大きい勝ちをしっかり拾うための出費。
こう考え「ロスカット=失敗トレード」という思い込みから「ロスカット=成功トレード」という考えに変化させることができたのです。

期待値がプラスのシステムを確立しているのであればロスカットは避ける必要など全くなくどれだけあろうと構わない、むしろロスカットなくして勝ちは無いと考えてから私のトレードへの取り組み方は劇的に変わりました。
昔の私だったら「そんなバカな」と思ってしまうようなことですが、本当の事です。
ロスカットに対する考え方を改め、避けることから受け入れる思考へと変化させたことは私のトレーダーとしての大きな進歩だったと思います。


何か良いと感じていただければ下のバナー2つの応援クリックをお願いします!



FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225ミニ先物へ
にほんブログ村
12/21
昨日とある銘柄の株でIFD注文を出し、〇〇円以上になったら買いで返済売りの子注文は約定価格よりも8円以下になったらロスカットするように発注したつもりだったのです。
ですが間違ってストップの子注文が約定価格よりも0.8円下になったら返済売りと誤発注してしまいました。
呼び値が0.1円刻みの株だったので間違って小数点以下のところに8と入力したまま気づかなかったみたいです。
昨日逃げるは恥だが役に立つの最終回が楽しみで浮かれていたというか、抜けていたようです。
結果、即ロスカットになりましたが誤発注に気付いたのが14時58分だったので間に合わず買いなおせませんでした。
仕方ないので今日の寄りで成行買いしましたが結局ロスカット。
それはいいんですけど昨日の誤発注で手数料と0.8円分無駄にした~…

そして昨夜無事最終回を観ることができ、その後逃げ恥ロスになってしまいました。
おかげでブログ書く内容が思いつかん…ということで今日は休みます(笑)


こんな内容でも良いと感じていただけたら下のバナー2つの応援クリックをお願いします!



FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225ミニ先物へ
にほんブログ村
12/20
逃げるは恥だが役に立つという諺は、自分の得意分野で戦えという意味らしいですね。
まさにトレードもそうだと思います。

私の場合トレンドフォロァーを追求してきましたのでメインの時間軸のトレンドに逆行するような仕掛けはしません。
終わったチャートを見てみると調整部分の値幅を取ればもっと利益になるじゃんと思いますが、調整部分は放棄します。
また、買う時は価格が上がった時であり売る時は価格が下がった時です。
決して下げてくる最中に買うことはしませんし上げている最中に売ったりはしません。
指値待ちはせず常に逆指値の成行です。

得意なスタイルが出来上がったのならそれを追求し磨いていけばよいと思います。
順張りも逆張りも、スイングもデイトレもスキャも全部まんべんなくこなせるようにしたいとは思わなくてもいいのです。

また、“逃げる”はトレードでは最重要項目です。
ロスカットラインに達したら自分の間違いを認め例外なく撤収する。

ルールを確立しておらず確率で考えることのできなかった頃はロスカットのたびに自己嫌悪になったものです。
ですがあの時しっかりとロスカットして逃げておいたおかげで今も相場を続けることができています。
相場は一度でも逃げ遅れるとゲームオーバーになる大きなリスクを常に背負っています。
逃げてロスカットすることは自分が間違っていて負けを認めるという事と思い込んでしまうトレーダーもいると思いますが、逃げ続けるおかげで生存できるのです。
ロスカットは破産しないための保険料、かつ勝ちを拾うための経費であり、恥でもなんでもないのです。

それはそうと、今夜の最終回楽しみです!


何か良いと感じていただければ下のバナー2つの応援クリックをお願いします!



FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225ミニ先物へ
にほんブログ村
12/19
いよいよ明日は火曜ドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」の最終回です。

テレビ観ている時間があるなら相場を見ていた方が有意義だと考えていた私は普段あまりテレビを観ません。
ましてやドラマはここ十数年振り返ってまともに見たのは半沢直樹だけ。

逃げるは恥も当然最初は観る気なかったのですが、嫁さんが観ているのを横からちらっと見ていたらついその面白さに引き込まれてしまいました。

というわけで明日パーフェクトな状態で(どんな状態だ?と自分でも思いますが)最終回を観るために見逃した話などを嫁さんと一緒に観ていたらブログの更新をするのすっかり忘れていました。
為替も既にポジホールド中で新規に発注する予定がなかったので尚更です。

後から知りましたがネットでは「逃げ恥終わったら何を楽しみに生きていけばいいかわからん」との声もあるくらい人気ドラマみたいですね。
これはハマりました。
とりあえず今度瓦蕎麦作ってみようと思いましたね。

というわけで万全の状態で明日に臨みます(笑)


何か良いと感じていただければ下のバナー2つの応援クリックをお願いします!



FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225ミニ先物へ
にほんブログ村

メンタル以前に優位性を得るための検証が必要
トレードで利益を上げることができないのはメンタルが弱いとか、忍耐力がないからだと考える人もいると思いますが、大抵はそれ以前の問題です。(相場が悪いからだと相場のせいにするのは論外です(笑))
検証しておらず、期待値がプラスのルールを確立していないからなのです。
期待値がプラスでないルールや、正解を当て続けなければトータルでプラスにならないルールでトレードしていると、ルール通りにやっているのに利益を出すことはできません。
当たり前のことですが、やっている当本人は客観的に自分を見つめることができません。
相場において正しい思考回路を身につけることに全く目を向けていないのに「今は無理でも努力し続ければいずれ成果は出せる。大丈夫、ちょっとずつ進歩している」、などと考えるのです。
ですがそのままではいつまで経っても努力は報われません。

トータルで全然勝てない→なんとかトントンにもっていける→ちょっとだけどプラスになる→安定して利益を得る・・・勝てるトレーダーになるには一般的にはこのようなステップだと思う方はいると思いますが、私の場合は違います。
統計を取り期待値がプラスのルールを確立し、身の丈に合ったポジションでトレードを行ってからそれまでの状態とはガラリと変わりました。
徐々に勝てるようになったというわけではなく思考回路を180度変えてから急激にトレードを淡々と行うことができるようになりました。
重要なことは値動きを読むことでもなくチャートを複雑に分析にすることでもなんでもなく、根本的な考え方に問題があったのです。
考え方を変えた途端に変わったのです。

感が冴えていて正解を当てなければプラスにならないルールを脱却し、誰がやっても長期的にやり続ければプラスになるシステム(ただし確率で考えることができない人が行うには耐えがたい苦痛を伴う)を確立してからガラリと変わったのです。

正しい方向(優位性を得るために進むべき方向)に向いていないと努力しても全く報われないのがトレードというゲームの難しいところです。
正しい方向に向いていなくても正しい事をしていると勘違いしてしまうのもトレーダーを迷路に彷徨わせます。
技術がつけば値動きを読む精度が高くなる。一見もっともらしいのですが、このように考えている限り正しい方向には向けないと私は考えます。
結局頼れるのは統計・期待値なのです。


何か良いと感じていただければ下のバナー2つの応援クリックをお願いします!



FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225ミニ先物へ
にほんブログ村
12/16
1日に2回連続で負けたらその日はトレードを控えようとか決めていたことが過去にありましたが、それは「正解を当てること、勝つことを前提としている」のでそのような決めが出てきてしまいます。
しかし正解を当てようとすると迷路にはまってしまいます。
先の事は絶対にわからないからです。
相場は単に方向性を当てるだけでなく自分のストップにヒットせずに順行しなくては利益にならないし、仮に含み益になっても手仕舞いし損ねると損失となる場合もあります。
そんな相場の世界で完璧なエントリーポイント、完璧な利食いポイント、完璧なストップなどを追求するのは無意味なのです。
負けたからといってトレードを控えるのは無駄に試行回数を減らすだけで何の得にもなりません。(期待値がプラスのルールを確立していないトレーダーにとってはその日はせめてそれ以上の損失を出さないという気休めの効果があるかもしれませんが…)
個々の場面に拘っていたり、または正解を当てなければ利益にならないルールで運用しようとしたりするのでそう考えてしまうのです。

ルールを確立していればの話ですが、「負けトレードの反省や分析など一切する必要はない!」などと私のブログでは極論を述べることが多いです。
これは本当にそう考えているのです。(ルール違反ならば勝ちだろうと負けだろうと反省する必要がありますけどね)
負けトレードを反省や分析をする必要のないルールを確立してから私は個々のトレードの結果に拘ることは無くなりました。
そんなルールというと凄そうに感じるかもしれませんが、エントリー方法やチャートの見方が特に変わったわけでなく、単にピラミッティングを取り入れながら「損小利大」を本気で実行することを取り入れただけと言っても良いでしょう。
損小利大は期待値を把握し確率で考える思考になっていないと精神的に耐えがたく実行できません。
だからルールを確立するには統計を自分自身で取らなくてはならないのです。


何か良いと感じていただければ下のバナー2つの応援クリックをお願いします!



FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225ミニ先物へ
にほんブログ村
12/15
私の場合検証作業は実践に即した形にしています。
例えばUSD/JPYのみをトレードするのならばUSD/JPYのみで統計を取ればいいのですが、私の場合4通貨のそれぞれの組み合わせ、計6通貨ペアを監視しています。
ですから6通貨ペア分の1時間足と4時間足をFOREX TESTERで全て表示しながらリアルタイムでピコピコ動かし、日ごとにどの通貨ペアを選ぶかというところまで勘案して期待値を算出しています。

また、時刻もそうです。
自分がトレード可能な時間帯のみでの売買データを取り、期待値を算出します。
24時間分取っても実際ずっと起きてトレードするのは不可能です。
よく為替はロンドンタイムやニューヨークタイムが動くのでその時間帯にトレードした方がいいと言われていますが、そういうことも統計を取ればわかります。
私はアジア時間でもしっかり利益になるトレードはあると考えているので朝の9時から夜の23時あたりまでをトレード時間としています。(実際に発注するのは1日に1~3回程度。パソコン画面もずっと見ているわけではない)
ですから売買ルールの期待値もその時刻で取引可能な売買データで算出されています。
もしアジア時間のトレードがまるで利益にならないとデータが示しているのならば為替は夕方からにしていたかもしれません。

重要指標発表時なども、もしトレードを控えるのなら過去の指標発表時刻を全て調べ出してその時刻の売買データは取らないようにする必要があります。(私は指標発表時の急変動はチャンスだと常に考えていますので前例のないような一大イベントでもない限り指標発表前も構わず仕掛けをしますが)

問題なのが株式です。
株式は各銘柄のチャートを集中的に検証することはできますが、実際東証全ての銘柄を1度に取引をするという事はありえません。
FOREX TESTERのように過去のある時点まで振り返るという再生ソフトを私は知りませんので、実戦に即した検証というのが困難なのです。
売買対象の数百銘柄全て先がわかっていない状態でどの銘柄を選ぶかというところまでリアルにした上で売買収益の統計を取りたいのですが、それができません。(いつも書いているように私は価格が反転する確率とかのデータは取っておらず、実際どこで売買してどこで手仕舞いするかという期待値を重要視しています。「この足形が出れば反転する確率が〇〇%!」なんてものはそれだけでは役に立ちません)
ですから日経先物の日中足で検証したデータなどを利用してはいますが、株式トレードは私の中では応用の範囲であり、FXのシステマティックな売買ルールと違い感覚を多用した売買手法です。
株式の場合、実際その時にどの銘柄を選ぶかというところまでしっかり勘案された売買システムを持っていないのです。
ただ、他の金融商品で培った「損小利大を狙い適切なポジションサイズでトレードすれば、長期的にはまず酷い事にはならない。むしろ利益が残る」という原則に則り売買しています。

トレンド相場でトレンド方向に仕掛け損小利大を狙えば、勝率は酷くても利益は不思議と残るのです。
「すぐ利食いしてしまう」、「損切りが遅い」、「連敗が嫌で見送る」、「確実な勝ちだけを拾おうとし結局機会損失につながる」、このようなことになると残るはずの利益も残りません。


何か良いと感じていただければ下のバナー2つの応援クリックをお願いします!



FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225ミニ先物へ
にほんブログ村
12/14
ここ数日間調整色が見られるものの先月からドル円も株式も買いポジを持っているだけで含み益がどんどん乗っていく相場でした。
「損切りをしない」の逆である「利食いをしない」というピラミッティング戦略を使う私のルールにはうってつけの相場環境です。(まあ最終的にはいつか利食いするのですが、明確なターゲットを決めて指値で全決済せずトレイリングストップという手法を取ります)

…が、しかし、昔だったら大きい含み益が乗ったら顔がニヤニヤしてしまうほどウッハウッハな気分になったものですが、今は含み益がたくさん乗っても嬉しいという感情は全く起きない。
これ本当です。

理由の1つめは、勝率が低く大抵のトレードは負けるので、うまくいくときにうまくいかないと割に合いません。
だからたまに大きく乗るのは当たり前といった感覚と言いますか。
理由の2つめは、今のこの含み益は絵に描いた餅で、どうせトレイリングストップで含み益の3~6割程度はなくなってしまうのだろうなといった感覚です。

10月のはじめにポンドで大きな急落があったとき、私はたまたまGBP/USDの売りポジを急落前から積み増ししていましたが、最初に仕掛けた売玉は一時最高1100pips以上含み益が乗ったのですが結局+760pips程度での利確となったので約340pipsも無駄にしています。
2回目以降に積み増ししていたポジは比率で考えればもっと含み益を削っています。
私のトレードは最大順行時から大きく逆行した手仕舞いが山ほどあります。
これを無駄でもったいないと考えるのか、それとも本当に強い波に徹底的に乗るための経費だと考えるのか。

含み益を無駄にするからこそ大きい流れに徹底的に乗ることができるのですが、個々のトレードに拘っているうちは実行できません。
長いこと続けたらどっちのやり方の期待値が高いのか。
自分自身で統計を取る必要があります。


何か良いと感じていただければ下のバナー2つの応援クリックをお願いします!



FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225ミニ先物へ
にほんブログ村
12/12 FOREX TESTER 割引セール
私のお勧めするFX検証ツールであるFOREX TESTERが来年1月10日まで100$割引されています。
購入を検討されている方は1月10日までに購入するとお得です。(ブログの右上にリンク先を貼ってあります)

私の場合、検証作業は全てこのツールで行っています。
約15年分のデータがありますし、何よりも先が見えないチャートで検証できるのが良いのです。
先がわかっているとどうしても無意識に都合の良い箇所で仕掛けや手仕舞いすることを考えてしまいます。
本番同様先の見えない状態で検証する方が有効です。

また、複数時間軸を表示させ同時に再生できるのもとても便利です。
MT4などでは複数のチャートを同時再生するのは無理なのでこの機能は画期的です。
一度購入すればずっと使えますので今でも愛用しているツールです。

いつもブログでは検証が大切だとくどいほど書いています。
今の自分のトレードルールは1回のトレードにいくら賭けたらいくら儲かる見積もりがあると期待値が何円なのか明確に言うことができるでしょうか?
期待値を把握していないのなら丁半博打となっている可能性がありますのでただちに検証すべきです。
私は以前裁量トレードなんだからそんな厳密な事は必要ないと思っていましたが大きな間違いでした。
システムなき裁量トレードは「正解を当てないと利益を出せない」という迷路にハマってしまいます。
私はシステムを検証し、期待値を把握してからやっと手法を心底信頼し、感情に流されず淡々と賭け続けることができるようになりました。
裁量トレードですがシステムを構築しているのです。
その時の気分や勘で大きくぶれてしまうトレードを続けているのなら、まずはしっかりと統計を取りシステムを構築すべきです。
難易度の高い料理をいきなりレシピもなしに感覚や勘で作れと言われても無理でしょう。
まずは基本のレシピに忠実に作るところから始まります。
そのレシピを作り上げるのが検証作業のようなものです。
レシピなきトレードを続けていてはいつまでたってもその日の気分、感情でぶれ続けるトレードを繰り返してしまうことになるでしょう。


何か良いと感じていただければ下のバナー2つの応援クリックをお願いします!



FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225ミニ先物へ
にほんブログ村
12/12
2016年もあと僅かですか。
今年もあっという間です。
去年の春に生まれた娘もついこの間までハイハイしていたような気がするのですが、もう元気に走り回ってますからね。

相場の方はボラティリティも高めで2016年はとても良い相場だったと思います。
現在私のスタイルは年に1~2回の大きな波を狙うスイングトレードですが、まず去年の12月から今年の1月にかけてのポンドの下落。

161212-b1.png

1月後半の調整入りでトレイリングストップになりましたがナンピンの逆であるピラミッティングを繰り返し、今年の利益の大部分がその部分での仕掛けで占めているほどです。

ドル円を見てもトレンドが出ており調整時のもみ合いの月はじわじわ資金を削っていましたがトレンド方向に走ってくれる時期でしっかり取り返せます。
そして年初めのポンドの急落に続いて今年2度目の大きな波と言えるのが先月からのドル円の大きな上昇です。

161212-b2.png


株式市場も大型株に資金が回ってきており2017年はチャンスの年になるかもしれないという予感がします。(ただの勘です)

相場環境は常に変化するので手法が機能しない時期というものがあります。
しかしそこでやめてしまうと機能する時期に取ることができず期待値が反映されません。
大抵のトレーダーはドローダウン時期に嫌になってやめてしまうと思います。
どうしても目先の事にフォーカスしてしまうからです。
ですが、期待値を把握し手法を信頼し、確率で考える思考回路を確立していれば調子が悪くても長期的展望で淡々と粘り強く、しつこくトレードを続けます。

かくいう私も過去には途中で嫌になり、ビッグチャンスが来た時に限ってトレードを見送ってしまい、その後も乗り遅れた感があったので傍観し続けることになり地団駄を踏んだ経験がありました。
トレードは調子がよかろうが悪かろうが粘り強くしつこく継続しなければなりません。
あからさまにシステムが機能しない時期は休むも相場でも良いのですが、チャンスの兆候があれば機敏に対応しなくてはなりません。
統計を取り自分の手法を理解していれば調子が悪い時期が長く続いても、その後に大きなチャンスが来るとわかっているので期待値に収束されるまで徹底的に続けるのです。

そもそも強いトレンド相場になること自体が稀なのです。
儲けるチャンスは年に1~2回あれば十分です。
その少ないチャンスを取り逃さないよう日々賭け続けているのです。


何か良いと感じていただければ下のバナー2つの応援クリックをお願いします!



FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225ミニ先物へ
にほんブログ村
相反する統計データをどうすればいいか
トレンドは継続しやすいという性質があります。
しかし上昇日数や下落日数などの日柄の要素や値幅の要素がバイアスとなることもあります。
連騰していたり通常の値幅を大きく超えたりすると「そろそろ反転するのではないか?」。実際統計の裏付けもあるし…。このように考えます。

データを取り始めると矛盾した要素があった時どうすればいいのだろうと迷います。
順張りだからトレンドが転換するまでは仕掛けると決めていたのに日柄や値幅の統計が気になって仕掛けることができない。
他の時間軸も見るとますます仕掛けることができない。
複数時間軸で相場を見るのは大局を判断するには良いのですが、同時に迷いを多々生み出します。
それぞれの時間軸の要素が矛盾しあうからです。
全ての時間軸の方向が一致することなど最高値を更新し続けている時か最安値を更新し続けている時くらいでしょう。
そして見送った後飛んでいくのを見て「なんでエントリーしなかったんだ!」と後悔します。

どうすればいいのか。
損小利大を狙うという前提で書いていきます。

相反するデータは迷いを生みます。
だから仕掛けが失敗する可能性は無視してしまえと私は考えます。
純粋に損小利大を狙うなら個々のトレードで失敗することよりも大きい波に乗れない機会損失の方が痛いのです。
だから日柄がどうだろうが値幅が行き過ぎていようが淡々と仕掛け続けるべきですし、私は実際にそうしています。
過去の自分が見たら「アホか、こいつ?」と思うような正気の沙汰でない箇所でも仕掛けをします。
統計を逸脱しているから用心して仕掛けを見送るのではなく、逸脱している強い動きだからこそ積極的に仕掛けをするのです。
一見無謀に思えるかもしれませんが、本当に強い大きな波を逃しません。
所詮個々のトレードで取るリスクは小さいですし、1回1回の勝ち負けなんて本当にどうでもいいと考えているのです。

もし相反するデータでトレードを見送りたいのならその条件が現れた場合全て見送るという条件で統計を取り、数百回、長期間でその条件で見送って期待値が上がるのならそれは収益を向上させる使えるデータになります。
仕掛けがうまく行くかロスカットになるかはどうでもよく、大切なのは期待値がどうなのかという事です。
ですがあれもこれもと複雑化してはいけません。
迷いを生むルールは継続が困難なのです。

勝率のみを追求することには意味がありません。
大切なのは期待値です。
これを受け入れたとき、常に様々なデータを持ち出しまくりロスカットを恐れ、一見論理的に見えて実はただただ損失から逃がれようとしている自分は「なんでこんな単純なことに早く気付かなかったんだ…」となりました。
ですが損失をできるだけ避け勝ちだけを拾いたいと考えるのは本能からくるものでしょうから以前はそうなってしまったのも必然です。
この壁を乗り越え損失トレードを100%受け入れたとき道が開けます


何か良いと感じていただければ下のバナー2つの応援クリックをお願いします!



FXトレード日記 ブログランキングへ

ブログランキング・にほんブログ村へ
にほんブログ村
12/9
何年か前読んだとあるトレーダーのブログ(退場したのか今は消えていますが)で、先物miniのスキャで1日に何回もエントリーして5~20円抜きをしているのですが、ロスカットは20円限定と決めているのにもかかわらず時々50円、100円近くなどと大きく損をしているトレーダーがいました。(というか先物miniでロスカット20円はノイズにやられまくると思うのですが…)
しかも高勝率を狙っているのに勝率は悪い。
プッツンきてスキャなのに時々ナンピンしたりすることもある。
一時期はとてもうまくいっていたようなのでその時の感覚が抜けず意地になっていました。
ロスカットがいつも遅れるので「なぜ逆指値を使わないのですか?」というコメントをした人がいて、回答は「ロスカットになった後反発すると悔しいから使わずに手動で損切りする」とのこと。
結果大幅にロスカットが遅れているので、だったら何のためのロスカットルールだよ?と突っ込みたくなるのですが、案外こう考える人はいるのではないでしょうか?

ストップ狩りというのが本当にあるかは確かめようないのでわかりませんし確かめる必要もないのですが、事実としてロスカットになった直後に思惑方向に飛ぶという事はあります。
ロスカット幅が大きいほどそうなる可能性は低くなりますが、それでも絶対に避けることができませんし、そもそもロスカット幅が大きすぎると損益比率が悪くなります。
結局ロスカットになった後も再仕掛けするしか解決策はありません。
悔しいというのはただの感情に過ぎず自分の都合でしかありません。
相場は絶対に自分の思い通りにいかず、逆に常に参加者を惑わしてくると思って良いでしょう。

ロスカットになった後反発するのが悔しいからと言ってロスカットが遅れると、例え多くの場合助かってもたった一撃でアウトとなるのです。
ロスカットは必ず逆指値の成行で例外なく行わなくてはなりません。
そしてIFD注文などを利用しポジションを取ってから一秒の隙もなく確実にストップを入れなくてはなりません。
ロスカットが遅れると致命傷となりますし、ストップ注文を入れていないノーガード状態はその時逆方向に急変動が起きたら完全にアウトです。
人間は「自分は大丈夫」と考えてしまいがちですが、相場をやる以上高い危機意識が必要です。


何か良いと感じていただければ下のバナー2つの応援クリックをお願いします!



FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225ミニ先物へ
にほんブログ村
12/8
確率の高いところで仕掛けているつもりなのにどうもうまくいかない。
しかしそれは本当に高確率な事なのか?
支持線、抵抗線は機能しやすいという事実がありますが、それを予測する場合何をもって支持線抵抗線と定義するのか?
実際には割り込んだ後に反発というノイズが出るケースも山ほどありますし、反発を確認せず事前に支持抵抗線を当てるのは至難の業です。

おかしい。支持と考えられる価格で、しかもフィボナッチやピボットとも重なっているポイントで仕掛けようとしているのにどうしてうまくいかないんだろう。
このように考えていた時期がありました。
ですがこれは局部的な話です。
そういった重なったポイント全てをエントリーしたらどうなるか?
やるならそういった箇所を厳密に定義して全てエントリーして初めてデータが出ます。
部分部分だけエントリーして都合よく利益を得たいと考えているうちは結局正解だけを選びたいと考えているのです。

また、単に価格が反発する確率だけを追い求めてもイグジットが勘案されていなければまるで使い物になりません。
私がよく仕掛けの成功率を算出するのではなく仕掛けて手仕舞いした場合の期待値が大切だと書いているのはそのような理由です。
例えば高値や安値のブレイクは7割方失敗すると言われているのでブレイクした時逆張りをすれば7割方勝てるのではないか?と考えたとします。
しかし何をもって失敗と考えるのか?
1ティックブレイクして失敗する場合もあれば10ティックブレイクしてすぐ反転する場合もある。
1ティックブレイクのみで反転してしまうがそれは振り落としで、わずかの反落で再びブレイクするパターンもある。
ブレイク後大きく走ったが数日後結局ブレイク前のレンジに逆戻りしてしまうパターンもある。
結局手仕舞いありきで統計を取らなければ実用的ではないのです。


何か良いと感じていただければ下のバナー2つの応援クリックをお願いします!



FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225ミニ先物へ
にほんブログ村
12/7
過去のチャートを再生しながら統計を取っている時、1回1回のトレードで最大どこまで含み益が乗ったかを毎回記録していたので、例えばすべての仕掛けのターゲットを損切り幅の3倍にして機械的に利食いしたらどうなるか、5倍、10倍ならどうか、分割で1倍額ずつの利食いならどうか、ターゲットに届かなければロスカットまで待つのか、2倍額以上まで含み益がのったらストップを同値に移動し撤退するのか、などなど様々な集計を出していました。
しかしどれをやっても全玉トレイリングストップには全くかなわない。
結論は利食いなど設けずに上昇相場(もしくは下落相場)が崩れるまで保持した方が断然結果が良い。
ただし全玉トレイリングストップは強めのトレンド相場しか真価を発揮しないので勝率が低くドローダウンが大きめ。
だから玉の半分は損切り幅分で利食いし勝率を若干上げ、残り半分は利食い目標を設けず引っ張る。
とは言え引っ張る玉の大きさが期待値を引き上げるということがわかりました。

こういったことも統計を取ってみないと分かりません。
利食いに正解は無く、正解や完璧を求めるとドツボにハマってしまいます。
うまくいく方法を求めるから歯車が狂うのです。
うまくいったりいかなかったりを繰り返してトータルで一番良いと思われる方法を選択し、一貫してしまった方が良いのです。
全てを臨機応変に行おうとすると裏目の連続になりかねません。
応用を効かせるにしても考え方はシンプルに。
限りなくうまくやろうとなんかせず妥協するのはトレードを複雑化しないためです。


何か良いと感じていただければ下のバナー2つの応援クリックをお願いします!



FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225ミニ先物へ
にほんブログ村
12/6
以前、ボラティリティの高い局面は仕掛け辛いと考えていましたが今思えば致命的な考え方でした。
トレードは値幅が出ない事には利益は出ません。
値幅があるという事はありがたいことなのです。
それなのに乱高下するのを見てなんか怖いなと感じるのはただ不安や恐怖という感情が働いているだけなのです。
確かにボラが大きいと仕掛けたらすぐにロスカットになってしまうような気がしますが、それは相場状況に応じて普段よりも大きめの損切り幅にしてその分ポジションを減らせば良いだけの話です。
ボラが大きいのですからその分利食いは高く見積もることができます。
それだけの話なのになんとなく怖いという感情で見ているだけというのはもったいない話です。

雇用統計のような極めて短時間で乱高下する局面は、超短期のトレードでは人間の反射神経ではトレードの執行が間に合わない場合もありますので、トレードスタイルによってはそういう例外は省けばよいでしょう。
私はスイングトレードなので雇用統計の前でもFOMCを控えていようと構わずサインが出たら仕掛けをします。
確かに乱高下しロスカットになった後に順行するという悔しいケースも出ることはありますが、思惑方向に飛んでくれれば損小利大が期待できます。
1回1回のトレードの価値は極めて薄く、多くが負けてもうまくいったのを伸ばせばトータルで利益が出るのです。

ボラティリティが高い相場や指標発表が怖いのならばそういう相場でルールを執行した場合どうなるか統計を取ってみれば一発でわかります。
基本的にトレンドとボラティリティがなければ大きいリターンは望めないのです。
統計を取ってみればただ怖がっているだけだったという事がわかるかもしれません。


何か良いと感じていただければ下のバナー2つの応援クリックをお願いします!



FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225ミニ先物へ
にほんブログ村
12/5
タイムストップという手仕舞い方法があります。
一定時間経過しても思惑方向に動かなかったらポジションを閉じる、または一部を決済してしまう方法です。
上がると思って買ったのだから買った後しばらく上がらないのはおかしい(売りの場合は逆)、だから手仕舞いするというわけです。

私はゆったりした時間軸のスイングトレードなのでタイムストップは使っていません。
長めの時間軸なのでそもそも時間をこれだと決定するのが難しい。
しかも利食いは引っ張るので手仕舞いしたがゆえに取り逃す利益の方がストレートにロスカットになる損失よりも値幅が断然大きい。
だからタイムストップすると収益を悪化させる可能性が高く、やる意味がないのです。
仕掛けた後ロスカットになりそうになってから順行するというケースもしばしばありますし、相場の動きは常に参加者を惑わすものと思って良いでしょう。

昔利食いがちょびっとだった時期はタイムストップを使っていましたが、今思えばそれは収益を向上させるためでなく精神的に楽になりたかったからだと思います。
ポジションを一部減らしたりすればポジション保有中のストレスから解放されます。
ですがいつも書いているようにトレードは精神的に負担となるのが当たり前であり楽を求めること自体間違ったことです。
もしポジションを半分減らせば楽になると感じるのならそもそも最初からその半分のポジションでエントリーすべきです。
ポジションが身の丈に合っていないから楽になりたがるのです。

もちろん統計を取ってそのタイムストップに従えば期待値がアップするのならタイムストップはするべきです。
ですがただ楽になりたいという理由で毎回ポジションを閉じてしまうと取れるはずだった利益を逃します。
「機会損失>タイムストップして避けた損失」の構図になると収益は悪化します。
更に結果論に捉われ「ロスカットになったから早めに逃げるべきだった」、「タイムストップした後思惑方向に走ったのでやはりもっと我慢すべきだった」などと反省するようになると最悪で、完全にドツボにハマります。
なぜならばわかるはずもない値動きを当てなければならないという思考となってしまうからです。
ポジションホールド中に冷静で客観的な判断を下すのは難しく、チャートを見ながら感覚でタイムストップの判断をするようになると感情に流され裏目の連続になりかねません。
やるならば統計に基づきシステム化してしまった方が感覚任せでやるよりは全然マシでしょう。

トレードの判断は精神的に楽かどうかという事は度外視です。
楽を求めるという行動は優位性から遠ざかる可能性が高いのです。(例外として精神に負担がかからない小さいポジションサイズでトレードするという選択は訓練の段階で非常に良い事だと思います)
判断の根拠は統計であり、期待値にどう影響を与えるかという事です。


何か良いと感じていただければ下のバナー2つの応援クリックをお願いします!



FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225ミニ先物へ
にほんブログ村
トレードで利益を出すには儲けようと思ってはいけない
こんなタイトルを書くと「儲けるためにトレードをするのになんで儲けようと思ったらダメなんだ!」と言われそうですが、儲けようとするから多くのトレーダーは失敗するのだと思います。

儲けたいということは、言い換えれば口座残高を増やしたいという考えとなります。
口座残高を増やしたいとなると、口座残高が減ることは×となります。
損失を出すことは×と考えると、エントリーを躊躇したり、取り返そうとムキになって大勝負したり、ロスカットして損失を確定することができなくなったりと様々な弊害をもたらします。
トレードをトータルで考え、勝ったり負けたりを繰り返して最終的に勝てばいいのですが、これは言うは易し行うは難し。
人間はどうしても目先の事に捉われてしまいます。

命よりも大切なお金が減り続ける。
儲けるためにトレードしているのに残高が減ることに精神的苦痛を伴う。
この苦痛がトレードの歯車を狂わせ正常な判断ができなくなります。

デモトレでは儲かるのに実弾では儲からないという方もいるでしょう。
実弾トレードがデモトレの通りにできないからです。
なぜ金がかかるとこんなにもうまくいかないのか。
自分でも不思議に思うくらい酷い結果になります。
儲けたい、口座残高を減らしたくないという心理がそうさせているのですが、なかなか自分を客観的に分析できません。
儲けることしか頭にないからです。

儲けることに捉われない心の状態を作り上げるには、20連敗しても悔しさを毛ほども感じない、含み益になってもちっとも嬉しくない、含み益がなくなっても微塵も残念に思わない、デモトレとそんなに変わらないようなこの程度のポジションサイズでトレードを行うのが一番の近道です。
小さいポジションサイズでまずは正しいトレードを例外なく執行できるように訓練する。
もちろん期待値がプラスのルールを作ることが先決ですが、例えルールの期待値がプラスだと頭ではわかっていてもポジションサイズが身の丈に合っていないと結局正しいトレードを執行し続けることはできません。
よくデモトレはメンタルの訓練ができないと言われますが、結局どんなに検証しようが手法を信頼していようがポジションサイズが大きすぎると無理がたたり正常なトレードの継続が難しくなります。
小額の資金から運用を始め、増えた資金(もともとなかったものだからなくなっても構わない)を元手にポジションサイズを増やしていくのが順当でしょう。
急がば回れとはこのことです。

初めから大儲けしようとするから儲けることに心が捉われ正常なトレードができない。
大切なのは儲けることでなく正しいトレードを続けることであり、儲けることはその結果としてついてくるものです。
個々の勝ち負けに捉われず正しいトレードをするというステップを飛ばすとまるでうまくいかなくなるのがトレードというゲームの難しいところです。


何か良いと感じていただければ下のバナー2つの応援クリックをお願いします!



FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225ミニ先物へ
にほんブログ村
12/1
本当に強い動きを狙う。
そうすれば連騰しているとか値幅が行き過ぎているからという理由でトレードを控える必要もなくなります。
大穴狙いで博打のようにも聞こえるかもしれません。
しかし、お決まりのコツコツドカンのパターンは大きなトレンドがポジションと逆方向に働いたから。
その逆をやれば僅かな数のトレードがその何倍何十倍分のロスカットの損失を回収してお釣りが来るのです。
損小利大は低勝率なのでトレードをしている時は勝っている実感が全くないですが、気が付いた時にトータルで勝っているのです。

勝てないのなら今のトレードのよりもポジションを10分の1以下にして取り組む。
勝っても嬉しくない、負けても悔しくない、含み益がなくなってもなんとも思わない。
それくらい小さい玉でトレードすれば感情に振り回されにくくなります。
メンタルが揺さぶられるのは投下資金が身の丈に合ってないからです。
まずは小さいポジションサイズでトレードを開始し、増えたらそれをタネにして少しずつサイズを上げていけばいいのです。
正しいトレードを身につける前に儲けることしか頭にないのならそのままずっと苦しむだけです。


何か良いと感じていただければ下のバナー2つの応援クリックをお願いします!



FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225ミニ先物へ
にほんブログ村
プロフィール

ジョニー

Author:ジョニー
プロフィールはこちら

プライバシーポリシー

確率論・統計
検証・訓練
メンタル・姿勢
知識・戦略
資金管理
苗木育成
アクセスカウンター
オンラインカウンター
現在の閲覧者数:
お勧めのFX検証ツール
Forex Tester 3

私が愛用しているFXの再生ソフトとしてお勧めしています。実弾トレードを開始する前に検証は不可欠です。マルチチャートに対応しており再生スピードも調整可能!通常のプランならば一度購入すれば月額料金不要でずっと使用できます。本気で勝ちたいのならば検証しましょう。
カテゴリ
新着記事
メールフォーム
メールを頂いた場合、内容を読者と共有したいと判断した場合は記事で紹介させていただく場合がありますのでご了承ください。

名前:
メール:
件名:
本文:

検索フォーム
リンク