*All archives* |  *Admin*

2/28
利を伸ばす事は訓練していない者にとっては心理的に非常に辛いことです。
損を小さく切り利さえ伸ばせれば例えエントリーポイントはいい加減でもトータルで勝てるのに、目先のことにフォーカスしてしまうので1つ1つのトレードに固執し、ここは手堅く利確しておくべきなんじゃないかとか、さすがにもうこれ以上上がらんと思うから利確だろうなどと感情に流され利を伸ばすことができないのです。
なんとか利を伸ばさずに勝てる方法はないものかとあれこれ手法をコロコロ変えてしまうのもこのような原因があります。

自分は利を伸ばすのは性に合っていないからはなから諦めてなんとしても利を伸ばすストレスを避けるために利を伸ばさない方法はないものかと考えがちですが、利を伸ばすという行動には心理的に楽になる側面もあります。

まず、利を伸ばせば稀に非常に大きな勝ちがきます。
普段の負けを帳消しにしてお釣りが出るほどにです。
だから普段ロスカットが頻発してもいずれ取り戻せるという自信があります。
利が小さいとどうしても高勝率でなくてはならず負けを避けようとしてしまいますが、負けを避けようとすると同時に機会損失につながり確率を働かせるために必要な試行回数も減ってしまうということはいつも書いています。
ですが小さい負けがいちいち気にならないという面において利を伸ばすという行動は有利です。

また、利を伸ばす分勝率が減りロスカットが増え、更に一時的に大きい含み益になったのに結局微益で終わってしまうようなトレードも増え、個々で見ると散々なトレードだらけになります。(私もそうです)
ですがそんな散々なトレードを繰り返すことでトータルで利益になると統計が示していますので続けます。
するとロスカットになったり含み益をもったいないくらいに削ったりするような散々なトレードが予めどうせそうなることがわかっているので、個々のトレードに固執せず期待しなくなります。
個々の仕掛けをする前に勝算など無く、ロスカットになっても「あ~、やっぱり駄目だったか」と思うだけで対策を練ったり反省する必要はありません。
期待しなくなるので過去のように「ロスカットになった。どうすれば次から改善できるのか?このような場面はもうエントリーしないほうがいいんじゃないか?」などと不毛な反省をすることもないのです。
ロスカットが頻発することが当たり前なので1回1回ロスカットにいちいち失望することもありません。

利を伸ばすということは辛いだけでなく楽にする側面もあるということです。
まあ言うは易しですが、それでも過去に私は「自分は利を伸ばすのは性にあっていない」と決めつけ、はなから諦めてしまっていたので可能性を縮め不毛な時期を過ごしていました。
ですが結局最終的には損小利大はやり難いがやるしかないというところに行き着いています。
それまで(どうせ自分に損小利大は無理だと諦めていたため)データを取ろうとすらしなかったのですが、追い詰められ統計を取ってみたら損小利大の優位性をそれが示していることに気づいたからです。


何か良いと感じていただければ下のバナー2つの応援クリックをお願いします!



FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 為替ブログ 為替日記へ
にほんブログ村
テクニカルは統計を取るための指針に過ぎず、それそのものよりも統計結果を優先する
統計を取ろうとしてもそのシミュレーション売買において毎回感覚で条件がバラバラだとそれを今後実践で再現し続けることができません。
一貫性のある売買を大量にこなした場合の期待値ならばある程度信頼することができます。
その一貫性を持たすにはどうすればいいのかという選択肢の1つにテクニカル指標があります。

例えば25MAから反発したから買うというのではダメなのです。
25MAでどう反発して(陽線が確定したから買うのか?タッチしたローソク足を上抜いたら買うのか?等々)、どこで手仕舞いした場合の期待値が正であるから買う…というのであればそれは統計結果に従ったトレードと言えます。
統計の裏付けなく単にテクニカル指標に従って仕掛けをしてもそれは利益を出す可能性は全く分かりません。

また先程選択肢の1つにテクニカル指標があると書きましたが、統計を出すにはテクニカル指標以外の選択肢もありえます。
例えば株式の場合、寄り付きに仕掛けて引けに手仕舞いを繰り返すというのももし期待値が正ならばありです。
ロスカットをするラインをテクニカル的に決めずに単にパーセントや機械的な数値で決めるというのも、もし期待値の良い結果が出るのならありなのです。(価格を主体に考えている以上広義の意味ではテクニカル的なのかもしれませんが難しい話は置いておきましょう)

私の場合FXでは基本的にロスカットの位置はテクニカル的な意味を持つ節目を割ったところに決めることが多いのですが、それは常に場を見ているわけではないので再仕掛けの手間を省きたいからです。(ストップが狭いとそれだけ振り落とされることが多くなるので再仕掛けの手間がかかる)
もし場をずっと見ていられるのならば、テクニカルストップよりも例えば機械的に損切り幅を10pips等にして何度も再仕掛けする方が期待値は高いのならばそちらを選択するということも十分あり得ます。

以前ロスカット幅はテクニカル的な位置にしなければならないという考えに固執していたのですが、現在はテクニカルそのものよりも統計結果が最優先であると考えています。
大数の法則が働くまで試行して期待値、ドローダウンを勘案して良い結果が出るのならば必ずしもテクニカル指標に縛られる必要はないのです。
今までの初心者時代の自分のルールで続けても全く勝てなかった…それと正反対の仕掛けと手仕舞いの条件で統計を取ったら期待値がプラスだったのでそれをルールにした…これでも構わないのです。

とはいえ私の場合基本的には指針としてテクニカル指標を用いています。
今回の記事で書いたことは応用的な話になります。
ただ言えることは、テクニカル指標は単に既につけている価格から算出されたデータに過ぎないということです。
統計を取るためのコンパスのようなものに過ぎず、それそのものが利益をもたらすのではないということは頭に入れておく必要があります。
絶対的に機能する魔法の指標なんかは夢物語に過ぎず、そんなのを謳っているのは100%詐欺です。


何か良いと感じていただければ下のバナー2つの応援クリックをお願いします!



FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 為替ブログ 為替日記へ
にほんブログ村
2/24
トレードをする際に他人の相場分析、予測や売買譜を参考にしてはいけません。
他人の相場分析はあくまでその人の視点で考えていることであって、視点の違う自分が鵜呑みにしても害悪となるだけです。
同じ時点でも上昇相場と見る人もいるし下落相場とみる人もいるしレンジとみる人もいる。
順張りの戦略を立てる人もいるし逆張りの戦略を立てる人もいる。
時間軸、参入の方法、撤退の時期、なにもかも人によってバラバラです。
売買譜などがある場合でもその人の真似をしようとしても絶対に不可能です。
もしそれがシステムトレードならばそのシステムを形だけ真似することもできますが(ただし自身で検証しなければ途中で挫折し継続できない)裁量トレードの売買譜なんて全くもって役に立ちません。
それを真似して利益を上げようとしても再現性がなく不可能で、かえって「なんで自分にはできないんだ…」と失望させるだけです。
更にその売買譜がノウハウなどを売るために都合よく改ざんされたものという可能性もあり得ます。
もし他人から裁量のトレードのノウハウを学びたいのならばその人の隣で学ぶ以外ないでしょう。

私はまずシステムを作り、裁量はその後の段階の話であるとよく記事で書いています。
統計などデータを十分に検証しておらず感覚や直感を磨こうとしても、それはただ感情に振り回されているだけであり何一つものにならず時間と残高だけを失い続けるという泥沼にはまるだけです。

技術をつけようとする以前に自分で統計を取らなければなりません。
仮定したシステムを走らせてみてバックテストをとりまくるなどガムシャラに検証する時期が必要です。
それをせず他人の分析や予測や売買譜などで研究しようとしても無意味です。

私は最初ブログはトレード記録代わりにしようとしたのがきっかけでしたが、今では他人が読んで役に立つ内容を書こうとしています。(とはいっても自身の体験談を元に耳が痛くなったり目を背けたいようなことばかり書いているので殆どの人には理解してもらえないと思いますが)
だから相場分析などや売買譜などを書くのをやめました。
他人の役に立つどころかかえって害悪になるとも考えたからです。
稀に仕掛けたポイントを記したチャートを交えて記事にすることもありますが、それは損小利大やトレンドなどの普遍的な優位性を例に挙げようとして結果的にそうなっただけの話です。
初心者の頃はとにかく極力負けを避け勝ちだけ拾うためにはどうすれば良いかと躍起になり正解探しをするようになりますが、私の場合は出来もしない正解探しをするよりは7割ロスカットでもコツコツドカンの逆をすれば利益は残るんだとよく主張していますのでそのような例などです。

また、システムを作れと言われてもどうすればいいのかわからないという場合、初心者向けの本に載っている簡単なノウハウから検証してもいいのです。
グランビルの法則でMAから反発したら仕掛けるでもボリンジャーバンドで反発して仕掛けるなど簡単なもので構わない。
私も最終的に超シンプルなやり方に行き着いています
ただし他人のノウハウを参考にするときは必ず自分自身で検証する必要があります。
検証とはそのやり方で大数の法則が働くまで売買した場合の期待値を算出することです。(MAやバンドから価格が反発する確率ではなく、どう仕掛けてどう手仕舞いした場合期待値がこうなったという結果が超重要です)
自分自身でそれが利益を生むものか確かめねばそのノウハウを使い続けることはできません。
相場において結局信じれるのは自分だけです。
私がブログで書いていることも信用せず鵜吞みにせず自分自身で調べて確かめる必要があります。


何か良いと感じていただければ下のバナー2つの応援クリックをお願いします!



FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 為替ブログ 為替日記へ
にほんブログ村
2/22
トレードの反省とはその仕掛けをした時点に返って振り返らなくてはなりません。
こうしないとロスカットになったがゆえに見送るべきだったとか、タイムストップした後に思惑方向に走ったのでもう少し粘るべきだったとか結果論で反省することになります。
過去に私もこういう反省をしていましたが、この時はスタートラインにすら立てていない状態でした。

こういう反省を解決する方法はただ1つ、値動きの先を当てることとなってしまうのです。
しかし値動きの先を読み切ることは不可能であり、確実のない相場の世界で正解探しをするということはトレーダーを泥沼に引きずり込みます。

また、1つ1つのトレードの価値は薄く、はっきり言ってしまえばどうでもいいのです。
どうでもいいことにいちいち反省し、一喜一憂することは時間の無駄です。
トレードはトータルで収益を上げるものです。
1つ1つのトレード結果を振り返る必要はない…と気づいてからようやく私は泥沼から抜け出すことができました。

例外として反省すべきなのはルール(ただし期待値がプラスであること)を違反したとき。
ルール違反をした場合はそのトレード結果は関係なく厳しく自分を律しなければなりません。

ただ、一度した失敗は全身の血が固まるほど強烈な痛みを食らわない限り必ず再び繰り返します。
だから「精神がぶれないようにロットを下げよう」とか具体的な解決策を自分で見つけ出さなくてはなりません。
そうしない限りそのまま続けていても絶対に同じ過ちを繰り返します。
ルール通りにトレードさせようとしてくれない感情を忍耐力や気合などで抑えようとすることは無理だからです。


何か良いと感じていただければ下のバナー2つの応援クリックをお願いします!



FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 為替ブログ 為替日記へ
にほんブログ村
2/20
東証一部の主力株よりも現在米国株の方がトレンドがしっかり出ているので現在日本の株式は「休むも相場」で米国株指数のCFDをトレードしています。(為替はいつも通りトレードしています。もともと株式はサブ的な位置なので。なのでブログ村のカテゴリーもメインの為替にしてみました)
米国の個別株を取引できる業者は少ないし取引コストも高いので、取引コストが安く、かつオープンしている時間が長くギャップのリスクも少ない米国株指数のCFDというわけです。

綺麗なトレンドが出ています
170220-b.png


私はトレンドフォロァーなのでトレンドが出ているという事をとにかく重視しています。
たまにしか出ない大きなトレンドが期待値を押し上げるのです。
また、単にチャートが非常に強いから買う、非常に弱いから売るというだけなく、流動性のある人気の金融商品であるという事が大切です。
トレードは投資でなく投機なのでいつか必ず返済売買することが前提です。
流動性の低い商品は万一の時返済したくても買い手・売り手がいなくなり価格が急激にぶっ飛ぶリスクが流動性の高い商品に比べて高いのです。
為替でも私はマイナー通貨には一切手を出さないことにしています。
株式も売買代金が少ない銘柄は手を出しません。
たまに記事でも書いていますがチャートだけでなく流動性もトレード対象を決める上で重要です。


何か良いと感じていただければ下のバナー2つの応援クリックをお願いします!



FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 為替ブログ 為替日記へ
にほんブログ村
裁量判断とは応用であり、まずは基礎・土台が必要である
私のメインの出口戦略であるトレイリングストップは浅めだとすぐ振り落とされ強いトレンドに乗りきることができないがほどほどの利益を堅実に持って帰ることはできる。
深めだと強いトレンドにトコトン乗ることができるが強いトレンド相場でないと毎回含み益は殆どなくなりジリ貧となる。

仕掛けの方法も浅い押し戻しで仕掛けると強いトレンド相場では利益を出しやすいが弱いトレンド相場ではロスカットになりまくる。
深めの押し戻しまで待つと弱め~中程度のトレンド相場には乗れるが本当に強いトレンド相場ではそこまで押さないし戻さないので全然乗ることができない.

いつも書いているように万能の戦略など無いのです。
私は裁量判断でトレイリングストップの深さや仕掛けの水準を修正することもあります。
期待値(※勝率ではない)が低そうな場面では「休むも相場」という選択もします。
ですが、そのような裁量判断は応用の範囲であり、経験から自分のシステムの弱点を理解しているからです。
システムが機能しにくい相場環境を数値化、プログラム化することは困難なのでどうしても感覚に頼るものがあります。
ですが、まず基本はシステムに忠実に売買し続けることです。
基礎無くして応用のステップへ行こうとするとおかしくなります。

期待値が正のシステムという土台が必要です。
裁量判断で毎回当てないと利益にならないというルールでは正解探しをするようになりトレードがおかしくなります。
勝てる場面を事前に見極めることができないものかと確実を求め、損失の恐怖から何かともっともらしい理由をつけてトレードを躊躇するようになります。
裁量判断は応用であり、期待値が正のシステムがあってこそのものです。
統計を取らず期待値を知らずシステムを持たずにいきなり裁量トレードをおっぱじめるので壮絶な難易度となりもがき苦しむことになるのです。


何か良いと感じていただければ下のバナー2つの応援クリックをお願いします!



FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 為替ブログ 為替日記へ
にほんブログ村
2/16
トレードで利益を出すには勉強をしなければならない。
しかし、値動きを読めるようにするために勉強しているという姿勢では全く報われない。
厳密に言えば値動きを読むことは不可能だとトコトン思い知るためにはこのような勉強は無駄ではありません。
ですが値動きを予想する方法はないものかとか、優れたテクニカル指標は何だとか、損失を極力避け勝つ場面をピタリと見極める都合の良い方法は何だとか、こういうものを追い求めることからはいずれ脱却しなくてはいつまで経ってもスタートラインには立てません。

とりあえず勝つためにやるべき重要な事を簡潔に挙げてみます。

①仮定した売買ルールの条件ごとの統計を取り期待値を算出する。(本に載っている簡単なやり方でいいのでまずはその売買方法を実行したらどうなるのか。最初から期待値を正にしようとせずにまずはひたすらデータを集める)
②集めたデータを参考にしながら期待値が正のルールを作る。(手っ取り早いのは初心者が必ず負けるコツコツドカンの逆をするルール。結局エントリー方法はさして重要でなくイグジットが期待値を大きく左右させることに気付くはず)
③ドローダウンを勘案し破産しないような資金配分でトレードを行う。(優位性のあるルールとは心理的に非常に実行しづらいものなのでまずは小さいサイズからで良い。いくら期待値を把握していてもつい余計な判断を交えるので最初から忠実に執行し続けることなんて無理だから)

必勝のテクニカルを追求することや、値動きや経済などを予想する方法を追い求めるなんて一言も書いていません。
なぜかというと、無理だったから。
この一言です。
そういったものを追い求める勉強はやってもやってもドツボにハマるだけでした。


何か良いと感じていただければ下のバナー2つの応援クリックをお願いします!



FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
にほんブログ村
2/14
上昇相場の高値ブレイクや押し目買い、下落相場の安値ブレイクや戻り売りなどで追従する順張り戦略はトレンド相場では真価を発揮するがレンジ相場では利益も伸びずロスカットになりまくる。
天井や底を当てる逆張り戦略ではレンジ相場では真価を発揮するかもしれないがトレンド相場では踏み上げられ続けロスカットになりまくる。(押し目買いや戻り売りもある種の逆張りという面もあります)

テクニカル指標なんかだと、例えばボリンジャーバンドではトレンド相場ではいわゆるバンドウォークとなるしレンジ相場ではバンドで跳ね返ることなどがよくあり、同じ使い方をしていると相場付きにより全く機能せずロスカットの連続なんてこともある。
RCIが売られ過ぎだからと言って買うのは下落トレンド相場ではRCIが売られ過ぎのまま更に価格が下がり続けるのでロスカットになりまくる。

結局万能の戦略や指標など無く、とある局面には強いがとある局面には滅法弱いというものばかりです。
だったら様々な手法を使い分ければよいと初心者のうちは考えるのですが、これは想像以上に難しい。

時間軸にもよりますが例えばトレンド相場はある程度変動があってからトレンド相場であると気づくことが多々あるし、よほど強いトレンドでない限り気づいたころには収益機会は少ないなんてことも多々ある。
レンジ相場は支持抵抗の間である程度揉み合ってからレンジ相場だと気づくことが多々あるし、気づいた頃に逆張りしようとしたらブレイクしてきたなんてことにもなりかねない。

わかりやすいよう大雑把にトレンド相場、レンジ相場と分けてみましたが、その他にも強いトレンド、弱いトレンド、高値安値が収縮するレンジ、高値安値が拡散するぐちゃぐちゃとしたレンジとか様々考えられます。

ルールを考える時自分はどういう動きを取りに行きたいのかを大雑把に考える必要がありますが、あれもこれも取りたいと考えると「値動きを当てなくては儲からないルール」となってしまいます。
それよりは取りたい動きを少数に絞った方が良い。
経験を積んで応用的なことをするのならともかく、現時点で利益を出せていないのならまずは複雑に考えずシンプルに取り決めをし、取るべき動きを少数のパターンに絞った方がルールを決めやすいと思います。

買いと売りにしても、一定の条件ではどちらかに絞ってしまった方が良い。
同じ相場環境で買いも売りも駆使しようとすると往復ビンタとなります。
現在の相場環境では買いと決めたなら下落による利益は放棄し、売りと決めたなら上昇による利益は放棄してしまった方が結果的に良いと思います。


何か良いと感じていただければ下のバナー2つの応援クリックをお願いします!



FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
にほんブログ村
高勝率のトレードをすることは悪くないが高勝率を目指したトレードをしてはいけない
タイトルからは意味を読み取りにくいのですが、技術や相場観で高勝率にもっていこうと考えてはいけないという事です。

私は損小利大のトレードスタイルなのでどうしても勝率は低めになります。
個人的に損小利大が期待値的に最も良いパフォーマンスを出せると考えているからです。
しかし高勝率でも期待値がプラスならば全然構わないし全く否定はしません。
どんな方法でも破産しないような資金管理をしながら期待値が正で利益を出せるのならそれで良いのです。

ただ、そのままやっただけでは低勝率なルールを技術や相場観で無理矢理高勝率に持っていこうとする姿勢はトレードを非常に困難なものにし、トレーダーを迷路に迷わせてしまいます
高勝率を裁量で狙おうとすると「当てなくてはならない」と考えてしまうようになり、トレードの評価を利益になったか損失になったかで判断してしまいがちです。
トレードを絞ろうとして結果的に機会損失にもつながりますし、確率を働かせるために必要な試行回数も減少させるのです。

損小利大かつ高勝率を常に狙おうとするのは無理というものです。
確かに損小利大かつ高勝率となるような美味しい相場環境も一時的とはいえ稀にあります。
しかしそれがいつ来るかその時になってみないとはわかりません。

値動きを予想し当てにいくというトレードは天才でもない限り不可能というものです。
私のような凡庸なトレーダーではどれだけ努力しても一向に改善の余地なくずるずると迷宮から抜け出せなくなるだけでした。
値動きを当て高勝率を維持しなくてはトータル勝ちできない裁量トレード(という名の感情トレード)を脱却し、期待値が正のシステムを作り値動きを当てる必要のないスタイルにしてからようやくスタートラインに立つことができました。
裁量判断を挟むこともありますがそれは個々のトレードで勝つためではなくシステムが機能しにくい相場環境を漠然と把握するものであり、例え機械的にそのままやっても長期的にはプラスになる可能性が高いという土台があります。

最初のうちは相場の技術とは値動きを当てる精度であると勘違いしていましたが、通常の思考回路では心理的に非常に実行しづらい事を淡々とやり続けることであると今では考えています。
また、確率論を理解した上で退屈で面倒な統計を取る作業を地道にやり遂げる根気も必要です。


何か良いと感じていただければ下のバナー2つの応援クリックをお願いします!



FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
にほんブログ村
2/9
1時間足では売り場と考えて急落した局面に乗ってみたら一気に切り替えされてロスカットになり悔しがる。
だがもしかしたら日足目線では買い場だと考えた参加者が下げたのをチャンスと見て一気に買いあがったのかもしれない。
自分1人の目線なんて視野が狭いものだし、かといって大局観で全ての時間軸まで気にしたらエントリーする箇所は殆どなくなる。

チャートを根拠に売買していてもそれは売買に一貫性を持たせるために利用しているに過ぎません。
必死に分析してもどんなに複雑なことを考えても完璧な答えというのはないし求めるだけ無駄です。
確率は大数の法則が作用しないと働かず、個々の結果はただのランダムです。
なんでこんなに必死に分析して自信のある個所で仕掛けをしたのにロスカットになるんだ!と悔しがることがどれほど無意味か。
テクニカルはあくまで指針に過ぎずトレードはトータルで考えるものだと真に理解した時それがわかると思います。


何か良いと感じていただければ下のバナー2つの応援クリックをお願いします!



FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
にほんブログ村
2/7
FXで強制ロスカットというものがありますが、損切りは逆指値で執行すべきであって強制ロスカットになるまで待っていては間違いなくコツコツドカンの典型となります。

以前FXをやっていた私の友人がいたのですが、その時話をしたらトレンドの意味すら知らずトレードをしているようで当然損切りは業者の強制ロスカット任せ。
恐ろしく無知のままトレードをしていることにその時は驚きました。

最初にビギナーズラックで大儲けしてしまったようでその後どんどん大きいポジションサイズにしていき撃沈。
なまじ最初に勝つと始末が悪いのです。
勝った時のことが忘れられず取り返そうとムキになり彼は殆どの資金を溶かしたようです。
彼は公務員だったので一応お金を貯め直し「30万ほど預けるからお前代わりに運用してくれへんか?」と頼まれましたが断りました。
その後も親族からお金を借りてまでFXをやろうとしていたようですがその後の連絡はありません。

相場の世界に参入してきたばかりのトレーダーは大概恐ろしく無知の状態です。
私もそうでした。
しかし無知で素人のトレーダーだからこそできるコツコツドカン。
これで必ずトータル負けするか退場に追い込まれるのです。
素晴らしいまでに完敗を喫します。

だったら利食いはもし反対にポジションを取った場合の強制ロスカットの水準に指値。
損切りは普段ちょこっと利食いしてしまうくらいの小さめ幅。
1トレードのリスクは総資金の0.1%未満。
こうしてみてはどうでしょうか?
いつか必ずトータルで負ける方法の逆ですからいつかトータル勝ちする可能性が極めて高いのです。

こんな発想で勝てるルールは思ったよりも容易に作り上げることができるのですが、トレードをトータルで考えることができず目先の勝ち負けに一喜一憂してしまうようでは実行できません。
ですが今やっている聖杯探し、当てものとしてのトレードがどうしても無駄だと悟ったならばこういう発想で取り組んでみることをお勧めします。


何か良いと感じていただければ下のバナー2つの応援クリックをお願いします!



FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
にほんブログ村
待つべきチャンスとは利益になる箇所でなく期待値が正の個所である
初心者の頃のポジポジ病を卒業してから「チャンスがくるまで忍耐強く待たなくてはならない!」と悟ります。
しかしそのチャンスとは一体どのような場面なのか明確に定義せずにチャンスを待つようになり、結局のところ感覚任せ、そして気が付いたら感情任せのトレードをしているのです。

チャンスとは“利益になる箇所”だと考えてしまいがちですが、このように考えてしまうと“正解を当てなくてはならない”となってしまいます。
利益になる箇所だけ狙い撃ちしようとして、結局のところ大きな勝ちも見逃してしまう。
そして気が付いたら「なんで自分が見送った個所だけ考えていた方向に行って自分がエントリーした時に限ってロスカットになるんだ!」と地団駄を踏みます。

待つべきチャンスとは利益になる箇所ではありません。
多くの回数をこなしたら期待値が正となる箇所なのです。
損失になってもそれは確率に収束させるための経費。
経費を支払うことから逃げようとしなくても良いのです。
この経費を支払うことを過度に嫌がり避けようとするのでトレードは壮絶困難なゲームとなるのです。
トレードはトータルで勝つゲームであり個々のトレードの価値は非常に薄いのです。

待つべきチャンスの期待値を明確にいくらだと宣言できないようなルールではいつまでも感情に振り回されているばかりであり一向に改善されませんし結果も出ません。
値動きの未来を当てる精度など何年やっても高まりません。
利益になったか損失になったかでトレードを評価しようとする結果論での反省に振り回され、何1つ確実のない相場の世界で確実を求め始めます。
そして迷宮入りとなります。

利益になるチャンスをいくら待とうとそれは皮肉にも自分で自分の首を絞めるだけなのです。
待つべきなのは利益になるチャンスではなく、回数を多くこなしたらトータルで利益になるところのチャンスなのです。
このニュアンスの違いを頭では分かったつもりになっているトレーダーは多くても(過去の私もわかっているつもりになっているだけでした)、真意を理解し実際に実行できるトレーダーは少数派だと思います。


何か良いと感じていただければ下のバナー2つの応援クリックをお願いします!



FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
にほんブログ村
2/3
昨日の記事で書いたように、改善策が先の値動きを当てなくてはならないようなトレードの振り返りや反省は無意味です。
利を伸ばす、損失を小さく留めることは現実的に可能です。
以前の私の場合、他にもトレードを振り返るといくつか問題点がありました。

テクニカル的なロスカット幅がやや大きいからと言ってトレードを躊躇するケースが多々ありました。
しかしそれは利食いが小さいからこそ大きく見えるだけであって、利を伸ばせば損小利大が可能な範疇でした。
利を伸ばしたくない→ロスカット幅は小さい箇所でエントリーしたい→結果機会損失。
こんな図式でした。
他にもトレードを躊躇することにより狙うべき動きを取れないことが多々ありました。
なぜ躊躇するのかというとできるだけロスカットを避けたいからです。
ロスカットをできるだけ避け勝ちをたくさん拾わなくてはトータルで勝てないような利食いをしているからでした。
しかし値動きの先を読み切ることは不可能で、結果機会損失で大きな動きを何度も逃しトレンドに乗り損ねます。

ロスカットになったから反省、利益ならOKというトレードの振り返りではいつまでも改善されないので限界を感じ「値動きの先を当てることは不可能だ」と理解してからトレードの反省の仕方を根本的に変えルールを見直しました。

それで心底理解したことは「先を当てなくてもトータルで勝てるようにするにはまずは感覚や直感を排除した期待値がプラスのシステムを構築するしかない」ということです。
多くを感覚に頼るルールは実はただ感情に振り回されているだけだったと気づき、それまで作ろうともしなかったシステムを構築することにしたのです。
エントリー方法やチャートの見方などは特段変わらず、変えたのはイグジットだけ。
初心者は適当にエントリーしてコツコツドカンによりトータルで負ける。
だったら裏を返せばエントリーは適当でもコツコツドカンの逆をやり続けていたらいつかはトータルで勝てる。
だからエントリーはいままでと変わらずただ損小利大という要素を追加しただけです。
そして機械的に決められたルールを必ず実行し気分で見送らない。
システムを行使し経験を積むとシステムが機能しにくい局面が感覚的になんとなくわかるようになってくる。
その段階まで行ったら初めて裁量判断を挟む。(ただし個々の局面では勝てそうか負けそうかはわからない。あくまで相場環境を漠然と捉える程度でトータルの話)

こんなプロセスでした。
以前統計は価格の底や天井など、跳ね返る確率はいくらだとかいうことばかり考えていましたが、そんなものはイグジット次第で期待値はまるで変わってきます。
大切なのは天井や底を当てることではなく、イグジット込みで期待値を算出することだと気づきました。
以前のトレードルールでは「1回のトレードでいくら賭けた場合の期待値がいくらだ」とは全く言う事ができませんでしたが、現在は具体的な期待値を言う事ができます。
だから続けていればいつかはトータルで勝てる。
その土台があるうえで裁量判断を挟むようになったことが過去とは大きな違いです。

ちなみに期待値がプラスのシステムは魔法の法則に聞こえるかもしれませんが、全然そんなものではありません。
大数の法則が働くまではドローダウンによる浮き沈みもあり、自分自身で検証して期待値を把握してないと絶対に続けることのできないものです。
それほどまでに人間にとって利を伸ばす事は心理的に難しく、連敗は耐え難い苦痛なのです。
しかし値動きの先を当てるに比べたら断然マシだ…と今は思います。


何か良いと感じていただければ下のバナー2つの応援クリックをお願いします!



FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
にほんブログ村
2/2
当てなければならない。
こう考えるからもがき苦しみます。
勝率を直感、感覚で上げようとするので負のスパイラルにハマります。
この段階のトレーダーが直感や感覚を養おうと思ってもそれは単なる感情に振り回されているだけの話というケースが多いのでしょう。
負けたトレードを振り返り、ここでのエントリーを避けていればトータルで勝てていたのに…と思っても改善することは不可能です。
事前に勝つか負けるかを当てることはできないからです。

それよりも、少しの含み益で利食いしてしまったトレードの利を伸ばせていたらどうなっただろう?
ロスカットを小さくしていればどうなっただろう?
気分でポジションサイズを変えずにリスク額を一定にしていたらどうなっただろう?
こう振り返った方が現実的です。

事前に勝ち負けを予測することは不可能ですが利を伸ばす事は実現可能だからです。
ストレスがかかるからといって目を背けたいかもしれませんが、そもそもトレードは人のやり辛い事をやるから優位性を得ることができるのでストレスを避けようとせず受け入れなくてはなりません。
楽な方法で利益を出そうとする姿勢こそがそもそも間違いなのです。
損小利大はやり難いがやるしかないのです。(仮に損大利小でも期待値が正ならばOKですが損小利大の方がシステムを作りやすいと思います)


何か良いと感じていただければ下のバナー2つの応援クリックをお願いします!



FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
にほんブログ村
2/1
ある程度トレードの経験が付いてくるとトレードの精度を上げようと様々な条件を考えだします。
そして完璧に条件がそろってからエントリーしようとします。
ロスカットの苦痛をとにかく避けたい。このような感情が湧き起ってから気が付けばそうなるのです。
しかしこのように考えるとどこもエントリーできなくなります。
そしてやっと待望のチャンスが来たと思いきやそれがロスカットになったりすると失望します。

そもそも完璧な条件とは何でしょうか?
強そうな支持線で、価格もフィボナッチやピボットなどの意識される数値と重なり、移動平均線とも重なる。こんな感じでしょうか?
他にもオシレーターなどを加味すると色々考えられると思います。

もしそれが高確率だとしても、確率とは数百数千の試行回数をこなし初めて機能します。
待ちに待った絶好のチャンスがやっと来たとしても、それがたった3回しか行わなければ1勝2敗や全敗なんてこともありえます。
厳しすぎるエントリー条件や複雑すぎるエントリー条件はその重要な試行回数を極限まで低下させてしまい、確率が機能するまでのスパンを非常に長くしてしまいます。
すると1回1回のトレードに固執する原因ともなり、気が付けばぐちゃぐちゃな姿勢になったりもするのです。
これでは本末転倒です。

更にその条件が重なる部分というのは本当に高確率なのか?
厳密に定義して統計を取ってもいないのにただ複数の条件が重なれば勝ちやすいなどと思い込んでいるケースもあります。

そして何より高確率で勝てる云々よりも重要なのは期待値です。
いくらエントリーポイントが良くてもイグジット次第で期待値はプラスにもマイナスにもなります。
これを勘案しないでただ高確率で勝てそうなポイントを探しても無意味なのです。


何か良いと感じていただければ下のバナー2つの応援クリックをお願いします!



FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
にほんブログ村
プロフィール

ジョニー

Author:ジョニー
プロフィールはこちら

プライバシーポリシー

確率論・統計
検証・訓練
メンタル・姿勢
知識・戦略
資金管理
苗木育成
アクセスカウンター
オンラインカウンター
現在の閲覧者数:
お勧めのFX検証ツール
Forex Tester 3

私が愛用しているFXの再生ソフトとしてお勧めしています。実弾トレードを開始する前に検証は不可欠です。マルチチャートに対応しており再生スピードも調整可能!通常のプランならば一度購入すれば月額料金不要でずっと使用できます。本気で勝ちたいのならば検証しましょう。
カテゴリ
新着記事
メールフォーム
メールを頂いた場合、内容を読者と共有したいと判断した場合は記事で紹介させていただく場合がありますのでご了承ください。

名前:
メール:
件名:
本文:

検索フォーム
リンク