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3/30
損切りをしない場合、含み損がやばいほど拡大してもその後価格が戻したので無事に終わるという事は案外多いと思います。
しかし本当に価格が戻らずそのまま逆行し続けた場合に一発KOで退場となります。
損切りをせずに価格が戻ったのはラッキーでもなんでもなく、ツケを積み上げているだけの話です。
帳消しになった含み損と同時に地獄への招待券を握りしめられたと思ってよいです。

裏を返せば、常に小さく損を積み上げ、滅多にない大きな動きでドカンと取るというやり方に切り替えればトータルで勝てるという事です。
こう言うと大穴狙いだとかギャンブル性が高いと思われがちですが、これは統計が優位性を示しています。
頻度は低いもののトレンド相場というものがなくならない限り損小利大は普遍的に優位性を持ちます。

利を伸ばそうとすると含み益を帳消しにしてしまうトレードも頻発しますが、その損失は普段損切りしなかったのに元に戻ってラッキーと勘違いしているトレーダーにくれてやればいいのです。
確率でトレードを考え、トータルで収益を考え、最後に笑えればそれでよいのです。


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3/29
トレードの難しさを「値動きを当てなくてはならない」「正解を見つけなくてはならない」と考えている限り、どれだけ努力しても一向に目が出ることはありません。
それは難しいという次元の話ではなく不可能なことだからです。
努力で解決することは無理というものです。
裁量判断の精度が高く勝率が高くないと利益にならないルールで運用しようとした時期はまさにこの状態でした。
当てなくては勝てないというルールは再現性がありません。
過去のチャートで利益になるポイントだけをチェックし、必死にそのポイントを狙いすまそうとしても実際は先のわからないチャートで売買判断をしなくてはならないので継続することは無理なのです。

当てるのではなく「大衆が心理的に非常に実行しがたいことをやらなくてはならない」から難しいのです。
しかし、これは努力次第でどうにでもなります。
とはいっても根性でどうにかしようとしても無理なのですが、精神がぶれない程度のポジションサイズから運用するとか、期待値がプラスのシステムを構築するという行動により実行することが可能です。
殆どのトレーダーは最初から大儲けしようとするし、面倒で統計などまともに取りませんので当然実行するには少数派に入らなくてはなりません。
しかし“値動きを読む”という不可能なことに比べ、明らかに実行が可能なことです。
実現不可能なことで永遠に苦しむか、実現可能なことを着々とこなしてゆくか。
どちらを選ぶかは言うまでもありません。

ですが、魑魅魍魎な相場の世界は値動きを予測する等あたかも夢のようなノウハウが溢れています。
そういった夢のような方法は全てデタラメ・詐欺だと思ってよいのですが、苦しすぎるトレードをなんとか楽なものにしようと実現不可能な方を選択し苦しみ続けることになります。


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3/27
トレードは様々な要素を複合的に考えなくてはならないと思いがちです。
実はこの考え方がトレードを難しくしています。
確かに複合的に考えなくてはならないこともあります。
しかし、それは土台があっての話であり、土台なしに複合的に考えても、単にトレードを複雑化するだけでおかしな方向に行ってしまうのです。

土台とは端的に言うと統計です。
とある条件で大数の法則が働くまで売買を試行した場合、期待値が正であるという裏付けです。
一貫したルールで売買する以上ドローダウンが発生しますが、市場の歪を利用し期待値が正のシステムは作ることができます。
一番手っ取り早いのが多くの退場者を生み出すコツコツドカンの逆である損小利大です。

土台無くして時間軸は何と何を見たらいいかとか、どの通貨ペアを選んだらいいのかとか、指標発表前はどうすればいいのかとか、日経先物なら日中のみか夜間を含めたチャートどっちで考えればいいかとか限月の切り替えの差をどう捉えればいいかとか悩んでもそんなことは些末なことです。
要はどういう条件で、どのチャートで統計を取っているか?
それに尽きるわけです。
統計をしっかりとっていないのに些末なことで悩んでいても答えは出ません。
まずはとにかくデータを集める。
最初から期待値を正にしようとすると少しの試行回数ですぐにデータ取りをやめてしまうので、まずは正でも負でもいいからとにかくデータを集めることが最初のステップです。


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3/23
利食いを大きくしようとすると結局利確しそびれ元に戻り含み益を飛ばすトレードが乱発する。
ロスカット幅を狭くするとノイズにヒットする可能性が高まる。
早めに仕掛けをしようとするとダマシが増える。

でもそれでいいのです。
リスクよりも大きいリターンを狙うほど勝率は低くなるし、ロスカット幅を狭くしても勝率は低くなる。
このようなことは避けることのできない事実であり、それでいいのです。
勝率が低くなるのならその分損益比率でカバーできます。
早い仕掛けはダマシが多くても収益の幅は広まります。

損小利大と高勝率を同時に狙おうとか、早くてダマシのない仕掛けをしようとか、含み益を削らないような大きな利食いをしようとか、そんなことは全然考えなくてもよい。
1回1回のトレード結果は裏目っても一向に構わない。
その方が難易度は格段に下がる気がしませんか?

うまいトレード、精密なトレードをしようとするから難しくなるのです。
そして先を当てなくてはならないと考えるようになります。
相場の値動きを当てるなど無理なのだから、統計に従えばそれでよい。
1回1回の結果に一喜一憂することに意味はなく、トータルでのみ結果を振り返る。

こんな単純なことに気づくのに、それはそれは長い長い時間がかかりました。
トレードに少しでも確実なものを求める限りこれに気づき受け入れることはできません。


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3/22
昨夜USD/JPYなどで大きめの動きがあり、それまでに何度か仕掛けていたので数日連続で玉を追加できるようなトレンドが出てきました。
ここ最近為替はロスカットになるかもしくは順行して追加で玉を建てても結局トントンで微益というトレードが多く美味しい場面がなかったのですが、久しぶりに含み益が一気に加速するようなナンピンの逆パターンを目にしました。
強いトレンドが出ていたDOW30CFDもちょくちょく買い仕掛けていましたが3月に入ってから調整入りしてしまったのでロスカットかトントンの仕掛けのみでしたし。(DOWCFDは元々サブで先月から買い狙いで参加していたので売ってませんけどね)
粘り強く仕掛けを続けていると美味しい場面もしっかり取ることができます。
小さい負けは普段コツコツくれてやればいい。
その代わり素人がナンピンで壊滅的になるような時に頂ければいいと考えています。

手法が機能せず嫌になってやめてしまうと美味しい場面を逃し期待値に収束されません。
しつこく、粘り強く続けるには自分自身で統計を取り期待値が正であるという裏付けが必要です。
そうなれば今はうまくいかない時期でもあと100回200回もこなせばプラスになっているかな~という手法への信頼が持てます。
人から聞いただけのやり方では間違いなく不遇の時期に嫌になってやめてしまいます。
それほどまでに口座残高の減少とは精神に大きくダメージを与えるのです。
自分の手法を理解し、不遇の時期にどれだけ資金を減らすのか理解しておく必要があります。
経験を積めば手法が機能しづらい時期をチャートを見て漠然と判断できますが、あくまで大局的にという事で個々の場面で勝つか負けるかという事は全く分かりません。
トレードとは先が全く見えない暗闇の中でリスクを取り続ける行為だとつくづく思います。
頼れるのは統計・確率論のみです。


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3/20
ルール違反をした…と以前はよく反省したものですが、そのルールがそもそも利益の出るものなのか?という、ルールを遵守する以前の段階でした。
ルールとは例え機械的にそのままやってもトータルで利益の出るもの(ただし常勝することはなくドローダウンがあるので聖杯とか魔法のようなものではなく、実行するには訓練していないと心理的に耐えがたい苦痛を伴う)でなくてはなりません。
ですが、裁量判断が当たってないとトータルで勝てないルールで運用しているので正解を当てようとし、ドツボにはまっていたのです。
当てなくてはならないと考えだすとどんどん歯車が狂います。
トレードに確実を求め1回1回の結果に固執します。
不安、焦り、欲などの感情に振り回され、気が付くとめちゃくちゃなことになっています。

統計、期待値の裏付けでトレードを行えば正解を当てる必要はありません。
正しかったり間違ったりすることを繰り返しトータルで収益を狙えればそれでいいのです。
トータルとは大数の法則が働くまでの試行回数で、一般的に数百回必要です。
勝率が低いほど更に回数が必要だと考えられます。

数十回のトレード結果でルールを変更したりしてはいけないのです。
これは検証する時も同じです。
システムを作ろうとデータを取る際に、数十回データを集めただけですぐ使えないなどと判断するのはいけません。
だから統計を取るとは非常に面倒な作業です。
しかしこの関門を越えなければ統計の優位性を味方につけることはできません。
統計は自分で検証したものしか信頼できず、ただ知っているだけでは心理的に継続することが不可能なのです。


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3/18 質問への回答2
昨日の記事で取り上げたメールを送信された方から返信をいただきました。
また記事で紹介させていただきます。




昨日は記事で取り上げて頂き、どうもありがとうございました。

ジョニーさんの文章を何度も読み返しました。
自分はエグジットの方法をもっと考慮すべきだと反省しています(ジョニーさんが前から書かれていることですが・・・)

自分はCFD6銘柄(日経・ダウ3種・金・原油)、FX6ペア(ドル・ユーロ・ポンド・豪ドル/円、ユーロ・ポンド/ドル)を対象にし、1日朝晩2回、相場をチェックしています(仕事があるので1日2回しか見れません)。

エントリーは、1時間足基準ですが、意識は日足を中心に、上位足には逆らわないようしています。また、トレンド判定はダウ理論に従い、高値・安値切り上げとチャネル・トレンドラインの形成の4点を確認してからにしています。大体月に15回程度のエントリーです。
資金管理は、損切額が総資産の1%となるように投下資金を設定しています。損切ラインは、けっこう深めに前回か前々回安値の少し下あたりを設定しています。

そして、エグジットなのですが、成売で手動でした。理由は、トレンド崩壊を確認してから手仕舞いするルールだったからです。崩壊確認はトレンド形成で確認した4点の内、3点が外れることを基準にしていました(例、1高値を切り上げない、2チャネルラインに届かない、3トレンドラインを割った→手仕舞い)。
考えてみると馬鹿かと思います。1日2回しか見れない中で手動で成売なんて危ないにも程があります。仕事中にトレンドが崩壊してたら間に合いませんし、毎回「ここでトレンド崩壊したよな?」と判定しながら、多額の含み益を手動で手仕舞いするのは精神負担が大きく、ミス率も上がります(実際、今回の金は「これトレンド崩壊してるよな?でもまだ利が乗りそうかも・・・と躊躇したまま会社に行ったら崩壊してました)
しかもこれが初めてではなく、過去にも原油で何回かやらかしており、その度に改善策を考えたのですが、改善できずにいました・・・
まさにジョニーさんの言うとおり、エグジット部分が「ルールは一応持っているが、当てなくては利益にならないルール」になっていたんだと思います。

結論、エグジットはトレールで自動化しようと思います。
ジョニーさんの文章を拝見して、自分で検証したところでは、「トレンドに乗った後は、こまめにピラミッティングして玉を増やしつつ、平均建値と現在価格の差額半分(含み益の半額)を逆指値ポイントにする。トレンド上昇に伴い逆指値ポイントを切り上げていく」という方法は期待値が高いと考えますが、実際、ジョニーさんはどんな風に設定されてますか?
これまでの記事ではあまりはっきりとわからなかったので、もしよければ教えてください。

追伸・・・
実はジョニーさんのブログは以前から読んでいたのですが、これまで考えが凝り固まっていて、なかなか方法を採り入れられずにいました。
昨年11月からジョニーさんの記事を必死に読み、学ぶようになってから、平均月利7~8%程度で勝てるようになってきました(今月は負け越しっぽいですが・・・)
今まで読んだどんな書籍や他のブログより、このブログが一番力になりました。本当にありがとうございます。これからも続けてください。





このブログが一番力になりましたと感謝のお言葉をいただきました。
そう言っていただけると記事を更新するモチベーションになります。

ところで、

>1日2回しか見れない中で手動で成売なんて危ないにも程があります

この意味がいまいちよくわかりませんでした。
ロスカットの逆指値を入れておけば余程ストップから離れて約定するような急変動がない限り損失は限定されるので危ないという事はありません。(ただしオーバーウィークするのならギャップでの万一のリスクを覚悟する必要がありますけど)
危ないとは、すなわち“含み益を無くす”という意味でしょうか?
トレンドに乗り続けるには含み益を飛ばすのは日常茶飯事です。
“含み益が飛んだら悔しい”という感覚はトレンドフォロァーのトレーダーにとっては弊害になると思います。
ですから私の場合、含み益を飛ばすからこそ稀に大きい波にもついていくことができる。含み益を飛ばすのは経費みたいなもんだと前向きに考えています。

1日に2回しか見れないから本来ならばトレイリングストップで含み益になっていた仕掛けが場を見れないばかりにロスカットになるのは悔しいのはわかります。
しかし、一番最大限に含み益を追求する方法は実は一切ストップを動かさず最初のままにしておくのが一番だと考えています。
そんなことをすればドローダウンが余計激しくなるし、いつかは利確せねば利益にならないので実際にそのようなことをすることはありませんが、考えてもみると素人がコツコツドカンで退場するのはロスカットをしないことなので、利食いをしないということはその全く逆であり優位性が非常に高いのです。
こう考えれば、場を見れないばかりに含み益を取ることができなくても、その逆で場を見てないがために大きく思惑方向にぶっ飛んでいたという事もあり得ると思います。
目先の利益がほしいのなら話は別ですが、大きいトレンドに乗りじっくりついていくのなら利食いは焦る必要はないと私は考えます。


>結論、エグジットはトレールで自動化しようと思います。
ジョニーさんの文章を拝見して、自分で検証したところでは、「トレンドに乗った後は、こまめにピラミッティングして玉を増やしつつ、平均建値と現在価格の差額半分(含み益の半額)を逆指値ポイントにする。トレンド上昇に伴い逆指値ポイントを切り上げていく」という方法は期待値が高いと考えますが、実際、ジョニーさんはどんな風に設定されてますか?
これまでの記事ではあまりはっきりとわからなかったので、もしよければ教えてください。


検証して期待値が高いと考えているのならそれでいいと思います。
私の場合トレイリングストップはメインの時間軸のトレンドが崩れたと考えられる価格帯に逆指値を手動で動かしています。
ある意味手動の利確方法かもしれませんが実際決済する瞬間は逆指値なので自動です。
ただし何をもってトレンドが崩れたと判断するかはきちんと定義しておく必要があります。
これは正しい答えというものは無いので当然裏目に出ることも多々ありますが、一貫した方法でこなすのならそれは当たり前であり、裏目を気にしてはいけません。
統計上期待値が正の方法であればとにかく裏目ろうがしつこく続けていけばいいのです。
また、チャートを見て深く考えず、3秒あれば判断できるくらい簡潔なルールでいいと思います。(私は仕掛けもそれくらい簡単なルールです)
複雑化はお勧めできません。
場を普段見れないのならば尚更です。

何をもってトレイリングストップするかの私の細かい取り決めはお伝えしません。
私と全く同じ手法を訓練するというのなら話は別ですが、そうでないのでお伝えしても悪影響を与えかねないからです。
時間軸、狙う値幅、場を見る頻度、耐えれるドローダウン、仕掛けの基準など人それぞれ違いますので私のやり方が他の人にとって必ずしも良いということはないからです。


>大体月に15回程度のエントリーです

月15回程度のエントリーならば1~2年単位でプラスを狙っていけばよいと思います。
月単位の負けは全く問題ないです。
世の中には少ないエントリー回数でかつ短い期間で収支を確実にプラスにするような天才もいるのかもしれませんが、私はそのような天才的な素質は微塵も持ち合わせていなかったので統計と確率を味方にトレードするしかありませんでした。
となると確率が働くには数百回の試行回数が必要なので、その試行回数に届くトータルででしか収益を狙えません。
個々のトレードでの勝算など私にはまったくありません。
トータルで考えるしか選択肢がありませんでした。


何か参考になりましたら幸いです。(結局いつも記事で書いていることの繰り返しですが)
ちなみに監視している金融商品、時間軸、仕掛け方などのご自身のやり方をメールで教えていただいても、私は「それで数百回分の統計取って期待値が正で、かつ破産しないような資金配分ならそれでいいんじゃない?」としか結局お答えしようがありません。
私は裁量トレーダーではありますが、システムの範囲で裁量判断しているだけであり、根本的にはシステムトレーダーのようなものです。
ですから手法に関してはそうとしか適切な回答を出せません。


昨日はたくさんの応援クリックありがとうございました。
最近クリック数が少なくガックリしていたので嬉しいです。
ブログを書くモチベーションとなるので応援クリックをよろしくお願いいたします。


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3/16 質問への回答
メールをいただきました。
私も過去に同じようなことを経験してきましたし、読者にも同じような悩みを抱えていらっしゃる方もいるかと思いましたので、抜粋して紹介させていただきます。




自分は、損切は逆指値なのですが、利確は手動にしています。
その為か、利確が遅すぎて、トレンドが転換してから、損切りにヒットするような憂き目に遭うことがしばしばあります。
しかし、ジョニーさんのようにトレーリングストップを設定すると、利確幅が狭くなりすぎてしまい、損切分の損失を吸収しきれず、損失が多くなってしまいます(損切が圧倒的に多いので、たまの利確を伸ばさないと、損失が勝ってしまいます)

今月は金で2回大きく負けてしまい、損失が圧倒的に多くなってしまいました。
1回目は、1200ドル台から積み上げて、1240ドル前後で大きく逆ピラミッティングしたのですが、その後の暴落を予感した際にポジションが重すぎて利確を躊躇したこと(まだ握れるんじゃないかと焦ってしまった)、2回目はその後1235ドルで損切り後に、即時ショートを張ったのですが、昨夜の利上げでの怒涛の10ドル上げで、一気に損が膨らんでしまいました。
どちらも転換寸前まではかなり勝っていたので非常に悔しいです。

1回目は逆ピラミッティングした際に、逆指値を資金管理に合わせて設定し直さなかったこと、2回目はFOMCのようなビッグイベント前に手仕舞いをかけなかったことが敗因と思います(ジョニーさんの考えではイベントは意識しなくてもいいようですが・・・)

何か、全てが水の泡になってしまったような気分で本当にショックです。。。
今日は、思わず目の前の値動きだけを追う脳筋デイトレードをしてしまいましたが、何とかトントンで脱出しました
意識をコントロールできず、急に勝ち目のない異常なトレードに走ってしまった自分が恐ろしいです。
こういう時、ジョニーさんは自分の精神状態にどうやって対処していますか?
よかったら教えてください。





感情に振り回されて衝動的にトレードし、損した後冷静になると「なんであんなことしたんだろう…?」と落胆する…
…私も何度も何度も経験してきました。
痛いほどわかります。

まず感情をコントロールしようとか忍耐力や自制心をつけようとする発想は捨ててしまってください。
感情をコントロールすることは私も無理です。

衝動的なトレードをする私は何で変わったというと、それは統計の裏付けと適切なポジションサイズです。

期待値を知らないまま当て物のトレードをしている頃はルールの縛りが自由すぎて(裁量トレードという名のでたらめトレード)、結局感情に振り回されまくりました。
当てなくては勝てないので焦りや恐怖や欲などの感情に常に支配されていました。

当時確率の意味をはき違えていました。
サポートレジスタンスは機能しやすい、移動平均線で反発することがある、日柄が経過したら反転しやすい、このような材料を駆使しながら高確率な箇所を狙う…
しかしこれだけではダメなのです。
そもそも何をもってサポートレジスタンスの価格帯を判断するのか、移動平均線はどれを使うのかなど、厳格に定義していませんでした。
結局当てなくてはならない。
そして、仮にいくら高確率だとしても手仕舞い次第で期待値は大きく変わります。

勝率を追求することをやめて期待値にフォーカスすることが重要だったのです。
期待値が正のシステムを作れば、極端な話、その通りにやっていればいつかは勝てるのです。(ただし厳格にシステム通りだとドローダウンによる浮き沈みも激しくなります)
だから当てる必要もなく焦る必要もない。
こう考えてから1回1回のトレードに固執したり感情的になったりすることが減っていきました。
トータルで勝てればいいのです。
しかし“当てなくては儲からないトレード”では1回1回の勝ち負けが死活問題に感じてしまい、感情に揺れ動かされやすくなるのです。

また、いくら期待値が正であると頭で理解していても適切なポジションサイズでなくてはトレードを継続できません。
やはり感情に揺れ動かされやすくなります。
統計を取り、システムが機能しない時期にどれだけ資金を減らすのかを勘案し、また本人の金銭感覚も加味しながらポジションサイズを決めなくてはなりません。
よく1回のトレードで取るリスクは総資金の1%などと言われますが、システム次第ではこれでも大きすぎます。
例えば勝率3割とかだと1%リスクを取っていたら不遇の時期にかなりの額を減らしてしまい最初と同じリスクを取れなくなってしまうという事もあり得ます。
また、いくら少ないパーセンテージでも本人が精神的ダメージを受けるようなリスク額ならばやはり感情に振り回されやすくなります。
まずは例えば20連敗しても毛ほどの悔しさを感じないようなポジションサイズでトレードするべきだと思います。
私も常に少ないポジションサイズでトレードしていますが、トレンドが出てくると玉を追加で乗せていくのでそれまでの含み益を担保代わりに結果的に大きく相場を張るという戦略を取っています。

参考になりましたでしょうか?

>意識をコントロールできず、急に勝ち目のない異常なトレードに走ってしまった自分が恐ろしいです。

これを克服するには根性・精神論ではどうにもならないと思います。
今のままトレードを続けていてもやはりずっと同じことを繰り返してしまうと思うので、私の場合は解決するには先に述べたことを実行することでした。

それらを踏まえると、

>損切は逆指値なのですが、利確は手動にしています

これはなぜでしょう??
利確は感覚次第という事でしょうか?
それでは厳密な統計を取れませんし、取ったとしても実践で再現し続けることが困難です。

>トレーリングストップを設定すると、利確幅が狭くなりすぎてしまい、損切分の損失を吸収しきれず、損失が多くなってしまいます(損切が圧倒的に多いので、たまの利確を伸ばさないと、損失が勝ってしまいます)

これは当然そうなります。
ご自身で答えを出されています。
しかし稀に来る大きな波でトータルでプラスになればそれでいいのです。
当然、それを裏付ける統計が必要です。
統計の裏付けなしにただトレイリングストップをしても意味はありません。

>今月は金で2回大きく負けてしまい、損失が圧倒的に多くなってしまいました。

確率論に基づいてトレードをするならば、確率を働かせるためには大数の法則が働くまでトレードを試行しなくてはなりません。
たった2回の損失が圧倒的に大きくなるならばそれはポジションサイズが大きすぎます。
もしくはロスカットの幅が大きすぎます。

>暴落を予感

これは何か統計に基づくものでしょうか?
もしそうならその統計に従ってイグジットした場合期待値はどうなるのか?
結果の良い方に従えばよい話です。

>ポジションが重すぎて利確を躊躇した

先にも申し上げたよう感覚で利食いをすることは感情に振り回されやすく非常に難しいのです。
また、適切なポジションサイズでないと余計にです。

>即時ショートを張ったのですが、昨夜の利上げでの怒涛の10ドル上げで、一気に損が膨らんでしまいました。

すぐショートしたのも統計に基づいたルールによるものならば全然OKなのですが、衝動的な仕掛けならば誤ったトレードです。
10ドル上げで損が膨らんでしまったのもルール通りならばOKですが、単に損切りできなかったのならば誤っています。

>1回目は逆ピラミッティングした際に、逆指値を資金管理に合わせて設定し直さなかったこと、2回目はFOMCのようなビッグイベント前に手仕舞いをかけなかったことが敗因と思います(ジョニーさんの考えではイベントは意識しなくてもいいようですが・・・)

これも他すべてのトレードにこれを当てはめてどうなるかが重要です。
逆指値の変更もイベント前の手仕舞いの是非も、そのやり方を他数百回のトレードに当てはめてどうなるかという裏付けがあった上で判断すれば良いと思います。
私はシステムを作った時指標発表でいちいち手仕舞いすることは考慮せずバックテストしているのでしてないだけです。
ちなみにこの方は1~2月はプラスだったそうですが、それが何回トレードを試行したうえでのプラスだったのかは重要です。
試行回数が少ないと運などの不確定要素が非常に入りやすくなります。
もし試行回数が少ない時に勝ったやり方に固執し、「あの時勝てたやり方がなぜ通用しないんだ!」と過去にうまくいったときの残像がよぎり期待値が曖昧なやり方を繰り返す…という経験を統計をまともにとっていなかった頃の私は何度もしましたので注意が必要です。

そもそも期待値が正のルールでトレードをしているのならばたった2回のトレード結果をどうこう考えることに意味はありません。
①ルールが極めて曖昧で感覚任せ
②ルールは一応持っているが、当てなくては利益にならないルール
③期待値がプラスのルールは確立しているが従うことができない
のどれかに当てはまるのではないでしょうか?
①と②ならばまずはシステムを構築しルールを厳密に定める必要がありますし、③ならばポジションサイズに原因があるのかもしれないなどと色々考えることができます。


なんだかダメ出しをしまくったように捉えられるかもしれませんが、私も過去に同じような苦しみを味わったので、過去の自分に伝えるつもりで書きました。
もちろん鵜呑みにする必要は全く必要はありません。
「こんな考え賛同できるわけない!」という思いもいくつか抱くかもしれませんが、それでいいと思います。
あくまで私個人が過去のドツボにハマっている自分にアドバイスしたら?という感覚で書いているだけです。
相場では人の意見は自分で検証して正しいと理解してから採用すべきです。
もしかしたら全く参考にならないかもしれません。
ですがもし何か1つでも気づきとなれば幸いです。


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3/15
仕掛けにくい時ほど利益に結び付きやすいと言われていますが、私が思うにそれは思い込みだと思います。
どうしても悔しかったことは記憶に残りやすいのでそう思ってしまいます。
しかし頻繁にそう思ってしまう以上事実として仕掛けにくい時は利益に結び付きやすいのでしょうね。
そもそも仕掛けにくいと感じるのはその人の感覚によるところが大きいので。

こういう話をするとチャートの形状とかの話だと思いがちです。
例えば新高値をブレイクしたときは高値圏で買いづらいとか、下げまくった後に大底狙いで買うのは怖いとか。
しかしそれだけではありません。
連敗して嫌になり、監視や仕掛けをやめたときに限って大きい動きを見逃したという事はないでしょうか?
仕掛けづらい局面とはチャートだけでなくロスカット連発で連敗した後というのも心理的に仕掛けづらいです。
調子が悪いからと言ってつい様子見してしまいがちです。

ですが統計を基にトレードするならばトレードに調子が良い悪いは関係ありません。
山勘でトレードを行うならば調子が良い悪いという表現もありえますが、統計に基づきトレードするならば連敗は調子の良し悪しでなく単なるドローダウンです。
連敗したからと言ってトレードを中止せず淡々とこなす必要があります。
口座残高が減っていくとどうしても仕掛けをするのが億劫になってしまいトレードをするモチベーションが下がります。
しかしルールの期待値が正であるのならどれだけ連敗して嫌であろうが続けなくてはならないのです。
トレードはしつこく粘り強くこなしていく必要があります。
しつこくこなした先に大きいリターンがあります。
途中でやめてしまったら期待値に収束されません。
やめたころに大きい当たりが来て逃すのがオチです。

また、雇用統計など指標発表の前とか年末などの閑散期なども心理的に仕掛けづらいです。
しかしそう思うならそこを見送るという条件で統計を取ってみるとどうなるか知ったうえで判断しなくてはなりません。
全ては統計で期待値やドローダウンなどのデータがどうなったかで判断するのです。
なんとなく不安だとかどうせ動かないだろうなという勝手な思い込みで毎回トレードをやめてしまうのは見送りの根拠が曖昧なのです。


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ロスカットによる損失限定は確率論に優先する
仕掛けが利食いになるかロスカットとなるかの確率よりも、期待値が重要だといつも書いています。
勝率がどれだけ高くても損益比率次第ではトータルで沈むからです。

以前は私も勝率を追い求めてきましたが、結局勝率よりも期待値がどうなのかという事に行きつきました。
また、裁量判断が当たっていないと勝てないというスタイルから脱却し、そのままやっただけでもトータルで勝てる期待値がプラスのシステム(ただしトレンド相場以外はロスカットだらけでドローダウンもあり浮き沈みが激しく、自身で統計を取って手法を信頼していないと継続困難です)を作成し、その上で初めて裁量判断を挟むといったスタイルとなりました。
当てなくてはならないトレードはやめて期待値が正である土台の上で行うトレードスタイルを作りました。

期待値が正であるという事が重要なのですが、注意しなくてはならないのはそれはロスカットで損失を限定するということが絶対条件です。
いくら期待値が正でもロスカットをしないというルールでは歴史が塗り替えられた時に大打撃を被ります。
リーマンショック時私はまだ相場をやっていませんでしたが、あれほどの下落は確率的には考えられなかったトレーダーが大勢いたと考えられます。
ロスカットで損失を限定するということは期待値以前に必須なのです。

例えばロスカットをしない場合、万一の時に最も破産しやすいのはオプションのショートではないでしょうか?
仮にSQまでに〇〇円下落することは100%無いというデータがあったとしても、もし今までになかった突拍子もない事態が起きた時、歴史が塗り替えられます。
100%起きなかったことが起きるかもしれないのです。
その時逆のポジションを持っていてロスカットできていないと破産まっしぐらです。

ロスカットで損失を限定することはトレードをする上において必須項目です。
それは確率論よりも優先するのです。


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3/10
最初エントリーしようかなと思っていても不安要素があって見送ったら思っていた方向に飛んだので「なんでエントリーしなかったんだ!」と悔しがり地団駄を踏む経験はあると思います。
もっと勇気をもってマウスをクリックするべきだったとか考えます。
しかしそれ以前になぜ見送らなくてはならなかったのか?
ルールの条件が感覚次第の曖昧なものであると同時に、損失を避けようとし確実・正解を求めようとする姿勢に原因があります。

損失、つまりリスクを避けようとしてリターンだけを得ようとするのはムシの良い話であり自分の都合しか考えていません。
リスクを取るからリターンが得られるのです。
トレードを行う以上常にリスクを取らなくてはなりません。
もちろん破産しないような資金管理ルールに則ったリスクでなくてはなりませんが、ノーリスクで利益を得られるという事はあり得ません。

また、見送ったのならその条件で他数百回の箇所を見送った場合どうなるのかという統計の裏付けが必要です。
期待値が改善したりドローダウンが軽減されたりするという統計があるのなら見送ってもよいのですが、もしそうならそもそも微塵も悔しがる必要はないはずです。
結局不安だったからというのが主な理由ではないでしょうか?

チャートというのは様々な角度から見すぎるとどうにでもエントリーや見送りの理由をいくらでもつけることができてしまいます。
時間軸も日足・各時足・各分足と複雑に考えだしたらキリがないしテクニカル指標も山ほどあります。
複数時間軸で大局を判断するというのも大切ですが、それを逸脱し複雑に考えすぎることにより試行回数が極限まで減るというのも問題です。
複雑に考えると不安材料など山ほど出てきて、そもそも最初のルールが何だったのかわからなくなります。
損失を避けようとする不安という感情が正常なトレードの邪魔をします。

トレードではロスカットによる損失=失敗という考えを捨てなくてはなりません。
ロスカットの損失は勝ちもしっかり拾い期待値に収束させるための、そして破産しないための経費なのです。
ロスカットを避けようとする姿勢を改め、エントリーに微塵の迷いも不安もないという状態にするのが最初の壁です。
ちなみに私の場合はそもそも最初からどうせロスカットだろうなと考えているので(そして実際ロスカット連発です)不安の感情はありません。
不安というよりも諦めています。
それがトレードなんだと割り切り、機械的にくじ引きを引く感覚です。
全く勝っている気がしないのですが数百回こなすと大きな波にも数回乗れており、気が付いたら山ほどのロスカットの損失を回収しお釣りが残っているといった感覚です。


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3/8
当てることが困難であるという理由の1つに、そこから何pips逆行して思惑方向に行くのか?どこまで思惑方向にのびるのか?といったことが挙げられます。
仕掛けた時から一切逆行せずに思惑方向に行くというのは極めて稀ですし、ターゲットを正確に当てることは不可能です。

ここから上がると予想したとします。
単純に50%の確率です。
しかしトレードはいつ手仕舞いするかという要素があります。
ロスカットの逆指値はどこなのか?利食いはどうするのか?
これらの要素が絡むので何%の確率で上がるか下がるだのという予想は意味を成しません。
例え予想通り上がったとしてもロスカットの逆指値にかかった後上がるかもしれません。
上がったとしても利食いに届く前に逆行し含み損になってしまうかもしれません。

ノイズの動きにより利食いとロスカットの手仕舞いがどこなのかで結果は全く変わってきます。
このノイズを読み切ることは不可能です。
だから次の価格がこうなると予想することは無意味です。
価格が反転する確率が何%だのとかはそれだけでは役に立ちません。
思惑が当たるか外れるかといった確率を追い求めることよりも、仕掛けと手仕舞いを含めた期待値がどうなのかということが重要なのです。


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3/6
以前はその日のトレードを終えたら真面目にせっせと復習しようとチャートを見返したものでした。
しかし現在は殆どしていません。
振り返るのはルール違反(といっても今は致命的な違反をすることは皆無ですが)した場合のみで、あとは200回くらいトレードをこなしたらちらっと大雑把に振り返る程度です。

というのも復習する意味を感じないからです。(※ルール通りに売買できればの話。ルール通りに売買できない段階では振り返ってルール通りやるための対応策を考える必要があります)
個々のトレードの意味は非常に薄いと考えているからです。
ルール通りに売買していればどんなに残念な結果に終わっても正解のトレードです。
期待値がプラスのルールなので大数の法則が働くまで試行すれば収益が見込め、個々の場面で「ロスカットになったから駄目だった。次回からこういう箇所は見送るべきか?」とか「振り落とされたので粘るべきだった」とかいちいち反省する必要がないのです。

反省して改善できることなら反省する価値があります。
しかしロスカットを回避したり毎回理想的な位置で利食いしたりすることは予知能力を持っていない限り不可能なことであり、そういう視点でトレードを振り返る必要性を感じないのです。

個々のトレードをせっせと真面目に復習する…一見もっともに思えることですが、私が一貫性をもってトレードできるようになってから皮肉にもこういうことはしなくなりました。
というより以前は復習することにより“正解を当てる精度を高めよう”という意図があったと今では思います。
ですが正解を当てることなど不可能なのです。
相場の未来の値動きは決してわかりません。
先を当てようとするとドツボにはまります。


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3/3 ひなまつり
ひな祭りということで、嫁さんからチラシ寿司を作るよう要請が入りました。
私は握り寿司は大好きですがチラシ寿司はそんなに食べないので作ったことないのです。(まあ握り寿司をちゃんと作るスキルも持っていないのですが)
ご飯に甘酢をかけるというのが昔から苦手でした。
今ではチラシ寿司はまあまあ好きになりましたが、それでもいなり寿司は苦手だったりします。
嫁さんがいなり寿司大好きなのでそれも作ることに。
あとひな祭りっぽいオシャレなデザートも作るようにと。

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見よう見まねでちらし寿司は完成。
サーモン、カニ、手作りの錦糸卵、大葉、でんぶ、椎茸の甘煮、きざみのりをのせました。
いなり寿司は私の愛読書である「野崎洋光 和のおかず決定版」のレシピで作りました。



具が余ったのでサーモンの刺身を手鞠寿司に。
握り寿司は難しいですが手鞠寿司は比較的簡単にできます。

ひな祭りといえばハマグリの吸い物ですが、スーパーには中国産のものしかなかったので北海道産のアサリにしました。
アサリでもとても美味しいダシが出るので大好きです。
野崎さんの本によると吸い物はダシ汁と薄口醬油を25:1の比率で作るとばっちり味が決まるとのこと。

デザートは砂糖を溶かした牛乳を3等分し、そのままのもの、苺をすり潰したもの、抹茶を溶かしたものにそれぞれゼラチンを加え、ひし餅色の牛乳ゼリーを作りました。

もうすぐ2歳の娘はどれももうまそうにモリモリ食べてました。(娘はまだ刺身は食べられないので鮭は火を通したものにしました)


ところで嫁さんの妹(東京に住んでいるので滅多に会えませんが)がとても料理上手で話が合うので、料理を作ったらお互いLINE上のアルバム「渾身の料理たち」に登録していこうと以前誘いを受けたのでよく私は料理の画像を撮っています(笑)

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COOKPADのつくれぽなどで料理写真を載せている方たちは写真の撮り方もだいぶ拘っているようですが、私はLINEの画像修正機能の「おいしく」を使う程度なので結構写りが悪い写真が多いのです。
嫁さんにも写真の撮り方が下手だとよく言われます(笑)
ここではそれでもマシなのをアップしてみましたが。(ちなみに上の画像で手作りカレーパンだけは嫁さんに撮ってもらいました。そのせいかそれだけ光沢が良い気がする。)
調べてみたらレフ板の簡単な作り方もあるようで、そういった機材はこれまで何も使ってこなかったので今度作ってみようかなと思います。

ちょっと書くつもりだったのですが気が付いたら相場と全然関係ないことを長々と書いてしまいました(笑)


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3/2
過去に私は「エントリーするか迷うくらいだったら見送りだ」と決めていましたが、そもそも迷うようなルールでトレードしていること自体が根本的に間違っていました。
期待値がプラスかどうかもわからないルールで多くを感覚に頼ったやり方だと、それはすなわち感覚が冴えていないと儲からない手法ということになります。
更に言い換えると正解を当てなくては儲からない手法ということです。
感覚を研ぎ澄ませ正解を見極めねばならない、そうしないと儲からないので迷うわけです。

値動きの先は決してわからないので迷うのも当然です。
そしてひとたび迷いが生まれると負のスパイラルに陥ります。
なんで見送った時に限って思った方向に行って、エントリーしたときに限ってロスカットになるんだろう…
なんで利食いした途端に更に思惑方向にぶっ飛んで、粘った時に限ってトントンになるんだろう…
このような裏目が更にトレーダーの精神を揺さぶり、気が付けば滅茶滅茶なトレードをしているものです。
私もそうでした。

トレードに迷いは禁物です。
だから迷いの出るようなルールでトレードしないことです。
技術が付けば、相場観を養えば迷わずにトレードできるようになるはずだ…と考えて続けても永遠に迷い続けるのです。
迷わなくてもいいように期待値が正のシステムを構築するのです。
裁量判断だの感覚・直感だのはその先のステップの話です。


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