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1回1回のトレードを大事にしてはいけない
私がトレードで転機となったのは1回1回のトレードを大事にしなくなったことです。
それまでは一発必中で狙いすましここぞという時にエントリーしバッチリ利益を取るのが賢いトレードだという幻想を抱いていました。
しかしそれをするには値動きを当てなくてはなりません。
たまたま当たることはあります。
しかし当て続けることは不可能だと気付きました。

とことん高確率の場面を狙いすますということをやりだすとどうなるかというと、フィルターをどんどん重ね掛けし過剰となります。
エントリーしようか?いや、値幅が行き過ぎてるなとか、テクニカル指標は買われすぎてるなとか、日柄がどうだとか、他の足は逆を向いてるなとか、様々な理由をつけてやめておこうとなってしまいます。
試行回数は極端に減り、1回1回のトレードの重みが増します
それなりの収益を狙うにはロットも大きくせねばなりません。
負けを避けようとしトレードを躊躇する癖がつきます。
1回1回を大事に、丁寧に行こうと考えるので踏ん切りがつかなくなるのです。
たかがマウスをクリックするだけのことができなくなってしまいます。

仕掛けを躊躇してしまい利益を逃した時だけ「次からは躊躇しないようしっかり仕掛けなくてはならない」と反省するのですが、反省したところでまた同じことを繰り返し続けます。
高確率の箇所を狙いすましてロスカットになろうものなら重みを増したトレードの負けは精神的にもひどく堪え、「このような場面は次からは見送るべきだ」などとますますルールを厳しくします。
確率論でトレードをするのなら数多くの試行回数が必須なのに、試行回数を減らそうとする矛盾した行動をしてしまいます。

こうならないためには1回1回のトレードを大事に行こうとしないという事が重要です。
もちろん誤発注をしないよう注意を払ったりする上では大事にしなくてはなりません。
私が言いたいのは「個々の結果で勝つことが大事だとは考えるな」ということです。
トレードは数多くのトータルで考えるものであって、1回1回の価値は非常に薄いという事です。

トレードの価値を薄くするには数多くのトレードをこなすことが大切です。
もちろん闇雲にただ数多くのトレードをしても資金をあっという間に減らすだけなので、根本的に試行回数の多いシステムを作らなくてはなりません。
人によって相場を見ることのできる時間は違うので、年単位で勝ちを狙うなら年に400回~500回以上はエントリーできるシステムだとか、月単位で勝ちを狙うのなら月に400回~500回以上はエントリーできるシステムを作ろうだとか、スパンは自分に合ったものを作る必要があります。
ですが根本は同じで、確率がどの程度のスパンで働くのか把握したうえでルールを作るのです。
でないと本来は年単位でしか確率が働かないルールなのにたかが1週間の結果に固執していちいちルールを改正するなどという事になりかねません。
試行回数を考慮せず例えば「週に20pipsだけ確実に取ろう」などと考えるのは現実的ではないのです。
以前私は“トレード回数は少ない方が良い”と勘違いしていましたが、それは確率論でトレードしているつもりになっていただけの“当て物トレード”だったからです。

そもそも大事に行こうとしてしまう理由はいつも記事で書いているように“勝ちを都合よく拾わないとトータルで勝てないルール”で運用していることが原因だと思います。
期待値が正のシステムを構築し、繰り返せばトータルで勝てるルールを作り上げれば1回1回のトレードはどうでもよくなり別世界です。
マシーンのようにトレードの執行を繰り返す習慣がつき実際結果が伴ってくると、それまでのロスカットを恐れビビりマウスをクリックできないといった症状は起きなくなります。
ただし優位性のあるシステムというのは大衆が心理的に非常に実行しにくいものです。
買いたくないところで買わなくてはならない、利食いしたいところで利食いしてはならない、毎回含み益が帳消しになったり連敗で不遇の時期があったりなどでストレスが半端ないなどの理由で、頭でわかっていてもつい余計なことをしてしまうものです。
ですからただ「これを知ってただやるだけで儲かるんだ!」という魔法の法則ではありません。
その“ただやるだけ”が非常に困難なので…
ですが当て物をすることに比べたら圧倒的に再現性がありますし検証と訓練次第で実行できる可能性があるのです。
期待値が正のルールを作り、1回1回のトレードを大事にせずマシーンのように淡々と繰り返す…
この取り組みを始めて初めて土俵に立つことができます。


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4/27
米国株価指数CFDに強い動きが出てきました。
こういうチャートは私の手法では絶対に取りに行かなくてはならないチャートです。
例え何度ロスカットになろうがサインが出たらすべて仕掛けをしています。
USD/JPYも日足で見ると戻しの動きですが短期的には強い動きでメインの時間軸が上を向いたので今週の窓明け後は買いに方針転換しています。
株式も先週から持っていた銘柄を今週3度買い増し。
強めのトレンドは滅多に出るものではないのでこういう時にしっかり参加しなくてはいけません。
昔は変に普段見送り癖が付いてこういう時に参加できなかったりしましたが…
怖くて買えない、怖くて売れない時こそがチャンスです。
間違ってたらロスカットすればいいだけの話なので。

しかし長い目で見ると統計を取りルールを決めてもどうにもうまくいかないことが出てきます。
ですが期待値が正のシステムに基づくものならそれで全然OKなのです。
それをなんとかうまくやろうとするからトレードがどんどんおかしくなります。

トレイリングストップだとどうしても含み益がパーになるトレードが頻発する。
ターゲットイグジットだと利食いした後更にぶっ飛ぶことがある。
押し目を狙うと本当に強いときに乗れない。
ブレイクで仕掛けると本当に強いとき以外はロスカットになりまくる。
早い仕掛けだとダマシが多くなる。
遅い仕掛けだと収益が少なくなる。

色々あると思いますが、「そんなことは当たり前である」と肝に銘じておけばよいのです。
うまくいかないトレードが頻発してもトータルでどうなったかが大切なのであって、個々の結果にいちいち固執する必要はないのです。

私も結果を見ればアホとしか言いようのないトレードは山ほどあります。
なんでこんなにもったいないトレードを連発しているのかと思わず首をかしげたくなるトレードばかりです。
しかし長期的にこれを繰り返した方が期待値が高いと統計を取り理解しているのでアホだと思いつつも淡々と執行し続けているだけです。


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4/25
昔は終わったチャートを見て「ただ素直に売っとけば儲かったチャートじゃないか!」と悔やむことがありました。
じゃあなぜ素直に売らなかったのか?
損失を恐れ避けようとしていたからです。

なぜ損失を避けようとしたのか?
それは常に素直に全部サイン通りの仕掛けをしたらトータルで勝てないからです。
損失に対する利食いが小さいからです。

だったら利を伸ばせばトータルで勝てるのか?と統計を取ってみました。
損小利大の手仕舞いをすることによりサイン通り機械的にすべて仕掛けをしてもトータルで儲かることがわかりました。

それ以降素直に仕掛けをすることができるようになりました。
仕掛けに躊躇したり不安を感じたり、勝つ場面だけを選定しようとしていたことが今となってはバカバカしいと思いますが、損失を避け確実を求めようとしていたころは深刻な問題でした。
しかしこの壁を乗り越えると仕掛けの前にあれこれ考えることはなくなりました。
マシーンのように淡々と売買することが大切で、余計な感情に流されることは優位性から遠ざかるのです。

終わったチャートを見て「単に勇気を出して前日高値超えで買えば儲かったじゃないか!」、「寄り付きで売るだけで大儲けだったじゃないか!」と不毛な反省を繰り返すのなら、とりあえずその条件で機械的に売買した場合の数百回分の統計を取ってみてください。
損小利大の手仕舞い方だと勝率は低くても大抵トータルで勝てますから。
結局どこで仕掛けをするかよりも手仕舞い方の方が遥かに重要度は高いということがわかります。


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4/24
朝チャートを見てみると売りポジを持っていたUSD/JPYが大きくギャップアップ。
久々にギャップでロスカットになりましたねえ。
一撃で損切り3回分の出費です。
株式は少し買い持ちがあったのでそれは含み益になりましたが為替のポジの方が比重が大きかったです。

ですがこれで「オーバーウィークは危険だ」と考えることもなく淡々と同じことをやり続けるのです。
たまにギャップでやられることもありますが裏を返せば長い目で見ればギャップでおいしい思いをすることもあるからです。
そもそも2015年に起きた急変動のスイスフランショックは仮に「オーバーナイトしない。重要指標発表前はポジションを閉じる」という対策をしていてもスイスフランを取引している限り防ぎようのないものでしたからね。
オーバーナイトやオーバーウィークが危険と考えるならば極端に言うとどこもポジションを持たないほうがいいという事にもなってしまいます。

問題なのは過剰なポジションでトレードを行うことです。
過剰なポジションでトレードしなければ急変動に巻き込まれても生き残れます。
急変動は指標発表時刻や週末以外にも起こる可能性はあるのです。
仮に今回のギャップで痛手となるような損失を出したのならそれは過度なリスクを取っていることが問題です。
利益を増幅させるには時間の経過が必要ですので順行したポジションは長く持っている方が有利です。
利が乗ったポジションは長くホールドし、損は素早く切ることが大切です。
たまにギャップやスリッページで大きくやられてもそれはたまたまであり、長期間トレードが継続できさえすれば期待値に収束されます。
もし雇用統計などの前にポジを閉じたりオーバーウィークしないのならその条件で統計を取り納得した上で判断すべきです。
そして確率を度外視した急変動がいつ何時起こるかわからない相場ですのでトレードが常に継続できるよう適切なポジションサイズでトレードを行うことが大切です。


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4/21
終わったチャートを見て「ここは仕掛けしておくポイントだったかな」などと振り返るのは全く無意味です。
ただの結果論だからです。
もしそこがロスカットになるポイントだったらそんなことは思わないはずです。
結局勝つポイントだけを探そうとしているのです。

仕掛けの基準や手仕舞いの基準は誰が見ても客観的にわかるものでなくてはなりません。
そうでなければ常に再現し続けることができないからです。
フィルターをかけるにしてもどういう基準なのか。
仕掛けの方法や手仕舞い方法が状況によって使い分けるのなら具体的にどういう基準なのか。
ケースバイケースと一言でまとめず曖昧さを一切排除した説明ができ、他人が容易に理解できるものでなくてはなりません。
感覚を用いるのは手法を確立した後の応用の話です。
他人が理解できないという事は自分もわかってないという事であり、結局トレードが当て物となってしまいます。
当てれば儲かりますが外れれば儲からず、常に当て続けることは不可能です。


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4/20
トレードでうまくいなかないこと続きになると嫌になります。
しかし大抵の場合その“うまくいかない”とは所詮数回数十回のトレードをやった結果の事です。
確率が働く前に嫌になってしまい手法をあれこれ変えたりルール調整してどうにか負けを減らせないものかと試行錯誤するトレーダーは多いと思います。

人間は目先の結果にフォーカスしてしまいます。
長期的なビジョンで捉えるのは難しいことです。
しかし確率論に基づきトレードをするならば大数の法則が働く試行回数をこなした結果で考えなくてはならず、たった数回数十回の結果でどうこう考えるのは害悪にしかなりません。
目先の事で嫌になってトレードする気がなくなってしまう度に取りこぼしも起きます。
期待値に収束されず確率が働かないのです。

資金管理しながらルール通りトレードしているのなら最低数百回程度こなして初めてトレードを振り返ればいいのです。
それまで口座残高の増減はどうでもいいのです。
もし数百回こなしてもうまくいかないのならばそもそもルール自体の期待値がマイナスである可能性があります。
その場合は実弾トレードする以前の段階です。


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4/18
ピラミッティングで玉を建てていくと強いトレンドが出れば加速的に含み益が増加していき、まさにナンピン地獄で苦しむのとは逆の状態になります。
しかし、ポジションが膨れ上がっているので一時的な調整(あるいは転換)でちょっと戻すだけで含み益がガクンと減るので慣れないうちはこれに耐えるのは非常に苦しいものです。
つい早く利確してしまった方がいいのではないかと魔が差してしまいます。

そんな時はその行動を他全てのトレードに当てはめた場合収益がどうなるのかを考えるべきです。
トータルで勝てればいいだけの話なので、その1回の結果はどうでもいいのです。
期待値が高い行動をとっているのならばその1回の結果が含み益全帳消しでも構わない。
どういう手仕舞いの仕方をしたらトータルでの収益が良いのか。
これを考えた時に今の自分の行動は統計の結果に沿ったものなのかが肝心です。

臨機応変に手仕舞いをするのは結局のところ感情に流されてしまいます。
それよりは統計に基づき期待値の高いやり方で一貫した方があれこれ考えて手仕舞いするよりもよっぽど結果が良い。
手仕舞い方にいくつかパターンを分けたいのならそのパターンごとに統計を取り、使い分けた方が良い結果となるのか、それを検証したうえで取り入れなくてはなりません。(ちなみにパターンを分けるとしたら何をもってその条件にするのか定義づけするのも大変ですし私は複雑に分けたりはしていませんが)
例えばトレイリングストップはトレンド相場で機能しますがそれ以外の相場環境では機能しません。
ターゲットイグジットの方が良い場合もあるでしょう。
ですがそれも統計を取った上で判断すべきことで、気分であれこれやり方を変えてはいけません。
手法を確立し自分のものにしないうちは、感覚・直感・裁量といったものはまず間違いなく”ただの感情に振り回された判断”となるからです。


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今トータルで勝てていないのなら何かに原因があり、そのまま続けていても結果は伴わない
今勝てておらず試行錯誤しながらトレードしているというのならそのまま続けていてもずっと勝てずそのままです。
試行錯誤しながら、日々あれこれ思考しながらトレードをしているという時点でそれはずっと続き何も変わりません。
「今はダメでも経験を積み技術をつければいつかきっと…」という希望は永遠にかなわず勝てない状態が続くだけです。

私の場合、どうやっても値動きを読む精度を高めることなどできず頼れるものは期待値が正のシステムしかないという事に気づいてから変わることができました。
しかしそれに気づかねばずっと惰性でトレードを続けていたことでしょう。
あれこれ考えながらトレードしても結局値動きを見極めることなどできず、余計なことは考えずルールのみに従うというのが理想だと考えています。
そしてそのルールとは期待値が正のシステムに基づくものです。

今勝てていないというのなら何かに原因があるのです。
ポジションサイズが自分の身の丈に合っておらずトレードを躊躇しているのかもしれない。
ルールが厳密でなく感覚に頼るものが多く解釈次第でどうにでもなってしまうルールなので、感情で仕掛けを躊躇したり衝動的に仕掛けをしてしまうのかもしれない。
損切り幅が大きすぎ損益比率が悪く、もっと小さいうちに損を切る必要があるのかもしれない。
利さえ伸ばしていればトータルで勝てているのかもしれない。
投下資金が大きすぎるのかもしれない。
確率を働かすための試行回数が足りていないのかもしれない。
自分のルールに忠実にシミュレーションして統計を取っていないのでそもそもルールの期待値がマイナスなのかもしれない。


…様々な理由が考えられますが、根本的には「統計に基づく期待値が正のルールを持っていない」という事に行き着くのだと思います。(あと資金管理も言うまでもなく重要です)
統計を取るのは非常に面倒ですが少数派に入るためには面倒でもとにかくデータを取りまくらなくてはなりません。
いきなり勝てるルールを作ろうと思っても勝てていない検証結果を見てガックリし諦めそうになります。
しかしそこで更にどうしたらよいのか考え、今負けている自分のやり方をそっくりそのまま反対にすれば良いのではないか?とか気づきを得て、結局「他人が心底やりたくないやり方を続けることに優位性がある」と確信してやっとスタートラインに立てます。

トレードは根性や努力ではどうにでもならず、自分で考え学習し、相場における優位性というものに気づかなくてはなりません。
そこを通過しない限りどれだけ自分は頑張っているつもりでも永遠に結果は伴わず、大半のトレーダーが諦めるか、それとも資金がなくなるまでずっと負け続けるのだと思います。


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4/13
あれもこれも取ろうとするとルールを構築するのが大変です。
初心者のうちはあれもこれも取ろうとし、買いや売りを繰り返し往復ビンタを食らいます。
痛い目を見て、それよりは狙うべき動きを絞り取れるところだけとれればいいと考えるようになります。
そしてエントリー中毒を脱し、取れるところだけとればいいんだと考えたら次にハマるのは取るべきところを取れないという症状です。

利益になるポイントだけを感覚に頼って当てようとするのでこうなります。
もし統計を取っていて期待値が正のシステムを構築していればそのシステム通りに仕掛けと手仕舞いし長期間続ければトータルで勝てます。
システムなしに感覚だけで利益を出そうとすると、できるだけ勝ちだけを拾いたいと考え損失を避けるようになり、結果トレードを躊躇するようになり機会損失がかさみ勝つことができません。
首尾よくロスカットになるトレードを避けねばトータルで勝てないようなルールではダメなのです。
技術をつければ感覚的にチャートが読めるようになると思い込んでいたのが大きな勘違いでした。
システムという土台無くしてスタートラインに立てません。
そして損失を避けようとする限り勝ちも積み上げられません。

勝ちを拾うための損失は必要経費であり、削減する必要もなく避けようとする必要もありません。
やるべきことは期待値に収束されるよう個々のトレードに固執せずマシーンのように実行し続けることです。
仕掛けの前にロスカットになるかもなぁとか不安は微塵も感じていてはいけません。
そもそも不安になるという事はリスクを受け入れていないという事ですので例え20連敗しようが微塵も悔しさを感じないような極小さなポジションサイズでトレードを行うべきです。
とにかく余計なことは考えずルール通り作業のようにマウスをクリックし続けるのです。
これが最初の関門であり基礎訓練です。


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4/11
まだスーパーファミコンの時代だったころ、第四次スーパーロボット大戦をプレイしていて最終面でビルバインのハイパーオーラ斬り命中率98%がゼフの乗るライグゲイオスに回避されたのを見て「はぁぁぁぁぁぁ!!??」って思ったことがあります。
98%がかわされるなんてありえんと思っていたのですね。

ですが98%当たる裏で2%は外れるわけですよ。
その2%がいつ来てもおかしくありません。
ゲーム内で攻撃する場面は数多くあるのでそれがいつ来てもおかしくないのですが、その1回だけに固執するとありえないとか悔しいとか思うわけです。

トレードも1回1回のトレードに思い入れがあると思惑通りにいかなかった時に感情が揺れ動かされます。
ましてや高勝率を狙うと外れた時「えぇぇぇぇ~!?」「なんで!?」と思ってしまいます。
100回、1000回と、とにかく数多くの中の1回に過ぎないと認識できれば作業のように淡々と繰り返すのみという理想的な状態ですが、人間は本能的に1回1回の結果にいちいち固執してしまうのです。

過去に「ここまで考えてエントリーしてロスカットになったら仕方がない」と思いながらトレードをしていましたが、これは典型的にドツボにハマる姿勢です。
1回1回のトレードは本当にどうでもいいのです。
期待値が正のシステムで淡々と続ければトータルで勝てるのです。
それを毎回勝ちたい、損失は避けたいと考えるのでおかしい方向に行ってしまうのです。
ましてやシステムすら作っていないのならばスタートライン以前の問題です。


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このブログで述べている“確率”とはカテゴリー的な意味合いで用いており、確率に基づくトレードとは“期待値が正の行動を取り続けるトレード”の事を指す
言いたいことはタイトルの通りなのですが、一般的に確率でトレードしなさいというと「高確率の箇所を狙って仕掛けをするトレード」といったイメージをされてしまいがちなのでこのような記事を書くことにしました。(以前からずっと書き続けていることですが復習のつもりです)

Wikipediaで“期待値”を調べてみると「確率論において、期待値(きたいち、英: expected value)は、確率変数の実現値を, 確率の重みで平均した値である。」とあります。
期待値というものが数学の確率という分野にあります。
ブログで確率論でトレードするという言い方をよくしますが、それは詳しく言うと“期待値が正の行動をとり続ける”というトレードとなります。

この足形が出れば〇〇%の確率で価格が反転する、これだけの時間・値幅上昇すれば〇〇%の確率で価格が反転する、このテクニカル指標がどこどこに達すれば〇〇%の確率で価格が反転する…などの統計による確率はそれだけでは実践で役に立ちません。
手仕舞いが考慮されていないからです。
例え価格が70%反転するとしてもどこで利食い・損切りするかで勝率は全く変わってきます。
どこどこで仕掛けをしてどこどこで手仕舞いをしたという条件があり、初めて使い物になるデータとなります。

確率の罠とでも呼びましょうか。私も以前確率は価格が反転するかそうでないかという視点で考えていました。
支持線抵抗線、日柄、値幅、テクニカル指標、様々な要素から高確率なポイントを探し当てようとしていました。
統計を勘案すると確かに高確率で勝てそうな気がします。
しかし、うまくいく時はうまくいくのですが、うまくいかない時は高確率なはずなのにこれでもかというばかりにうまくいかない。
原因としては、
・確率はそもそも数多くの試行回数がなくては働かない(フィルターが多すぎて試行回数が少ないので不遇の連敗が堪える)
・価格の動向だけにとらわれており、どこで手仕舞いするかで勝率が全く変わってくるかという事が抜けている
・高確率な要素が複合すればより高確率になると思い込んでいたが、そもそも本当にその条件で他全ての箇所をエントリーした場合どうなるかという事を考えられていない。結局都合の良い箇所のみ厳選してエントリーすればいいという自分勝手な希望的観測のみ。

今思えばこのようなことが挙げられます。

結局価格が反転するといった確率などはそれだけでは使い物にならないという事です。
具体的な手仕舞い込みでデータを出さなくてはならないのです。
また、手仕舞い込みでデータを出しているのなら必然的に低勝率=損小利大高勝率=損大利小となります。
高勝率がダメと言っているのではありません。
期待値がプラスならば損大利小の高勝率のトレードでもいいのです。
ただし、高勝率で損小利大というのは一貫したトレードを行う以上ありえません。
ごく一部の相場環境ではそういう場面もありますが、そこだけをピンポイントで狙うのは予知能力がない限り不可能です。
もし損小利大かつ高勝率でトレードを行おうとしているのなら、そのルールは“当てなくてはならないルール”ということでしょう。
自分の都合の良い箇所だけでエントリーすることしか考えていないと言えます。
過去の私がそうでした。

価格がどうなるだのの確率でなく、期待値に焦点を当ててから一皮むけたと今では思います。
当て物を勝ち続けることはどうやっても無理でした。
損小利大かつ高確率を追い求めた当て物のトレードをやめて、統計から算出した期待値に沿って仕掛けと手仕舞いを淡々と作業のようにマシーンのごとく繰り返すトレードにしてからやっと自分の型が定まりました。


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4/7
おいしいラーメン1杯作ることはそんなに難しいことではありません。
スープの作り方を教えてもらい、麺の茹で方を教えてもらいある程度練習すれば誰でもすぐにできるようになると思います。
しかし、1日数百杯のラーメンをお客に提供し、一定のクオリティ(麺の茹で加減や味の濃淡など)を保ち、待ち時間も長くならないようスピードも要求されると熟練を要します。
1杯のラーメンを作ることは単純で容易だとしても、それが束になると難しい。

トレードも1回1回のトレードはルールさえ確立していれば簡単です。
しかしそれが束になると難しい。
優位性のあるルールとはどうしても人間の本能に強烈に逆らうものであり、つい余計なことをしてしまいます。
私の場合ロスカットをためらったり衝動的にルールを逸脱するエントリーをしたりするようなミスはありませんでしたが、多かったのはトレイリングストップをつい早めに引き上げてしまうというものでした。
それによって含み益を削らなくて済むような場面も多々ありましたが、本当に強いトレンドが発生したときに大きな機会損失となりそれまで得していた分は全て帳消しになり収益を減らしました。

ほんのちょっとの出来心でも積み重なると期待値が狂います。
手法を使い始めたばかりで金銭が絡むと正常な思考ができなくなるので余計なことはしないほうが良いのです。
簡単なことも積み重なると難しいのです。
ルール通りの売買を完全に体に叩き込み習慣化し、マシーンのごとく冷淡に売買を執行できるようになって初めて応用的にまともな裁量判断ができるようになります。
それまではひたすら何百回もルール通りの売買をこなすのが基礎です。


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4/5
うまくいなかい度にルール調整する。
これをやっている限りいつまでも手法を確立できません。
どうもルールと相場が合わないなと考えルール調整。
どうも負けが続くなとうんざりしルール調整。
たかが数回数十回の試行回数でいちいち調整・変更するのです。

確率が機能する前にルールを変更するので確率はいつまで経っても機能しません。
にもかかわらず本人は確率論に基づいてトレードしているつもりになっている。
私も以前はこのような重症患者でした。
確率というものをはき違えていたのです。

ルールを作る段階でも長期間かつ数百回分の試行回数に基づき決めていかなくてはなりません。
実践でも最低数百回分はこなしてからでないとお話になりません。
確率が働く前に手法をいじってもドツボにハマるだけです。
当て物がしたいのならそれでいいのですが、確率と統計に基づいたトレードがしたいのならとにかく数多くこなすことです。
もちろんただ闇雲に数多く仕掛けをしても資金が減るスピードを上げるだけなので、システムに基づいた売買をしなくてはなりません。
自身のシステムを確立せずに感覚任せの売買をしてもいつまで経っても勝てるようにならず、そのままです。


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4/3
トレードは将棋のように何手も先を読むようなゲームとは違います。
以前は先を読まなければならないと考えていました。
しかしどうやっても先のことはわからず読もうとするだけ無駄だと打ちのめされました。
確率論に基づきトレードをするのならばトレードは数百回単位でまとめて考えなくてはなりません。
個々の場面に固執したり先を読もうとすること自体無駄なことです。

例え統計でここは上がる確率が高いとしても、それはあくまで数百回同じ条件が繰り返された中でそうなる可能性が高いというだけの話です。
そうなる確率80%がだろうが、1000回中200回は外れるのです。
その200回のうち5回連続して訪れるというのも何ら不思議ではありません。
相場は偏っており、常に均一のままという事はないからです。

個々の場面に固執せずトータルでのみ考える。
これを実行できるようにするには期待値が正のルール、システムを作らなくはなりません。
期待値が正の行動をとれないようでは結局当てなくては利益にならないので無駄な当て物をずっと繰り返しドツボにハマります。
大切なことは先を読むことでなくシステムに基づいた期待値が正の行動を淡々と無感情に繰り返すことです。

期待値が正のシステムを作るのは思ったほど難しくありません。
今負け続けているそのやり方の全く逆をやればよいだけの話だからです。
私の場合行き着いた先はコツコツドカンの逆である損小利大とナンピンの逆であるピラミッティングでした。
素人が破滅するパターンの全く逆の手仕舞いをすることであり、仕掛けの箇所だとかは二の次です。


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わからないことをわかろうとするからおかしくなる
真剣に相場を研究しているほど値動きの先を予測できる精度を高めようとする。
しかし、値動きの先は絶対にわかりません。
上がるか下がるかの単純な問題ではないのです。
トレードには手仕舞いという要素があるため、設定したストップにヒットせずに思惑方向に行かねば利益になりません。
予測するならばどこまで逆行してどこまで思惑方向に行くのかを当てなくてはなりません。
しかしそのようなノイズの動きまで読み切ることは絶対に不可能なのです。

相場は先の動きがわからないのが当然であり、わからないことをわかろうとしようとするからおかしくなるのです。
私は以前「相場がわからない時は何もしないでおこう」と考えていましたが、それは大きな誤りでした。
そもそも値動きなどわかるわけがない。
たまたま読みがうまくいった時があるからと言ってそんなのは偶然でわかった気になっているだけでした。

終わったチャートを見て現在はトレンド相場なのか、レンジ相場なのかは大雑把に判別できます。
例えばトレンドフォロァーの手法はトレンド相場は機能してもレンジ相場では機能しません。
現在はどのような相場環境なのかは判別できるので、それに基づいて手法のサインに従うか否かという事は判断できます。
しかしあくまでも判別できるのはチャートが途切れた現時点までの事であって、結局先の事がどうなるかまでは決してわからないのです。
「例えば上昇相場なら買い有利だから買いが勝ちやすいんじゃないの?」と考えるかもしれませんが、確率が機能するのは数多くの標本が必要であり個々の場面で予測することはナンセンスです。
私にできることは全く不確定の中、統計のデータに従い期待値が正になる行動を淡々と繰り返すことだけです。

相場は常にわからないことが大前提です。
全くわからない中リスクを取るのです。
そこに余計な相場観や感情を挟むとおかしくなります。

値動きの先を予測する精度を高める、すなわち先をわかろうとすると結局いきつくのは極端に少ない試行回数でしかトレードできなくなります。
フィルターをかけまくり、そもそもどんな動きを取りたかったのか有耶無耶です。
統計を基にトレードするのであれば、期待値に収束されるには大数の法則が働くまでの試行回数が必要なのですが、それを極限まで落としてしまっては本末転倒です。
百歩譲ってそのフィルターが厳密な仕掛けと手仕舞い込みで構築されたシステムに基づくものなら良いにしても、大抵は「損失を出したくない」という感情に揺れ動かされた曖昧なものです。
結局機会損失を出しまくり取るべき場面で取れなくなります。

正解をわかろうとする行為は経験上トレードで百害あって一利なしと私は考えています。
しかし初心者の頃は「プロは何か特別なスキルを持っていて値動きを読む精度が高いのではないか?」と考えてしまうのですね。
その考えは長い間トレーダーにこびりつき、徹底的に無駄だと思い知らされ頼れるものは統計・確率しかないことに気づき、初めてスタートラインに立ちます。
(※確率と言うと当たる確率や外れる確率のようなニュアンスに聞こえますが、私がブログで確率という言葉を使う場合それは“期待値”というニュアンスです)


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