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5/31
以前はロスカットの価格はテクニカルストップが絶対に正しいと思い込んでいました。
例えば目先で最安値を付けたローソク足を上昇相場の押し目と仮定し、ローソク足を上ブレイクして買ったのならその最安値を割り込んだらロスカットするなどというのがテクニカルストップの一例です。
反対に20pipsとか、株式なら価格の1%などと、機械的にストップを決める方法もあります。
これはテクニカルな意味合いがないので私は使っていませんでした。

しかし今では統計でよい結果が出るならそれでも一向に構わないと考えています。
確かにロスカット幅が狭いとノイズにかかる確率は高まりますが、トータルでどうなったかが重要なのです。
勝率は減っても損益比率は良くなる可能性があります。
ただし再度入りなおすならば場にぴったり張り付く必要があるので私は結局FXやCFDは今でもテクニカルストップを用いていますが…(株式は銘柄がたくさんあるので機械的に10ティックなどと価格のストップを使うことが多いです)
要は先入観にとらわれず統計を取りトータルがどうなるかで判断するべきだという事です。
そういう意味では私はファンダメンタル派でもテクニカル派でもないのかもしれません。
テクニカルは統計を取る時と仕掛けの水準を決めるために使うだけといった感じで、それそのものよりも統計の期待値を重視しているからです。
テクニカルはあくまで補完的なものであり信用しておらず重視していないのです。
このテクニカル指標があれば勝てる…なんてものは存在しないのです。


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5/29
例えば下髭線は底打ちを示唆する足形だと言われます。
しかし、実態に比べどこからどこまでの長さの髭を髭線とみなし統計を取った上でそう判断しているのか。
一時的に底打ちしてもそれは利食いのターゲットに届くものなのか。また、トレイリングストップだったとしたら大きな値幅を利確できるのか。
等々、様々な要素を勘案し、統計を取り期待値を出した上で足形を利用するのならばそれは全然OKです。
しかし、本やネットでそう書いてあるからという理由でトレードの材料にチャートパターンなど様々な材料を持ち込むのはいけません。

チャートパターンなどは人によって解釈も違ってくる可能性が高いのです。
トレンドラインも人によってバラバラですし、客観的な統計を取りづらくエントリーサインにトレンドラインを用いることがないので私はトレンドラインを引きません。(引かなくても単純なペナントなどはチャートを見ればわかりますし)
多少感覚的なものを交えた材料の統計を取るならばその解釈を毎回一貫して再現できるようにしっかりと定義して統計を取る必要があります。
でないと実践で毎回判断がバラバラになり自分の都合の良いように解釈しがちになります。

仮に底打ちする頻度が高かったとしてもどこで利食いしどこで損切りするかで結果は全く違ってきます。
ですから底打ちする確率なんてものはそれだけでは役に立たず、手仕舞い込みの期待値を出さなくてはなりません。

相場で確率を考えるとき、重要なのは手仕舞い込みの期待値です。
これを勘案せずにただ上がる確率だの下がる確率だのを重視し、高勝率のトレードをしようとしても結局トータルで勝てないということになってしまいます。

本を読んだりネットで調べたりしてアイデアが浮かべばとにかく長期間の過去チャートで売買シミュレーションし統計を取り、期待値を算出するのです。
以前は「実践では感覚も交えるしそこまで厳密な統計を取らなくてもいいだろう」と思っていたのですがこれは大間違い。
感覚で利益を出せるなら誰も苦労しません。
どれだけ感覚を磨こうとしても先のことはわからない。
だから検証し、規律を作り、それに淡々と従い続けるのです。


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5/26
チャート分析がどれだけできても利益を出すとは全く別問題です。
相場の値動きのパターンを数多く理解し、テクニカル指標に精通し、現在の相場環境を的確に判断できれば利益を出せるようになる…以前私はこのように考えていました。
しかし、事実は全く違っていたと思い知りました。

もちろん知識はあるに越したことはありません。
ある程度の知識は必要です。
しかし、知識があっても利益には直結しないのです。

重要なのは確率を理解し、客観的に期待値が正の行動を淡々と取り続けるという事です。
その行動をとり続けるための規律を作るのにチャートを使います。
過去のチャートを再生し条件ごとに売買シミュレーションをし、規律を作ります。
実践でのチャート分析は補完的なものに過ぎないとすら思います。
そもそもチャート分析は一目見ただけで瞬時に完了するくらいシンプルなので迷うことは殆どありません。

それをやたらと複雑な事を持ち出して難しくしてしまうのでかえって利益を出せなくなります。
複雑な分析をすることによりトレードの精度を高めることができると勘違いしていたのです。
しかし結果は過剰なフィルターで試行回数は著しく減り、機会損失も積み重なり、正解のみを選ぼうとして損失を恐れ、リスクを取れなくなります。
本当はシンプルなことを淡々とこなすだけでよいものを極めて複雑難解にしてしまうのです。
技術がつけば相場を予測する精度を高めることができると勘違いし、予め決められた期待値が正の行動を取るのではなく、期待値が正の行動はどっちだと当てに行くのです。

チャートを見ながら移り変わる相場環境を常に的確に判断し臨機応変にトレードするというと聞こえがいいですが、ポジションを保有するとまず冷静でいられません。
ですから規律が必要であり、それに淡々と従い続ける必要があります。
そこに予測や複雑な分析を持ち込む必要はないのです。


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5/25
振り落とされたくないならトレイリングストップの幅を大きくすればいいが、含み益を減らす時にガクンと減らす。
ロスカット幅を狭くすれば損益比率はよくなるがノイズにかかる頻度が高まる。
利食い幅を広くすれば勝率は下がる。

毎回振り落とされずに堅実に大きく利益を取るという方法はないし、狭いロスカット幅でノイズにかかるのを防ぐ方法もない。
高勝率で損小利大という都合の良い方法もない。
ごく一部の相場環境では結果的にそういう局面もあるかもしれませんが、それを事前に予測するのは不可能というものです。

できるだけ振り落とされず、狭いロスカット幅で大きい値幅を狙い高勝率というのは玄人という感じがします。
いつか自分も勉強して技術がつけばそういう場面を選定できると考えてしまいます。
そういうことができる天才もいるのかもしれませんが、私はそういううまいやり方を一切しようとしないことにしたのが転機でした。
連敗しようが含み益を毎回パーにしようが下手でいいじゃん。結果トータルで利益が残るのなら。
こういう発想になってから一貫したトレードができるようになり、値動きを当てに行くというのをやめました。
うまくやろうとすると裏目を怖がりトレードがぶれます。
損失を恐れ見送り癖がつき、結果機会損失で取るべき時に取れずトータルで負けます。
しかし下手でもいいと開き直り、毎回めちゃくちゃな結果でもシステムに従い続けるとトータルでは勝っている。
相場って本当にこれに気づくまでに時間がかかり、習得に時間のかかるものだなとつくづく思います。


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5/23
以前、難しい場面はスルーして簡単な場面だけを狙えばよいと考えていました。
ですが今ではこのように考えていません。
簡単な場面とは主に相場環境が手法とマッチしてわかりやすかったり、仕掛けてすぐに含み益になったりするような場面の事です。

前者の場合、私の手法にとっては非常に明快なトレンドが出ているという相場環境です。
しかしそのような相場は年に2~3回あればいいほうで、そのような場面だけ狙おうとすると試行回数が恐ろしく減ってしまいます。
また、明快なトレンド相場であるとはっきり気づくころには収益機会も減ってしまっています。
また、後者の場合は仕掛けた後で初めてわかることであり、事前に予測することは不可能です。

システムもなしに裁量トレードをしていたころはわかりやすい場面だけ狙おうとして結局裏目の連続で、どうやったらわかりやすい場面だけを狙えるのかと四苦八苦していましたが、結局それは相場の先を当てようとするのと一緒でした。
システムを作ると個々の場面に簡単だの難しいだの感じることはなくなります。
サインが出たら従い続けるだけだからです。
感覚を挟むこともありますが、それはプログラム化することが困難なことを目視で判断しているだけで、事前に勝つか負けるかを予測するという事はありません。


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リスクを避けようとしない
トレードとは大なり小なりリスクを取る行動です。
ですからリスク、すなわち損失を避けようとするとトレードがどんどんおかしな方向に行ってしまうのです。
ロスカットの損失は勝ちもしっかり拾うための必要経費であり、破産しないための保険料でもあります。
ロスカットを避けるという事は食べ物屋が材料を仕入れるためにお金を払うのを避けようとするのと同じようなことです。
材料にお金をかけるのをとことん削減しようとするとその分材料は劣悪なものになるでしょう。
また、自動車保険のようなものでもあります。
保険料なんて払いたくないと言って払わなければ万一の事故の時人生を狂わしかねません。

できれば損失は少ないに越したことはないと考えるのが一般的な考えです。
ですがリスクを少なくするほどリターンも小さくなり、ましてや相場の世界はリスクに怯えコロコロと手法が変わり一貫した行動がとれなくなると低リターンどころかマイナスになってしまいます。
資金管理上、大きすぎるリスクを取ってはいけませんが、小さいリスクは一貫して積極的に取り続けなくてはならないのです。

まずロスカット=失敗という考え方を徹底的に改める必要があります。
ロスカットになったから失敗だと相場日誌に毎回反省を描くのは大間違いなのです。

「ロスカットになってしまったから次からはこのよう場面は見送るべきか?」
「ロスカットになってしまったから次からはもっと慎重にエントリーしよう」
「エントリーしてたらロスカットだったから危なかった。見送って正解だった」
「いいタイミングで利確できずにロスカットになってしまった。次からは手堅く利確するべきか」


…なんて反省は全く無意味どころか害悪にしかなりません。(私の過去の相場日誌にもこんなのがいっぱい)
もしそのトレードが利益になっていたらそんなことは思いません。
つまりこれらの反省を解決する方法は事前にロスカットになるか利確になるか当てなくてはなりませんが、そんなことは不可能なのです。

ロスカットによる損失を避けなくてはトータルで勝てないルールで運用しているからこんなことになってしまいます。
このような状態ならば実弾トレード以前の段階なのです。
期待値が正のルールを持っていないのでリスク、損失を避けようとしてしまうのです。

くどいほどこのブログで繰り返し述べていますが、期待値が正のルールを作りロスカットによる損失を100%受け入れることこそが泥沼からの脱出方法です。
こうなればロスカットになっても成功のトレードと評価することができ、ロスカットになったからダメだの利確がうまくできなかったからダメだのと単なる結果論のどうにもならない反省を永遠に繰り返すこともなくなります。
反省すべきは感情に流されたりなどしてルールを破った時であり、予知能力がなくては解決できないことで悩む必要もなくなります。
繰り返しますが負けトレードを完全に受け入れることが土俵に立つまでの関門です。


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5/17 質問への回答2
昨日の記事で取り上げたメールを送信された方から返信をいただきました。




ご回答ありがとうございます。

fxのスイングから検証しようと思います。
励ましの言葉も頂けて、本当にすごく嬉しいです。元気が出ました。

少し話は逸れますが、私は最近まで「勝ちを都合よく拾わないとトータルで
勝てないルール」を運用していました。裁量判断、感覚を磨いていくことで
それが実現できると思っていました。相場日誌をびっしり書いて、予習復習
もしていましたが、まったく上達せず、時間だけが過ぎていきました。
初めの1,2年は、うまくいかなくても、そんな簡単に身につくわけないだろうと思っていましたが、3,4,5・・・と経つにつれ、疑問が湧いてきました。
私のやり方は何か間違っているのだろうか、他の方はどうしているのだろう
かと思い、いろいろブログを見ていたら、ジョニー様のブログを発見しました。
「負の時代」がとても似ていて驚いています。意外と私のような方も多く
いらっしゃるのかもしれません。
検証がんばります。本当にありがとうございました。




質問された方も私と全く同じような経験をされていたようです。
感覚で利益を出せる天才もいるのかもしれませんが、私には無理でした。
相場日誌もワードに細かくびっしり書いて全て印刷してまとめていたのでどっさりとありました。
しかし現在は複雑さを排除し非常にシンプルなトレードをしていますのでエクセルに売買記録をつけるだけで、ワードはチャートを週に1回キャプチャーし反省や気づいたことがあれば特記する程度になっています。

5年間自分のやっていたことに疑問を持たれたようですが、その経験は決して無駄になりません。
トレードにとことん確実を求め、徹底的にそれが不可能だと打ちのめされた経験が無ければ、いつか「もっと楽で確実な方法はないのかな?」と誘惑に流されてしまう可能性が高いからです。
優位性のある手法というのは非常に精神的にやり難いものですので、「これしか他に道がない!」と心の底から確信していないと継続が困難なのです。
トレードで利益を出すには楽な道はないのです。
辛いこと(私の場合、ドローダウンに耐える、連敗する、含み益を毎回飛ばす等)をマシーンのように淡々と行わなければなりません。
私も含め一般的に資金量が乏しいトレーダーにとって“心地よいトレード”なんてものは幻想です。

ただし、辛いけれども“複雑で難解である”ということはありません。
複雑で難解なことをすればもっと苦痛を伴わずに利益を出せるのではないかという誘惑があるのも相場の難しいところです。
オリバーべレス著のデイトレードで確か売買手法が「賢明な中学生でも理解可能なものであるか?」といった文面があったと思いますが、私の売買手法は“デモトレならば”誰でも真似できるほど単純なものです。
金銭がかかると非常に精神的苦痛を伴いますが、それは優位性を伴う証だと考えています。
“正解を高い精度で当てないと儲からないルール”ではデモトレ実弾関係なく再現性がないのです。
値動きを予想しなくても常に再現し続けられる手法を作るとよいと思います。


このブログの記事が何かの気づきのきっかけになれたようで幸いです。
返信ありがとうございました。


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5/16 質問への回答
メールをいただきましたので記事で紹介させていただきます。




デイトレ(日経225先物)で期待値が正のルールを作ろうとしているのですがうまくいきません。
4/25の記事の中の
「損小利大の手仕舞い方だと勝率は低くても大抵トータルで勝てますから。
結局どこで仕掛けをするかよりも手仕舞い方の方が遥かに重要度は高いということがわかります。」
この文章を読んで、あるルールの下で数百回データをとりました。
このルールは手仕舞いを重要視して、損切りにならなければ大引け返済するというものです。
5/14の記事にもありましたが、損切りはするが利食いはしないことにより、損小利大の構図を作ろうとしました。
結果は、勝率3割、平均利益は平均損失の2倍でした。
利益が損失を補填することができず、損切り貧乏のようになってしまいました。
いっそこのルールを真逆にすることも考えましたが、ドローダウンがあまりにも大きく、トータルプラスとはいえ、雀の涙程度で、手数料やスリッページを考慮するとほぼトントンです。
デイトレは、もっといろいろフィルターを掛けないといけないのでしょうか。
デイトレは諦めて、スイングを検討したほうがよいのでしょうか。
もう何年も闇の中にいます。何かアドバイス頂けたら嬉しいです。
よろしくお願いします。





仰るようにデイトレは日中値幅という制約で利益が限定的なので期待値が正のルールを作ったとしても手数料などで微益もしくはトントンとなってしまうケースが多々あると思います。
フィルターをかけても結局同じことだと思います。(フィルターにより結局勝ちも逃してしまうし確率を働かせるための試行回数を減らしてしまう)

私は基本的にスイングトレードで統計を取っています。
というのも損小利大のトレードとは基本的に「含み益のポジは長くホールドし、損は小さく素早く切る」というスタイルになるからです。
ですから含み益のポジションをその日のうちに利確してしまうという事は損小利大を実現するハードルを高くしてしまうのです。
私の場合スイングなのですがロスカットになるときはその日のうちに決済であった事が多く、含み益ならばスイング、ロスカットなら結果デイトレといった形態です。(数日後ロスカットになることもあります)

日中値幅という制約の中で損小利大を狙う場合はロスカットをきめ細かく小さくしなくてはなりません。
日経先物の場合、miniでも呼び値が5円と大きく更に手数料も別でかかるためデイトレで期待値が正のシステムを作るのは難易度が高いと思います。
先述したような順行すればスイング、そうでないのならデイトレといったスタイルの方が取り組みやすい金融商品だと考えています。
スイングの場合はギャップで大きく持っていかれるケースもあるのでレバレッジはきかせません。
ピラミッティングなどで含み益のポジがたくさん積みあがって初めてレバレッジをきかせているという事はあります。

デイトレは難易度が高いので私は含み益を思う存分引っ張れるスイングの方を推奨していますが、どうしてもデイトレをやりたいのならば以下の対策も考えられます。

① 日経先物に比べ取引コストの少ないFXでデイトレする
FXのメジャー通貨はスプレッドが狭く、手数料もかからない場合が多いです。
FXをやっていると日経先物miniの5円という呼び値がいかに大きいものであるかといつも思います。
取引コストが少なくスプレッドも狭い分、きめ細かいロスカットもしやすいと考えます。
ただしデメリットとしては、FX業者は大抵呑み形態であることが多く、レートはその業者次第ということとなってしまいますので業者選びは慎重に行った方が良いでしょう。
透明性の高い日経先物に比べそういう意味ではリスクもあるということを念頭に置く必要があります。
また、指標発表時に大きいスリッページが発生することもあります。

② ボラティリティの高い株式でデイトレする
株式には非常にボラティリティの高い銘柄があります。
売買代金が少ないものは流動性に乏しく投機対象にしてはいけませんが、売買代金が最低でもランキング100位以内に入っているものなら大丈夫でしょう。(100位という数値は感覚的なもので根拠はありませんが…)
ランキングに入っていれば人気があるという事ですし流動性もあります。
小さな値幅でロスカットし、たまに大きい動きに乗れれば損小利大を実現しやすいと思います。
銘柄もたくさんあるのでトレンドの出ているものを選ぶこともできます。
デメリットは過去に振り返った検証作業が非常に難しいことです。
分足は数日数週間分しか見られない証券会社がほとんどだと思いますし、株式で思う存分細かいところまで検証できるソフトを私は知らないのです。(FXならばFOREXTESTERという優秀な再生ソフトがありますが…)
どの銘柄を選択するかという問題もあるのでシステム化することが困難です。
ですから私の場合、株式のトレードはFXや先物で検証した手法も土台として用いているため応用的なものになり裁量の度合いが強いです。


2つほどデイトレの対策を挙げましたが、個人的にはスイングトレードの方がデイトレに比べ敷居は遥かに低いと考えています。(簡単という意味ではない)
余談ですが、単一の金融商品だけをトレードするよりも複数の金融商品を選択できる幅があったほうが圧倒的に有利です。
単一の金融商品だけだと手法が機能しない不遇の時期も長く続きますが、選択幅があると手法が機能しやすい相場環境であるチャートを選ぶことができます。
とはいえ検証の段階ではまず1つの金融商品のデータを徹底的にとるというプロセスも必要です。
焦らず取り組んでみてください。
ここで言いたいのは“ドローダウンはどうしてもあるのでいかにドローダウンの少ないやり方を探そうかと尽力するよりはトレード対象を他に広げるといった選択もある”ということです。

何か参考になりましたら幸いです。
あくまで私の主観によるものなので鵜呑みにせずご自身で納得のいくまで検証して取り入れてください。

>もう何年も闇の中にいます

と仰っていましたが、私も通った道です。
検証をしデータを集めると途方もない時間がかかり何度も挫折しそうになります。
しかし大衆は検証作業すらせず退場するか諦めると思いますので、質問者様は検証作業をしっかりされているだけでも少数派に入っておられるのではないでしょうか?
後ろ向きに考えず、自信を持って良いと思います。
相場に真剣に取り組めば試行錯誤し、苦悩し、もがく時期は必ずありますが、相場をやり始めた理由をモチベーションにして頑張ってください。


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ヒントは損し続けるルール
このブログでは常々裁量で当てようとするのではなく期待値が正のシステムを構築する必要があると書いていますが、いきなりそのようなものを作れと言われても戸惑ってしまうと思います。
かくいう私も初めそんなものを作ろうとは思いませんでした。
なぜならば素人ながらさすがに「そんなものがあればマーケットが破綻するだろう」と考えていたからです。
ただやるだけで儲け続けるシステムなどムシの良い話だと思っていました。
だからそのようなものを検証することすらしませんでした。
ですが裁量で正解を高い精度で当て続けなくては利益を出せないルールに限界を感じ、システムを作ることに至ったのです。

とは言うものの「どんな相場にも対応でき確実にプラスにもっていくシステム」というのは不可能です。
こんな都合の良い聖杯はありません。
ですが「確率が働くまでの試行回数をこなしトータルで収益となる可能性が非常に高いシステム」というのは充分構築可能です。
このブログで言う期待値が正のシステムとはこのことです。

実際にそのようなシステムを一から作ろうと必死に検証しても膨大な時間がかかります。
いきなり儲かるルールを作ろうとしても大抵検証の途中で嫌になって挫折します。
だからヒントを出すとすれば、それは「損し続けるルール」です。
今までどんなルールで運用したとき酷いことになったのか。
その時の事を分析するのです。
常に売買記録を日誌に必ずつけなくてはならないのはその分析をするためです。

例えば殆どのトレーダーが大損をして酷いことになるときは大抵「損切りできなかった」という時だと思います。
つまりその逆の「利食いをしない」という要素をルールに取り込めばトータルで勝てる可能性の高いルールとなるのです。
とは言うものの現実的にはいつかは利食いしなくてはいけませんので、それはトレンドが崩れたと仮定する定義などを作り、その支持を破られた時などにトレイリングストップにするなどすれば良いでしょう。
トレンドは一度出ると継続しやすいのでトレンドフォロァーならば合理的な戦略と言えます。
要するに損切りできず追証というパターンの逆をやればいいので、トレイリングストップに限らず非常に大きな含み益で利食いできればいいのです。
更に「ナンピンして酷いことになった」のならばナンピンの逆であるピラミッティングをするという選択肢もありますし、実際私もピラミッティングを戦略に取り入れています。
これをやると小さなトレンドでは毎回含み益が帳消しになりトントンやロスカット連発となりますが、強いトレンドが出ると含み益がものすごい勢いで増加します。
ただし大きなトレンドが出るのは稀なのでそれまではしぶとく負け続けなくてはなりません。
そもそもトレイリングストップはトレンド相場でないと真価を発揮できませんし、トレンドフォロァーにとってトレンド相場でない相場環境は不遇の時期を過ごすことになります。
ですがトータルでどうなるかが重要であり一部分の結果に固執してはいけないのです。

ロスカットは小さくしっかりできているのに常にトータルで負け続けているのならばその逆を行き高勝率のシステムを作るのもアリです。
例え損大利小でも期待値がプラスならばOKです。
ただし長期間数多くの試行回数をこなしたデータであるという事と、ロスカットは必ずどこかで行うということが必須ですが。
個人的には損大利小の高勝率のシステムよりも損小利大の低勝率のシステムの方が高いパフォーマンスを出せると思うのですが、好みは人それぞれでしょう。
私もまだまだ検証しきれていないことが山積みなので一概にどうとは言えません。

このように利益を出すルールを作ろうとするならばまずトータルで大損してしまうルールを参考にするのです。
そうすると不思議なくらい容易にルールができてしまいます。
エントリータイミングは入門書に載っているような単純なものでも決めてしまえば何でもよく、肝心なのはイグジットであるということが検証をし続けると分かってくると思います。
素人がデタラメなエントリーを繰り返して必ず負け続けるのならそのデタラメなエントリーの逆だってデタラメなはずですが、それはプラスになっているのです。
ヒントは素人のやり方にこそあるとすら思います。
裁量判断とは期待値が正のシステムを構築してからで良いのです。
システムのない状態で当て物をし続けるのでトレードは無理ゲーとなるのです。
直感で当て続けることのできる天才でもない限り当て続けることは不可能です。

システムを作る際に再生ソフトを使って条件ごとにシステムを走らせ売買シミュレーションをするのが検証作業の段階。
ルールを作成したら小さい玉で実践するのが訓練の段階です。

システムを作ったのなら仕掛けと手仕舞いの条件は決まっているのでデモトレでは意味がありません。
心が揺れ動かされない程度の玉からで良いので実際に売買する必要があります。
というのは優位性のあるシステムは人間が本能的にやりたくないものであり、ルーティン化するまで体に叩き込む必要があり長い時間がかかります。
ルールが完成する以前の段階では再生ソフトなどを使いシミュレーション売買をする必要がありますが、ルールを作ってからはデモトレではあまり意味がありません。
負けても全然痛くない100通貨程度からでもいいので身銭を切ることでいかに優位性のあるルールを“ただやるだけ”がいかに大変であるかを実感できると思います。


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にわかトレンドフォロァーからの転機
この記事を書いている現在、円安が加速しています。
日経もここ数週間で大きな上昇をしています。
トレンドフォロァーなのでしっかり乗れていますが、過去は大きな動きが来た時に限って乗れないと嘆いていたものです。
その時のことを振り返ると、やはりトレードの躊躇です。
強いトレンドに乗るなら値幅・日柄ともに平均よりもぶっ飛んだ時にこそ仕掛けをしなくてはならないのに平均よりも逸脱しているからここからはリスクが高いかなと躊躇してしまうなど、高すぎて買えない、安すぎて売れない、押し目や戻しを待ちすぎて結局乗れないなど…
トレンドフォロァーでいたつもりでもその時実はにわかトレンドフォロァーだったと今では思います。

大きい動きを取りに行きたいのならその時間軸のトレンド方向に沿ってしつこく仕掛け続ければいつか当たります。
しかし極力損失は避け利益になるトレードだけを狙いたいと考えるので大きな動きを取り逃すのです。
全部仕掛けをしていては勝てないのならそもそもルールの期待値がマイナスなのです。

また、小さく利食いしてしまうのなら別にトレンドフォロァーでなくても良いと今では思います。
せっかくトレンド方向に仕掛けたのなら伸ばした方が期待値は高いのにせっせと小さく利食いする必要がない
小さく利食いしてしまうなら必ずしもトレンド方向に絞らなくてもよい。
トレンドフォロァーなのに全体的な利食いが小さいというのも過去の過ちでした。

現在私はトレードする時間帯にサインが出てくれさえすれば大きい動きにしっかり追従することができますが、それは損失を一切避けずに受け入れているからこその話であり、大きな利益のトレードの影には無残に散ったロスカットの山があります(笑)
7割がロスカット、2割が微益かトントンのトレードですが1割のトレードが期待値を正に押し上げています。
損失を避けずに積極的に受け入れ、利食いは徹底的に伸ばすということを実践しただけでトレードが180度変わりましたが、その段階に至るまでに散々無駄なことをしまくりました。
トレードに確実を求めリスクを避けようとしたがどうやってもそんなムシの良いやり方など無いと知り、「他のトレーダーが心底やりたくないことをし続ける以外に道はない」と確信してやっと優位性のあるやり方にたどり着きました。
その結果がトコトン連敗し含み益を毎回帳消しにするという下手くそなトレードだらけという状態(笑)
しかし以前はうまくやろうとしてもトータルで勝てなかったのに今は下手くそでも計算するとトータルで勝っているという不思議な状態。
皮肉なものです。


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5/8
ゴールデンウィークは小樽と札幌に家族旅行していました。
祝日3日間は為替とCFDは動いていたのですがお休み。
それまでのポジションは為替もCFDも株もホールドしっぱなしで旅行していました。
既に含み益で逆指値も入れてあるので放置です。

週末に為替のチャートを見ていると現在トレンド相場なので参加していれば追加仕掛けで含み益になる箇所があったのにな~と思いましたが仕方ありませんね。
為替は24時間動きっぱなしなのですべてを参加することは困難です。
トレード時間を決めていますし統計もその条件で取っていますが、年に数回の旅行などで参加できない時は諦めるしかありません。
逆を言えばそうでない時はしっかり参加する必要があります。
体調が悪いときは仕方ありませんが、気分が乗らないとか、どうせ動かないだろうといった勘などで見送り癖が付くと試行回数が減るし期待値に収束されなくなってしまいます。
イレギュラーな時以外はルールのサインが出たらしっかり参加し続けることが大切です。

余談ですが終わったチャートを見て「参加していれば取れたのにな~」というのはルールが厳密だから言える話です。
これが感覚任せのルールならば都合良くエントリーできたと解釈して「参加すれば取れていたのに!」と後悔しがちですが、私のルールは誰がやろうとエントリーのサインは同じになるので客観的にそう言えます。
まあ終わったことをどうこう言っても仕方のないことですが、ここで言いたいのはルールが複雑でなくシンプルで誰がそれを見ても理解できるか?ということです。
多くを感覚に頼ったルールでは他人がそれを見ても再現することができません。
他人が見ても再現できるほどシンプルなルールの方が優位性があると私は考えています。
複雑な事は自分でも再現し続けることが困難だからです。
感覚で利益を出せる才能があるならばそれでいいのですが、そうでない私のような凡庸なトレーダーはそうすることで一貫性のあるトレードを継続できるようになりました。


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5/2
ルールに忠実に仕掛けと手仕舞いを実行できるように小さい玉とかで日々訓練するのはいい。
しかしトレードの精度を高めようと訓練をしても一向に成果が出ることはない。

うまい位置でエントリーできた、いい位置で利食いできた、うまく撤退できた、などの結果は単なる偶然に過ぎません。
うまくいったことで次回からもこのようにしたいと思っても再現し続けることは無理というものです。
うまくやる確率を高める方法があれば私が教えてほしいくらいです。
うまくやろうとしてもフィルター過剰になり試行回数を減らし個々のトレードが重くなるのです。

以前はトレードの研鑽だと思っていたことが今思えば単に偶然に一喜一憂しているにすぎませんでした。
くどいほどこのブログで何度も述べていますが個々の結果はどうでもいいのです。
ルール違反は戒めなければなりませんが、資金管理を徹底し期待値が正のルール通りにトレードしたのならどんなに酷い結果になろうがそれは正解のトレードであり、次回も淡々と同じことを繰り返すのです。
くじ引き感覚でトレードをこなすようになってから「トレードってこういうもんなのか」と実感しました。
チャートを凝視し複雑に分析し先の動きを予測しようとしたころとは全く別物になりました。


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Forex Tester 3

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