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5/31
以前はロスカットの価格はテクニカルストップが絶対に正しいと思い込んでいました。
例えば目先で最安値を付けたローソク足を上昇相場の押し目と仮定し、ローソク足を上ブレイクして買ったのならその最安値を割り込んだらロスカットするなどというのがテクニカルストップの一例です。
反対に20pipsとか、株式なら価格の1%などと、機械的にストップを決める方法もあります。
これはテクニカルな意味合いがないので私は使っていませんでした。

しかし今では統計でよい結果が出るならそれでも一向に構わないと考えています。
確かにロスカット幅が狭いとノイズにかかる確率は高まりますが、トータルでどうなったかが重要なのです。
勝率は減っても損益比率は良くなる可能性があります。
ただし再度入りなおすならば場にぴったり張り付く必要があるので私は結局FXやCFDは今でもテクニカルストップを用いていますが…(株式は銘柄がたくさんあるので機械的に10ティックなどと価格のストップを使うことが多いです)
要は先入観にとらわれず統計を取りトータルがどうなるかで判断するべきだという事です。
そういう意味では私はファンダメンタル派でもテクニカル派でもないのかもしれません。
テクニカルは統計を取る時と仕掛けの水準を決めるために使うだけといった感じで、それそのものよりも統計の期待値を重視しているからです。
テクニカルはあくまで補完的なものであり信用しておらず重視していないのです。
このテクニカル指標があれば勝てる…なんてものは存在しないのです。


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5/29
例えば下髭線は底打ちを示唆する足形だと言われます。
しかし、実態に比べどこからどこまでの長さの髭を髭線とみなし統計を取った上でそう判断しているのか。
一時的に底打ちしてもそれは利食いのターゲットに届くものなのか。また、トレイリングストップだったとしたら大きな値幅を利確できるのか。
等々、様々な要素を勘案し、統計を取り期待値を出した上で足形を利用するのならばそれは全然OKです。
しかし、本やネットでそう書いてあるからという理由でトレードの材料にチャートパターンなど様々な材料を持ち込むのはいけません。

チャートパターンなどは人によって解釈も違ってくる可能性が高いのです。
トレンドラインも人によってバラバラですし、客観的な統計を取りづらくエントリーサインにトレンドラインを用いることがないので私はトレンドラインを引きません。(引かなくても単純なペナントなどはチャートを見ればわかりますし)
多少感覚的なものを交えた材料の統計を取るならばその解釈を毎回一貫して再現できるようにしっかりと定義して統計を取る必要があります。
でないと実践で毎回判断がバラバラになり自分の都合の良いように解釈しがちになります。

仮に底打ちする頻度が高かったとしてもどこで利食いしどこで損切りするかで結果は全く違ってきます。
ですから底打ちする確率なんてものはそれだけでは役に立たず、手仕舞い込みの期待値を出さなくてはなりません。

相場で確率を考えるとき、重要なのは手仕舞い込みの期待値です。
これを勘案せずにただ上がる確率だの下がる確率だのを重視し、高勝率のトレードをしようとしても結局トータルで勝てないということになってしまいます。

本を読んだりネットで調べたりしてアイデアが浮かべばとにかく長期間の過去チャートで売買シミュレーションし統計を取り、期待値を算出するのです。
以前は「実践では感覚も交えるしそこまで厳密な統計を取らなくてもいいだろう」と思っていたのですがこれは大間違い。
感覚で利益を出せるなら誰も苦労しません。
どれだけ感覚を磨こうとしても先のことはわからない。
だから検証し、規律を作り、それに淡々と従い続けるのです。


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5/26
チャート分析がどれだけできても利益を出すとは全く別問題です。
相場の値動きのパターンを数多く理解し、テクニカル指標に精通し、現在の相場環境を的確に判断できれば利益を出せるようになる…以前私はこのように考えていました。
しかし、事実は全く違っていたと思い知りました。

もちろん知識はあるに越したことはありません。
ある程度の知識は必要です。
しかし、知識があっても利益には直結しないのです。

重要なのは確率を理解し、客観的に期待値が正の行動を淡々と取り続けるという事です。
その行動をとり続けるための規律を作るのにチャートを使います。
過去のチャートを再生し条件ごとに売買シミュレーションをし、規律を作ります。
実践でのチャート分析は補完的なものに過ぎないとすら思います。
そもそもチャート分析は一目見ただけで瞬時に完了するくらいシンプルなので迷うことは殆どありません。

それをやたらと複雑な事を持ち出して難しくしてしまうのでかえって利益を出せなくなります。
複雑な分析をすることによりトレードの精度を高めることができると勘違いしていたのです。
しかし結果は過剰なフィルターで試行回数は著しく減り、機会損失も積み重なり、正解のみを選ぼうとして損失を恐れ、リスクを取れなくなります。
本当はシンプルなことを淡々とこなすだけでよいものを極めて複雑難解にしてしまうのです。
技術がつけば相場を予測する精度を高めることができると勘違いし、予め決められた期待値が正の行動を取るのではなく、期待値が正の行動はどっちだと当てに行くのです。

チャートを見ながら移り変わる相場環境を常に的確に判断し臨機応変にトレードするというと聞こえがいいですが、ポジションを保有するとまず冷静でいられません。
ですから規律が必要であり、それに淡々と従い続ける必要があります。
そこに予測や複雑な分析を持ち込む必要はないのです。


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5/25
振り落とされたくないならトレイリングストップの幅を大きくすればいいが、含み益を減らす時にガクンと減らす。
ロスカット幅を狭くすれば損益比率はよくなるがノイズにかかる頻度が高まる。
利食い幅を広くすれば勝率は下がる。

毎回振り落とされずに堅実に大きく利益を取るという方法はないし、狭いロスカット幅でノイズにかかるのを防ぐ方法もない。
高勝率で損小利大という都合の良い方法もない。
ごく一部の相場環境では結果的にそういう局面もあるかもしれませんが、それを事前に予測するのは不可能というものです。

できるだけ振り落とされず、狭いロスカット幅で大きい値幅を狙い高勝率というのは玄人という感じがします。
いつか自分も勉強して技術がつけばそういう場面を選定できると考えてしまいます。
そういうことができる天才もいるのかもしれませんが、私はそういううまいやり方を一切しようとしないことにしたのが転機でした。
連敗しようが含み益を毎回パーにしようが下手でいいじゃん。結果トータルで利益が残るのなら。
こういう発想になってから一貫したトレードができるようになり、値動きを当てに行くというのをやめました。
うまくやろうとすると裏目を怖がりトレードがぶれます。
損失を恐れ見送り癖がつき、結果機会損失で取るべき時に取れずトータルで負けます。
しかし下手でもいいと開き直り、毎回めちゃくちゃな結果でもシステムに従い続けるとトータルでは勝っている。
相場って本当にこれに気づくまでに時間がかかり、習得に時間のかかるものだなとつくづく思います。


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