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6/30
上昇相場なら転換するまで買い続ける、下落相場なら転換するまで売り続ける。
こう決めていたのにもかかわらず実際は日柄的に、値幅的にもうそろそろ転換しそうだからリスクが高いだろうと思い込みトレードを躊躇することの連続でした。
結果、凡庸な波しか拾えず本当に強い波には一向に乗れない。
こんなことばかりでした。

現在は仕掛けと手仕舞いが厳格化されていますから大きい波にしっかり乗ることができます。
結局自分の相場観なんてものはあてにならないと思い知ったからです。
ましてやポジションを持つと余計に冷静な判断ができなくなります。
相場環境を感覚的に判断することもありますが、個々の場面でここは勝てそうだとか負けそうだとかを考えることは一切なくなりました。
考えないほうがトータルでの結果は断然良いからです。

ここ最近は原油が良い動きをしてくれています。
ずっと積み上げていた売りポジがおとといやっとトレイリングストップになりました。

原油CFD 4時間足
170630-b.png

原油CFD 日足
170630-b1.png


4時間足で青丸の部分で売ったポジションは赤丸のトレイリングストップまで保持できました。
緑色の丸はロスカットか引き分け(半分のポジションを損切り幅分の値幅で利確しているので、半分利確後ロスカットになったもの)です。

綺麗なトレンドが出ているチャートはピラミッティング戦略とトレイリングストップが真価を発揮します。
最初は小さいポジションだったのに含み益がハイスピードで増えていくのはナンピンで逆行し苦しむトレーダーの逆を行く光景です。
しかしポジションが増えるごとに一時的な調整、あるいは転換の動きによる含み益のガクンと来る減少は慣れていないと精神的に辛く、つい利確してしまいたくなります。
いくら優位性のあるやり方を知っていても自分で統計を取っていないと継続できず手法を信用できなくなるのです。
ですから必ず自分で統計を取り納得する必要があります。


一方それまで買い持ちしていた株式はギャップダウンや場中の下落で全部トレイリングストップで降ろされてしまいました。
昨日新規で少し仕掛けた銘柄はギャップダウンでロスカット幅を上回る損失。
昨日の夜為替も円安に向かっていたのですが22時過ぎからの急激な円高と米国株の下落で台無しです。(FXとCFDでチャンスがありそうなら日が変わるまでチャートを定期的にチェックしていますが昨日は22時までしかパソコンをつけていませんでした)
ポジションに期待などしないほうが良いという良い例です。
株を買い持ちしていて夜間にどんどん円安か米国株高になると「明日はいけそうだな~フンフン♪」となってしまいがちですが、起きてみると真逆の光景(笑)
よくありますね。
ポジションに期待を持ってしまうと裏切られたときに感情が揺さぶられ冷静な判断ができなくなります。
仕掛けをしたらどうせロスカットになるだろうと思っておいた方が良いのです。


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6/29
厳密なルールがないままデモ取引やバーチャルトレードで練習し続けても、いつまでたっても勝てるようにはなりません。
厳密なルールとは期待値がプラスのシステムに基づいたルールであり、他人が見ても理解可能なものです。
これがないまま感覚や直感を磨こうといくら再生ソフトやデモ口座で練習しようが、それは値動きを当てる精度を高めようとする練習となります。
しかし値動きを当てることは不可能です。
どんなに練習しようが研究しようが、先の事はわからない。
これを心底理解するためには徹底的に無駄な練習や研究を続けるしかありません。
もう無理だというまで練習・研究し、先を当てることなど不可能だと思い知り、頼れるのは統計上の期待値しかないと気付いてから、私はやっと迷路を抜け出すことができました。


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6/27
トレードを躊躇する理由をもう一つ上げると、それは「損をしたくない」「損を排除したい」という思いです。
リスクを取るからリターンを得ることができるのに、いつの間にか「ロスカットを少なくし、勝てるときだけ勝負するのがうまいやり方だ」という考えにすり替わってしまっています。
私も以前はそうでした。
チャートというものがあるので、先の値動きを読む技術があるのではないか?と勘違いしてしまうのです。
しかし先を読むことはできず、リスクを避けようとすると勝ちを失います。

今日は株式の例で話をしてみます。
「単に寄り付きから勇気を出して買ってさえすれば…」と終わったチャートを見て思うことは無いでしょうか?
以前は私も頻繁にそう思っていました。
強い動きだと寄り付きから全く下を試さず、または1~3ティック程度の下げで上に走るときがあります。(弱いときはその逆)
寄り前に買おうか迷ってしまい、結局見送った時に限って考えていた方向に大きく行ってしまう。
悔しい思いをする。
こんなことを何度も何度も繰り返しました。

ある時、「じゃあなんで勇気を出して買えないんだ?」と考えたら、それは「毎回買っていたらロスカットの嵐になりトータルで勝てない」ということでした。
しかし、ロスカット幅を狭くして利食い幅を大きくしたら?こうすればトータルで勝っていたんじゃないか?
勝率ばかりにこだわりロスカットをいかに避けて勝ちだけを拾うかという事ばかりに頭がいっていたのですが、そこから角度を変えて検証を始めたのでした。
株式は過去に遡って動かせる再生ソフトを知らないので自分の売買記録を見直したり日経平均のデータを検証したりする程度なのでFXのようにシステムを作ることはできなかったのですが、為替の検証で損小利大は優位性を持つことはわかっていたので損小利大の手仕舞い方を導入しました。

FXもそうですが、損を小さく利を大きくすればコツコツドカンでトータル負けするトレーダーの逆を行くことができるのです。
それまで株式はノイズにかからないようロスカット幅が結構大きかったのですが、ストップ幅が大きいと余程大きい動きに巡り合うか、もしくは上がる銘柄をぴたりと当てる能力がなければトータルで勝てません。
以前は株価の5%~10%程度ロスカット幅を取っていましたが、そうなると例えば5%だとしたら25%も上昇してやっとリターンとリスクの比率は5:1です。
なのでロスカット幅を以前では考えられないほど思いっきり小さくしてみました。
テクニカルストップだとどうしてもロスカット幅が大きくなるので機械的な価格のストップやパーセントストップを採用したのです。
以前も記事で書いていますが、結果が良くなるのならテクニカルにこだわる必要はないのです。

あと、ホールドする銘柄は少ない方が良いという考え方もありますが、私は「卵は一つのカゴに盛るな」です。
しかしそれはリスクを分散させるというよりは、どれが当たるからわからんから条件のそろったものは手あたり次第行くということです。
少ない銘柄に集中させるとどうしても上がる銘柄を当てなければと考えてしまうので、私は信用枠をめいいっぱい使ってでも多めの銘柄に注文を出しておく方が自分に合っています。(持ち越すのはレバレッジをかけない範囲です。順行したら現引きすることもあります)
殆どロスカットになりますが、以前よりロスカット幅は約10分の1くらいですので連敗してもたいして痛くありません。
強いて言うなら痛いのはFXと違い手数料があるという事でしょうか。
しかし損切り幅が微小なので現在は躊躇なく寄付成行でも構わず仕掛けをします。(もちろん毎日ではなく日経平均の状況も考慮します)
そして順行する銘柄は引っ張ることで圧倒的に損益比率の良いトレードができます。

「あの時勇気を出して仕掛けておけば」といった反省はいつまで経っても治りません。
それは勇気とは違った話であり、実際は統計の裏付けがない、もしくは昨日の記事でも書いたようにポジションが大きすぎて一度の損失に精神が耐えられないといった理由でしょう。
経験上2回以上繰り返す反省はそのままではいつまで経っても改善しませんので、根本的な対策が必要となるわけです。


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6/26
私がFXの検証ツールとしてお勧めしているFOREXTESTERが7月6日まで割引セールをしています。
終わったチャートを見て検証するとつい自分の都合の良いように解釈してしまいがちですが、このソフトは先が見えない状態にしてチャートを走らせることができ、とても便利です。
マルチチャートにも対応しているので複数の時間軸・通貨ペアを並行しての検証までできます。
私はトレードルールを作る際はこのソフトに頼っています。
少しでも効率よく検証したい方にお勧めです。

↓FOREX TESTERのサイトはこちらから

Forex Tester 3





一般的に短期売買ほどレバレッジをかけて効率よく儲けるというイメージがありますが、短期売買をメインとする私でもレバレッジを基本的にかけません。
結果的にかけている場合もありますが、それよりはかけていない時の方が多いのです。

理由は、私のトレードは7割方ロスカットですし毎回レバレッジをかけるようなポジションを持っていては不遇の時期に資金が大きく減り、破産リスクが高まるからです。
打診買いといった表現がありますが、私は全ての仕掛けが打診買い・打診売りです。
非常に小さくポジションを取るのです。
しかしそれがうまく順行して含み益が乗ると追加で次々とポジションを建てます。
自分の手法が機能しない相場環境は微々たる損失を積み上げ、機能する相場環境では含み益がハイスピードで加速するわけです。
それで、機能する相場環境では結果的にレバレッジがかかっていることもあります。
株式の場合は複数の銘柄があるので前日夜のうちに信用枠をめいいっぱい使って注文を出しておくこともありますが、持ち越すポジションは必ずレバレッジをかけない範囲にします。

1回1回のリスクが小さいとトレードの躊躇がなくなります。
サインが出たら原則手あたり次第仕掛けるので以前は非常に大きかった機会損失も殆どなくなります。
以前はどうしてもマウスをクリックすることができずに大きな波を逃すことが多々ありました。
頭ではわかっていても身の丈に合わない投下資金量だとどうしてもトレードを躊躇する癖が治らないのです。
だから色々対策を考えた結果、今のスタイルに行き着きました。
あきれるほどにロスカットを積み上げ「こんなので大丈夫なのか…?」となりますが、年に2~3回程度の大きな波に乗れた時、その損失を回収してお釣りが来るのです。
それは統計でも示しています。
普段はナンピンで助かってもたった数回の負けで全てを飛ばしトータル負けするトレーダーの逆を行く戦略です。

どんな戦略であれポジションは小さいに越したことはありません。
大きく勝負するとうまくいった時はハイリターンを得ることができますが、長い目で見ればリスクが大きいほど破産する危険度が高まるのです。
一発勝負のギャンブルがしたいのならともかく、長期間トレードを継続したいのならばリスク管理は最悪の事を想定した上で徹底せねばなりません。


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クックパッド
この前、妹に冷やし中華のタレの作り方を教えてくれと言われました。
私の場合ラーメンスープはもちろん、めんつゆ、ごまだれなども市販のものは買わずダシを取って自分で作ってしまうのですが、冷やし中華のタレは市販のものを使っていて作ったことがなかったので適当に作ってみました。
そうしたらまあまあ美味しかったのでクックパッドでレシピを初投稿してみました。

まだ二品しかありませんが、1週間に800回以上閲覧されているようです。
このブログの閲覧数を抜くのも時間の問題…
まあそれはともかく、今後も気が向けば何かアップするかもしれませんので、料理好きな方は覗いてやってください(笑)


↓johnnyレシピはここから

https://cookpad.com/kitchen/15113483


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重要なのは価格であり、テクニカル指標は単に価格から算出されたパラメーター
例えば、移動平均線が、価格>短期線>長期線の並びになっているから相場が強いのではありません。
相場が強いから結果的に価格>短期線>長期線の並びとなっているのです。
他のオシレーターなどのテクニカル指標にも同じことが言えます。
テクニカル指標は価格から算出された後付けのパラメーターに過ぎないという事です。
テクニカル指標が先の価格を予測できるなんてことはありえない。

重要なのは価格そのものであり、テクニカル指標は補助に過ぎません。
テクニカル指標をいじくりまわして勝てるという戦略はありません。
機能したとしても、それは一時的なものです。
相場における優位性とは、例えば多くの退場者を出すコツコツドカンの逆である損小利大が挙げられますが、間違ってもテクニカル指標のパラメーターではありません。

テクニカル指標は決めてしまえば何でもよいのです。
統計を取るとき、売買に一貫性を持たせるためのコンパスとしては役に立ちます。
しかしテクニカル指標そのものが利益をもたらしてくれるという事はありません。
これを勘違いしてどのパラメーターが良いかなどと常にテクニカル指標をいじくりまわしていても、それはトレードの本質ではないのです。


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6/22
私はシステムトレード寄りな裁量トレーダーですのでシステムの重要性をブログで何度も述べていますが、正直な話、感覚で売買したとしても損を小さく利をとことん伸ばせばトータルで勝つことは可能です。
ランダムに仕掛けをしたとしても損小利大の手仕舞いはトータルで勝ちにもっていく可能性が高く、優位性を持ちます。
しかし感覚に頼るとどうしても自分の都合の良いように解釈してしまったり、つい早く利食いしてしまう誘惑に耐えることができません。
金銭が絡むとまず正常に判断ができなくなります。
これは私も同じです。
だからルールで厳格に自分のトレードに縛りを入れているのです。
全部感覚で臨機応変にトレードできる才能があれば私もそうしています(笑)
しかしそれをするには自分の能力が明らかに足りない。
だからルール通りに売買するしか選択肢がないのです。

そのルールは正解を選ぶ精度が高くなければ勝てないルール、つまり裁量判断次第で期待値がプラスになるといったルールではダメで、ルール通りにやるだけで期待値がプラスとなるものでなくてはなりません。
そんな魔法のような法則なんてあるわけないと決めつけ昔は検証すらしませんでしたが、確実に退場し続ける素人と真逆の手仕舞い方法をすれば必勝法となるのです。
トレンド相場がなくならない限りそれは必勝法です。
しかし不遇の時期に耐えられず普通の人には実行し続けることは耐えがたい苦痛を伴いますが…
何度も述べていますが優位性のある手法とは常人には継続困難な苦痛を伴います。
ですから自分で検証して納得したものでないと続けることができないのです。


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6/21
昔は悩んだら見送ると取り決めていました。
しかし、そもそも悩むようなルールであるということは複雑という事です。
悩んで見送った時に限って大きな動きを逃したものですが…

トレードにおいて様々な要素を複合的に考えると聞こえはいいですが、度が過ぎると迷いすぎてどこもエントリーできなくなります。
なぜ複雑にするかというと損失を避けたいからでした。
ルール通りやっても勝てないので、個々の場面で正解を当てる精度が高くないとトータルで勝てない。だから悩むわけです。

現在は悩む必要がありません。
仕掛けと手仕舞いがシステム化されているからです。
相場環境の判断はどうしてもすべてをプログラム化することが難しいので裁量判断を挟むこともありますが、当てなければ勝てないという事はありません。
とりあえず全部機械的にシステムを執行しても長期的にはトータルで勝てる可能性が高いという統計の裏付けがあるからです。(ただしドローダウンはあります)

統計の裏付けがあれば迷うことも激減します。
ただし統計とは主に期待値とドローダウンのことです。
価格が反転する確率なんてのをいくら出しても手仕舞い込みで考えないとトータルで勝てるかどうかは不明です。
トレードで毎回迷うようならばまずそのルールの期待値を客観的に把握せねばなりません。
勝てないと言っているトレーダーは自分のルールの期待値を把握せずにトレードしているのだと思います。


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6/19
ポジションを持ってから順行すると楽観的になり油断が生まれます。
しかし、楽観的になる事は危険です。
思惑通り順行した時こそ用心深くあらなくてはなりません。
これは含み益を失わないよう早く利食いしろという意味ではありません。
楽観的になりすぎてストップ注文の管理がおろそかになったり、ついオーバーロットで勝負に出たり、リスク管理が甘くなる危険があります。

私が過去に日経オプション取引をしていた時、ロングストラングル(上下どっちかに大きく動けば利益になるが時間の経過とボラの縮小でプレミアムが削られる損失限定のポジ)を組んでいたのですが、動いてさえくれればいいので非常に大きなポジションを持ってしまいました。
それまでオプションで連戦連勝だったのも大きく勝負してしまった一因です。
結果上に大きく動き含み益がドカンと増えたので完全に楽観視してしまい、プットの含み損を超える大きな含み益となったコールの利食いをせずにリスクヘッジとなっているプットだけを外してしまうという暴挙に出てしまいました。
小さいポジションならその選択もありですが、正気の沙汰でない大きなポジションだったのでもし下落してしまえばとんでもないことになります。
保ち合いを上抜けして節目を超えたのでこれから更に上昇するぞと思い込んでいたのです。
案の定急な地政学リスクにより翌日はこれまでの上昇が嘘のような大幅なギャップダウン。
その日がトレード人生で一番の損失を出してしまい、寄り付き前は全身の血が凍り付くような体験をしました。
体が動かなくなりロスカットするためのクリックする手が動かないという症状を聞いたことがありますが、私はなんとか寄りで全部処分できました。
たった一度の油断がそれまで積み上げた利益をすべて飛ばしマイ転しました。(これがたまに記事で触れている私がオーバーロットでやらかした失敗です)
この経験があったからこそリスク管理の重要性を心底理解できたので今となっては貴重な経験です。
その時のチャートを忘れないようにパソコンの横に貼っていました。

相場は何事も起こりうるのです。
思惑通りいった時こそ臆病であるべきです。
人間は「自分だけは大丈夫」と思い込む生き物ですので、相場では慎重になりすぎるということはありません。
例えば飲酒運転などの悲惨な事故がなくならないのも「自分だけは大丈夫」と思い込む心理が働くからでしょう。
もしサプライズニュースで思惑とは逆方向に大きく窓が開いたら?株式ならばストップ安が連続したら?こういうことは「自分は大丈夫」なんて思っているといつか想定外の事態に対処できなくなります。
また、市場の誰もが楽観的になった時に相場は天井を打ち、誰もが悲観的になった時に底を打つというのは何年たっても変わらない事象であると過去のチャートが物語っています。
一時的にうまくいって楽観的になるようでは少数派に属することはできません。


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当てようとするから難しくなる
例えばこのチャートを見ると押し目を買い続ければ大きい利益になると考えられます。

170618-b.png

このチャートではひたすら戻り売りで大きい利益になることでしょう。

170618-b2.png

これを、ロスカットを避けピンポイントで拾おうとするのでトレードが恐ろしく難しくなります。
ロスカット連続で様子見しようとしたら見送った時に限って考えていた方向にぶっ飛ぶという経験は何度もしたことがありました。
ですが、それは例えばローソク足を抜けたらとか直近高安値を超えたら仕掛けるなどのサインが出たら全部仕掛ければいいだけの話です。
今までは全部仕掛けていたら勝てないのでトレードを厳選し精度を上げなければ勝てないと思っていましたが、それは単に損切り幅に対する利食いが小さいからそのようにするとトータルで勝てないだけの話でした。(他にはロスカット幅が大きすぎるという理由も考えられます。私の場合は初期のころから小さくロスカットをきっちり実行することだけは出来ていましたので勝てない理由は利食いが小さいという事でした)

勝率を高めないとトータルで勝てないので毎回相場観でトレードを躊躇し、見送った時に限ってぶっ飛ぶ、エントリーしたときに限ってロスカット…というのも何百回も繰り返し、どうにもならんと行き詰った挙句この発想に行き着きました。
麻雀で言うと“行けばロンされ、オリればツモられ”といったことをずっと繰り返す悲惨な状況でした。

もうサインが出たら絶対に仕掛けをする。
その代わり全部サインに従ってもトータルで勝てるように統計を取りながら検証し、それに従い利食いだけはアホになったように引っ張る
そうするとせっかくの含み益が帳消しになるトレードが頻発し毎回「本当にこんなんで大丈夫なのか?」と不安になる。
だがここでも”含み益を毎回しっかり持って帰りたい”なんてことは思ってはいけない。
統計がそれをやり続ければトータルで勝てるという事を示しているから。
利食いすればその後更にぶっ飛ぶ、粘ればトントンになる…なんて経験も何百回もしていましたし、どうぜ相場観で手仕舞いしてもロクなことにならないのでルールに従い続ける。

冒頭に挙げたようなトレンドが明確に出ているチャートでは簡単に儲かりそうなのに儲からない、あるいはちょこっとしか取れないといった原因は、単に自分が勝手に作り出してしまっていただけなのです。
もちろん大きなトレンドは滅多に出るものではありませんので、それをなんとか事前に見極められないかといった考えも出てきました。
しかし、それが事前にはっきりわかれば苦労しませんし、完全に大きなトレンドだと気付いたころには収益機会を逃すのです。
予兆らしきものを感じることはあっても、ただ1つ言えることは確実は無いということです。

ロスカットを極力避けて勝てる場面だけを見逃さずきっちりエントリーする!利食いは適切な箇所できっちり!チャートを見極める!…なんて考えは捨ててしまったのです。
なぜならばどうやっても無理だったから。
上手なトレードをやろうとするのでトレードが難しくなるので、上手にやろうという考えは捨ててしまう事です。
そして客観的に期待値が正の行動を淡々と作業のように繰り返す。
これが泥沼から抜け出した最善の方法でした。
チャートをあれこれ分析するのは以前から自信があったのにうまくいかなかった原因は分析以前の問題であり、楽な方法など無い相場において楽な方法を求め、正解を選び続ける確実な方法を探している自分の心の中にあったのです。


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6/16
高確率ばかり追っていて結局フィルター過剰になり本当に大きいトレンドの時に限って乗ることができない。
これを克服したのが例外を狙うという発想です。
そもそもトレンドは滅多にあるものではないのです。
なのに平均を逸脱したらそろそろ調整だろうとか考え毎回見送るのは変だなと思ったのです。

値動きは一本調子ではなく大なり小なりジグザグしながら波動を描きます。
その中でトレンド方向の波動を取りに行きたいのに、値幅が行き過ぎているとか日柄が経過しすぎているとかで以前はトレードを躊躇してしまっていました。
しかし今では平均からぶっ飛んでいるときこそしつこくトレードし続けるようにしています。
値ごろ感とかは捨ててしまっています。
確かに成功率は低いですが乗れた時が大きく、これまでの損失をすべて回収しお釣りが来ると統計が物語っています。
値幅が行き過ぎている、日柄が経過しすぎているから警戒するのではなく、値幅も日柄も平均より大きく逸脱しているほど強いトレンドが出ている、だから積極的に乗ろうと考えるのです。
平均値を気にしだすと凡庸な値幅の波動しか取れませんので、それだったら別にトレンドフォロァーである必要はそもそもないと気付きました。
大きなトレンドに乗りたいのなら平均値は度外視し、例外を狙いしぶとく仕掛け続けるのです。
私の場合仕掛けの成功率にこだわるのをやめて期待値を重視するようにしたことが転機となり、大きいトレンドにもしっかり追従することができるようになりました。


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6/15
単一の金融商品のみでトレードをするなら短期間に多くの試行回数をこなすルールでない限り不遇の時期も長くなることを覚悟しなくてはいけません。
また、数多くこなしたとしても手法が機能しない相場環境ではどうにもなりません。
アベノミクス相場のように誰もが買うだけで儲かるような相場もあれば暴落相場もあるし、狭いレンジを行ったり来たりが長々と続くちゃぶついた相場もあります。
試行回数も重要ですが、手法が機能しやすい相場環境であるということも重要です。

複数の金融商品をトレード対象にした方が手法に合ったチャートを選択することができます。(個々の場面で勝つか負けるかはわからない)
私の場合はFXは再生ソフトを使ったルール検証の段階からどの通貨ペアを選択するかというところまで考慮しながら期待値を出しています。
トレンドフォロァーなのでトレンドが発生していれば他の商品でも手法は機能しますので、米国株CFD、原油CFD、株式もトレードしたりします。(日経CFDや先物はUSD/JPYや米国株との連動性が高めなのでサインがかぶることが多くトレードしていません)

これが1つの商品のみに拘っていると不遇の時期を長く過ごす可能性が高いので、なんとかこねくりまわして難しい場面でもなんとかならんのかと必死になりますが、結局どうにもならなかったという結果でした。
以前は金融商品は少なく絞ったほうが良いと考えていましたが、それはどの商品を選ぼうか迷いが生まれるからです。
しかしその頃は期待値が正のシステムを持ち合わせておらず結局当てなくてはダメだったので迷いが毎回生まれていたのです。
現在は非常にシンプルなやり方を淡々と繰り返しているので複数の金融商品に手を出せています。
私の場合は場にぴったりとひっつかないスタイルであまりにも金融商品が多すぎると手が回らなくなるのである程度までにしていますが、それでも単一の金融商品だけだときついなと思います。

優位性のあるシステムはあの商品には機能してもこの商品には全く機能しないということは無いと考えています。
ボラティリティ等の関係で若干時間軸やストップなどの幅を修正することはありますが、根本はいじくらなくても機能します。
ただし例外があります。
それは流動性の低い金融商品には手を出さないことです。
トレードは投資ではなく投機であり、仕掛けをした時点から反対売買をすることが前提です。
投機はいざという時に買い手や売り手に困るような商品はトレード対象とすべきではありません。


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6/13
以前は寝ている最中、夢の中までずっとトレードしていました。
頭にあるのはどうやれば金が儲かるか。
常に利益を出すためにはどうするかそればかりでした。
そんなガムシャラな時期もあったのですが、今は夢の中でトレードすることは殆どないです。
「相場において確実なことは無い」というある種の諦めを心底受け入れたからでしょうか。
しかしこれを受け入れ”諦める”ことでぶれないトレードをマシーンのように淡々とこなすことができるようになりました。
トレードを躊躇することもほぼなくなりましたし、以前は怖くて乗れなかった大きなトレンドもしっかりついていけるようになりました。
どうすれば高勝率を狙えるかばかり以前は考えていましたが、損小利大で高勝率は不可能だと諦めましたので今は低勝率のトレードをしており、仕掛けてもどうせロスカットだなと個々のトレードに期待が生まれず固執しません。

私にとって諦めるという事は相場において重要な転機でした。
精神的に楽なトレードのやり方などないと諦めてから皮肉にも迷路から脱出することができました。


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6/12
初めて読んだ株の入門書に短期売買はギャンブルっぽいようなことが書かれていて長期投資をするべきだと推奨されていましたが、長期投資の方がよっぽどギャンブル性が高いと思います。
短期売買は数をこなし回転率が高いので統計の期待値に収束される可能性が高いのですが、長期投資は必然的に試行回数が少ないので一か八かの大博打ではないでしょうか?(笑)
少ない回数のトレードほどランダム性が高いのです。
業績、政策などファンダメンタルでの投資だとしても、それは仕掛けと手仕舞い込みの売買データの統計を取ることが困難なので期待値は不明です。

ところで知っている方が新興国の高金利通貨でスワップ狙いの長期投資を始めたのを知りました。
どうやらレバをかけているのにストップは設定せず業者の強制ロスカット任せなようです。
入金額は少ないようなので今の段階では仮に追証となってもセーフですが、どんどん入金を増していくとリスクは増加します。
実際に痛い目を見るというのもトレーダーとしての糧なので「やめたほうがいいですよ」とは決して言いませんが…

FXではスワップ狙いのキャリートレードという手法もありますが、ポジションと逆向きに急変動が起こればそれまで長い間積み上げていたものがパーとなり一巻の終わりです。
リーマンショックが良い例でしょう。
特に南アフリカやトルコの高金利の新興国通貨は流動性も低く、強烈なサプライズがあった時にスイスフランのような急変動に巻き込まれて最悪ストップが約定しないということもありえます。
メジャー通貨よりもそういうリスクが極めて高いと思います。
安易に高金利だからといって手を出すのは危険でしょう。
ましてやレバレッジをかけて長期投資なんてのはたった一度のロスカットで大打撃を被ります。
いざとなったら逃げればいいと考えていても、約定できず逃げれないこともあるのです。
また、人間は想定外の事が起きたとき体が動かないという事もあり得ます。
私も一度だけ経験しています。
オーバーロットのトレードで大きなギャップダウンを食らったとき寄り後全身の血が凍り付き魂が抜けたような恐怖はいまだに忘れられません。
いや、忘れてはいけません。


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「トレード回数は少なくした方がいい」というのはルールを確立していない初心者がせめて資金を急速に減らさないようにするための助言に過ぎない
多くのトレーダーはポジポジ病を経験すると思います。
そのせいか「トレード回数は少なくした方がいい」とよく言われますが、これは確率論に基づきトレードするならば間違いです。

大数の法則の記事でも書いていますが、確率というのは非常に数多くの標本がないと働きません
ですから試行回数が少ないと確率が働くまでに膨大な時間がかかってしまうのです。
それを理解したうえで少なくするのなら良いのですが、実際は「週に2~3回のトレードで確実に月プラスにしたい」などといった無茶な目標を立ててしまいます。
これは大数の法則を勘案すると現実的な目標ではないのです。
このような目標を立ててしまうと結局“正解を選ぶ精度を高めなくてはならない”となり、トレードがどんどんおかしな方向に行ってしまいます。

例え勝率80%の高勝率の手法だとしても、1000回中200回は負けるのです。(この記事にもそのような内容を書いています)
そのうちの10回が連続してやってくることも理論上あり得ます。
これを10回に2回しか負けないと勘違いしていると何連敗かすれば失望してしまいます。
兎にも角にも確率を働かせるためにはまず試行回数が重要なのです。

もちろん無秩序に感情的なトレードを数多くこなすとあっという間に資金はなくなります。
ですからルールを全然確立していない初心者にはせめてそうならないようにトレードを少なくしろという助言はあながち間違いではありません。
しかし、ルールを構築する段階に至れば試行回数は必ず勘案しなくてはいけません。
自分のルールは過去長期間のチャートによるとどれくらいの仕掛けの回数があるのか。
どれくらいの回数をこなせばトータルでの収益がプラスになっているのか。

データをしっかり把握しておけば確率が働くスパンや回数を頭に入れておきながらトレードをすることができます。
そうすればデータが示しているので連敗しようが不遇の期間があろうが仕方のないことだと割り切ることができます。

値動きを当てる才能があれば別に少ないトレードで一発必中を狙ったって良いのですよ。
ですが私はどうやってもそれは不可能だと思い知りましたので頼れるのは統計と期待値だけなのです。
その期待値に収束させるためには試行回数を勘案しなくてはならないということです。
期待値、試行回数、ドローダウンなどのデータを把握し、無茶な収益目標は立てずに淡々とトレードするのみです。


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6/8
「ダメだったら小さくロスカットすればいいだけの話」という考えはとても大事です。
これを頭ではわかっていても実行できないトレーダーは多いと思います。
ロスカットを失敗と考え避けようとし、結果試行回数を減らし確率に収束されず機会損失がかさむという負のサイクルを経験してきた私にとってこの発想はどうして盲点だったのか?
単にポジションサイズが大きすぎたのと、利食いが小さすぎたのです。
精神に負荷がかかるようなポジションサイズだと例えいくら優位性のあるルールを持っていても継続することができませんし、利食いが小さいので多くの勝ちを拾い続けないとトータルで勝てないといった理由だったのです。
初心者の頃からロスカットだけは躊躇せず毎回逆指値で確実に実行でき損失は最小限に食い止めることができていた私ですが、そこからの壁はとにかく高かった。
でも解決策は端的に言うと「利を徹底的に伸ばせばいい」という話でした。

自分の売買履歴を見返すと、順行していたトレードをもっと伸ばせればトータルで勝てていたのではないか。
そうすればロスカットを避けるためにエントリーを厳選しようという無駄なことをしなくてもサインが出たら毎回入ればいい。
なぜならば利食いを徹底的に伸ばすことにより7割ロスカット、2割微益でも残りの1割以下が損失をすべて回収しお釣りが来る。
こういうことを統計を取ってみて気づいたのです。
今までは損失を恐れて結果機会損失を積み上げていましたが、サインが出たら構わずしつこく仕掛け続ける習慣がついたことにより今までは逃してしまっていた大きなトレンドにもしっかり乗ることができるという好循環となりました。
更に初心者がナンピンで酷いことになるケースがあるのならその逆であるピラミッティングをすることにより更に期待値が上がることもわかりました。
損小利大を狙うと当然含み益がパーになるトレードも多発しますが、それも必要経費だと考え構わず含み益をパーにし続けると本当に大きなトレンドにしっかりついていくことができます。(含み益を帳消しにせずに利を伸ばす方法がないものかと考えだすとまたトレードがおかしな方向に行ってしまいます)

自分の売買譜をしっかり日誌などにつけていないとこういう発見は困難です。
ですから売買の記録は必ずつけ続けるべきです。
そこからアイデアが浮かび統計を取ることにより活路を見出せることがあります。
私の場合は「利を伸ばそう。そうすればダメなら小さくロスカットすればいいだけなんだからしつこくしつこくルール通りに、作業のように注文を執行し続ける」という姿勢に至りました。


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6/6
ロスカットをなるべく避けたいと考えだすとやたらとトレードを見送る理由をつけるようになります。
根拠があって見送るならともかく、根拠もなしに雰囲気や勘で判断します。
指標発表前だからやめておこうとか、先物ならSQ前だからやめておこうとか。
なんとなく変な動きだからとか、不自然だなとか。
しかしそれはルールを作るために統計を取り期待値を出した時に考慮したものなのか?

指標発表前やSQ前は全て見送るという条件で期待値を出して採用しているのなら良いのです。
ですがそれを考慮せずに統計を出しているならばルールのサインが出る限り仕掛け続けるべきです。
でないと確率に収束されません。
見送ったことによる機会損失は実際の損失も同然なのです。
ルールで取れない範囲の機会損失は全く気にする必要はないのですが、取れたはずの利益を取り逃すのは特殊な事情でもない限り避ける必要があります。

チャートを見て不自然だなと感じても行く時は行く、ロスカットになるときはロスカットになるという事実があるだけです。
その不自然と感じる場面を明確に定義し、見送った場合に期待値が増えるとかドローダウンが大幅に減ったりするという結果が出るのなら見送るというルールにしても良いのです。
実際どうでしょうか?
私の場合、相場観から不自然な動きに見えて仕掛けにくいときでも大きい利益になることはあるのです。
だから相場観を働かして機会損失となるよりもサインが出れば構わず仕掛け続けます。
むしろ仕掛けづらいと感じるときこそしっかり注文を執行し続けるべきだとさえ思っています。
ダメだったら小さくロスカットすればいいだけの話なので。


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6/5
そのままやっただけで勝てないから裁量判断でトレードの精度を上げないと勝てないルールで運用すると、どうしても「利益になったから正解、ロスカットになったから不正解」というトレードの反省をしてしまいます。
更に「いい位置で利食いできたから正解、含み益が飛んでしまったから不正解、」といったように個々の結果論で反省してしまいます。

もっと早くエントリーするべきだったとか、もう少し様子見を見てエントリーした方がよかったのではないかとか、トレイリングストップが浅すぎたとか深すぎたとか、そんな反省をしても無意味です。
個々のトレード結果はランダムも同然だからです。
そんなランダム性の高いものを真剣に当てようとするのはくじ引きでどうやったら当たりが引けるかと考えるのと同じです。
「そんなはずはない!」と思うかもしれませんが、確率というのは非常に数多くの標本が集まらないと機能しません。
だから個々の結果の意味は非常に薄くランダムも同然と思っておいた方が良いのです。
チャートを見ると何らかの法則性があるのではと感じますが、エントリーしてからどの程度逆行しどこまで行くのかは事前には決してわかりません。
上か下かを当てるという単純な話ではなく、ノイズの動きまで勘案すると値動きを読み切るの不可能というものです。

結局個々の結果にとらわれると相場を当てなくてはならないという方向に行ってしまいます。
良い位置でエントリーしたい、良い位置でイグジットしたい、そのような精度を高めたいと考えると、行き着く先はフィルター過剰ゆえの試行回数の激減であり、トレードの躊躇です。
これを脱却するには、勝ちだけを拾いたい、振り落とされたくない等、そのような都合の良いことは考えないことです。

勝ちも負けも上手なのも下手なのも全部ひっくるめてトータルで利益を出しさえすればいい。
ルール違反以外の理由で個々のトレードは一切反省しない。
私の場合これを肝に銘じることでようやくスタートラインに立つことができたと思います。
しかしこれを実行するには期待値が正のルールが必要です。
期待値が正のルールをどうせ無理だと検証していなかった頃はスタートライン以前だったと今では思います。


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他人のノウハウはそのままでは全く役に立たない
先日「とある商材で勉強しているのですが不安を感じているところがありまして、それがまさにジョニー氏がブログで言っていることにあります」といった内容のメールを頂いたので、そのことについて記事にしてみたいと思います。

まあとにかく他人の裁量トレードの手法というものはそのままでは全く役に立ちません
理由は、絶対に真似できないからです。
本人しか感じることのできない感覚、直感などを真似できるはずがありません。
どれだけその人の売買履歴を真剣に分析しても、できません。
いつかはできると信じて真剣に勉強してもできません。


本や商材などで他人のノウハウを見てもそのままでは役に立ちませんし利益を出し続けることはできません。
役に立つようにするには、まずそのルールで機械的な統計を取ることです。
仕掛けや手仕舞いの条件が感覚任せで曖昧なのは論外です。
そういったものは本人以外できないので。(本人がやる分にはいいのですけどね)
もし統計を取ることができるのなら取ってみて客観的な期待値を出します。
それがプラスならば使うのも良し。
しかし大抵はマイナスでしょう。
勝率が高い方が人気は出るので、わざわざ本や商材で売り出すなら大抵は利食いが全体的に小さい高勝率を謳った手法ではないでしょうか?
高勝率のトレードは機械的に行えば必然的に損大利小となります。
当然それでは勝てないので結局ルールをそのまま使うのではなく裁量で相場を分析して的確なポイントでエントリーする精度を高めなさいと読者や購入者に丸投げです。
ですが相場を当て続けることは天才でもない限りどうやっても無理です。

ルールの期待値がマイナスでも、ある程度トレンドに沿って仕掛けをするルールならば利食いと損切りを改良するだけで使い物になる可能性もあります。
利食いをデイトレで決済してしまうのでなく順行する限り徹底的に徹底的に伸ばす。
損は素早く小さく切る。

これを取り入れるだけで使えるルールとなる可能性はぐんと高まります。
しかし損小利大の手仕舞い法だと勝率が低くなりその分不遇の時期も長くなります。
そのような手法は大衆がやりたがらず、その逆のコツコツドカンで大損するトレーダーは後を絶たないのでしょう。
ですが大衆がやりたがらないからこそ優位性があるのです。
大衆が駆逐されるコツコツドカンの逆は普遍的な優位性を持つのです。

先述したように、他人のノウハウを即そのまま使うことは相場においては愚行です
仮に期待値が正だとしても自分で統計を取り納得しなくては継続できないのです。
自分でどうやって一からルールを作ったらよいかわからないので本などを参考にしながら仕掛けや手仕舞い法を作ってみるのなら、必ずその条件で数多く(※大数の法則が働くには数百回の試行回数が必要です)の統計を取り客観的な期待値を算出することです。
自分で期待値を理解し、手法を信頼せねば一貫したトレードを継続できず他にもっと良い手法はないのか?とコロコロ変えることになるのです。
自分で統計をしっかり取り期待値を理解している場合でもつい余計なことをしでかす誘惑は常にあるので、他人のノウハウならば尚更です。
様々な情報は参考にしても、結局最後は自分色に染まったルールを作り上げないとトレードを続けることができないのです。


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6/2
相場はとにかく参加者を惑わし苛立たせる動きを頻繁にしてきます。
感情的なトレードをしてしまうことにもつながる一因です。
だから相場というものはそういうもんなんだと割り切らなくてはなりません。
振り落とされる、その直後に思っていた方向に動く、含み益がトントンになる、ロスカット連発となる、そのようないやらしい動きは当たり前にするもんだと割り切り、そういう動きを回避しようとしないことです。
精神的な苦痛を避けようとするとトレードを躊躇し見送り癖がつき一貫したトレードができない原因となるのです。
ノイズに振り落とされようがロスカット連発になろうがトータルで勝てれば良い話であって、個々のトレード結果はどうでもよいのです。
期待値がプラスのルールを粛々と執行し続けるのです。

一貫したトレードをしっかり続けていると先述したようないやらしい動きにやられるパターンも頻繁に出くわします。

USD/JPY 1時間足
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米国株S&P CFD 1時間足
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原油 CFD 1時間足
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株式 日足
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(CFDは4時間足と日足メインでトレードしていますが細かい動きがわかりやすいように1時間足を表示しています。また、仕掛けをした後は半分のポジを損切り幅分の値幅で利食い指値しています。残り半分は利食いを設けずトレイルにかかるまで放置)

USD/JPYは積み上げた売りポジは結局トレイルにかかり最大含み益の9割くらいは飛ばしています。(1回目の売りは深夜のうちに動いてしまい遅れて仕掛けたのでロスカット幅が大きくなりポジションは少なめだったので)
これをもったいないと感じるのか、それともなんとも思わないのか?
私は統計を取りある程度深めのトレイリングストップの方が手法と相性が良くトータルで良い結果を出すと理解しているので、次回も同じような手仕舞いを繰り返します。
ターゲットを決めて手仕舞いする統計も出しましたがターゲットを設けずトレイリングストップにした方がどうやっても統計上の収益は断トツに高いのです。
今回はこのような結果になりました。というより9割方こんなのばかりです。
ですが残りの1割が圧倒的に期待値を押し上げるのです。
だから個々の結果にとらわれず粛々とルール通りに執行するのです。(ちなみにトレイリングストップはトレンド相場でないと威力を発揮しません)

また、含み益が最大の時というのは後になってわかること
当たり前のことですが、できるだけ含み益を減らしたくない、おいしいところだけを持っていきたいと考えるということはこの当たり前の事を真に理解できていないとも言えます。
全ては後にならないと分からないのです。
これを少しでもわかろうとする、わかる精度を高めようとしても結局未来の事はわからない。

また、FXとCFDの例ではトレイリングストップやロスカットに綺麗にヒットした後に思惑方向に動くということに出くわしています。
こんなのもしょっちゅうです。
ですが場を見ている時間帯ならば再度入りなおし、完全に置いていかれたら次のサインを待つ。
ただそれだけであり、こんなのばっかりあると慣れてしまいいちいち悔しいとか感じなくなります。
相場は常に他者から金を奪い取る戦いの場なので、いやらしい動きはあって当然であり、いちいち心を揺れ動かされてはいけないのです。

ここ数日間のトレードで例を挙げましたが、下手なトレード、もったいないトレード、間抜けなトレードでもいいんです。
大切なことは個々の結果に何ら感情を抱かず期待値が正の行動を取り続ける。粛々と注文を執行し続けることなのです。


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