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11/30 還元率の低い競馬でも確率を味方につけ大儲けした凄い人がいる
以前の記事(こちらの記事)でも書いていましたが、はずれ馬券は経費と認められたニュースを昨日ネットで目にしました。

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6262950

競馬はやったことがないのでよくわかりませんが、この方も統計を元に利益を出していたようです。
投入資金と収益を見るとトレードに比べたら非常に損益比率の悪いものだと思います。
しかしそれでも淡々と期待値が正の行動を取り続けた結果莫大な利益を出しています。
トレードにおいても参考になるとは思いませんか?
先の値動きを当てようと、うまい位置で仕掛けや撤退をしたいと切に願っているのに全くうまくいかない…以前私がそうでした。
しかしうまくやろうということは捨てて淡々と期待値が正の行動をマシーンのように続ける。こうすれば裏目のトレードの連続だったり連敗がボロクソに続いたりしても振り返ったらトータルでは勝っていた。こういう結果になります。
未来は予想せず統計を武器に利益を出す。何かヒントになるのではないでしょうか。


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11/29 麻雀で全く同じ配牌がこないように同じチャートは二度とやってこない
以前、過去の大量のチャートで仮想売買をこなすことにより数多くの場面を記憶し、似たような場面の時に対応できるようにしようとしていました。
しかし、全く同じチャートというのは二度とありません。
確率は数多くの試行回数を伴わないと働かず、言ってしまえば個々のトレードの結果なんてものはたまたまです。

確かに似たような場面というものはあります。
ですが前回がどうだったからと言って先の事はわからないのです。
これをわかるようになる、あるいは高精度で判断できるようになると思い込むと、気が付けばトレードに確実を求めるようになります。
すると正解を当てることを良しと考えるようになります。
こうなるとドツボにハマります。

多くのチャートを見ること自体は良いのです。
むしろトレーダーにとって必須です。
統計を取り期待値を算出するのには大いに過去の膨大なチャートを利用すべきです。
こういう時はどっちに行く確率が高いのかというデータだけでは使い物になりませんので必ず手仕舞い込みの期待値を出すのです。
なぜならばトレードは手仕舞いありきのものであり、どっちに行く確率だとか底や天井を当てる確率なんてものはそれだけでは期待値は不明だからです。

あくまで過去のチャートは統計を取り現在のチャートは仕掛けと手仕舞いを判断する材料です。
ですがチャートに確実を求めたり、先を予想したりするなどという事をし出すと、それは不可能な事であり迷宮にハマってしまいます。
膨大な量のチャートを記憶したからと言って先を予測しようなどという道具として使いだしてもうまく行かずもがき続けることになります。


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11/27 正解を当てなくては機能しないルールは再現し続けることができない
以前、勝率80%以上を目標にしよう!と考えていたことがありますが、今思えば愚の骨頂でした。
自分のルール通り全て仕掛けても勝率80%になるのか?
そうではありませんでした。
結局正解を当てなくては高勝率を維持できないのです。
勝つこと、正解を選ぶことが前提のルールなのです。
結果相場を見極めようとフィルターを幾度も張り巡らせ、どんどんトレードを複雑化しました。
正解を選ぶことが前提なのですから負ければ毎回反省していました。
しかし負けを避けることなどはわからないのです。
仕掛けの前に「ここは勝てそうだ」「ここは負けそうだから見送ろう」などというのは決してわかりません。
個々の結果は偶然に等しいのです。
確率は数多く試行して初めて働くものだからです。

勝率80%の手法で運用すること自体が悪いのではありません。
期待値がプラスで破産確率が極めて低いのなら一向に構わないと思います。
しかしそのルールを他人がそのままやっても勝率80%になるのかがポイントです。
相場観や直感で相場を当てなくては勝率を維持できないことが問題なのです。
技術をつければトレードの精度が上がるはずだという幻想を抱いていると、いつまでもトレードが当て物のゲームとなってしまいます。
当て物ではなく確率のゲームなのです。


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くじ引きやサイコロで大数の法則を実感
確率は数多くの試行回数をこなさなくては働かない。
常々ブログで言い続けています。
たった数回のトレードの結果で「何が悪かったんだ?」などと振り返ることに意味はありません。
たった数回のトレードで確実にプラスに持っていきたいなどと考えるのも勝率が限りなく100%に近い手法でない限り無理な話です。
一月にたった5回のトレードしかしていないのに「今月マイナスだった!何が悪いのか?」と反省してもどうしようもありません。
勝てないと悩むトレーダーは“試行回数をこなしていない”ということで、確率で勝つための土俵にすら立てていないという事が多いのではないでしょうか?
以前私もそうでした。
ネットや書籍などの情報を鵜呑みにして“少ないトレード回数で一発必中を狙う”のが賢く立ち回る方法だと勘違いしていました。

以前の記事でも書いていますが勝率50%は10回中5回勝てるという事ではないのです。
1000回中500回勝つ…というように数を多くして捉えなくてはなりません。
500回の負けの10回が連続で来ることもありえるのです。
だからたった数回数十回のトレード結果を気にすることは愚行なのです。

大数の法則を実感するには紙とペンとティッシュペーパーの空き箱とハサミを用意してください。
10枚のくじ引きを作り、例えば勝率3割を検証したければ3つアタリを作り、ひたすら何百回もくじ引きを繰り返してください。
そして当たれば〇、はずれれば×と記録用紙に記入してみてください。
思った以上に連敗するものだという事が実感できると思います。
逆に7割とかの高勝率でも連敗する時は連敗するものだということもわかります。
また、短い期間ごとに区切って結果を考えてみてください。
たかが数回ごとに区切ると勝率が思った以上に反映されていないという事も実感できます。
紙と空き箱がなければ割り箸でもいいですよ。
もしサイコロを持っているならばサイコロでもいいでしょう。

これをやってみるとトレードの連敗で落胆したり手法をいちいちいじくったりすることの無意味さを少しは理解できるのではないかと思います。
このくじ引きは完全にランダムですが、実際相場はトレンド相場やレンジ相場などの相場環境によって勝ち負けの波は更にぶれます。
一時的な浮き沈みで心が揺さぶられたらいつまでも軸が定まりません。

トレードはチャートがあるのでどうしても「値動きを高精度で読む技術というものがあるのではないか?」と考えてしまい、完全にランダムなくじ引きなんかと一緒にできるか!と考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかしトレードは上がるか下がるかを当てるだけという単純なものではありません。
それは手仕舞いというものがあるからです。
仕掛けをした後どこを利食いにし損切りにするかで勝率は全く変わり、思った以上に複雑です。
それを高精度で当てるなどという芸当は神業でしょう。
だからくじ引きと同じように考えることが統計から導き出された期待値に基づきトレードするという行動のための第一関門となるのです。


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11/24 場をたくさん見れることが有利だとは限らない
相場をずっと見れればもっと儲けることができそうなのになぁ…と考えたことはあるのではないかと思います。
私もそう考えていました。
しかし事実は違いました。
場を見ているからこそつい早く利食いしてしまったり、含み益がガクンと減るとトレイリングストップの価格に達していなくても手仕舞いしてしまったり、ロスカットラインに達していないのに怖くて損切りしてその後思惑通りに方向に飛んだりなど、ロクな事がありませんでした。
場を見ていないほうがずっと良かったのです。
いかに相場の値動きは参加者の心をかき乱すのかという事を思い知りました。

例えばIFD注文、IFDO注文などを利用し、注文を出したら例え場を見れるとしても朝になるまでパソコンを見ないという選択肢も十分にありです。
放っておけばトレンドの恩恵を受けやすくなります。
場を見ると途中でつい手堅く利食いしてしまうのです。
そもそもトレンドフォロァーの優位性は“利食いしない”ことにあるとすら思っています。
確かに場を見ていれば含み益がなくなる前に撤退できるということもあるでしょう。
しかし、どちらがトータルで大きく儲かるか。
値動きに心揺さぶられているうちは間違いなく見ないほうがかえって結果が良いと思います。

場をずっと見てトレードするのならば信頼できるシステムを自分で検証してからです。(場をあまり見ないトレードでも検証は必要ですが…)
手法を確立しないまま場を長く見続け裁量トレードを繰り返しても感情に揺れ動かされる比率が高くなるだけです。
実弾トレードを繰り返しながら「これも訓練だ」と思っていてもいつまでも成果は出ません。


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11/23 学校のテスト
学校ではテストで間違った解答を書くと×となります。
こういう感覚でトレードを行うとドツボにハマります。

ロスカット=×
含み益がトントン=×
利確後更に飛んで行った=×

こういう感覚になってしまうと裏目ることが×と捉え、どうにもならないことをどうにかしようと必死にもがくことになります。

裏目ってもいいんです。
むしろ裏目を避けられないのがトレードというゲームです。
裏目ると「技術がない。賢くない」などと考えるのは大間違いなのです。

利を伸ばした方が良いというと、「だって伸ばそうとしたら含み益がトントンになってしまう」と思われるかもしれませんが、それでいいのです。
個々のトレードでどうなったかはどうでもよく、トータルでどうなったかが重要なのです。
こう考えることができれば個々のトレードで間違っていてもいいのだとわかるのですが、どうしても目先の事で判断してしまうので非日常的な“確率論”で考えることができません。

学校のテストの感覚でトレードを行うと苦しむこととなります。
学校のテストは教科書を暗記したりすれば正しい解き方を身につけることができますが、相場は「こうすれば正解」というものがないからです。
できることは統計から導かれた期待値が正の行動を取りトータルで勝てる見込みが高いことをするだけです。
個々のトレードで正解を導き出す方法というものはありません。
できないことをできるようにしようとするからトレードが死ぬほど苦しく難しいゲームとなるのです。
個々のトレードで間違ってもいいんだと心底理解できれば全く異なったゲームとなります。
決して楽ではありませんが、攻略不可能というものではなくなります。
裏目るたびに反省するようではいつまでもこの境地にたどりつけません。
「だって、裏目を避けなきゃ勝てないんだ」というのであれば、そもそもルールの期待値がマイナスなのです。


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11/22 ポジションへの愛着は地獄への切符
先日私の住んでいる地域はあたり一面雪景色となりました。
いよいよ冬ですね。
布団が恋しくなる季節です。
昨日も娘を寝かしつけていたら自分が寝かしつけられてしまいました…





ポジションに愛着を持つとそれは地獄への道となりかねません。
シナリオを必死に考えこの見立ては正しいはずだ!などと思い込むとそれが逆行したとき落胆します。
下手すると切るに切れなくなる。
こうなると想定外のリスクを背負う事となり、いつまでもトータルで勝つことができません。
また、個別株ならば特定の会社の株を取引するうちにその株が好きになってしまったり、為替なら特定の通貨ペアに愛着を持ってしまったり事もありえます。
そうなるとやはり切る、つまりロスカットすることになんらかの抵抗を持ってしまいます。

投資として売買するのか?投機として売買するのか?
このブログの読者は殆どが投機としてトレードしていると思います。
つまり持つこと自体が目的でなく、いつか反対売買することが前提の売買です。
だったら特定のポジションに愛着を持つことなど無意味です。
機械的に投機の道具であると冷徹に捉え、愛着を持つべきではありません。
でないとそのポジションと地獄まで付き合うことになりかねません。
一蓮托生となってしまうのですね。
私も超初心者の頃は買った株が好きになってしまったものです。
実際に株券や通貨が手元にくるわけでなく電子上の画面での話なのに愛着を持ってしまうのはなんか不思議ですね。
ですが投機としてトレードをするのならそういう感情は有害となりかねません。


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先の見えないチャートで検証する理由
過去の記事でも書いていますが過去のチャートで仮のトレードルールを検証する際に私は再生ソフトなどを利用し先が見えないチャートを使う事を推奨しています。
既に出来上がった繋がったチャートではリアルタイムで見ているのと違いがあり、都合よく解釈してしまう可能性があります。
そうすると検証の段階ではエントリーしているはずなのに実践ではつい見送ってしまったり、検証時と実践での差というかブレのようなものが大きくなります。

極端な例かもしれませんがEUR/CHFのチャートを挙げてみます。

これはスイスフランショック直前の日足

171118-1.png


こちらはスイスフランショック後の日足

171118-2.png


急変動が起きる前の場面は、急変動後にものすごく縮小されています。
急変動が起きると大なり小なりチャートが歪になります。

この記事を書いている最近のものでは日経CFDのチャートを挙げてみましょうか。

これは日経CFD4時間足

171118-3.png


こちらはさっきのものよりもう少し進んだ時のチャート

171118-4.png



終わったチャートを見れば丸の部分で買っていれば簡単に儲かりそうなチャートですが、実際に仕掛けをするとなると1つめのチャートのド高値圏に感じられる場面であり、変に相場観を働かせると「そろそろ一旦調整入りしそうやろ?」などと考えトレードを躊躇しそうです。
怖くてなかなか買いづらいのです。

こういった事があるので再生ソフトなどで先の見えないチャートで検証しないとシミュレーションと実践でのギャップが生じてしまいます
はっきり言って終わってしまったチャートだったらどうにでも自分の都合を挟むことができるのです。
一応機械的な仕掛けのポイントを割り出してみようと思っていても無意識で都合の悪い時だけ見送りしてしまったりするのです。
あと、オシレータなどテクニカル指標を使う場合、リアルタイムではピコピコ動いていますが終わったチャートでは固まったままです。
数ポイントの差でエントリーするかしないか紙一重で決まるといった場面も終わったチャートでは簡単に思えますが、実際にはピコピコ動いていて迷いが生じる場合もあります。

特に複数の時間軸を見てトレードする場合は再生ソフトが必須でしょう。
いつも私がお勧めしているFOREX TESTERならば複数の時間軸を同時に進ませることができ、私にとって欠かせない検証ツールとなっています。

当たり前の事ですがトレードは先の見えないチャートを見て判断しなくてはなりません。
相場観が邪魔をし「怖くて買いづらい、売りづらい」というのが必ず発生します。
特にある程度知識をかじるとそういう感情が多く沸き起こります。
そういった感情が沸き起こることを加味したうえで検証するためにも、少しでも実践に似せた状況で条件を検証するために先の見えないチャートで検証する必要があるのです。
(これをクリアしても実践では口座残高の増減という最も精神を揺れ動かす壁があります…)


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11/16 心理への影響
昨夜ブログの記事を書こうと思っていましたが娘を寝かしつけていたら自分が寝かしつけられてしまいました。
この前の日曜日もそうでしたので翌日に更新することに。
寝ないと思っていたのに油断したら深夜だった時はテンションが少々下がります…


久しぶりにチャートを挙げてみましょうか。

日経CFDの1時間足です。
このチャートの丸の部分で買ったとしましょう。
買った価格は仮に22500円とします。

171115-1.png


そして上昇し、最高値の時に900円以上の含み益になりました。
日経平均で900円はまずまずの値幅です。
ですがその後下落し赤丸の部分で22500円に戻ってしまったとします。

171115-2.png


さて、1枚目のチャートで買った瞬間の22500円の時と、2枚目のチャートで急落し22500円に戻ってしまった時。
この2つは同じ価格です。
しかし2枚目のチャートは一時900円以上の含み益が出てからのトントンなので、全く同じ評価損益にもかかわらず2枚目のチャートの局面の方が非常に損して悔しい気持ちになります。
まあ実際はトレイリングストップで利確するのでここまで大きい含み益をトントンにすることはありませんが、あくまで例として挙げてみました。

よく言われますがこういった事は人間の本能的なものです。
値動きに心動かされ、合理的に考えることができません。
同じ評価損益でも違った印象を与えてしまうなど、様々な心理的影響を受けます。
こういった感情的要素がトレードでつい余計な事をしでかしてしまう一因です。
「やっぱり欲張らず常に手堅く利確した方がいいのかな?」などと手法を頻繁にいじり、手堅く利確したときに限って更に飛んでいく。ムキになって取り返そうと大勝負したり既に上がりきったところで追いかけたり、ぶれぶれのトレードです。

裁量判断で臨機応変にトレードしようとしても結局感情に振り回され、いつまでも勝てるようになりません。
まずはシステムを作り、その通りにきっちりトレードできるよう訓練することが第一歩です。
感情に振り回されたトレードをするくらいならシステム通り機械的にやったほうがまだ良い結果になるはずです。
基本の型ができていないと裁量判断は常に感情判断だからです。

先程のチャートの例でもそうですが、トレードで余計な感情が沸き起こることは防ぎようがありません。
これを下手にコントロールしようとしても無理な話です。
だったらせめて軸がぶれないように「せめてこの通りにやればいい」というシステムを作ってしまうのです。
相場観で都合よく当てないと勝てない裁量ルールでは自由度が高すぎ感情に振り回されまくるのです。
ただでさえシステム通りやることすら難しいトレードです。
自由度が高いという事は超上級者向けでしょう。
統計を取り、期待値が正の行動を淡々と繰り返す、作業的な縛られたトレードをすることが確率の考え方を体に植え込ませる第一関門となります。


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結果論でトレードを反省してしまう理由とは
トレードの結果が出てから反省する必要はありません。
というよりも反省してはいけません。
ただ害悪となるだけです。
反省するのならそれは結果が出る前の段階でしていなくてはならないのです。
すなわち「ルールに無いことをしてしまった」。この1点です。
それを結果がどうだったとかで次からは直そう、気を付けようとする反省はただの結果論に振り回された反省なのです。

「ロスカットになったからダメだった。」
「もっと早いうちにエントリーしなきゃダメだった。」
「もっと待ってからエントリーした方がよかった。」
「もっと利食いを我慢すべきだった。」
「きちんと利食いしておくべきだった。」


もっと待てば負けトレードを避けれたからだの、手仕舞いした途端に思惑通りの方向に動いたからだの、せっかくの含み益がトントンになってしまっただの、全て結果が出てからの反省です。
タートルズの本に書いてあった言葉を借りるなら“結果偏向”ということになるのでしょう。
以前私はこういう事を山ほどトレード日誌に書いていましたが、確率論に基づきトレードするという本質が全くわかっていませんでした。

そもそも個々の結果はたまたまです。
例えば10本のくじがあり、当たりは3本、はずれは7本だとします。
当たれば10000円貰え、外れれば1000円没収されるとします。
期待値はプラスです。
これを数多くこなせると仮定して、最初3連続外れを引いてしまいました。
これは何か反省する必要があるでしょうか??
3割当たるというのはだいたい3回に約1回は当たりそうな感じがしますが、実際は数百数千と大数の法則が働くまで試行して初めて確率が機能します。
個々の結果はほぼランダムに等しいと考えてよいでしょう。
だったらはずれを引くのは仕方のない事であり、避けようもないし避ける必要もありません
ですからはずれをいちいち一喜一憂したりしたり反省する必要は無く淡々と次に移ればいいのです。

それがトレードとなるとチャートというものがあるので値動きの先を高精度で当てる技術があるのではないかと勘違いしてしまいます。
だから結果論で反省してしまうのです。
確率論に基づきトレードするのならば結果がどうだったとかで反省する必要は微塵もなく、戒めるべきはルール違反をした時だけです。(勝つこと前提のルールはもはや論外)
個々の結果はほぼランダムなのですから。

こういうことを言うと「いやいや、支持線抵抗線は機能することは過去のチャートを見ればわかるし、トレンドも継続しやすいということは過去のチャートが物語っている。値動きを読む精度を上げることができるはずだ」と考える方もいると思います。
私も以前はそう考えていました。
ですが私は支持線抵抗線というのは何をもって支持線抵抗線と考えトレードの材料にするべきなのかが厳密ではありませんでした。
例えば直近で急反転した部分の価格などが支持抵抗になりやすいです。
事実そういうチャートはしばしば見られます。
しかし、じゃあ急反転しているところは全て支持抵抗とみなし必ずエントリーするのか?誰がそのルールを見ても100人が100人同じ価格帯を支持抵抗と見ることができる定義はあるのか?
本当にその支持抵抗の見方通りにエントリーした客観的な統計データを持っているのか?…という疑問が出てきます。
事実私も自分の感覚任せとなっていて、更には連敗したから今日のトレードは終了しようなど勝手な都合を持ち出したりして仕掛けたり仕掛けなかったりとバラバラでした。
どうしても感覚的なものが入ってきます。
感覚的な判断が多くなると自分の都合や気分で判断してしまい、エントリーしたりしなかったりと曖昧になるので厳密な統計を取れません。
仮に感覚で判断したシミュレーションの統計を取ったとしても、その感覚を毎回再現できるのかということが問題となります。(再現し続けることのできるシンプルな取り決めなら多少感覚的なものが入る統計を取っても良い)

トレンドの継続性も確かに過去のチャートが物語っていますが、例えばダウ理論で言う高値安値切り上げの上昇トレンドで「トレンドは転換するよりも継続しやすい」という根拠で買うのなら、直近の切り上げた安値を割ったところをロスカットラインにしなくてはなりません。
これはブレイクで買おうと押し目買いしようとロスカット幅は結構深くなります。
余程深い押しで買わなくてはロスカット幅が狭くなりません。
だから損益比率を勘案すると一般的にはロスカット幅をそれより狭くしようと考えますが、そうなると高確率で勝てるという事はなくなります。
以前「上昇トレンドだから買い有利だから買う」と漠然と方針に決めていましたが、それは「高確率高精度で勝てるから買い有利」なのではなく、実際は「利食いになるかロスカットになるかは全くわからんけど、もし上がったら大きな収益になるかもしれんから買いが有利やろ」というのが適切な表現です。
それを昔「なんで上昇トレンドで買っているのに高精度で勝てないんだろう…」と嘆いていたのです。
今思えば的外れです。

日柄や値幅もそうです。
例えば値動きの波動の9割が●●日以内に反転しているので●●日を過ぎたら仕掛けようとしても勝率9割にはなりません。
残り1割の部分でロスカット連発、更に残り9割の部分は順行すれば追加仕掛けをせずに適当な位置で利確できるまで保持するだけ…これでは勝率9割になりようがないのです。


そして何よりも大切なのがいつも書いているように手仕舞い込みの期待値です。
値動きを当てる精度云々よりもどこで手仕舞いするかが重要です。
例えばAというポイントで買ったとします。
しかし価格はちょっと揉み合った後にずるずる下げていきます。
値動きを当てることができなかったのでしょうか?
もし+5pipsに利食いを入れて揉み合っているうちに約定していれば、そのまま後にずるずる下げようが値動きは当たったという事になります。
ですが届かない位置に利食いを入れていればロスカットとなり、はずれたこととなります。
当たり前の事なのですが、これが非常に重要なのです。

手仕舞い次第で仕掛けの方向が正しかった間違っていたというのは全く変わるのです。
そして、勝てない勝てないと悩んでいるトレーダーはこの手仕舞いを考慮していません。
支持抵抗、日柄、値幅、テクニカル指標など様々な要素で値動きが反転する確率をいくら統計で出そうとしても、それは期待値が含まれていません。
期待値の統計を取っていないので、1回のトレードで具体的にいくら儲かる見積もりがあるということがわかっていません。
更に自分の感覚や都合を持ち出し仕掛けたり見送ったりと毎回バラバラになり、確率が働くまでの試行回数に至りません。
結果、値動きを当て、捉えることに躍起になり、感覚や相場観で精度を上げなくてはならないと考える。
すると当てなくては勝てないので「ロスカットになったからダメだった」などと冒頭に挙げたような反省を繰り返します。
ですがこのような反省をし続けてもいつまでも改善されません。
値動きを当てることは不可能だからです。

真剣にチャートを研究しているのに勝てないと悩んでいた過去の自分に対して、
「感覚で仕掛けたり利食いをしたりルールが厳密ではないのではないか?その手法の期待値が具体的にいくらかはっきり言えるのか?」
「確率が働くまでの試行回数をこなせているのか?」
「高勝率なトレードを目指しているが、その手法は他の誰がやっても高勝率になるのか?裁量判断が当たり都合よく勝ちを拾わないと高勝率にならないのではないか?」
「値動きが反転する確率ばかり気にして高勝率なトレードをしようとしても高確率で勝てないと悩んでいるが、そもそも手仕舞いが厳密に考えられていなかったら高勝率になる保証はどこにもないのではないか?」

…などと言いたいことが山ほどあります。

結果論で反省する理由は上でも述べましたが、つまるところ「期待値が正のルールを構築していない」ということになります。
だから期待値がわかる手仕舞い込みの統計を取り、システムを作る必要があるといつもくどくど書いています。
ですが「裁量で値動きを当てる技術をつけよう」と考えているうちはシステムなど興味すらわきません。
以前の私もそうでした。
結局「もうだめだ。これしかない」と心底自分自身で納得するまでは統計に基づきトレードするというスタートラインにすら立てなかったのです。
冒頭に挙げたような反省を繰り返しながら「いつかきっと技術がつけば勝てるはず…」と願っていても、根本的な考えの誤りに気付かねばその願いは永久に叶わない事でしょう。
方向性がずれた努力を続けていても永遠に勝てるようにはなりません。


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11/10 質問の回答
昨日書いたそばから含み益は絵に描いた餅となりましたね(笑)
日経は荒っぽい動きをしたようです。
最大含み益から半分近くは削っての利確でしょうか。
ですが下の方で仕掛けた玉は直感でターゲットイグジットするよりは断然大きく利食いできました。
今年一番のトレードではないでしょうか。

去年の10月頃GBP/USDで売玉を積み増していたらたまたま大暴落して最大含み益が1100pipsくらいになったのに手仕舞いしたときは約750pipsくらいで約350pips削ったなんてことがありましたっけ。
もう慣れましたよ…
でも引っ張らない事には大きく取れないのです。
天井や底で首尾よく利食いなどできないのです。
予想して大きいのを取り逃すのならシステムに従った方が結果が良いのでそれに従うだけなんですね…
こうなってくると本当にトレードが作業に感じます。

ちなみに昨日の動きが調整の兆しなのか?
それは「誰にもわからない」が正解です。
ルールに従って仕掛け続けるのみです。
個々の場面はどうでもいいのですから。
とりあえずメインの時間軸が崩れるまでは買い一辺倒ですが相場環境は変われば売りに転じる。
それだけのことです。


ところでメールフォームで質問をいただきました。
同じような疑問をかかえていらっしゃる読者と質問を共有したいので紹介させていただきます。




いつも有益な内容をありがとうございます。大変勉強させて貰っています。
濃厚な内容で理解が付いていけない部分もありますので、ホントに読んでるの的な質問になりますがご容赦ください。

現在は日経225ミニ1枚で実行中ですが、長年の負けトレードを経てやっとトントン状態か微勝ちになりかけです。
将来は複数枚にして分割決済をする予定です。
よって、その1枚は1回目のつもりで小さくリカクしています。(中途半端に持っていると損切り多いからでもあります。)
だが、サインの読み違い勘違い的な事や、積極的過ぎるエントリーもあり、小さく損切りする場合もあります。
なので、トータルでは小さくプラスにしか出来ません。

トレードにはそこそこ自信も付きかけていますので、そろそろ利益もモノにしたいと思っております。
枚数を増やすタイミングは、どこらの何を基準にしたら良いのでしょうか。

自信があるのなら何時でもやればってことでしょうが、ラージ数枚で大負けした過去がありますので現在は超慎重人間になっています。
中々、踏ん切りが付きませんのでアドバイスをお願い出来ましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。





分割決済するのがルールなのに敢えて1枚でトレードしているのならば現在は訓練中の段階であるということですね。

まずよくわからなかった点がいくつかありますので指摘させていただきます。


>やっとトントン状態か微勝ちになりかけです

そもそもトントン状態か微勝ち、どちらなのでしょうか?
トントンと微勝ちはものすごい差です。
±0ならばいくら続けても利益になりませんが、プラスであれば曲がりなりにも継続すれば金が増えるのですから。

あと、これは何回トレードを試行した上での事なのでしょうか?
もし数十回、百数回程度ならばそれはたまたまの結果であり今後もその状態が継続する可能性は低いでしょう。
勝率にもよりますが、最低でも300回程度の試行回数が必要です。
低勝率ならば500回以上は欲しいところですね。
これだけのトレードをルール通りにこなした上で初めて確率が機能したと言えます。
もしこなせていないのならばこなすまでやってから判断すべきです。


>サインの読み違い勘違い的な事や、積極的過ぎるエントリーもあり、小さく損切りする場合もあります。

サインを読み違えるという事はルールが複雑なのでしょう。
他人が見ても簡単に理解できるほどシンプルなルールの方が良いとよく書いています。
複雑で判断に迷いが生じるルールは再現性があるのか疑問です。

積極的すぎるエントリーとはなんでしょうか?
個々のエントリーに積極的・消極的もありません。
それとも「こういう時は積極的。こういう時は消極的」という取り決めがあるのでしょうか?
そしてそれは客観的で厳密な取り決まりでしょうか?
それを実行すると期待値が改善されるのでしょうか?
こういうことを抜きにして積極的・消極的を持ち出すと、それはつまるところ“感情に振り回された”と言えます。

小さく損切りする場合があると仰っていますが、ルール通りなら良いのではありませんか?
それともルール違反をして小さく損切りするのでしょうか?
損切りの位置は常に裁量判断なのでしょうか?
私はしっかりと損切りの基準を決め、それで統計を取った条件の期待値がプラスならばその損切りの位置を粛々と執行すればいいだけの話だと考えます。
もし統計の裏付けがなければそれは柔軟性でなくただの勘です。
経験に基づいた直感は良いのですが、基本の型が身についていない状態の直感はただのヤマ勘です。
「トレードにはそこそこ自信も付きかけていますので、そろそろ利益もモノにしたいと思っております」と仰っていますが、上記に書いたように気になる点があり、もしそれらの問題を解決しておられないのなら利益をものにする段階ではないと思いますし自信がついているという理由もわかりかねます。


>枚数を増やすタイミング

これをどうすればいいのか聞きたいというのが質問の趣旨のようですが、上記で指摘したことが不明なのでなんとも言えません。
増やすという段階に至っていない可能性があるからです。

上記の問題などをクリアしているのならば、ドローダウンを考慮し、一定の期間で資金が増えたのならば少しずつ増やせばいいと思います。
例えば最大ドローダウンの見積もり分の金額が増えたのならそこを区切りに増やしてみるというのも選択肢の1つです。
ただし常に1トレードのリスクは総資金の●%以内というのは一貫した方が良いです。


質問の文を読む限りでは、ルールが厳密にシステム化されていない可能性を感じます。
そのルールは私も読めば真似できるものでしょうか?
相場観や直感が当たっていなければ勝てないということはないでしょうか?

裁量がダメと言っているわけではありません。
その土台にシステムがあるかということです。
私は裁量トレーダーですが、8割方システムに縛られたトレードをしています。
裁量判断も個々の場面で勝ち負けを予測するのではなく。プログラム化できない要素を視覚的に判断しているだけです。
例えば、移動平均線の並びでシステム上現在は買う相場だが、どう見てもトレンド相場でなくちゃぶついているぐちゃぐちゃなチャートだからこれは買い有利でなく不明瞭だと見なそうとか、そんな感じです。
個々の場面で「ここは勝てそうだから仕掛けよう」「ここは勝てそうにないから見送ろう」などとは一切考えません。というかわかりません。

まずはシステムを厳密化して、それを自分の基本の型にする訓練が必要です。
システムを作れば確率を理解する手助けになります。
ルールに忠実にやるだけで1トレードにいくら金が入る見積もりがあるのか期待値を理解できます。
すると個々の場面に固執したり一喜一憂したりするのに意味は無いのだと徐々に刻み込まれてきます。
もう一度私のブログの左側の記事一覧をお読みください。

冷たい、厳しいと感じられたかもしれませんが、過去にドツボにハマっていた自分にアドバイスするつもりで書かせていただきました。
何か参考になれば幸いです。


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11/9 異常なほど強いのだから更に伸びる可能性に賭ける
理由はわかりませんが日経がめちゃめちゃ強いですね。
気が付けば23000円を超えていました。
上がりっぱなしなので23000円手前はさすがにそれなりに一服するんじゃないかと個人的に感じていましたがサインが出たので昨日更に買い増ししました。
別にロスカットになっても構わないのです。
勝率は低いのが前提だし個々のトレードを大事にしないので「どうせロスカットだ」と思いつつ躊躇せずマシーンのように仕掛け続けます。
ましてやこんな異常なほど強い相場なら尚更です。
「異常なほど強いからそろそろ下げが来るんじゃないか」ではなく「異常なほど強いのだから更に伸びる可能性に賭ける」のです。
自分の相場観や予想を仕掛けと手仕舞いに極力持ち込まないのです。
仮に値幅や日柄で確率的に調整しそうだと感じても、今は高確率低確率うんぬんより期待値に焦点を当てています。
ですから「もう天井っぽいから見送ろう」などと考えず強いトレンドが出ているので9月末から買って買って買いまくっています。
昔は損失を恐れてすることできなかった「上昇相場なら上昇相場が崩れるまで買い続ける。下落相場なら下落相場が崩れるまで売り続ける」を実行しています。
今年は為替が今一つ大きい波がないのでCFDをトレード対象に入れておいて本当に良かったと感じます(笑)今年はこの動きを取りに行くためにトレードしていたといっても良いでしょう。

ピラミッティングがモロに威力を発揮する相場です。
まあ積み増すという事はそれなりにトレイリングストップの幅を取る必要があるので含み益が爆増しても「どうせ何割かは無くなるし…」と感じます。
含み益は絵に描いた餅なのですね。
ですが最終的に含み益の何割かを失おうがたまに来る波が損益比率の格段に良いトレードを連発させます。
仮に今年初めから8月までのトレードが全てロスカットだったとしても9月から現在までの2か月間だけで全てを回収しお釣りが来る相場です。
大穴狙いだと思われるかもしれませんが、一切感情や相場観を働かせずただそのままやってもトータルで利益になるシステムが損小利大の手法だと考えたので採用しているだけです。
小さくコツコツ取っていく手法でも期待値がプラスであれば別にいいのですがパフォーマンスを求めるならばそれなりにレバを利かせる必要があるので、私は性格上極力レバを利かせずパフォーマンスが見込めるトレンドフォロァー型の手法を採用しています。これは好みでしょう。
最悪の事を恐れる私はスイスショックのようにストップが約定せず大きく飛ぶ事態に遭遇しても致命傷を負わないように極力高いレバレッジを効かせたくないのです。

相場は自己責任の世界ですので致命傷を負った後で「あれは事故だ」と思ってもただの言い訳にしかなりません。
できることは極力破産確率が低くなるようリスク管理を怠らないことです。
仮に今の順調な上昇相場で明日日経が一晩で1000円ギャップダウンしようが「そういう事態もありうる」と想定しておけば動揺せず対処するだけです。
そういうことも込みでリスク管理していれば1000円暴落しようが個々の“どうでもいい場面”の1つに過ぎなくなるのです。
リスクを取りすぎているとどうでもいい場面ではなく致命傷を負う大事故です。

「自分は大丈夫だ」という考えはしないことです。
例えば携帯電話を見ながら運転するドライバーや猛烈にスピード違反するドライバーは自分が交通事故に遭うなど夢にも思っていないのでしょう。
それと同じで自分がスイスショックのような事故に巻き込まれるなど夢にも思っていないと考えているといつかたった1度のトレードで破産するのです。
私はスイスフランはトレードしたことはなく、流動性の高い金融商品を選んでいるつもりですが、それでも絶対はありません。
現在はイケイケドンドンな相場ですが、常に何が起きてもおかしくないのが相場です。
私の場合現在は日経CFDも米国株CFDも原油CFDもサインが出る以上買いしかない相場で上昇相場が崩れるまで実際に買い続けるつもりですが、何が起きても冷静に対処できるよう適切なリスク管理で淡々とトレードし続けることが大切です。


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利益になるポイントをパターン分けしても勝てなかった理由
以前ロスカットを極力避け、勝ちだけを高精度で拾いたいと真剣に考えていた時はどういう局面での仕掛けの確率が高いのかを見極めるべく利益になるポイントを必死に記録しパターン分けしていました。
仕掛ければ利益になっていた箇所で、その時その時のローソク足の波はどうなのか、移動平均線はどうなのか、オシレーターはどうなのか。
常にチャートと睨めっこしていました。

しかし、それで勝てそうなパターンを見つけても実際は勝てませんでした。
なぜならば“利益になるポイント”だけを絞り出そうとしているからです。
じゃあ本当にローソク足がAの時で移動平均線がBの時、オシレーターがCの時という条件で他全て必ず仕掛けをしているのか?
いや、見落としているのです。
なぜならば勝つことが前提であり、勝てそうなポイントしか探していなかったからです。

それならば純粋に最初からローソク足がAの時で移動平均線がBの時、オシレーターがCの時全てを満遍なく仕掛けと手仕舞いをした場合どうなるかを純粋にデータで出せばよかったのです。
しかし「システムトレードじゃないんだから裁量判断で精度を高める技術をつけることができるはず」と裁量判断が当たること前提なのです。
ここで必要なのが“手仕舞い”です。
手仕舞いなしではいくらの収益になるかわかりません。
大切なのは確率が高い箇所ではなく期待値がいくらかなのです。
仮に“確率が高い箇所”を探すのだとしてもそれには“利食いと損切りがどこなのか”という要素が必ず必要です。
ですが手仕舞いを考えず単に終わったチャートを見てここで仕掛けていれば利益になっていたであろう箇所(例えば上昇トレンドでグンと上昇している箇所)だけに目をつけパターン分けしようとしていたのです。
とりあえず仕掛ければ後は何とかなるといった感覚だったのでしょう。
儲かるところだけ狙う事しか頭にありません。
「仮定した様々な条件ごとに期待値を算出し、その中から使えそうな条件を選ぶ」というアプローチではなく、「チャートの形から利益になりそうな箇所を割り出しルール化する」というアプローチだったのです。
再現性があるのはどちらかというのは一目瞭然です。

今考えると「勝てるポイントだけ記録し、このような箇所を高精度で狙い撃ちすることが目的のエントリーポイント帳」なるものを作っていたことは本当にバカバカしい話だと思います。
しかし損失を恐れ、負けを避けようとしていた私の心はそんなバカバカしいことを本気でやらせていたのです。
勝てる場面だけを選ぼうとした、ただそれだけのことが相場は私を蟻地獄に誘い込んだのです。
手仕舞いありきで考えなくてはならないトレードにおいて、手仕舞いは二の次で単に確率が高い箇所を探そうとしていたことも矛盾した行動です。
その条件ごと全てトレードした場合の期待値を出し、トータルで勝とうとすればいいだけなのに、こんな単純な事に気づくのに何年もかかったのは先述したように損失を恐れ、かわそうとする私の心が原因でした。


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低勝率トレードのデメリットをカバーするピラミッティング
正気の沙汰でないポジションを持ちコツコツドカンで撃沈する素人の逆をすればトータルで勝てる。
頻繁にこのような内容を書いています。
確実にいつかトータルで沈む素人の逆を行えば必勝法というわけです。
もちろん毎回勝つという意味での必勝法というのはありませんが、確率が働く膨大な試行回数をこなせばという条件つきです。
大失敗をやらかした後リスク管理の重要性やテクニカルを学び、全くの初心者を脱するとなんとか勝つ場面を事前に見極めることのできないかと躍起になりドツボにハマるわけですが、事前に勝てるポイントがわかるなどありえませんし冒頭で書いたような単純な発想で勝ち組に移行することは可能です。

ただしデメリットもあります。
コツコツドカンの逆=損小利大…これは良いのですが、正気の沙汰でないポジションの逆=小さいポジションサイズ…これは資産増殖させる際に障壁となります。
損小利大を狙うならば必然的に勝率は低くなります。
ですから頻繁にコツコツ負け続けて時々ドカンと利益を取る。こういう図式だと、大きいポジションサイズでトレードを行うと不遇の時期にあっという間に資産を減らし、一定のリスク額で相場を張り続けることができなくなってしまいます
ですから非常に小さいポジションサイズで相場を張らなければならず、ロットをそう簡単に増やせないので資産の増えるスピードは遅くなります。

大きな損失、破産を避けるために小さいポジションサイズを取るのですが、その分攻撃力も低下するのです。
正気の沙汰でないポジションを取ってこそ一撃必殺で退場する素人トレーダーなのですが、小さいポジションサイズでトレードすると一撃必殺で資産を増殖させることはできないのです

これを少しでもカバーするのがピラミッティングという戦略です。
小さいポジションサイズで相場を張り、順行して再度チャンスが来れば玉を積み増しする。
うまくいかない相場ではコツコツ小さく負け続けますが、思惑通りに行けば含み益を担保代わりに結果的に大きく相場を張り勝負をすることができるため非常に優れた戦略です。
思惑方向に動いているということは当然仕掛けの方向性が正しいという事であり、玉を増すのは理にかなっています。
思惑通りの方向とは逆行しているのに積み増すナンピンとは逆の戦略です。(私はナンピンをしませんが、もし自身で統計を取って期待値が正のナンピン戦略を構築しているのならばそれはそれで良いと思います。ただしロスカットはどこかで必ず行う必要があります)

これをやってみるとわかるのですが、たまに来る大きな波で含み益が加速的に増加します。
まさにナンピンを繰り返し逆行し地獄行きの状況とは逆です。
個々の仕掛けのリスクは非常に小さくても思惑通りの方向に動きポジを積み重ねることで大きく相場を張ることができるのです。
勝率やドローダウンを考慮すると大きく相場を張れない損小利大の手法にとってピラミッティングは攻撃力を倍増させる有効な戦略です。

どのタイミングで積み増しするのかというのは私の場合単純にホールド中でも新規に仕掛けのサインが出たら仕掛けをするという取り決めにしています。
最初のポジが順行し追加仕掛けをしたが、それがロスカットになり結果最初の仕掛けの含み益が帳消しなんてことも頻繁にあります。
これは既にある含み益を消したくないという人間の本能に強烈に逆らうものであり、自分自身で統計を取っていないとまず継続することができません
更に、大きくなったポジションの含み益は一時的な調整による逆行でガクンと減ってしまい、これもすぐに利食いしたくてたまらなくなってしまう原因です。
体感的な話ですが含み益は加速的に増加する分その逆もということです。

優位性のある戦略とは常人には精神的にやり難いものです。
ですから実行する場合は再生ソフトなどを利用し、過去のチャートで仕掛けと手仕舞いの条件を仮定したうえで数多くの売買をこなした収益などのデータを出さなくてはなりません。
それで期待値、ドローダウンなどを勘案し適切なリスクで相場を張り続けるのです。
自分のルールを信頼していなければ継続できずすぐに他にもっと楽な方法は無いものかとノウハウジプシーとなります。
現に私もシステム通りにやってりゃうまくいったものを余計な相場観を働かせて収益を減少させるという事を何度もやりました。
優位性のある手法はただそのままやるだけでも精神に打撃を与え続け、難易度が非常に高いのです。
ですがどうやっても値動きを読みトレードの精度を高めるといった天才的才能は持ち合わせていない自分はもうこうするしかやりようがなかったのです。
そして辛く、やり難いのがトレードというゲームなんだと割り切っています。
楽に、安全に、ストレスなく、片手間に、そんな生易しいものとは無縁のゲームなのです。


【補足】 お勧めの本

~タートル流投資の魔術~




私に多大な影響を与えた本であり、この本が今では私の一番のバイブルと言えます。
値段も他のトレード本に比べると安いですし、私のブログを読み続けていただいている読者でもしまだ読んだことがなければぜひ読んでみてください。


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11/1 上昇相場が崩れない限り本当に買い続ける
日本株と米国株にとても強いトレンドが出ています。
買って放置するだけで含み益が拡大する。素人でも容易に儲けれそうな相場です。
市場の誰もが強気な時は注意が必要です。
永遠に儲かり続けそうな錯覚を受けそうな容易な相場ですが、そのようなことは絶対にありません。
とはいってもサインが出る限り積み増しし続けるのですが。
これだけ容易にピラミッティングできる局面はないのでオーバーウィークの際にもし過剰なポジションだった場合は調整が必要でしょう。
トレイリングストップも淡々と引き上げ短期的に上昇相場が崩れるならば手仕舞いです。

相場を見るには冷静でなくてはなりません。
行き過ぎだからと言って仕掛けを躊躇するわけでもなく欲張って大勝負するわけでもなく、中立にです。
もちろん人間ですので大なり小なり何らかのバイアスがかかり完全に中立に見ることはできませんが、そのためにあるのが規律です。
規律を自分で検証して作り、信頼する必要があります。

ちなみに仕掛けの成功率ばかり気にしていた過去の自分ではこのトレンドの恩恵を殆ど受けることはできなかったでしょう。
値幅的にも日柄的にも行き過ぎてかなりの確率で調整が来るだろうから買いは見送ったほうがいいだろう、だからと言って上昇相場で売ることもできないと、「だったらどこで仕掛けるんだよ!」と今だったら言いたくなるような状態でした。
「上昇相場が崩れない限り買う、下落相場が崩れない限り売る」と決めているのに相反する要素をたくさん持ち出し、仕掛けを厳選し厳選し厳選し、結局どこも仕掛けることができない。そんな状態でした。
ロスカットを極力避けようし、確実に勝ちだけを拾いたいという自分の心に原因がありました。
相場に確実は無いのに確実を求めだすとこうなってしまいます。
負けトレードを避けるのではなく全て受け入れ、その中からトータルで勝ちを拾うという姿勢になってからはトレンドフォロァーで在ることができたと思います。


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