*All archives* |  *Admin*

12/28 貴重な体験
ポジポジ病、イップス、オーバートレード、大抵の失敗をやらかしてきた私ですが、ロスカットを躊躇したりナンピンするといった失敗が偶然にもありませんでした。
用心深い性格が功を奏したのか「損切りしなかったら破産するかも」という思いが相場を始めて間もない頃にあったのでロスカットは常に逆指値で勝手に執行するようにしています。
ポジポジ病やイップスに苦しむ人の気持ちは痛いほど理解しているので立場に立って考え記事を書くことができますが、損切りができないという心理があまりわからないので記事では推測の元で書いています(笑)

ポジションが逆行しているのにナンピンするという心理もあまりよくわかりません。
ですが、先日貴重な(?)体験をしました。
土曜日だったでしょうか。午前中スーパーに買い出しに行ったら鯛のアラが売っていたので今晩は鯛飯にしようとしたのですよ。
鯛のアラを430円くらいで買ったわけです。
しかし買い忘れた調味料があったので、夕方もう一度スーパーに行きました。
すると同じ鯛のアラが80円引きくらいに値引きされていたんですね。
賞味期限も朝買ったのと同じなのに値引きされてなんか損した気分になりました。
そして私の取った行動がその値引きされたアラを買ってしまったんですよ。
冷凍してまた来週あたり鯛のアラで料理しようと思ったんですね。
値引きされているもんだから平均取得単価を安くしようと…
その時「あっ、これがナンピンしてしまう心理か!!」と思ったわけです(笑)
通貨や株式とスーパーの魚を同じ次元で考えるな!と思われそうですが、それでもトレードの失敗で苦しむ人の立場に立って記事を書こうとするとそれも貴重な経験かもしれません。

相場はもうすっかり年末モードですね。
もう動きが少ないだろうと思いつつもルールなので淡々と売買をこなしていたら昨日の朝チャートを見てみるとちょっとずつ買いの積み増しをしていた原油が高騰していました。
年末だからと言って見送っていたら逃していましたね。
というのも私のルールの統計は年末も含めて取っているので特にトレードできない理由がない限りトレードするようにしています。
ただこういう時期は流動性リスクが増える可能性があるので大きいポジションは持たないようにしないといけませんね。

今年の相場を振り返ると一番は米国株の圧倒的な強さでした。
こういうトレンドにしっかり乗るために日々細々とロスカットを繰り返しているといっても過言ではありません。
トレイリングストップになかなかかからない強さなので今も持ち続けています。
トレンドが崩れるまでは買い続ける単純な相場です。

優位性のある手法でも連敗が続くと大抵の人は投げ出してしまい別の手法を求めます。
連敗しようが悔しいトレードが続こうが手法を信頼し何事もなかったように淡々と継続する。これが手法をコロコロ変え相場に確実を求めるトレーダーと、自身の手法を構築したトレーダーの差の1つであると言えます。
以前の負けトレードを避けようとしていた私ならこんな単純な相場にも乗れなかったことでしょう。
ですが今年もしっかりトレンドを逃さぬよう淡々と仕掛けができたと思います。
もちろん反省すべき点のあるトレードもいくつか見受けられたので来年の糧としたいともいます。

明日で今年の相場も終了ですね。
年内のブログは終了します。
皆さま、良い年をお迎えください。


いつも応援クリックありがとうございます!
来年もよろしくお願いします。



FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 為替ブログ 為替日記へ
にほんブログ村
12/26 些細な疑問は本当にどうでもいい事だったりする
業者によって為替のチャートは若干違ってきます。
例えばクリスマスの日に半日動いているのか、それとも1日中動かないのか。
それによって微妙にテクニカル指標のパラメーターも違ってきます。
また、グリニッジ標準時から何時間離れたチャートなのかでも差異が生じます。
これらはまだ微妙な差異ですが、例えば日経先物だと日中足を見るのか、ナイトも含めた日通しを見るのか、更に長い祝日も含めたCFDを見るのか。それによってチャートが変わってきます。

以前私はこのような微妙な違いが気になり「どれを見たらよいのか?」と考えていました。
しかし今となっては愚問だったと思います。
そんな細かいことはどうでもいい。
答えは単純であり、「統計を取った時のチャート」を見ればいいだけの話だからです。
日中足で統計を取ったのなら日中足を見ればいい。祝日も含めたCFDで統計を取ったのならそれを見ればいい。もっと言うとこのチャートでは利益になるが他のチャートでは全く通用しないというのは売買のロジックが何かおかしい可能性もあります。

期待値が正のルールを持たず裁量でうまくやること前提の売買ルールだった私はいつの間にか相場に確実を求め始め、様々な複雑な要素を取り入れていました。
あれもこれもと考えだすとトレードは複雑化し迷いが生じます。

時間軸もそうです。
どの時間軸が一番機能するだろうかと考えだしますが、答えはありません。
ある時は4時間足が機能しているし、ある時は1時間足が機能している。30分足がしっかり機能しているときもある。
どれが一番ということは無いのです。
それを、損失を少しでも減らすために臨機応変に複数の時間軸を複雑に分析しながらトレードしようとするとおかしくなってきます。
どんなに複雑化しても確実という事はありません。
それどころか複雑化して完璧に条件がそろったときに入ろうとしてもどこもエントリーできなくなり試行回数が激減します。
複数時間軸を見てトレードするにしても私は1つのルールにおいて2つ、どんなに多くても3つ見ておけば良いと考えています。
経験上4つも5つも見てもトレードを躊躇する原因を作ってしまうだけでメリットがないと考えているからです。

様々な要素を総合的に見て判断する。一見まともな考えに思えますが、相場というのは口座残高の増減が精神を激しく揺さぶるため、様々な要素を持ち出しても冷静に判断することができず自分の都合で考えだしてしまいます。
だからまずは単純にシステム通りきっちり売買できるようにすることが必要です。
様々な要素を複合的に考えるのは熟練者の域なのです。
私はまだトレード歴5~6年程度なのでお世辞にも熟練者とは言い難く、自分は冷静に判断することができないと自覚しているので今も非常にシンプルなルールで売買しており、裁量を持ち出すのも2~3割くらいといった感覚です。
それでも自分の感覚に合った売買ルールを構築できているので無理なく続けることができています。

シンプルに考え、損失は避けようとせずに積極的に受け入れる。
利を伸ばし損を小さくすればトータルで勝てる。
こんな単純な発想で勝つことができるのですが、散々難しく複雑にやってきてダメだった経験があるから行き着くことができました。
「技術がつけばうまく立ち回るやり方ができるはずだ」という幻想を抱いていたからです。
人間やはり痛い目を見ないと心底理解することができないのだなあと感じます。


何か良いと感じていただければ下のバナー2つの応援クリックをお願いします!
記事を更新するモチベーションになります。



FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 為替ブログ 為替日記へ
にほんブログ村
12/21 大きな影響を与えたバイブル
負けるたび、連敗するたびに反省し、次は同じことを繰り返さないようにする。
一見正しくみえるこのような思考回路は相場においては間違いです。
ルール違反は例外ですが、ルールに従っているのに負けたからと反省し次からは同じミスをしないようにと考えだすとしまいにはどこもエントリーできなくなります。
ミス=負けトレードと考えるからダメなのです。
値動きの未来がわからない以上、ミス=ルール違反であり、決して負けではないのです。
負けは避けようがないのですから。
連敗は確率的に必ず起こるものであり気にするものではありません。
気にせず次、次、と考えるだけの話です。

確率を理解し、自分のルールの期待値をはじめて客観的に算出し、ようやく負けるたびにどうにもならない反省をし続けるという地獄から抜け出した後私に待ち構えていたのは、ついルールよりもトレイリングストップを早く引き上げ(売りの場合は引き下げ)てしまうという癖です。
相場観が邪魔するのですね。
確率的にそろそろ天井を打つだろうと決めつけ手仕舞いを、利確を早まろうとするのです。
確率的にどうなのかではなく期待値が重要なのです。
例え8割が「1」の損失を出すとしても、残り2割が「10」取れるのならば期待値はプラスです。
しかし目先にとらわれてしまうというのは私も例外ではありませんでした。

強いトレンド相場で軽はずみにルールよりも早くトレイリングストップを引きあげてしまい、結果持っていれば損益比率10倍、20倍のポジションを逃してしまう。
トレンドフォロァーにとってトレンド相場の機会損失はでかいです。
ルールに従った結果波を取り逃す機械損失は仕方ありませんし気にする必要は無いのですが、ルールに従えなかったことが問題です。
そんなミスをやらかした時は私にとってのバイブルであるタートルズの本を読み返すことにしています。



61ページあたりから書いてあります。
「トレンドをつかみそこねるな」「一時的な下落に見舞われ、利益に逃げられてもじたばたせずにそれに耐えろ」
タートルの中でその時限度額いっぱいに持ち高を維持しているのはわたしひとりだけだった。
わたしたちはみんなまったく同じことを教わったのにわたしのリターンは他のタートルたちの3倍かそれ以上になっていた。
取引で成功するには感情的、心理的な強さが必要だ。


…ルール通りにやっておけば大きく取れたのに勝手に自分で収益を下げる判断をしてしまう。私も嫌になるほど経験しました。
感情的・心理的強さをつけるには経験も必要ですし、自身で検証したという裏付けが必要です。
決して根性でどうにかなるものではありません。

単純な事をやるだけのものが本人の感情により勝手に難しくしてしまう。
本当に相場とは難しいゲームだと思います。


何か良いと感じていただければ下のバナー2つの応援クリックをお願いします!
記事を更新するモチベーションになります。



FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 為替ブログ 為替日記へ
にほんブログ村
12/18 うまくやろうとしないことが勝ちへの道
利確せず持っていれば大きい利益になったのに…なんて事はザラにあります。
損切りさえしておけば大損しなかったのに…なんて事も多くのトレーダーは経験しているのでしょう。

これを逆にする。すなわち順行したポジションは持ち続ける。逆指値でストップ注文を出し損は小さく切る。
こうすれば勝てるという事です。
勝つための極意とは本当に単純です。

問題は、順行したポジションを持ち続けると結果的に含み益がトントン、ロスカットした途端思惑方向に飛んでいくという事などが頻発し、それに対応しようとすることです。
含み益は毎回持ち帰りたい。ロスカットはできるかぎり避けたい。こう考えてしまうので、単純な極意だったのが難しく複雑になり、トレードを超絶難易度の高いゲームにしてしまうのです。
勝てないのはうまくやろうとする自分の心です。
なぜうまくやろうとすることがいけないのかというと、値動きの未来は決してわからないからです。
期待値が正の手法ならばトータルで勝つことは可能ですが、個々の場面の意味は薄く決して先の事はわかりません。
それをトータルで考えず個々の場面に一喜一憂し反省し、次こそはうまくやりたいと考える。
こうなってしまうとトレードがブレブレになります。
精神を毎回揺れ動かされます。

含み益を飛ばしたり連敗したりする事のような大衆が嫌がることを受け入れる。
そうすれば攻略不可能なゲームではなくなります。
本当に単純なことなのですが、人間の本能がそれを拒絶するので心底受け入れるには膨大な時間がかかります。


何か良いと感じていただければ下のバナー2つの応援クリックをお願いします!
記事を更新するモチベーションになります。



FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 為替ブログ 為替日記へ
にほんブログ村
12/16 質問の回答
メールを頂きましたので紹介させていただきます。



ジョニーさんこんばんは、12/14日記 図解入りで解りやすいです 今後も図解少し増やして説明あれば助かります。ところで 統計はどのようにやってますか 私はft3を回してますが 成績が安定しません 何かヒントありましたら お願いします
同じ手法でひたすらやるしかないのかなと思ってはいますが





図解は「どこで売買するか」という意図ではなく、「トレンドのある金融商品を選び、その恩恵を受ければ大きい利益になる」という例です。
エントリーポイントなんてさして重要ではないのですね。
トレンドに逆らわなければどこで仕掛けても儲かってしまうという例です。
私は以前ドツボにハマっていた時期も、不思議と勝てる時期もありました。
それに共通するのは大きいトレンドがあってたまたまそれに乗れた時という事が共通していました。
しかし利益を思う存分伸ばさずに手堅く手仕舞いすることもあったため、トレンドのない時期と合わせたトータルでは勝てませんでした。
それにうまくいくポイントだけをピンポイントで掴みたいと考えたため見送り過多となり試行回数は減り、結果大きい動きを頻繁に見逃していたりもしました。
前回の記事で書いたように勝手に「もうそろそろ調整やろ」と決めつけ見送ったりもしました。

発想を転換し負けている私の行動を逆にすると、①トレンドのあるチャートで売買し、②負けトレードを避けず受け入れトレンドの波に乗り遅れず、③うまくいったトレードは含み益帳消し覚悟で徹底的に利を伸ばし、④トレンドが明確に転換するまで絶対にしつこくしぶとく仕掛け続ける。
この考え方を実行することでトータルで勝てるようになりました。

これを実行すると勝率は確実に下がります。
連敗もしますし含み益がパーになるトレードも頻発します。
しかし資金管理を徹底し、損は小さく素早く切り、数百回この通りにこなすと口座残高は増えている可能性が非常に高いと思います。
ただ統計を取り期待値を把握していないと途中で間違いなく嫌になってしまいやめてしまいますが…。

私のトレードスタイルの場合ですけど、兎にも角にもトレンドが重要であり、トレンドがありトレンド方向に仕掛け、利を伸ばせればいい加減な売買をしても儲かってしまいます。
エントリーポイントなんてさして重要ではないのです。
大切なのはトレンドがあることと、どこでイグジットするかです。

ただし強いトレンドがいつ発生するのかはわかりません。
それも滅多に強いトレンドは発生しません。
だからといって常に様子見していては世間が騒ぎ始めるころにやっと気づき、乗ったところでトレンド終焉なんてことにもなりかねません。
完全に強いトレンドが確認できる頃には収益機会は少なくなりますので、初動らしい兆候などの不確定な時期からリスクはしっかり取らなければなりません。

統計の取り方ですが、このブログで述べる統計を取る検証作業とは要するにシステムのバックテストと同じ意味合いです。
ただし私はプログラムトレードなどの知識は無いし検証ツールの専門的な知識がないので手作業でバックテストしているだけの話です。
売買ルールを仮定し、FOREX TESTERを再生しながらその条件で機械的に売買した収益結果を集めます。
仮にプログラム化が難しい感覚的な要素を加えた条件ならば、必ずそれは再現性のあるシンプルな取り決めであるべきです。

私は分割でイグジットしていますので当然分割で決済した収益結果を出しました。
本当は一括決済で全玉トレイリングストップするのが統計を取ってみたら圧倒的に期待値は高かったのですが、勝率が極端に低くドローダウンも激しかったので分割で行っています。
エントリールールも色々検証してみればよいと思います。
初心者向けの本に書いてある単純なエントリーの仕方でもいいのです。
まずは勝てるルールを見つけようとせずデータを取ることが大切です。
いきなり勝てるルールを探そうとするとたった数十回のデータを取っただけで「こりゃマイナスだ。使えないなあ」などと考え次の条件を探してしまいます。
確率は数百回数千回と試行回数をこなさなければ働かないので、1つの条件を調べるだけでも膨大な量をこなさなくてはなりません。

初心者向けの本に載っているようなエントリールールも、結局仕掛けの方向にトレンドが発生し、それを伸ばせればトータルでは勝てる可能性が高いのです。
手堅く利確する事と、損切りできず大きい損失を出す事が勝てなくなる原因なのです。
例えば「●本移動平均線にタッチして反発したら仕掛ける」などという単純なルールでもいいのでとにかく検証することです。
その場合「反発」とはどういう定義か?足がMAを上回り確定したときか?そのローソク足を上抜いた時か?などという誰でもわかる定義をしっかりしておくことです。
そうしないと実践で気分や感覚で判断してしまい期待値がぶれるからです。
そして最も重要なのがイグジットです。
MAを下回った瞬間決済するのか?終値で下回ったら決済するのか?反発を確認したローソク足の安値を割れば決済するのか?どうなれば利確でどうなれば損切りなのか、中学生でも理解できる客観的な定義をしておくことです。
利確や損切りは実践で感覚で行うとまずロクな事になりません。
人間の本能が相場で負けるようにできているので、自らトータルで負ける判断をしてしまうのです。
だからイグジットは厳密にマシーンのように行えるよう特に定義づけは重要です。

なお、一貫した方法と言ってもエントリーの条件は複数あっていいと思います。
同時並行で行う場合はどういう時に何を使うかは厳密にしたうえで統計を取ってください。
また、その条件ごとに別々に集計してもいいと思います。
複数のイグジット方法を使い分ける場合も、どういう時にどうするかははっきり厳格に決めるべきです。

私の場合ある程度データが集まってくると「こんなアホみたいなルールでも損小利大を実行するだけで儲かるんやな」と感じました。
マーケットで負け続ける素人の行動の逆をすれば儲かるんだ。
コツコツドカンとナンピンの逆、つまり損小利大とピラミッティングです。
今までいかに正しい位置で、高精度にエントリーできるかばかりにこだわっていたのですが、結局未来の事はわからないのでサインが出たら従い負けトレードを受け入れ、その分トレンドの恩恵を徹底的に受ける。
結局はイグジットがカギを握るのだと理解できました。
統計を取り期待値を理解すると、徐々に確率(※勝率ではない)に従う思考回路が形成されていくと思います。

長くなってしまいましたね。
まだまだ書くことはあるのですが、全て過去の記事で同じような事をしつこく書いていますのでこのあたりにしておきます。
何か参考になれば幸いです。


何か良いと感じていただければ下のバナー2つの応援クリックをお願いします!
記事を更新するモチベーションになります。



FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 為替ブログ 為替日記へ
にほんブログ村
12/14 トレンドがあり流動性の高い相場を選ぶ
金融商品を1つだけと決めてしまうとトレンドのない時期に何もできず、難しい局面を利益にしたいとあれこれこねくり回すととても難しいことになってしまいます。
私がトレンドフォロァーということもありますが、つまるところトレードはトレンドとボラティリティがないと大きく儲からないと考えています。
1つの金融商品だけを集中的に検証すればそれに精通した玄人っぽく感じるかもしれませんが、私は1つの金融商品だけにこだわるのは非常にもったいないと思います。
そもそも手法が「この商品には通用するけど他には全く通用しない」ということがないからです。
流動性の低い株式などは例外ですが、流動性のある人気の高い商品にはボラなどを考慮し多少の修正をすれば手法はどんな商品にも通用します。

私の場合トレンドのある金融商品をトレードするということがカギとなります。
現在では米国株が一番簡単な相場です。

米国株CFD4時間足
171214-b.png


現在もホールドしているポジションを仕掛けた箇所が赤丸の位置。
最初の赤丸は4時間足では逆張りですが日足の調整終了の可能性を考え買っています。
基本的に仕掛けは4時間足と1時間足主体ですが、場をしっかり見れるときは稀に15分足でも仕掛けます。
ポジションが大きくなったので半分は1時間足長期MA、もう半分を4時間足長期MAを割ったところに分割してトレイリングストップを置いたため、青丸の部分で半分は下髭を長くつけた急落に振り落とされましたが残り半分は現在も持っていて、更に買い増しを続けています。
米国株はここ1年間非常に強い相場なので、こういうシステムが機能しやすい相場環境ではあれこれ考えず相場を見れるときは機械的にポジションを取っていく方が期待値は高いです。
勝率は全ての金融商品を含めれば2~3割程度ですが、こういうトレンドの強い金融商品のみを見れば5~6割程度まで跳ね上がることもあります。(それでも6割半を超えることはない)

やりやすい相場環境、システムが機能しやすい相場環境がどのようなものかは経験を積めば徐々にわかります。
終わったチャートを見れば簡単に見えますが、先の見えないチャートでは「いくらなんでももうそろそろ調整するんじゃないか?」などと余計な事を考えたり、調整時からの再出発狙いは不安で怖くなり躊躇したりなど、様々な感情の影響があります。
それに個々のミクロな場面で勝ち負けは事前に決してわかりません。
あくまでトータルで儲かる可能性が高い。それも絶対ではないという事です。

「トレンドが崩れるまでは仕掛け続ける」と考えていても、どうしても個々の場面で「ここは買いだな。でも1つ上の時間軸はもうずいぶん値幅を伴った動きをしているし休憩なしで上がりっぱなしだ…いくらなんでも調整するんじゃないか?」などと悩んでしまうようなら、対策はサインが出たら必ず従う、つまり「見送り禁止」にしてしまえばいいのです。
トレンドフォロァーで強いトレンドが出ているのならば、トレード前にプランを練る段階で「この節目を割らない限り絶対に全部仕掛ける」と決めてしまえばいいです。
もちろんうまくいかないこともありますが、1回1回個々の場面で悩んで機会損失を積み重ねるよりは良い結果になるでしょう。
そもそも見送り禁止にして勝てないのならルール自体の期待値がマイナスなので運用できません。
私はシステムがバッチリ機能する相場環境でさえ半分のトレードはロスカットです。
必ず負けは発生するもので、怯え、避けようとするものではないと理解すれば個々の場面で悩むことはなくなります。
先の事は決してわからないのですからわかろうとしなくて良いのです。

昔はこういう簡単な相場ほど私は利益にできませんでした。
勝手に「もうそろそろ調整やろう…」などと躊躇しまくっていたからです。
しかし本当に強いトレンドは逃して弱いトレンドの時だけモノにするのと、その逆ではどちらが良いのか?
また、押し目買いや戻り売り主体の私は「本当に強いときは押さないし戻さないので全く仕掛けれない」という悩みを抱えていました。
だったら単純に押し戻しの目度に達しないまま走るようなら高値安値のブレイクで仕掛けるという条件を追加してみてはどうかと統計を取ってみましたが、これが案外良かった。
調整が浅いということはブレイクで仕掛けてもロスカット幅はそんなに遠くなく、大きい動きにもしっかり乗れるという利点もあります。

以前トレンドフォロァーでトレードしているつもりなのに後から見れば簡単に思える相場では毎回置いて行かれるのは根本的な心の問題がありました。
結局「上手にトレードしたい」「1回1回のトレードを大切に行きたい」などと考えていたり、トレードに確実を求めていたりしたからです。
今ではトレンドフォロァーなのに多少遅れたからと言って見送りしていたら出番は無いと考えています。
別にロスカットになってもいいんです。
トータルで勝てればそれでよいのです。


人気ブログランキングのトレード日記カテゴリーで5位あたりを一時キープしたのが7位になってしまいました。
何か良いと感じていただければ下のバナー2つの応援クリックをしていただけると嬉しいです!



FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 為替ブログ 為替日記へ
にほんブログ村
12/12 負けは無駄じゃない。必要だ。
ポジポジ病になってから一定期間が過ぎると「これではいけない!無駄なエントリーを減らしたい」と考えだします。
しかしいつの間にか“無駄なエントリー”が“損失になるエントリー”にすり替わってしまい、損失を避けようとあれこれフィルター過剰になりどこもエントリーできなくなってしまうのが相場の罠です。
いつも書いているように確率を働かすには試行回数をこなすことが絶対に必要であり、ルール通りにトレードを行ったのであれば損失になっても“無駄なエントリー”ということはないのです。
ですがとにかく損失を少しでも削減しようとし、「機会損失は気にしない。少しでも無駄打ち(負け)を減らす」と考えてしまうので迷路にハマります。

負けを減らすとその分勝ちも逃します。
だから負けは避ける必要は無く、むしろ避けたいのは機会損失です。
例えばエントリーを躊躇したり、トレイリングストップをついルールよりもちょっと早く引き上げてしまったが故にノイズにかかってしまい、ずらさなければ損益比率10倍のトレードを逃してしまった。
それはルールに無いところで衝動的にエントリーし10回損切りになったと同じようなものです。
旅行や外出でルール通りにトレイルを変更したりエントリーポイントを逃したりする場合は仕方ありませんが、自分の感情でルールを捻じ曲げてしまいクセになることは避けねばなりません。
恐怖、不安、欲などの感情に影響されたトレードはたまにうまくいってもトータルではまず沈むようにできているのが相場というものです。

負けトレードの損失を減らすのではなく機会損失こそ減らすべきだという事に気づくまで膨大な時間を要しました。
「機会損失は気にしない」なんてのは今思えば躊躇してリスクを取れない自分に対する単なる言い訳に過ぎなかったのです。


何か良いと感じていただければ下のバナー2つの応援クリックをお願いします!
記事を更新するモチベーションになります。



FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 為替ブログ 為替日記へ
にほんブログ村
迷ったら統計を見る
トレードは「これさえ覚えてしまえばOK」というものでしょうか?
半分正解で半分間違っていると私は思います。
確かに期待値が正のシステムを覚えてしまえば、後はそれをやるだけで利益を出せます。
必勝法というものはありませんが、数百数千と確率が働く試行回数をこなすという条件付きで利益を出せる方法というものはあります。
資金管理を徹底し、後は本当にやるだけで、回数をこなせば理論上は儲かるのです。

ですが、優位性のある手法というものは人間の本能に強烈に逆らうものであり、「ただ機械的にやるだけ」すらできなくなってしまうのです
不遇の時期の口座残高の減少、連敗、含み益を帳消しにするトレードなど、そのような事に耐えられず、「他にもっと精神的に楽な方法はないだろうか?」と考えるのです。
間違いなく通る道だと思います。

例え優位性のある手法を学んでも、それを自分のものにするまでに膨大な時間がかかるのです。
長期的なスパンで考えることができず目先の事に気を取られ迷いが生じ、これでいいのだろうかと自問自答を繰り返します。
もちろん私も何度それを繰り返してきたことでしょう。
ただルールに従うだけの事すらできないことが頻繁にありました。
私の場合損切りを躊躇するということはありませんでしたが、ついトレイリングストップをルールよりも早く引き上げて結果ノイズにかかり大きな機会損失をするということが特に多かったです。
ただルール通り機械的にやる事すらできない。余計な感情や相場観が働くからです。
散々迷って色々いじくりまわして、何度もグルグル紆余曲折した後にそれでもやっぱり「これしかない」と自分の型というものが出来上がります。
型が出来上がらずに行う裁量判断は今思えばただの感情判断でした。
だから非常に難易度の高い裁量判断はまずシステムを機械的に行えるようになったから次の段階でよいと私は思います。

迷ったとき私がよくやったことは自分で統計を取ったエクセルデータを振り返ることです。
そこに書かれている期待値を見て、1トレードいくらカネが入る見積もりがあるのかをもう1回見るのです。
すると、「ああ、これがそもそも自分が検証したやり方だ。これでいいんだ」と思い返します。
余計な事をするのならそれは通用するのか統計を取ってから採用するべきですが、つい咄嗟に思いついたことを実践で行ってしまうのは多くのトレーダーが通る道でしょう。

優位性のある手法は生身の人間ではやり辛いからこそ優位性があるのですから、当然やりたくなくなったり他の手法に浮気したり余計な判断を付け加えてしまう事はよくあることです。
迷ったら自分が検証した原点を思い返すのです。
ところがもし検証した客観的かつ具体的な期待値の見積もりすらないというのなら、それはスタートラインにすら立てていないという事です。


何か良いと感じていただければ下のバナー2つの応援クリックをお願いします!
記事を更新するモチベーションになります。



FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 為替ブログ 為替日記へ
にほんブログ村
12/8 システムの必要性
なぜシステムが必要か。
裁量トレード前提でルールを決めるとどうしても自分の都合の良いところだけを利益にしようという考え方になってしまいがちです。
負けトレードを適度に回避して初めて期待値がプラスとなる。
これでは再現性がありませんし、その時の気分で大きく結果がぶれてしまいます。

統計の裏付けがないと不安になるのでシステムは必要です。
勝ち負けは自分の感覚や相場観次第。こうなってしまうと連敗でトレードを躊躇したり、確実に勝ちだけを拾いたいと考えたりして取れたはずの大きな利益も逃します。
いつもくどいほど書いていますが、客観的なデータが必要です。
それは勝率でなく期待値です。
価格が反転する確率ではなく、どうなったら仕掛けてどうなったら手仕舞いするのかという事を含めた期待値です。
具体的に1トレードにつきいくらカネが入るのかという見積もりです。

毎回毎回同じような事ばかり書いていますが、重要だと考えているからくどくど書き続けています。
仮に初心者の頃の私が今の自分が書いているブログを読んでも全く心に響かないでしょう。
「技術がつけば正解を求める精度が上がる」と信じていたからです。
上手なトレードをしようとしてうまくいかなかったのに、今は下手でもったいないトレードばかり繰り返して気が付くと勝っているから皮肉なものです。
下手でもったいないトレードですが、非常にシンプルで素直なトレードをしていると思います。
上昇相場では馬鹿正直に買い続ける、下落相場なら馬鹿正直に売り続ける。
だから以前は怖くて仕掛けれなかった場面でも構わず仕掛け続け、たまに来るトレンドの波にしっかり乗ることができそれまでの負けを全て回収してお釣りが来るのです。


何か良いと感じていただければ下のバナー2つの応援クリックをお願いします!
記事を更新するモチベーションになります。



FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 為替ブログ 為替日記へ
にほんブログ村
12/6 いちいちルールをいじくりながらトレードする事は愚行
実際にトレードしながらルールをいじくる。
初心者が陥りがちなケースです。
いや、ルールは一応それっぽいのが決まっているのですが、感覚で正解を当てなくてはトータルで勝てないので正解を当てるため、負けるたびに、大きな動きを取り逃すたびにルールをいじくったり変えた方がいいのではないかと考えたりします。
トレードするたびに個々の場面に固執し、手法を修正しようとします。
ですが得てして修正した途端「以前のままにしときゃ良かった!」となるものです。
正解を求めるので複雑に考え常に迷いが生じ、「本当にこのルールでよいのだろうか?」と自問自答です。

ルールというのはトレードする以前に決まっていなくてはならないもので、決してトレードしながら作るものではありません。
トレードしながら毎回修正すると、どうしても個々の場面にこだわって考えてしまいます。
いつも書いているように確率において個々の場面の価値は薄く、限りなくどうでもいいのです。
数百数千と回数をこなし初めて確率は働きます。
なのに個々の場面で「連敗した。これでいいのだろうか?」「ルールなので見送ったが大きな動きを取り逃した。これでいいのだろうか?」と考えだしルールをいちいち修正する。
そもそも元のルールの期待値がプラスでないのでどうにもならないのですが…

無理に感覚でルールの期待値をプラスにもっていこうと日々鍛錬のつもりでトレードしても天才でもない限り上達することはないでしょう。
確実なことは無い相場で正解を求めることは不可能なのです。
確率はトータルで考えなくてはなりませんが、トレードするのが生身の人間である以上個々の場面に固執し、一喜一憂し、結果論でトレードを振り返ります。
これなら機械に任せた方がまだマシです。

リアルトレードで日々訓練しようとする以前にまず期待値が正のシステムを作るのです。
一番手っ取り早いのが損小利大です。
マーケットで確実に負け続ける素人の逆の行動であり優位性があるからです。
エントリーは適当でも数をこなせばトータルで勝つ可能性が高いのが損小利大です。
最終的にいきつく形がどうであれ、まずは統計を取ってみる。
そして期待値を理解することです。
自分のトレードが1回につきいくらカネが入る見積もりがあるのか、それを客観的なデータ化するのです。
そうすれば個々の場面に固執していちいち手法の根本を見直したりすることの無意味さも理解できます。
期待値を理解し、優位性のある行動とは大衆がやりたがらない方法であるということを心底理解すれば、多少感覚を挟み裁量トレードしてもトータルで勝つことは可能です。
そもそも適当にエントリーしてもイグジット次第で勝てるのですから。
自分の手法の期待値が●●円だとはっきり言えないのならば実弾トレードする以前の段階なのです。


再び応援クリック数が下降気味です(笑)
記事を更新するモチベーションになりますので下のバナー2つの応援クリックをお願いします!



FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 為替ブログ 為替日記へ
にほんブログ村
12/4 たまたまのことに理由を後付けするのは意味がない
以前、わからない時はトレードを見送ると考えていましたが、そもそも根本に大きな間違いがありました。
それはわかる時など決して無いということです。
個々の場面に焦点を当てれば勝ってもたまたま、負けてもたまたまなのです。
確率は数多くこなさないと働かず、個々の結果の価値は薄く限りなくランダムに近いからです。
値動きがわかったから勝ったのではなく、たまたまです。
値動きがわからなかったから負けたのではなく、たまたまです。
値動きがわからないので見送りというのも、そもそもわかることなどありえません。
以前勝った時の場面の印象が残り、わかった気になっているだけです。

決してわからないことをわかろうとすると、当てたから正解、間違えたから失敗という図式で考えてしまいます。
つまり利益=正解、負けトレード=失敗、という図式になってしまうのです。

毎回都合よく勝つこと前提のルールではいつまで訓練しようが一向に勝てるようになりません。
なぜならば負けトレードを失敗とみなし、どうにもならないことで反省するからです。
負けた時だけ「もう少し待つべきだった」などと反省するのですが、利益になれば例え負けた時のように待てていなくても反省せずOKだとみなします。
負けた時だけ様々な理由を後付けしているだけなのです。
ルール通りにエントリーしたのに反省するのは都合よく正解を選ばないとトータルで勝てないルールで運用しているからです。
もしくは勝つポイントで仕掛けをすること自体が前提で、負けることは考慮されていない論外のルールです。
私も以前エントリーポイント帳なるものを作り、過去の膨大なチャートを1枚1枚印刷して手書きでエントリーポイントを割り出していましたが、利益になるポイントのみをチェックしていました。
利益になるポイントをエントリーし、負けは極力避けるという、今思えば再現性のない論外な思考回路でした。

値動きの未来は決してわかりません。
わからないのだから正解を選ぼうとせず、負けを全部ひっくるめてその中でトータルで勝てれば良いのです。
勝つことを正解とし、負けを避けたいと考えだすとフィルター過剰になり、試行回数が激減し、機会損失もかさみ、いつまでも勝てない、もしくはうまくいってもトントンでしょう。
トレードを攻略不可能なゲームからなんとか攻略可能という段階まで持っていくには、まず都合よく負けを避け勝ちのみを拾うという考えを払拭せねばなりません。


何か良いと感じていただければ下のバナー2つの応援クリックをお願いします!
記事を更新するモチベーションになります。



FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 為替ブログ 為替日記へ
にほんブログ村
統計を取る材料はテクニカル指標に限らない
統計を取るというとどうしてもテクニカル指標を材料にするというイメージがあるかもしれません。
確かにテクニカル指標はコンパスとして役に立ちます。
何の指針も持たずに統計を取るよりはそういった客観的なパラメーターが必要になります。
例えば短期の移動平均が長期の移動平均よりも上にあれば買い方針(売りは逆)だと仮定して、実際に何がどうなったらエントリーしてどうなればイグジットするのか。
このような事を検証するのにテクニカル指標は利用したりします。

しかし、何も統計を取るのに使うのはテクニカル指標に限りません。
どうも自分がエントリーしてロスカットにかかった後に最初建てていた方向に飛ぶことが多い。
だったら一度目のサインを見送って2度目以降に従うという条件でバックテストしたらどうか?
テクニカル指標は関係ありませんがこんな発想もできます。
この場合トントン拍子で仕掛けが決まる強いトレンド相場では置いて行かれるがその他の相場では損失を軽減できるということもあり一長一短です。(私は行くと決めていたら構わず一発目から仕掛けますけどね(笑))
統計を取ってみて期待値とドローダウンを考慮し納得すればテクニカル指標に関係ないことも採用すればいいのです。
また、以前ロスカットが3連続したらその日はトレードをやめようと考えていたこともありましたが、それも実際にその通りにしたら収益がどうなるのか検証してみればいいのです。
単に気分的な問題で確率に必要な試行回数を減らしてしまうだけなのか?それとも結果が良くなるのか?検証すればわかります。
他にもFXの場合指標発表時は見送るのか?先物の場合SQは荒い動きになる傾向があるからと言って見送るのか?個別株の決算発表時はどうするのか?
FXはロンドンタイムからがやりやすいと言われているがアジア時間はどうなのか?
ロスカット幅はテクニカルストップでなく機械的に●●pipsといったテクニカル関係ないストップならばどうなるのか?
こういった事も全部統計を取ってみれば一発で分かります。

自分のシステムが仮決定でもいいので決まっているのならテクニカル指標に限らずアイデアが湧いたらその条件で統計を取り検証するのです。
実際検証は多くの時間を要するので私もまだ検証しきれていないことが山積みです。
今までで検証したデータでなんとか形にできた手法でトレードしていますが、時間があれば今後も検証していきたいですね。(完璧を求めず妥協することも大切です。相場で完璧などありえませんから)

注意することはその条件が曖昧でなく客観的なもので、更に十分な母集団の数があるかどうかということです。
例えば個別株で機械的に寄り付きに仕掛けて引けなどに手仕舞いした収益結果を検証したとします。
この場合寄り付きの朝9時に仕掛けるというのは客観的で人により解釈が変わるという事がありませんし、チャンスは毎日ありますし他の銘柄も合わせれば充分な数があります。
指標発表や決算発表などもそれ自体が存在するという事は事実ですし、日々何かしらあるのでひとくくりにしてしまえば充分な数があるでしょう。
指標発表でのトレードを控えるのか普通に行うのかという事は検証できます。
ですが指標発表や決算発表で「良い結果だった」「悪い結果だった」というのは何を持って良いか悪いかが曖昧ですし、そもそも過去と全く同じ経済状況や決算の結果ということは皆無ですので母集団の数がその時その時たった1回しかないということになります。
そうなると統計の取りようがありません。
ニュースで政治リスクがあり危険だ!と評論家が叫ぼうが、その時と何から何まで全く同じ政治リスクという状況は過去には絶対にありえないので統計の取りようがなく確率を求めることは不可能なのです。

私がファンダメンタルを殆ど気にしないのはこのような理由です。
統計の取りようがないのですね。
かといってテクニカル指標も統計を取るためのコンパスに利用するだけであり先の値動きを予測できるツールだとは微塵も思っていません
所詮価格から後付けされたパラメーターですし。
ですから私はファンダメンタル信奉者でもテクニカル信奉者でもない統計と期待値を基軸としたトレーダーなのだと思います。

ただし期待値を度外視する例外があります。
それはロスカットにより損失を限定させるという事と、流動性の高い金融商品でトレードするという事です。
統計はあくまで過去のデータであり、歴史が塗り替えられるような大変動が起きて破産してしまえば元も子もありません。
また、いくら良いデータが出てもいざという時に買い手や売り手がスカスカでとんでもない価格で決済しなくてはならないというのでは投機として不向きです。
私がマイナー通貨や売買代金が少ない個別株は一切トレードしないのもこのような理由です。
そのような例外もありますが、確率論に基づきトレードするならば軸となるのは客観的なデータです。
アイデアがあれば噂やニュースに惑わされずに自分で検証してみましょう。


何か良いと感じていただければ下のバナー2つの応援クリックをお願いします!
記事を更新するモチベーションになります。



FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 為替ブログ 為替日記へ
にほんブログ村
12/1 裏目を避けようとするとハマる迷路
相場はこれが最善という手がありません。

利を伸ばそうとすると含み益を帳消しにするトレードが頻発する。
手堅く利確するとその後建てていた方向に飛んで取り逃す。
ロスカット幅が小さいとノイズにかかる。
ロスカット幅を広くすると損益比率が悪くなる。
値幅や時間を待たずに押し目買いや戻り売りをするとダマシが多い。
値幅や時間を待つと本当に強いトレンドの時は仕掛けのチャンスがなくなる。
高値や安値ブレイクで仕掛けるとダマシが多い。
押し戻しを待つと本当に強いときは仕掛けのチャンスがない。
成行で仕掛けるとスリッページで不利な価格で約定する。
指値で仕掛けると置いて行かれることがある。

挙げればキリがありませんが、どんなやり方もメリットデメリットがあるのです。
ですから完璧を求めていてはいつまでも手法を確立できません。
ある程度の妥協も必要です。

これを感覚で何とかしようとしても、結局言えることは「値動きの未来は決してわからない」ということです。
以前私は連敗したり裏目ったりすることを下手だとか技術がないなどという固定観念がありました。
ですが今は毎日せっせとロスカットしていますし含み益がチャラになったりする下手なトレードだらけです。
しかし不思議と回数をこなすとトータルでは勝っていた…となっています。

以前は裏目を極力避けよう、うまくやろうとして毎回トレードがブレブレでした。
個々の場面の結果など所詮たまたまなのに、固執して一喜一憂しどうにもならない反省を繰り返していました。
ですが完璧にうまくやろうとする自分の心に問題があり、それらを手放しました。
どんな手法も欠点があり、裏目を避けようと躍起になるのではなくそれを受け入れればいいのです。
検証し期待値が正の手法で一貫してやり続ける。
そうすれば長い目で見れば結果が出るのです。

ちなみに一貫した手法と言ってもたった1つの仕掛けの方法というわけでなく、私の場合はいくつかの戦略を同時進行でやり続けた場合の統計を取っています。
ただあれもこれも色々やろうとすると下手すれば両建てとなってしまうこともありややこしくなるということがあるので、自分のできる範囲で良いでしょう。
期待値が正で破産確率が極少ならばエントリーの条件ごとに別々に統計を取っていても良いと思います。

兎にも角にも検証しなければ始まりません。
欠点と思っていた戦略も長い時期で検証すれば思わぬ発見があるときもあります。
そして期待値に納得したならば完璧を求めずその欠点も受け入れる。
裏目った時の損失も経費です。
うまくやろうとせずトータルで勝てればそれでよいのです。


何か良いと感じていただければ下のバナー2つの応援クリックをお願いします!
記事を更新するモチベーションになります。



FXトレード日記 ブログランキングへ

にほんブログ村 為替ブログ 為替日記へ
にほんブログ村
プロフィール

ジョニー

Author:ジョニー
プロフィールはこちら

プライバシーポリシー

確率論・統計
検証・訓練
メンタル・姿勢
知識・戦略
資金管理
苗木育成
アクセスカウンター
オンラインカウンター
現在の閲覧者数:
お勧めのFX検証ツール
Forex Tester 3

私が愛用しているFXの再生ソフトとしてお勧めしています。実弾トレードを開始する前に検証は不可欠です。マルチチャートに対応しており再生スピードも調整可能!通常のプランならば一度購入すれば月額料金不要でずっと使用できます。本気で勝ちたいのならば検証しましょう。
カテゴリ
新着記事
メールフォーム
メールを頂いた場合、内容を読者と共有したいと判断した場合は記事で紹介させていただく場合がありますのでご了承ください。

名前:
メール:
件名:
本文:

検索フォーム
リンク