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大数の法則
トレードは確率論で考えていかなければなりません。
そして統計を取らなければなりません。

なぜトレードがこれほど難しいのか、9割以上の参加者が儲からないのか。
これはトレードに必要な思考回路が日常とかけ離れたものだからです。
その中でも重要なのが確率論に従うという思考です。

今回は統計学に用いられる「大数の法則」という言葉を取り上げてみましょう。

大数の法則とは、ウィキペディアの文を引用すると、

例えば「コイン投げ」、つまりゆがみも偏りもない"理想的なコイン"を投げて出る表裏を当てるゲームを行うとする。ここで、"理想的なコイン" とは「それを投げるとき、各回の試行において表が出る確率も裏が出る確率もともに 1/2 である」という確率モデルそのもののことである。このとき、コイン投げの試行回数を限りなく増やせば、表が出る回数と裏が出る回数の比率はどちらも 1/2 に近づく。実際にコイン投げをしたとき、(微視的に)一部分だけ見たときには出方が偏って見えることがあったとしても、全体として(巨視的に)見れば、試行結果というものは各事象の起きる確率によって支配されているのだ、ということもできる。
・・・と説明されています。

要するに、少ない回数では偏りが出ることもあるが、回数を多く重ねるほど確率に収束されていくということです。
例えば勝率50%のトレード手法があったとして、10回行っただけではもしかしたら2勝8敗や7勝3敗という偏った結果が出るかもしれないが、1000回、10000回と数を多くこなせば限りなく勝敗は5分5分となるということです。



ここで以下の質問をします。

A・・・確実に10000円貰うことができる

B・・・80%の確率で15000円貰うことができるが、20%の確率で何も貰えない


あなたはAとB、どちらを選ぶでしょうか?



これが日常的な感覚であればAを選んでも正解です。
私も今の金銭感覚では確実にAを選びます。

期待値はAだと10000円、Bだと12000円でBの方が高いのですが私なら確実に10000円を貰えるAを選択します。
普通の感覚です。
Aを選んだという読者の方は問題なく普通の感覚だと思います。

しかしこの選択が1000回訪れるとしたらどうでしょう?
大数の法則は回数を多く重ねるほど確率に収束されていくというものでした。
つまりAを1000回繰り返せば貰える総額は100%の確率で1000万円になりますが、Bを1000回繰り返せば貰える総額は限りなく1200万円に収束されます。

たった1回のチャンスならば堅実にAを選んでも良いが、回数が多い場合はBを選択するのが正解となるわけです。
先にトレードは数をこなすものであると書きました。
つまりトレードでは先の質問にBを選択するような思考回路が必要となるわけです。

仮にこの質問のBが、
30%の確率で40000円貰えるが70%の確率で何も貰えない
・・・となっていたとしても、回数を多くこなすのなら確率論・大数の法則に従いAでなくBを選ぶのが正解です。(1回しかチャンスがないのならどちらを選んでも個人の自由です)

冒頭でトレードに必要な思考回路は日常のものとはかけ離れていると書きましたが、これを理解していただくためにこのような一例を挙げてみました。

ここではAならば100%の確率で10000円が貰える、Bならば80%の確率で15000円が貰えると、確率が明らかになっていました。
しかし、実際先の見えないチャートを見ながらトレードしようとしている時は統計を取っていないと今から行おうとしているトレードの確率・期待値が全くわかりません
ですから統計を取る必要があります。
トレードをするには統計を取り、確率論を受け入れ、大数の法則を勘案する必要があります。
回数をこなさないと確率が作用しないことを考えると、例えば5連敗して落ち込むだとかいったことは実に無意味です。
トータルでの収益が重要であり、個々の結果の意味は非常に薄いのです。



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