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勝率と損益比率
損益比率の良いトレードを求めるのなら勝率が悪化しますし、高勝率のトレードを求めるのなら損益比率は悪化します。
勝率と損益比率は相反する性質があります。

しかしテクニカル分析に精通し高度な技術が身につけば高勝率かつローリスクハイリターンのトレードができるのではないか?
・・・このように一度は考えたことはあると思います。
しかしこれこそトレードで陥りやすい罠です。

勝率が高い程必然的に利益幅<損切幅(リスク)となり、利益幅>損切幅を目指すのであればその分勝率は低下するのです。
勝率が高く、かつ損切幅よりも利益幅が抜群に高いトレードを常に行うことができるとしたらそれは神業です。
例えば損失より明らかに利益幅が大きいトレードがしたいのに勝率80%以上を狙うというのは無理難題です。
高勝率を狙うのならば、はなから利食い幅よりも損切り幅を大きく見積もりトレードするしかありません。

玉を一括でエントリーしイグジットするという前提であるとこうなりますが、分割で玉を決済していく手法だと、玉の一部を薄利で利確できると引き分けやちょい負けになる可能性も増しますので収益のブレを軽減できます。
微益も勝ちと含めるならば形式上勝率は高まりますが分割の利確幅が狭いほど収益が減りますので、損益比率は抜群には良くならないでしょう。
分割の利確幅が大きいと損益比率は高まりますが利確にヒットしない確率が増す分勝率は低下します。
分割でイグジットする場合は大きい勝ち、小さい勝ち、引き分け、小さい負け、最大損失の負けなど様々なパターンが常に混在し複雑になりますが、分割で決済するのはあくまで収益のブレを軽減させるためのものなので、結局勝率と損益比率が両方とも抜群に良いというトレードは困難でしょう。
両方ともそこそこでいいというスタンスとなります。

結局、勝率と損益比率両方が優れたトレードを行うというのは無理があります。
どちらかを妥協するか、もしくは両方ともそこそこで良いと考えなければなりません。

「高度な技術が身につけば高勝率かつローリスクハイリターンのトレードができるのではないか?」
これはすなわち「株価の動きを読む精度が高まれば高勝率かつローリスクハイリターンのトレードができるのではないか?」という考えに行きついてしまうことが罠です。
“株価の動きを読む”なんてことはできないのです。

株価の動きを読む精度を高めれば高勝率かつローリスクハイリターンなトレードが可能だという前提でトレードすると、損切りの度にあれこれ理由をつけ「仕掛けの精度が悪かった」という反省が生まれ、なんとか読む確率を上げようと必死になります。
このようなスタンスだとたまに調子のよい時期があったとしても、長い目で見れば結局高勝率と損小利大を保つことができず、損失の度に苦痛となります。
先述したように高勝率を維持するには単純に利食い幅よりも損切り幅を大きく見積もるしかありません。

高勝率だとローリスクハイリターンどころかリスク=リターンですら困難だと思います。
例えば勝率80%でリスク=リターンの場面を常に狙っていくとしましょう。
統計を取ればわかると思いますがこのようなシステムの構築はまず不可能で、仮に存在すればマーケットは確実に破綻します。
ですからこれを実現するには“株価の方向性を裁量で当てる”という必要があります。
言い換えれば勝てる場面はしっかりエントリーし負ける場面は見送るという技術が必要です。
しかし先述したように株価の動きを当てに行くことは無理がありますし、1回1回のトレードで勝つか負けるかは事前には絶対にわかりません
当てたとしても自分の決めた損切りにヒットせずに順行することができるのかどうか。
仮に調子よく連勝しても長期間でその読みの精度を維持できるかどうか。
また、リスク=リターンの狙い、例えば買値が19000円だとして、19050円利確-18950円損切りというイグジット方法は、現実にはリスク=リターンではありません。
損切りは18950円にヒットすれば即約定ですが、利食いは19050円の売り物が殆ど食われなければ、つまり実質19060円をつける寸前まで行かなくては利食い出来ません。
しかもエントリーするたびに手数料やスプレッドというコストが発生しますので、仕掛けをした時点で既に損失が発生しているのです。


精度の高いトレードとは“方向性をピッタリ当ててその方向に仕掛ける”といったものではなく、“自分のルール・規律を守りながら淡々とこなしていく”ものだと考えています。
勝率も高く損益比率も高いという夢のようなトレードスタイルを求めても無理なのですね。

高勝率でハイリスク:ローリターンをコツコツ積み上げる、低勝率でローリスク:ハイリターンを狙っていく、両方ともそこそこでいいと考える、分割で決済していき引き分け・ちょい勝ち・ちょい負けが多いスタイルで行く~etc~
どれが正しいというものではありませんので自分の性格やスタイルなどによって決めればよいと思います。
要するに高勝率でも低勝率でも統計的に期待値がプラスであればなんでもいいということです。
期待値がプラスであればなんでもいいので完璧・確実を求めないようにする必要があります。
勝率と損益比率は相反する性質であるにもかかわらずどちらにも完璧を求めると出口のない迷路をさまよう事になります。



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