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ドローダウンを考慮し資金管理
統計を取っているとその手法に不遇の時期があるのがわかります。
どんな相場にも対応できる術はありません。
ひたすら連敗したりひたすらチャンスが無かったりする時期が定期的にやってくるのです。

検証時に自分の手法のドローダウンがどの程度のものなのかは必ず算出しなければなりません。
よく期待値がプラスのルールが必要であると書いていますが、いくら期待値がプラスでもそれが10年に1度の大噴火によるもので、あとは全部負けだとしたら?
今のは極端な例ですが、2~3%とかそれ以下というあまりにも低すぎる勝率では実際に運用するのは無理がたたります。
運用するのは人間なので用事や体調不良などで相場に参加できないこともあるでしょう。
それで極僅かな大当たりを引けなかったら目も当てられません。
勝率ばかりに拘るのはいけませんが、極端に低すぎる勝率では実際にシステム通りに相場に参加しない限り運用は困難になりますし、ドローダウンを考えると1回1回のトレードで取れるリスクも極端に低くなります。
一概にどれくらいと言うのは難しいですが最低でも1割は欲しいところです。
損小利大で勝率3割あればかなり上等ではないでしょうか。

また、ドローダウンを勘案しないと適切な投下資金量もわかりません。
不遇の時期に大きく資金を減らしてしまってはそれまでの大きさのポジションを建てられず挽回するのが難しくなります。
更に最大ドローダウンがわかっていても今後の相場の動きによってそれが更新される可能性は大いにあります。
とは言え大量の標本から導かれたデータならば当面の参考にはなります。
ですが未来の事はわからないのでリスク管理は徹底的に、玉は小さく建てるのです。

ドローダウンを把握し、適切な投下資金量でトレードを行えば連敗しようが勝てない時期があろうが想定の範囲内で冷静でいられます。(※身の丈に合わないポジションサイズならば頭ではわかっていても冷静ではいられなくなりますが)
感覚や勘任せのトレードで不調になればそれはもがけばもがくほど苦しいスランプですが、システムに従ったトレードを行っていればそれはスランプでなくただのドローダウンであり冷静です。
私は裁量判断も行っていますがそれは勝敗を大きく左右するものではなく(じゃあ何のために裁量判断してるんだ?…ということは以前に書いてます)システムの範囲でトレードを行っているにすぎないので、不遇の時期が来ても「こういう時期もあるよな」で済ませます。
そして不遇の時期の後はおいしい時期が来るのもわかっているので変に身構えたり慎重になったりせず変わらず淡々とトレードを行います。

自分の手法のドローダウンを把握しておくことは資金管理面においても精神面においても重要であり必須項目の1つです。




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