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ロスカットによる損失限定は確率論に優先する
仕掛けが利食いになるかロスカットとなるかの確率よりも、期待値が重要だといつも書いています。
勝率がどれだけ高くても損益比率次第ではトータルで沈むからです。

以前は私も勝率を追い求めてきましたが、結局勝率よりも期待値がどうなのかという事に行きつきました。
また、裁量判断が当たっていないと勝てないというスタイルから脱却し、そのままやっただけでもトータルで勝てる期待値がプラスのシステム(ただしトレンド相場以外はロスカットだらけでドローダウンもあり浮き沈みが激しく、自身で統計を取って手法を信頼していないと継続困難です)を作成し、その上で初めて裁量判断を挟むといったスタイルとなりました。
当てなくてはならないトレードはやめて期待値が正である土台の上で行うトレードスタイルを作りました。

期待値が正であるという事が重要なのですが、注意しなくてはならないのはそれはロスカットで損失を限定するということが絶対条件です。
いくら期待値が正でもロスカットをしないというルールでは歴史が塗り替えられた時に大打撃を被ります。
リーマンショック時私はまだ相場をやっていませんでしたが、あれほどの下落は確率的には考えられなかったトレーダーが大勢いたと考えられます。
ロスカットで損失を限定するということは期待値以前に必須なのです。

例えばロスカットをしない場合、万一の時に最も破産しやすいのはオプションのショートではないでしょうか?
仮にSQまでに〇〇円下落することは100%無いというデータがあったとしても、もし今までになかった突拍子もない事態が起きた時、歴史が塗り替えられます。
100%起きなかったことが起きるかもしれないのです。
その時逆のポジションを持っていてロスカットできていないと破産まっしぐらです。

ロスカットで損失を限定することはトレードをする上において必須項目です。
それは確率論よりも優先するのです。



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