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3/16 質問への回答
メールをいただきました。
私も過去に同じようなことを経験してきましたし、読者にも同じような悩みを抱えていらっしゃる方もいるかと思いましたので、抜粋して紹介させていただきます。




自分は、損切は逆指値なのですが、利確は手動にしています。
その為か、利確が遅すぎて、トレンドが転換してから、損切りにヒットするような憂き目に遭うことがしばしばあります。
しかし、ジョニーさんのようにトレーリングストップを設定すると、利確幅が狭くなりすぎてしまい、損切分の損失を吸収しきれず、損失が多くなってしまいます(損切が圧倒的に多いので、たまの利確を伸ばさないと、損失が勝ってしまいます)

今月は金で2回大きく負けてしまい、損失が圧倒的に多くなってしまいました。
1回目は、1200ドル台から積み上げて、1240ドル前後で大きく逆ピラミッティングしたのですが、その後の暴落を予感した際にポジションが重すぎて利確を躊躇したこと(まだ握れるんじゃないかと焦ってしまった)、2回目はその後1235ドルで損切り後に、即時ショートを張ったのですが、昨夜の利上げでの怒涛の10ドル上げで、一気に損が膨らんでしまいました。
どちらも転換寸前まではかなり勝っていたので非常に悔しいです。

1回目は逆ピラミッティングした際に、逆指値を資金管理に合わせて設定し直さなかったこと、2回目はFOMCのようなビッグイベント前に手仕舞いをかけなかったことが敗因と思います(ジョニーさんの考えではイベントは意識しなくてもいいようですが・・・)

何か、全てが水の泡になってしまったような気分で本当にショックです。。。
今日は、思わず目の前の値動きだけを追う脳筋デイトレードをしてしまいましたが、何とかトントンで脱出しました
意識をコントロールできず、急に勝ち目のない異常なトレードに走ってしまった自分が恐ろしいです。
こういう時、ジョニーさんは自分の精神状態にどうやって対処していますか?
よかったら教えてください。





感情に振り回されて衝動的にトレードし、損した後冷静になると「なんであんなことしたんだろう…?」と落胆する…
…私も何度も何度も経験してきました。
痛いほどわかります。

まず感情をコントロールしようとか忍耐力や自制心をつけようとする発想は捨ててしまってください。
感情をコントロールすることは私も無理です。

衝動的なトレードをする私は何で変わったというと、それは統計の裏付けと適切なポジションサイズです。

期待値を知らないまま当て物のトレードをしている頃はルールの縛りが自由すぎて(裁量トレードという名のでたらめトレード)、結局感情に振り回されまくりました。
当てなくては勝てないので焦りや恐怖や欲などの感情に常に支配されていました。

当時確率の意味をはき違えていました。
サポートレジスタンスは機能しやすい、移動平均線で反発することがある、日柄が経過したら反転しやすい、このような材料を駆使しながら高確率な箇所を狙う…
しかしこれだけではダメなのです。
そもそも何をもってサポートレジスタンスの価格帯を判断するのか、移動平均線はどれを使うのかなど、厳格に定義していませんでした。
結局当てなくてはならない。
そして、仮にいくら高確率だとしても手仕舞い次第で期待値は大きく変わります。

勝率を追求することをやめて期待値にフォーカスすることが重要だったのです。
期待値が正のシステムを作れば、極端な話、その通りにやっていればいつかは勝てるのです。(ただし厳格にシステム通りだとドローダウンによる浮き沈みも激しくなります)
だから当てる必要もなく焦る必要もない。
こう考えてから1回1回のトレードに固執したり感情的になったりすることが減っていきました。
トータルで勝てればいいのです。
しかし“当てなくては儲からないトレード”では1回1回の勝ち負けが死活問題に感じてしまい、感情に揺れ動かされやすくなるのです。

また、いくら期待値が正であると頭で理解していても適切なポジションサイズでなくてはトレードを継続できません。
やはり感情に揺れ動かされやすくなります。
統計を取り、システムが機能しない時期にどれだけ資金を減らすのかを勘案し、また本人の金銭感覚も加味しながらポジションサイズを決めなくてはなりません。
よく1回のトレードで取るリスクは総資金の1%などと言われますが、システム次第ではこれでも大きすぎます。
例えば勝率3割とかだと1%リスクを取っていたら不遇の時期にかなりの額を減らしてしまい最初と同じリスクを取れなくなってしまうという事もあり得ます。
また、いくら少ないパーセンテージでも本人が精神的ダメージを受けるようなリスク額ならばやはり感情に振り回されやすくなります。
まずは例えば20連敗しても毛ほどの悔しさを感じないようなポジションサイズでトレードするべきだと思います。
私も常に少ないポジションサイズでトレードしていますが、トレンドが出てくると玉を追加で乗せていくのでそれまでの含み益を担保代わりに結果的に大きく相場を張るという戦略を取っています。

参考になりましたでしょうか?

>意識をコントロールできず、急に勝ち目のない異常なトレードに走ってしまった自分が恐ろしいです。

これを克服するには根性・精神論ではどうにもならないと思います。
今のままトレードを続けていてもやはりずっと同じことを繰り返してしまうと思うので、私の場合は解決するには先に述べたことを実行することでした。

それらを踏まえると、

>損切は逆指値なのですが、利確は手動にしています

これはなぜでしょう??
利確は感覚次第という事でしょうか?
それでは厳密な統計を取れませんし、取ったとしても実践で再現し続けることが困難です。

>トレーリングストップを設定すると、利確幅が狭くなりすぎてしまい、損切分の損失を吸収しきれず、損失が多くなってしまいます(損切が圧倒的に多いので、たまの利確を伸ばさないと、損失が勝ってしまいます)

これは当然そうなります。
ご自身で答えを出されています。
しかし稀に来る大きな波でトータルでプラスになればそれでいいのです。
当然、それを裏付ける統計が必要です。
統計の裏付けなしにただトレイリングストップをしても意味はありません。

>今月は金で2回大きく負けてしまい、損失が圧倒的に多くなってしまいました。

確率論に基づいてトレードをするならば、確率を働かせるためには大数の法則が働くまでトレードを試行しなくてはなりません。
たった2回の損失が圧倒的に大きくなるならばそれはポジションサイズが大きすぎます。
もしくはロスカットの幅が大きすぎます。

>暴落を予感

これは何か統計に基づくものでしょうか?
もしそうならその統計に従ってイグジットした場合期待値はどうなるのか?
結果の良い方に従えばよい話です。

>ポジションが重すぎて利確を躊躇した

先にも申し上げたよう感覚で利食いをすることは感情に振り回されやすく非常に難しいのです。
また、適切なポジションサイズでないと余計にです。

>即時ショートを張ったのですが、昨夜の利上げでの怒涛の10ドル上げで、一気に損が膨らんでしまいました。

すぐショートしたのも統計に基づいたルールによるものならば全然OKなのですが、衝動的な仕掛けならば誤ったトレードです。
10ドル上げで損が膨らんでしまったのもルール通りならばOKですが、単に損切りできなかったのならば誤っています。

>1回目は逆ピラミッティングした際に、逆指値を資金管理に合わせて設定し直さなかったこと、2回目はFOMCのようなビッグイベント前に手仕舞いをかけなかったことが敗因と思います(ジョニーさんの考えではイベントは意識しなくてもいいようですが・・・)

これも他すべてのトレードにこれを当てはめてどうなるかが重要です。
逆指値の変更もイベント前の手仕舞いの是非も、そのやり方を他数百回のトレードに当てはめてどうなるかという裏付けがあった上で判断すれば良いと思います。
私はシステムを作った時指標発表でいちいち手仕舞いすることは考慮せずバックテストしているのでしてないだけです。
ちなみにこの方は1~2月はプラスだったそうですが、それが何回トレードを試行したうえでのプラスだったのかは重要です。
試行回数が少ないと運などの不確定要素が非常に入りやすくなります。
もし試行回数が少ない時に勝ったやり方に固執し、「あの時勝てたやり方がなぜ通用しないんだ!」と過去にうまくいったときの残像がよぎり期待値が曖昧なやり方を繰り返す…という経験を統計をまともにとっていなかった頃の私は何度もしましたので注意が必要です。

そもそも期待値が正のルールでトレードをしているのならばたった2回のトレード結果をどうこう考えることに意味はありません。
①ルールが極めて曖昧で感覚任せ
②ルールは一応持っているが、当てなくては利益にならないルール
③期待値がプラスのルールは確立しているが従うことができない
のどれかに当てはまるのではないでしょうか?
①と②ならばまずはシステムを構築しルールを厳密に定める必要がありますし、③ならばポジションサイズに原因があるのかもしれないなどと色々考えることができます。


なんだかダメ出しをしまくったように捉えられるかもしれませんが、私も過去に同じような苦しみを味わったので、過去の自分に伝えるつもりで書きました。
もちろん鵜呑みにする必要は全く必要はありません。
「こんな考え賛同できるわけない!」という思いもいくつか抱くかもしれませんが、それでいいと思います。
あくまで私個人が過去のドツボにハマっている自分にアドバイスしたら?という感覚で書いているだけです。
相場では人の意見は自分で検証して正しいと理解してから採用すべきです。
もしかしたら全く参考にならないかもしれません。
ですがもし何か1つでも気づきとなれば幸いです。




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