*All archives* |  *Admin*

3/18 質問への回答2
昨日の記事で取り上げたメールを送信された方から返信をいただきました。
また記事で紹介させていただきます。




昨日は記事で取り上げて頂き、どうもありがとうございました。

ジョニーさんの文章を何度も読み返しました。
自分はエグジットの方法をもっと考慮すべきだと反省しています(ジョニーさんが前から書かれていることですが・・・)

自分はCFD6銘柄(日経・ダウ3種・金・原油)、FX6ペア(ドル・ユーロ・ポンド・豪ドル/円、ユーロ・ポンド/ドル)を対象にし、1日朝晩2回、相場をチェックしています(仕事があるので1日2回しか見れません)。

エントリーは、1時間足基準ですが、意識は日足を中心に、上位足には逆らわないようしています。また、トレンド判定はダウ理論に従い、高値・安値切り上げとチャネル・トレンドラインの形成の4点を確認してからにしています。大体月に15回程度のエントリーです。
資金管理は、損切額が総資産の1%となるように投下資金を設定しています。損切ラインは、けっこう深めに前回か前々回安値の少し下あたりを設定しています。

そして、エグジットなのですが、成売で手動でした。理由は、トレンド崩壊を確認してから手仕舞いするルールだったからです。崩壊確認はトレンド形成で確認した4点の内、3点が外れることを基準にしていました(例、1高値を切り上げない、2チャネルラインに届かない、3トレンドラインを割った→手仕舞い)。
考えてみると馬鹿かと思います。1日2回しか見れない中で手動で成売なんて危ないにも程があります。仕事中にトレンドが崩壊してたら間に合いませんし、毎回「ここでトレンド崩壊したよな?」と判定しながら、多額の含み益を手動で手仕舞いするのは精神負担が大きく、ミス率も上がります(実際、今回の金は「これトレンド崩壊してるよな?でもまだ利が乗りそうかも・・・と躊躇したまま会社に行ったら崩壊してました)
しかもこれが初めてではなく、過去にも原油で何回かやらかしており、その度に改善策を考えたのですが、改善できずにいました・・・
まさにジョニーさんの言うとおり、エグジット部分が「ルールは一応持っているが、当てなくては利益にならないルール」になっていたんだと思います。

結論、エグジットはトレールで自動化しようと思います。
ジョニーさんの文章を拝見して、自分で検証したところでは、「トレンドに乗った後は、こまめにピラミッティングして玉を増やしつつ、平均建値と現在価格の差額半分(含み益の半額)を逆指値ポイントにする。トレンド上昇に伴い逆指値ポイントを切り上げていく」という方法は期待値が高いと考えますが、実際、ジョニーさんはどんな風に設定されてますか?
これまでの記事ではあまりはっきりとわからなかったので、もしよければ教えてください。

追伸・・・
実はジョニーさんのブログは以前から読んでいたのですが、これまで考えが凝り固まっていて、なかなか方法を採り入れられずにいました。
昨年11月からジョニーさんの記事を必死に読み、学ぶようになってから、平均月利7~8%程度で勝てるようになってきました(今月は負け越しっぽいですが・・・)
今まで読んだどんな書籍や他のブログより、このブログが一番力になりました。本当にありがとうございます。これからも続けてください。





このブログが一番力になりましたと感謝のお言葉をいただきました。
そう言っていただけると記事を更新するモチベーションになります。

ところで、

>1日2回しか見れない中で手動で成売なんて危ないにも程があります

この意味がいまいちよくわかりませんでした。
ロスカットの逆指値を入れておけば余程ストップから離れて約定するような急変動がない限り損失は限定されるので危ないという事はありません。(ただしオーバーウィークするのならギャップでの万一のリスクを覚悟する必要がありますけど)
危ないとは、すなわち“含み益を無くす”という意味でしょうか?
トレンドに乗り続けるには含み益を飛ばすのは日常茶飯事です。
“含み益が飛んだら悔しい”という感覚はトレンドフォロァーのトレーダーにとっては弊害になると思います。
ですから私の場合、含み益を飛ばすからこそ稀に大きい波にもついていくことができる。含み益を飛ばすのは経費みたいなもんだと前向きに考えています。

1日に2回しか見れないから本来ならばトレイリングストップで含み益になっていた仕掛けが場を見れないばかりにロスカットになるのは悔しいのはわかります。
しかし、一番最大限に含み益を追求する方法は実は一切ストップを動かさず最初のままにしておくのが一番だと考えています。
そんなことをすればドローダウンが余計激しくなるし、いつかは利確せねば利益にならないので実際にそのようなことをすることはありませんが、考えてもみると素人がコツコツドカンで退場するのはロスカットをしないことなので、利食いをしないということはその全く逆であり優位性が非常に高いのです。
こう考えれば、場を見れないばかりに含み益を取ることができなくても、その逆で場を見てないがために大きく思惑方向にぶっ飛んでいたという事もあり得ると思います。
目先の利益がほしいのなら話は別ですが、大きいトレンドに乗りじっくりついていくのなら利食いは焦る必要はないと私は考えます。


>結論、エグジットはトレールで自動化しようと思います。
ジョニーさんの文章を拝見して、自分で検証したところでは、「トレンドに乗った後は、こまめにピラミッティングして玉を増やしつつ、平均建値と現在価格の差額半分(含み益の半額)を逆指値ポイントにする。トレンド上昇に伴い逆指値ポイントを切り上げていく」という方法は期待値が高いと考えますが、実際、ジョニーさんはどんな風に設定されてますか?
これまでの記事ではあまりはっきりとわからなかったので、もしよければ教えてください。


検証して期待値が高いと考えているのならそれでいいと思います。
私の場合トレイリングストップはメインの時間軸のトレンドが崩れたと考えられる価格帯に逆指値を手動で動かしています。
ある意味手動の利確方法かもしれませんが実際決済する瞬間は逆指値なので自動です。
ただし何をもってトレンドが崩れたと判断するかはきちんと定義しておく必要があります。
これは正しい答えというものは無いので当然裏目に出ることも多々ありますが、一貫した方法でこなすのならそれは当たり前であり、裏目を気にしてはいけません。
統計上期待値が正の方法であればとにかく裏目ろうがしつこく続けていけばいいのです。
また、チャートを見て深く考えず、3秒あれば判断できるくらい簡潔なルールでいいと思います。(私は仕掛けもそれくらい簡単なルールです)
複雑化はお勧めできません。
場を普段見れないのならば尚更です。

何をもってトレイリングストップするかの私の細かい取り決めはお伝えしません。
私と全く同じ手法を訓練するというのなら話は別ですが、そうでないのでお伝えしても悪影響を与えかねないからです。
時間軸、狙う値幅、場を見る頻度、耐えれるドローダウン、仕掛けの基準など人それぞれ違いますので私のやり方が他の人にとって必ずしも良いということはないからです。


>大体月に15回程度のエントリーです

月15回程度のエントリーならば1~2年単位でプラスを狙っていけばよいと思います。
月単位の負けは全く問題ないです。
世の中には少ないエントリー回数でかつ短い期間で収支を確実にプラスにするような天才もいるのかもしれませんが、私はそのような天才的な素質は微塵も持ち合わせていなかったので統計と確率を味方にトレードするしかありませんでした。
となると確率が働くには数百回の試行回数が必要なので、その試行回数に届くトータルででしか収益を狙えません。
個々のトレードでの勝算など私にはまったくありません。
トータルで考えるしか選択肢がありませんでした。


何か参考になりましたら幸いです。(結局いつも記事で書いていることの繰り返しですが)
ちなみに監視している金融商品、時間軸、仕掛け方などのご自身のやり方をメールで教えていただいても、私は「それで数百回分の統計取って期待値が正で、かつ破産しないような資金配分ならそれでいいんじゃない?」としか結局お答えしようがありません。
私は裁量トレーダーではありますが、システムの範囲で裁量判断しているだけであり、根本的にはシステムトレーダーのようなものです。
ですから手法に関してはそうとしか適切な回答を出せません。



スポンサーリンク

プロフィール

ジョニー

Author:ジョニー
プロフィールはこちら

プライバシーポリシー

確率論・統計
検証・訓練
メンタル・姿勢
知識・戦略
資金管理
リンク
検索フォーム
スポンサーリンク
アクセスカウンター
オンラインカウンター
現在の閲覧者数:
お勧めのFX検証ツール
Forex Tester 3

私が愛用しているFXの再生ソフトとしてお勧めしています。実弾トレードを開始する前に検証は不可欠です。マルチチャートに対応しており再生スピードも調整可能!通常のプランならば一度購入すれば月額料金不要でずっと使用できます。本気で勝ちたいのならば検証しましょう。
管理人使用のFX業者
1通貨単位からの取引が可能。2015年スイスショックでレートを途切れず配信し続けた実績もあります。万一の事態に備え信頼性の高い業者を選ぶことは重要です。
当サイト管理人のバイブル
カテゴリ
新着記事
メールフォーム
メールを頂いた場合、内容を読者と共有したいと判断した場合は記事で紹介させていただく場合がありますのでご了承ください。

名前:
メール:
件名:
本文:

スポンサーリンク