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ヒントは損し続けるルール
このブログでは常々裁量で当てようとするのではなく期待値が正のシステムを構築する必要があると書いていますが、いきなりそのようなものを作れと言われても戸惑ってしまうと思います。
かくいう私も初めそんなものを作ろうとは思いませんでした。
なぜならば素人ながらさすがに「そんなものがあればマーケットが破綻するだろう」と考えていたからです。
ただやるだけで儲け続けるシステムなどムシの良い話だと思っていました。
だからそのようなものを検証することすらしませんでした。
ですが裁量で正解を高い精度で当て続けなくては利益を出せないルールに限界を感じ、システムを作ることに至ったのです。

とは言うものの「どんな相場にも対応でき確実にプラスにもっていくシステム」というのは不可能です。
こんな都合の良い聖杯はありません。
ですが「確率が働くまでの試行回数をこなしトータルで収益となる可能性が非常に高いシステム」というのは充分構築可能です。
このブログで言う期待値が正のシステムとはこのことです。

実際にそのようなシステムを一から作ろうと必死に検証しても膨大な時間がかかります。
いきなり儲かるルールを作ろうとしても大抵検証の途中で嫌になって挫折します。
だからヒントを出すとすれば、それは「損し続けるルール」です。
今までどんなルールで運用したとき酷いことになったのか。
その時の事を分析するのです。
常に売買記録を日誌に必ずつけなくてはならないのはその分析をするためです。

例えば殆どのトレーダーが大損をして酷いことになるときは大抵「損切りできなかった」という時だと思います。
つまりその逆の「利食いをしない」という要素をルールに取り込めばトータルで勝てる可能性の高いルールとなるのです。
とは言うものの現実的にはいつかは利食いしなくてはいけませんので、それはトレンドが崩れたと仮定する定義などを作り、その支持を破られた時などにトレイリングストップにするなどすれば良いでしょう。
トレンドは一度出ると継続しやすいのでトレンドフォロァーならば合理的な戦略と言えます。
要するに損切りできず追証というパターンの逆をやればいいので、トレイリングストップに限らず非常に大きな含み益で利食いできればいいのです。
更に「ナンピンして酷いことになった」のならばナンピンの逆であるピラミッティングをするという選択肢もありますし、実際私もピラミッティングを戦略に取り入れています。
これをやると小さなトレンドでは毎回含み益が帳消しになりトントンやロスカット連発となりますが、強いトレンドが出ると含み益がものすごい勢いで増加します。
ただし大きなトレンドが出るのは稀なのでそれまではしぶとく負け続けなくてはなりません。
そもそもトレイリングストップはトレンド相場でないと真価を発揮できませんし、トレンドフォロァーにとってトレンド相場でない相場環境は不遇の時期を過ごすことになります。
ですがトータルでどうなるかが重要であり一部分の結果に固執してはいけないのです。

ロスカットは小さくしっかりできているのに常にトータルで負け続けているのならばその逆を行き高勝率のシステムを作るのもアリです。
例え損大利小でも期待値がプラスならばOKです。
ただし長期間数多くの試行回数をこなしたデータであるという事と、ロスカットは必ずどこかで行うということが必須ですが。
個人的には損大利小の高勝率のシステムよりも損小利大の低勝率のシステムの方が高いパフォーマンスを出せると思うのですが、好みは人それぞれでしょう。
私もまだまだ検証しきれていないことが山積みなので一概にどうとは言えません。

このように利益を出すルールを作ろうとするならばまずトータルで大損してしまうルールを参考にするのです。
そうすると不思議なくらい容易にルールができてしまいます。
エントリータイミングは入門書に載っているような単純なものでも決めてしまえば何でもよく、肝心なのはイグジットであるということが検証をし続けると分かってくると思います。
素人がデタラメなエントリーを繰り返して必ず負け続けるのならそのデタラメなエントリーの逆だってデタラメなはずですが、それはプラスになっているのです。
ヒントは素人のやり方にこそあるとすら思います。
裁量判断とは期待値が正のシステムを構築してからで良いのです。
システムのない状態で当て物をし続けるのでトレードは無理ゲーとなるのです。
直感で当て続けることのできる天才でもない限り当て続けることは不可能です。

システムを作る際に再生ソフトを使って条件ごとにシステムを走らせ売買シミュレーションをするのが検証作業の段階。
ルールを作成したら小さい玉で実践するのが訓練の段階です。

システムを作ったのなら仕掛けと手仕舞いの条件は決まっているのでデモトレでは意味がありません。
心が揺れ動かされない程度の玉からで良いので実際に売買する必要があります。
というのは優位性のあるシステムは人間が本能的にやりたくないものであり、ルーティン化するまで体に叩き込む必要があり長い時間がかかります。
ルールが完成する以前の段階では再生ソフトなどを使いシミュレーション売買をする必要がありますが、ルールを作ってからはデモトレではあまり意味がありません。
負けても全然痛くない100通貨程度からでもいいので身銭を切ることでいかに優位性のあるルールを“ただやるだけ”がいかに大変であるかを実感できると思います。


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