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5/16 質問への回答
メールをいただきましたので記事で紹介させていただきます。




デイトレ(日経225先物)で期待値が正のルールを作ろうとしているのですがうまくいきません。
4/25の記事の中の
「損小利大の手仕舞い方だと勝率は低くても大抵トータルで勝てますから。
結局どこで仕掛けをするかよりも手仕舞い方の方が遥かに重要度は高いということがわかります。」
この文章を読んで、あるルールの下で数百回データをとりました。
このルールは手仕舞いを重要視して、損切りにならなければ大引け返済するというものです。
5/14の記事にもありましたが、損切りはするが利食いはしないことにより、損小利大の構図を作ろうとしました。
結果は、勝率3割、平均利益は平均損失の2倍でした。
利益が損失を補填することができず、損切り貧乏のようになってしまいました。
いっそこのルールを真逆にすることも考えましたが、ドローダウンがあまりにも大きく、トータルプラスとはいえ、雀の涙程度で、手数料やスリッページを考慮するとほぼトントンです。
デイトレは、もっといろいろフィルターを掛けないといけないのでしょうか。
デイトレは諦めて、スイングを検討したほうがよいのでしょうか。
もう何年も闇の中にいます。何かアドバイス頂けたら嬉しいです。
よろしくお願いします。





仰るようにデイトレは日中値幅という制約で利益が限定的なので期待値が正のルールを作ったとしても手数料などで微益もしくはトントンとなってしまうケースが多々あると思います。
フィルターをかけても結局同じことだと思います。(フィルターにより結局勝ちも逃してしまうし確率を働かせるための試行回数を減らしてしまう)

私は基本的にスイングトレードで統計を取っています。
というのも損小利大のトレードとは基本的に「含み益のポジは長くホールドし、損は小さく素早く切る」というスタイルになるからです。
ですから含み益のポジションをその日のうちに利確してしまうという事は損小利大を実現するハードルを高くしてしまうのです。
私の場合スイングなのですがロスカットになるときはその日のうちに決済であった事が多く、含み益ならばスイング、ロスカットなら結果デイトレといった形態です。(数日後ロスカットになることもあります)

日中値幅という制約の中で損小利大を狙う場合はロスカットをきめ細かく小さくしなくてはなりません。
日経先物の場合、miniでも呼び値が5円と大きく更に手数料も別でかかるためデイトレで期待値が正のシステムを作るのは難易度が高いと思います。
先述したような順行すればスイング、そうでないのならデイトレといったスタイルの方が取り組みやすい金融商品だと考えています。
スイングの場合はギャップで大きく持っていかれるケースもあるのでレバレッジはきかせません。
ピラミッティングなどで含み益のポジがたくさん積みあがって初めてレバレッジをきかせているという事はあります。

デイトレは難易度が高いので私は含み益を思う存分引っ張れるスイングの方を推奨していますが、どうしてもデイトレをやりたいのならば以下の対策も考えられます。

① 日経先物に比べ取引コストの少ないFXでデイトレする
FXのメジャー通貨はスプレッドが狭く、手数料もかからない場合が多いです。
FXをやっていると日経先物miniの5円という呼び値がいかに大きいものであるかといつも思います。
取引コストが少なくスプレッドも狭い分、きめ細かいロスカットもしやすいと考えます。
ただしデメリットとしては、FX業者は大抵呑み形態であることが多く、レートはその業者次第ということとなってしまいますので業者選びは慎重に行った方が良いでしょう。
透明性の高い日経先物に比べそういう意味ではリスクもあるということを念頭に置く必要があります。
また、指標発表時に大きいスリッページが発生することもあります。

② ボラティリティの高い株式でデイトレする
株式には非常にボラティリティの高い銘柄があります。
売買代金が少ないものは流動性に乏しく投機対象にしてはいけませんが、売買代金が最低でもランキング100位以内に入っているものなら大丈夫でしょう。(100位という数値は感覚的なもので根拠はありませんが…)
ランキングに入っていれば人気があるという事ですし流動性もあります。
小さな値幅でロスカットし、たまに大きい動きに乗れれば損小利大を実現しやすいと思います。
銘柄もたくさんあるのでトレンドの出ているものを選ぶこともできます。
デメリットは過去に振り返った検証作業が非常に難しいことです。
分足は数日数週間分しか見られない証券会社がほとんどだと思いますし、株式で思う存分細かいところまで検証できるソフトを私は知らないのです。(FXならばFOREXTESTERという優秀な再生ソフトがありますが…)
どの銘柄を選択するかという問題もあるのでシステム化することが困難です。
ですから私の場合、株式のトレードはFXや先物で検証した手法も土台として用いているため応用的なものになり裁量の度合いが強いです。


2つほどデイトレの対策を挙げましたが、個人的にはスイングトレードの方がデイトレに比べ敷居は遥かに低いと考えています。(簡単という意味ではない)
余談ですが、単一の金融商品だけをトレードするよりも複数の金融商品を選択できる幅があったほうが圧倒的に有利です。
単一の金融商品だけだと手法が機能しない不遇の時期も長く続きますが、選択幅があると手法が機能しやすい相場環境であるチャートを選ぶことができます。
とはいえ検証の段階ではまず1つの金融商品のデータを徹底的にとるというプロセスも必要です。
焦らず取り組んでみてください。
ここで言いたいのは“ドローダウンはどうしてもあるのでいかにドローダウンの少ないやり方を探そうかと尽力するよりはトレード対象を他に広げるといった選択もある”ということです。

何か参考になりましたら幸いです。
あくまで私の主観によるものなので鵜呑みにせずご自身で納得のいくまで検証して取り入れてください。

>もう何年も闇の中にいます

と仰っていましたが、私も通った道です。
検証をしデータを集めると途方もない時間がかかり何度も挫折しそうになります。
しかし大衆は検証作業すらせず退場するか諦めると思いますので、質問者様は検証作業をしっかりされているだけでも少数派に入っておられるのではないでしょうか?
後ろ向きに考えず、自信を持って良いと思います。
相場に真剣に取り組めば試行錯誤し、苦悩し、もがく時期は必ずありますが、相場をやり始めた理由をモチベーションにして頑張ってください。



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