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低勝率トレードのデメリットをカバーするピラミッティング
正気の沙汰でないポジションを持ちコツコツドカンで撃沈する素人の逆をすればトータルで勝てる。
頻繁にこのような内容を書いています。
確実にいつかトータルで沈む素人の逆を行えば必勝法というわけです。
もちろん毎回勝つという意味での必勝法というのはありませんが、確率が働く膨大な試行回数をこなせばという条件つきです。
大失敗をやらかした後リスク管理の重要性やテクニカルを学び、全くの初心者を脱するとなんとか勝つ場面を事前に見極めることのできないかと躍起になりドツボにハマるわけですが、事前に勝てるポイントがわかるなどありえませんし冒頭で書いたような単純な発想で勝ち組に移行することは可能です。

ただしデメリットもあります。
コツコツドカンの逆=損小利大…これは良いのですが、正気の沙汰でないポジションの逆=小さいポジションサイズ…これは資産増殖させる際に障壁となります。
損小利大を狙うならば必然的に勝率は低くなります。
ですから頻繁にコツコツ負け続けて時々ドカンと利益を取る。こういう図式だと、大きいポジションサイズでトレードを行うと不遇の時期にあっという間に資産を減らし、一定のリスク額で相場を張り続けることができなくなってしまいます
ですから非常に小さいポジションサイズで相場を張らなければならず、ロットをそう簡単に増やせないので資産の増えるスピードは遅くなります。

大きな損失、破産を避けるために小さいポジションサイズを取るのですが、その分攻撃力も低下するのです。
正気の沙汰でないポジションを取ってこそ一撃必殺で退場する素人トレーダーなのですが、小さいポジションサイズでトレードすると一撃必殺で資産を増殖させることはできないのです

これを少しでもカバーするのがピラミッティングという戦略です。
小さいポジションサイズで相場を張り、順行して再度チャンスが来れば玉を積み増しする。
うまくいかない相場ではコツコツ小さく負け続けますが、思惑通りに行けば含み益を担保代わりに結果的に大きく相場を張り勝負をすることができるため非常に優れた戦略です。
思惑方向に動いているということは当然仕掛けの方向性が正しいという事であり、玉を増すのは理にかなっています。
思惑通りの方向とは逆行しているのに積み増すナンピンとは逆の戦略です。(私はナンピンをしませんが、もし自身で統計を取って期待値が正のナンピン戦略を構築しているのならばそれはそれで良いと思います。ただしロスカットはどこかで必ず行う必要があります)

これをやってみるとわかるのですが、たまに来る大きな波で含み益が加速的に増加します。
まさにナンピンを繰り返し逆行し地獄行きの状況とは逆です。
個々の仕掛けのリスクは非常に小さくても思惑通りの方向に動きポジを積み重ねることで大きく相場を張ることができるのです。
勝率やドローダウンを考慮すると大きく相場を張れない損小利大の手法にとってピラミッティングは攻撃力を倍増させる有効な戦略です。

どのタイミングで積み増しするのかというのは私の場合単純にホールド中でも新規に仕掛けのサインが出たら仕掛けをするという取り決めにしています。
最初のポジが順行し追加仕掛けをしたが、それがロスカットになり結果最初の仕掛けの含み益が帳消しなんてことも頻繁にあります。
これは既にある含み益を消したくないという人間の本能に強烈に逆らうものであり、自分自身で統計を取っていないとまず継続することができません
更に、大きくなったポジションの含み益は一時的な調整による逆行でガクンと減ってしまい、これもすぐに利食いしたくてたまらなくなってしまう原因です。
体感的な話ですが含み益は加速的に増加する分その逆もということです。

優位性のある戦略とは常人には精神的にやり難いものです。
ですから実行する場合は再生ソフトなどを利用し、過去のチャートで仕掛けと手仕舞いの条件を仮定したうえで数多くの売買をこなした収益などのデータを出さなくてはなりません。
それで期待値、ドローダウンなどを勘案し適切なリスクで相場を張り続けるのです。
自分のルールを信頼していなければ継続できずすぐに他にもっと楽な方法は無いものかとノウハウジプシーとなります。
現に私もシステム通りにやってりゃうまくいったものを余計な相場観を働かせて収益を減少させるという事を何度もやりました。
優位性のある手法はただそのままやるだけでも精神に打撃を与え続け、難易度が非常に高いのです。
ですがどうやっても値動きを読みトレードの精度を高めるといった天才的才能は持ち合わせていない自分はもうこうするしかやりようがなかったのです。
そして辛く、やり難いのがトレードというゲームなんだと割り切っています。
楽に、安全に、ストレスなく、片手間に、そんな生易しいものとは無縁のゲームなのです。


【補足】 お勧めの本

~タートル流投資の魔術~




私に多大な影響を与えた本であり、この本が今では私の一番のバイブルと言えます。
値段も他のトレード本に比べると安いですし、私のブログを読み続けていただいている読者でもしまだ読んだことがなければぜひ読んでみてください。




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