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12/16 質問の回答
メールを頂きましたので紹介させていただきます。



ジョニーさんこんばんは、12/14日記 図解入りで解りやすいです 今後も図解少し増やして説明あれば助かります。ところで 統計はどのようにやってますか 私はft3を回してますが 成績が安定しません 何かヒントありましたら お願いします
同じ手法でひたすらやるしかないのかなと思ってはいますが





図解は「どこで売買するか」という意図ではなく、「トレンドのある金融商品を選び、その恩恵を受ければ大きい利益になる」という例です。
エントリーポイントなんてさして重要ではないのですね。
トレンドに逆らわなければどこで仕掛けても儲かってしまうという例です。
私は以前ドツボにハマっていた時期も、不思議と勝てる時期もありました。
それに共通するのは大きいトレンドがあってたまたまそれに乗れた時という事が共通していました。
しかし利益を思う存分伸ばさずに手堅く手仕舞いすることもあったため、トレンドのない時期と合わせたトータルでは勝てませんでした。
それにうまくいくポイントだけをピンポイントで掴みたいと考えたため見送り過多となり試行回数は減り、結果大きい動きを頻繁に見逃していたりもしました。
前回の記事で書いたように勝手に「もうそろそろ調整やろ」と決めつけ見送ったりもしました。

発想を転換し負けている私の行動を逆にすると、①トレンドのあるチャートで売買し、②負けトレードを避けず受け入れトレンドの波に乗り遅れず、③うまくいったトレードは含み益帳消し覚悟で徹底的に利を伸ばし、④トレンドが明確に転換するまで絶対にしつこくしぶとく仕掛け続ける。
この考え方を実行することでトータルで勝てるようになりました。

これを実行すると勝率は確実に下がります。
連敗もしますし含み益がパーになるトレードも頻発します。
しかし資金管理を徹底し、損は小さく素早く切り、数百回この通りにこなすと口座残高は増えている可能性が非常に高いと思います。
ただ統計を取り期待値を把握していないと途中で間違いなく嫌になってしまいやめてしまいますが…。

私のトレードスタイルの場合ですけど、兎にも角にもトレンドが重要であり、トレンドがありトレンド方向に仕掛け、利を伸ばせればいい加減な売買をしても儲かってしまいます。
エントリーポイントなんてさして重要ではないのです。
大切なのはトレンドがあることと、どこでイグジットするかです。

ただし強いトレンドがいつ発生するのかはわかりません。
それも滅多に強いトレンドは発生しません。
だからといって常に様子見していては世間が騒ぎ始めるころにやっと気づき、乗ったところでトレンド終焉なんてことにもなりかねません。
完全に強いトレンドが確認できる頃には収益機会は少なくなりますので、初動らしい兆候などの不確定な時期からリスクはしっかり取らなければなりません。

統計の取り方ですが、このブログで述べる統計を取る検証作業とは要するにシステムのバックテストと同じ意味合いです。
ただし私はプログラムトレードなどの知識は無いし検証ツールの専門的な知識がないので手作業でバックテストしているだけの話です。
売買ルールを仮定し、FOREX TESTERを再生しながらその条件で機械的に売買した収益結果を集めます。
仮にプログラム化が難しい感覚的な要素を加えた条件ならば、必ずそれは再現性のあるシンプルな取り決めであるべきです。

私は分割でイグジットしていますので当然分割で決済した収益結果を出しました。
本当は一括決済で全玉トレイリングストップするのが統計を取ってみたら圧倒的に期待値は高かったのですが、勝率が極端に低くドローダウンも激しかったので分割で行っています。
エントリールールも色々検証してみればよいと思います。
初心者向けの本に書いてある単純なエントリーの仕方でもいいのです。
まずは勝てるルールを見つけようとせずデータを取ることが大切です。
いきなり勝てるルールを探そうとするとたった数十回のデータを取っただけで「こりゃマイナスだ。使えないなあ」などと考え次の条件を探してしまいます。
確率は数百回数千回と試行回数をこなさなければ働かないので、1つの条件を調べるだけでも膨大な量をこなさなくてはなりません。

初心者向けの本に載っているようなエントリールールも、結局仕掛けの方向にトレンドが発生し、それを伸ばせればトータルでは勝てる可能性が高いのです。
手堅く利確する事と、損切りできず大きい損失を出す事が勝てなくなる原因なのです。
例えば「●本移動平均線にタッチして反発したら仕掛ける」などという単純なルールでもいいのでとにかく検証することです。
その場合「反発」とはどういう定義か?足がMAを上回り確定したときか?そのローソク足を上抜いた時か?などという誰でもわかる定義をしっかりしておくことです。
そうしないと実践で気分や感覚で判断してしまい期待値がぶれるからです。
そして最も重要なのがイグジットです。
MAを下回った瞬間決済するのか?終値で下回ったら決済するのか?反発を確認したローソク足の安値を割れば決済するのか?どうなれば利確でどうなれば損切りなのか、中学生でも理解できる客観的な定義をしておくことです。
利確や損切りは実践で感覚で行うとまずロクな事になりません。
人間の本能が相場で負けるようにできているので、自らトータルで負ける判断をしてしまうのです。
だからイグジットは厳密にマシーンのように行えるよう特に定義づけは重要です。

なお、一貫した方法と言ってもエントリーの条件は複数あっていいと思います。
同時並行で行う場合はどういう時に何を使うかは厳密にしたうえで統計を取ってください。
また、その条件ごとに別々に集計してもいいと思います。
複数のイグジット方法を使い分ける場合も、どういう時にどうするかははっきり厳格に決めるべきです。

私の場合ある程度データが集まってくると「こんなアホみたいなルールでも損小利大を実行するだけで儲かるんやな」と感じました。
マーケットで負け続ける素人の行動の逆をすれば儲かるんだ。
コツコツドカンとナンピンの逆、つまり損小利大とピラミッティングです。
今までいかに正しい位置で、高精度にエントリーできるかばかりにこだわっていたのですが、結局未来の事はわからないのでサインが出たら従い負けトレードを受け入れ、その分トレンドの恩恵を徹底的に受ける。
結局はイグジットがカギを握るのだと理解できました。
統計を取り期待値を理解すると、徐々に確率(※勝率ではない)に従う思考回路が形成されていくと思います。

長くなってしまいましたね。
まだまだ書くことはあるのですが、全て過去の記事で同じような事をしつこく書いていますのでこのあたりにしておきます。
何か参考になれば幸いです。



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