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期間でなく試行回数で目標を考える
トレードをしていると今週はプラス何%が目標だとか、今月は月利何%が目標だとか考えてしまいますが、このような目標はトレードに良い影響を与えず、むしろ悪い影響を与えてしまう可能性があります。

週末や月末で目標に達していなかったら「なんとか目標に到達したい」という焦りや欲が生まれることもあるでしょう。
目標よりも大きく下回っていたら「負けられない!」という思いが生まれます。
しかし「負けられない!」という感情がトレードを超絶的なまでに困難にしているというようなことはいつも書いています。
感情に振り回されれば振り回されるほど相場は不思議なまでに負けるようにできているのです。

そもそも今週、今月といった単位で考えることは確率と何か関係があるのでしょうか??
感覚で全てうまくやる天才は別として、確率でトレードを行う以上統計から導かれたデータ、期待値がプラスのルールに基づいてトレードを行わなければならないのにも関わらず、なぜか週単位、月単位で考えてしまうのは自己の勝手な都合でしかありません。
こんな当たり前のことに気付くのは確率論を心の底から受け入れた後と、結構私も気づくのが遅かったのですが・・・

では目標を立てるにはどうしたら良いのかというと、それは週単位や月単位といった期間ではなく、確率が働く試行回数で目標を立てた方が良いでしょう
自分のルールで過去十何年分の相場をシミュレーション売買した場合ではどうなっていたのかを振り返り、どれくらいの試行回数で確率が働いているのかを調べます。
もちろん一概にこの数値と言うことはできませんが、大数の法則が働くのは一般的に数百回単位だと思います。
もし毎月ごとに確率が働く試行回数が行われるのならば月単位で目標を立てても全然OKだと思います。

数回、数十回の試行回数では確率が働かないのです。
確率が働かない試行回数で目標を立てても何の意味もなく、むしろトレードにとって良くない感情が湧き起るため害悪となりかねません。


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勝率は重要でなく期待値が重要
勝率が高いほうが精神的には楽です。
ですから勝率は高いに越したことはないと、私も以前はそのように考えていました。
高勝率を謳った手法は魅惑的です。(その高勝率はトレーダーの裁量判断次第であるならば再現性がなく習得可能か怪しいものですが)
しかし、大切なのは勝率ではなく期待値なのです。

もちろん勝率が3%などと極端に低いとドローダウンも半端なく大きくなり、資金を減らしすぎると最初の数量で玉を張れなくなるのであまりに低すぎるのは問題です。
しかし期待値を考慮せず高勝率ばかり追い求めるのも問題です。
勝率以前に期待値がプラスであるかどうかが非常に重要だからです。

期待値がプラスで破産確率が極端に低いやり方ならば別に高勝率でも低勝率でもなんでもいいと思います。
しかし統計を取らず期待値を把握せずに勝率を重視しているトレーダーは多いと思います。(私も過去はそうでした)

勝率を求める分リターンは減り、リターンを求めるほど勝率は低くなります。
この普遍の原則を無視し裁量判断でなんとか高勝率かつリターンの大きいトレードができないものかと考えだすとトレードは超絶に困難なゲームとなります。
高勝率を求めるのならはなから高リターンは捨ててコツコツ小さい利益を積み上げ負ける時はそれよりも大きめに負けるしかなく、低勝率で行くのなら普段小さくコツコツ負けて勝つときにドカンと大きく取る。(ちなみにどんな相場でも常に勝率がピッタリ50%というやり方は無いでしょうね)
裁量判断で勝率をどうにかしようとするとどうしても“勝ったから正解、負けたから不正解”という間違ったトレードの反省の仕方をするようになりドツボに嵌ります。

いくら勝率が高くても1回の負けで破産するトレーダーもいるのです。
今では勝率を追い求めるのは全く意味のない事だとすら考えています。
マーケットで精神的な楽を求めるということは優位性とは真逆の方向へ進むことだと理解したからです。(高勝率の手法そのものがダメというわけではなく精神的安泰を理由に勝率ばかり求めることがダメだと考えています。繰り返しますが期待値がプラスであれば何でもいいと思っています)


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裁量トレードの期待値は裁量判断の基準が厳密でないと曖昧となる
裁量トレードにおける裁量判断とは大げさな表現を用いると諸刃の剣です。
「さっきもロスカットだったし次もロスカットだと嫌だな~」とか、「連勝してるからロットを上げてこの調子で一気に儲けてみるか」とか、「連敗してるから今回の含み益は今確実に利確しておきたい」とか、様々な感情が一貫性のあるトレードを邪魔するのです。

裁量トレードは臨機応変に行える、柔軟性があるという印象があるので初心者のうちから裁量トレードを習得しようとする人は多いのかもしれません。(私もそうでした)
しかし含み益の増減、口座残高の増減が精神を揺さぶり、裁量判断は感情判断となるのです。
ロスカットを恐れる、エントリーに躊躇する、取り返そうと無理をする、調子に乗ってロットを上げる、など、挙げたらキリがありません。

このような感情が邪魔をしてくると裁量トレードの期待値は滅茶苦茶となり、確率論も何もあったものではありません。
裁量トレードは裁量判断を一定の基準でぶれずに行い、数百数千と試行することでようやく期待値がわかるかなといったところです。

“ここで反発する確率●●%”というデータを裁量で持ち出し仕掛けをするようにすれば時々気分で見送ったり躊躇したりすることがあっても確率論に従っているような気がしますが、そこで仕掛けた場合の収益がわからない以上期待値は不明です。
以前の記事でも述べましたが順行する確率だけでは期待値がわからないのです。

期待値に沿ったトレードを行うためには一貫性のあるやり方で大数の法則が働くまで試行する必要があります。
裁量判断を用いるならばその判断の基準が一定でないと期待値は不明瞭なのです。
その判断を狂わすのが含み益の増減や口座残高の増減。
ですからまずバーチャルで統計を取り客観的な期待値を知る必要があります。
それを把握した上で初めて訓練する土台に立てます。
確率論を軸にトレードをするのならば、自分のルールの期待値がわからなければ訓練の段階にすら達していないということです。


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少ない試行回数の収益結果は気にしない
20~30回のトレードでプラスにしようと思わないで例えば200~300回と数多くのトレードでプラスにしようとする必要があります。
確率は大数の法則が働くまで試行しないと作用しないからです。

しかし多くのトレーダーは週単位や月単位でプラスに持っていこうとします。
試行回数でなく期間でプラスに持っていこうとすると思うようにいかず苦しみます。
例えば週3回のトレードで絶対にプラスに持っていこうとすると“負けられない戦い”となります。
“負けられない”という感情はロスカットをできなくさせる、またはエントリーを躊躇するといった行動につながりトレードに害悪をもたらします。

「月単位でプラスにできればそのトレーダーの実力が本物だ」というのは全くのデタラメです。
私は経験が浅かったとき月単位(回数も15~20回くらい)でプラスになったこともありましたがたまたま相場が良かっただけの話です。
もしそれで実力が本物ならばその後も順調にプラスになるはずですがそうではありませんでした。

「10連敗したらそのトレーダーの実力に問題がある」というのも全く的外れです。
特に低勝率の手法だと連敗が多く続くというのは統計を取ればわかると思いますが長い目で見ると充分起こりうることなのです。
高勝率でも連敗は当然起こります。

期待値がプラスのルールに従ったのなら別に10連敗したって全く構わないのです。
「負け=ダメなもの」という発想は完全に捨てなければなりません。
損失となったトレードに負のイメージを持っているうちは凡庸な思考を脱却できないのです。

確率論に従ってトレードするなら勝率100%でない限り負けは絶対に避けることができません。
そして確率は非常に数多くの試行回数がないと作用しないので個々のトレードに固執してはいけないのです。
数十回単位のトレード結果なんてプラスでもマイナスでもどうでもいいのです。
確率で考えるのなら最低でも数百回単位のトータルで考えるのです。



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