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再現性のあるルールでトレードする
トレードは一貫したやり方で継続することが大切です。
毎回毎回ぶれてしまうと確率が作用せずその時その時の運任せのトレードになってしまいます。
ましてやそこで感情のままトレードの判断をしてしまうとまず間違いなく期待値はマイナスとなります。
人間の感情はマーケットで勝てないようにできているからです。

ランダム性の高い相場は個々のトレードは運に左右されるところが大きいのですが、確率論に従い大数の法則が作用されるまで継続すると限りなく運の要素は薄くなります。
ですから一貫性のあるやり方で、かつ期待値がプラスのやり方で、毎回ぶれずにトレードを継続せねばなりません。

そこでルールに再現性のあるものかどうかという事が重要となっています。
エントリー、イグジットの判断が次からも毎回厳密に再現することが出来るかどうか。
感覚や勘や読みが冴えていないと再現できないようなものでは困るわけです。

「上がる直前で買う」
「天井の一歩手前で利食いする」


こんなのは当然不可能ですよね?
できたとしてもたまたまであり、次回から忠実に再現し続けることができません。
さすがにここまで極端とはいかなくとも、毎回できるだけ勝つことを前提でルールを組んでいないでしょうか?
ロスカットを避けることを前提でルールを組んでいないでしょうか?
うまい位置で利食いしたり撤退したりすることを前提にルールを組んでいないでしょうか?
(つまりうまくやらないとトータルでプラスにならないルール)

うまくいくことを前提にルールを組んでしまうと、必然的に「うまくいったトレードはOK。ロスカットになったり、良い位置で利食い出来なかったり、撤退した途端に順行したトレードはダメ」という図式の考えになっていきます。
相場の値動きはランダム性が高く次の値動きを確実に当てることが出来ないにもかかわらず、うまくいかなかったトレードをダメと決めつけ反省しようにも次からその反省を生かすことができません。
そして限りなく完璧を目指そうとしても結局うまくいかないケースを回避できずにドツボに嵌ることになります。
ロスカットを避けたり、うまい位置で利食いしたり、危ない時だけは撤退できるようにとルールを複雑にするとますます再現性がなくなり負のスパイラルです。
複雑すぎるルールはトレードをより困難なものにし、多すぎるフィルターはトレードチャンスすら殆どなくしてしまいます。

私がよくルールは誰が見てもわかるようなシンプルなものが良いと書いているのはこのような理由です。
そして勝ち負けすべて含めてのルールであり、勝つことが前提ではなくロスカットも大正解のトレードと考えています。
確かにロスカットで資金が減ると失敗と考えたくなる気持ちもわかりますが、トータルでトレードを考えているのでロスカットは失敗ではありません。
ロスカットがあるからこそ大きい勝ちトレードも拾うことができ期待値をプラスに持っていけるのです。
ロスカットも勝ちトレードも全部含めて確率を働かせるために必要なのです。
ロスカットを避けてしまうと同時に勝ちトレードも捨てることとなり期待値が歪みます。
勝ちだけをできるだけ拾い負けをできるだけ避けるというような芸当は再現性がなく次から継続することができません。

難しい事を考えあらゆる複雑な事を試みなければトレードで利益を得ることはできないという考えはトレーダーを迷路に迷い込ませてしまいます。
限りなく完璧を目指そうとするので再現性がなく、「相場を読めていなかった!」とどうやってもうまくいかずに苦しむこととなります。
トレードで重要な事は、難しい事でも複雑な事でも相場の先を読むことでもなく、次々とコツコツドカンで退場するトレーダーの逆の行動をする、つまり利を大きく伸ばし損を小さくするという単純な事です。
利を伸ばそうとした結果含み益がトントンになったりロスカットになったりしてしまうこともあるでしょうが、それも含めてのルールだと考えれば、難しく複雑な事を考えなくとも読みが冴えていなくとも再現性があります。

(※ここでは損小利大のスタイルを例に挙げていますが、そうでなくても期待値がプラスかつ再現性があればそれでも良いと考えています)


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終わったチャートを見て反省しても結果論
大抵の場合トレードを反省したり振り返ったりする時は既に結果が出た後なのですが、この時ポジションを持ってから手仕舞いするまでの値動きは当然ですが終わっています。
ここに罠があります。

エントリーしようか迷っているうちに大きく思惑の方向にぶっ飛んだのを見て「躊躇すべきでなかった。ここは仕掛けるべきだった」と反省したとします。
しかしそれは大きく思惑方向に飛んだ動きを既に見ているから言えることで、もし反対方向に行っていたらこんな反省はなく「見送ってよかった」となるだけです。

エントリーして即ロスカットとなり「エントリーが早すぎた。もう少し待つべきだった」と反省しても、もしそれが順行したならばこのような反省はなく「早めのエントリーをして正解だった」と思うに過ぎません。

同様に利食いして更に大きく飛んだら「もっと伸ばすべきだった」、逆行したら「利食いしといて良かった」、横這いで撤退した瞬間に思惑方向に飛べば「耐えるべきだった」、逆行すれば「逃げておいてよかった」となります。

私も昔の相場日誌を振り返ってみるといかに終わった後のチャートを見ての後解釈による結果論に振り回された反省が多かったことでしょう。
裁量判断の自由度が高すぎるとこうなるのですが、このような反省をするとドツボに嵌ります。
なぜならばこのような反省の解決策の行きつく先は「先の動きを読む精度を上げる」ということになってしまうからです。
しかし先の動きはいつも書いているようにわからないのです。
方向性を当てるだけなら実質2分の1なのですが、実際は自分の設定したストップにヒットせずに順行しなくてはならないということがキモとなるので、このようなことまで予測することは不可能です。
値動きはノイズだらけなのですから。

エントリーする時は先の見えないチャートで行わなくてはならないのですが、トレードの反省は終わったチャートを見てしまえるので値動きを見ながらどうにでも後解釈で反省を書くことが出来ます
しかし相場の動きはランダム性が高く、ランダムなものに対してあーでもないこうでもないと言っても仕方がありません。
極端な話をすると、期待値がプラスの30%が当たり、70%がはずれのくじ引きを引いてはずれが出たとして、何か反省する要素があるでしょうか?
大数の法則が機能するまでは1回1回の結果はランダム要素が高くなります。
はずれたとしてもランダムだから仕方がありません。
大数の法則が機能するまで続けるのみです。
これをあーでもないこうでもないと反省する必要はありません。

しかしトレードは値動きという要素があり、どうしても「どうにかすれば先を読む精度を高めることが出来るのではないか」と考えてしまうので、結果論に過ぎないことでどうにもならない反省をしてしまうのです。
値動きは個々のトレード単位で考えれば所詮ランダムであり、数多くの単位で考えて初めて確率が作用してくるのです。
統計を取り確率論を受け入れるとくじ引きとあまり変わらない感覚になっていきます
期待値がプラスの規律に従い淡々と賭け続けるだけ。
こうなってくると1回1回の結果に固執したり振り回されることも徐々になくなります。

反省すべきことは期待値がプラスのルール・規律に違反してしまった時。
期待値がプラスの行動を取ったのならば、それがロスカットになろうとどんなに下手な利食いや撤退になろうと正解の行動となります。
また、もしルールすら確立していないならばトレードを反省する以前の問題です。

今回の記事のような内容は頻繁に書いていますが、なぜしつこく書いているのか。
私自身がトレードを値動きの結果論による反省をしなくなってから心の負荷がなくなり、トレードの苦しみが激減したからです。
どうにもならないことで反省し続けるのは本当に苦しいです。(いや、ホントマジで・・・)
なぜならば本当にどうにもならないからです。
結局先の値動きなんてわからんということです。
ただ結果論に振り回されないためには統計を取り続け確率論を受け入れる必要があります。


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ルールを守るだけではダメ
「ルールを守れなかった。反省して次からは守れるようにしたい」
・・・トレードでルールの大切さに気付き始めたころからこのようにルールを守れなかったことに対する反省をすることが多いと思います。

しかしルールを守る以前にとても重要なことがあります。
それはそのルールの期待値がプラスであるかどうかということ。
ルールを守ることをいくら大切にしていてもそのルールの期待値がプラスであるかわからないままトレードしているトレーダーは多いと思います。

そのルール通り厳密に機械的に数千回トレードをこなして期待値がプラス(ドローダウンは当然あります)であればそれで良いのですが、多くのトレーダーは“感覚や直感が冴えていないと期待値がプラスにならないルール”だと思います。
そのようなルールで利益を出せるのならそれはそれで良いのですが、先を読まなければならないという思考となりドツボにハマるケースは多々あると思われます。

そもそも“感覚や直感が冴えていないと期待値がプラスにならないルール”だったら裁量判断という言葉が隠れ蓑になりどんなルールだってOKになってしまいます。
常に臨機応変に判断し、ロスカットになる時はできるだけ避けて勝ちをなるべく拾えるようにすればどんないい加減なルールだって途端に勝つルールになります。
しかしそれは予知能力がない限り不可能であり、いつも言っているように先の動きを読み切ることは不可能なのです。

また、周りで聞いた、読んだ情報でなんとなくルールを決めていても期待値は不明です
例えば、上昇トレンドは買いが儲かると言われているから上昇トレンドでは買うとルールに定めていても、どういう場面が買うポイントで手仕舞いはどうするのか、その上で期待値がどうなのかということを正確に把握してトレードするトレーダーは少数派だと思います。
上昇トレンドだから買うだけではダメなのです。
そもそも時間軸によってトレンドはバラバラで、見ている時間軸だけが上昇相場に見えても大きな流れではそうでないなんてことは多々あります。
だからといって全ての時間軸のトレンドが揃うのは極稀であり、そんな状況を待っていたらいつまでも仕掛けはできません。
トレンドは確かに重要ですが現実的にはあくまで特定の時間軸からそう判断できるものに過ぎず、それよりも重視しなくてはいけないのが期待値なのです。

期待値がプラスであり破産リスクが極力少ないルールであること。
これを確立しない限りいつまでももがき苦しみます。



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上手なトレードなんてしなくていい
その日のトレードを振り返り、日誌に「今日は良いトレードができた」、「うまくやれた」といった文があったりしないでしょうか?
大きく利食いできたとか、絶妙な位置でエントリーや利食いができたとか理由はいろいろあると思いますが、このような振り返りは結果的に利益になったからこう言っているに過ぎません。

1つ1つのトレードの価値は薄く、良いも悪いもありません。(ルール違反は例外ですが)
トータルでの話が重要で、個々のトレードは本当にどうでもいいのです。
「良いトレードだった」と振り返るということは、言い換えれば「次もできるだけ良いトレードだったら、つまりうまくやれればいいな」と考えているということです。
しかしうまくやろうとしても無駄なのです。
なぜならば先の動きは読めないからです。

ロスカットになっていまう、利食い・撤退した途端に更に走る、せっかく含み益が乗ったのにトントンになる、ロスカットにかかった直後に思惑方向に走る・・・つまりうまいトレードとはこのような事が極力起きないトレードなのだと思いますが、どうやればこのような問題をクリアできるでしょうか?
そんなものは無い・・・これが答えです。
予知能力がない限り毎回うまくやろうと思っても無駄なのです。

上手なトレードなんてする必要はないのです。
中には結果的に上手なトレードと思えることはあるかもしれませんが、それはたまたまそうなっただけなのです。
それを次再現しようとしても思うようにできないどころか余計なバイアスがかかりトレードに悪影響を及ぼしかねません。
トレードを振り返るのは期待値がプラスのルール通りにできたかどうか

利益になったとか損失になったとか良い位置で利食いできたなんてことはその場その場の結果に過ぎず、振り返る必要はありません。
現に私の相場日誌もそのような振り返りはありません。
ルールに忠実にトレードできたかできなかったかという振り返りはあっても、利益になった・損失になったかどうかという視点は度外視しています。
個々のトレードは価値が薄く、固執したり執着したりすることは意味がないのです。


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