*All archives* |  *Admin*

10/28 取捨選択
メールを頂きましたので記事で紹介させていただきます。




始めまして、ブログランキングなんてあまり見ないのですがたまたまですがあなたの日記と言うか記録メッセージブログ一気に見ました。 自分の中のもやもやが 吹っ切れました。トータルで勝つ チャートの形で入る これですね 検証続けてやってみます ありがとう




メールありがとうございます。
もやもやが吹っ切れたようで良かったです。

ネットには様々な情報が溢れ、何が正しいのか取捨選択することはとても難しいです。
私も初心者のころから様々な情報に振り回されていました。

例えば「トレード回数は少なく少数精鋭に絞り、勝てる場面だけで勝負する」ようなことが言われています。
しかし確率を働かせるためには大数の法則に従い試行回数が多いほど有利です。
少数に絞ることは確率を働かせるのを遅くしてしまいます。
また、事前に勝てるポイントなどは決してわからないのです。
相場を当てなくてはならないと考えるゆえに、ロスカットになったから反省する、良い位置で入れなかったから反省する、良い位置で利確できなかったから反省する等、無駄な反省を繰り返してきました。
この反省を解決するには値動きの未来を予知しなくてはなりませんが、そのようなことは不可能です。
結果論で自分のトレードを反省していてもいつまでも改善されません。

裁量トレードの方が融通が効くと言われているので私は最初から裁量トレードを始めましたが、裁量判断というのは非常に難しいのです。
なぜならば自分の感情、都合、口座残高の増減で的確な判断ができなくなるからです。
どうにもならなかったので結果まずはシステムを作り自分の土台を作った上で少しずつ裁量を加えていったのですが、その段階に至るまでに何年もかかりました。
期待値が正のシステムなしに裁量トレードをするのはただの感情トレードを繰り返し続けることになります。

今までに散々どうにもならないことを繰り返してきましたが、そのどうにもならないことが本当にどうにもならないと真に理解できたので無駄なことも決して無駄にはなりません。
ネットなどで言われていることで正しいことがいかに少ないのか、商材などを売りつけるために甘い事ばかり囁かれているのかが理解できました。
ですからこれまでモヤモヤされた経験も決して無駄にはなりません。
検証頑張ってください。




スポンサーリンク

10/13 質問への回答
メールで質問をいただきましたので記事で紹介させていただきます。




何時も有益な思考法を勉強させて貰っています。
少し迷っている部分がありますので、そこをお教えいただけたら有り難いと思いメールさせていただきました。

お教え頂きたいのは、「トレードはとにかく粛々とルールに従い、執行し続けることが重要」だと私も認識しています。
ですが、ルールにヒットする箇所が、たまたまお昼中や外出中、又は就寝中などの場合が良くありますが、対処法はありますか。

休憩や睡眠時間を削ってやるのが一番だと思いますが、甘いでしょうが体力気力の限界も感じていますので。
よろしくお願いいたします。




場を見れない時にサインが出るのを逃さない方法はないか?という質問ですが、全自動で売買するプログラムトレードでもない限り具体的な対策はありません。(ちなみに私はプログラムトレードの知識はありません)
私も外出や旅行などでどうしてもトレードできない日は稀にあります。
それは仕方ありません。
ですから場を見れるときにしっかりトレードすることが大切です。
なにも睡眠時間を削って1日中張り付けという意味ではなく、2時間でも3時間でもこの時間帯にトレードすると決めたのならやはりそこは特別な事情がない限りはしっかりとトレードするという意味です。
例えば多少の体調不良などでも私はトレードします。(健康には気を付けているので滅多に体を壊しませんが)
仕事ならばちょっと風邪気味だからって簡単には会社を休まないはずです。
ですから意識が朦朧とするような酷い症状でもない限り私はトレードできるときはトレードするようにしています。
娯楽やスリルを求めてトレードしているわけではないのでなんとなく気が乗らないからと言って「休むも相場」ということはありません。
私のトレード手法は裁量も2割程度挟むことがありますが基本はシステムそのままやっても利益になりますので誤発注さえ気を付けていればルール通り機械的に逆指値を入れておけば良いからです。
(過去にはちょっとだるいし気が乗らないしどうせ今日は動かないだろうと場を離れた時に限って大きな動きを逃すという事はよくありました(笑)ですから何度も痛い目を見ているので今ではサインが出たら粛々と執行しています)

ただ、私は悠長に構えていられるスイングがメインですし注文もIFD、IFDO形式で勝手にやってくれるものを使っているのでこういうことが言えるのかもしれません。
判断を迫られる頻度が高いデイトレやスキャ、数多くの銘柄から対象を選ぶにはどうしても感覚が必要な株式をトレードしているのならば体調不良で無理をする必要はないのかもしれません。
そこは自己判断となります。

あと、私は統計を取る際に自分が場を見ることのできる時間帯の部分の集計をしています。
ですから売買できない深夜などは期待値を算出する際に無視しています。
場を見ることのできない時間帯がある程度決まっているのならその時間帯(お昼休みの時間帯とか)を抜いた統計を取ってみるというのも1つの手です。
例えばロンドン時間のみでトレードするのならば過去チャートでの検証もロンドン時間のみで統計を取るのです。
都合上どうしても場を見ることのできない時間帯というのはありますから、そういう時間帯を見送った場合の期待値がどうなるのか?試行回数は充分にあるのか?というデータを過去のチャートで検証して統計を取ればいいのです。
いつも書いていますがこれが一番明快で単純な解決策です。
余談ですが、指標発表前に手仕舞いするのなら過去チャートで統計を取る部分全ての指標発表時刻を調べ出して直前に手仕舞いするという条件でデータを取らなくてはなりませんし、オーバーナイトするのか、オーバーウィークするのかというのもデータを取る段階では一貫していなくてはなりません。
そうしないと期待値が全く変わってしまいます。

あとは多少見逃しが入ろうと大量の試行回数をこなせば期待値に収束されると思うので、繰り返しますが確率が働く充分な試行回数が必要です。
ただ勝率があまりにも低いシステムだと、例えば勝率5%しかないと理論上200回中たった10回の貴重な大勝ちを逃してしまうのは痛いです。
私は勝率を追い求めることは無意味だとよく記事で書いていますが、それでも実際にトレードするのは人間なのでどうしても都合でサイン通り入れない局面があることを考えるとあまりにも低い勝率だとドローダウンも激しくなる可能性もあるでしょう。
最低でも勝率2割は欲しいとこだと思います。

余談になりますが、私は食事、風呂などでつい見逃してしまった場合遅れて成り行きで仕掛けをすることもあります。
例えば為替のスイングだとだいたい平均40pips程度のロスカット幅なのですが、狙う波は年に数回の大きな波で500pips~1000pipsの見積もりなのです。(通貨にもよりますけど)
ですから仕掛けが遅れてロスカット幅が多少増えようが既にぶっ飛んでいない限り損益比率は充分なのでその分ロットを減らしリスク額を調整して後追いします。
一般的に後追いはよくないと言われるのでこれについては賛否両論になるでしょうが、私は機会損失をできるだけ出さないことが重要だと考えているので極端に遅れていない限り乗ってみるという事をするのです。


思いつく対応策をいくつか挙げてみました。
結局人間なので完璧を目指すのは無理なのですが、それでもできる範囲で、プロ意識を持って取り組むのが良いと思います。
何か一つでも参考になれば幸いです。



スポンサーリンク

5/17 質問への回答2
昨日の記事で取り上げたメールを送信された方から返信をいただきました。




ご回答ありがとうございます。

fxのスイングから検証しようと思います。
励ましの言葉も頂けて、本当にすごく嬉しいです。元気が出ました。

少し話は逸れますが、私は最近まで「勝ちを都合よく拾わないとトータルで
勝てないルール」を運用していました。裁量判断、感覚を磨いていくことで
それが実現できると思っていました。相場日誌をびっしり書いて、予習復習
もしていましたが、まったく上達せず、時間だけが過ぎていきました。
初めの1,2年は、うまくいかなくても、そんな簡単に身につくわけないだろうと思っていましたが、3,4,5・・・と経つにつれ、疑問が湧いてきました。
私のやり方は何か間違っているのだろうか、他の方はどうしているのだろう
かと思い、いろいろブログを見ていたら、ジョニー様のブログを発見しました。
「負の時代」がとても似ていて驚いています。意外と私のような方も多く
いらっしゃるのかもしれません。
検証がんばります。本当にありがとうございました。




質問された方も私と全く同じような経験をされていたようです。
感覚で利益を出せる天才もいるのかもしれませんが、私には無理でした。
相場日誌もワードに細かくびっしり書いて全て印刷してまとめていたのでどっさりとありました。
しかし現在は複雑さを排除し非常にシンプルなトレードをしていますのでエクセルに売買記録をつけるだけで、ワードはチャートを週に1回キャプチャーし反省や気づいたことがあれば特記する程度になっています。

5年間自分のやっていたことに疑問を持たれたようですが、その経験は決して無駄になりません。
トレードにとことん確実を求め、徹底的にそれが不可能だと打ちのめされた経験が無ければ、いつか「もっと楽で確実な方法はないのかな?」と誘惑に流されてしまう可能性が高いからです。
優位性のある手法というのは非常に精神的にやり難いものですので、「これしか他に道がない!」と心の底から確信していないと継続が困難なのです。
トレードで利益を出すには楽な道はないのです。
辛いこと(私の場合、ドローダウンに耐える、連敗する、含み益を毎回飛ばす等)をマシーンのように淡々と行わなければなりません。
私も含め一般的に資金量が乏しいトレーダーにとって“心地よいトレード”なんてものは幻想です。

ただし、辛いけれども“複雑で難解である”ということはありません。
複雑で難解なことをすればもっと苦痛を伴わずに利益を出せるのではないかという誘惑があるのも相場の難しいところです。
オリバーべレス著のデイトレードで確か売買手法が「賢明な中学生でも理解可能なものであるか?」といった文面があったと思いますが、私の売買手法は“デモトレならば”誰でも真似できるほど単純なものです。
金銭がかかると非常に精神的苦痛を伴いますが、それは優位性を伴う証だと考えています。
“正解を高い精度で当てないと儲からないルール”ではデモトレ実弾関係なく再現性がないのです。
値動きを予想しなくても常に再現し続けられる手法を作るとよいと思います。


このブログの記事が何かの気づきのきっかけになれたようで幸いです。
返信ありがとうございました。



スポンサーリンク

5/16 質問への回答
メールをいただきましたので記事で紹介させていただきます。




デイトレ(日経225先物)で期待値が正のルールを作ろうとしているのですがうまくいきません。
4/25の記事の中の
「損小利大の手仕舞い方だと勝率は低くても大抵トータルで勝てますから。
結局どこで仕掛けをするかよりも手仕舞い方の方が遥かに重要度は高いということがわかります。」
この文章を読んで、あるルールの下で数百回データをとりました。
このルールは手仕舞いを重要視して、損切りにならなければ大引け返済するというものです。
5/14の記事にもありましたが、損切りはするが利食いはしないことにより、損小利大の構図を作ろうとしました。
結果は、勝率3割、平均利益は平均損失の2倍でした。
利益が損失を補填することができず、損切り貧乏のようになってしまいました。
いっそこのルールを真逆にすることも考えましたが、ドローダウンがあまりにも大きく、トータルプラスとはいえ、雀の涙程度で、手数料やスリッページを考慮するとほぼトントンです。
デイトレは、もっといろいろフィルターを掛けないといけないのでしょうか。
デイトレは諦めて、スイングを検討したほうがよいのでしょうか。
もう何年も闇の中にいます。何かアドバイス頂けたら嬉しいです。
よろしくお願いします。





仰るようにデイトレは日中値幅という制約で利益が限定的なので期待値が正のルールを作ったとしても手数料などで微益もしくはトントンとなってしまうケースが多々あると思います。
フィルターをかけても結局同じことだと思います。(フィルターにより結局勝ちも逃してしまうし確率を働かせるための試行回数を減らしてしまう)

私は基本的にスイングトレードで統計を取っています。
というのも損小利大のトレードとは基本的に「含み益のポジは長くホールドし、損は小さく素早く切る」というスタイルになるからです。
ですから含み益のポジションをその日のうちに利確してしまうという事は損小利大を実現するハードルを高くしてしまうのです。
私の場合スイングなのですがロスカットになるときはその日のうちに決済であった事が多く、含み益ならばスイング、ロスカットなら結果デイトレといった形態です。(数日後ロスカットになることもあります)

日中値幅という制約の中で損小利大を狙う場合はロスカットをきめ細かく小さくしなくてはなりません。
日経先物の場合、miniでも呼び値が5円と大きく更に手数料も別でかかるためデイトレで期待値が正のシステムを作るのは難易度が高いと思います。
先述したような順行すればスイング、そうでないのならデイトレといったスタイルの方が取り組みやすい金融商品だと考えています。
スイングの場合はギャップで大きく持っていかれるケースもあるのでレバレッジはきかせません。
ピラミッティングなどで含み益のポジがたくさん積みあがって初めてレバレッジをきかせているという事はあります。

デイトレは難易度が高いので私は含み益を思う存分引っ張れるスイングの方を推奨していますが、どうしてもデイトレをやりたいのならば以下の対策も考えられます。

① 日経先物に比べ取引コストの少ないFXでデイトレする
FXのメジャー通貨はスプレッドが狭く、手数料もかからない場合が多いです。
FXをやっていると日経先物miniの5円という呼び値がいかに大きいものであるかといつも思います。
取引コストが少なくスプレッドも狭い分、きめ細かいロスカットもしやすいと考えます。
ただしデメリットとしては、FX業者は大抵呑み形態であることが多く、レートはその業者次第ということとなってしまいますので業者選びは慎重に行った方が良いでしょう。
透明性の高い日経先物に比べそういう意味ではリスクもあるということを念頭に置く必要があります。
また、指標発表時に大きいスリッページが発生することもあります。

② ボラティリティの高い株式でデイトレする
株式には非常にボラティリティの高い銘柄があります。
売買代金が少ないものは流動性に乏しく投機対象にしてはいけませんが、売買代金が最低でもランキング100位以内に入っているものなら大丈夫でしょう。(100位という数値は感覚的なもので根拠はありませんが…)
ランキングに入っていれば人気があるという事ですし流動性もあります。
小さな値幅でロスカットし、たまに大きい動きに乗れれば損小利大を実現しやすいと思います。
銘柄もたくさんあるのでトレンドの出ているものを選ぶこともできます。
デメリットは過去に振り返った検証作業が非常に難しいことです。
分足は数日数週間分しか見られない証券会社がほとんどだと思いますし、株式で思う存分細かいところまで検証できるソフトを私は知らないのです。(FXならばFOREXTESTERという優秀な再生ソフトがありますが…)
どの銘柄を選択するかという問題もあるのでシステム化することが困難です。
ですから私の場合、株式のトレードはFXや先物で検証した手法も土台として用いているため応用的なものになり裁量の度合いが強いです。


2つほどデイトレの対策を挙げましたが、個人的にはスイングトレードの方がデイトレに比べ敷居は遥かに低いと考えています。(簡単という意味ではない)
余談ですが、単一の金融商品だけをトレードするよりも複数の金融商品を選択できる幅があったほうが圧倒的に有利です。
単一の金融商品だけだと手法が機能しない不遇の時期も長く続きますが、選択幅があると手法が機能しやすい相場環境であるチャートを選ぶことができます。
とはいえ検証の段階ではまず1つの金融商品のデータを徹底的にとるというプロセスも必要です。
焦らず取り組んでみてください。
ここで言いたいのは“ドローダウンはどうしてもあるのでいかにドローダウンの少ないやり方を探そうかと尽力するよりはトレード対象を他に広げるといった選択もある”ということです。

何か参考になりましたら幸いです。
あくまで私の主観によるものなので鵜呑みにせずご自身で納得のいくまで検証して取り入れてください。

>もう何年も闇の中にいます

と仰っていましたが、私も通った道です。
検証をしデータを集めると途方もない時間がかかり何度も挫折しそうになります。
しかし大衆は検証作業すらせず退場するか諦めると思いますので、質問者様は検証作業をしっかりされているだけでも少数派に入っておられるのではないでしょうか?
後ろ向きに考えず、自信を持って良いと思います。
相場に真剣に取り組めば試行錯誤し、苦悩し、もがく時期は必ずありますが、相場をやり始めた理由をモチベーションにして頑張ってください。



スポンサーリンク

プロフィール

ジョニー

Author:ジョニー
プロフィールはこちら

プライバシーポリシー

確率論・統計
検証・訓練
メンタル・姿勢
知識・戦略
資金管理
リンク
検索フォーム
スポンサーリンク
アクセスカウンター
オンラインカウンター
現在の閲覧者数:
お勧めのFX検証ツール
Forex Tester 3

私が愛用しているFXの再生ソフトとしてお勧めしています。実弾トレードを開始する前に検証は不可欠です。マルチチャートに対応しており再生スピードも調整可能!通常のプランならば一度購入すれば月額料金不要でずっと使用できます。本気で勝ちたいのならば検証しましょう。
管理人使用のFX業者
1通貨単位からの取引が可能。2015年スイスショックでレートを途切れず配信し続けた実績もあります。万一の事態に備え信頼性の高い業者を選ぶことは重要です。
当サイト管理人のバイブル
カテゴリ
新着記事
メールフォーム
メールを頂いた場合、内容を読者と共有したいと判断した場合は記事で紹介させていただく場合がありますのでご了承ください。

名前:
メール:
件名:
本文:

スポンサーリンク