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11/10 質問の回答
昨日書いたそばから含み益は絵に描いた餅となりましたね(笑)
日経は荒っぽい動きをしたようです。
最大含み益から半分近くは削っての利確でしょうか。
ですが下の方で仕掛けた玉は直感でターゲットイグジットするよりは断然大きく利食いできました。
今年一番のトレードではないでしょうか。

去年の10月頃GBP/USDで売玉を積み増していたらたまたま大暴落して最大含み益が1100pipsくらいになったのに手仕舞いしたときは約750pipsくらいで約350pips削ったなんてことがありましたっけ。
もう慣れましたよ…
でも引っ張らない事には大きく取れないのです。
天井や底で首尾よく利食いなどできないのです。
予想して大きいのを取り逃すのならシステムに従った方が結果が良いのでそれに従うだけなんですね…
こうなってくると本当にトレードが作業に感じます。

ちなみに昨日の動きが調整の兆しなのか?
それは「誰にもわからない」が正解です。
ルールに従って仕掛け続けるのみです。
個々の場面はどうでもいいのですから。
とりあえずメインの時間軸が崩れるまでは買い一辺倒ですが相場環境は変われば売りに転じる。
それだけのことです。


ところでメールフォームで質問をいただきました。
同じような疑問をかかえていらっしゃる読者と質問を共有したいので紹介させていただきます。




いつも有益な内容をありがとうございます。大変勉強させて貰っています。
濃厚な内容で理解が付いていけない部分もありますので、ホントに読んでるの的な質問になりますがご容赦ください。

現在は日経225ミニ1枚で実行中ですが、長年の負けトレードを経てやっとトントン状態か微勝ちになりかけです。
将来は複数枚にして分割決済をする予定です。
よって、その1枚は1回目のつもりで小さくリカクしています。(中途半端に持っていると損切り多いからでもあります。)
だが、サインの読み違い勘違い的な事や、積極的過ぎるエントリーもあり、小さく損切りする場合もあります。
なので、トータルでは小さくプラスにしか出来ません。

トレードにはそこそこ自信も付きかけていますので、そろそろ利益もモノにしたいと思っております。
枚数を増やすタイミングは、どこらの何を基準にしたら良いのでしょうか。

自信があるのなら何時でもやればってことでしょうが、ラージ数枚で大負けした過去がありますので現在は超慎重人間になっています。
中々、踏ん切りが付きませんのでアドバイスをお願い出来ましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。





分割決済するのがルールなのに敢えて1枚でトレードしているのならば現在は訓練中の段階であるということですね。

まずよくわからなかった点がいくつかありますので指摘させていただきます。


>やっとトントン状態か微勝ちになりかけです

そもそもトントン状態か微勝ち、どちらなのでしょうか?
トントンと微勝ちはものすごい差です。
±0ならばいくら続けても利益になりませんが、プラスであれば曲がりなりにも継続すれば金が増えるのですから。

あと、これは何回トレードを試行した上での事なのでしょうか?
もし数十回、百数回程度ならばそれはたまたまの結果であり今後もその状態が継続する可能性は低いでしょう。
勝率にもよりますが、最低でも300回程度の試行回数が必要です。
低勝率ならば500回以上は欲しいところですね。
これだけのトレードをルール通りにこなした上で初めて確率が機能したと言えます。
もしこなせていないのならばこなすまでやってから判断すべきです。


>サインの読み違い勘違い的な事や、積極的過ぎるエントリーもあり、小さく損切りする場合もあります。

サインを読み違えるという事はルールが複雑なのでしょう。
他人が見ても簡単に理解できるほどシンプルなルールの方が良いとよく書いています。
複雑で判断に迷いが生じるルールは再現性があるのか疑問です。

積極的すぎるエントリーとはなんでしょうか?
個々のエントリーに積極的・消極的もありません。
それとも「こういう時は積極的。こういう時は消極的」という取り決めがあるのでしょうか?
そしてそれは客観的で厳密な取り決まりでしょうか?
それを実行すると期待値が改善されるのでしょうか?
こういうことを抜きにして積極的・消極的を持ち出すと、それはつまるところ“感情に振り回された”と言えます。

小さく損切りする場合があると仰っていますが、ルール通りなら良いのではありませんか?
それともルール違反をして小さく損切りするのでしょうか?
損切りの位置は常に裁量判断なのでしょうか?
私はしっかりと損切りの基準を決め、それで統計を取った条件の期待値がプラスならばその損切りの位置を粛々と執行すればいいだけの話だと考えます。
もし統計の裏付けがなければそれは柔軟性でなくただの勘です。
経験に基づいた直感は良いのですが、基本の型が身についていない状態の直感はただのヤマ勘です。
「トレードにはそこそこ自信も付きかけていますので、そろそろ利益もモノにしたいと思っております」と仰っていますが、上記に書いたように気になる点があり、もしそれらの問題を解決しておられないのなら利益をものにする段階ではないと思いますし自信がついているという理由もわかりかねます。


>枚数を増やすタイミング

これをどうすればいいのか聞きたいというのが質問の趣旨のようですが、上記で指摘したことが不明なのでなんとも言えません。
増やすという段階に至っていない可能性があるからです。

上記の問題などをクリアしているのならば、ドローダウンを考慮し、一定の期間で資金が増えたのならば少しずつ増やせばいいと思います。
例えば最大ドローダウンの見積もり分の金額が増えたのならそこを区切りに増やしてみるというのも選択肢の1つです。
ただし常に1トレードのリスクは総資金の●%以内というのは一貫した方が良いです。


質問の文を読む限りでは、ルールが厳密にシステム化されていない可能性を感じます。
そのルールは私も読めば真似できるものでしょうか?
相場観や直感が当たっていなければ勝てないということはないでしょうか?

裁量がダメと言っているわけではありません。
その土台にシステムがあるかということです。
私は裁量トレーダーですが、8割方システムに縛られたトレードをしています。
裁量判断も個々の場面で勝ち負けを予測するのではなく。プログラム化できない要素を視覚的に判断しているだけです。
例えば、移動平均線の並びでシステム上現在は買う相場だが、どう見てもトレンド相場でなくちゃぶついているぐちゃぐちゃなチャートだからこれは買い有利でなく不明瞭だと見なそうとか、そんな感じです。
個々の場面で「ここは勝てそうだから仕掛けよう」「ここは勝てそうにないから見送ろう」などとは一切考えません。というかわかりません。

まずはシステムを厳密化して、それを自分の基本の型にする訓練が必要です。
システムを作れば確率を理解する手助けになります。
ルールに忠実にやるだけで1トレードにいくら金が入る見積もりがあるのか期待値を理解できます。
すると個々の場面に固執したり一喜一憂したりするのに意味は無いのだと徐々に刻み込まれてきます。
もう一度私のブログの左側の記事一覧をお読みください。

冷たい、厳しいと感じられたかもしれませんが、過去にドツボにハマっていた自分にアドバイスするつもりで書かせていただきました。
何か参考になれば幸いです。



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10/28 取捨選択
メールを頂きましたので記事で紹介させていただきます。




始めまして、ブログランキングなんてあまり見ないのですがたまたまですがあなたの日記と言うか記録メッセージブログ一気に見ました。 自分の中のもやもやが 吹っ切れました。トータルで勝つ チャートの形で入る これですね 検証続けてやってみます ありがとう




メールありがとうございます。
もやもやが吹っ切れたようで良かったです。

ネットには様々な情報が溢れ、何が正しいのか取捨選択することはとても難しいです。
私も初心者のころから様々な情報に振り回されていました。

例えば「トレード回数は少なく少数精鋭に絞り、勝てる場面だけで勝負する」ようなことが言われています。
しかし確率を働かせるためには大数の法則に従い試行回数が多いほど有利です。
少数に絞ることは確率を働かせるのを遅くしてしまいます。
また、事前に勝てるポイントなどは決してわからないのです。
相場を当てなくてはならないと考えるゆえに、ロスカットになったから反省する、良い位置で入れなかったから反省する、良い位置で利確できなかったから反省する等、無駄な反省を繰り返してきました。
この反省を解決するには値動きの未来を予知しなくてはなりませんが、そのようなことは不可能です。
結果論で自分のトレードを反省していてもいつまでも改善されません。

裁量トレードの方が融通が効くと言われているので私は最初から裁量トレードを始めましたが、裁量判断というのは非常に難しいのです。
なぜならば自分の感情、都合、口座残高の増減で的確な判断ができなくなるからです。
どうにもならなかったので結果まずはシステムを作り自分の土台を作った上で少しずつ裁量を加えていったのですが、その段階に至るまでに何年もかかりました。
期待値が正のシステムなしに裁量トレードをするのはただの感情トレードを繰り返し続けることになります。

今までに散々どうにもならないことを繰り返してきましたが、そのどうにもならないことが本当にどうにもならないと真に理解できたので無駄なことも決して無駄にはなりません。
ネットなどで言われていることで正しいことがいかに少ないのか、商材などを売りつけるために甘い事ばかり囁かれているのかが理解できました。
ですからこれまでモヤモヤされた経験も決して無駄にはなりません。
検証頑張ってください。




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10/13 質問への回答
メールで質問をいただきましたので記事で紹介させていただきます。




何時も有益な思考法を勉強させて貰っています。
少し迷っている部分がありますので、そこをお教えいただけたら有り難いと思いメールさせていただきました。

お教え頂きたいのは、「トレードはとにかく粛々とルールに従い、執行し続けることが重要」だと私も認識しています。
ですが、ルールにヒットする箇所が、たまたまお昼中や外出中、又は就寝中などの場合が良くありますが、対処法はありますか。

休憩や睡眠時間を削ってやるのが一番だと思いますが、甘いでしょうが体力気力の限界も感じていますので。
よろしくお願いいたします。




場を見れない時にサインが出るのを逃さない方法はないか?という質問ですが、全自動で売買するプログラムトレードでもない限り具体的な対策はありません。(ちなみに私はプログラムトレードの知識はありません)
私も外出や旅行などでどうしてもトレードできない日は稀にあります。
それは仕方ありません。
ですから場を見れるときにしっかりトレードすることが大切です。
なにも睡眠時間を削って1日中張り付けという意味ではなく、2時間でも3時間でもこの時間帯にトレードすると決めたのならやはりそこは特別な事情がない限りはしっかりとトレードするという意味です。
例えば多少の体調不良などでも私はトレードします。(健康には気を付けているので滅多に体を壊しませんが)
仕事ならばちょっと風邪気味だからって簡単には会社を休まないはずです。
ですから意識が朦朧とするような酷い症状でもない限り私はトレードできるときはトレードするようにしています。
娯楽やスリルを求めてトレードしているわけではないのでなんとなく気が乗らないからと言って「休むも相場」ということはありません。
私のトレード手法は裁量も2割程度挟むことがありますが基本はシステムそのままやっても利益になりますので誤発注さえ気を付けていればルール通り機械的に逆指値を入れておけば良いからです。
(過去にはちょっとだるいし気が乗らないしどうせ今日は動かないだろうと場を離れた時に限って大きな動きを逃すという事はよくありました(笑)ですから何度も痛い目を見ているので今ではサインが出たら粛々と執行しています)

ただ、私は悠長に構えていられるスイングがメインですし注文もIFD、IFDO形式で勝手にやってくれるものを使っているのでこういうことが言えるのかもしれません。
判断を迫られる頻度が高いデイトレやスキャ、数多くの銘柄から対象を選ぶにはどうしても感覚が必要な株式をトレードしているのならば体調不良で無理をする必要はないのかもしれません。
そこは自己判断となります。

あと、私は統計を取る際に自分が場を見ることのできる時間帯の部分の集計をしています。
ですから売買できない深夜などは期待値を算出する際に無視しています。
場を見ることのできない時間帯がある程度決まっているのならその時間帯(お昼休みの時間帯とか)を抜いた統計を取ってみるというのも1つの手です。
例えばロンドン時間のみでトレードするのならば過去チャートでの検証もロンドン時間のみで統計を取るのです。
都合上どうしても場を見ることのできない時間帯というのはありますから、そういう時間帯を見送った場合の期待値がどうなるのか?試行回数は充分にあるのか?というデータを過去のチャートで検証して統計を取ればいいのです。
いつも書いていますがこれが一番明快で単純な解決策です。
余談ですが、指標発表前に手仕舞いするのなら過去チャートで統計を取る部分全ての指標発表時刻を調べ出して直前に手仕舞いするという条件でデータを取らなくてはなりませんし、オーバーナイトするのか、オーバーウィークするのかというのもデータを取る段階では一貫していなくてはなりません。
そうしないと期待値が全く変わってしまいます。

あとは多少見逃しが入ろうと大量の試行回数をこなせば期待値に収束されると思うので、繰り返しますが確率が働く充分な試行回数が必要です。
ただ勝率があまりにも低いシステムだと、例えば勝率5%しかないと理論上200回中たった10回の貴重な大勝ちを逃してしまうのは痛いです。
私は勝率を追い求めることは無意味だとよく記事で書いていますが、それでも実際にトレードするのは人間なのでどうしても都合でサイン通り入れない局面があることを考えるとあまりにも低い勝率だとドローダウンも激しくなる可能性もあるでしょう。
最低でも勝率2割は欲しいとこだと思います。

余談になりますが、私は食事、風呂などでつい見逃してしまった場合遅れて成り行きで仕掛けをすることもあります。
例えば為替のスイングだとだいたい平均40pips程度のロスカット幅なのですが、狙う波は年に数回の大きな波で500pips~1000pipsの見積もりなのです。(通貨にもよりますけど)
ですから仕掛けが遅れてロスカット幅が多少増えようが既にぶっ飛んでいない限り損益比率は充分なのでその分ロットを減らしリスク額を調整して後追いします。
一般的に後追いはよくないと言われるのでこれについては賛否両論になるでしょうが、私は機会損失をできるだけ出さないことが重要だと考えているので極端に遅れていない限り乗ってみるという事をするのです。


思いつく対応策をいくつか挙げてみました。
結局人間なので完璧を目指すのは無理なのですが、それでもできる範囲で、プロ意識を持って取り組むのが良いと思います。
何か一つでも参考になれば幸いです。



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5/17 質問への回答2
昨日の記事で取り上げたメールを送信された方から返信をいただきました。




ご回答ありがとうございます。

fxのスイングから検証しようと思います。
励ましの言葉も頂けて、本当にすごく嬉しいです。元気が出ました。

少し話は逸れますが、私は最近まで「勝ちを都合よく拾わないとトータルで
勝てないルール」を運用していました。裁量判断、感覚を磨いていくことで
それが実現できると思っていました。相場日誌をびっしり書いて、予習復習
もしていましたが、まったく上達せず、時間だけが過ぎていきました。
初めの1,2年は、うまくいかなくても、そんな簡単に身につくわけないだろうと思っていましたが、3,4,5・・・と経つにつれ、疑問が湧いてきました。
私のやり方は何か間違っているのだろうか、他の方はどうしているのだろう
かと思い、いろいろブログを見ていたら、ジョニー様のブログを発見しました。
「負の時代」がとても似ていて驚いています。意外と私のような方も多く
いらっしゃるのかもしれません。
検証がんばります。本当にありがとうございました。




質問された方も私と全く同じような経験をされていたようです。
感覚で利益を出せる天才もいるのかもしれませんが、私には無理でした。
相場日誌もワードに細かくびっしり書いて全て印刷してまとめていたのでどっさりとありました。
しかし現在は複雑さを排除し非常にシンプルなトレードをしていますのでエクセルに売買記録をつけるだけで、ワードはチャートを週に1回キャプチャーし反省や気づいたことがあれば特記する程度になっています。

5年間自分のやっていたことに疑問を持たれたようですが、その経験は決して無駄になりません。
トレードにとことん確実を求め、徹底的にそれが不可能だと打ちのめされた経験が無ければ、いつか「もっと楽で確実な方法はないのかな?」と誘惑に流されてしまう可能性が高いからです。
優位性のある手法というのは非常に精神的にやり難いものですので、「これしか他に道がない!」と心の底から確信していないと継続が困難なのです。
トレードで利益を出すには楽な道はないのです。
辛いこと(私の場合、ドローダウンに耐える、連敗する、含み益を毎回飛ばす等)をマシーンのように淡々と行わなければなりません。
私も含め一般的に資金量が乏しいトレーダーにとって“心地よいトレード”なんてものは幻想です。

ただし、辛いけれども“複雑で難解である”ということはありません。
複雑で難解なことをすればもっと苦痛を伴わずに利益を出せるのではないかという誘惑があるのも相場の難しいところです。
オリバーべレス著のデイトレードで確か売買手法が「賢明な中学生でも理解可能なものであるか?」といった文面があったと思いますが、私の売買手法は“デモトレならば”誰でも真似できるほど単純なものです。
金銭がかかると非常に精神的苦痛を伴いますが、それは優位性を伴う証だと考えています。
“正解を高い精度で当てないと儲からないルール”ではデモトレ実弾関係なく再現性がないのです。
値動きを予想しなくても常に再現し続けられる手法を作るとよいと思います。


このブログの記事が何かの気づきのきっかけになれたようで幸いです。
返信ありがとうございました。



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