FXトレーダー・ジョニーの手記

FX、先物、オプション、株式、商品等のトレードで、なぜ他人のやり方を真似しようと勉強しても全く勝てないのか？
どれだけ相場の本を読んで研究しても勝てるようにならないのか？
相場が死ぬほど難しいゲームと感じるのか？
私の散々苦しんだ体験談を元にこれらを脱却するきっかけとなった内容をブログに書いています。
まずとにかく読んでみてください。
あなたのトレードに対する考え方が変わるかもしれません。
詐欺まがいの投資情報が大量に溢れる中、綺麗事を抜きにしてトレードで勝つための本質を書いています。
資金管理はバッチリ！相場の基礎知識もある！そこそこ経験がある！…なのに勝てない…という方必見です。
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基本的に収益を最大化するには全玉をトレイリングストップで徹底的に引っ張るのが一番良いのですが、私の場合デイトレードの場合分割で手仕舞いするのと全玉トレイリングストップするのでは大きい差は実はありません。
というのも短い足で行うデイトレードは週を跨ぐこともありませんし、トレイリングストップもスイングに比べ引き上げ（引き下げ）が早いので余程高ボラトレンド相場でない限り最大利益が限られてくるからです。

例えば私の検証したとあるGBP/JPYのデイトレのシステムは、平均ロスカット幅が16pips程度でした。
なので3倍近くの45pipsを目標値幅とした場合どうなるか？
全玉ぴったり45pips目標にしてしまうと浮き沈みもそれなりに大きくなりそうだし目標まであと1pips足らないなんてことになれば精神的なダメージも大きいでしょう。
ですから分割にして3分の1ずつ15pips、45pips、75pipsで利食いした場合どうなるか？（ただしロスカット幅25pipsを超えるような場合は25pips、75pips、125pipsとする）
これは全玉トレイリングストップのデータと大差なくなります。
3分の1ずつ15pips-45pips-トレイリングストップでも大差ありません。
ちなみに玉の半分を30pips、もう半分を60pips手仕舞い（ロスカット幅25pipsを超える場合は50pips、100pips）というようにしても大差なくなります。
ちなみに半分を15pips、もう半分を45pipsというように利食いを減らすと全玉トレイリングストップの収益と大きな差がついてしまいます。

よって無理にトレイリングストップで大きく引っ張らなくてもだいたいリスクに対し3倍のリターンを狙っていけば数をこなした場合大差はなくなると考えることができます。
昔は1年に2～3回の大きな波を狙って何が何でも徹底的に引っ張るといったスタイルでやっていたこともありますが、それだと浮き沈みも相当激しくなり、もし大きなトレンドが発生しない年になろうものなら損失だけが積み上がります。
よってどんな値動きになろうがそこそこ納得できるという利点も含め、分割で手仕舞いするのが良いという事になりますね。


ある日こういう発想が浮かんだこともあります。
例えば最初に3分の1を手仕舞いする15pipsという値幅（つまりだいたいロスカット幅と同じ値幅）。
検証した統計では全トレードの最大順行幅（スプレッド1pipsと換算）を記録してあるのですが、15pips順行するトレードは全てのトレードのだいたい50％近くです。
なので残りの50％ちょいのトレードは平均ロスカット幅16pips程度で負けることになる。
ならばこの15pipsで手仕舞いする3分の1って無駄じゃね？？
ロットを3分の2に減らして全てトレイリングストップか大きい値幅を狙えば結果15pips-45pips-75pipsで分割手仕舞いする結果とそう変わらないんじゃないか？？
こう考えたのですね。

しかし前半の文でも書いている通り、全玉トレイリングストップで手仕舞いするのもリスクリワード3：1程度を狙って手仕舞いするのもそう変わらないので、ロットを3分の2にして全玉トレイリングストップにすると途端に収益はかなり減ります。
なぜかというと、全玉トレイリングストップだと15pips以上順行しても結果ロスカットになりマイナスとなってしまうトレードが多々あるためです。
じゃあトレイリングストップを厳しめにしてしまうと、今度は振り落としが増加して本来大きく取れたはずの利益が取れなくなるケースも多発すると考えられます。
よって最初にロスカット幅程度で3分の1程度を手仕舞いするのは残りの玉の利を伸ばすためにも必要な措置となるのですね。

玉の3分の1をロスカット幅で決済出来れば残りはロスカットになっても損失は当初の3分の1程度で済ますことができます。
これで全玉トレイリングストップだと一度ロスカット幅分まで順行した後再び仕掛け値に戻ってくると心理的にどうしても同値で手仕舞いしたくなるでしょう。（同値手仕舞いにテクニカル的な根拠はない。むしろ買いそびれた買い方がその価格に戻った時に一気に買ってくるなんてこともある）
同値で手仕舞いした時に限ってその後大きく飛ぶなんてことはよくあることです（笑）
かといって粘った時に限ってロスカットになってしまうものです。
一度はロスカット分程度の値幅の含み益になったものが結局ロスカットになってしまうのは人間ですので頭ではわかっていても精神的ダメージを結構喰らうものです。
よって心理的にも、統計的にも分割で手仕舞いするのが良いですね。

今回の話はあくまで1手法の話ですので、ルールが違えば当然全く違う結果となります。
よって絶対的に正しいというものではありません。
しかし手法の統計を取った後あれこれこのようなことを考えているという一例として取り上げました。
トレードの発想は頻繁に浮かびます。
そして検証しても9割方良い結果にならなかったり大差ないデータとなったりで徒労に終わります（笑）
しかしこういう事の積み重ねが自分のスタイルを築き上げる力となるはずです。

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さて、為替相場は先週金曜日にわかりやすい動きで大きく取ることができましたが、今週はその急落に対する保ち合い色の強い動きとなり難しいですね。
難しい時期、手法が当てはまらない時期にいかにじっと我慢するかがキモとなります。
わかりやすい動き、難しい動きがランダムにやってくるのが相場です。
気長に待ちましょうか。