ジョニーのトレード日記

FX、先物、株式、商品等のトレードで、なぜ他人のやり方を真似しようと勉強しても全く勝てないのか？
どれだけ相場の本を読んで研究しても勝てるようにならないのか？
相場が死ぬほど難しいゲームと感じるのか？
私の散々苦しんだ体験談を元にこれらを脱却するきっかけとなった内容をブログに書いています。
まずとにかく読んでみてください。
あなたのトレードに対する考え方が変わるかもしれません。
資金管理はバッチリ！相場の基礎知識もある！そこそこ経験がある！…なのに勝てない…という方必見です。

チャートを見るとノイズのような値動きがあります。
まあノイズと言ってもそれは後解釈に過ぎず、例えば買った玉が順調に値上がりしたのに突然急落して振り落とされた後にまた元通りになったような突発的なものをノイズと呼んだりすることがあります。
要するに振り落とされたりしてイライラが募って“ノイズ（雑音）”と呼びつけるような(笑)

ですが私の場合株価は“常に正しい”という考えがあります。
そういうワケのわからない滅茶苦茶な動きも全てひっくるめて、様々な思惑や大衆心理を全て織り込み反映されたのが株価（為替の場合はレート）です。
それに相場というのは金の奪い合いです。
心理を揺さぶり、持っていられなくなるような動きをしてくるのは当たり前なのです。
ですからノイズは多々起こるということを肝に銘じなくてはなりません。
イライラする動きは必ず起こるので、いちいちそれに感情を揺さぶられたら正常な判断ができなくなります。
そもそも相場とはそういうものだと認識することです。

ノイズが発生してイラつく要因に“振り落とされる”ことが挙げられます。
せっかく順行して大なり小なり含み益が増加していたのに急な値動きでトレイリングストップやロスカットラインにヒットした後に何食わぬ顔で元通りになってしまうとイライラします。
そのまま反対方向に行ってしまえば救いがありますが、元に戻ってしまうと機会損失したような気分になりイライラするのですね(笑)
その時場を見ていられれば再仕掛けも可能ですが、突発的で素早い動きとなると再仕掛けを躊躇したり見逃してしまったり、「トレンド転換か！？」と疑って再仕掛けができなくなって置いて行かれることとなります。

これを解決しよう、つまり振り落とされずに済むロスカットラインやトレイリングストップの設定をなんとか決められないかともがくのですが、そのような事は不可能です。
支持線、抵抗線、テクニカル指標など様々な材料を持ち出しても値動きを予測することは不可能なのです。
未来を予知することなどできない我々にできることは統計を取る事であり、良い結果に従い続けることです。
個々の結果は振り落とされようがどうでもよく、トータルで収益を上げることを考えるのです。

トレイリングストップは広ければ広いほど振り落とされずに玉を保持し続けることができ、大きいトレンドが発生すればしっかりと追従できますが、トレイリングストップにヒットした時の含み益の減少は大きいものになります。
トレイリングストップが狭ければその逆となり、すぐ振り落とされてしまい大きいトレンドに乗るには再仕掛けをしなくてはなりませんが、個々のトレードの含み益の減少は小さいものになります。

この前の記事の内容と重複しますが、大きいトレンドがいつ起こるかという事は事前にわかりません。
だから血眼になって完璧なトレイリングストップの水準を考案しようとも、必ず裏目ることになります。
それぞれのトレイリングストップの水準で統計を取り結果が良いものを選び実行し、裏目っても仕方のない事だと納得する必要があります。
また、収益が大きい方法だとドローダウンが大きい、収益の小さい方法だとドローダウンが小さめなどという事もあると思いますので、そういう場合は玉を分割決済するのが最良の方法ですし私もそうしています。
例えば引っ張っている玉の半分は浅め、残りは深めのトレイリングストップとすることにより、大きいトレンドだろうと小さいトレンドだろうとそこそこの結果を得ることができ心理的にも負担が軽減されます。
ノイズを予測することは不可能であると認識したうえで、それを受け入れて程々の収益を得られるよう出口戦略を考案するのが良いです。

ボラティリティ、トレンドは利益の源泉です。
まあ損切りしないトレーダーにとっては損失の元凶ですが(笑)
ボラティリティが高ければ何らかの時間軸でトレンドが発生しているでしょう。
トレンドが発生している相場は容易く利益を得ることができます。
相場では13年度のアベノミクス相場のように素人でも誰でも儲かってしまう時期が稀にあります。
トレンドが発生していれば仕掛けの位置が適当でも儲かってしまいます。

最近の相場では原油が非常に強い下落トレンドを描いています。
例としてMT4の1時間足でチャートを見てみましょう。

ピラミッティングが真価を発揮する相場です。

原油CFD 　1時間足




日経も9月ごろから値動きが大きく利益の出やすい相場付きです。

日経CFD 　1時間足




逆に下のチャートの黒丸の部分のようにちゃぶついている相場付きだと儲かりにくいです。
トントンや損失を積み重ねる時期にもなるでしょう。
（あくまで1時間足を見た場合ですので、異なる時間軸での取引はまた変わってきます）




トレンドに乗ることができ、利を伸ばせばそれまでの損失を埋めてお釣りが出るほどの収益となります。
スイングがメインで常にチャートを見ていられない私のような場合は損切り幅を多少広めにとっておくとノイズにかかる確率が減ります。
例えば今までは買う場合、押し目と仮定したポイントの安値を割ったところがロスカットラインでした。
しかしどうせ75MAくらいまでは押しても反発すれば再仕掛けするのでそこも含めてロスカットラインにしてもよいのでは？と考え検証したところ、再仕掛けの手間が省けチャートをチェックするスパンにもゆとりが生まれました。（ただし時間の経過とともにMAの位置は変わるのでストップも引き上げで徐々に損失軽減）
その分損益比率は悪くなりますがロスカットになる確率も前よりも減るのでロットもそんなに減らさず1度のトレードの損失額も上げることとなりました。
また、場を見ていられない時にストップにかかりその後出現した再仕掛けのポイントを逃してしまい置いて行かれる確率も減りましたね。
まあこの辺の細かいことは自分の生活スタイルに合ったものにすればよいので期待値が正で破産確率が極めて低いのなら決めてしまえば何でも良いでしょう。
生活スタイルに合わせ手法を微妙に調整することはたまにあります。

話がそれてしまいましたが、トレンドに乗ることが利益の源泉です。
初心者がやらかしてトータルで沈むコツコツドカンの逆を行くのでトレードを繰り返すうちにいつの間にか口座残高が増えているのです。

ここで問題なのが、そのビッグトレンドがいつ発生するのか？
これは残念ながらわからないのです。
兆候らしいものを感じることはありますが絶対的な事は何一つ言えません。
不明確なうちにリスクを取らなくてはならないのです。
完全にわかった頃にはトレンド終焉なんてことになります。

わからないことを見極めようとして自分のトレードに完璧を求めだすとどこもエントリーできなくなります。
冒頭に挙げたチャートをもう一度見てください。
原油は売れば簡単に儲かりそうですよね？
日経も赤い矢印の部分で買い、青い矢印の部分で売りで大きな利益になります。
こんなにもわかりやすいチャートなのに一向にトレンドに乗ることができないのならば完璧病の可能性があります。
私も過去にはこの症状でした。
統計を取ると値幅や値動きの時間の平均などがわかってきます。
だから「ここまで上げたらひとまず反発しそうだからロスカットになる可能性が高く売れないなあ」などと理由をつけてエントリーを見送りだすのです。
中途半端につけた知識が邪魔をする時期です。

しかし根本的な勘違いがあります。
順張りでトレードするのです。
順張りとはトレンドの恩恵を受けることです。
そしてトレンドとはそもそもそんなに発生しないものなのです。
つまり“例外を狙う”という発想で臨まなくてはなりません。
それなのにロスカットになりたくないといって理由をあれこれ持ち出してトレードを躊躇する。
これは支離滅裂です。

トレンドの恩恵を受けたいのなら不遇の時期は耐え忍び、滅多にないトレンドが発生すればリスクをしっかり取らなくてはなりません。
でないと簡単に儲かるチャートで常に置いて行かれることとなります。
そして機会損失がかさみトータルでの勝ちをつなげることができません。
トレンドに乗りたければしっかりと小さなリスクを確実に取り続けることです。
そして乗ってしまえばトレイリングストップでしっかり引っ張る。
トレイリングストップも完璧な設定は不可能ですから浅めのトレイリングストップと深めのトレイリングストップなどそれぞれ分割で決済すればどのような結果になってもそこそこ納得がいくものとなり心理的にも負担が少ないです。
引っ張っている全ての玉を浅めのトレイリングストップだと小さな利益を確実にものにできる分本当に大きい波の時はすぐ振り落とされますし、全て深めのトレイリングストップだと含み益の減少が大きくドローダウンが激しくなるので、分割で利確しその中間に収めようとする思惑です。

以前チャートを用いた例の記事を今後も増やしてほしいとのメールを頂いたので今日は久々にチャートを載せてみました。
何か参考になりましたら幸いです。
ただし実行に移す前に必ずバックテストして検証してください。
そして納得いく部分だけ取り入れるようにしてくださいね。