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統計を取る材料はテクニカル指標に限らない
統計を取るというとどうしてもテクニカル指標を材料にするというイメージがあるかもしれません。
確かにテクニカル指標はコンパスとして役に立ちます。
何の指針も持たずに統計を取るよりはそういった客観的なパラメーターが必要になります。
例えば短期の移動平均が長期の移動平均よりも上にあれば買い方針(売りは逆)だと仮定して、実際に何がどうなったらエントリーしてどうなればイグジットするのか。
このような事を検証するのにテクニカル指標は利用したりします。

しかし、何も統計を取るのに使うのはテクニカル指標に限りません。
どうも自分がエントリーしてロスカットにかかった後に最初建てていた方向に飛ぶことが多い。
だったら一度目のサインを見送って2度目以降に従うという条件でバックテストしたらどうか?
テクニカル指標は関係ありませんがこんな発想もできます。
この場合トントン拍子で仕掛けが決まる強いトレンド相場では置いて行かれるがその他の相場では損失を軽減できるということもあり一長一短です。(私は行くと決めていたら構わず一発目から仕掛けますけどね(笑))
統計を取ってみて期待値とドローダウンを考慮し納得すればテクニカル指標に関係ないことも採用すればいいのです。
また、以前ロスカットが3連続したらその日はトレードをやめようと考えていたこともありましたが、それも実際にその通りにしたら収益がどうなるのか検証してみればいいのです。
単に気分的な問題で確率に必要な試行回数を減らしてしまうだけなのか?それとも結果が良くなるのか?検証すればわかります。
他にもFXの場合指標発表時は見送るのか?先物の場合SQは荒い動きになる傾向があるからと言って見送るのか?個別株の決算発表時はどうするのか?
FXはロンドンタイムからがやりやすいと言われているがアジア時間はどうなのか?
ロスカット幅はテクニカルストップでなく機械的に●●pipsといったテクニカル関係ないストップならばどうなるのか?
こういった事も全部統計を取ってみれば一発で分かります。

自分のシステムが仮決定でもいいので決まっているのならテクニカル指標に限らずアイデアが湧いたらその条件で統計を取り検証するのです。
実際検証は多くの時間を要するので私もまだ検証しきれていないことが山積みです。
今までで検証したデータでなんとか形にできた手法でトレードしていますが、時間があれば今後も検証していきたいですね。(完璧を求めず妥協することも大切です。相場で完璧などありえませんから)

注意することはその条件が曖昧でなく客観的なもので、更に十分な母集団の数があるかどうかということです。
例えば個別株で機械的に寄り付きに仕掛けて引けなどに手仕舞いした収益結果を検証したとします。
この場合寄り付きの朝9時に仕掛けるというのは客観的で人により解釈が変わるという事がありませんし、チャンスは毎日ありますし他の銘柄も合わせれば充分な数があります。
指標発表や決算発表などもそれ自体が存在するという事は事実ですし、日々何かしらあるのでひとくくりにしてしまえば充分な数があるでしょう。
指標発表でのトレードを控えるのか普通に行うのかという事は検証できます。
ですが指標発表や決算発表で「良い結果だった」「悪い結果だった」というのは何を持って良いか悪いかが曖昧ですし、そもそも過去と全く同じ経済状況や決算の結果ということは皆無ですので母集団の数がその時その時たった1回しかないということになります。
そうなると統計の取りようがありません。
ニュースで政治リスクがあり危険だ!と評論家が叫ぼうが、その時と何から何まで全く同じ政治リスクという状況は過去には絶対にありえないので統計の取りようがなく確率を求めることは不可能なのです。

私がファンダメンタルを殆ど気にしないのはこのような理由です。
統計の取りようがないのですね。
かといってテクニカル指標も統計を取るためのコンパスに利用するだけであり先の値動きを予測できるツールだとは微塵も思っていません
所詮価格から後付けされたパラメーターですし。
ですから私はファンダメンタル信奉者でもテクニカル信奉者でもない統計と期待値を基軸としたトレーダーなのだと思います。

ただし期待値を度外視する例外があります。
それはロスカットにより損失を限定させるという事と、流動性の高い金融商品でトレードするという事です。
統計はあくまで過去のデータであり、歴史が塗り替えられるような大変動が起きて破産してしまえば元も子もありません。
また、いくら良いデータが出てもいざという時に買い手や売り手がスカスカでとんでもない価格で決済しなくてはならないというのでは投機として不向きです。
私がマイナー通貨や売買代金が少ない個別株は一切トレードしないのもこのような理由です。
そのような例外もありますが、確率論に基づきトレードするならば軸となるのは客観的なデータです。
アイデアがあれば噂やニュースに惑わされずに自分で検証してみましょう。


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先の見えないチャートで検証する理由
過去の記事でも書いていますが過去のチャートで仮のトレードルールを検証する際に私は再生ソフトなどを利用し先が見えないチャートを使う事を推奨しています。
既に出来上がった繋がったチャートではリアルタイムで見ているのと違いがあり、都合よく解釈してしまう可能性があります。
そうすると検証の段階ではエントリーしているはずなのに実践ではつい見送ってしまったり、検証時と実践での差というかブレのようなものが大きくなります。

極端な例かもしれませんがEUR/CHFのチャートを挙げてみます。

これはスイスフランショック直前の日足

171118-1.png


こちらはスイスフランショック後の日足

171118-2.png


急変動が起きる前の場面は、急変動後にものすごく縮小されています。
急変動が起きると大なり小なりチャートが歪になります。

この記事を書いている最近のものでは日経CFDのチャートを挙げてみましょうか。

これは日経CFD4時間足

171118-3.png


こちらはさっきのものよりもう少し進んだ時のチャート

171118-4.png



終わったチャートを見れば丸の部分で買っていれば簡単に儲かりそうなチャートですが、実際に仕掛けをするとなると1つめのチャートのド高値圏に感じられる場面であり、変に相場観を働かせると「そろそろ一旦調整入りしそうやろ?」などと考えトレードを躊躇しそうです。
怖くてなかなか買いづらいのです。

こういった事があるので再生ソフトなどで先の見えないチャートで検証しないとシミュレーションと実践でのギャップが生じてしまいます
はっきり言って終わってしまったチャートだったらどうにでも自分の都合を挟むことができるのです。
一応機械的な仕掛けのポイントを割り出してみようと思っていても無意識で都合の悪い時だけ見送りしてしまったりするのです。
あと、オシレータなどテクニカル指標を使う場合、リアルタイムではピコピコ動いていますが終わったチャートでは固まったままです。
数ポイントの差でエントリーするかしないか紙一重で決まるといった場面も終わったチャートでは簡単に思えますが、実際にはピコピコ動いていて迷いが生じる場合もあります。

特に複数の時間軸を見てトレードする場合は再生ソフトが必須でしょう。
いつも私がお勧めしているFOREX TESTERならば複数の時間軸を同時に進ませることができ、私にとって欠かせない検証ツールとなっています。

当たり前の事ですがトレードは先の見えないチャートを見て判断しなくてはなりません。
相場観が邪魔をし「怖くて買いづらい、売りづらい」というのが必ず発生します。
特にある程度知識をかじるとそういう感情が多く沸き起こります。
そういった感情が沸き起こることを加味したうえで検証するためにも、少しでも実践に似せた状況で条件を検証するために先の見えないチャートで検証する必要があるのです。
(これをクリアしても実践では口座残高の増減という最も精神を揺れ動かす壁があります…)


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利益になるポイントをパターン分けしても勝てなかった理由
以前ロスカットを極力避け、勝ちだけを高精度で拾いたいと真剣に考えていた時はどういう局面での仕掛けの確率が高いのかを見極めるべく利益になるポイントを必死に記録しパターン分けしていました。
仕掛ければ利益になっていた箇所で、その時その時のローソク足の波はどうなのか、移動平均線はどうなのか、オシレーターはどうなのか。
常にチャートと睨めっこしていました。

しかし、それで勝てそうなパターンを見つけても実際は勝てませんでした。
なぜならば“利益になるポイント”だけを絞り出そうとしているからです。
じゃあ本当にローソク足がAの時で移動平均線がBの時、オシレーターがCの時という条件で他全て必ず仕掛けをしているのか?
いや、見落としているのです。
なぜならば勝つことが前提であり、勝てそうなポイントしか探していなかったからです。

それならば純粋に最初からローソク足がAの時で移動平均線がBの時、オシレーターがCの時全てを満遍なく仕掛けと手仕舞いをした場合どうなるかを純粋にデータで出せばよかったのです。
しかし「システムトレードじゃないんだから裁量判断で精度を高める技術をつけることができるはず」と裁量判断が当たること前提なのです。
ここで必要なのが“手仕舞い”です。
手仕舞いなしではいくらの収益になるかわかりません。
大切なのは確率が高い箇所ではなく期待値がいくらかなのです。
仮に“確率が高い箇所”を探すのだとしてもそれには“利食いと損切りがどこなのか”という要素が必ず必要です。
ですが手仕舞いを考えず単に終わったチャートを見てここで仕掛けていれば利益になっていたであろう箇所(例えば上昇トレンドでグンと上昇している箇所)だけに目をつけパターン分けしようとしていたのです。
とりあえず仕掛ければ後は何とかなるといった感覚だったのでしょう。
儲かるところだけ狙う事しか頭にありません。
「仮定した様々な条件ごとに期待値を算出し、その中から使えそうな条件を選ぶ」というアプローチではなく、「チャートの形から利益になりそうな箇所を割り出しルール化する」というアプローチだったのです。
再現性があるのはどちらかというのは一目瞭然です。

今考えると「勝てるポイントだけ記録し、このような箇所を高精度で狙い撃ちすることが目的のエントリーポイント帳」なるものを作っていたことは本当にバカバカしい話だと思います。
しかし損失を恐れ、負けを避けようとしていた私の心はそんなバカバカしいことを本気でやらせていたのです。
勝てる場面だけを選ぼうとした、ただそれだけのことが相場は私を蟻地獄に誘い込んだのです。
手仕舞いありきで考えなくてはならないトレードにおいて、手仕舞いは二の次で単に確率が高い箇所を探そうとしていたことも矛盾した行動です。
その条件ごと全てトレードした場合の期待値を出し、トータルで勝とうとすればいいだけなのに、こんな単純な事に気づくのに何年もかかったのは先述したように損失を恐れ、かわそうとする私の心が原因でした。


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トレードの練習・訓練はルールが厳密に定まってから開始する
練習・訓練というのはルールが固まってからであり、練習しながらルールを構築しようとしてもいつまで経っても決まりません
練習とはデモトレや再生ソフトでの仮想売買および実弾トレードも含まれます。
練習しながら上達していこうと考えるのは愚行と考えています。
ルールが固まっておらず1回1回のトレード結果に固執しあれこれ調整すればするほどドツボにハマります。

まず統計を取り、再生ソフトの過去チャートなどで様々な条件(仕掛けと手仕舞い)の売買の結果のデータを大量に集めます。
そこから試行錯誤し期待値が正のルールを決めます。
それから少額の投下資金で練習を始めます。
これが理想と考えるプロセスです。(当然私は最初理想通りのプロセスはまるで歩んでいませんが、それも貴重な経験です)
ちなみにこの段階で既にルールは決まっているのでデモ口座のデモトレはあまり意味がありません。
少額でもいいので身銭を切る心理的負担を味合わなくては自分の感情がトレードに及ぼす影響を理解できません。

しかし、多くのトレーダーは順序が逆でルールが漠然としか決まっていない状態でデモトレなり実弾トレードをして、そこからルールを作ろうとします。
なぜこれがいけないのかというと、少数の結果に固執してルールをいじってしまうからです。
いつも書いていますが確率と言うのは数百回数千回と大量に数をこなして初めて機能します。
それを「ここはロスカットになってしまった。次回からこういう箇所は見送るべきだろうか?」とか、「仕掛けるか迷っていたら思惑通りの方向に走り置いて行かれた。次からはしっかり仕掛けるべきだ」などといちいち反省しルールを修正することは実に無意味です。
このような反省をして次に生かそうとしても結局見送った時に限って思惑方向に行き、勇気をもって仕掛けをしたときに限ってロスカットになり、また負のスパイラルに陥るのがオチです。

1回1回の結果はどうでもよいのです。
ですから練習しながらルールを固めていこうとしても個々の結果に振り回され、そのままでは一生勝てるようになりません。
人間はどうしても目先の結果にとらわれてしまいます。
トータルで考えるという習慣が日常に無いのです。

まずはルールを厳密に構築してから初めて練習するという土台に立つことができます
ルールが漠然としていたり、期待値が正であるという統計の裏付けがなければ練習以前の問題なのです。
仮決定でもいいので期待値が正のルールをなんでもいいので決める。後からアイデアがあれば修正すればいいのです。
しかし期待値が正のルールが決まっていないのに個々の結果からルールを修正し続けるのは抜け出せない迷宮に迷い込むだけです。


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