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損小利大はやはり自分の性格に合っている
最近ブログで日々の方針の記事以外の内容を書いていませんでしたが、さぼっていたというよりも検証作業で調べることが多すぎて長文を書くゆとりがなかったといった感じです。
トレードしていると頻繁にアイデアが閃きます。
テクニカル、ポジションサイズ、ロスカット幅、仕掛けの仕方、手仕舞いの仕方など、多くのアイデアが閃きます。
寝る前に閃いた場合は忘れないようメモに書きなぐっておきます(笑)

これらを検証するのは物凄く面倒な作業なのです。
たった1週間分のデータではあてになりませんね。
数多くのデータでどうだったかが重要です。
だから調べることが多いのです。
プログラミングの知識などは無いので、アナログにチャートを見ながらエクセルで検証しています。

まあ色々調べたのですが、やはりトレードにおいて“損小利大”は圧倒的に優位性があるのだなと再確認しています。
そもそも私は元々低勝率型の損小利大スイングトレードが得意でした。
しかし勝率が低いとドローダウンが大きいので大きい玉を張れません。
更にオーバーウィーク前提ですのでレバレッジを大きく効かすこともリスクが高いです。
最大の問題はスイングだと(時間軸にもよりますが)手数がどうしても少なくなります。
よって収益の波の幅が大きく、月単位のプラスは諦めて年単位のプラスを狙うスタンスとなります。

低勝率のスイングは大きい波が来るまでひたすら耐える時期が続くのでどうしても玉を増やすことが難しいのです。
大きい波がこない時期に大きい玉で何連敗もすればあっという間に資金をすり減らしてしまうでしょう。
だから安定性を得るため時間軸の短いデイトレ、それも利食いを大部分手堅く行うことで高勝率を狙ったスタイルをしようと、今年度から開始しています。

毎日今までの売買を振り返り、様々な条件に当てはめて検証したりしていますが、わかったことは“私の裁量判断、思いっきり無駄やん!!”と判明してしまいました。
ここで言う裁量判断とはエントリー後の撤退判断や、サインが出たのに状況に応じてエントリーを見送るとか、リスクがやや高そうな場面なので枚数半分で仕掛けるとか、そういった感じのことです。
確かに私がちまちま逃げたりすることで非常に小さい負けで済んでいるケースは非常にたくさんあります。
しかしそれ以上に利益を取り逃していることが多い。
これならシステムに忠実に、機械的に全て行った方が莫大な収益になるやん!ということです。

いや、こういう葛藤はシステムトレード時代によく考えたのですよ。
ですがシステム通りの売買はドローダウンの浮き沈みが大きいので裁量トレードの方が安定するのです。
最大利益を放棄してでも安定性を取り、少しでも玉を増やせるようにするというのが狙いで今年デイトレを始めたというのは先述した通りです。

しかし、デイトレは時間軸が短い分手数は多くなりますね。
手数が多い分システム通りにしてもスイングトレードほど浮き沈みは激しくないと気付きました。
そんなに高勝率にこだわる必要もないかなと。
むしろ高勝率を目指すと損失が連続した場合精神的な負荷が大きいなと感じるのでやはり私は苦手なんだなと感じます。(これについては過去の記事にも何回か書いていますね)
当てなきゃ勝てないとなってしまうとドツボに嵌るというのは過去に何度も経験していますので。
個々の結果に捉われず統計・期待値で考えるというのが一番優位性はあるのですね。
低勝率だと負けるのが当たり前なので心理的に負けを気にせず「次…!」「次…!」と淡々とこなしやすいのです。
高勝率で手堅い利食いだと勝てる時もそこまで大きくないので、連敗が苦痛となり次のトレードを躊躇する原因にもなりかねません。

ですが昔の低勝率スイングのように勝率3割とかだとさすがにドローダウンが激しすぎますのでデイトレは勝率5割程度を目指すくらいが丁度良さそうと考えています。
勝率7割くらいを目指してしまうと見送るトレードも多く取りこぼしが多いのです。
エントリーを絞りすぎると1回のトレードのプレッシャーが高まるのも自分の性格にあまり合っていないと感じます。
絞って絞って、それが損失になったりすると精神的なダメージも大きいのですね。
それよりも小さな負けを気にせずたまにくる大きな波で大きく取れれば嫌でも他の損失をカバーしてお釣りが出るほどになります。
コツコツドカンで退場する素人の逆の行動ですね。
デイトレベースだとたまに来る大きな波というのが100~150pips程度あれば十分です。(昔やっていたスイングでは200~500pips程度の波の最中に増し玉を繰り返し一気に大きく狙うスタイルでしたが時間軸が短ければ大きい波が来る頻度も多い)
まあ統計上GBP/JPYの1日の値幅は150pips程度なので1日でそれだけ取るのは難しいのですが、含み益になった玉を持ち越せば2日目で十分可能な範囲です。(ただし週超えの持ち越しはギャップのリスクが高いので含み益が非常に大きい場合に最低限の玉だけ)
損小利大がストレスだというトレーダーは少なからずいらっしゃると思いますが、私はやはり損小利大がストレスが少なくて性格に合っているようです。

とはいってもチャート分析は変わらず裁量判断を駆使していきます。
相場環境の分析はテクニカルの数値だけで機械的に判断することは大きいドローダウンを招きます。
やはりチャートを観ることだけは人間の目と考えで行っていきます。
例えばMAの収縮と拡散はパラメータで条件を考えると面倒ですし、そもそも見ればすぐわかることです。
やめようと思ったのは、“トレンドが出ている相場環境で不安を感じて見送る”、“リスクが高そうだと枚数を減らす”、“仕掛けた後の中途半端な撤退判断”ですね、
これらが収益を大きく減らしている要素でしたし、これらをして安定性が高まると思ったらそうでもなかったというデータが出ています。
撤退判断は時間的な条件が限界に来たり、7月12日の記事に書いたように今まさにトレンド再開かという場面でエントリーした場合に思うように動かない場合は撤退しても良いのですが、そうでない場合に頻繁に逃げていると取れる利益を逃すことになります。

まとめると、チャート分析や仕掛けの基準は今までと変わりませんが、高勝率を狙うのではなく中勝率程度で、損小利大とまではいかなくても損小利中くらいを目指すスタンスがいいのかなと感じています。
昔のスイングトレードはかなり機械的に仕掛け続けるものでしたので、それに比べたら手数も多く勝率もそんなに悲惨なことにはならないはずです。
問題は2019年のEUR/USDのように低ボラが長期間続くことですね。
これが一番怖いです(笑)
なのでボラティリティが高いGBP/JPYを取引しているのですが、今のところGBP/JPYは過去でEUR/USDのような悲惨な低ボラ時期はないですね。
今後どうなるかわかりませんが、統計とデータに従って淡々とこなしていきたいと思います。


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2021 7/23 ロンドン時間前 ポンド円 デイトレードの方針
昨日は1時間足の上昇相場継続となり高値更新。
本日もヨコヨコ調整となっています。
チャートです。

2021-0723-b.png

1時間足…価格は75MAの上 MAは拡散中
上昇相場のヨコヨコ調整です。
昨日の安値からの上昇に対するヨコヨコ調整だとすると時間がかかりすぎです。
水曜日の安値からの上昇に対するヨコヨコ調整だとするとだいたい時間は61.8%経過ということになり辻褄は合います。
現状では上有利。

15分足…価格は75MAの少し上 MAは収縮中
1時間足がヨコヨコ調整ですので15分足は保ち合いとなっておりトレンドはありません。
75MAをずっと割らずに推移しており強いと思いますが、一旦崩れるとMA拡散が下方向に繋がり一気に崩れそうな形でもあります。
75MAを割ってくるのか、それともこのまま1時間足を巻き込んで上昇するのかがポイントですね。

総合的に上有利と判断します。
現在保ち合いです。
4時間足は75MAに張り付く動きで、こういう場合75MAが抵抗として機能していない場合が多いです。
超えてくると一段高になる可能性が高まります。
しかし張り付いたまま上への動きが失敗すると4時間足の下落トレンド再開で一気に急落というケースもありえます。
日足も4時間足も下有利ですので現状で上と決めつけるのは早計でしょう。
強いのか、それとも上が重いのか判別できかねます。

デイトレはこの保ち合いを上抜けしてから小さいヨコヨコ調整を待って仕掛ける、あるいは支持抵抗逆転の場面で買い方針とします。
おとといと昨日に買ったポジションが残っているので保ち合いの最中の打診買いはやめにして、抜けてからの対応とします。

日足-4時間足のスイングトレードは売りの場面。
高値更新が失敗になるなら、または上を否定する動きとなれば売りの場面です。
状況を見ながら売り逆指値を張っておこうと思います。

今日は動き出しを見てからの対応となります。
保ち合いの中では決めつけで手出しせず焦らずいきましょうか。


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2021 7/22 ロンドン時間前 ポンド円 デイトレードの方針
昨日はロンドン時間以降一度下げたものの下を否定し、強固な抵抗帯を上抜けして大きな上昇となりました。
日足&4時間足は下有利 VS 1時間足&15分足は上有利という構図になっています。
チャートです。

2021-0722-b.png

1時間足…価格は75MAの上 MAは拡散開始
MA拡散が始まったばかりですので上昇余地はありそうです。
ただ4時間足は下有利という背景ですので一度25MA~75MAにドスンと落ちて初押しした後に上昇というケースもあります。
強ければこのまま再出発となるのでしょう。
いずれにせよ上有利です。

15分足…価格はMAの上 MAは収縮中
MAは収縮中ですのでトレンドはなくなっています。
1時間足で実質ヨコヨコ調整と仮定できますね。
午前の安値を割り込むと1時間足で価格主体の押しとなります。
現状では上有利。

総合的に上有利と判断します。
現在1時間足でヨコヨコ調整ですからどこで調整が終わるかがわかりづらく入りづらい局面です。
支持まで押す、抵抗まで戻すという場面はロスカット幅を小さくできるのですが、ヨコヨコ調整は後になってヨコヨコ調整だったと判断するので、既にある程度上がっている状態で買う、下がった状態で売るということになりがちです。
そしてヨコヨコ調整はトレンドが強いことの表れですのでトレンド再開した頃には既に高値更新、安値更新というケースがよくあります。

ですからヨコヨコ調整の場合は、
・時間経過が61.8~100%のどこかで打診で仕掛ける。(ただし揉み合いが続きストレスがたまるので全玉ロスカット覚悟の少な目の玉が良い)
・トレンドサイドに動意づいた後、短いヨコヨコ調整やアヤ押し、アヤ戻しの後で仕掛ける
・高値更新(あるいは安値更新)を待ってから短いヨコヨコ調整の後仕掛ける
・揉み合いの下限まで下げてきた後の反発で買う、売る場合は上限まで上げてきた後の反落で売る(これは支持抵抗ベースなのでロスカット幅を小さめにできるがトレンドが強ければそもそもそこまで下げてこないことも多い)

このような仕掛け方が考えられます。
私は昨日の買玉(昨夜20時過ぎの15分足75MAタッチで買いました)が残っているので最初に書いたヨコヨコの最中での打診買いはせず、下を試してからの反発で追加買いする、あるいは上昇した後小さいヨコヨコ調整かアヤ押しを待って追加買いしたいと思います。
本日は買いか様子見かの選択です。
4時間足は下落相場ですのでそれなりに下げる場合もあるかもしれませんが時間的にトレンド再開は早いように思えますのでまだ戻しが続く可能性がやや高いでしょう。
1時間足75MAを割り込むまでは買い場探しです。

この記事を書いている現在15分足25MAを上回りそうです。
ここからのアヤ押しは追加で買ってみたいと思います。
本日は15分足MA収縮から拡散が上方向になる動きに乗るのがメインシナリオ。
15分足が崩れた後1時間足25~75MAが支持となり反発する時に買うというのがサブシナリオです。

日足-4時間足のスイングは戻り売りの場面ですが、さっきも書いたように時間経過が甘いのでまだ様子見です。


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2021 7/21 ロンドン時間前 ポンド円 デイトレードの方針
昨日は結局1時間足25MAを超えることができず安値更新の動きとなりました。
下否定の動きから更に上も否定し安値更新という荒めの展開。
しかしニューヨークタイムからV字の戻しが入り再び1時間足の調整となっています。
チャートです。

2021-0721-b.png

1時間足…価格は75MAの下 MAは収縮開始か?
下有利なままですが昨夜の切り返し方は底打ちを示唆しています。
昨日しっかり揉み合いをこなして安値更新したのに再び元のレンジに戻ってしまうのは変調の可能性があります。

15分足…価格は75MAの上 MAは収縮中
やや上有利になりましたが150.000手前が強固な抵抗となっています。
トレンドははっきりしません。

総合的に下落相場の戻しの最中と判断します。
ここから15分足75MAを割ってくるようだと下が意識されそうなので、戻しが弱々の場面の反落で売る、あるいはわかりやすい抵抗までの戻しを待って売る方針。
逆に4度跳ね返された強固な抵抗150.000あたりを明確に超えてくるならばボラティリティが高いことも勘案し1時間足の戻しに乗る買いも考えます。
その場合は何度も止められた抵抗帯が支持に変わるのを確認するのがわかりやすそうです。

現在のレンジは昨夜の1時間足でのV字戻しは変調の可能性で上も意識されそうだし、それまでの強烈な下落トレンドでやはり下も意識されそうということでどちらの可能性が高そうか判別できませんので様子見です。
まずは149.490を割るのか、それとも149.965を超えてくるのかに注目しましょうか。


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