FX、先物、オプション、株式、商品等のトレードで、なぜ他人のやり方を真似しようと勉強しても全く勝てないのか?
どれだけ相場の本を読んで研究しても勝てるようにならないのか?
相場が死ぬほど難しいゲームと感じるのか?
私の散々苦しんだ体験談を元にこれらを脱却するきっかけとなった内容をブログに書いています。
まずとにかく読んでみてください。
あなたのトレードに対する考え方が変わるかもしれません。
詐欺まがいの投資情報が大量に溢れる中、綺麗事を抜きにしてトレードで勝つための本質を書いています。
資金管理はバッチリ!相場の基礎知識もある!そこそこ経験がある!…なのに勝てない…という方必見です。
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FXで値動きの予測はできない。頼れるのは統計のデータのみ
FXについて為になりそうな動画があったよと親からメールが来たのですが、「短期の為替予測は無理!アメリカがインフレでも円高にならない理由とは?」というタイトルだったので当然見るわけもありません。
そもそも素人は何が参考になるのか参考にならないのか正確に判断できるわけもありません。
というかYouTubeにトレードで勝てるようになる為に参考になる動画ってあるんでしょうか?
最低限の基礎知識を得られるだけでしょう。
もしくは“知識は身についても肝心の勝ち方がわからない”内容が氾濫していると思います。
再生数を稼ぐために高勝率だとか上っ面の良いことを飾ったものには注意が必要でしょう。

ブログもそうです。
検索の上位にヒットするようなブログは当たり障りのない内容や美味しい事しか言っていないようなものが多く、ちょっとマイナーなブログにキラリと光る良い内容があったりするものです。
少なくともYouTubeやブログを参考にしようと考えている時点でリアルトレードをする資格はありませんので、そういう段階ならばデモトレに徹するべきだと考えます。
車で言えばまだ教習所内のコースしか走れない状況ですので、そういう段階でリアルトレードを開始すると破産まっしぐらです。
私のブログも例外ではありませんよ。
それについてはこの記事にも書いてあります。

ただ誤解してほしくないのは、FXは破産確率がゼロに等しい状況で、大量の試行回数をこなした上でトータルで勝ちさえすればどんなやり方も正解です。
他者の儲け方のスタンスを否定する気は一切ありません。
要するに土俵が全く違うのですね。
その上での私のスタンスを今回の記事で書いてみます。


まず私は為替や株価の値動きを一切予測しようとしません。
経済の状況などファンダメンタルも一切考えていません。
というか、ちんぷんかんぷんです。
金利だとかインフレだとか各国中央銀行の動向なども何も考えていません。
なぜならば「事象は全て価格に織り込まれる」というスタンスだからです。
複雑でごちゃごちゃして難しいことは全部価格に表されるのだから複雑に難しく考える必要はないということですね。

ファンダメンタルが読めればFXで勝てるのでしょうか?
もしそうならば経済評論家や経済学者などは皆FXで大勝し大金持ちになっていないとおかしいはずです。
ですが経済の事がわかっていれば勝てるなんてことはありません。
いくら頭が良くても勝てるとは限りません。

とにかく優先されるのは“価格の動き”
市場、値動きこそ全て正しい。
ファンダメンタルの要素も全て価格に織り込まれます。
指標発表や株の決算発表などの結果が良くても価格が上がるとは限りませんね。
なぜならば事前に結果が価格に織り込まれている場合があるからです。
ファンダメンタルで毎回価格を予測することなど不可能ですし、複雑すぎて再現性が無いのです。

というように私はファンダメンタル一切無視のトレーダーであり、為替のニュースは一切見ることはありません。
ニュースは見ない。シャットアウトする。これは私の厳格なルールでもあります。
何かやばいことがあればすぐ価格は大きく反応しますから見る必要はありません。

じゃあ「ジョニーはバリバリのテクニカル派のトレーダーなんだな」と思われるかもしれませんが、それも微妙なところです。
なぜならばテクニカル指標は価格によって後付けされたパラメーターに過ぎませんので未来を予測できる代物ではないからです。
テクニカルを使って値動きを予測しようなど、まるで信頼できません。
あくまで現在はこういう状況だよという事が把握できるだけです。

私が何を基にトレードをするかというと、それは統計の結果だけです。
ただ何を指針に統計を取ればよいかという材料にテクニカル指標を使うだけです
どういう状況の時にどういう条件で仕掛けをすれば、大数の法則が働いたときに期待値がこれくらいであるという統計のデータを基にトレードするのです。

こういう話をすると「期待値がプラスのルール?そんなのあったら皆大金持ちだよ。そんな聖杯のようなものなんてあるはずがない」という声が聞こえそうですが、じゃあ相場の参加者の9割以上が損する結果となるのはどう説明できるでしょうか?
参加者の9割以上は期待値がマイナスのトレードをきっちりこなしているのですよ(笑)
じゃあその逆のやり方をルールに組み込んでやれば良いという事ですね。

相場で退場するトレーダーの原因は大抵の場合コツコツドカンです。
これの逆をしてやれば気が付いたら利益が残っているという状況が生まれます。
当然不遇の時期はありますし、そういう時期はただ金をドブに捨てている気にしかなりません。
あまりの精神的苦痛に大抵の人は“もっと勝率が高く心地よい手法はないものか?”と投げ出してしまい、聖杯探しの無限ループに嵌ります。
しかしきっちりやり続けると全然勝っている気がしないのに口座残高は増えている。
こういう状況となります。

もちろん期待値がプラスと言っても、あくまで統計を取った時期で機能しただけであって未来永劫機能することを約束するものではありません。
しかし大衆心理は株式市場、為替市場が始まった時から本質は変わらないという歴史がありますので、今後もそれが継続することに賭けてリスクを取るという事になります。
これが私のトレードにおけるスタンスとなります。
当然これが絶対的に正しいと断定するつもりはありません。
私はこのスタンスでしか勝てる術を見つけれられなかっただけであり、人によって合う合わないもあると思います。
よって最初に述べたように“破産確率がゼロに等しい状況で、大量の試行回数をこなした上でトータルで勝ちさえすればどんなやり方も正解”です。


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FXの仕掛けは指値注文か成行注文(逆指値注文含む)どちらが良いか?
FXの新規注文を出す際、指値注文か成行注文のどちらが良いのか?
私も初心者の頃悩んだ時があります。

指値注文だと自分の買いたい価格、あるいは売りたい価格で約定できますが、レートが指値の価格まで到達せねば買えない、売れないといったケースが度々起きます。
成行注文は確実に約定できる反面、僅かにスリッページが起きるケースが度々起きます。
どちらもメリットデメリットがあるのですね。

絶対的にどちらが良いというのは各々のトレードスタイルによるので一概には言えませんが、私は断然成行注文派です。
正確には新規の発注には殆ど逆指値を使います。
逆指値はレートが●●●になったら成行で執行という注文なので、実質的に成行注文ですね。

なぜ成行かと言うと、指値注文だと本当にトレンドが強い時に置いて行かれるという事態になるからです。
私の場合損小利大のデイトレは月に2~3回程度の大勝を狙います。
もしそれを取りこぼすと全体の収支に大きな影響を与えるからです。
昔仕掛けの条件が出る価格がついたら1pips程度安く買おうと、少し下で指値するような事をしていましたが、1pipsケチって大きな勝ちを取りこぼしたら精神的にも大きなダメージをくらいます。
本当に強い時は置いて行かれ、損切りになる時だけはきっちり約定というハメになります。

あと、利点云々以前の根本的な理由として、どういう条件で自分のルールの統計を取ったかという問題があります。
私の場合ローソク足を抜けた時に仕掛けるという条件ですので、逆指値で約定すると仮定せねば統計が取れません。
ローソク足を抜けた後に指値注文という条件ではティックチャートを使わなければ約定できたかわかりません。
そこまで細かい検証はデータ不足で出来ないのです。
ですからどういう条件で統計を取ったかという事が一番重要です。

統計を取る、期待値で考えるという思考に至ると“指値注文か成行注文か”という悩み自体が取るに足りない悩みであると理解できます。
そういう事に悩むという事は相場状況に応じてうまい判断をしようと考えているという事であり、人間の判断に頼っていることとなります。
しかし相場という特殊な世界では人間の判断は感情に振り回されることが多く、あてになりません。
相場を当てようとすればするほど出口のない迷路にはまってしまいます。
ですから統計の結果に従うという事が重要となります。

結論を言うと、自分の統計の結果に従うなら指値だろうと成行だろうとどっちでも良いという事になりますね。

ちなみに損切りだけは逆指値で確実に執行する必要があります。
手動で損切りしようとなど絶対にやってはいけません。
為替はレートが急激なスピードで飛ぶことが多いので、手動で損切りしようとしていたら間に合わなくなりますよ。
損切りの逆指値を出さずにポジションを保有することはシートベルトなしで高速道路を運転するのと変わりません。


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統計あれこれ ~分割手仕舞いについて~
基本的に収益を最大化するには全玉をトレイリングストップで徹底的に引っ張るのが一番良いのですが、私の場合デイトレードの場合分割で手仕舞いするのと全玉トレイリングストップするのでは大きい差は実はありません。
というのも短い足で行うデイトレードは週を跨ぐこともありませんし、トレイリングストップもスイングに比べ引き上げ(引き下げ)が早いので余程高ボラトレンド相場でない限り最大利益が限られてくるからです。

例えば私の検証したとあるGBP/JPYのデイトレのシステムは、平均ロスカット幅が16pips程度でした。
なので3倍近くの45pipsを目標値幅とした場合どうなるか?
全玉ぴったり45pips目標にしてしまうと浮き沈みもそれなりに大きくなりそうだし目標まであと1pips足らないなんてことになれば精神的なダメージも大きいでしょう。
ですから分割にして3分の1ずつ15pips、45pips、75pipsで利食いした場合どうなるか?(ただしロスカット幅25pipsを超えるような場合は25pips、75pips、125pipsとする)
これは全玉トレイリングストップのデータと大差なくなります。
3分の1ずつ15pips-45pips-トレイリングストップでも大差ありません。
ちなみに玉の半分を30pips、もう半分を60pips手仕舞い(ロスカット幅25pipsを超える場合は50pips、100pips)というようにしても大差なくなります。
ちなみに半分を15pips、もう半分を45pipsというように利食いを減らすと全玉トレイリングストップの収益と大きな差がついてしまいます。

よって無理にトレイリングストップで大きく引っ張らなくてもだいたいリスクに対し3倍のリターンを狙っていけば数をこなした場合大差はなくなると考えることができます。
昔は1年に2~3回の大きな波を狙って何が何でも徹底的に引っ張るといったスタイルでやっていたこともありますが、それだと浮き沈みも相当激しくなり、もし大きなトレンドが発生しない年になろうものなら損失だけが積み上がります。
よってどんな値動きになろうがそこそこ納得できるという利点も含め、分割で手仕舞いするのが良いという事になりますね。


ある日こういう発想が浮かんだこともあります。
例えば最初に3分の1を手仕舞いする15pipsという値幅(つまりだいたいロスカット幅と同じ値幅)。
検証した統計では全トレードの最大順行幅(スプレッド1pipsと換算)を記録してあるのですが、15pips順行するトレードは全てのトレードのだいたい50%近くです。
なので残りの50%ちょいのトレードは平均ロスカット幅16pips程度で負けることになる。
ならばこの15pipsで手仕舞いする3分の1って無駄じゃね??
ロットを3分の2に減らして全てトレイリングストップか大きい値幅を狙えば結果15pips-45pips-75pipsで分割手仕舞いする結果とそう変わらないんじゃないか??
こう考えたのですね。

しかし前半の文でも書いている通り、全玉トレイリングストップで手仕舞いするのもリスクリワード3:1程度を狙って手仕舞いするのもそう変わらないので、ロットを3分の2にして全玉トレイリングストップにすると途端に収益はかなり減ります。
なぜかというと、全玉トレイリングストップだと15pips以上順行しても結果ロスカットになりマイナスとなってしまうトレードが多々あるためです。
じゃあトレイリングストップを厳しめにしてしまうと、今度は振り落としが増加して本来大きく取れたはずの利益が取れなくなるケースも多発すると考えられます。
よって最初にロスカット幅程度で3分の1程度を手仕舞いするのは残りの玉の利を伸ばすためにも必要な措置となるのですね。

玉の3分の1をロスカット幅で決済出来れば残りはロスカットになっても損失は当初の3分の1程度で済ますことができます。
これで全玉トレイリングストップだと一度ロスカット幅分まで順行した後再び仕掛け値に戻ってくると心理的にどうしても同値で手仕舞いしたくなるでしょう。(同値手仕舞いにテクニカル的な根拠はない。むしろ買いそびれた買い方がその価格に戻った時に一気に買ってくるなんてこともある)
同値で手仕舞いした時に限ってその後大きく飛ぶなんてことはよくあることです(笑)
かといって粘った時に限ってロスカットになってしまうものです。
一度はロスカット分程度の値幅の含み益になったものが結局ロスカットになってしまうのは人間ですので頭ではわかっていても精神的ダメージを結構喰らうものです。
よって心理的にも、統計的にも分割で手仕舞いするのが良いですね。

今回の話はあくまで1手法の話ですので、ルールが違えば当然全く違う結果となります。
よって絶対的に正しいというものではありません。
しかし手法の統計を取った後あれこれこのようなことを考えているという一例として取り上げました。
トレードの発想は頻繁に浮かびます。
そして検証しても9割方良い結果にならなかったり大差ないデータとなったりで徒労に終わります(笑)
しかしこういう事の積み重ねが自分のスタイルを築き上げる力となるはずです。


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くじ引きやサイコロで大数の法則を実感
確率は数多くの試行回数をこなさなくては働かない。
常々ブログで言い続けています。
たった数回のトレードの結果で「何が悪かったんだ?」などと振り返ることに意味はありません。
たった数回のトレードで確実にプラスに持っていきたいなどと考えるのも勝率が限りなく100%に近い手法でない限り無理な話です。
一月にたった5回のトレードしかしていないのに「今月マイナスだった!何が悪いのか?」と反省してもどうしようもありません。
勝てないと悩むトレーダーは“試行回数をこなしていない”ということで、確率で勝つための土俵にすら立てていないという事が多いのではないでしょうか?
以前私もそうでした。
ネットや書籍などの情報を鵜呑みにして“少ないトレード回数で一発必中を狙う”のが賢く立ち回る方法だと勘違いしていました。

以前の記事でも書いていますが勝率50%は10回中5回勝てるという事ではないのです。
1000回中500回勝つ…というように数を多くして捉えなくてはなりません。
500回の負けの10回が連続で来ることもありえるのです。
だからたった数回数十回のトレード結果を気にすることは愚行なのです。

大数の法則を実感するには紙とペンとティッシュペーパーの空き箱とハサミを用意してください。
10枚のくじ引きを作り、例えば勝率3割を検証したければ3つアタリを作り、ひたすら何百回もくじ引きを繰り返してください。
そして当たれば〇、はずれれば×と記録用紙に記入してみてください。
思った以上に連敗するものだという事が実感できると思います。
逆に7割とかの高勝率でも連敗する時は連敗するものだということもわかります。
また、短い期間ごとに区切って結果を考えてみてください。
たかが数回ごとに区切ると勝率が思った以上に反映されていないという事も実感できます。
紙と空き箱がなければ割り箸でもいいですよ。
もしサイコロを持っているならばサイコロでもいいでしょう。

これをやってみるとトレードの連敗で落胆したり手法をいちいちいじくったりすることの無意味さを少しは理解できるのではないかと思います。
このくじ引きは完全にランダムですが、実際相場はトレンド相場やレンジ相場などの相場環境によって勝ち負けの波は更にぶれます。
一時的な浮き沈みで心が揺さぶられたらいつまでも軸が定まりません。

トレードはチャートがあるのでどうしても「値動きを高精度で読む技術というものがあるのではないか?」と考えてしまい、完全にランダムなくじ引きなんかと一緒にできるか!と考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかしトレードは上がるか下がるかを当てるだけという単純なものではありません。
それは手仕舞いというものがあるからです。
仕掛けをした後どこを利食いにし損切りにするかで勝率は全く変わり、思った以上に複雑です。
それを高精度で当てるなどという芸当は神業でしょう。
だからくじ引きと同じように考えることが統計から導き出された期待値に基づきトレードするという行動のための第一関門となるのです。


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