FXトレーダー・ジョニーの手記

※　現在執筆している私のトレード手法の説明書から一部抜粋

トレードプランとはその名の通り、どのようにトレードするのか企画することとなります。
ちなみに私が昔勝てなかった時代に思い込んでいたトレードプランとは以下のようなものです。

「本日は上位足・下位足の時間軸共に上昇トレンドと考えられるので押し目買い方針。
直近の安値から高値まで結んだラインの38.2％押し、半値押し、61.8％のうち、半値押しは〇月〇日で急激に反発した価格と重なり支持線と考えられ、61.8％押しは75本移動平均線と重なるのでだいたいこのあたりを押し目の目途と考え、反発を買うとする。
ただしフィボナッチタイムゾーンを引くと時間が半分経過するのが〇時を過ぎたあたり。
最低でも〇時を過ぎるまでは何もせず様子見とする。
その後〇時を過ぎるようなら61.8％時間が経過するのでいよいよ押し目から高値更新に繋がる動きとなる可能性が高く、積極的に買っていく。
その時間までは枚数を半分に抑えて消極的に買う事にする。」

今思えばなんて複雑なトレードプランを考えていたのかなと感じます。
どんなにこねくり回して考えたところで結局未来のことなどわかりません。
更にこのようなトレードプランを読み返してみると、「損切りとなるトレードをすることは極力避けたい」という意図を感じます。
出来るだけ損切りになるトレードを回避しないと利益が残らない。
かといって逃げてばかりでは駄目で勝ちもしっかり拾う必要があり、“勝ちはしっかり拾い、負けは極力見送ることができる”トレードスタイルを目指していることとなります。
しかしそんな“うまいトレード”はフィクションの世界で再現性が無いのでしたね。

今のトレードプランは「押し目買い方針」、「戻り売り方針」、「〇〇〇足と〇〇〇足のトレンド判断が揃うまでは様子見」、この3つだけです。
テクニカル指標をこねくり回し複雑に考える必要は一切ありません。
しかし、本手法を使用するトレーダーは更にその先に一歩進んだ“真のトレードプラン”を考えていきましょう。

真のトレードプランとは“自分の資金を将来的にどの程度まで増やすのか？”という計画です。
そのためには“自分の手法の期待値は年利何％を見込めるのか？”をしっかりと把握していなければなりません。
もちろん相場環境や人為的ミスにより収益の上下はあるので必ずしも期待値通りの収益を出せるとは限りません。
ですが大雑把にでも先を見通した計画をしておきましょう。
稀に手法が非常に相場環境とマッチするボーナスタイムに巡り合うこともあります。
例えば2020年のコロナショックで大荒れした年だと本手法は他の年に比べ約2～3倍と驚異の期待値となっています。

例えば平均的に年利30％が見込める場合は人為的ミスも想定するとして年利20％を目標にする。
すると資金は1年経過で1.2倍、2年経過で初期資金の1.44倍、3年経過で初期資金の1.72倍、4年経過で初期資金の2.07倍。
前に解説したポジションサイズの増加ルールも使ったりしてトレードを続けていけば、複利の効果により4年で資金が2倍になる可能性がある。
大雑把ではありますが利益目標の目安になります。

あなたがトレードを始めたきっかけは何らかの目的のために“お金を増やしたい”、“お金を自分1人で稼ぐスキルを身につけたい”という動機だったと思います。
しかし、現実的な範囲で具体的にどれくらい増やしたいかという事を漠然とでも考えていた人は少数だったと思います。
例えば身につけることが困難な“うまいトレードを目指す”裁量トレードでは収益はトレーダーの腕次第。
客観的な期待値は全くわからず、そんな状態では具体的にどれくらいお金を増やすことが実現可能かということはさっぱりとわかりません。

本手法は客観的な期待値に基づき、期待値がプラスの行動を繰り返し大数の法則を働かせ期待値に収束させるトレード手法です。
相場環境によって増やせるお金は年々違ってくるものの、何の指針もない状態ではありません。
いくらお金を増やしたいのか、実現可能な範囲なのかを見通しを立てておくことが“真のトレードプラン”であると私は考えています。
私はトレードを始めてからずっとこのような事は考えず、漠然とトレードの腕を上げる事ばかり考えていて多くの時間を無駄にしたので、ぜひ考えていただきたいと思います。（そしてトレードの腕なんてものはどんなに頑張っても収益の期待値を増加できるほど上がりません）

本日（2022年8月23日）70pips近くの含み益が出ていた売玉が利食いにもうちょっとのところで急騰が起きてトレイリングストップとなり、たった6pips弱の利食いとなりました。
でもこの手仕舞い方のルールだと期待値が今までで最も高く、ドローダウン期間もそこまで長くないので次からもこういう手仕舞い方をしていきます。

個々の仕掛けでどうなったかは関係ないんです。
トータルでどうなったかが重要なのです。
なので統計を取り自分の手法の客観的な期待値を把握することが重要だと頻繁に書いているのですね。

FXトレードで勝つために必要な事は複雑なテクニカルを勉強することでも目を血走らせてチャート分析をすることでもありません。

統計を取る。

期待値が正の手法を作る。

破産する可能性が限りなくゼロに近いポジションサイズで行う。

大数の法則を働かせるまで個々の結果は一切無視し、淡々と繰り返す。

要約するとこれだけなんです。
これを実行するには精神的苦痛を伴うので多くのトレーダーは詐欺商材を買い漁り、確実に勝てる方法すなわち聖杯を探し求め、ノウハウジプシーとなるのですね。
精神的に楽な手法で儲けられたら皆大金持ちですよ。

FXは勝ったり負けたりするのを繰り返してトータルで勝つ。
これを頭では理解しているトレーダーは多いと思います。
しかしそれがいつの間にか“勝つポイント”を高い精度で見極めようと出来ないものか？と考え始めるのでおかしなことになってしまいます。
私は過去にその考え方のせいで出口の見えない地獄を味わっています。

大前提として“儲かるポイントはランダムにやってくる”と肝に銘じておきましょう。
どこで勝てるのかということは事前には決してわからないのです。

相場の状況によっては勝ちやすい時期、負けやすい時期というものはあります。
しかしそれがいつになるのかは事前にはわかりません。
私はなんとか勝ちやすい時期を見極めようと数多くのフィルターを考えました。
しかしどれもダメ。

為替相場が活況となるロンドン時間以降が良いのか？
いや、アジア時間も普通に儲かるポイントはあります。
ロンドン時間やニューヨーク時間だけに絞って勝率が上がることもないし、むしろアジア時間で取りこぼす分期待値が大幅に下がります。

最高値更新局面、最安値更新局面のみで手出ししてはどうか？
そもそもどれくらいの期間において最高値・最安値と決めるかで違ってきますし、そもそもそんなフィルターかけたら試行回数が激減します。

移動平均線をはじめ、テクニカル指標がどうなっているかで決めたらどうか？
様々なパターンで検証しましたが、結局フィルターをかけても勝率アップどころか期待値が減少するだけでした。
テクニカル指標は所詮後付けのパラメータですし。

1つ言えるのは利食いを小さくし、損切り幅を大きくすれば勝率はアップする傾向になるという事。
しかしやられる時に大きいダメージを喰らうのでトータルでプラスに持っていくには難しいのです。
コツコツドカンでも期待値がプラスになるシステムは可能ですが、資金管理上利回りは非常に小さくなるのでそういうシステムは既に莫大な資金を所持しており高い利回りを求めないトレーダー向けと言えるでしょう。
私は損小利大かつ高勝率の方法は無いものかと探し回っていましたが、今考えれば相場の摂理に逆らった愚かな事です。


目を血走らせながらどうにか儲かるポイントを事前に見極められないか検証しましたが、とにかくいつ儲かるかなんてことはわからないのです。
だからサインが出たら嫌でも従う。
相場観でここは勝てそうだとか、負けそうだとか曖昧な判断をするから思うような成果が出ないのです。

FXで利食いは難しいと言われます。

含み益が出ていたと思ったらあっという間に元に戻った後損切り。

利食いに僅かに届かずに結局損切り。

全然伸びないので少しの値幅で利食いした直後に思っていた方向に大きく飛ぶ。

このような嫌な経験も利食いは難しいと思わせている要因でしょう。

しかし私に言わせればトレーダーが“利食いは難しい”と言っている原因は“正解の位置を求めている”からだと思うのですよ。
天底をぴったり当てると言わないまでも、順行した内7～8割方の値幅は欲しい。
うまいターゲットの決め方。うまいトレイリングストップの決め方。

こんなものを求めていたらそりゃ利食いは難しいですよ。
難しいというよりも未来予知能力の範疇です。
不可能なのですね。
たまたまできることがあっても再現性が全く無いのです。

じゃあどうすれば良いのか？
統計を取るのです。
この値幅で利食いしたらトータルではどうなるのか？
このトレイリングストップ方法を使えばトータルではどうなるのか？
これに尽きるのです。

たった数十回の結果ではダメですよ。
最低でも1000回分のトレードでどうなるのか？
自分のシステムに当てはめて検証するのです。

私の場合、4分割に分けてどういう値幅ごとならどういう結果になるのか？
もしくは全玉トレイリングストップならどういう結果になるのか？
全玉30pips固定利食いではどうなるのか？
全玉45pips固定利食いではどうなるのか？
全玉60pips固定利食いではどうなるのか？

このような様々な条件での結果が一目瞭然になるようエクセルにまとめてあります。

以前1時間足のゆったりめのスイングトレードがメインだった時期はロスカット幅に応じて毎回ポジション量と利食い幅を調整していた時期がありました。
3割をロスカット幅×1の値幅、3割をロスカット幅×3の値幅、3割をロスカット幅×5の値幅、残り1割はトレイリングストップ。

例えばロスカット幅30pipsなら3割を＋30pips、3割を＋90pips、3割を＋150pips、1割をトレイリングストップ、このような利食いとなります。
この手法は高ボラ相場などでロスカット幅が広い場合、ポジションを減らしてリスクを一定にしつつ、かつ利食いも大きくすることで収益を一定にできる優れた方法です。
エントリーの直前にエクセルの計算式にエントリー価格、損切り価格を入力し、ポジションサイズや3回分の利食い価格を瞬時に割り出せるようにしていました。

しかし、ゆったりめのスイングならこれでも良いのですが、判断が早いデイトレの場合、この計算式に打ち込んで数値を出し、それを見ながら注文を出している最中に仕掛けそびれてしまう可能性を考え、いちいち計算をしなくてもいいよう利食い幅は固定の方が良いのかと考えました。

そして統計を取った結果、固定幅の分割利食いもロスカット幅に応じた分割利食いも大差ない利食い配分のデータが出たので、現在は固定幅の分割利食いにしています。
利食いの指値を分割で発注する際も複雑な計算は必要ありません。
長い目で見ると固定幅の利食いは高ボラ相場ではロスカット幅に応じてポジションが減るので収益は下げるものの、その他の局面の勝率アップにより大差無かったのです。
こういうことは統計を取らないとわかりません。

他にも、全玉をトレイリングストップが一番収益は高いと今まで考えてきたのですが、リスクリワードを勘案した利食い幅にすれば固定幅の分割利食いでも大差ない結果が出ることが判明したりもしました。
順行した仕掛けのトレイリングストップの利食い幅平均値はどれくらいかエクセルだとすぐに算出できますね。
また、トレイリングストップ自体の方法にもよりますね。
ローソク足を使うのか、移動平均を使うのか等々。
トレイリングストップの定義をしっかり決め、1つの方法ごとに統計を出すのです。

統計を取るのは確かにとてつもなく面倒です。
しかしFXで勝つためには避けて通れない道です。

統計を取り検証するのがどうしても嫌ならばＦＸはやらない方が良いでしょう。

法律を勉強するのは嫌だけど弁護士になりたいと言っているのと同じです。
感覚で勝てるようなゲームではないのです。
データで勝つゲームなのです。

ですが一旦統計を取り、納得のいく利食い幅を決められたのなら後はそれに従うだけですのでとっても楽です。
天底を当てようとか、Ｎ波動やら、フィボナッチなど様々なテクニカルツールをこねくり回す必要はありません。
大切なのは全体でのリスクリワードのバランスです。
個々のトレードでは利食った後に思った方向に飛んだり、僅かに利食いに届かず損切りになるような悔しいケースも出てきます。
しかし大数の法則まで試行回数を重ねたトータルではそこそこ納得いく結果が出るというデータがあるので、個々の結果に一喜一憂したり引きずったりせず継続することができるのです。

私のデイトレはずっと機械的な固定幅利食いを3割ごと3分割、残り1割はトレイリングストップという風にしており、難しいことを何も考えず、感情を交えずに淡々と行っていますが順調にプラスとなっています。
完璧を追求するから難しくなるのです。
トータルでどうなるかを考え、そのデータに従うだけにすれば利食いは何1つ悩むことなく小難しいことを考えずに行う事ができるのです。

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追記

2022年7月から過去データ全てにおいてより期待値が増加する利食い方法が見つかったので分割決済をやめて一括決済にしています。
分割で注文を出すのは面倒だったのですが一括だと楽ですね。