FXトレーダー・ジョニーの手記

本日（2022年8月23日）70pips近くの含み益が出ていた売玉が利食いにもうちょっとのところで急騰が起きてトレイリングストップとなり、たった6pips弱の利食いとなりました。
でもこの手仕舞い方のルールだと期待値が今までで最も高く、ドローダウン期間もそこまで長くないので次からもこういう手仕舞い方をしていきます。

個々の仕掛けでどうなったかは関係ないんです。
トータルでどうなったかが重要なのです。
なので統計を取り自分の手法の客観的な期待値を把握することが重要だと頻繁に書いているのですね。

FXトレードで勝つために必要な事は複雑なテクニカルを勉強することでも目を血走らせてチャート分析をすることでもありません。

統計を取る。

期待値が正の手法を作る。

破産する可能性が限りなくゼロに近いポジションサイズで行う。

大数の法則を働かせるまで個々の結果は一切無視し、淡々と繰り返す。

要約するとこれだけなんです。
これを実行するには精神的苦痛を伴うので多くのトレーダーは詐欺商材を買い漁り、確実に勝てる方法すなわち聖杯を探し求め、ノウハウジプシーとなるのですね。
精神的に楽な手法で儲けられたら皆大金持ちですよ。

FXは勝ったり負けたりするのを繰り返してトータルで勝つ。
これを頭では理解しているトレーダーは多いと思います。
しかしそれがいつの間にか“勝つポイント”を高い精度で見極めようと出来ないものか？と考え始めるのでおかしなことになってしまいます。
私は過去にその考え方のせいで出口の見えない地獄を味わっています。

大前提として“儲かるポイントはランダムにやってくる”と肝に銘じておきましょう。
どこで勝てるのかということは事前には決してわからないのです。

相場の状況によっては勝ちやすい時期、負けやすい時期というものはあります。
しかしそれがいつになるのかは事前にはわかりません。
私はなんとか勝ちやすい時期を見極めようと数多くのフィルターを考えました。
しかしどれもダメ。

為替相場が活況となるロンドン時間以降が良いのか？
いや、アジア時間も普通に儲かるポイントはあります。
ロンドン時間やニューヨーク時間だけに絞って勝率が上がることもないし、むしろアジア時間で取りこぼす分期待値が大幅に下がります。

最高値更新局面、最安値更新局面のみで手出ししてはどうか？
そもそもどれくらいの期間において最高値・最安値と決めるかで違ってきますし、そもそもそんなフィルターかけたら試行回数が激減します。

移動平均線をはじめ、テクニカル指標がどうなっているかで決めたらどうか？
様々なパターンで検証しましたが、結局フィルターをかけても勝率アップどころか期待値が減少するだけでした。
テクニカル指標は所詮後付けのパラメータですし。

1つ言えるのは利食いを小さくし、損切り幅を大きくすれば勝率はアップする傾向になるという事。
しかしやられる時に大きいダメージを喰らうのでトータルでプラスに持っていくには難しいのです。
コツコツドカンでも期待値がプラスになるシステムは可能ですが、資金管理上利回りは非常に小さくなるのでそういうシステムは既に莫大な資金を所持しており高い利回りを求めないトレーダー向けと言えるでしょう。
私は損小利大かつ高勝率の方法は無いものかと探し回っていましたが、今考えれば相場の摂理に逆らった愚かな事です。


目を血走らせながらどうにか儲かるポイントを事前に見極められないか検証しましたが、とにかくいつ儲かるかなんてことはわからないのです。
だからサインが出たら嫌でも従う。
相場観でここは勝てそうだとか、負けそうだとか曖昧な判断をするから思うような成果が出ないのです。

FXで利食いは難しいと言われます。

含み益が出ていたと思ったらあっという間に元に戻った後損切り。

利食いに僅かに届かずに結局損切り。

全然伸びないので少しの値幅で利食いした直後に思っていた方向に大きく飛ぶ。

このような嫌な経験も利食いは難しいと思わせている要因でしょう。

しかし私に言わせればトレーダーが“利食いは難しい”と言っている原因は“正解の位置を求めている”からだと思うのですよ。
天底をぴったり当てると言わないまでも、順行した内7～8割方の値幅は欲しい。
うまいターゲットの決め方。うまいトレイリングストップの決め方。

こんなものを求めていたらそりゃ利食いは難しいですよ。
難しいというよりも未来予知能力の範疇です。
不可能なのですね。
たまたまできることがあっても再現性が全く無いのです。

じゃあどうすれば良いのか？
統計を取るのです。
この値幅で利食いしたらトータルではどうなるのか？
このトレイリングストップ方法を使えばトータルではどうなるのか？
これに尽きるのです。

たった数十回の結果ではダメですよ。
最低でも1000回分のトレードでどうなるのか？
自分のシステムに当てはめて検証するのです。

私の場合、4分割に分けてどういう値幅ごとならどういう結果になるのか？
もしくは全玉トレイリングストップならどういう結果になるのか？
全玉30pips固定利食いではどうなるのか？
全玉45pips固定利食いではどうなるのか？
全玉60pips固定利食いではどうなるのか？

このような様々な条件での結果が一目瞭然になるようエクセルにまとめてあります。

以前1時間足のゆったりめのスイングトレードがメインだった時期はロスカット幅に応じて毎回ポジション量と利食い幅を調整していた時期がありました。
3割をロスカット幅×1の値幅、3割をロスカット幅×3の値幅、3割をロスカット幅×5の値幅、残り1割はトレイリングストップ。

例えばロスカット幅30pipsなら3割を＋30pips、3割を＋90pips、3割を＋150pips、1割をトレイリングストップ、このような利食いとなります。
この手法は高ボラ相場などでロスカット幅が広い場合、ポジションを減らしてリスクを一定にしつつ、かつ利食いも大きくすることで収益を一定にできる優れた方法です。
エントリーの直前にエクセルの計算式にエントリー価格、損切り価格を入力し、ポジションサイズや3回分の利食い価格を瞬時に割り出せるようにしていました。

しかし、ゆったりめのスイングならこれでも良いのですが、判断が早いデイトレの場合、この計算式に打ち込んで数値を出し、それを見ながら注文を出している最中に仕掛けそびれてしまう可能性を考え、いちいち計算をしなくてもいいよう利食い幅は固定の方が良いのかと考えました。

そして統計を取った結果、固定幅の分割利食いもロスカット幅に応じた分割利食いも大差ない利食い配分のデータが出たので、現在は固定幅の分割利食いにしています。
利食いの指値を分割で発注する際も複雑な計算は必要ありません。
長い目で見ると固定幅の利食いは高ボラ相場ではロスカット幅に応じてポジションが減るので収益は下げるものの、その他の局面の勝率アップにより大差無かったのです。
こういうことは統計を取らないとわかりません。

他にも、全玉をトレイリングストップが一番収益は高いと今まで考えてきたのですが、リスクリワードを勘案した利食い幅にすれば固定幅の分割利食いでも大差ない結果が出ることが判明したりもしました。
順行した仕掛けのトレイリングストップの利食い幅平均値はどれくらいかエクセルだとすぐに算出できますね。
また、トレイリングストップ自体の方法にもよりますね。
ローソク足を使うのか、移動平均を使うのか等々。
トレイリングストップの定義をしっかり決め、1つの方法ごとに統計を出すのです。

統計を取るのは確かにとてつもなく面倒です。
しかしFXで勝つためには避けて通れない道です。

統計を取り検証するのがどうしても嫌ならばＦＸはやらない方が良いでしょう。

法律を勉強するのは嫌だけど弁護士になりたいと言っているのと同じです。
感覚で勝てるようなゲームではないのです。
データで勝つゲームなのです。

ですが一旦統計を取り、納得のいく利食い幅を決められたのなら後はそれに従うだけですのでとっても楽です。
天底を当てようとか、Ｎ波動やら、フィボナッチなど様々なテクニカルツールをこねくり回す必要はありません。
大切なのは全体でのリスクリワードのバランスです。
個々のトレードでは利食った後に思った方向に飛んだり、僅かに利食いに届かず損切りになるような悔しいケースも出てきます。
しかし大数の法則まで試行回数を重ねたトータルではそこそこ納得いく結果が出るというデータがあるので、個々の結果に一喜一憂したり引きずったりせず継続することができるのです。

私のデイトレはずっと機械的な固定幅利食いを3割ごと3分割、残り1割はトレイリングストップという風にしており、難しいことを何も考えず、感情を交えずに淡々と行っていますが順調にプラスとなっています。
完璧を追求するから難しくなるのです。
トータルでどうなるかを考え、そのデータに従うだけにすれば利食いは何1つ悩むことなく小難しいことを考えずに行う事ができるのです。

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追記

2022年7月から過去データ全てにおいてより期待値が増加する利食い方法が見つかったので分割決済をやめて一括決済にしています。
分割で注文を出すのは面倒だったのですが一括だと楽ですね。

兎にも角にも私が以前勝てるトレーダーになれなかった原因の1つが、
「損切り＝悪」と考えていたことでした。

損切りになったら反省する。
何を見落としていたのかと必死に振り返る。
次は同じミスをしないようにする。

相場日誌は毎日反省まみれでした。

しかし、損切りになったらミスという考え方が誤りだったのです。
徹底的に損切りを排除しようとトレードを厳選しようとする。
そうなると行き着く先はイップス、エントリー恐怖症となります。
どこもエントリーできなくなり、確率を働かせるためのカギである試行回数を極端に減らすのです。

そもそもなぜ損切りを減らそうとするのか？
1つは損切りにより口座残高が減ることによる精神的苦痛。
もう1つは損切りをうまく避けないとプラスにならない手法、つまり期待値が正のシステムによる裏付けが無いということです。

機械的にエントリーしても大量の試行回数を重ねればプラスになる期待値が正のシステムがあれば手法を信頼できます。
そんな魔法のようなシステムがあるのか？と考えるのかもしれません。
ですがFX、株、先物の世界では9割以上の参加者が損をします。
その特徴であるコツコツドカンを逆にしてやれば期待値が正のシステムは作ることができます。
ドローダウンはあるし勝率は著しく低い。
ですが数を重ねれば最終的にはプラスになってしまうのです。（期待値がプラスであればコツコツドカンのシステムでもOKですが、資金管理を考えると利回りは低くなるでしょう）

期待値がプラスのシステムを作り、手法を信頼する。
つまり初めて見通しの立った営業体制が出来上がる。

こうなると損切りによる損失はラーメン屋の麺やチャーシューを仕入れる代金と変わらなくなるのですよ。

ラーメン屋が麺やチャーシューを仕入れるためのお金を払う度にいちいち精神的苦痛を感じますか？
毎回反省しますか？

普通はしないですよね。
まあ赤字営業を続けていれば苦痛を感じるかもしれませんが（笑）

損切りを仕入れ代と考えれば、損切りになる度にミスだったと反省するとか、何が見落としだったか復習するとか、そんなことに時間を使う事はなくなります。
損切りは大きな勝ちもしっかり拾うための必要経費なのです。
だから仕入れ代だと考えしっかり損切りをこなしましょう。

損切りは少なく高勝率、かつ損小利大なんてものは不可能です。
ネットには詐欺まがいの情報が多くあるので、訓練すれば裁量判断でそのような凄腕のトレードがいつか出来るようになるのではないかと勘違いしてしまいますが、さっさとヤマ勘という名の裁量トレードは卒業すべきです。
裁量でうまいトレードをしたいと考えだすとどうしても“損切り＝ミス”という図式に繋がってしまいます。

どうせ何年繰り返してもうまいトレードなど出来ないのですから、うまいトレードなど目指さず損切りという仕入れ代金を支払いしっかりと大勝ちも取っていくスタイルにすれば勝ち組に移行できます。
ただ期待値が正のシステムを作るのには途方もなく面倒な検証作業が必要になりますので、トレードをするなら自分で会社を立ち上げる心意気で取り組みましょう。