FX、先物、オプション、株式、商品等のトレードで、なぜ他人のやり方を真似しようと勉強しても全く勝てないのか?
どれだけ相場の本を読んで研究しても勝てるようにならないのか?
相場が死ぬほど難しいゲームと感じるのか?
私の散々苦しんだ体験談を元にこれらを脱却するきっかけとなった内容をブログに書いています。
まずとにかく読んでみてください。
あなたのトレードに対する考え方が変わるかもしれません。
詐欺まがいの投資情報が大量に溢れる中、綺麗事を抜きにしてトレードで勝つための本質を書いています。
資金管理はバッチリ!相場の基礎知識もある!そこそこ経験がある!…なのに勝てない…という方必見です。
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FXでリアルトレードをしながらシステム通りの記録をつける
この記事で指標発表により実際に約定できなかったり振り落とされていたりするという話をしましたが、リアルトレードをしながら常に自分のシステム(ルール)通りの記録も並行してつけることをぜひお勧めします。

まず自分のトレードにおける明確化された指針となるシステム。
システム通り機械的に行った記録をリアルトレードの記録とは別に記録しておくのです。
これをすると逆指値のスリッページや未約定となった場面がどれくらい損益に影響を与えるかがわかりますし、感情によって失敗したトレード。
例えば、ルール通り仕掛けるべきポイントなのに相場観が邪魔して見送ってしまった。
連敗に熱くなってルールに無い位置でリベンジトレードしてしまった。
連敗で不安になりポジションサイズを下げて仕掛けてしまった。
取り返そうとポジションサイズをルールよりも大きくしてしまった。
…このような要因が損益にどう影響を与えるかがわかるはずです。

この記事でも書きましたが、“デモトレードとリアルトレードの行動を限りなく近いものにできるかどうか”がプロとしての条件の1つであると私は考えています。
リアルトレードの記録とシステム通りの取引結果の記録を並行することにより、常に“自分のシステム通りの結果”との戦いという構図となります。
これに大きく負けてしまうようならルール通りトレードできていないということになります。
私も数多くの敗北を重ね、「結局信頼できるのは自分のルールしかない」という信念を築きました。
余計な相場観で収益を大きく減らしてしまうので、結局ルール通りにやるしかないということです。

今では個々のトレードの結果はどうでもいいと思えますし、何連敗しようが次も変わらず淡々と注文を執行しています。
私の場合相場観に大きく頼ったトレードをすると、失敗したら自分を責め精神的ダメージを大きく喰らい、次のトレードに躊躇したり不安でポジションサイズを落としたり余計なことばかりしていました。
しかしルール通りやれば「一時的に負けが続くのはルールが機能しない時期ってだけ。いずれ勝てる時期が来る」と割り切れます。
責任転嫁にも見えますが、要はうまくいかない時はシステムのせいにしてやればいいのです。
自分を責めたり意味のない反省を毎日繰り返したりするよりはずっと良いはずです。

自分のシステムとの戦い。
このリアルトレードとシステム通りの同時並行記録は私が淡々とトレードをこなせるようになるために非常に役立ったやり方ですので、ぜひお勧めです。


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FXの売買では毎回スリッページを記録する
ルールの検証時ではわからない隠れコスト。
それはスリッページです。

一般的には成行注文や逆指値注文において、指定したレートより乖離したレートで約定してしまう時の損失となります。
成行注文とはいくらでも構わないから約定させてほしいという注文ですし、逆指値注文はレートが〇〇〇になった瞬間に成行注文という注文形式なのでレートが乖離してしまう事は仕方ないですね。
損切りは逆指値で確実に執行させなければなりませんのでスリッページは避けて通れないものです。

昔日経225先物miniを取引していた頃はスリッページはほぼ起こらないに等しかった(むしろ稀に5円有利な価格で損切りされてラッキーなこともある 笑)のですが、FX、CFD、個別株では頻繁にスリッページが発生しますね。
特にFXやCFDは業者によってスリッページが異なってくるので、これは記録をつけるしかありません。(個別株や先物はどの証券会社で取引しても変わらず平等です)

リアルトレードでは取引するたびにどれだけスリッページが発生したか記録しておきましょう。
積もると結構な額になっていることもあります。

私が現在利用している外為どっとコムでは実際に約定した価格と本来指定したレートが両方取引の履歴で閲覧できますので便利です。

外為どっとコムのツールの取引履歴
(※ここでは新規注文に絞り込みを入れています。ちなみにヒロセ通商とJFXも同じシステムです)

2022-0219-b.png

黄色い枠で囲ってある部分は約定価格と指定レートが異なっていますのでスリッページが発生したことになります。
私の場合通常は分割で4単元程度に分けて注文を出しますのでいくつか約定日時が被っていますが悪しからず。
新規注文はほぼ逆指値なので、新規注文、損切り、トレイリングストップは全てスリッページが発生する可能性があります。(指値の利食いのみスリッページが発生しない)

ちなみに2022年に入ってから外為どっとコムの新規約定の平均スリッページは約0.15pips(GBP/JPYのトレード回数は2月18日までで71回)です。
決済は分割で返済するため計算が細かくなるので省いていますが、だいだい同程度かかっているでしょう。
平均すると僅かですがトレード回数が積もり重なってくると結構な額になると思います。
こればかりは自分の取引するFX業者で記録せねばわからないことですのでしっかりと記録しましょう。
記録したところで未来の事がわかるわけではありませんが、隠れコストがどれだけかかっているか把握できます。

隠れコストを少しでもカバーする方法は、約定した価格ベースで利食い幅を設定するというものがあります。
私の場合ポジションを3割ずつ15pips、45pips、75pips、残り1割をトレイリングストップというように発注することが多いのですが、例えば156.000で約定した場合最初の利食い価格は156.150となります。
しかしスリッページが発生し156.010で約定した場合、最初の3割の利食い価格を156.160にするというものですね。

このやり方のデメリットは利食い価格を引き上げたばかりに僅かに利食いに届かず、損切りになった場合の損失額が引き上げなかった場合に比べ大きくなるというものです。

私の場合は統計上はスリッページなしで約定した場合の期待値を算出しています。
利食いを1pips引き上げたばかりにイグジットの損益が大きく変わるというのは避けたいので、例えばスリッページが1pips発生した場合は素直に当初の利食い価格から1pips減らして+14pipsに指値を出すことにしています。
しかし含み益が45pipsあたりに到達した場合は勢いがあるということですし、その頃にはトレイリングストップも引き上がっており損益のプラスが確定していることが多いです。
なので基本的に残りの+45pipsと+75pipsはスリッページ分減らすことなく+45pips、+75pipsに指すようにしています。

これは決めてしまえば自分の好みで良いと思います。
結局検証によるシミュレーションとリアルトレードは何かしら差が出るものなのでそういうものだと割り切るしかありません。
完璧を求めない事です。
ただ隠れコストがどれだけかかっているかは頭の片隅に置いておくためにも記録しておいた方が良いでしょう。


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FXトレード中の体感時間
昨日(2022年2月8日)15時過ぎにGBP/JPYでデイトレの買いを仕掛けたのですがその後の動きが酷かったですね~。
チャートも載せてみます。

GBP/JPY 15分足 (矢印の上、ピンクの丸の部分で買い)
2022-0209-b.png

ポジションの3割を+15pipsに指値していたのですが最初は含み益+14.3pipsまででぎりぎり届かず逆行し含み損。
ポジションの3割を+15pipsで利食い出来れば残りはロスカットでも微損で済むので精神的には楽になるのですがそうもいかず。
ルール上引き上げていたトレイリングストップ(この場合はロスカット)の価格にあと0.4pipsのところまで来たのですが切り返しました。

切り返し反発したので今度は最初の利食いまで届くか?と思えば再び逆行し含み損。
殺るならいっそのこと早く殺れや……。と言いたくなるじれったい動き。
ポジション保有後ルール上ストップは15分ごとに引き上げる可能性が出てくるのでPCから15分以上離れるわけにもいかない。
実にイラつく展開ですね(笑)
結局最初の利食いまで3時間もかかりました。スイングかよ…。
(しかも結局その後トントンくらいの位置でトレイリングストップになり落とされた後上昇しました)

とまあこんなことは割と日常茶飯事なのですが、言いたいことは検証時とリアルトレードの体感時間の差。
システムを検証する時はこのようなじれったい値動きは何食わぬ顔で通過しているのですよ。
昨日の動きを更に5分足にしてみましょうか。
この揉み合いを何時間もポジションを持っているという精神的苦痛を検証時には全く感じないのです。

GBP/JPY 5分足
2022-0209-b2.png

実際、リアルトレード中にはとにかく感情を揺さぶる動きをしてくるのがトレードというものなのです。
そしてつい余計な事をやってしまうのですよ。

一番多いのは楽になりたくてポジションを全部、あるいは半分とかをトントンか微損とかで投げてしまうということですね。
チキン利食いならぬチキン損切りで、これは立派なルール違反なのです。
いや、タイムストップという手仕舞い方もあるので否定はしませんよ。
でもそれを行うのなら同じ条件でタイムストップした場合に期待値にどういう影響を及ぼすかという統計を把握したうえで実行する必要があるのです。
私の場合移動平均を使ったトレイリングストップの引き上げ(売りの場合は引き下げ)は使うのですが、それはそれをやった方が期待値が圧倒的に上がることを理解しているからなのですね。
統計を取らずに精神的に楽になりたいというその場の感情や思い付きで手仕舞いするのはルール違反となりますね。
もちろんおなじみのチキン利食いもダメです。
ルールに沿った利食いをせねばコツコツドカンとまではいかなくても永遠にコツコツ勝ち負けを繰り返しトントンになりますからね。

体感時間の差によって生じる感情の揺れ動きは必ず想定しておかなければなりません。
私も何万回反省したかわかりません。
結局余計な裁量を加えずルール通りに手仕舞いしておけば断然結果は良かったのにという事ばかりでした。
相場の値動きに応じて臨機応変な対応やうまい手仕舞いをしようと思っても結局裏目るのです。
だから自分の信じるルール通り…ということになりますね。

うまい判断をしようとすると、
「あと一歩で利食いだったのに損切りになってしまった。やはり含み益の時少しでも利食いしておくべきだった」
「時間がかかったので我慢できなくなり一旦ポジションを決済した途端思っていた方向にぶっ飛んだ。我慢して保持すべきだった」

もっと酷いのになると「仕掛けたら秒でロスカットになった。そもそも●●という不安材料もあったので見送るべきだった」
…というように結果論による反省を繰り返すこととなります。
「なんとなく嫌だったので見送ったらやっぱりロスカットになる場面だったので命拾いした」なんてのもその場は得したように見えても長期の期待値的には損する行為となります。
このような結果論による反省や振り返りは暗に“未来予知能力を身に着ける事!”を目標にしてしまうのと同じとなってしまい、トレーダーの成長を妨げるどころか気が付けば聖杯探しという無限ループに陥る危険な行動となります。(過去の記事も参照)

よって、くどいようですが結局のところルール、統計に従えということになりますね。
反省すべきことはルールに従えなかったこと。
ロスカットになったから反省するのではありません。
相場日誌には感情の動きによって生じた行動は必ずメモし、自分の弱点を把握しましょう。
ルール通りロスカットになったトレードは大成功です。
それは反省する必要はありません。

ポジションを保有し続ける精神的苦痛で余計な判断を交えないようにしましょう。
何食わぬ顔で淡々とこなした検証時の通りに保有、手仕舞いをするのです。


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FXのシステムの検証作業におけるフィルターについて
システムを作成し、期待値を把握できたら次は色々フィルターをかけてみる検証作業はよく聞くと思います。
実際私もよくやっています。

以前にもたまに記事で書いていますが、「上昇相場では買いのみ、下落相場では売りのみ」というのはどうしてでしょうか?
相場の定石だから?
いえ、そうではなく、期待値が改善されるとかドローダウンが軽減できるという具体的なメリットがあるからなのです。
逆を言えば期待値を把握していなければこの定石は意味のないものになります。

まず何をもって上昇相場と見なすのか、下落相場と見なすのか。
これを定義しなければなりません。
価格が25MAよりも上にあり、かつゴールデンクロスしている状態を上昇相場と見なすのもよし。
MACDがゼロライン以上であれば上昇相場と見なすのもよし。
MT4のインジケーターのジグザグやスイングロー・スイングハイなどをダウ理論に照らし合わせて判断するのもよし。
なんでもいいので決めたらその条件で数多くのデータを取るのです。
更にそのフィルターは仕掛ける時間軸のものなのか、それとも上位の時間軸にするのかも決めが必要です。

条件は万能のものはありえません。
どんな条件を決めても明らかな揉み合い局面を上昇相場と判断してしまったりするように必ず機能しない場面はあるのです。

フィルターを通して上昇相場での売りや下落相場の買いは期待値がマイナスになるか非常に小さいという結果を受け入れて、初めて“上昇相場では買いのみ、下落相場では売りのみ”という定石がトレードに生きるのです。
逆を言えばトレンドフォロァーでなく逆張りや、僅かな値幅を狙うスキャルピングならばこのフィルターが生きない可能性もあるのです。
相場の定石は検証して期待値を上げるという裏付けがあって初めて利用できるのです。

もちろん上昇相場での売りも利益になり続けるような時期もあります。
例えば1時間足が上昇相場でも、その上位の4時間足や日足が下落相場で売りの方が儲かるという時期もあるでしょう。
だったらフィルターを何重にもして検証するとどうでしょうか?
これをしてしまうと検証の罠に嵌ってしまう可能性が高くなります。

いつも書いていますが確率、期待値というものは非常に数多くの母集団があって初めて機能します。
それなのにフィルターを細かく分類しすぎると、それら個々のデータの母集団が少なくなり、期待値の結果は“たまたま、偶然”という可能性が限りなく高くなります。
また、フィルターをかけすぎて年にトレードチャンスがたった数回なんてことにもなりかねません。
試行回数が少ないほどランダムが介入する可能性が高まります。

更に身も蓋もないことを言うと、“相場で過去と全く同じ場面というものはない”のです。
似たような局面はあっても全く同じという場面は絶対にありません。
そう考えれば細かいフィルターなんて設定すること自体が海に砂糖を入れて甘くしようとしているような矮小なことに思えてきませんか?
条件を細かくしすぎたり、マニアックなテクニカル指標をやたら入れてフィルターをかけるなんてことは無意味です。
テクニカル指標なんてものは価格の後付けであり、現在の状況を把握することはできても未来を当てるツールではありません。
「今がこうだから今後もこの状態が続く可能性が続かない可能性よりも高そうだね?だったら買ってみる?」程度の背中を押すくらいのものです。
そんな不確定なテクニカル指標は信頼できるものではないのです。
だからフィルターなんてものは大雑把でいいのです。
その年で機能しても別の年では全く違う結果になるなんてこともあります。

一生懸命検証すること自体は無駄にはなりません。
しかしどんな場面でも機能するようなフィルターを見つけようと躍起になってしまうと深みにはまります。
それは聖杯探しと同じです。
行き詰まるようなことがあればジョニーのやつがこんな事を言っていたなと思い出してくれれば良いと思います。


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