ジョニーのトレード日記

トレードをするにあたって必ずやらなくてはならないことは日誌に自分のトレードの記録をつけることです。
これがないと自分の癖、傾向、失敗パターンなどの傾向を見出すことができません。

統計を取る作業は通常過去のチャートで行う事が多いですが、自分が実際売買した記録の統計を取るという作業も非常に大切です。
自分の売買記録を見ればどのように修正、改善していけばいいかを見つけるきっかけとなるでしょう。

トレード記録を振り返り、ルール、プラン通りにできていないトレードが一目瞭然となるので、このようなトレードは繰り返さないように徹底します。

難しいのが裁量判断の良し悪しを判断することです。
利益が少なかったという理由で「ここでのトレイリングストップはもう少し上にしておくべきだった」とか、「利食い幅を大きくすれば良かった」といった反省、また、損失になったので「ここでのエントリーは間違いだったか？」といった反省は、その他数百以上のトレード記録に当てはめた場合どうなるかがポイントです。

今回はこのトレイリングストップ設定は裏目になったがあと数百回繰り返せばトータルではプラスになるのなら正解ですし、損失になってもこのような箇所であと数百回エントリーすればトータルでプラスになるのならばその損失は確率を働かせるための必要経費で正しいトレードです。
常に完璧なストップやエントリーを求めることは予知能力を身につけようとすることと一緒で不可能です。

トレード日誌のトレード記録は1つ1つに焦点を当てるのではなく数百回以上と数多くの記録全体で考えなければなりません。
そのように考えれば
“利益になったトレードが必ずしも正解というわけではないし損失になったトレードが間違いというわけではない”
という事実も認識できるでしょう。
あくまで期待値がプラスの確率を働かせるためにそのトレードは必要だったかが判断材料となるのです。

結果的に儲かった、損した、良い位置で入れた、良い位置で利確できたという理由で、「今回は良いトレードができた！」「悪いトレードだった・・・」と一喜一憂することに意味はありません。
以前私もこのような事で1回1回いちいちうまくできたとか失敗だったとか一喜一憂していた時期もありましたが、今ではルールに忠実にトレードできるようになると1回1回のトレードはどうでもいいと思っています。
そこに喜び、達成感、失望はありません。

反省すべきことはルール違反してしまったトレードです。

値動きに惑わされてルールに無いエントリーをしてしまった。
負けを取り返したくて普段よりロットを大きくした。
なんとなく恐くてエントリーすべき場面を見送った。
含み益を失いたくなくて決めていたよりも早く利食いした。
ロスカットラインに達してもロスカットできなかった。

・・・このようなルール違反は改めなければなりません。
そしてその時どういう感情だったかの記録を取っておくと読み返したとき反省材料として役立ちます。
記録がないと「なんでこんなことやっちまったんだ！次からは絶対こんな事しないぞ！」と決心しても何度も同じ失敗を繰り返すものです。
その時どう思っていたか、感じていたかを記録しておけば、どんな感情が湧きおこった時自分は失敗しやすいか対策を打てます。


トレード日誌をつけることにおいてトレード記録と並びもう1つ大切な要素はトレードプランを書いておくことです。

今日は何がどうなったら仕掛けるのかを書いておくことで予定にないトレードをしないようにする抑制効果にもなります。
相場をリアルタイムに見ながら常に冷静な判断をしていく事は至難の業です。
無理に何かとエントリーする理由を見つけてしまいがちです。
ですからどうなったらルールに従いどうするのかを予めトレードプランとして決めておくのです。
トレードプランに無いトレードを衝動的にしてしまったのなら反省し、繰り返さないようにしなければなりません。
そしてやはりその時どんな感情を抱いたのか記録を取っておきます。

トレード日誌で記録をつけていくことは成長していくための必須項目です
トレード記録を振り返りバーチャルトレードではできているのに実弾トレードではできてないことを徹底的に洗い出します。
実弾トレードは金銭が絡み感情を揺れ動かされまず間違いなく正しいトレードができなくなりますので、自分はどのような癖があるのか、正しいトレードが出来ない時はどんな時か、得意なパターン・苦手なパターンは何かなど様々な分析をしていくことにより徐々にステップアップできます。


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前回の記事で述べたトレード日誌について、具体的に何を書いていくか参考までに記事にしてみます。
あくまで一例に過ぎませんのでこれが絶対に正しいというものではありません。
最初はデモトレから日誌を書く練習をすると良いと思います。

私の場合はまずwordにキャプチャーしたチャート画像、そして方針を書いています。
どの通貨ペアを選択し、買うのか売るのか。もしくは今日は見送りなのか。
途中で節目を割り込みトレンド転換し、選択する通貨ペアが変わったら方針転換したことも書いておきます。
wordは簡単にまとめているだけです。

そして実際に行った売買記録の詳細はエクセルに。
エントリー時刻、エントリー価格、ストップ価格、損切幅、イグジット時刻とイグジット価格、最大順行価格など。
これらは統計を取るため計算しやすいエクセルでまとめています。

エクセルではこれらを記入すると収益だけでなく1回ごとのトレードの損益比率と全体のトレードのリスクリワードレシオが瞬時に出るようにしています。
分割で決済していくなら最初の利食いができるまで、ターゲットイグジットならターゲットに到達するまでの最大逆行価格も記録しておきましょう。
逆行価格を書いておけば仕掛けたトレードの時間軸ごとの癖がわかると思います。
例えば短めの時間軸で仕掛けたトレードは、「○○分経過しても順行しない場合はロスカットになる可能性が高まる」とわかればタイムストップの時間設定の参考になりますし、「数日単位のスイングは一旦逆行してから順行するパターンが結構多い」とわかればエントリー後の一時的な含み損にいちいちビクビクしなくてもどっしり構えられます。（※あくまで例です）

あと反省や気づいたこともwordに書きます。
ルールを守れなかったトレードは反省すべきです。
例えば「含み益を失うのが怖くてつい利食いしてしまった」、「論理的な根拠もなく仕掛けるべき場面を見送った」というのなら、それは“恐怖”の感情が正しいトレードの邪魔をしたことになりますし、「ルールに無いエントリーをしてしまった」というのならそれは“焦りの感情”や“負けを取り返したいという悔しい感情”が働いたのかもしれません。

前回の記事にも書きましたが感情は常に正しいトレードの邪魔をしますのでエントリー前やポジションホールド中の感情に気づけばそれも記録します。
あとから振り返る材料として必ず役立ちます。

トレード記録を分析する場合、数が少ないと確率的な信憑性が低下します。
大数の法則の記事でも述べたように、確率論に従うなら数多くのトレード記録が必要です。
しかしデモトレードの段階ではなかなか100、200のトレード記録は集まりません。
ですから実弾トレード記録の他に、再生ソフトなどを使い過去のチャートのバーチャルトレードのトレード記録も欠かせません。バーチャルトレードでは金銭が絡まずなかなか生の感情記録が取れませんが、それでもリスクリワードレシオなど数値的なデータはしっかり取ることができます。

トレードを続けて行くにあたってトレード日誌にトレードプランを書き、売買記録をつけていくことは必須項目です。


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日誌につけたトレードを振り返り見直すことは大切です。
そして間違ったトレードは反省しなければいけません。

重要な事は、ルールを守っていないトレードを反省するということで、ルール通りにできたトレードは反省する必要はありません。
しかし多くのトレーダーは、“損失になったから反省する、良い位置でエントリー・イグジットできなかったから反省する”という反省の仕方だと思います。

期待値がプラスのルールでトレードをしているのならば、損失になったというのはあくまで結果論で全く問題はありません。
トレイリングストップにかかった後順行したり、利食いにほんの少し届かず逆行して元の価格に戻ってしまうという事もただの結果論です。

自分のルール通りに仕掛けたのに、損失になったという理由で相場環境がどうだったとかローソク足がどうだったとかであれこれ反省し、次は同じような局面で仕掛けないと考えてしまうと、次同じような局面で見送った時に限って思惑通りに価格が動き「何で見送ったんだ！」と悔やむことになります。
そしてうまく行く場面だけをなんとか選定できないものかと完璧を求め始めます。

利食いに一歩届かず逆行し元の価格に戻ってしまったという結果を受け、利食いを欲張りすぎたとかもう少し下のレジスタンスを意識するべきだったとかあれこれ理由をつけ反省し、次回から利食いを引き下げたりすると期待値が下がってしまいます。
ストップにかかった後に思惑通りの方向に動いたからといって次からストップをルールで定められている以上に広くすると損益比率や期待値が変わってしまいます。
エントリーするのがもう少し早ければ利食いまで届いた、早すぎたからダマシに遭ったというのも個々のトレードで考えればただの結果論。

このような結果論に振り回された反省を繰り返すのは完璧病です。
なんとかうまい位置でエントリー・イグジットしたいという願望に捉われ、出口のない迷路をさまよう事になります。
完璧なトレードを続けることなんてできないのに裁量判断でなんとかしようと報われない努力を続けることとなります。
裁量トレードにおいて裁量判断とはルールの枠内で行われる程度のものであり、完璧なトレードをする魔法のスキルではありません。

入る位置が悪かった、イグジットする位置が悪かったという反省をするのならば、底で買う、天井で売る、底で買い戻す、天井で利確するという改善策に行きついてしまいます。
しかしこのような事は不可能であり、再現性がありません。
何回もトレードをやっているとたまたま底に近い位置で拾いほぼ天井付近で利確したという事もあるかもしれませんが、次再現しろと言われても不可能なのです。
勝てるトレードだけしっかりエントリーし、損失になりそうなトレードはしっかり見送ることなど予知能力でも持っていない限りできないのです。

トレードで大切なのはトータルで収益を上げるという事です。
1回1回のトレードに捉われず、ルール・トレードプランを守り淡々と繰り返し、一定のスパンで結果的に利益が残っているというのが望ましいです。
ルール通りに行い損失になったトレードは全て確率を働かせるために必要だったトレードなので、全て認め、受け入れましょう。

これを聞いても損失になったトレードやうまくいかなかったトレードを1回1回反省してしまうという事は、
・エントリー、イグジットのルールが非常に曖昧、または裁量判断の要素が多すぎる
・そもそも自分のルールの期待値がプラスでない（トータルでマイナスになってしまうなら損失を反省してしまうのも当然です）
・精神的、資金的に連敗に耐えられないようなロットでトレードしている
・・・このような原因が考えられますのでもう一度統計を取る検証作業に戻った方が良いでしょう。

反省すべきトレードとは、
・値動きにつられてルール・トレードプランにない仕掛けをした
・負けを取り返すために無理矢理エントリーの口実を作りルール・トレードプランに無い仕掛けをした
・ルール上、利食いを引っ張らなくてはいけないのに含み益が減るのに耐えられなくて利食いした
・ルール上、利食いすべき場面なのに欲張って利食いしなかった
・損切り価格に達したのに損切りできなかった
・連勝して調子に乗り資金管理ルール以上のロットでトレードした
・連敗して怖くなり仕掛けるべき場面（※利益になる場面ではない）を見送った

このような欲・恐怖・焦燥などの感情に振り回されルールを逸脱したトレードは、その結果が利益になろうと損失になろうと反省すべきです。
なぜならこのようなトレードを繰り返せば繰り返すほど長い目で見ればそれは退場への道を歩んでいるからです。

このような感情に振り回されルールを逸脱した反省は必ずしなくてはならないのですが、先に述べたようなその場その場の結果論に振り回された間違ったトレードの反省の仕方をしているといつまでたってもトレードが上達しないどころか非常に苦痛を伴います。
勝つトレードだけはしっかり入り損失になるトレードだけを見送ろうとしたり、底や天井を捉えたりすることは不可能なので、努力が永遠に報われないからです。

損を排除すること、常に良い位置でエントリー・イグジットすることは不可能なので諦めましょう。
大切なのは自分の感情や都合とは無関係に期待値がプラスのルールで淡々とトレードを行うことです。


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トレードは確かに専門的な知識を必要とし勉強することはたくさんありますが、実際やることは複雑で難解なものではありません。
様々なテクニカル指標を多く用いることにより複雑難解にすることもできますが、一番大切なのは単純な価格の動きです。
テクニカル指標は価格の動きによって決定されるものであり、価格の未来を予測するためのものではありません。
兎にも角にもまず価格の動きが第一となるわけです。
ですからチャートにテクニカル指標を多く用いて複雑に考えなくても、ローソク足があれば、後は移動平均くらいあれば充分トレードが可能です。

エントリーやイグジットのルールもシンプルな方が望ましいです。
統計の結果に基づきルールを決めていけばよいのですが、重要な事は再現性があるかどうか。
例えば、ルールをしっかりマスターすれば中学生でも充分実行可能であるようなルールが望ましいです。
実際に金銭が絡むとなかなかその通り実行するのが難しいのですが、金銭が絡んでいない状況なら誰でも実行可能であるようなルールが望ましいです。
底で買って天井で売る、常に正しい位置でエントリーするといったようなシミュレーションでルールを組んでしまってもそれは常に再現することは不可能です。

エントリーは先のわからないチャートを見ながら行います。
当然これから上がるのか下がるのかは事前にわかりません。
方向性を予測できたとしても自分の決めたストップに引っかからずに順行しなければ利益にはなりません。
自分の決めたストップにかからずに順行するかどうかは事前には絶対にわからないのです。
そんな中、曖昧なルール、自由度の高すぎるルール、複雑難解なルールであったらどうなるでしょう。
その時その時の感覚や運に大きく作用されることとなりトレードがブレやすくなります。

トレードで感覚は確かに必要ですし、運にも左右されます。
しかし曖昧なルールでトレードをしているトレーダーは、感覚がただの勘に過ぎないことが多いのではないでしょうか。
基本ができていないのに多くを感覚に頼ったトレードをするのはヤマ勘でトレードするのと変わりません。
運も自分でコントロールはできませんし、そもそも数をこなせば大数の法則により期待値に収束されるので最終的には運の要素は薄くなります。

私は裁量トレードをしていますが、裁量の部分は一概に数値化できませんがだいたい2割くらい、残り8割はシステムに縛られたルールを用いています。
これはデイトレ、スイングなど時間軸に関係なく以前からこのようなスタンスです。
裁量の自由度が高すぎるとその日その日の感覚に大きく左右されてしまうからです。
基本的にはシステムトレードのようなもので、デジタルで判別しにくい部分を裁量で判断しているというスタンスなのです。

曖昧、自由度が高い、または複雑難解なルールを用い、感覚を最大限に生かしたトレードは非常に難易度が高いものだと考えています。
それよりもシンプルで再現性のあるルールで基本通りに淡々とトレードを繰り返す方が優位性は高いと考えます。
自分のトレードルールが明快で、その日その日の感覚やコンディションに左右されず常に実行可能なものであるか確認してみると良いと思います。
私の場合、昔散々難しい事を考えてダメだった結果、結局はシンプルイズベストという答えに辿り着きました。


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