FX、先物、オプション、株式、商品等のトレードで、なぜ他人のやり方を真似しようと勉強しても全く勝てないのか?
どれだけ相場の本を読んで研究しても勝てるようにならないのか?
相場が死ぬほど難しいゲームと感じるのか?
私の散々苦しんだ体験談を元にこれらを脱却するきっかけとなった内容をブログに書いています。
まずとにかく読んでみてください。
あなたのトレードに対する考え方が変わるかもしれません。
詐欺まがいの投資情報が大量に溢れる中、綺麗事を抜きにしてトレードで勝つための本質を書いています。
資金管理はバッチリ!相場の基礎知識もある!そこそこ経験がある!…なのに勝てない…という方必見です。
ブログ左側に記事の一覧がありますのでご覧ください。

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FXトレードでシステム通りの結果にならない理由
FXトレードを執行する際において目指すことはシステム通りの結果を出せるようにすること。
これに尽きます。

参考記事:FXでリアルトレードをしながらシステム通りの記録をつける

今までは移動平均がどこだの、フィボナッチがどのへんだの散々考えに考え、押し目、戻し地点を正確に狙いたいと考えていましたが、今ではそんなことは一切考えていません。
システムのサインが出たら仕掛ける。それだけです。
というのも、散々考えに考えたトレード結果よりも機械的にシステム通りにやった方が収益は天と地との差があると身に染みたからです。
10年もトレードをやっているのになんて下手クソなんだと自分でも思いますね。
なので値動きの先を読むのは諦めたわけです。

ですが、実際にシステム通りの結果になるかと言うとそうではありません。
様々な障壁があるのです。


1つめはスリッページ

新規の注文に逆指値をする場合やロスカットする場合はどうしてもスリッページが発生します。
これが塵も積もると大きいわけです。
対策としてはシステムを作成する段階でスリッページを考慮した結果にするということが挙げられます。
システムの毎回のトレードで1pipsマイナスにしておくなどすればスリッページがある程度反映された結果になります。
以下の記事も参考にしてみてください。

参考記事:FXの売買では毎回スリッページを記録する


2つめはルール違反

システムのエントリーサインが出たのに相場観で「ここは勝てなさそうだな」と感じて見送ってしまう。
損失を出すことを恐れているトレーダーに発生する病です。
利益は欲しいが損は出したくないというのはムシのいい話です。
サインが出ているのに見送るのは立派なルール違反です。
結果機会損失などで収益は変わってしまいますからね。

また、利食い価格に届いていないのに「ダメそうだな」と感じて途中で逃げてしまう。
利食い価格に届いたのに欲張って引っ張る。
これらもルール違反ですね。
対策は以下の記事を参考にしてみてください。

参考記事:FXでエントリー恐怖症、参考記事:イップスを克服するには??

参考記事:FXで不安材料のないエントリーポイントは無い

参考記事:損切りによる損失をラーメン屋の麺やチャーシュー仕入れ代金と考える

参考記事:FXの利食いはとっても簡単!


3つめはトレードツールなどの通信切れ

いざエントリーの為の注文入力!…というタイミングでツールの通信が切れる…
FXあるあるですね(笑)
私も今年1回エントリー直前に切れることがありました。(運よくエントリーは逃しませんでしたが)
再ログインしてもそういう時に限って時間がかかる。
モタモタしてるとチャンスを逃してしまいます。

事故のようなものですが、出来る事なら無い方がいいですね。
ですがネット環境は個人の力では限界がありますので、スマホでもいつでも発注できるようアプリを入れておくことや、別のFX業者にも入金しておくなどで対策しておきましょう。


4 値動きが早くて手動で注文が間に合わない

主に指標発表でこういう事が起きます。
指標発表時刻は予めチェックし、直前はスプレッドが開き値動きが荒れるかもしれないという事を意識しておきましょう。
それでも間に合わなければ仕方ありません。
ちなみに私は雇用統計とBOE政策金利の時間だけはエントリーを見送っています。
人間の反応では間に合いませんので。
システムでも過去の雇用統計とBOEの箇所は削除したデータを出しています。
それ以外の指標発表は過去の膨大な量の時刻を調べるのが恐ろしく面倒なので構わずエントリーすることにしています。


5 場を見ていられない時の機会損失

これが個人的に一番の悩みどころです(笑)

娘の幼稚園の卒園式。
引っ越しでネット環境が整っていない時。
娘の小学校の入学式。
息子の幼稚園の遠足。

なんで行事の時に限って儲かるポイントが来るんだーー!!??

私のシステムは7割が損失、1割が微益、2割が大勝ちなんですよ。
だからたった2~3割の勝ちポイントがよりによってその時に来なくてもいいじゃないか!!
どうせなら連敗の時が来たっていいじゃないか!!

余談ですが、7月後半に一家全員コロナ陽性になってしまったのですが、場を見られる時は絶対にトレードする気概ですのでその時39度以上の熱で私は死に物狂いでトレードしていましたからね。
ですがその時は一切勝てるポイントに巡り合いませんでした(笑)

まあ世の中そんなもんです。
うまくいかないものですね。
相場の世界は常に不条理が襲ってくるものだと思っておいていいです。
実際今年は機会損失だけでシステムと10%以上差をつけられてしまっています。
さすがに怖くて見送ったり利食いを変更したりするようなミスはやりませんが。
場を見られないというリスクはどうしても回避できないので、せめて場を見られる時はしっかり集中して機会損失を出さないようにしましょう。


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FXトレードではチャートこそが最高の教科書
パンローリング等の投資本(私が行うのは投資でなく投機だが、このブログでは広義で捉え投機の内容も含めたものも投資本と表現することにします)はここ何年も読んでいません。
読んだどころでこれ以上利益を生むスキルがつくとは到底思えないからです。

投資本を読み漁っても頭でっかちになるばかりで勝てるようにならなければどうしようもありません。
あなたがトレードをするのは勝って資産を増やしたいからですね?
経済評論家やチャート分析マニアになるためにトレードするのではありません。
なので、経済や社会情勢、マニアックなテクニカル指標などどんなに勉強してもトレードで勝つことには全く繋がりません。

そして有益な内容の投資本も少数です。
ましてや高額な情報商材などを読んだだけで勝てるようになることなどは絶対にありえないと考えています。
もし勝てるようになったとすれば、それはその内容の良いところだけを取捨選択し消化したうえで独自の手法を編み出せた人だけでしょう。
そもそも情報商材などは売るために甘い内容ばかり宣伝しています。

「勝率70%以上!毎月安定したリターンを得るには裁量トレードの技術を身につけるしかないです!」

という宣伝と、

「ひたすらボロクソに負け続け、たまにしか勝てずメンタルボロボロになりそうだけど、何百回もこなせばとりあえず口座残高は増えてるよ?」

という宣伝の内容ならば、多くは前者を選ぶことでしょう。(ちなみに私は後者の内容のトレードをしています 笑)

ですが他人の裁量トレードを真似することは不可能であり、勝つには都合よく裁量で勝てるところだけを上手に拾う事前提なのです。
しかしそんなことは未来予知能力が無い限り不可能であり、継続していく上においての再現性が無いのです。
裁量トレードは都合よく後付けで解説できるため、情弱ビジネスにもってこいのジャンルなのかもしれません。


誤解しないでいただきたいのは、最低限の知識をつけようとする段階では投資本は有益です。
ですが、トレード(主に短期売買。投機とも言う)においては最低限の知識をつけた後は、統計を取り、期待値を把握し、感情に振り回されることなく淡々とその手法を大数の法則が働くまでこなすというプロセスのみが勝てる道なのです。
これをしない限りどんなに投資本を読み漁っても勝てないままです。

資金管理、確率、テクニカル分析など最低限の知識をつけた後はチャートこそが最大の教科書です。
移動平均線は機能するのか?
どうやってトレンドを特定すればいいのか?
損小利大は有効か?

あらゆる疑問は過去の膨大なチャートを見て検証すれば答えが浮き出てきます。
そして1つ1つの条件で私はエクセルに手入力しながら検証を行うため膨大な時間がかかり、投資本などは読む時間がありません。
いや、ある程度の知識をつけた後ならば、投資本を読む時間があるくらいならチャートで検証した方が1000倍有益だと考えています。

高価な本も以前たくさん買いましたよ。(というかパンローリングの投資本って1冊5000円以上とか普通で高すぎです)
ですが殆どが役に立たないと判断して内容が気に入っている数冊だけ残して売ってしまっています。

ちなみに最も好きな1冊が定番のこちら(投資本というより伝記です)
もちろん読んだだけでは勝てるようにはなりません。




強いて言うならば、私が勝てるようになるきっかけに一番貢献した本はこちらでしょうか。
タートルズは驚くほどシンプルなシステムで億万長者になったのですね。
手法は複雑化せずシンプルで良い。期待値が正の手法に従う。
私は中学生でも充分理解できる簡単な手法を日々繰り返しています。




一般的には“読書することは有益である”という認識が普通だと思います。
しかし相場の世界においては、勝てるようになる為の有益な書籍が非常に少ないと思います。
いや、内容が悪いと批判する気は無いのですよ。
ですが“これを読めば直接的に勝てるきっかけに繋がる”という書籍は私が読んだ限りではほぼ無いのです。
特にメンタル系の書籍はほぼ役に立ちません。
ファンダメンタル系は株本以外で読んだことはありませんが、全く役に立たないでしょう。

もう1つ言えることは、トレードは1つの手法に習熟する方が勝てるようになりやすいのですが、様々な知識を取捨選択できないうちにあれもこれも良いところ取りしようとしてもうまくいかないのです。
頭でっかちで無駄に知識はあるのに勝てないというトレーダーも多い事でしょう。
むしろ知識があるがゆえに“うまいトレード”をしようとして結果うまくいかないということになります。

繰り返しますが、トレードの目的は資産を増やすことであり、勉強家やチャートマニアになることではありません。
もちろん勝つためには勉強は不可欠です。
しかし、いつの間にか勉強することそのものが目的になっていたりしないでしょうか?
知識のコレクションをすることが目的になっていないでしょうか?
私は以前そのような状態でした。

大量の投資本を買い漁り、知識を得ようとする。
もちろん本人は勝てるようになる為にこのような事をしているのです。
しかし今の私があの頃の自分を客観的に振り返ると、それは勉強することが目的になっているとしか言いようがありません。
いくら知識のコレクションをしたところで、トレードで勝てるようにはなりません。
トレードで勝つために必要なプロセス(確率、統計、検証)を歩まずに、ただ本ばかり読み漁っても利益を生むスキルは身につかないからです。

結果いつまでも私は苦しむこととなります。
しかし、ある日ほんのちょっとした閃きにより、それも今までずっと目をそらしてきた“浮き沈みの激しいシステムトレード”、“精神的苦痛を伴う低勝率・損小利大”をとりあえずやってみようと実行してみて、やっと勝てるようになったのです。
いつになっても勝てるようにならないヤマ勘という名の裁量トレードを脱却し、システムトレードで勝てるようになって自信がついた私は検証の鬼となりました。
いや、今でもまだまだ検証不足と感じるほどで、やることは山積みなのです。
アイデアが閃いたらすぐにメモし、空いている時間に検証するのですが、そのメモが山ほど溜まっていて全部消化するのが難しい状況です。
それほど検証作業は時間がかかり大変ですが、統計の裏付けがあるので手法を信頼し継続することができるのです。
やはりチャートは最高の教科書です。


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FXでリアルトレードをしながらシステム通りの記録をつける
この記事で指標発表により実際に約定できなかったり振り落とされていたりするという話をしましたが、リアルトレードをしながら常に自分のシステム(ルール)通りの記録も並行してつけることをぜひお勧めします。

まず自分のトレードにおける明確化された指針となるシステム。
システム通り機械的に行った記録をリアルトレードの記録とは別に記録しておくのです。
これをすると逆指値のスリッページや未約定となった場面がどれくらい損益に影響を与えるかがわかりますし、感情によって失敗したトレード。
例えば、ルール通り仕掛けるべきポイントなのに相場観が邪魔して見送ってしまった。
連敗に熱くなってルールに無い位置でリベンジトレードしてしまった。
連敗で不安になりポジションサイズを下げて仕掛けてしまった。
取り返そうとポジションサイズをルールよりも大きくしてしまった。
…このような要因が損益にどう影響を与えるかがわかるはずです。

この記事でも書きましたが、“デモトレードとリアルトレードの行動を限りなく近いものにできるかどうか”がプロとしての条件の1つであると私は考えています。
リアルトレードの記録とシステム通りの取引結果の記録を並行することにより、常に“自分のシステム通りの結果”との戦いという構図となります。
これに大きく負けてしまうようならルール通りトレードできていないということになります。
私も数多くの敗北を重ね、「結局信頼できるのは自分のルールしかない」という信念を築きました。
余計な相場観で収益を大きく減らしてしまうので、結局ルール通りにやるしかないということです。

今では個々のトレードの結果はどうでもいいと思えますし、何連敗しようが次も変わらず淡々と注文を執行しています。
私の場合相場観に大きく頼ったトレードをすると、失敗したら自分を責め精神的ダメージを大きく喰らい、次のトレードに躊躇したり不安でポジションサイズを落としたり余計なことばかりしていました。
しかしルール通りやれば「一時的に負けが続くのはルールが機能しない時期ってだけ。いずれ勝てる時期が来る」と割り切れます。
責任転嫁にも見えますが、要はうまくいかない時はシステムのせいにしてやればいいのです。
自分を責めたり意味のない反省を毎日繰り返したりするよりはずっと良いはずです。

自分のシステムとの戦い。
このリアルトレードとシステム通りの同時並行記録は私が淡々とトレードをこなせるようになるために非常に役立ったやり方ですので、ぜひお勧めです。


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FXの売買では毎回スリッページを記録する
ルールの検証時ではわからない隠れコスト。
それはスリッページです。

一般的には成行注文や逆指値注文において、指定したレートより乖離したレートで約定してしまう時の損失となります。
成行注文とはいくらでも構わないから約定させてほしいという注文ですし、逆指値注文はレートが〇〇〇になった瞬間に成行注文という注文形式なのでレートが乖離してしまう事は仕方ないですね。
損切りは逆指値で確実に執行させなければなりませんのでスリッページは避けて通れないものです。

昔日経225先物miniを取引していた頃はスリッページはほぼ起こらないに等しかった(むしろ稀に5円有利な価格で損切りされてラッキーなこともある 笑)のですが、FX、CFD、個別株では頻繁にスリッページが発生しますね。
特にFXやCFDは業者によってスリッページが異なってくるので、これは記録をつけるしかありません。(個別株や先物はどの証券会社で取引しても変わらず平等です)

リアルトレードでは取引するたびにどれだけスリッページが発生したか記録しておきましょう。
積もると結構な額になっていることもあります。

私が現在利用している外為どっとコムでは実際に約定した価格と本来指定したレートが両方取引の履歴で閲覧できますので便利です。

外為どっとコムのツールの取引履歴
(※ここでは新規注文に絞り込みを入れています。ちなみにヒロセ通商とJFXも同じシステムです)

2022-0219-b.png

黄色い枠で囲ってある部分は約定価格と指定レートが異なっていますのでスリッページが発生したことになります。
私の場合通常は分割で4単元程度に分けて注文を出しますのでいくつか約定日時が被っていますが悪しからず。
新規注文はほぼ逆指値なので、新規注文、損切り、トレイリングストップは全てスリッページが発生する可能性があります。(指値の利食いのみスリッページが発生しない)

ちなみに2022年に入ってから外為どっとコムの新規約定の平均スリッページは約0.15pips(GBP/JPYのトレード回数は2月18日までで71回)です。
決済は分割で返済するため計算が細かくなるので省いていますが、だいだい同程度かかっているでしょう。
平均すると僅かですがトレード回数が積もり重なってくると結構な額になると思います。
こればかりは自分の取引するFX業者で記録せねばわからないことですのでしっかりと記録しましょう。
記録したところで未来の事がわかるわけではありませんが、隠れコストがどれだけかかっているか把握できます。

隠れコストを少しでもカバーする方法は、約定した価格ベースで利食い幅を設定するというものがあります。
私の場合ポジションを3割ずつ15pips、45pips、75pips、残り1割をトレイリングストップというように発注することが多いのですが、例えば156.000で約定した場合最初の利食い価格は156.150となります。
しかしスリッページが発生し156.010で約定した場合、最初の3割の利食い価格を156.160にするというものですね。

このやり方のデメリットは利食い価格を引き上げたばかりに僅かに利食いに届かず、損切りになった場合の損失額が引き上げなかった場合に比べ大きくなるというものです。

私の場合は統計上はスリッページなしで約定した場合の期待値を算出しています。
利食いを1pips引き上げたばかりにイグジットの損益が大きく変わるというのは避けたいので、例えばスリッページが1pips発生した場合は素直に当初の利食い価格から1pips減らして+14pipsに指値を出すことにしています。
しかし含み益が45pipsあたりに到達した場合は勢いがあるということですし、その頃にはトレイリングストップも引き上がっており損益のプラスが確定していることが多いです。
なので基本的に残りの+45pipsと+75pipsはスリッページ分減らすことなく+45pips、+75pipsに指すようにしています。

これは決めてしまえば自分の好みで良いと思います。
結局検証によるシミュレーションとリアルトレードは何かしら差が出るものなのでそういうものだと割り切るしかありません。
完璧を求めない事です。
ただ隠れコストがどれだけかかっているかは頭の片隅に置いておくためにも記録しておいた方が良いでしょう。


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