ジョニーのトレード日記

トレードに限った話ではありませんが、うまく行かない人ほど不平不満を言う事が多いような気がします。
トレードでは、スプレッドが大きく開いたとか、証券会社のツールのチャートが止まってしまったとか、ロスカットが滑ったとか、自分のルールに向いていない相場でトレードチャンスが全然来ないとか、相場が動いてくれないとか、挙げたらたくさんあると思います。
恵まれすぎた環境が当たり前であると感じているので文句ばかり出てきます。

ですが、どこで売買しようと誰にも文句を言われず自由に売買できます。
例えばツールが止まって苛立つならそこの業者のツールは使わなければいいですし、チャンスがなければトレードしなければいいだけ。
（そこの業者以外）誰も貴方に売買してくれとは思っていません。
自分で責任を持ち、業者選びも含めたプランを立てた上で売買をしています。
不平不満をグチグチ言うならトレードしなければいいのです。
例えば業者に対しこうすればもっと良いという意見として前向きに通達することは良い事だと思います。
また、あまりにも顧客に対し悪質であったり不誠実な対応をするような業者だったら自分の見る目が無かったんだなと見限ればいいだけの話です。
ですが、前向きでない不平不満、愚痴は時間の無駄ですし何一つ向上しません。

むしろ今がどんなに恵まれた環境であるか。
昔は敷居の高かった株、先物、為替など、ネットさえあれば注文をワンクリックで即座に成立させる環境。
昔に比べると別次元と言えるほど大幅に安くなってきている手数料、スプレッド。
リアルタイムに値動きがわかるチャート。（ジェシーリバモアの本を読むと昔はリアルタイムチャートも無く注文も大幅にタイムラグがあることを思い知ります）
入出金もネットで一瞬。
検証にとても便利なエクセルや再生ソフト。（計算もパソコンに頼らず全部手作業だと時間が何十倍もかかるでしょう）

感謝しかないのではないでしょうか？
あれが悪いこれが悪いと文句ばかり言う人が不思議です(笑)
人間当たり前の事には慣れてしまい感謝する気持ちがなくなってしまいますが、相場に限らず当たり前の事に感謝することはとても有意義です。
誰にも文句を言われず自由に自分の意志で相場を張れる環境。
この根本を忘れてはいけないと思います。

トレードをするにあたって本を読んだりネットで調べたり人に教えてもらったりすることは知識の底上げのために必要です。
ですが最終的には自分自身で気が付かなければならないことがたくさんあります。
やり方だけなら人に教えることができても、優位性のある手法というのは精神的に非常にやり辛く、手法を心底信頼し、納得していなければ到底続けることはできません。
教えられたルールをただそのままやることすら困難なのです。
心地よいやり方で利益を出し続けるなんてことは道楽でもない限り出来ません。

最初多くのトレーダーは“勝てる手法”を知りたがると思います。
しかしそれを知ることと、実行し続けることは全く別物です。
優位性のある手法を実行し続けるためには「もうこうやるしかない」とまで大きな回り道をしていなければなりません。
散々楽で心地よい手法は無いものかとノウハウジプシーになったり、トレードに確実を求め正解を当てる精度を高めようとしたり、もがきもがき続け「楽な方法は決してない」「正解を当て続けることが決して出来ない」と心の底から納得して初めて「もうこうやるしかない」という境地にたどりつくのです。

勝っている人に教えてもらう。これ自体は良いのですが、そこから自分のものにしていくには他力本願では決して習得できません。
自分でもがき続けた結果、納得することができるのです。
大袈裟な表現をすれば、開眼するとか、悟るといったものでしょうか。
開眼する方法がわからないから他人に開眼する方法を教えてほしいというのは論外なのです。
他から最低限必要な知識を得ることができても、最後は自分自身で研鑽しなくてはなりません。
前にも述べたように私のブログも例外でなく、読者を勝てるトレーダーにするなんてことは不可能なのです。
既に気づいた、気づきかけた方が“再確認”する程度のお役にしか立てません。
ですから私のブログを読んでも決して勝てません(笑)
たまに「勝てるようになった」という嬉しいメールを頂きますが、もし勝てるようになったのならそれはご自身の努力の結果なのです。

買いづらい、売りづらい。
最初右も左もわからない頃と違い、知識をつけ経験を積むとこのような感情が生じます。
高値圏過ぎて買いづらい、安値圏過ぎて売りづらい。
押しが浅くて買いづらい、逆に押しが深くて買いづらい。
日柄が行き過ぎて仕掛けづらい、値幅が行き過ぎていて仕掛けづらい。
挙げたらきりがありません。

期待値に焦点が行かず目先うまくいくかいかないかに捉われてしまうのでこのような感情が生じます。
例えば高値圏で買うと損切りになりやすい。しかし思惑通りいった少数のケースで利を伸ばしたらどうなるか？
行き過ぎた相場に乗ることができれば例え8割負けても残り2割でその他の損失を上回る利を出すのではないか？
期待値に焦点を当てることで目先に一喜一憂する事がほぼなくなったのです。
もちろん人間ですので感情を完全にコントロールし克服することはできません。
ですから一喜一憂しそうになれば自分でとった統計のデータを見直すことにしています。
そこに書かれている期待値を見て再確認するのです。

一貫したトレードを行っていくには「買いづらい、売りづらい」を排除しなくてはなりません。
それは勝手な思い込みなのです。
勝手な思い込みがトレードを難しくしているのです。
過去チャートなどで自分の手法で売買した検証結果を見て、今まさに仕掛けるタイミング（つまり先が見えない状態）を見た時、利益になったトレードにそれぞれ共通点、また、損切りになったトレードにそれぞれ共通点はあるでしょうか？
膨大な数を見た時、結局ほぼランダムだという気はしませんか？
相場観により「こんなところで仕掛けるのか…？」という箇所でも大きな利益になる事もあります。
全て終わったチャートを見れば強いトレンドが出ていればうまくいくトレードが多発することもわかりますが、先の見えない状態で今まさに仕掛けるタイミングというのは上手く行くかどうかはわからず極めて不明瞭な状態なのです。

先の事は決して“わからない”のです。
ですから、買いづらいとか、売りづらいとかで仕掛けを躊躇するのは無駄なことです。
むしろ機会損失を発生させ手法の期待値が歪む可能性があります。
ましてや手法の確立していないトレーダーがこういった感覚に従うと間違いなく感情に振り回されたぶれぶれのトレードを繰り返すことなるでしょう。
「買いやすい、買いづらい、売りやすい、売りづらい」ではなく、
「買う、買わない、売る、売らない」なのです。
過去の勝てなかった私は前者でしたが、期待値を理解し一貫したトレードができるようになった私は後者の考え方です。

トレードの結果が出てから反省する必要はありません。
というよりも反省してはいけません。
ただ害悪となるだけです。
反省するのならそれは結果が出る前の段階でしていなくてはならないのです。
すなわち「ルールに無いことをしてしまった」。この1点です。
それを結果がどうだったとかで次からは直そう、気を付けようとする反省はただの結果論に振り回された反省なのです。

「ロスカットになったからダメだった。」
「もっと早いうちにエントリーしなきゃダメだった。」
「もっと待ってからエントリーした方がよかった。」
「もっと利食いを我慢すべきだった。」
「きちんと利食いしておくべきだった。」

もっと待てば負けトレードを避けれたからだの、手仕舞いした途端に思惑通りの方向に動いたからだの、せっかくの含み益がトントンになってしまっただの、全て結果が出てからの反省です。
タートルズの本に書いてあった言葉を借りるなら“結果偏向”ということになるのでしょう。
以前私はこういう事を山ほどトレード日誌に書いていましたが、確率論に基づきトレードするという本質が全くわかっていませんでした。

そもそも個々の結果はたまたまです。
例えば10本のくじがあり、当たりは3本、はずれは7本だとします。
当たれば10000円貰え、外れれば1000円没収されるとします。
期待値はプラスです。
これを数多くこなせると仮定して、最初3連続外れを引いてしまいました。
これは何か反省する必要があるでしょうか？？
3割当たるというのはだいたい3回に約1回は当たりそうな感じがしますが、実際は数百数千と大数の法則が働くまで試行して初めて確率が機能します。
個々の結果はほぼランダムに等しいと考えてよいでしょう。
だったらはずれを引くのは仕方のない事であり、避けようもないし避ける必要もありません。
ですからはずれをいちいち一喜一憂したりしたり反省する必要は無く淡々と次に移ればいいのです。

それがトレードとなるとチャートというものがあるので値動きの先を高精度で当てる技術があるのではないかと勘違いしてしまいます。
だから結果論で反省してしまうのです。
確率論に基づきトレードするのならば結果がどうだったとかで反省する必要は微塵もなく、戒めるべきはルール違反をした時だけです。（勝つこと前提のルールはもはや論外）
個々の結果はほぼランダムなのですから。

こういうことを言うと「いやいや、支持線抵抗線は機能することは過去のチャートを見ればわかるし、トレンドも継続しやすいということは過去のチャートが物語っている。値動きを読む精度を上げることができるはずだ」と考える方もいると思います。
私も以前はそう考えていました。
ですが私は支持線抵抗線というのは何をもって支持線抵抗線と考えトレードの材料にするべきなのかが厳密ではありませんでした。
例えば直近で急反転した部分の価格などが支持抵抗になりやすいです。
事実そういうチャートはしばしば見られます。
しかし、じゃあ急反転しているところは全て支持抵抗とみなし必ずエントリーするのか？誰がそのルールを見ても100人が100人同じ価格帯を支持抵抗と見ることができる定義はあるのか？
本当にその支持抵抗の見方通りにエントリーした客観的な統計データを持っているのか？…という疑問が出てきます。
事実私も自分の感覚任せとなっていて、更には連敗したから今日のトレードは終了しようなど勝手な都合を持ち出したりして仕掛けたり仕掛けなかったりとバラバラでした。
どうしても感覚的なものが入ってきます。
感覚的な判断が多くなると自分の都合や気分で判断してしまい、エントリーしたりしなかったりと曖昧になるので厳密な統計を取れません。
仮に感覚で判断したシミュレーションの統計を取ったとしても、その感覚を毎回再現できるのかということが問題となります。（再現し続けることのできるシンプルな取り決めなら多少感覚的なものが入る統計を取っても良い）

トレンドの継続性も確かに過去のチャートが物語っていますが、例えばダウ理論で言う高値安値切り上げの上昇トレンドで「トレンドは転換するよりも継続しやすい」という根拠で買うのなら、直近の切り上げた安値を割ったところをロスカットラインにしなくてはなりません。
これはブレイクで買おうと押し目買いしようとロスカット幅は結構深くなります。
余程深い押しで買わなくてはロスカット幅が狭くなりません。
だから損益比率を勘案すると一般的にはロスカット幅をそれより狭くしようと考えますが、そうなると高確率で勝てるという事はなくなります。
以前「上昇トレンドだから買い有利だから買う」と漠然と方針に決めていましたが、それは「高確率高精度で勝てるから買い有利」なのではなく、実際は「利食いになるかロスカットになるかは全くわからんけど、もし上がったら大きな収益になるかもしれんから買いが有利やろ」というのが適切な表現です。
それを昔「なんで上昇トレンドで買っているのに高精度で勝てないんだろう…」と嘆いていたのです。
今思えば的外れです。

日柄や値幅もそうです。
例えば値動きの波動の9割が●●日以内に反転しているので●●日を過ぎたら仕掛けようとしても勝率9割にはなりません。
残り1割の部分でロスカット連発、更に残り9割の部分は順行すれば追加仕掛けをせずに適当な位置で利確できるまで保持するだけ…これでは勝率9割になりようがないのです。


そして何よりも大切なのがいつも書いているように手仕舞い込みの期待値です。
値動きを当てる精度云々よりもどこで手仕舞いするかが重要です。
例えばAというポイントで買ったとします。
しかし価格はちょっと揉み合った後にずるずる下げていきます。
値動きを当てることができなかったのでしょうか？
もし+5pipsに利食いを入れて揉み合っているうちに約定していれば、そのまま後にずるずる下げようが値動きは当たったという事になります。
ですが届かない位置に利食いを入れていればロスカットとなり、はずれたこととなります。
当たり前の事なのですが、これが非常に重要なのです。

手仕舞い次第で仕掛けの方向が正しかった間違っていたというのは全く変わるのです。
そして、勝てない勝てないと悩んでいるトレーダーはこの手仕舞いを考慮していません。
支持抵抗、日柄、値幅、テクニカル指標など様々な要素で値動きが反転する確率をいくら統計で出そうとしても、それは期待値が含まれていません。
期待値の統計を取っていないので、1回のトレードで具体的にいくら儲かる見積もりがあるということがわかっていません。
更に自分の感覚や都合を持ち出し仕掛けたり見送ったりと毎回バラバラになり、確率が働くまでの試行回数に至りません。
結果、値動きを当て、捉えることに躍起になり、感覚や相場観で精度を上げなくてはならないと考える。
すると当てなくては勝てないので「ロスカットになったからダメだった」などと冒頭に挙げたような反省を繰り返します。
ですがこのような反省をし続けてもいつまでも改善されません。
値動きを当てることは不可能だからです。

真剣にチャートを研究しているのに勝てないと悩んでいた過去の自分に対して、
「感覚で仕掛けたり利食いをしたりルールが厳密ではないのではないか？その手法の期待値が具体的にいくらかはっきり言えるのか？」
「確率が働くまでの試行回数をこなせているのか？」
「高勝率なトレードを目指しているが、その手法は他の誰がやっても高勝率になるのか？裁量判断が当たり都合よく勝ちを拾わないと高勝率にならないのではないか？」
「値動きが反転する確率ばかり気にして高勝率なトレードをしようとしても高確率で勝てないと悩んでいるが、そもそも手仕舞いが厳密に考えられていなかったら高勝率になる保証はどこにもないのではないか？」
…などと言いたいことが山ほどあります。

結果論で反省する理由は上でも述べましたが、つまるところ「期待値が正のルールを構築していない」ということになります。
だから期待値がわかる手仕舞い込みの統計を取り、システムを作る必要があるといつもくどくど書いています。
ですが「裁量で値動きを当てる技術をつけよう」と考えているうちはシステムなど興味すらわきません。
以前の私もそうでした。
結局「もうだめだ。これしかない」と心底自分自身で納得するまでは統計に基づきトレードするというスタートラインにすら立てなかったのです。
冒頭に挙げたような反省を繰り返しながら「いつかきっと技術がつけば勝てるはず…」と願っていても、根本的な考えの誤りに気付かねばその願いは永久に叶わない事でしょう。
方向性がずれた努力を続けていても永遠に勝てるようにはなりません。