2019-08-24(Sat)
昨日記事で紹介したメールの質問者様から回答に対しこのようなお返事を頂きました。
>期待値がプラスのルールというのは優位性を持つルールと言えますが、それは人間の本能に強烈に逆らうものであり、心理的に実行し続ける事が非常に困難なのです。
人間は相場で損しやすい心の構造をしているとも言えます。
わかってはいても早すぎる利食い、遅すぎる損切りをついやってしまうというのがその代表です。
ルールで運用するにあたり一番耐えられないものはドローダウンでしょうかね。
この部分は、機械的にトレードしてトータルでプラスになるような期待値のルールがあればシステムを組んで回せば全員同じ結果になるのではと感じてしまうのですが、
相場の見立て自体が万人違うから同じ結果にはなり得ない、相場の見立て自体が裁量判断になるからそこに優位性があるという事なのでしょうか。
シンプルで誰でも執行できるようなトレード(入口出口の設定、相場認識)で期待値プラスの手法は存在すると考えて良いのでしょうか。
私は裁量判断自体に優位性は無いと考えています。
もしそうならば相場を当てれれば儲かる、当たらなければ儲からないといった事になります。
しかし相場の値動きを当てる事は不可能だと私は考えています。
もしかしたらそういう天才はいるのかもしれませんが、私はどうやっても無理だったので諦めました。
昨日述べたことはシステムで運用する上での話です。
にもかかわらず私が裁量判断をする理由はシステムが機能しやすい相場、機能しにくい相場を、プログラムでは判断が難しい要素で視覚的・感覚的に捉えるといった感じです。
つまりドローダウンを少しでも軽減しようという戦略です。
ですが結果的にはシステム通り機械的に仕掛けをした方が大きな利益になっていることが殆どです。（私が下手くそだというのもあるかもしれませんが）
最大利益を放棄してでも安定性を組み込むといった戦略ですね。
安定性を得るという意味では優位性は少しはあるのかもしれませんが、利益を生むという意味での優位性は冒頭でも述べたように無いのではないでしょうか。
シンプルなルールでも損小利大を用いれば期待値がプラスに持っていくことは可能だと考えています。（ただし勝率は低くなりますしドローダウンによる浮き沈みがあります）
というかシンプルでないと判断が複雑になりすぎて大数の法則を働かせるために必要な試行回数が減ってしまいます。
（年間単位でプラスになるシステムは私も様々な検証したうえで所持していますが、莫大な時間と身銭を切った経験を元にした血と汗のシステムを公開するつもりは今のところありません）
なお、これらの回答は私の個人的見解であり、絶対的な答えではありません。
相場の攻略法において「これが絶対に正しい」というものはありません。
100人のトレーダーがいれば100通りの考え方があり、何が正しいか議論する事は無意味だと考えています。
ご自身で考え判断し役に立ちそうな事だけ取り入れ、役に立たない、間違っていると考えた場合は切り捨てて無視してください。
何か1つ断片的な事だけでもお役に立てれば幸いです。
>期待値がプラスのルールというのは優位性を持つルールと言えますが、それは人間の本能に強烈に逆らうものであり、心理的に実行し続ける事が非常に困難なのです。
人間は相場で損しやすい心の構造をしているとも言えます。
わかってはいても早すぎる利食い、遅すぎる損切りをついやってしまうというのがその代表です。
ルールで運用するにあたり一番耐えられないものはドローダウンでしょうかね。
この部分は、機械的にトレードしてトータルでプラスになるような期待値のルールがあればシステムを組んで回せば全員同じ結果になるのではと感じてしまうのですが、
相場の見立て自体が万人違うから同じ結果にはなり得ない、相場の見立て自体が裁量判断になるからそこに優位性があるという事なのでしょうか。
シンプルで誰でも執行できるようなトレード(入口出口の設定、相場認識)で期待値プラスの手法は存在すると考えて良いのでしょうか。
私は裁量判断自体に優位性は無いと考えています。
もしそうならば相場を当てれれば儲かる、当たらなければ儲からないといった事になります。
しかし相場の値動きを当てる事は不可能だと私は考えています。
もしかしたらそういう天才はいるのかもしれませんが、私はどうやっても無理だったので諦めました。
昨日述べたことはシステムで運用する上での話です。
にもかかわらず私が裁量判断をする理由はシステムが機能しやすい相場、機能しにくい相場を、プログラムでは判断が難しい要素で視覚的・感覚的に捉えるといった感じです。
つまりドローダウンを少しでも軽減しようという戦略です。
ですが結果的にはシステム通り機械的に仕掛けをした方が大きな利益になっていることが殆どです。（私が下手くそだというのもあるかもしれませんが）
最大利益を放棄してでも安定性を組み込むといった戦略ですね。
安定性を得るという意味では優位性は少しはあるのかもしれませんが、利益を生むという意味での優位性は冒頭でも述べたように無いのではないでしょうか。
シンプルなルールでも損小利大を用いれば期待値がプラスに持っていくことは可能だと考えています。（ただし勝率は低くなりますしドローダウンによる浮き沈みがあります）
というかシンプルでないと判断が複雑になりすぎて大数の法則を働かせるために必要な試行回数が減ってしまいます。
（年間単位でプラスになるシステムは私も様々な検証したうえで所持していますが、莫大な時間と身銭を切った経験を元にした血と汗のシステムを公開するつもりは今のところありません）
なお、これらの回答は私の個人的見解であり、絶対的な答えではありません。
相場の攻略法において「これが絶対に正しい」というものはありません。
100人のトレーダーがいれば100通りの考え方があり、何が正しいか議論する事は無意味だと考えています。
ご自身で考え判断し役に立ちそうな事だけ取り入れ、役に立たない、間違っていると考えた場合は切り捨てて無視してください。
何か1つ断片的な事だけでもお役に立てれば幸いです。
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