2020-03-15(Sun)
昨日ブログ記事で紹介したメールを送信された方からお返事を頂きました。
ジョニーさん、昨日のメールについて、ブログでのご返信どうもありがとうございました。
また、名乗らず失礼いたしました。
昨日は2度吐きました。
しかし今は気を取り直して、また相場の世界で頑張りたいと思っています。
ジョニーさんのブログを見て勉強してきたおかげで、いくつかの手法は既に完成し、自分のものにしています。
そして、これまでの何百回ものトレードの中で、期待値1を超え少しずつ利を伸ばしてこれました。
それが、たったの2撃で6割の資産を吹き飛ばすことになるとは思っていませんでした。
ナンピンもロスカットも、なぜあの時それをしてしまったのか、そしてできなかったのか。
結局、慢心や甘えだったのだと思います。
なぜか、勝てる気がしていました。
「まあ一度失敗したが、さっさと2000万台に資産を戻し、このショック相場に乗じて更に資産を殖やそう。早く5000万台を目指そう。そうすれば、億り人の夢もそう遠くはないぞ」
そのくらい思っていたと思います。
本当に馬鹿でした。
1パーセントの確率で死ぬ勝負だとして、その保険料を出し渋った自分の行いがすべての原因だと思います。
リバモアの本は私もよく読みました。
彼は私にとっても最も尊敬する相場師の一人です。
ありがとうございました。
少しは気を取り直されたようで幸いです。
二度吐いたというのを聞いて、「ＦＸ戦士くるみちゃん」という漫画を思い出しました。
画は荒いですが相場の世界の生々しさが如実に伝わる漫画ですので興味があればネットで閲覧できますので検索してみてください。
私はトレードの失敗で吐いたことはありませんが、
常に株価が気になって他に何も手がつかず上の空
何を食べても美味しいと感じない
何を見ても笑えない、面白いと感じない
…このような事は経験してきました。
こういうのを何度も経験して成長していくのですが、まともな精神状態でないとまともなトレード判断を下せず負の連鎖となってしまいます。
自分がおかしいと感じたら自分の精神に影響を及ぼさないようなポジションサイズに調整して体勢を立て直すことが解決策です。
あとリバモアも言っていましたが相場に常に参加しないというのも大事ですね。
ノーポジになって一度冷静になり、リフレッシュすることも大切です。
リバモアは釣りをしていましたね。
話は変わりますが、私が好きな有名人でＧＡＣＫＴさんがいます。
歌が好きというより人間離れしたストイックさ、勤勉さ、自己規律、人生観などに惹かれます。
ＧＡＣＫＴさんは音楽で成功することは並大抵の事じゃない、自分の一番好きなものを置いて行こうと20代の頃に一番大好きな食べ物であるコメを断ちました。
今でも食べておらず、大好きなラーメンも年に1度だけにしているそうです。
私は自分の感情による影響で自分が許せなくなる取引をしてしまったとき、戒めの為コメを断ちました。
そしてトレーダーとして成功するまでコメを断とうと。
私は一番好きな料理が寿司なので、コメを食べないというのは致命的です（笑）
でもそれくらい自分を律する事ができずにどうして厳しい相場の世界で自分を律することができる？と自分に言い聞かせています。
暫く食べていません。（体重が激落ちするのでキープするのが大変）
コメの代わりにサラダの野菜の量を増やしたり納豆を食べたりしています。
ＧＡＣＫＴさんは1日1食ですが、私はそれをするとガリガリになってしまうので1日2食を1年前からずっと続けています。
朝はコーヒーだけ。
あと筋トレはここ3～4年くらい、2泊以上の外出をする時以外は1日も欠かさず1日30分程度の時間をとってさぼらず続けています。（2泊以上の外出をする場合は前日に2日分のトレーニングをしますが）
自分で決めたことは中途半端にせずやり続ける精神はトレードにも影響するのではないかと考えています。
少しずつからで良いのでとにかく毎日継続すると、次第にアップデートできます。
腕立ても最初20回連続が精いっぱいだったのが、今では連続120回×3を4パターン。計1440回。
腹筋ローラーも最初は膝をついた状態で1回やるのが精いっぱいなほど辛かったのに今では立った状態から連続120回以上はできるようになりました。
↑腹筋つけたい方はこれ本当にお勧め
いきなり無謀な計画を立てると挫折するので、ほんの少しでもいいからとにかく毎日続ける事は大事です。
まさに継続は力なりですね。
話がちょっと脱線しましたが、自分の尊敬する人物の本を読んだり、その人がやっていることを願掛けの意味で自分もやってみることはトレードに取り組むモチベーションアップにも繋がります。
トレードは勝てるルールを作り上げた後は永遠に自分の心との闘いです。
そのメンタルを維持するにもモチベーションアップする何かは必要ですね。
あと、厳しくするだけでなく息抜きも必要ですよ。
私はお酒を飲んだり、料理を振る舞ったり、友達とカラオケ行ったりするのを息抜きにしていますね。
リフレッシュしないと相場漬けになってしまいますからね。
何か趣味を持つことは凄く大切ですよ。
仕事人間もとい相場漬け人間になってしまっては良い取引は出来ません。
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2020-03-14(Sat)
メールを頂きましたので紹介させていただきます。
今回の相場は乱高下が激しく大きくやられてしまった方もいらっしゃると思いますのでブログで取り上げようと思いました。
かくいう私も200日線付近のプット売りの処分で余計に大きいスリッページを喰らいながら広がったスプレッドを処分しましたので他人ごとではありません。
その後の下落にはなんとか乗れましたがプットの損失を少しでも埋めたいという感情が追撃仕掛けを躊躇させたり、本当にトレードはいかに感情を排除しマシーンのようにこなすことが重要なんだと再認識しました。
勝率99.5％ですら絶対では無い、リスク管理がまだまだ甘かったとも思い知らされました。どこかで“まず大丈夫だ”という油断はありましたね。
まだクレジットで良かったですよ。これまかり間違ってカバードプットやレシオスプレッドなんかで仕掛けていたらもっと損失は大きくなっていて、更にそういうガンマショートを持っていてロスカットをSQまで躊躇っていたらマジで資金全部吹っ飛ばして即死でしたね。
損失無限大のポジションを組まなかった、週足の終値で39MA（日足の200日線）を割った時点でロスカットしたというたったそれだけの判断で自分は生き延びました。
CFDの含み益の増減も1000pips単位でガクンガクン動き、上下が相当激しいので私のメンタルも発狂寸前でしたよ（笑）
この前の記事でピラミッティングは難しいという内容を書いたのもそれが原因です。
それでは紹介させていただきます。
（※注…「ななし」というお名前の方からメール頂きましたがこれは“名無し”のことですか？もしそうなら今度からはハンドルネームでいいので名乗ってください。メールを送るとき自分の名前を名乗るのはネットのマナーだと思います）
いつもお世話になっています。
2015年くらいからでしょうか、ジョニーさんのブログを拝見し続けています。
ずっといろんなことを学ばせていただきました。
特に資金管理については、とても大切で、生き残るために必須のルールというのは、ジョニーさんのブログで覚えました。
相場への累計投入額は1000万ほどになります。
今回の暴落の中でも慎重に勝ち、2300万ほどになっていました。
しかし今回、ゴールドの暴落で一撃目は600万、そして二撃目は900万のロスカットをくらい、資金を800万まで減らしてしまいました。
頭が真っ白になっています。
一撃目は、買いのナンピンを重ねてしまい、昨日の夜に平均1645から1600でロスカットされました。
二撃目は、その損失を取り返したいと思い、昨日の深夜1606ドルで大きく買ったものの今夜1522でロスカットされました。
資金管理が大切。
そうわかっていたはずなのに、ロスカットラインを下げたり、ナンピンを重ねて、一撃で莫大な損失率になってしまいました。
深く反省しています。
けれど同時にもう自分が何を信じたらいいのかわからず頭が真っ白になっています。
ジョニーさん、何か私に言葉をくれませんか？
自分がどうしたらいいのか、もうよくわかりません。
自分なりに相場の道を極めたいと思い、これで食べていけるようになりたいと思い、自分なりに真剣にやって来ました。
そんな自分が今はもう信用できません。
宜しくお願いします。
その気持ちわかります。
本当にわかります…。
本当に本当にわかりますよ！！！
以前も書きましたが私もどれほどトレードに心打ち砕かれた事でしょう？
やめたい、投げ出したいと感じたことは指で数えきれないくらいです。
でもなんとしても相場で勝てるようになりたかった。
それだけを糧に続けてきました。
勝てるルールを作り上げたのなら後はトレードは自分の感情との闘いです。
取り返したいとか、負けたくないとか、含み益を減らしたくないとか、様々な感情が錯綜します。
そして常に相場の値動きは参加者の精神を揺さぶってきます。
相手は百戦錬磨のプロです。
一歩間違えれば殺られる世界。
たまたま運よく間違った方法で爆益を得たとしても相場の女神様はそれを逃さず許すことをせず必ずマーケットに返納することになる世界。
取り返したいと感じて普段やらないことをやってしまい傷口を広げてしまうのも私も何度もあります。
後から自分の売買譜を見ると信じられない、なんでこんなことをしているのだと。
シナリオ通りの動きなのに真逆の事をやっていることすらありました。
トレードプランは悪くないしチャート分析も抜かりない、なのに実践でとんでもないことをしていたりと。
何が間違っているのかはご自身でよくわかっていらっしゃると思います。
・大きい玉を持ちすぎた。
・仕掛けの前提が崩れたらロスカットするのが当たり前なのに前提が崩れても意地になってロスカットを引き下げた。
・自分の玉が逆行したということは仕掛けが間違っているという事なのにナンピンしてしまった。
（※ ナンピンは私はやりませんが、やるとしても計画が重要です。例えば相場が非常に強く押し目買いをしたいが浅い押し目で置いて行かれる可能性があり、かつ場中チャートを見ることができず振り落とされた後の再仕掛けができない。だったら浅い押し目25MA付近で試し玉を仕掛け、深い押し目目途75MA付近の支持線手前に指値しておく。ただしそこを割ったら両方必ずロスカットする…というようなロスカット厳守の分割仕掛けという計画的ナンピンならありでしょう）
わかっていますよね？わかっていてもできないのが相場の難しいところなのです。
私が大失敗をしたときは反省点を紙に書き、その時のチャートを印刷してパソコンの横にでも張って戒めとしていました。
今後まだ相場を続けるのなら一番厄介なのは“損失を取り返したい”という感情との闘いになるでしょう。
取り返したいと感じるとつい大きな玉を持ってしまったり無理矢理エントリー理由をつけポジポジ病になります。
あるいは損失を極度に恐れてエントリー恐怖症になる事もあります。
この感情に自力で抗うのは容易ではありません。
私は追い詰められたり心を打ち砕かれたらこの本を読むことにしています。
世紀の相場師ですら何度も破産しています。
その度に這い上がっています。
特に心に残るのは綿花の売買ですね。
リバモアは価格の動きに基づき順張りで取引していました。
会社の業績が良ければ株価は上がるというものではないし、株価は大衆の期待を織り込んでいます。
私も事象は株価に既に織り込まれているというスタンスなのでチャートだけを見ていてファンダメンタルは99％気にしません。
リバモアは莫大な利益を上げていましたが、綿花の売買でそれまでの価格の動きに基づく売買でなくコットンキングの情報に基づく売買をしてしまい、普段なら絶対にやらないナンピンを繰り返し300万ドルの損失を出し、借金までして破産しました。
もう一度言いますが歴史に名を残す相場師ですら破産しているのです。
そしてそれを教訓、バネにして起死回生を計ります。
300万ドルですよ？
それに比べたら自分の損失はなんてちっぽけなんだと自分に言い聞かせています。
今回の損失は貴重な授業料だと思ってください。
失ったものは大きいかもしれませんが、同じ失敗を二度と繰り返さないようにするには痛手を実際に被るしかないのです。
私もそうでした。
レバレッジがいざという時どんなに危険なのか、わかっていても実際に痛い目に合わないと人間は理解できないのです。
また、スワップが高いものの流動性の低い新興国通貨や連続ストップ安が起こるリスクの高い新興株、非貸借銘柄はどんなに美味しそうに見えても絶対に手を出さないほうがいいとたまに記事で書くのも全ては危機意識に基づいたものです。
仮に今後資金が倍、数十倍に増えた時に今と同じ失敗をしたらもっと巨額の損失を被っていたと思うので、むしろ今で良かった可能性だってあるのです。
痛手が大きいほど同じ過ちを繰り返さない強い規律をもたらしてくれると思います。
あとは先述したような“取り返したい”という感情との闘い。
正しい売買を繰り返せば資金は増えます。
資金を大きく減らしてしまったのは間違った売買をしたからです。
ですから取り返したくてもポジションサイズを抑えていくしかありません。
相場で大切なのはフラットな精神でしょうか。
「もし今の損益状態が±0ならこの取引をしますか？」
と自分に問いかけることです。
負けているから取り返したくて大きく玉を張ろうとはしていないでしょうか？
あるいは連戦連勝で気が大きくなっているのでつい大きく勝負に出ようとはしていないでしょうか？
私は今回の相場でもそれに苦しみましたよ。
「もし含み益のポジを持っていなければ仕掛けをしますか？」
と問いかけられ、ノーポジなら仕掛けをするに決まっている箇所でももしロスカットになったら既に最大含み益から大きく減っているポジと又裂きになるのでいつも通り仕掛けをせず様子を見てしまったり少ない玉で仕掛けてしまったり。
期待値で考えればどうするのが一番良いのか、本能に逆行して仕掛けをするのが良いと頭では理解しているのに。
過去の米国株のバブルやポンドの大幅下落はピラミッティングをしっかりキメられていたのに今回の日経では下げが深くなるにつれなぜか今までのようにいかないのは自分の精神の限界を超えた評価損益の変化、あとはオプションでの損失を引きずってるのに原因があるとも分析しました。
やはり色々な意味でもフラットな精神が重要だと再認識しました。
日々修行です。
長くなってしまいましたが、大きく資金を飛ばしてトレーダーは一回り成長するものだと思います。
とは言っても精神的ダメージが大きすぎる場合もうチャートは見たくもない状態になっているかもしれません。
そういう状態で相場に臨んでも100％正しい売買を行うことは出来ません。
趣味はありませんか？
ふらっと気軽な旅行に行くのもよし。
ドライブや電車で人里離れた温泉に行くのはどうですか？
私は料理が大好きですので幼稚園のママさんの友達を定期的に家に招いて料理を振る舞っています。（コロナ騒動の自粛ムードで最近開催できないのでストレスがたまりがちですが）
なんでもいいので楽しいことをして相場の事を一旦忘れて気持ちをリセットさせてください。
相場は逃げません。
またいつでも参戦可能です。
吹っ切れたら再び何が間違っていたのかを冷静に分析し相場に臨めばいいのです。
リバモアも数か月打ちひしがれる時期があったものの再度立ち直って自分の問題点を分析し相場に再度参戦していましたよ。
幾度となくやってくる逆境を乗り超えることはトレーダーに課せられた使命です。
それは大きく取り返すことではなく正しい売買を繰り返すことでのみ可能です。
99％正しい売買をしていても1％の正しくない売買で全て飛ばすのが相場だということも。
いかに正しい売買を一点の例外もなく繰り返すことが重要なのかも。
実際に経験して真に理解できるのです。
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2019-08-24(Sat)
昨日記事で紹介したメールの質問者様から回答に対しこのようなお返事を頂きました。
>期待値がプラスのルールというのは優位性を持つルールと言えますが、それは人間の本能に強烈に逆らうものであり、心理的に実行し続ける事が非常に困難なのです。
人間は相場で損しやすい心の構造をしているとも言えます。
わかってはいても早すぎる利食い、遅すぎる損切りをついやってしまうというのがその代表です。
ルールで運用するにあたり一番耐えられないものはドローダウンでしょうかね。
この部分は、機械的にトレードしてトータルでプラスになるような期待値のルールがあればシステムを組んで回せば全員同じ結果になるのではと感じてしまうのですが、
相場の見立て自体が万人違うから同じ結果にはなり得ない、相場の見立て自体が裁量判断になるからそこに優位性があるという事なのでしょうか。
シンプルで誰でも執行できるようなトレード(入口出口の設定、相場認識)で期待値プラスの手法は存在すると考えて良いのでしょうか。
私は裁量判断自体に優位性は無いと考えています。
もしそうならば相場を当てれれば儲かる、当たらなければ儲からないといった事になります。
しかし相場の値動きを当てる事は不可能だと私は考えています。
もしかしたらそういう天才はいるのかもしれませんが、私はどうやっても無理だったので諦めました。
昨日述べたことはシステムで運用する上での話です。
にもかかわらず私が裁量判断をする理由はシステムが機能しやすい相場、機能しにくい相場を、プログラムでは判断が難しい要素で視覚的・感覚的に捉えるといった感じです。
つまりドローダウンを少しでも軽減しようという戦略です。
ですが結果的にはシステム通り機械的に仕掛けをした方が大きな利益になっていることが殆どです。（私が下手くそだというのもあるかもしれませんが）
最大利益を放棄してでも安定性を組み込むといった戦略ですね。
安定性を得るという意味では優位性は少しはあるのかもしれませんが、利益を生むという意味での優位性は冒頭でも述べたように無いのではないでしょうか。
シンプルなルールでも損小利大を用いれば期待値がプラスに持っていくことは可能だと考えています。（ただし勝率は低くなりますしドローダウンによる浮き沈みがあります）
というかシンプルでないと判断が複雑になりすぎて大数の法則を働かせるために必要な試行回数が減ってしまいます。
（年間単位でプラスになるシステムは私も様々な検証したうえで所持していますが、莫大な時間と身銭を切った経験を元にした血と汗のシステムを公開するつもりは今のところありません）
なお、これらの回答は私の個人的見解であり、絶対的な答えではありません。
相場の攻略法において「これが絶対に正しい」というものはありません。
100人のトレーダーがいれば100通りの考え方があり、何が正しいか議論する事は無意味だと考えています。
ご自身で考え判断し役に立ちそうな事だけ取り入れ、役に立たない、間違っていると考えた場合は切り捨てて無視してください。
何か1つ断片的な事だけでもお役に立てれば幸いです。
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2019-08-23(Fri)
メールで質問を頂戴しました。
私はもともとパチスロの期待値稼ぎ稼働で金を得ていました。
トレードにも期待値が働き、期待値を積むことで利益を得ているトレーダーがいることを知りトレードの世界に足を踏み入れました。
トレードにおける期待値プラスの取引ルールをFT3を回しながら検証、最小ロットで実践を繰り返しトータル期間が3年を越えようとしています。
未だに検証でも実践でも納得のいく結果が出ません。
期待値プラスのルールとはいわゆる自分にとっての聖杯になると思うのですが、
これは聖杯探しになるのではないかと疑問が湧いてきました。
機械的に仕掛けて期待値がプラス＝システムトレードで勝ち続けられるようなルールを自分で作ること？
それがあるなら世界中の誰もが勝てるんじゃないのか？
ルールづくり、期待値プラスを考えると心の底に必ずかの考えが浮かんでしまいます。
考えをお聞かせ願えればと思います。
ブログ記事印刷して何度も読み返し学ばせていただいております。
まず誤解のないようにしていただきたいのが、“期待値がプラスのルール”というのは“過去の相場ではそうであった”と言えるだけです。
今後絶対にプラスになる保証は何もないけど、人間の心理が過去と同じようにチャートに反映され続ける以上今後も機能する可能性が高いだろう。だからそのルールで運用しようといった考え方となります。
そう考えると聖杯ではありませんね。
＞機械的に仕掛けて期待値がプラス＝システムトレードで勝ち続けられるようなルールを自分で作ること？
それがあるなら世界中の誰もが勝てるんじゃないのか？
これは一見その通りに思えるかもしれませんが実際そうではありません。
期待値がプラスのルールというのは優位性を持つルールと言えますが、それは人間の本能に強烈に逆らうものであり、心理的に実行し続ける事が非常に困難なのです。
人間は相場で損しやすい心の構造をしているとも言えます。
わかってはいても早すぎる利食い、遅すぎる損切りをついやってしまうというのがその代表です。
ルールで運用するにあたり一番耐えられないものはドローダウンでしょうかね。
連敗して資金が減り続けると嫌になって投げ出してしまうのが人間です。
そのルールで運用し続けるのは自分で検証した手法への信頼と強い忍耐力・精神力も必要でしょう。
例えば私が検証したとあるルールはどの年でも機械的にやり続けるだけでプラスになっても、中には9か月連続マイナス、残りの3か月で一気に大幅プラスに浮上という年がありましたが、手法を信頼していなければ9か月もマイナスのトレードをやり続けるなんてことは到底できません。
トレードで儲けるというのは人が嫌がることをやり続けるということです。
確かに勝ち続ける事のできる手法というのは存在します。
相場の参加者の9割以上は損しているので、その逆をシンプルにやればいいだけの事ですから。
しかしそれを実行し続けるのはそのトレーダー次第です。
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