ジョニーのトレード日記

メールを頂きましたので紹介させていただきます。

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いつも楽しく拝見しています。
だいぶ以前に書き込みをさせていただきました、ジョニーさんのブログを自分への戒めとして繰り返し拝読している者です。
自分なりのトレードスタイルも固まり、それなりに利益も出せるようにはなりましたが、それでも時々は過去の失敗を繰り返してしまい、そのたびにジョニーさんのブログを読み返しています。
しかし今回のブログにも書かれているとおり、本当に私の様な凡人が思い描くこととは真逆に動くのが相場で、それ予測することなどは絶対に無理だと気付くまでにどけだけの失敗を繰り返したことでしょうか・・・。
まぁでも私がFXが大好きなのは、凡人では計り知れない奥深さがあるからなのかもしれません。きっと死ぬまでやめられないと思っています。それではまた。

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ブログの内容がお役に立てたようで幸いです。
過去の失敗を繰り返す。私も何度やらかしたでしょう。
これは根性や忍耐などの精神論ではどうにもならず、トレードに必要な思考回路（確率・期待値で考えることなど）を完全に体に刻み込まなくてはなりません。
期待値が正の行動を反復し、無意識でそれを行うことができるよう訓練が必要となります。

相場は本当に奥の深い世界ですね。
私もボケて誤発注し大損するようなことがない限り、死ぬまでやめられないと思います。
メールありがとうございました。

本日は多数質問を頂いた件について簡潔にまとめて一挙にお答えしたいと思います。

Q:相互リンクをお願いします。

A:申し訳ありませんが、相互リンクは現在受け付けておりません。
ご了承ください。


Q:●●という商材やシステムなどを紹介（アフィリエイト）してほしい。

A:中身のわからないものは紹介しかねます。
ブログで直接私が書く記事で商品を紹介するのは読者にとっても有益である可能性が高いと判断した場合です。（広告の内容は私は決めれませんが）
例えばFOREX TESTERは検証に大変便利で私はこれのお陰で効率よく検証することができました。
私のFXのスキルアップに欠かせないものだったので真剣にトレードを検証したいと考える読者にとってもきっと役に立つと思い紹介しております。
商材は今まで真に役に立つと思ったものに出会ったことがありません。
紹介するのなら私が中身を把握したうえで読者にとっても有益であると判断してからです。


Q:たまに書かれる「トレンドに逆らわない」とはどのように判断すれば良いのか？

A:トレンドと言っても様々な定義があります。
一番ポピュラーなのはダウ理論でいう高値切り上げ、安値切り上げが上昇トレンド、高値切り下げ、安値切り下げが下落トレンドというものでしょう。
しかしこれも何をもって高値安値を定義するのかによって見方が変わります。
移動平均線よりも価格が上にあれば上昇相場、下にあれば下落相場という見方もできますが、パラメーターによって判断は変わってしまうし、傾きを重視するのか？という問題もあります。
ゴールデンクロス中は上昇相場、デッドクロス中は下落相場という判断もできます。
MACDがゼロラインより上は上昇相場、下は下落相場、またはMACDラインとシグナルラインがゴールデンクロス、デッドクロスでという判断もできます。

色々挙げてみましたが、完璧な方法は無いという事です。
そして決めてしまえばなんでもいい。
様々な条件で統計を取ってみて結果がどうだったのか。
これに尽きます。

大切な事は、テクニカル指標などがどうだから上昇相場・下落相場・レンジ相場というものではないということです。
例えば移動平均線がゴールデンクロスだから上昇相場ではないのです。
上昇相場だから結果的に移動平均線がゴールデンクロスになっているだけの話なのです。
他にも全て同じことが言えます。
決してテクニカルは未来を予測するものではありません。
現在は上昇相場である。だから今後も継続する可能性がある、または継続しない可能性もある。だったら継続する可能性に賭けてみる。
端的に言うとこれだけの話です。
上昇相場で買いを選択しても勝率が高くなるという事はありません。
賭けてみるだけの話なので、値動きの未来を読む精度を上げるという話ではありません。
これを勘違いし、テクニカルは値動きを当てる精度を高め、正解を導き出す魔法のツールであると思い込みとドツボにハマります。
完璧など決してありませんし、そもそもテクニカル指標なんて信頼できません。
ただ何の指針も持たず統計を取るのは難しい。
だからその指針、つまりコンパスとして価格をスムージングするなどしたテクニカル指標を統計取りに使っているだけの話です。
期待値がどうであるか？ドローダウンを乗り越えれるのか？これが肝なのです。

また、時間軸もどれを見るのかで相場の解釈は全く異なります。
全ての時間軸がそろっているときは最高値更新中、最安値更新中のどちらかになってしまい、銘柄が多数ある株式でもない限りそれを待っていたら何か月もチャンスなしということになってしまいます。
ですからどれかをメインと決めなくてはならず、時間軸を3つも4つも気にしたらどこもエントリーできなくなってしまいます。

長くなってしまいましたが、トレンドを判断する万能な方法はありません。
とある条件で売買したシミュレーションをし、期待値がどうなのか。このシンプルな一言に尽きます。
ですから検証してくださいとしかお答えしようがないのです。


Q:●●というやり方はいかがでしょうか？利益を出せるでしょうか？

A:その条件できっちり統計を取ってください。
最低でも試行回数500回分、上昇相場、下落相場、レンジ相場を含めた期間で。
それで期待値が正でドローダウンを乗り越える適切な資金配分でトレードを行えばいいと思います。
裁量トレードは応用の範囲であり、手法を確立していないトレーダーの“臨機応変”とはまず間違いなく“感情判断”となります。
融通が効きそうな裁量トレードをやりたい気持ちはよくわかります。
しかし私はシステムを構築する前の裁量トレードは単なる感情トレードでしかありませんでした。
期待値が正のシステムトレードを厳格にきっちりできるようにしてから裁量を加えていくプロセスが良いと私は考えています。
難しい料理を感覚で作れと言われても無理です。
まずはレシピ通りきっちり…ということから始めるのです。


Q:テクニカル指標のパラメーターは何がいいですか？

A:上の回答と同じで検証して納得したものを使えばいいです。
万能のパラメーターなんてものは絶対にありません。
そういう意味では妥協が必要です。
完璧な指標なんてものがあればトレーダーは皆大金持ちになってしまいます。

メールを頂きましたので記事で紹介させていただきます。

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突然のメールで失礼します。私はFXを始めて約7年になります。その間、資金を溶かした回数は6回、金額は約5百万円にもなります。そんな私が偶然にジョニーさんのブログに辿りつき、そこに書かれていることが、全て私の感じていることと同じで、本当にびっくりしました。「トータルで勝つ」の本当の意味に気付くまで、なんと私は7年もかかった訳です。それでも時々は昔のトレードに戻りかけることがあり、今は「毎日」ジョニーさんのブログを読み返して、戒めとしています。本当に素晴らしいブログであり、私の宝です。自分で繰り返し検証した期待値の高いルールに従い、淡々とトレードを行い、損小利大を徹底することで、トータルでは勝てるようになりました。ジョニーさんのブログ記事は私にとっては全てが宝ですが、その中でも特に「ルールに従わないままで失った機会損失は実現した損よりも反省しなければならない」旨の記述は、覚醒の感がありました。どうかこれからもブログを継続していただくことを心からお願いします。
末筆にはなりましたが、ジョニーさんのますますのご確約をお祈りいたします。

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ブログ記事が宝であるとまで言っていただけて光栄です。
気づきを得るまでに7年もかかったと仰っていますが、大半のトレーダーは気づくことすらなく退場するか諦めると思います。
7年もかかって悟られたことは大きな財産でしょう。
私も過去に相場で何度も歯がゆい思いをし、苦渋を味わいました。
ですが優位性のある行動とはそれくらい辛い思いをしないとする気すら起きないのです。
いつも書いているように「楽で、安全に、心地よい」というトレードに優位性は無く、人が心底やりたくないことに優位性があるのです。（じゃないと誰もが儲かってしまう）
その誰もがやりたくないことをやるには、それまでの猛烈に苦しい経験があってこそ「もうこれしかない！」と決断し継続することができるのではないでしょうか？
苦しい経験なしにいきなり優位性のある手法を知っても「もっと楽なやり方は他にないか？」とノウハウジプシーになってしまうと思います。

ところで、

＞私が偶然にジョニーさんのブログに辿りつき、そこに書かれていることが、全て私の感じていることと同じで、本当にびっくりしました

このように書かれていますが、ご自身で既に気づかれていたのです。
そして私のブログを見て共感した。
私のブログのおかげで気づいたのではないのです。
この記事（私のブログを読んでも相場で勝てるようにはなりません）でも書いていますが、私のブログの内容は大半のトレーダーが見向きもしないような内容です。
相場のやり始めた人は相場で勝つのには何か特別な、うまいやり方があると思い込んでいるからです。
ですが私のブログはそんなうまいやり方はないと真っ向から否定し、楽、安全、心地よいやり方に優位性は無いと述べています。
やはり私のブログは人を説き伏せるような効果はないと自覚しています。
既に優位性に辿りついた、あるいはほぼ辿りつきかけている方が“再確認する”というのが私のブログの役目なのでしょうか。
まあともかく今回メールされた方が“再確認”できて何よりです。
こういうメールをいただけると続けてきた甲斐があると感じモチベーションになります。
ありがとうございました。

メールを頂きましたので紹介させていただきます。

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ジョニーさんこんばんは、12/14日記　図解入りで解りやすいです　今後も図解少し増やして説明あれば助かります。ところで　統計はどのようにやってますか　私はft3を回してますが　成績が安定しません　何かヒントありましたら　お願いします
同じ手法でひたすらやるしかないのかなと思ってはいますが

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図解は「どこで売買するか」という意図ではなく、「トレンドのある金融商品を選び、その恩恵を受ければ大きい利益になる」という例です。
エントリーポイントなんてさして重要ではないのですね。
トレンドに逆らわなければどこで仕掛けても儲かってしまうという例です。
私は以前ドツボにハマっていた時期も、不思議と勝てる時期もありました。
それに共通するのは大きいトレンドがあってたまたまそれに乗れた時という事が共通していました。
しかし利益を思う存分伸ばさずに手堅く手仕舞いすることもあったため、トレンドのない時期と合わせたトータルでは勝てませんでした。
それにうまくいくポイントだけをピンポイントで掴みたいと考えたため見送り過多となり試行回数は減り、結果大きい動きを頻繁に見逃していたりもしました。
前回の記事で書いたように勝手に「もうそろそろ調整やろ」と決めつけ見送ったりもしました。

発想を転換し負けている私の行動を逆にすると、①トレンドのあるチャートで売買し、②負けトレードを避けず受け入れトレンドの波に乗り遅れず、③うまくいったトレードは含み益帳消し覚悟で徹底的に利を伸ばし、④トレンドが明確に転換するまで絶対にしつこくしぶとく仕掛け続ける。
この考え方を実行することでトータルで勝てるようになりました。

これを実行すると勝率は確実に下がります。
連敗もしますし含み益がパーになるトレードも頻発します。
しかし資金管理を徹底し、損は小さく素早く切り、数百回この通りにこなすと口座残高は増えている可能性が非常に高いと思います。
ただ統計を取り期待値を把握していないと途中で間違いなく嫌になってしまいやめてしまいますが…。

私のトレードスタイルの場合ですけど、兎にも角にもトレンドが重要であり、トレンドがありトレンド方向に仕掛け、利を伸ばせればいい加減な売買をしても儲かってしまいます。
エントリーポイントなんてさして重要ではないのです。
大切なのはトレンドがあることと、どこでイグジットするかです。

ただし強いトレンドがいつ発生するのかはわかりません。
それも滅多に強いトレンドは発生しません。
だからといって常に様子見していては世間が騒ぎ始めるころにやっと気づき、乗ったところでトレンド終焉なんてことにもなりかねません。
完全に強いトレンドが確認できる頃には収益機会は少なくなりますので、初動らしい兆候などの不確定な時期からリスクはしっかり取らなければなりません。

統計の取り方ですが、このブログで述べる統計を取る検証作業とは要するにシステムのバックテストと同じ意味合いです。
ただし私はプログラムトレードなどの知識は無いし検証ツールの専門的な知識がないので手作業でバックテストしているだけの話です。
売買ルールを仮定し、FOREX TESTERを再生しながらその条件で機械的に売買した収益結果を集めます。
仮にプログラム化が難しい感覚的な要素を加えた条件ならば、必ずそれは再現性のあるシンプルな取り決めであるべきです。

私は分割でイグジットしていますので当然分割で決済した収益結果を出しました。
本当は一括決済で全玉トレイリングストップするのが統計を取ってみたら圧倒的に期待値は高かったのですが、勝率が極端に低くドローダウンも激しかったので分割で行っています。
エントリールールも色々検証してみればよいと思います。
初心者向けの本に書いてある単純なエントリーの仕方でもいいのです。
まずは勝てるルールを見つけようとせずデータを取ることが大切です。
いきなり勝てるルールを探そうとするとたった数十回のデータを取っただけで「こりゃマイナスだ。使えないなあ」などと考え次の条件を探してしまいます。
確率は数百回数千回と試行回数をこなさなければ働かないので、1つの条件を調べるだけでも膨大な量をこなさなくてはなりません。

初心者向けの本に載っているようなエントリールールも、結局仕掛けの方向にトレンドが発生し、それを伸ばせればトータルでは勝てる可能性が高いのです。
手堅く利確する事と、損切りできず大きい損失を出す事が勝てなくなる原因なのです。
例えば「●本移動平均線にタッチして反発したら仕掛ける」などという単純なルールでもいいのでとにかく検証することです。
その場合「反発」とはどういう定義か？足がMAを上回り確定したときか？そのローソク足を上抜いた時か？などという誰でもわかる定義をしっかりしておくことです。
そうしないと実践で気分や感覚で判断してしまい期待値がぶれるからです。
そして最も重要なのがイグジットです。
MAを下回った瞬間決済するのか？終値で下回ったら決済するのか？反発を確認したローソク足の安値を割れば決済するのか？どうなれば利確でどうなれば損切りなのか、中学生でも理解できる客観的な定義をしておくことです。
利確や損切りは実践で感覚で行うとまずロクな事になりません。
人間の本能が相場で負けるようにできているので、自らトータルで負ける判断をしてしまうのです。
だからイグジットは厳密にマシーンのように行えるよう特に定義づけは重要です。

なお、一貫した方法と言ってもエントリーの条件は複数あっていいと思います。
同時並行で行う場合はどういう時に何を使うかは厳密にしたうえで統計を取ってください。
また、その条件ごとに別々に集計してもいいと思います。
複数のイグジット方法を使い分ける場合も、どういう時にどうするかははっきり厳格に決めるべきです。

私の場合ある程度データが集まってくると「こんなアホみたいなルールでも損小利大を実行するだけで儲かるんやな」と感じました。
マーケットで負け続ける素人の行動の逆をすれば儲かるんだ。
コツコツドカンとナンピンの逆、つまり損小利大とピラミッティングです。
今までいかに正しい位置で、高精度にエントリーできるかばかりにこだわっていたのですが、結局未来の事はわからないのでサインが出たら従い負けトレードを受け入れ、その分トレンドの恩恵を徹底的に受ける。
結局はイグジットがカギを握るのだと理解できました。
統計を取り期待値を理解すると、徐々に確率（※勝率ではない）に従う思考回路が形成されていくと思います。

長くなってしまいましたね。
まだまだ書くことはあるのですが、全て過去の記事で同じような事をしつこく書いていますのでこのあたりにしておきます。
何か参考になれば幸いです。