ジョニーのトレード日記

昨日記事で紹介したメールの質問者様から回答に対しこのようなお返事を頂きました。

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>期待値がプラスのルールというのは優位性を持つルールと言えますが、それは人間の本能に強烈に逆らうものであり、心理的に実行し続ける事が非常に困難なのです。
人間は相場で損しやすい心の構造をしているとも言えます。
わかってはいても早すぎる利食い、遅すぎる損切りをついやってしまうというのがその代表です。
ルールで運用するにあたり一番耐えられないものはドローダウンでしょうかね。

この部分は、機械的にトレードしてトータルでプラスになるような期待値のルールがあればシステムを組んで回せば全員同じ結果になるのではと感じてしまうのですが、

相場の見立て自体が万人違うから同じ結果にはなり得ない、相場の見立て自体が裁量判断になるからそこに優位性があるという事なのでしょうか。

シンプルで誰でも執行できるようなトレード(入口出口の設定、相場認識)で期待値プラスの手法は存在すると考えて良いのでしょうか。

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私は裁量判断自体に優位性は無いと考えています。
もしそうならば相場を当てれれば儲かる、当たらなければ儲からないといった事になります。
しかし相場の値動きを当てる事は不可能だと私は考えています。
もしかしたらそういう天才はいるのかもしれませんが、私はどうやっても無理だったので諦めました。
昨日述べたことはシステムで運用する上での話です。

にもかかわらず私が裁量判断をする理由はシステムが機能しやすい相場、機能しにくい相場を、プログラムでは判断が難しい要素で視覚的・感覚的に捉えるといった感じです。
つまりドローダウンを少しでも軽減しようという戦略です。
ですが結果的にはシステム通り機械的に仕掛けをした方が大きな利益になっていることが殆どです。（私が下手くそだというのもあるかもしれませんが）
最大利益を放棄してでも安定性を組み込むといった戦略ですね。
安定性を得るという意味では優位性は少しはあるのかもしれませんが、利益を生むという意味での優位性は冒頭でも述べたように無いのではないでしょうか。

シンプルなルールでも損小利大を用いれば期待値がプラスに持っていくことは可能だと考えています。（ただし勝率は低くなりますしドローダウンによる浮き沈みがあります）
というかシンプルでないと判断が複雑になりすぎて大数の法則を働かせるために必要な試行回数が減ってしまいます。
（年間単位でプラスになるシステムは私も様々な検証したうえで所持していますが、莫大な時間と身銭を切った経験を元にした血と汗のシステムを公開するつもりは今のところありません）


なお、これらの回答は私の個人的見解であり、絶対的な答えではありません。
相場の攻略法において「これが絶対に正しい」というものはありません。
100人のトレーダーがいれば100通りの考え方があり、何が正しいか議論する事は無意味だと考えています。
ご自身で考え判断し役に立ちそうな事だけ取り入れ、役に立たない、間違っていると考えた場合は切り捨てて無視してください。
何か1つ断片的な事だけでもお役に立てれば幸いです。

メールで質問を頂戴しました。

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私はもともとパチスロの期待値稼ぎ稼働で金を得ていました。
トレードにも期待値が働き、期待値を積むことで利益を得ているトレーダーがいることを知りトレードの世界に足を踏み入れました。

トレードにおける期待値プラスの取引ルールをFT3を回しながら検証、最小ロットで実践を繰り返しトータル期間が3年を越えようとしています。

未だに検証でも実践でも納得のいく結果が出ません。

期待値プラスのルールとはいわゆる自分にとっての聖杯になると思うのですが、
これは聖杯探しになるのではないかと疑問が湧いてきました。
機械的に仕掛けて期待値がプラス＝システムトレードで勝ち続けられるようなルールを自分で作ること？
それがあるなら世界中の誰もが勝てるんじゃないのか？

ルールづくり、期待値プラスを考えると心の底に必ずかの考えが浮かんでしまいます。

考えをお聞かせ願えればと思います。

ブログ記事印刷して何度も読み返し学ばせていただいております。

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まず誤解のないようにしていただきたいのが、“期待値がプラスのルール”というのは“過去の相場ではそうであった”と言えるだけです。
今後絶対にプラスになる保証は何もないけど、人間の心理が過去と同じようにチャートに反映され続ける以上今後も機能する可能性が高いだろう。だからそのルールで運用しようといった考え方となります。
そう考えると聖杯ではありませんね。


＞機械的に仕掛けて期待値がプラス＝システムトレードで勝ち続けられるようなルールを自分で作ること？
それがあるなら世界中の誰もが勝てるんじゃないのか？

これは一見その通りに思えるかもしれませんが実際そうではありません。
期待値がプラスのルールというのは優位性を持つルールと言えますが、それは人間の本能に強烈に逆らうものであり、心理的に実行し続ける事が非常に困難なのです。
人間は相場で損しやすい心の構造をしているとも言えます。
わかってはいても早すぎる利食い、遅すぎる損切りをついやってしまうというのがその代表です。
ルールで運用するにあたり一番耐えられないものはドローダウンでしょうかね。
連敗して資金が減り続けると嫌になって投げ出してしまうのが人間です。
そのルールで運用し続けるのは自分で検証した手法への信頼と強い忍耐力・精神力も必要でしょう。
例えば私が検証したとあるルールはどの年でも機械的にやり続けるだけでプラスになっても、中には9か月連続マイナス、残りの3か月で一気に大幅プラスに浮上という年がありましたが、手法を信頼していなければ9か月もマイナスのトレードをやり続けるなんてことは到底できません。
トレードで儲けるというのは人が嫌がることをやり続けるということです。
確かに勝ち続ける事のできる手法というのは存在します。
相場の参加者の9割以上は損しているので、その逆をシンプルにやればいいだけの事ですから。
しかしそれを実行し続けるのはそのトレーダー次第です。

メールを頂戴しました。

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初めてメールします。ピラミッティングで検索して、このブログに辿り着きました。左側のコラムも全部、読ませていただきました。トレード歴は５年ほどありますが、さっぱり勝てず、累計で－100万円程でしたが、このブログを読んで、やり方をガラッと変えた結果、現時点で＋にまで持ってくることができました。勝ち負けに拘らず、なんなら以前より勝率が悪化したにも関わらず損益比率の大幅な改善により、感覚的には負けっぱなしなのに口座残高が増えていくという、何とも気持ちの悪い状態が続いています。このブログの内容はトレードの真理であるが故に万人向けではなく、読み手のレベルと理解力が試される、稀有なブログだと思います。ランキング等なかなか反映されづらく忸怩たる思いだとお察しいたしますが、めげずにご自分のペースでこれからも続けてください。
追伸
海外FX業者をお使いとのことですが、私も小額資金からできるという理由で海外業者を使っております。ここにきて、税金どうしようという今までにない、贅沢な悩みができてしまいました。ちょうど国内FXの税率と同等位まできています。ブログ主様はきっと何年も前から、そのような状況であると思われるので、海外業者を使う理由や、税金対策などをブログで言及していただけると、ありがたく思います。これからも折りに触れこのブログを読み込んでいきたいと思います。応援しています。
猛暑の折、体調など崩されませんようご自愛ください。

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海外業者についてはネッテラーの使用が不可になってからは送金に手数料が多くかかるようになり利用しておりません。
現在、FXはSBIFXトレード、先物オプションはSBI証券を利用しています。
FXのレートは株や先物と違い結局業者次第になってしまい、相場の急変時に逆指値が大きく飛んでしまうのが怖いですね。（急変時の逆指値の飛び具合は業者によって大きく差があるみたいです）
海外業者はゼロカットシステムの為安心ですが国内の業者はゼロカットを採用していませんので、過去の相場急変時にどうであったかを勘案し、国内の業者はSBIFX一択となりました。
もちろん今後絶対安全だという保障はありませんので自己責任となりますが…
税金対策については詳しくないのでお役に立てません。

ブログの内容がトレードの役に立てたようで嬉しいです。
メールありがとうございました。

メールを頂きましたので紹介させていただきます。

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いつも楽しく拝見しています。
だいぶ以前に書き込みをさせていただきました、ジョニーさんのブログを自分への戒めとして繰り返し拝読している者です。
自分なりのトレードスタイルも固まり、それなりに利益も出せるようにはなりましたが、それでも時々は過去の失敗を繰り返してしまい、そのたびにジョニーさんのブログを読み返しています。
しかし今回のブログにも書かれているとおり、本当に私の様な凡人が思い描くこととは真逆に動くのが相場で、それ予測することなどは絶対に無理だと気付くまでにどけだけの失敗を繰り返したことでしょうか・・・。
まぁでも私がFXが大好きなのは、凡人では計り知れない奥深さがあるからなのかもしれません。きっと死ぬまでやめられないと思っています。それではまた。

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ブログの内容がお役に立てたようで幸いです。
過去の失敗を繰り返す。私も何度やらかしたでしょう。
これは根性や忍耐などの精神論ではどうにもならず、トレードに必要な思考回路（確率・期待値で考えることなど）を完全に体に刻み込まなくてはなりません。
期待値が正の行動を反復し、無意識でそれを行うことができるよう訓練が必要となります。

相場は本当に奥の深い世界ですね。
私もボケて誤発注し大損するようなことがない限り、死ぬまでやめられないと思います。
メールありがとうございました。