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積極的に仕掛ける相場環境判断~移動平均線収縮から拡散開始場面を狙う~
今回は私の手法でも最も根幹の部分であるMA(移動平均線)の判断について記事にしてみます。
本当、迷ったらこれを思い出せってくらい重要な部分です。

日々の方針で私はMAが収縮中なのか、拡散中なのかいつも書いています。
これは短期のMAと長期のMAが現在近づいていく動きをしているのか、それとも離れていく動きをしているのかという判断です。
私の場合短期のMAは25MA、長期のMAは75MAにしています。

ブログでは簡素にしか書いていませんが、相場のある日に毎日書いている相場日誌には“拡散中”、“収縮中”、“大概収縮”、“完全収縮”、“拡散開始”、 “平坦”の6パターンで分類して方針を立てる時に記録しています。
これはデジタルに判断しているのではなくアナログでの判断なので、私の感覚です。
ですがアナログな判断で充分で、無理に数値化して分類する必要はないと思います。
こうでなくてはならない!と決めつけると迷ってしまいますが、そんな微妙な差で売買に大きな弊害を与えることはないので感覚的な決めつけです。
6つをそれぞれ書いていくと、


〇拡散中
25MAと75MAが右肩上がりで揃う、あるいは右肩下がりで揃う。トレンドが出ると長期と短期のMAが価格に引っ張られ必ず拡散となります、

拡散中

〇収縮中
25MAが右肩下がり、75MAが右肩上がりの状態

収縮中

〇大概収縮
収縮中の25MAと75MAがかなり近い位置まで接近(感覚的な判断です)

大概収縮

〇完全収縮
収縮中の25MAと75MAが完全にクロス

完全収縮

〇拡散開始
大概収縮あるいは完全収縮したMAが、再び拡散に向かうか?という場面(これも感覚的判断)

拡散開始

〇平坦
25MAと75MAがほぼ水平の傾きで推移しており、こういう場面はトレンドがはっきりせずちゃぶついている場合が多い

平坦

ごちゃごちゃ書きましたが要は単純に移動平均の傾きを見ているだけなので難しくないと思います。
ただ拡散中と拡散開始の違い、収縮中と大概収縮の違いってなんだよ!?ってなるかもしれませんが、先述したように感覚的なアナログ判断なので悪しからず。
拡散開始はまだ拡散が始まって時間が浅い状態で、大概収縮は完全とまでいかなくても殆ど収縮しているといった状態です。

それで、この中で狙うべき相場環境は“拡散中”、“大概収縮”、“完全収縮”、“拡散開始”。
最も美味しいのが“完全収縮”、と“拡散開始”の場面となります。

チャートを挙げてみます。
25MAと75MAに注目してみましょう。

収縮と拡散

25MAと75MAが収縮している時はトレンドの動きが一服したり、ちゃぶついていたりする場面です。
25MAと75MAが拡散している場面は大なり小なりトレンドが出ている時です。

なぜMAが収縮するのかというとそれまで大きく動いてきた価格の動きが治まってきたからですね。
MAの計算式は簡単なので小学生でも理解できると思いますが、MAの理屈からすると揉み合いは必然的にMAが収縮します。
上昇にも下落にもエネルギーが必要であり、常に上がりっぱなし、下がりっぱなしという事はありえません。
上昇するにしてもエネルギー充填期間が大なり小なり必要なのです。
収縮はエネルギー充填期間と解釈することもできます。
MAは所詮価格の動きによって後付けされるパラメータなのですが、収縮と拡散を見ることによって視覚的に相場の状態をわかりやすくしてくれます。

ではトレンド判断のメインの時間軸のMAが収縮していたり平坦になっていたりすると、それはトレンドの一服、あるいはちゃぶつきを示唆していますから積極的に仕掛けをするのは得策とは言えません。
収縮した後に拡散開始か?という場面がトレンドの初動に乗れるチャンスであることがあるので最も美味しい場面となります。

完全収縮した状態で更に価格がMAよりもトレンドサイド(買う場合は価格がMAよりも上、売る場合は価格がMAよりも下)にある場合もチャンスです。
トレンド初動を捉えることができる場合があるからです。

先走ることもありますがトレンドが強い時は完全収縮する前に拡散に向かうこともありますので大概収縮の状態で価格がMAよりもトレンドサイドにあれば乗っかることもあります。
これも美味しい場面となることがあります。

チャート 完全収縮せず再度拡散する場面の例

大概収縮から即拡散

早いエントリーはトレンドが再開されていないリスクもあるが決まれば収益幅は大きいしロスカット幅は小さい、遅いエントリーはトレンドが再開している可能性は高いが収益幅は小さくなるしロスカット幅は大きいという相関関係のようなものがあるので、どのタイミングが一番良いのかは一概に述べることはできません。
自分のやりやすいタイミングを掴む必要があります。

既に拡散中だとそれはトレンドが出ているということなのでもちろん仕掛けを検討するのですが、かなり強いトレンドが出ていないといずれ再び収縮に向かうこととなるので、やはり美味しいのは大概収縮~完全収縮~拡散開始の場面です。
トレードっていかに小さいリスクで大きいリターンを狙うかで期待値が大きく変わるのです。
「よっしゃ!150pips取ったで!!」…となったとしても、ロスカット幅100pipsだとすると損益比率は3:2ですよね。
ロスカット幅30pipsで150pips取ったとすると5:1に膨れ上がります。
ロスカット幅が20pipsだと60pips取るだけでも3:1。
100pipsのリスクを取って150pips取るよりも20pipsのリスクで60pipsを取る方が格段に優秀なのです。
私が初心者の頃いくつか他のFXブログを見ていましたが、獲得pips数を表記しているブログがよくありました。
ですが獲得pipsなんて大きくても凄いかどうかは全然わからないのです。
投資資金にどれだけのリスクをさらしてそのpips数を取ったのかが重要です。

それにロスカット幅が小さいほどポジションを大きくとることもできます。(ロスカット幅があまりにも小さすぎるのはノイズにかかりまくるのでお勧めしない。例え何十連敗しても入り続ける根気があったとしても指標発表の瞬間的な値動きには追い付けないのである程度のロスカット幅はあった方がいい)
実際には分割で利食いするのでロスカット幅30pipsで150pipsまで含み益が届いても損益比率が5:1になることはありませんが、ここで言いたいことは“いかに小さいリスクで大きいリターンを取るか”ということ。
これまで書いたように収縮から拡散に向かう場面を取ると小さいリスクで大きいリターンを見込むことができるのです。
つまりこのような場面は損小利大を実現するには理想的な場面という事ですね。

もちろんダマシもあります。
しかし、めげることなくこういう場面に絞って、かつトレンドに逆らわず仕掛け続けるといずれ大きい波に乗っかることができます。

ではどの時間軸がこのような状態になっているのが望ましいのか?
それに正解というものはありません。
ポイントは、ある時間軸が大概収縮~完全収縮しているとすると、それは「上位の時間軸のトレンドにおける調整によって収縮となっているのか?」、それとも「単に上位の時間軸がちゃぶついて収縮となっているのか?」という視点が重要です。
要はトレンドがあるのか、そうでないのか、ですね。
インディケーターやオシレーターがどうであろうと全てはトレンドがあるのかないのかが最優先となります。
トレンドがなければ拡散開始を狙っていてもMAの上下を行ったり来たりの動きに捕まってしまうだけです。
トレンドさえあれば私の場合4時間足、1時間足、15分足どの時間軸だろうと大概収縮~拡散開始は美味しいチャンスだと思って仕掛けますよ。

基本的に長期の時間軸ほど拡散開始が決まれば大きい値幅を見込めます。
この記事を書いている週のAUD/USDのチャートを見てみましょうか。

拡散開始場面例オージードル

4時間足は拡散開始場面です。
これまでの下落相場から一転上昇相場に転じています。
4時間足ベースで拡散開始ならば大きな値幅を見込める可能性があるので下位の足である1時間足で押し目買いをしています。

ただこの場合拡散開始の時の4時間足75MAが右肩下がりですね。
私はこんな状態を“病み上がり”と表現することがあります。
それまで下落相場だった名残があってまだ売られやすい相場環境になることもあり、後々上に行くとしてもドスンと振るい落としが入ることも多々あります。(過去のチャートをたくさん見て確認してみてください)
下のチャートのように拡散開始場面で、下落相場の場合は両方のMAが右肩下がり(上昇相場の場合は両方のMAが右肩上がり)である方が綺麗ですね。

右肩下がりの拡散

ちなみにMAはなぜ25MAと75MAなのか?については、それは見慣れているパラメータならばなんでもいいと思います。
昔も散々書きましたがインディケーターで万能のパラメータなんてものはありません。
そんなのがあれば皆大金持ちです。
私の場合相場を始めた時から25MAと75MAを表記していたのでそれを今でも見続けています。
別に10MAと40MAだっていいと思いますよ。
ただしパラメータが小さいと収縮と拡散が起こる頻度も多くなり、その分ダマシも増加する可能性があります。
逆にパラメータが大きすぎるとチャンスの頻度が少なくなりますね。
パラメータは奇抜なものにせず一般的によく見られているもの(20、21、25、50、75など)から選び、複数時間軸で目先と大局を把握した方が良いと思います。


ここからは余談になりますが、
収縮と拡散に絞ってチャートを見るなら単純移動平均線(SMA)ではなく指数平滑移動平均線(EMA)や加重移動平均線(WMA)もお勧めです。
EMAだと12EMA、26EMA、48EMA、106EMAの4本を表記するのが好きでしたね。
昔MACDのシステムを検証したことがあります。
上位足4時間足のMACDゼロライン以上で買いのみ、MACDゼロライン以下で売りのみというフィルターをかけ、かつ1時間足がMACDゼロラインより上で押し目買い、ゼロラインよりも下で戻り売りというシステムです。
要するに1時間足で12EMA>26EMA>48EMA>96EMAとなっていれば押し目買いを考え、その逆の並びだと戻り売りを考えるというものです。(4時間足12EMAと26EMAを1時間足で48EMA、96EMAで表記することとなりますので多少実際の4時間足MACDと誤差はあります)
MACDはEMAの収縮と拡散を見るものなので、MACDだけにせずついでにEMAを最初2本表記、その後1時間足で4時間足MACDの状態もわかるように4本表記にしたのですが、結果これが4本のEMAの収縮と拡散を綺麗に見ることもできることに気づきました。
収縮と拡散が視覚的にわかると裁量トレードの手助けになりますね。
私は今はストキャやRCIなどのオシレーターは見ないのですが、何か1つオシレーターを見るとしたらMACDを選択しますね。
まあ単純移動平均線で充分に相場環境は判断できるので無くても良いのですが。

チャート 1時間足EMA4本

EMA4本表記

まあ私は結局どんなシステムもボラとトレンドがあれば機能するし、ボラとトレンドがなければ機能しないという結論に至りましたので複雑に色々なインディケーターを表記することはありませんが。
他にもGMMA(複合型移動平均線)なんてのも綺麗に収縮と拡散が見れるので面白いのですが本数が多すぎるので複雑化しないためにも使ったことはありません。

本日は“どういう相場環境で仕掛けるのが小さいリスクで大きいリターンを狙いやすいか”という視点で記事を書きました。
私がいつもMAの状態をチェックしているのは非常に重要だからなんですね。
過去の多くのチャートを見て検証してみてください。


※追記 (2021年10月1日)

大概収縮と平坦は感覚的な要素が大きいのと統計上も期待値がそう変わらない為今後は収縮中とひとまとめにします。
しかし拡散中と拡散開始は統計上も期待値の差が大きく分けて考えていきます。
どこからどこまでが拡散開始と見なすのかというのは私の感覚によるものが大きいので完全収縮してからの本数や移動平均乖離率の差などを用いて各自基準を決めるしかありません。


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FX手法簡単解説 小さなヨコヨコ調整後の仕掛け
本日はデイトレの仕掛けである小さなヨコヨコ調整後の仕掛けについて解説します。

まず私のトレードの仕掛け方は基本的に「上昇相場の押し目買い」、「下落相場の戻り売り」です。
ブレイクで仕掛ける事はあまりなく、調整(押し、戻し)を待ち、支持で買う、抵抗で売るのが基本です。

調整と言っても色々なケースがあります。
例えば上昇相場で押し目をつけに下落したとすると、通常は上昇の起点から38.2%~61.8%程度の水準まで下落した後トレンド方向の動きに戻ることが多いです。
しかしたまに38.2%すら押さず、殆ど下落せずヨコヨコのまま調整となることがあります。
これは少しでも下がると買いが入る(売りの場合は逆)という事の表れであり、非常に強い状態と言えます。

ヨコヨコ調整は非常に強くぜひトレンドに乗っかりたいところですが、どこで調整が終わるのかわかりづらいというデメリットがあります。
しかも通常の調整よりも時間が長くかかるという性質もあります。
通常の調整はそれまでのトレンド方向の波動に対し50%~61.8%程度の時間といった感覚ですが、ヨコヨコ調整は61.8%~100%程度といった感覚です。(例えば直近でローソク足20本の上昇をしていたら12~20本程度のヨコヨコをこなす必要がある)
支持や抵抗ベースの仕掛けは視覚的にわかりやすいのですが、ヨコヨコだと支持から中途半端に上がった位置だったり、反発かと思って買ったらまだヨコヨコ継続だったりとわかりづらいのです。
かといって完全に直近高値を超えて(売りの場合直近安値を割って)から仕掛けるとブレイク売買となってしまい、ロスカットが遠くなるというデメリットが生じます。

長めの時間軸である1時間足とかだとヨコヨコ調整で仕掛けると何時間もダラダラと揉み合いに巻き込まれることも多々あります。
そこで15分足や5分足など短い時間軸でそのパターンを見つけ、短期決戦で仕留めるデイトレ手法として今回簡単に解説したいと思います。

先述したようにヨコヨコ調整は入りづらい、ロスカットが遠い、更にはコストカバーの為の最初の利食いができるまで時間がかかるといったデメリットがありますが、15分足以下の時間軸を使う事により決着を早める、ロスカット幅を狭くするのです。
こうすることによりヨコヨコでの仕掛けのデメリットを改善します。

仕掛けの条件は、大きな時間軸がトレンド発生の初動という局面です。
私の場合通常は1時間足でトレンド判断し15分足で仕掛けるといったデイトレですが、この仕掛けだとできれば4時間足レベルでトレンドの初動が発生しているくらい強い上昇が欲しいところです。
最低でも1時間足で上昇トレンドの押し目からの急上昇、下降トレンドの戻しからの急落が起きていることが望ましいです。
つまり短い時間軸で見た時非常に値幅が大きく強い動きをしているのを見つけることが条件です。
こういう動きをする場合、25MAと75MAが完全に収縮あるいは殆ど収縮している場合が多いので、MAにも着目しましょう。
25MAと75MAが殆ど収縮している、完全に収縮している、または収縮から拡散が始まったばかりか?という局面がチャンスです。
4時間足や1時間足のMAに注目してみてください。
4時間足と1時間足のMAが既に拡散しきっていると目先の底(天井)をつける可能性がどんどん高まっているのでリスクが高くなります。

大きい上昇(ここでは上昇を例にしますが下落は逆に考えてください)が発生したとします。
価格が止まるまで一旦様子見します。
止まってからの動きが重要です。
価格が止まるという事はその時点で買いと売りの力が拮抗しているということです。
通常上昇した後価格が止まればそれよりも安い価格で買っていた人の利食い売りが出始め、目先の天井は出たと参加者が意識し始めれば価格は下落し調整(押し)に入ります。
しかし価格がたいして下がらずヨコヨコになるということは更に目標値が上と考えるトレーダーの買いが利食い売りと拮抗していると推測できます。

このような状態で買いを入れます。
時間のタイミングはそれまでの上昇の時間に対し半分の時間を超えたあたりが目度です。
通常ヨコヨコ調整は61.8%以上の時間がかかると先程書きましたが、大きな時間軸の初動は短い時間軸では非常に強い動きが起こる為半分程度のヨコヨコから走ることも結構あるからです。
後にも書きますが、ヨコヨコの時間が上昇の時間を上回ってしまった場合はタイムリミットで不自然と判断し見送りとなります。
価格のタイミングはボラティリティにもよりますが見ている時間軸のローソク足を1~2pips程度切り上げた時(売りの場合は切り下げた時)にエントリーします。
損切りはそのヨコヨコの安値(売りの場合は高値)を割り込んだ位置です。

例えば15分足で6本の急上昇があった。
その後3本ヨコヨコになった。
3本~6本目のヨコヨコの足を切り上げた時にエントリーということになります。

15分足で特大の陽線が1~2本出てヨコヨコになった場合は本数が少ないので5分足を見て分解すると良いでしょう。
時間軸が違うだけで5分足でも同じような形状は現れます。
もちろん1時間足でも4時間足でも同じようなパターンはあります。

チャートで例をいくつか見てみましょう。
該当箇所にピンクの丸をつけてあります。

15分足
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5分足でも
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1時間足でも現れます(ヨコヨコが上昇時間の半分以下で再出発している箇所もありますがそれは非常にトレンドが強いということです)
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1時間足ではこの仕掛け方法を使うと、仕掛けてからの保有時間が長くなりますね。
例えば1時間足で4本(4時間)の上昇に対し2本(2時間)のヨコヨコで仕掛けたとしましょう。
しかし調整の限界のヨコヨコ4本が終わるまで1~2時間もあるのでその間横ばいに苦しめられることも多いと思います。
ですが15分足や5分足だとタイムリミットまでの時間が短いので利食い或いは損切りでも結果が出るまでの時間が早いので精神的負荷が減ります。

終わったチャートを見ると縮尺されているので簡単そうに見えますが実際は高値圏、安値圏の怖い位置、仕掛けづらい位置で仕掛けることとなるので注意が必要です。

このトレード手法の注意点など細かく書くと非常に長くなってしまうので重要な点を3つほど。(ご自身でチャートをたくさん見て検証してみてください。そして注意点やコツを発見してください)

1つめ。
上昇の場合、ヨコヨコの時間がそれまでの上昇の時間を上回ってしまった場合見送りとなります。(売りの場合は逆に考えます)
既に買っていた場合はタイムストップで殆ど手仕舞いした方が良いです。
上昇トレンドなら調整の時間よりも上昇の時間が長いのが普通であり、そうでなければ変調の兆し、あるいは更に上位の時間軸で調整が始まっている事が多いのです。

2つめ。
できれば支持・抵抗の価格が機能していることが望ましいです。
もしくは支持・抵抗に張り付く動き。
前者は、例えば直近でそれまで超えることができなかった目立つ価格(目立つ高値安値は支持抵抗として意識されます)を少し越え、そこからヨコヨコになったがその超えた支持あるいは抵抗価格を割り込まず推移するような展開です。
後者は、例えば目立つ抵抗価格を超えることは出来ないが、一向に反落せず抵抗に張り付いたままヨコヨコで推移するような展開です。
ヨコヨコで推移するという事はその価格が抵抗としての機能が弱く、反落するというより超えようとしていると推測できます。
もちろんヨコヨコに張り付いてから結局ダメで反落というケースもありますので、前者の方が強いパターンです。
ちなみに15分足や5分足だとヨコヨコのレンジが狭いので、ローソク足の切り上げが結果ブレイク売買となってしまうケースが多々ありますが、15分足や5分足だとブレイク売買でもロスカット幅を狭くできることが多いのでOKです。

3つめ。
最初にも書いていますが大切な事は大局的な判断です。
4時間足、最低でも1時間足でトレンド方向の初動が起きようとしている場面であることが重要です。
大局的判断ができていないのにただパターンが出たからなんでもかんでもエントリーしていては損失の嵐になるでしょう。
というよりパターンが出現してから考えているようではいけません。
朝起きてチャートを見てシナリオを練る段階でこのパターンが出現したらエントリーすると予め決めていなくてはなりません。
この手法に限らずシナリオ通りにエントリーする事は必須スキルです。
特にこの手法は大きな動きが起きた時のエントリー方法なので、シナリオなど事前準備無しの即興プランでエントリーしてしまうと、それは値動きにつられた飛びつき売買になってしまいます。
そして損切りになると取り消そうとすぐさまリベンジトレードを繰り返し連敗といった悪循環になりやすいです。
シナリオ、エントリー根拠がはっきりしていれば損切りも論理的なので、リベンジトレードなどせず「前提が崩れたのだから一旦様子見で仕切り直しだ」と考えられますね。

今回のトレード手法は短い時間軸なので判断を求められる時間も短く難易度は高めとなります。
しかし習得すれば大きなトレンドの初動に乗っかることができたり、「押し目待ちに押し目無し」のような相場でも乗れたりすることがあるので武器の1つになるでしょう。
色々検証してみてください。
くれぐれもすぐさま実弾トレードで試してみるという愚行はお止めください。


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FXにおける建玉の手仕舞い方法 その2
前回の記事でポジションは分割で手仕舞いした方が良いという事を書きました。
具体的にどう手仕舞いするのか。
私はだいたい2通りのパターンがあって、1つは“スイング寄りな手仕舞い”、もう1つは“デイトレ寄りな手仕舞い”のどちらかを使い分けています。
といってもやる事自体は大きく変わるわけではありません。

まずスイング寄りな手仕舞いについて。
これはスイングトレード全般や、デイトレードでトレンドの強い相場付きで採用する利食いパターンです。
このパターンはポジションを次のように考えます。

玉の5割は利益を追求するポジション。
残りの5割は上記の5割の玉の利益を引っ張る為のポジション。

まず仕掛けをした後に多いパターンはどういうケースでしょうか?

私の場合、
・殆ど思った方向に行かずそのまま損切りになってしまうケース
・少しは思った方向に行くものの結局損切りになってしまうケース

こういうケースが圧倒的に多いのです。
前者の場合はどうしようもありません。
そのまま損切りするのみです。
しかし後者のパターンが厄介なのですね。
少し思った方向に行ったので負けないようにと残りのストップを同値に変更する。
そうすると損切りになっていた場合はチャラになるのでOKなのですが、同値で振り落とされた後に思った方向にグーンと伸びるというケースも出てくるのです。
かといって最初のストップのまま粘った時に限って損切りとなり、「しまった!同値で返済すべきだった!」などと後悔するのですね(笑)

この後者のパターンがどう転んでも良いように最初に述べた“5割の利益を引っ張る為のポジション”を使うのです。(ロスカット幅が大きい時は6割となることもあります)
この5割のポジションを損切り幅程度の値幅で利食いしてしまうのです。
例えば損切り幅が20pips程度ならば20pipsで半分を利食い出来れば残りはロスカットになっても引き分けです。

残りの5割は、1割を損切り幅×2の値幅で利食い、1割を損切り幅×3の値幅で利食い、1割を損切り幅×4の値幅で利食い、最後の2割はトレイリングストップ(私は1割を浅めのトレイリングストップ、1割を深めのトレイリングストップにすることが多いです)といった感じです。
機械的に30pips刻みにしたり50pips刻みにしたりするのも良いでしょう。(損切り幅とどの時間軸の波を狙うかによって利食い幅は変わります)
どういう比率で手仕舞いすると1枚あたりの平均pipsがどれくらいになるのかはエクセルで簡単に計算できます。
私の場合以下のようなグラフでシミュレーションしています。
例えば100枚でエントリーした場合を見てみましょうか。(図では損切り幅15~20pips程度を想定していますがスイングは損切り幅が30pipsを超えることは多くあります。その場合は利食い幅を調整です)

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枚数とpipsを入力すれば最終的に1枚あたりのpips数が出てきます。
エクセルに関して私は素人ですが簡単な計算式で求められます。
トレイリングストップで引っ張る2割はその時によって全然違うので、これまでの売買データを振り返ってトレイリングストップした場合の平均pipsなどを求めて適当に入力すれば良いでしょう。

損失に対する利益の見込みは、利益2:損失1以上が理想ですが、いつも思惑通りに行かないので利益1.5:損失1でも良いでしょう。(勝率にもよります)
色々シミュレーションしてみてください。
ただし完璧を求めるとドツボにハマります。
通常だと非常に難しい利食いを適当にやってもなんとかなるよう分割で手仕舞うのですから、トータルで利益が残る、安定性が高まるという2点を重視してください。

この手仕舞い方は持越し前提で大きな値幅を狙うスイングトレードに向いています。
スイングトレードは時間軸が長くなる分ノイズの値幅も大きくなるのでストップがタイトだったりトレイリングストップの引き上げが早すぎると振り落とされることが多いのです。
また、振り落とされた後に寝ている時間で再仕掛けが出来ないという事もありえるでしょう。
ですから最初の利食いさえ出来れば残りは最初に決めたストップのままにしていても引き分けか軽微な損失で終わらすことが出来るという状態にする手仕舞い方となります。(すぐストップを引き上げたりすると寝ている最中に振り落とされた後に思った方向に行ったりすること多いので)

つまりトレンドに乗っかるスイングトレードにうってつけの手仕舞い方でもあり、デイトレベースでも非常に強いトレンドが出ている時で含み益ならば持ち越したい場合もこの手仕舞い方が有効になることがあります。
この手仕舞い方だと“少しは思った方向に行くものの結局損切りになってしまうケース”が損失でなく引き分けか軽微な損失に収まるので長い目で見れば勝率を上昇させドローダウンを減らすことができます。
また、分割だとこの“少しは思った方向に行くものの結局損切りになってしまうケース”で同値決済した後に思った方向に行って悔しい思いをすることもなくなります。
見込める値幅が大きいので機会損失を出したくないスイングトレード、トレンドが強い時のデイトレ向けというわけです。

ちなみに最初の利食いまで時間がかかりすぎたり横ばいになってしまったりしてタイムストップなど途中撤退する場合は4割を手仕舞います。
その後順行した場合は1割を最初の利食いとして残り5割は1割ずつに分け当初の予定通り損切り幅の倍数分くらい大きな値幅を狙っていきます。
5割は“利益を追求するポジション”なので期待値をなるべく減らさないよう利食い幅を変に狭めたりしません。
その場合最初の1割の利食いで残りがロスカットになっても引き分けという状態は諦めることとなりますが、それでも最初の予定の損失よりは軽減されていると思います。
スイングの場合大きい動きを逃して期待値を減らしたくないので5割の“利益を追求するポジション”はあくまで大きい値幅を狙います。

上記は一例ですが、現在(※2021年9月に追記)スイングトレードの利食い方法はポジションを3分割し、3分の1をLC幅分の値幅、3分の1をLC幅×3の値幅、最後の3分の1をトレイリングストップというように利食いしています。
結構強気に引っ張る利食い配分ですが、様々な利食いパターンで統計を取り、この方法の期待値とドローダウンを勘案してこのように利食いしています。
最初の利食いだけでは引き分けが確定しませんので勝率は下がりますが、引っ張るポジションの比率が大きいと期待値が全然違うのでこのようにしています。
利食い配分は自由度が高いので各自統計を取ったデータに従う必要があるでしょう。
その上で性格やライフスタイルに合ったものを選択すればいいと思います。(※追記ここまで)


次はデイトレ寄りな手仕舞いについて。
これもやることはそう変わりません。
ただし狙う値幅がスイングと違ってきます。
例えばGBP/JPYの場合2012年くらいからの統計だと1日の値幅は平均値や中央値を考慮すると130~150pips程度です。(金融商品ごとにMT4で日足のエクセルデータをダウンロードして計算すればすぐわかります)
デイトレでその日の値幅全部を取ることなど不可能ですから、3分の1程度、40~50pipsくらい取れれば大成功でしょう。
15分足ベースの波もだいたい50~60pips程度です。(1時間足だと120~150pips程度ありますが)
ターゲットを50pips程度と割り切り、玉の大半を+10~50pips程度で利食いしてしまう利食いの仕方をします。
スイングみたいに最初の半分を15pipsで手仕舞うとターゲット値幅が狭いデイトレでは平均獲得pipsが結構下がってしまうので、最初の利食いは2割にしましょうか。
そして最初の利食い幅を損切り幅15pipsの3分の2にして+10pipsで利食いとします。
例えば+10pipsで2割、+20pipsで2割、この段階で4割を損切り幅15pips分で利食いしたことになります。続いて+30pipsで2割、+45pipsで2割、1割はテクニカル的なターゲットイグジットで60~80pips程度、残り1割はトレイリングストップといった感じです。
デイトレだとロスカット幅を小さく済ませられることが多いので、仮にロスカット幅15pipsでこのように手仕舞えれば利益2:損失1以上になることもあります。
100枚でエントリーした場合の想定利益を見てみましょうか。

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順調に+60pipsまで行けば損切り幅15pipsの2倍程度の利益は出ます。
1時間足ベース以上の大きな波に乗れた場合は+100pips以上の含み益に行くこともあります。
そういう場合はトレイリングストップ用の1割を更に5分割にするなどして+80pips、+100pips、+120pipsというように利食いしてもOKでしょう。(50枚以上でエントリーしていれば可能です。決済の自由度が上がる分発注の単元は多い方が良いので1万通貨単位でしか発注できない業者より1000通貨単位で発注可能な業者が良いでしょう)

仮に+10pipsで2割、+20pipsで2割利食いした後建値に戻った場合3割を同値で決済すれば残り3割はロスカットでも引き分けです。
また、+10pipsで2割利食いした後思うように順行せず逆行し、テクニカル的な要素(ローソク足の切り下げなど)で、2割を同値付近で決済、残り6割が▲15pipsになった場合は最初予定していた損失の半分程度で済みます。

これらのケース(1~2回程度の利食い→同値で一部手仕舞い)で、同値で一部手仕舞いした後順行してグーンと伸びる場合では、途中で落とされた分の利益が無くなってしまうので期待値は減ってしまいます。
スイングでこういうパターンになると後で取れる分の利益が大きく減ってしまい「同値で決済しなければ良かったな~」となってしまうので、スイングの場合は玉の半分(もしくは6割でもいいですよ)を最初の利食いで手仕舞いして残りを同値で手仕舞わなくてもいいようにするのです。
しかしデイトレの場合は最初から手堅く50pips程度順行が目標なので、このように同値で一部落とされてしまってもそんなに痛くないのではないでしょうか?
そこはお好みで良いと思います。
デイトレでも半分手仕舞いしてしまい残りは同値で切らない方が良い結果が出るというデータがあればそれを採用しても良いと思います。
要するに引き分けに持ち込むことを重視するのか、それとも軽微な損失を積極的に受け入れて利益を追求することを重視するのかということですね。
自由度が高いのでそれは各自判断するしかありません。

ちなみに同値決済と書きましたが、私は同値での手仕舞いがテクニカル的な要素が無いので好きではありません。(特に抵抗を上抜いて買った場合などは同値まで落ちてきたらそこが支持抵抗逆転する事が多いので、綺麗に同値で落とされた後思った方向に行くことが多い気がする)
あくまでテクニカル的な要素(ローソク足切り下げ)などで同値付近というケースが多いので、ここでは便宜上同値と書いていますのでご注意を。

余談ですが、私のようにポジションを5分割にすると発注は結構面倒になります。(もしJFX、ヒロセ通商、外為どっとコムの決済が重複して出せるトレードツールがなければ5分割で細々と決済する方法は非常に面倒なのでもう少し簡素にすると思います)
ですから最初の+10pips2割、+20pips2割を合体して+15pipsで4割にしてしまっても良いのです。
実は以前は私もそのようにしていました。
しかし私が損切りになったトレードを分析してみると最大順行幅が10pips以上15pips未満というケースは結構あったのですが、15pips以上20pips未満というケースが案外少なかったのです。
つまり最初の利食いを10pipsにしてしまえば勝率がかなり改善するということです。
いや、勝率というより一度も利食いにならずに損切りになってしまうというトレードを減らすことができるということです。
しかし15pips~20pipsが通常の損切り幅なのに4割も+10pipsで利食いしてしまうと損失に対する利益の期待値が減ってしまうので10pipsの分は2割で済ます対応です。
分割だと利食い幅は自由度が高いので自分のトレードを分析してお好みの設定を確立していくと良いと思います。

ちなみに5分足のような短い時間軸を使ってエントリーする場合はロスカット幅が15pips以下なんてことも結構あるので、その場合最初に4割を10pipsで利食いしてしまうこともあります。
逆にハイボラ相場や1時間足ベースの押し目買いなんかだと20pips刻みや30pips刻みで利食いすることもあります。
ロスカット幅に見合った利食い幅を調整できるのも裁量トレードの良いところです。


まとめると、
スイング寄りな手仕舞いは最初に半分薄利で手仕舞う事により、残りはノイズで落とされない状態・ロスカットになっても引き分けか軽微な損失で抑えられる状態にし、大きい値幅を徹底的に追求するスタイル
デイトレ寄りな手仕舞いは手堅く50~60pipsを目標にするが毎回そこまで順行するかはわからないので小刻みに利食いし結果的に平均+20~30pips程度を取りに行くスタイル
といった感じでしょうか。

まあやることはそんなに変わりません。
小刻みに利食いすることにより前回の記事にも書いたように、“どんな結果になってもそこそこ納得いく結果となる”ということです。
エントリー後どうなるかは誰にもわかりませんしあらゆるパターンがあります。
どんなパターンになっても収益をまあまあ安定させられるよう分割で手仕舞うのでした。

これを応用して、全ての玉を分割でトレイリングストップにできないかと考えたこともあります。
先述したような機械的に〇〇pips刻みで利食いするのではなく、例えば玉の4割は順行後に凄く浅めのトレイリングストップ、3割は中くらい、3割は深めのトレイリングストップといった感じです。
これはトレンドに追従するにあたりかなり優れた方法だと思います。
強いトレンドが出た時は物凄く大きい利益となりますし弱いトレンドでもそこそこの利益を確保できます。
しかしこれだと長時間画面に張り付かなくてはなりません。(自動でストップを引き上げてくれるトレール注文という機能もありますがテクニカル的な要素を入れれないので実用的ではないです)
トレイリングストップの引き上げ(売りの場合引き下げ)作業が遅れてしまうと収支が結構変わってしまいます。
ですがこれまで書いた方法のように機械的に〇〇pips刻みとかでOCO注文を入れておけば画面に張り付く頻度も減りますしトレイリングストップの玉の比率もかなり小さいので引き上げ作業が遅れても大きな影響はありません。
そんなわけでエントリー後はOCO注文を分割で出しておくというスタイルが私には一番合っていると感じているのでそのようにしています。

デイトレだとすぐ上昇しないと不自然な場面で買っている場合はタイムストップやローソク足の切り下げなどでタイトな途中撤退を考えますので場に張り付きますが、大抵の場合15分おき~1時間おきにチェックすればいいゆとりのあるトレードスタイルです。
スイングの場合だと逆指値や指値でIFD注文、IFDO注文を分割で予め出しておくので知らないうちに約定して利食いが進んでいることもあるくらいです。
自分の生活スタイルにあった手仕舞い方法、かつ検証・シミュレーションで優位性があると判断したやり方をすることが長く続けていくうえで大事だと思います。
参考になれば幸いです。


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FXにおける建玉の手仕舞い方法 その1
相場において損小利大は適当にエントリーしてもトータルで勝ててしまう非常に優位性の高い手法です。
相場の参加者の9割以上が退場してしまうのはまさに損小利大の逆であるコツコツドカンをしてしまうからです。
ならばコツコツドカンの逆である損小利大をやれば普遍的に勝てるのですね。

しかし損小利大は勝率が著しく低下するという問題点があります。
勝率が低いとドローダウンが大きく安定性に欠け、玉を増やしづらいというデメリットがあります。
既に莫大な資産を持っている、あるいは兼業トレーダーで給料から一定な充分な額を毎月補填できるというのなら損小利大は非常に優れた実用的な手法ですが、そうでないトレーダーにとっては損小利大でアグレッシブに資金を増やしていくのは難しいところです。

ではコツコツドカンでもいいから勝率の高さでカバーするという手法はどうか?
期待値がプラスであればコツコツドカンでも良いのです。
しかし僅かな値幅を拾うだけで資産を増やそうとすると必然的にある程度のレバレッジを利かせなくてはなりません。
そのレバレッジを利かせた状態でドカンをくらうと精神的に大きなダメージを受け、正常なトレードを次からも同じように継続していくのが心理的に難しくなる可能性があります。
損小利大の低勝率も連敗で心理的にモチベーションを維持しづらいという事がありますが、損小利大は1回の勝ちでそれまでの負け続けを大きくカバーできるのに対し、損大利小は負けを補填するのに何回もの勝ちが必要になるので個人的には後者の方が心理的に苦手です。
損小利大は慣れたら負けるのが当たり前になって1回1回のトレードに期待が生まれず負けが苦痛でなくなるのですが、高勝率トレードは負けが、特に連敗が非常に苦痛を感じるという理由もあります。

また、高勝率を維持するには相場観や適切な裁量判断に依存するところもあり、心理面でブレがあると適切なエントリーができなくなって調子を崩してしまうという可能性もあります。
心理面以外にも取引コストという問題があります。
トレードは約定した時点でスプレッド分の損失が発生しているのです。
逆指値で数pips滑ることもあります。
小幅な利益ばかり狙っていると、長い目で見ると利益に対するこの取引コストの圧迫が案外馬鹿にならないものです。

どちらも一長一短なので、私は一番良いと考える方法は両者のいいところ取りをしてしまうことです。
ポジションの手仕舞いをどのようにするのが良いのか?
本題に入ります。


ポジションを持ったらどこで手仕舞うか?というのはトレーダーにとって永遠のテーマになりえます。
エントリーと違いイグジットは非常に難しいです。
というのも完璧を求めるから難しく感じるのです。
良い位置で利食いする。良い位置で撤退する。良い位置で損切りする。
値動きというものはノイズだらけなので、完璧な位置で手仕舞うというのは不可能です。
仮にたまたまドンピシャな手仕舞いが出来たとしても今後同じように完璧に手仕舞いし続ける再現性などありません。

ではどのような手仕舞いが適切なのか?
もちろんある程度の利益をそこそこ頂ければ良いと割り切るというのも良いでしょう。
しかしそのそこそこをどのラインにするのか?
どの基準でイグジットをしようと何かしらの不満は残り、どうにもならない反省を繰り返すかもしれません。

利食いしたら更に伸びた。
大きく伸びたのでもっと伸ばそうと思ったらトントンに戻った。
含み益になったがトントンに戻ったので同値決済したらそれが振り落としでグーンと思っていた方向に伸びた。
含み損が続いて30分経過したのでタイムストップで手仕舞ったら思っていた方向にグーンと伸びた。
今度はタイムストップで手仕舞いせず粘ったら損切りになった。

挙げたらキリがありませんが、どんな手仕舞いの基準を設けようと裏目ることはあり、悔いが残ります。
“そこそこ”頂ければ良い、というのも、実はその“そこそこ”をどのラインにするかということは相場状況(トレンド相場、横這い相場、高ボラ相場、低ボラ相場)によっても異なってくるので一律のラインを決めることが極めて難しいのです。
機械的に決めることは難しく、かといって裁量で決めたとしても毎回結果に対して何らかの不満が残るでしょうし、その手仕舞い方法が機能しない相場環境が続くとトレードの調子が崩れてしまうことにもなりかねません。

ではどうするか?
それはポジションを分割して手仕舞いするという事で解決できます。
ポジションの一部は薄利で手仕舞いしてしまう。
残りは引っ張る。

こうすることで、
① エントリー後グーンと伸びた”
② エントリー後ある程度は伸びたが切り返して結局損切りになった”
③ エントリー後ある程度は伸びた後切り返してきて損切りになるかと思ったが、ギリギリ損切りにヒットせずに再び思った方向にグーンと伸びた”
このようなどのケースが起きてもそこそこの利益を収めることが可能になります。
つまり収益の安定性が高まるのです。

これが一括売買だったらどうでしょう?
“エントリー後グーンと伸びた”①のパターンでも、ある程度伸びたので利食いした途端更に伸びて大きな利益を取り損ねたという事はあるでしょうね。
で、伸ばそうと思った時に限ってトントンになってしまうこともよくあることです。
特に難しいのが②と③です。
ある程度伸びて同値で手仕舞った場合、②のケースでは結果オーライですが③になった場合にやはり大きな利益を取り損ねます。
粘った時に限って損切りになり、諦めた時に限ってグーンと思った方向に伸びるのは日常茶飯事になりますね。

相場ではノイズの動きが多々発生します。
仮に思った方向に行ったとしても、それまでに持たせてくれない動きをすることが多いのです。
それは長時間横這いだったり、振り落としの動きが発生した後思っていた方向に行ったりするような値動きです。
皆さんも多々経験したことがあるでしょう。

それでは、例え損小利大を狙うにしてもある程度の量のポジションを薄利で利食いしていてはどうでしょう?
例えばロスカット幅15pipsでエントリーした場合、玉の半分を15pipsで利食いしてしまえば残りは逆行してロスカットになっても引き分けで終わらす事が可能です。
負けが無くなると精神的に安定した状態を生み出し、残りは思い切り利を伸ばすことも可能です。
つまり先述した①、②、③全てのパターンに対応できるということです。

エントリー後すぐ損切りになってしまったケース、これは仕方ありません。
一括で決済しようと分割で決済しようとエントリーポイントが間違っていたという話なので、これは普通に損切りするしかありません。
しかし難しいのは順行した場合なのです。
分割で決済すると難しい順行した時の手仕舞いが非常に楽になります。
高勝率の薄利の手仕舞い、損小利大で大利を狙う手仕舞い、双方の利点を併せ持つ手法となります。
つまり普遍的優位性のある損小利大と、高勝率の薄利狙いを両方取り入れ、どのような相場環境、値動きになっても安定性をアップさせるという意図となります。
もちろん損小利大の手仕舞いに比べれば収益は格段に落ちます。
しかし安定性があれば玉の枚数を増やすスピードが高まるので、pips数は少なくても枚数の大きさでカバーしていくことが可能になります。
最大利益を放棄してでも安定性を取るということになります。
長くなりましたので、具体的な方法については次回に続きます。


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