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仕掛けがうまくいくかいかないかだけに捉われ期待値を考えていないケース
以前私は確率に従ってトレードしているつもりでも、実際は「自信がないから見送った」「連敗しているから慎重となり見送った」などと気分や勘や感情でトレード判断してしまうケースが多かったです。
そういったことが確率に関係あるのでしょうか?
ありませんね。
それらは論外として、もう1つ仕掛けを躊躇してしまうパターンとして、
「ここは仕掛けるポイントだけど、他の足などを勘案するとそろそろ逆方向に反転してもおかしくない」と、自分の仕掛けが失敗する確率を考えてしまうケースも多かったです。

ですが、ルール通りのポイントなのにいちいち失敗する確率を考えてしまうとバイアスが生じます。
気が付けばどこも仕掛けの場所がなくなってしまうのです。
自分の仕掛けが失敗してしまうかもという理由なんて他の時間軸や様々なテクニカル指標を見たりしていくらでも作ることができてしまうのではないでしょうか。
自分の仕掛けが思惑通りの方向に順行するのかしないのかだけに焦点を当ててトレードする人は案外多いと思います。

このケースは何が問題なのでしょうか。
それは期待値に焦点を当てていないことです。
ただ単にそこで仕掛けて価格が反転する確率(思惑方向に価格が順行する確率)というのはイグジットを考慮していないため実用的でないのです。
どこでイグジットするかという要素があるかないでまるで話は違ってきます。

例え価格が反転してもがどこまで伸びるのか、どうやって手仕舞いするかで利確になるか損切りになるかという確率は違ってきますし、当然期待値は全く違ってきます。
もちろん事前にどこまで伸びるかはわかりません。
ですから過去数百数千とデータを取り期待値を把握していかなければなりません。

そもそも自分のルールの期待値を算出していないので失敗する確率を気にしてしまうのです。
あらかじめルールの期待値を算出しておく必要があります。
自分のルールで1トレード何円のリスクを取れば何円の利益が出る見込みがあるという明確な数値を言うことができなくてはなりません。
期待値とは掛け金に対して戻ってくる見込みです。
それは成功した仕掛けも失敗した仕掛けもひっくるめての期待値です。
失敗することが度々あってもやり続ければいずれプラスになるという裏付けがあります。
ですが期待値を算出していないと技術や直感で当てにいかなければならない、負けはできるだけ回避しなければならないと考えてしまうのです。

複数の時間軸などで大局的に相場を見ることは大切ですが、それが仇となりトレードを複雑化し、個々の仕掛けでロスカットになってしまう可能性をいちいち気にしてイップスにかかってしまうケースは私も経験しました。
例えば「上昇トレンドが崩れるまでは徹底的に買い続けるぞ」と意気込んでいても、「あ~、他の足を見るとやっぱりそろそろ終わるかもしれないな」となんだかんだで理由をつけて見送ってしまう矛盾したケースもしょっちゅうでした。
今では個々の仕掛けで失敗する確率は気にせずトータルの期待値で考えるだけの話なのですが、期待値がプラスのシステムを構築しておらず先を当てなければならないと考え個々のトレードに固執する段階ではそんな単純なことを受け入れられませんでした。

これまでくどいほど書いていますが結局大切なのは勝率ではなく期待値ということです。
期待値がプラスのシステムを持っていない限り当てなくてはならないという思考となり出口のない迷路を彷徨います。


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9/23
昔、私は正解を選ぶことを前提としているルールを採用していました。
過去のチャートを大量に載せてエントリーポイント帳とかも作っていましたが、どれも利益になるポイントばかりを書いていました。
ロスカットになるのはできるだけ避け、勝ちをできるだけ拾えるようにしたいと考えていました。
週末には負けトレードの分析を徹底的にしました。

しかし、正解を選ばなければ期待値がプラスにならないルールなので、不正解=悪と考え、負けるたびにエントリーの条件を厳しくしていました。
そうなると同時に勝ちも見逃すようになり、なんとか勝ちだけを拾い、負けを避けなければと考えましたが、結果そんなムシの良い話はない・・・と結論付けました。

負けトレードを必死に分析しても答えは見つかりません。
期待値がプラスであるルールを守ったのならば負けトレードも大正解のトレードなのです。
正解を選ばなければ期待値がプラスにならないルールなのでもがくことになります。
まずは期待値がプラスで信頼できるシステムを作り上げることが重要です。
システムなので当然ドローダウンがあります。
ですが大数の法則が働くまで試行すればトータルで勝てるシステムは構築できます。
手っ取り早いのが損小利大です。
損小利大は毎回適当にエントリーしてもトータルで勝つ可能性のある優位性のある手法です。
退場するトレーダーの逆をいく行動だからです。
裁量トレードをするにしてもまず期待値がプラスのシステムを構築した上で裁量判断するようにしなくてはなりません。

なるべく早めに利確して楽になれるやり方を考えていたうちはこのように考えることができませんでした。
損小利大の優位性を心の底から受け入れてからは「なんでもっと早くこれをしなかったんだ・・・」と思ったものですが、人間どうしても楽を求めるものですから本当に追い詰められなくては心の底から受け入れることはできないのかもしれません。


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9/21
なぜ負けを避けようとしてはけないのか。
それは負けるたびに「次回からはこのような個所では仕掛けをしないようにしよう」とコロコロルールを訂正していたら一貫性のあるトレードができませんし、最終的にどこも仕掛ける場所はなくなってしまいます。

確率論を受け入れていなかった頃は負けトレードをできるだけ排除しようとしていました。
そりゃ負けないに越したことはありません。
しかし負けを避けると同時に勝ちも見逃してしまいます。
気が付けば勝てるポイントだけを事前に見極めることができるようにしたいと考えるようになります。
しかしそれは全くの無駄でした。
無駄だと心底理解できたので厳密に言えば無駄ではないのですが、莫大な時間を要しました。

負けを避けようとすると「負け=悪」となり負けるたびに精神が揺さぶられ一貫性が保てなくなります。
負けの中から勝ちを拾えばよいという発想に至るとトレードの心の負担が激減しました。

ただこれは頭で理解しているだけではダメで、心の底から受け入れなければなりません。
例えるならば、「タバコは健康に悪い」と知っているもののやめるにやめられないのが前者。
「これ以上吸うと余命1週間ですよ」と宣告されピタリと全く吸わなくなったのが後者でしょうか。


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9/20
FOREX TESTER2がリニューアルされるようです。
過去のチャートを検証する上において再生ソフトは非常に便利ですので当ブログでは強くお勧めしています。
ブログの画面右上にリンク先を貼っていますので興味があればサイトをご覧ください。




利を伸ばそうとしても、少し逆行するだけで利確すると簡単に振り落とされてしまいます。
だからといって放っておけば含み益があっという間になくなってしまうこともよくあります。
するとなんとか振り落とされずに、かつ含み益をなるべくなくさないようにする方法はないものかと探し始めます。
結局無駄で、利益を伸ばすのなんて自分には無理だと考えてしまいます。

これはまず考え方を根本から変えなくてはなりません。
「利益を伸ばそうとすれば含み益がなくなってしまうことは日常茶飯事であり、失敗でも悔やむことでもなんでもない」と考えるべきです。
毎回振り落とされずに含み益だけはしっかり確保したいということは、言い換えれば自分の思い通りになってほしいと考えているということです。
ですがどうあがいても思い通りにいかないのがトレードです。

含み益がなくなっても、たまに大きく飛ぶことがありトータルでプラスになるのならそれで良いのです。
個々のトレードに固執し、毎回自分の理想通りに事を運ぼうとすることをやめるだけでトレードの心への負担は激減します。
うまくやろうとしてもうまくやれないから心が折れるのです。
だったらうまくやる必要なんてない。

殆どうまくいなくてもたまに当たりが出ればそれでいいや。その分その当たりは徹底的に伸ばしトータルでプラスに持っていけばいい。こんな風に考えています。
私のトレードも含み益を大幅に減らしてトレイリングストップなんてのはしょっちゅうです。
これは私のルールでは、トレンド相場では明確な利食い基準を設けずにトレンドが明確に崩れるまで玉を保持した方が期待値は何倍も高いと統計を出したからです。

いちいち毎回含み益がなくなったことに腹を立てていたら気が狂ってしまいます。
大切なのは統計結果に従うことと、大数の法則が働くまでしつこく試行し続けることです。


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