ジョニーのトレード日記 2016年10月

2016-10-31(Mon)

“やり続けるだけでトータルでの期待値がプラスであるルール”は普通の思考回路では精神的にやり辛く到底実行不可能なものですが、先の動きを当てる精度も勘も必要なく、そういう意味では再現性があります。
コツコツドカンで必ずトータルで負けるトレーダーのパターンの逆をするだけですのでシンプルなのです。
トレンド発生時の動きを利益にするので現在がどんな相場環境であるか判断できた方が効率は良いのですが、仮に分析がイマイチだったとしても長期的に続ければ損小利大のイグジットは優位性を持ちます。

バーチャルの段階では簡単だと思いますが、実弾になった瞬間に勝率の低さやドローダウンに耐えられなくなるので身の丈に合った投下資金から練習する必要があります。
大衆が損切りしなくても助かるような場面ではこっちが損失を受け入れなくてはならず、負けが続くと手法を信頼していなければ継続できないのです。
ですが裏を返せば投下資金量次第では誰でも実行できる可能性が高いとも言えます。
実際は最初から大儲けしようと身の丈に合わないポジションサイズでトレードするトレーダーが大半だと思うので実行できるトレーダーはほぼいないと思いますが・・・
皮肉なことに楽でない方法を実行するにはとことん楽で安全な方法を追求し、それが無駄だと徹底的に打ちのめされなければ気づかないのでしょう。
私もそうでした。

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2016-10-29(Sat)

エントリーするには理由や根拠が論理的かつ明確でなくてはならないと言われます。
どんな理由があれば適切だと言えるのか。

それは「ここでエントリーしてこうなったとき手仕舞いすれば期待値がプラスだから」。
これだけです。

現在私が仕掛けをした時の理由は移動平均線で反発したからでもなく、支持線と考えられる価格帯で反発したからでもなく、フィボナッチやピボットで反発したからでもありません。
“期待値がプラスだから”・・・これだけなんです。

もちろんルール上では移動平均線は利用しているので結果的に移動平均線からの反発で仕掛けをしていることもあります。
ローソク足を抜けたときに仕掛けるので結果的に支持線と考えられる価格帯で仕掛けていることもあります。
ですがそれは結果的にそうなっただけであり、エントリーの理由・根拠は統計上の「期待値がプラスだから」というだけなのです。
テクニカル指標はあくまで一貫した仕掛けをするための指針にすぎず、それそのものが利益をもたらすわけではありません。（結局トータルでの利益はイグジット次第ではないでしょうか）

様々なテクニカル指標を用い、いかに複雑に考えたところで期待値がプラスでなくてはトータルで利益にはなりません。
例え勝率が8割でも期待値はマイナスということもあるので勝率だけに拘っても無意味です。
大切なのは勝率ではなく期待値なのです。
エントリー理由、イグジットの理由はこれ以上でもこれ以下でもないと考えています。

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18:53:06
検証・訓練
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10/28

2016-10-28(Fri)

温存して温存してここぞとばかりに狙いすまして一発必中でトレード出来たらよいと考えているとどうしても当てにいく姿勢となってしまいます。
しかし未来の値動きは決してわかりません。
強い支持線と思われる場所で買ったつもりでも一瞬下割れして振り落とした後上がっていくような、ノイズのような動きを予め完璧に予想することは不可能です。
方向性を当てていてもロスカットにヒットした後順行するというパターンは多々あります。
かといってロスカットしないわけにはいきません。
じゃあじっくり待ち構えて狙おうとしても今度は本当に強いときは置いて行かれます。
どんなテクニカル指標を持ち出してもチャートから法則性を読み取ろうとしても、絶対に先のことはわからないのです。
うまいやり方はありません。

ですから小さなロスカットを毎回受け入れ大きい波が来た時にしっかり乗れるようにする。
ロスカットは勝ちを拾うための必要経費なのです。
ロスカットを避けて勝ちだけを狙い済ますことは結局徒労に終わりました。
しかし予想することは全く無駄であるということを心底理解できたのである意味有益ではありましたが。

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2016-10-26(Wed)

見送ったときに限って考えていた方向に行ってしまう・・・
エントリーすればロスカット・・・
どないすりゃいいんじゃ・・・となります。

だったらルールのサインが出たら全部エントリーすればいいだけの話です。
見送る条件があるのならそれで統計を取ってみて、見送って期待値が上がるならばその通りにすればいいし期待値が下がるのなら見送らない。
これだけの話なのです。

順行するときだけはエントリーしロスカットになる時はできる限り見送りたいというムシの良いことを考えるので恐ろしく難しいゲームとなるのです。
先を当てようと変にあれこれ考えるとドツボにハマるのです。

ただこれは期待値がプラスのシステムを構築していることが条件です。
期待値がプラスのシステムというと魔法の法則に聞こえるかもしれませんが、負け続けているやり方の逆をやるだけの話です。
わかりやすい例だとコツコツドカンや連続のナンピンのそっくりそのまま逆をやるだけです。
システムである以上ドローダウンはありますが、勘任せのトレードを続けているよりは圧倒的に優位性があります。
私の場合はシステムを構築した上で裁量トレードを行っています。

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