ジョニーのトレード日記 2017年01月

2017-01-30(Mon)

東京の羽田空港への飛行機は強風で滑走路が一部閉鎖のため混雑しており上空で旋回していたため1時間くらい遅れました。
でも北海道からは雪の影響もなく無事出発できました。

東京では披露宴が終わった後や娘も寝静まった後隙をついてラーメンを義理妹達と食べてきました。（嫁さんはラーメンが好きではないし疲れていたので寝ていた）

渋谷の人気店、喜楽へ行きました。

オーソドックスな中華そばです。
のど越しの良いやや太めの麺。
ネギ油っぽい香りがアクセント。
飾らないこういうラーメンのお店が人気ランキングに入っていたのはなんとなく嬉しいものがありますね。
個人的にシンプルで「また食べたいな」と思わせるラーメンが大好きなので結構気に入りました。

時間が経ってから次は俺流塩ラーメンという店に行きました。
夜遅くなると営業時間の関係で行ける店も絞られてしまいます。
今回は渋谷のホテルに宿泊したので近辺で行ける範囲で調べていました。

色々メニューがありましたが一番オーソドックスの塩ラーメンを選択。
透明なスープで優しい味わいでした。
磯ばら海苔がトッピングし放題だったのは嬉しかったです。
お酒も結構入っていたので飲んだ後の〆でした。

知らない土地でおいしい店を見つけるのに雑誌や口コミサイトなどを利用すると思います。
当分東京は行かないし雑誌を買ってまでという気は起きなかったので口コミサイトなどを参考にしました。

口コミサイトは大抵5段階評価だと思いますが、例えばたった5件という口コミ数で星4.5ポイントだったとしても、それはたまたまその5人の好みがその店の味と合っていただけで、他100人に聞いてみて評価を平均化したら一気に星3に落ちるなんてことも十分考えられます。
例えば500件と口コミ数が多いのならその評価は少ない口コミの総合評価に比べ信用できます。
結局料理の好みなんて人それぞれですし万人に高評価を与える味なんて無いので根本的なことを言ってしまえば口コミサイトは当てにならないのですが、知らない土地で食べるのだから少しでも大衆が良いと感じている店を選べば自分も美味しいと感じる店に出会える可能性は上がると思います。（口コミが多さで店の優劣が決まるという意味ではありません。念のため）

相場の話になりますが、大勢のトレーダー、投資家が参入する金融商品を選ばなくてはなりません。
流動性が少ないといざという時売りたくても売れない、買い戻したくても買い戻せないことになるリスクが高まるのです。
また、多くの参加者の意見が反映されたチャートこそ信頼性も高まるというものです。
口コミ数が全くなければ誰かにサクラをお願いして数件の口コミだけで評価星5にしてしまうことも可能なように、1日の売買代金50万円なんて銘柄に数百万の資金を投入したら自分でストップ高に釣り上げてしまうこともありえます。

売買代金が少ない株式や為替のマイナー通貨に手を出すことは投資家としてならアリでもトレーダーとしては推奨できません。
流動性の高い金融商品に仕掛けるという事は非常に重要です。

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2017-01-26(Thu)

結婚式に招待され明日から東京に行ってきますのでブログをお休みします。
最近は雪がすごいので飛行機がちゃんと飛ぶと良いのですが…

押し目買い、戻り売りの戦略を取るとして、例えば買いの場合、浅い押しの時からの反発を全て拾うと本当に強い時以外はロスカットの嵐でドローダウンも激しくなる。
浅い押しを見送ると本当に強い時は全く乗れずに見ているだけとなる。

今が本当に強い時なのかはその時点では判別がつかないことが多々あり、判別がつくような時にはすでに収益のチャンスが薄いなんてこともあります。

一貫したルールをこなしていく以上どんな相場にも対応することはできず、取れない部分は諦めるしかありません。
しかしトレンドフォロァーなのに本当に強い時に全く乗れないというのも考え物です。
以前私もそういう時期がありました。
しかし統計を取ると期待値を大幅に押し上げる時は本当に強い時だということを理解しました。
そこから色々戦略を考え直したのです。

私は時足にはMAを3本表示していますが、短期戦～中期線エリアは浅めから中程度の押し（売りの場合は戻り）、中期線～長期線エリアは中程度から深めの押しと感覚的に捉えています。
浅めの押しからすぐ高値更新するならば強い相場ですが頻度は低め。
ならば浅めの押しの場合は高値更新した瞬間のブレイクを待ち構えるブレイク仕掛け（直近高値を抜けた瞬間買う、直近安値を抜けた瞬間売る）ならばトレンドが本当に強くないときの無駄打ち（無駄打ちという表現はあまり好きではありませんが）は軽減されるし本当に強い時はしっかり乗れる。
中程度から深めの押しならば普段通り最安値を付けたローソク足を抜けたら買う。
こんな一工夫でシステム上のドローダウンを少しは軽減できるかなど色々検証していました。

別に必ずしも押し目買い戻り売りにこだわる必要なんてないしブレイクで仕掛けたっていいのだと考え直したからです。
むしろブレイク仕掛けはトレンドフォロァーではなくてはならない手法と今では考えています。
ブレイク仕掛けが難しいと言われるのは、一般的に勝率が低い、深めの調整後のブレイクは取れる値幅が少ないことが多い、ロスカットをどこに設定するか難しい、ということが挙げられます。
ならば押し戻しが浅い時ならば比較的有効ではないかと取り入れるようになりました。

これらを勘案し、押し目買い戻り売りとブレイク仕掛けを調整の深さにより使い分けるのもよし、あくまで押し目買い戻り売り1本にして浅いものから深いものまで手あたり次第狙っていくのも良し、ブレイクのみを狙うのも良しです。
要は検証して期待値やドローダウンを勘案し自分に合った戦略で行けばよいと思います。
ちなみに私の場合は株式ではブレイク仕掛けが殆どです。
以前は押し目買いをしていましたが数多くの銘柄があるのでわざわざ押している弱い銘柄を選ばずに最も強いものを選んで仕掛け、ロスカットはブレイク仕掛けなら深くなるテクニカルストップよりパーセントストップや機械的に10ティックのストップなどで小さくした方が損益比率は圧倒的に良いし、ロスカット幅が小さいのでダメならすぐロスカットになるので含み損のポジションをかかえることが殆どなく他の銘柄に機動的に仕掛けをすることができるからです。
このように色々戦略を考え直しました。

とにかく固定観念をなるべく払拭してアイデアがあれば色々統計を取りまくる。
こういう時期が必要です。
今まで嫌厭していたものが案外良い結果が出ることもあるのです。
例えば自分はトレンドフォロァーだと思っていてもそれはとある1つの視点から見てそう言えるだけの話です。
私の場合FXでは時足という時間軸ではトレンドフォロァーかもしれませんが分足や週足で見たら完全に逆張りということもありえます。
自分で思い込んでいるスタイルなんて案外そんなもんです。
だから捉われずに閃いたアイデアがあれば愚直に検証するのです。

…とは言うものの検証はやたら時間がかかるので私もまだまだ検証し足りてないといつも思います。
自分のルールも「これが完璧だ」とは全く思っておらず、とりあえず期待値が正であるのでそれで相場を張っています。
もしかしたらもっと効率よいやり方が他にもあると思うのですが、完璧を求めないという事も大事です。
完璧を求めると時間がどれだけあっても足りずいつまでも実践できません。

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2017-01-25(Wed)

1回1回のトレードに一喜一憂し、ロスカットを食らうと次のトレードをする気力が失せてしまう。
これではお話になりません。
ロスカットは昨日の記事でも書いたように必要経費です。
例えば寿司屋を営業していて材料費払うたびに苦痛を伴うという事は無いと思います。
材料がなければ寿司は握れません。
寿司がなければ利益になりません。
材料費を払うことは当たり前のことです。

相場もロスカットを積み上げていくからこそ勝ちもしっかり拾うことができ期待値に収束されていくのに、1回1回の勝ち負けに一喜一憂しているようでは確率も戦略も何もあったものではありません。

統計を取り期待値を把握していないから相場を当てものゲームだと思い込み、正解を求めます。
期待値を把握していなければロスカットを避け勝ちだけをなるべく拾わないとトータルで勝てません。
ですが値動きの先は絶対にわからず、都合よく勝ちだけを拾い負けを避けるなんてことは不可能です。
もしかしたらできる人もいるのかもわかりませんが、仮にできたとしても一握りの天才だけでしょう。
値動きを当てようとせず統計に裏付けられた期待値がプラスのシステムに従う、期待値に収束されるまで多くの回数を淡々とこなし収益はトータルで考える、資金管理を厳守する。
いつもくどくど書いていますが、トレードで重要な事とは結局のところそこに尽きると思います。

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2017-01-24(Tue)

昨日の記事で掲載した質問をされた読者の方から、

＞早速のご返答ありがとうございました！
＞早速カルビチャートを使用してみたいと思います。
＞ジョニーさんのブログはとても勉強になり参考になります。
＞毎日更新するのは大変でしょうが無理せず続けていってください。
＞いつも応援しています！

と、お返事をいただきました。

こうしたお言葉を頂けるとブログを更新するモチベーションにつながりますね。

最近は娘を寝かしつけた後に記事を書くことが多いです。
相場もゆったりしたスイングなので1時間に1度くらいはチャートをチェックしていますが、料理したり風呂に入ったりしてるとたまに見逃します。
たまに更新し忘れることもあると思いますが、夜に書く気力が残っている限り更新してまいります(笑)
応援クリック数も最近低下しているので、記事を読んで何か1つでも良いと感じていただけたら応援クリックをよろしくお願いします。
モチベーションにつながりますので。

トレードの経験がある程度ついてくると、エントリーを躊躇するようになります。
そして見送った時に限って思惑方向に大きく飛んでいき、このような事が多々起きて悔しがります。

エントリーするには鉄の意志を持って勇気を出してクリックしなくては、と考えるのですが、一向に改善されません。
そのままではいつまで経ってもそのままなのです。

トレードは勇気、根性、忍耐などではどうにもならないことが多々あります。
というか勇気を出したり根性を出したりしてどうにかなるのならもう既になんとかなっているはずなのです。
そしてこれは経験を積んでもそのまま続けているのでは一向に改善されません。

根本的な考えを改めなくてはなりません。
まず「なるべくならロスカットになりたくないなぁ」という感情は無いでしょうか。
トレードを躊躇しないようにするにはこの感情は微塵もあってはなりません。
ロスカットを避けたいという感情は、何一つ確実のない相場の世界で確実を求めているという事の表れです。
トレードを見送って「エントリーしてたらロスカットになっていた！セーフ！助かった！」などと1ミリでも感じるようでは「ロスカットになりたくない」という感情を持っているという事です。

ロスカットは勝ちを拾うための必要経費であると思考を変化させなくてはなりません。
しかし期待値がわからない感覚任せのルールでトレードしていては正解を当てロスカットをできるだけ避けねばトータルで勝てないのでロスカットを嫌ってしまうのも仕方がありません。
だから自分で統計を取り期待値がプラスのシステムを構築することから始めなくてはなりません。

「ただやり続けるだけで勝てるシステムなんてあったらマーケットが破綻するだろうが！そんなのあるわけない！」という声もあると思いますし、私も過去はそう考えて検証しようとすら思いませんでした。
確かにどんな相場にも対応でき常勝するシステムは存在しません。
しかしドローダウンはあってもマーケットの歪を利用しトータルで勝つ可能性が高いシステムは構築可能です。
それはすなわち常にコツコツドカンで負け続け退場する敗者と逆の行動をするという単純な事です。

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