ジョニーのトレード日記

利を伸ばす事は訓練していない者にとっては心理的に非常に辛いことです。
損を小さく切り利さえ伸ばせれば例えエントリーポイントはいい加減でもトータルで勝てるのに、目先のことにフォーカスしてしまうので1つ1つのトレードに固執し、ここは手堅く利確しておくべきなんじゃないかとか、さすがにもうこれ以上上がらんと思うから利確だろうなどと感情に流され利を伸ばすことができないのです。
なんとか利を伸ばさずに勝てる方法はないものかとあれこれ手法をコロコロ変えてしまうのもこのような原因があります。

自分は利を伸ばすのは性に合っていないからはなから諦めてなんとしても利を伸ばすストレスを避けるために利を伸ばさない方法はないものかと考えがちですが、利を伸ばすという行動には心理的に楽になる側面もあります。

まず、利を伸ばせば稀に非常に大きな勝ちがきます。
普段の負けを帳消しにしてお釣りが出るほどにです。
だから普段ロスカットが頻発してもいずれ取り戻せるという自信があります。
利が小さいとどうしても高勝率でなくてはならず負けを避けようとしてしまいますが、負けを避けようとすると同時に機会損失につながり確率を働かせるために必要な試行回数も減ってしまうということはいつも書いています。
ですが小さい負けがいちいち気にならないという面において利を伸ばすという行動は有利です。

また、利を伸ばす分勝率が減りロスカットが増え、更に一時的に大きい含み益になったのに結局微益で終わってしまうようなトレードも増え、個々で見ると散々なトレードだらけになります。（私もそうです）
ですがそんな散々なトレードを繰り返すことでトータルで利益になると統計が示していますので続けます。
するとロスカットになったり含み益をもったいないくらいに削ったりするような散々なトレードが予めどうせそうなることがわかっているので、個々のトレードに固執せず期待しなくなります。
個々の仕掛けをする前に勝算など無く、ロスカットになっても「あ～、やっぱり駄目だったか」と思うだけで対策を練ったり反省する必要はありません。
期待しなくなるので過去のように「ロスカットになった。どうすれば次から改善できるのか？このような場面はもうエントリーしないほうがいいんじゃないか？」などと不毛な反省をすることもないのです。
ロスカットが頻発することが当たり前なので1回1回ロスカットにいちいち失望することもありません。

利を伸ばすということは辛いだけでなく楽にする側面もあるということです。
まあ言うは易しですが、それでも過去に私は「自分は利を伸ばすのは性にあっていない」と決めつけ、はなから諦めてしまっていたので可能性を縮め不毛な時期を過ごしていました。
ですが結局最終的には損小利大はやり難いがやるしかないというところに行き着いています。
それまで（どうせ自分に損小利大は無理だと諦めていたため）データを取ろうとすらしなかったのですが、追い詰められ統計を取ってみたら損小利大の優位性をそれが示していることに気づいたからです。


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統計を取ろうとしてもそのシミュレーション売買において毎回感覚で条件がバラバラだとそれを今後実践で再現し続けることができません。
一貫性のある売買を大量にこなした場合の期待値ならばある程度信頼することができます。
その一貫性を持たすにはどうすればいいのかという選択肢の1つにテクニカル指標があります。

例えば25MAから反発したから買うというのではダメなのです。
25MAでどう反発して（陽線が確定したから買うのか？タッチしたローソク足を上抜いたら買うのか？等々）、どこで手仕舞いした場合の期待値が正であるから買う…というのであればそれは統計結果に従ったトレードと言えます。
統計の裏付けなく単にテクニカル指標に従って仕掛けをしてもそれは利益を出す可能性は全く分かりません。

また先程選択肢の1つにテクニカル指標があると書きましたが、統計を出すにはテクニカル指標以外の選択肢もありえます。
例えば株式の場合、寄り付きに仕掛けて引けに手仕舞いを繰り返すというのももし期待値が正ならばありです。
ロスカットをするラインをテクニカル的に決めずに単にパーセントや機械的な数値で決めるというのも、もし期待値の良い結果が出るのならありなのです。（価格を主体に考えている以上広義の意味ではテクニカル的なのかもしれませんが難しい話は置いておきましょう）

私の場合FXでは基本的にロスカットの位置はテクニカル的な意味を持つ節目を割ったところに決めることが多いのですが、それは常に場を見ているわけではないので再仕掛けの手間を省きたいからです。（ストップが狭いとそれだけ振り落とされることが多くなるので再仕掛けの手間がかかる）
もし場をずっと見ていられるのならば、テクニカルストップよりも例えば機械的に損切り幅を10pips等にして何度も再仕掛けする方が期待値は高いのならばそちらを選択するということも十分あり得ます。

以前ロスカット幅はテクニカル的な位置にしなければならないという考えに固執していたのですが、現在はテクニカルそのものよりも統計結果が最優先であると考えています。
大数の法則が働くまで試行して期待値、ドローダウンを勘案して良い結果が出るのならば必ずしもテクニカル指標に縛られる必要はないのです。
今までの初心者時代の自分のルールで続けても全く勝てなかった…それと正反対の仕掛けと手仕舞いの条件で統計を取ったら期待値がプラスだったのでそれをルールにした…これでも構わないのです。

とはいえ私の場合基本的には指針としてテクニカル指標を用いています。
今回の記事で書いたことは応用的な話になります。
ただ言えることは、テクニカル指標は単に既につけている価格から算出されたデータに過ぎないということです。
統計を取るためのコンパスのようなものに過ぎず、それそのものが利益をもたらすのではないということは頭に入れておく必要があります。
絶対的に機能する魔法の指標なんかは夢物語に過ぎず、そんなのを謳っているのは100％詐欺です。


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トレードをする際に他人の相場分析、予測や売買譜を参考にしてはいけません。
他人の相場分析はあくまでその人の視点で考えていることであって、視点の違う自分が鵜呑みにしても害悪となるだけです。
同じ時点でも上昇相場と見る人もいるし下落相場とみる人もいるしレンジとみる人もいる。
順張りの戦略を立てる人もいるし逆張りの戦略を立てる人もいる。
時間軸、参入の方法、撤退の時期、なにもかも人によってバラバラです。
売買譜などがある場合でもその人の真似をしようとしても絶対に不可能です。
もしそれがシステムトレードならばそのシステムを形だけ真似することもできますが（ただし自身で検証しなければ途中で挫折し継続できない）裁量トレードの売買譜なんて全くもって役に立ちません。
それを真似して利益を上げようとしても再現性がなく不可能で、かえって「なんで自分にはできないんだ…」と失望させるだけです。
更にその売買譜がノウハウなどを売るために都合よく改ざんされたものという可能性もあり得ます。
もし他人から裁量のトレードのノウハウを学びたいのならばその人の隣で学ぶ以外ないでしょう。

私はまずシステムを作り、裁量はその後の段階の話であるとよく記事で書いています。
統計などデータを十分に検証しておらず感覚や直感を磨こうとしても、それはただ感情に振り回されているだけであり何一つものにならず時間と残高だけを失い続けるという泥沼にはまるだけです。

技術をつけようとする以前に自分で統計を取らなければなりません。
仮定したシステムを走らせてみてバックテストをとりまくるなどガムシャラに検証する時期が必要です。
それをせず他人の分析や予測や売買譜などで研究しようとしても無意味です。

私は最初ブログはトレード記録代わりにしようとしたのがきっかけでしたが、今では他人が読んで役に立つ内容を書こうとしています。（とはいっても自身の体験談を元に耳が痛くなったり目を背けたいようなことばかり書いているので殆どの人には理解してもらえないと思いますが）
だから相場分析などや売買譜などを書くのをやめました。
他人の役に立つどころかかえって害悪になるとも考えたからです。
稀に仕掛けたポイントを記したチャートを交えて記事にすることもありますが、それは損小利大やトレンドなどの普遍的な優位性を例に挙げようとして結果的にそうなっただけの話です。
初心者の頃はとにかく極力負けを避け勝ちだけ拾うためにはどうすれば良いかと躍起になり正解探しをするようになりますが、私の場合は出来もしない正解探しをするよりは7割ロスカットでもコツコツドカンの逆をすれば利益は残るんだとよく主張していますのでそのような例などです。

また、システムを作れと言われてもどうすればいいのかわからないという場合、初心者向けの本に載っている簡単なノウハウから検証してもいいのです。
グランビルの法則でMAから反発したら仕掛けるでもボリンジャーバンドで反発して仕掛けるなど簡単なもので構わない。
私も最終的に超シンプルなやり方に行き着いています
ただし他人のノウハウを参考にするときは必ず自分自身で検証する必要があります。
検証とはそのやり方で大数の法則が働くまで売買した場合の期待値を算出することです。（MAやバンドから価格が反発する確率ではなく、どう仕掛けてどう手仕舞いした場合期待値がこうなったという結果が超重要です）
自分自身でそれが利益を生むものか確かめねばそのノウハウを使い続けることはできません。
相場において結局信じれるのは自分だけです。
私がブログで書いていることも信用せず鵜吞みにせず自分自身で調べて確かめる必要があります。


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トレードの反省とはその仕掛けをした時点に返って振り返らなくてはなりません。
こうしないとロスカットになったがゆえに見送るべきだったとか、タイムストップした後に思惑方向に走ったのでもう少し粘るべきだったとか結果論で反省することになります。
過去に私もこういう反省をしていましたが、この時はスタートラインにすら立てていない状態でした。

こういう反省を解決する方法はただ1つ、値動きの先を当てることとなってしまうのです。
しかし値動きの先を読み切ることは不可能であり、確実のない相場の世界で正解探しをするということはトレーダーを泥沼に引きずり込みます。

また、1つ1つのトレードの価値は薄く、はっきり言ってしまえばどうでもいいのです。
どうでもいいことにいちいち反省し、一喜一憂することは時間の無駄です。
トレードはトータルで収益を上げるものです。
1つ1つのトレード結果を振り返る必要はない…と気づいてからようやく私は泥沼から抜け出すことができました。

例外として反省すべきなのはルール（ただし期待値がプラスであること）を違反したとき。
ルール違反をした場合はそのトレード結果は関係なく厳しく自分を律しなければなりません。

ただ、一度した失敗は全身の血が固まるほど強烈な痛みを食らわない限り必ず再び繰り返します。
だから「精神がぶれないようにロットを下げよう」とか具体的な解決策を自分で見つけ出さなくてはなりません。
そうしない限りそのまま続けていても絶対に同じ過ちを繰り返します。
ルール通りにトレードさせようとしてくれない感情を忍耐力や気合などで抑えようとすることは無理だからです。


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