ジョニーのトレード日記 2017年03月

2017-03-30(Thu)

損切りをしない場合、含み損がやばいほど拡大してもその後価格が戻したので無事に終わるという事は案外多いと思います。
しかし本当に価格が戻らずそのまま逆行し続けた場合に一発KOで退場となります。
損切りをせずに価格が戻ったのはラッキーでもなんでもなく、ツケを積み上げているだけの話です。
帳消しになった含み損と同時に地獄への招待券を握りしめられたと思ってよいです。

裏を返せば、常に小さく損を積み上げ、滅多にない大きな動きでドカンと取るというやり方に切り替えればトータルで勝てるという事です。
こう言うと大穴狙いだとかギャンブル性が高いと思われがちですが、これは統計が優位性を示しています。
頻度は低いもののトレンド相場というものがなくならない限り損小利大は普遍的に優位性を持ちます。

利を伸ばそうとすると含み益を帳消しにしてしまうトレードも頻発しますが、その損失は普段損切りしなかったのに元に戻ってラッキーと勘違いしているトレーダーにくれてやればいいのです。
確率でトレードを考え、トータルで収益を考え、最後に笑えればそれでよいのです。

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2017-03-29(Wed)

トレードの難しさを「値動きを当てなくてはならない」「正解を見つけなくてはならない」と考えている限り、どれだけ努力しても一向に目が出ることはありません。
それは難しいという次元の話ではなく不可能なことだからです。
努力で解決することは無理というものです。
裁量判断の精度が高く勝率が高くないと利益にならないルールで運用しようとした時期はまさにこの状態でした。
当てなくては勝てないというルールは再現性がありません。
過去のチャートで利益になるポイントだけをチェックし、必死にそのポイントを狙いすまそうとしても実際は先のわからないチャートで売買判断をしなくてはならないので継続することは無理なのです。

当てるのではなく「大衆が心理的に非常に実行しがたいことをやらなくてはならない」から難しいのです。
しかし、これは努力次第でどうにでもなります。
とはいっても根性でどうにかしようとしても無理なのですが、精神がぶれない程度のポジションサイズから運用するとか、期待値がプラスのシステムを構築するという行動により実行することが可能です。
殆どのトレーダーは最初から大儲けしようとするし、面倒で統計などまともに取りませんので当然実行するには少数派に入らなくてはなりません。
しかし“値動きを読む”という不可能なことに比べ、明らかに実行が可能なことです。
実現不可能なことで永遠に苦しむか、実現可能なことを着々とこなしてゆくか。
どちらを選ぶかは言うまでもありません。

ですが、魑魅魍魎な相場の世界は値動きを予測する等あたかも夢のようなノウハウが溢れています。
そういった夢のような方法は全てデタラメ・詐欺だと思ってよいのですが、苦しすぎるトレードをなんとか楽なものにしようと実現不可能な方を選択し苦しみ続けることになります。

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2017-03-27(Mon)

トレードは様々な要素を複合的に考えなくてはならないと思いがちです。
実はこの考え方がトレードを難しくしています。
確かに複合的に考えなくてはならないこともあります。
しかし、それは土台があっての話であり、土台なしに複合的に考えても、単にトレードを複雑化するだけでおかしな方向に行ってしまうのです。

土台とは端的に言うと統計です。
とある条件で大数の法則が働くまで売買を試行した場合、期待値が正であるという裏付けです。
一貫したルールで売買する以上ドローダウンが発生しますが、市場の歪を利用し期待値が正のシステムは作ることができます。
一番手っ取り早いのが多くの退場者を生み出すコツコツドカンの逆である損小利大です。

土台無くして時間軸は何と何を見たらいいかとか、どの通貨ペアを選んだらいいのかとか、指標発表前はどうすればいいのかとか、日経先物なら日中のみか夜間を含めたチャートどっちで考えればいいかとか限月の切り替えの差をどう捉えればいいかとか悩んでもそんなことは些末なことです。
要はどういう条件で、どのチャートで統計を取っているか？
それに尽きるわけです。
統計をしっかりとっていないのに些末なことで悩んでいても答えは出ません。
まずはとにかくデータを集める。
最初から期待値を正にしようとすると少しの試行回数ですぐにデータ取りをやめてしまうので、まずは正でも負でもいいからとにかくデータを集めることが最初のステップです。

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2017-03-23(Thu)

利食いを大きくしようとすると結局利確しそびれ元に戻り含み益を飛ばすトレードが乱発する。
ロスカット幅を狭くするとノイズにヒットする可能性が高まる。
早めに仕掛けをしようとするとダマシが増える。

でもそれでいいのです。
リスクよりも大きいリターンを狙うほど勝率は低くなるし、ロスカット幅を狭くしても勝率は低くなる。
このようなことは避けることのできない事実であり、それでいいのです。
勝率が低くなるのならその分損益比率でカバーできます。
早い仕掛けはダマシが多くても収益の幅は広まります。

損小利大と高勝率を同時に狙おうとか、早くてダマシのない仕掛けをしようとか、含み益を削らないような大きな利食いをしようとか、そんなことは全然考えなくてもよい。
1回1回のトレード結果は裏目っても一向に構わない。
その方が難易度は格段に下がる気がしませんか？

うまいトレード、精密なトレードをしようとするから難しくなるのです。
そして先を当てなくてはならないと考えるようになります。
相場の値動きを当てるなど無理なのだから、統計に従えばそれでよい。
1回1回の結果に一喜一憂することに意味はなく、トータルでのみ結果を振り返る。

こんな単純なことに気づくのに、それはそれは長い長い時間がかかりました。
トレードに少しでも確実なものを求める限りこれに気づき受け入れることはできません。

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