ジョニーのトレード日記

以前の記事（こちらの記事）でも書いていましたが、はずれ馬券は経費と認められたニュースを昨日ネットで目にしました。

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6262950

競馬はやったことがないのでよくわかりませんが、この方も統計を元に利益を出していたようです。
投入資金と収益を見るとトレードに比べたら非常に損益比率の悪いものだと思います。
しかしそれでも淡々と期待値が正の行動を取り続けた結果莫大な利益を出しています。
トレードにおいても参考になるとは思いませんか？
先の値動きを当てようと、うまい位置で仕掛けや撤退をしたいと切に願っているのに全くうまくいかない…以前私がそうでした。
しかしうまくやろうということは捨てて淡々と期待値が正の行動をマシーンのように続ける。こうすれば裏目のトレードの連続だったり連敗がボロクソに続いたりしても振り返ったらトータルでは勝っていた。こういう結果になります。
未来は予想せず統計を武器に利益を出す。何かヒントになるのではないでしょうか。

以前、過去の大量のチャートで仮想売買をこなすことにより数多くの場面を記憶し、似たような場面の時に対応できるようにしようとしていました。
しかし、全く同じチャートというのは二度とありません。
確率は数多くの試行回数を伴わないと働かず、言ってしまえば個々のトレードの結果なんてものはたまたまです。

確かに似たような場面というものはあります。
ですが前回がどうだったからと言って先の事はわからないのです。
これをわかるようになる、あるいは高精度で判断できるようになると思い込むと、気が付けばトレードに確実を求めるようになります。
すると正解を当てることを良しと考えるようになります。
こうなるとドツボにハマります。

多くのチャートを見ること自体は良いのです。
むしろトレーダーにとって必須です。
統計を取り期待値を算出するのには大いに過去の膨大なチャートを利用すべきです。
こういう時はどっちに行く確率が高いのかというデータだけでは使い物になりませんので必ず手仕舞い込みの期待値を出すのです。
なぜならばトレードは手仕舞いありきのものであり、どっちに行く確率だとか底や天井を当てる確率なんてものはそれだけでは期待値は不明だからです。

あくまで過去のチャートは統計を取り現在のチャートは仕掛けと手仕舞いを判断する材料です。
ですがチャートに確実を求めたり、先を予想したりするなどという事をし出すと、それは不可能な事であり迷宮にハマってしまいます。
膨大な量のチャートを記憶したからと言って先を予測しようなどという道具として使いだしてもうまく行かずもがき続けることになります。

以前、勝率80％以上を目標にしよう！と考えていたことがありますが、今思えば愚の骨頂でした。
自分のルール通り全て仕掛けても勝率80％になるのか？
そうではありませんでした。
結局正解を当てなくては高勝率を維持できないのです。
勝つこと、正解を選ぶことが前提のルールなのです。
結果相場を見極めようとフィルターを幾度も張り巡らせ、どんどんトレードを複雑化しました。
正解を選ぶことが前提なのですから負ければ毎回反省していました。
しかし負けを避けることなどはわからないのです。
仕掛けの前に「ここは勝てそうだ」「ここは負けそうだから見送ろう」などというのは決してわかりません。
個々の結果は偶然に等しいのです。
確率は数多く試行して初めて働くものだからです。

勝率80％の手法で運用すること自体が悪いのではありません。
期待値がプラスで破産確率が極めて低いのなら一向に構わないと思います。
しかしそのルールを他人がそのままやっても勝率80％になるのかがポイントです。
相場観や直感で相場を当てなくては勝率を維持できないことが問題なのです。
技術をつければトレードの精度が上がるはずだという幻想を抱いていると、いつまでもトレードが当て物のゲームとなってしまいます。
当て物ではなく確率のゲームなのです。

確率は数多くの試行回数をこなさなくては働かない。
常々ブログで言い続けています。
たった数回のトレードの結果で「何が悪かったんだ？」などと振り返ることに意味はありません。
たった数回のトレードで確実にプラスに持っていきたいなどと考えるのも勝率が限りなく100％に近い手法でない限り無理な話です。
一月にたった5回のトレードしかしていないのに「今月マイナスだった！何が悪いのか？」と反省してもどうしようもありません。
勝てないと悩むトレーダーは“試行回数をこなしていない”ということで、確率で勝つための土俵にすら立てていないという事が多いのではないでしょうか？
以前私もそうでした。
ネットや書籍などの情報を鵜呑みにして“少ないトレード回数で一発必中を狙う”のが賢く立ち回る方法だと勘違いしていました。

以前の記事でも書いていますが勝率50％は10回中5回勝てるという事ではないのです。
1000回中500回勝つ…というように数を多くして捉えなくてはなりません。
500回の負けの10回が連続で来ることもありえるのです。
だからたった数回数十回のトレード結果を気にすることは愚行なのです。

大数の法則を実感するには紙とペンとティッシュペーパーの空き箱とハサミを用意してください。
10枚のくじ引きを作り、例えば勝率3割を検証したければ3つアタリを作り、ひたすら何百回もくじ引きを繰り返してください。
そして当たれば〇、はずれれば×と記録用紙に記入してみてください。
思った以上に連敗するものだという事が実感できると思います。
逆に7割とかの高勝率でも連敗する時は連敗するものだということもわかります。
また、短い期間ごとに区切って結果を考えてみてください。
たかが数回ごとに区切ると勝率が思った以上に反映されていないという事も実感できます。
紙と空き箱がなければ割り箸でもいいですよ。
もしサイコロを持っているならばサイコロでもいいでしょう。

これをやってみるとトレードの連敗で落胆したり手法をいちいちいじくったりすることの無意味さを少しは理解できるのではないかと思います。
このくじ引きは完全にランダムですが、実際相場はトレンド相場やレンジ相場などの相場環境によって勝ち負けの波は更にぶれます。
一時的な浮き沈みで心が揺さぶられたらいつまでも軸が定まりません。

トレードはチャートがあるのでどうしても「値動きを高精度で読む技術というものがあるのではないか？」と考えてしまい、完全にランダムなくじ引きなんかと一緒にできるか！と考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかしトレードは上がるか下がるかを当てるだけという単純なものではありません。
それは手仕舞いというものがあるからです。
仕掛けをした後どこを利食いにし損切りにするかで勝率は全く変わり、思った以上に複雑です。
それを高精度で当てるなどという芸当は神業でしょう。
だからくじ引きと同じように考えることが統計から導き出された期待値に基づきトレードするという行動のための第一関門となるのです。