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昔の相場日誌3
トレード中にあれこれ考えるから悩みます。
正解を当てなくてはならないと思い込んでいるので、考えに考え抜きます。
しかしどれだけ考えたところで先の事はわかりません。
支持線で反発する保証なんてないし、行き過ぎた値幅で止まる保証もありません。
仮に高確率でそうなるとしても、どこを手仕舞いにするかで勝率は変わります。
予めこうなったら仕掛けてこうなったら手仕舞いという条件で数百回試行したデータ、つまり期待値がわかっていれば良いのですが、仕掛けや手仕舞いを臨機応変に上手く行おうとするのでトレードが超絶困難なゲームとなるのです。

私も以前は負けを徹底的に避けようとトレード中あれこれ考えまくり、相場日誌も場中の感想でぎっしりでした。
読み返したらホントにこんな複雑な事を考えていたのかと驚きます。
今は考えていません(笑)考えるとしても無意識に一瞬で分析が完了する程度のシンプルなものです。
まあ複雑に考えたところで個々のトレードの場面の結果は極めてランダムに近いので意味はほぼ無いのですけどね…

負けを避ける、つまり確実を求めようとしているので常に「負けられない」というプレッシャーで判断力も冷静ではありません。
何かにつけ見送る理由をつけてトレードを躊躇してしまいます。
完璧な条件なんて待っていたらいつまでもトレードできません。
しかし当時はそれが正しいのだと信じているところが今思えば手に負えませんでした。
結果、「今日は動きそうにないので見送ろう」、動いたら動いたで「もうここまで動いてしまったら後追いできないので見送ろう」…このような振り返りばかりになります。
いつトレードするんだよ!?という状態です。

この状態を脱却できたきっかけはシステムの構築です。
それまでは自分の相場観が正しくなければ勝てない再現性のないルールでしたが、期待値が正のシステムを作ることにより見送り癖がなくなったのです。

大負けもしないけどいつまで努力しても勝てない。このように悩んでいるのならまずはシステムトレードでルールに忠実に従う癖を体に叩き込む。気がつけば口座残高が増えている。こういうプロセスを実感すれば今まで悩んでいたことがなんてアホらしかったんだと気付くかもしれません。
私がそうでした。
結局勝てないのは相場観が無いからでもなく、技術が無いというのでもなく、リスクを避け都合よくリターンを得ようとする自分の心にありました。
リスク無くしてリターンはありません。
負けトレードを避けたい、含み益を逃したくない。このような感情が皮肉にも勝てなくしているというものでした。
上手なトレードをしようとせず下手でもいいからシステムに従い続ける。
これにより初めてスタートラインに立つことができました。




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1/29 今年は回転数アップを目標に
去年から米国株が非常に強く攻めるべき相場でしたが、育児もしているため4時間足と1時間足のゆったりとしたスイングメインの私にとってはどうしてもデイトレに比べ試行回数が少ないのがネックでした。
こんな良い相場で取れるうちに取っておかなくてどうする?ということで今年からもっと試行回数を上げるべくより短い15分足でも仕掛ける時は仕掛けるようにし、夜も就寝を遅くして筋トレやストレッチの合間にチャートを見るようにしています(笑)
その甲斐あってかFX、米国株CFD、原油CFDの合計トレード回数は月だいたい40~70回程度だったのが今月は120回を超えています。
今までは年単位でプラスを狙うスタンスでしたが3か月~半年程度のスパンでプラスを狙えるようになればいいなあと思っています。

別に相場中毒というわけではなく、基本的にシステムに基づきトレードしています。
好きな事をしているのですから睡眠時間を削ることが苦になりません。
最近はぐっすり寝ることは時間がもったいないとすら感じるようになりました。
まあ基本的にトレードは大衆がやり難いことを続ける事に優位性があるので好きであっても楽しいと感じることは殆どありませんが、こんなに入れ食い状態のやりやすい相場ならばちょっとは気が楽です(笑)
ですがやりやすい相場の後にはやり辛い相場がサイクルのようにやってくるのを何度も経験しています。
だから取れる時は機会損失を出さないことです。
これは強欲だとかそういった話ではなく、自分の統計のデータがどういう相場環境の時に期待値を大幅に押し上げるかという事を理解しているためです。
トレンド相場で取っておかなくては出番がありません。
上昇相場が崩れるまでは徹底的に買い続けます。
下落相場に転じれば売りに方針転換するだけです。

トレードはとにもかくにも試行回数をこなさなくては話になりません。
「トレード回数は少なく絞ったほうがいい」というネットなどの情報を鵜呑みにして、その誤りに気付くまでに何年もかかりました。
昔はたった月に10~20回のトレードで確実にプラスにしたいと考えていましたが、大数の法則を考慮するとこれは大きな間違いです。
確率は数百回と大量の数をこなして収束され始めます。
勝率が99%とかなら少ない回数でもプラスになる可能性は高いですが、そうするには利食いを限りなく小さく、損切り幅を限りなく大きくするしかなく現実的ではありません。
スイングメインの私はどうしても試行回数がネックなので今年はよりアクティブにトレードしていきたいと考えています。
寝る暇など無い相場です(笑)


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仮想売買は絶対に先の見えないチャートで
このブログで述べる仮想売買、バーチャルトレード、検証とは、要するにシステムのバックテストの事です。
過去のチャートを再生ソフトで動かしながらシステムに基づき売買した結果の収益を記録します。
こうすることにより自分の手法の客観的な期待値がわかるわけです。
私はプログラムトレードや専門的なソフトの知識がないので手作業でエクセルに記録して行っています。

最初のうちはルールに機械的に従った集計を取るべきです。
というのも、裁量判断を挟んでも本番でそれを再現し続けることができない可能性が高いからです。
実践では口座残高の増減が激しく精神を揺さぶるので、裁量を加えると負けを取り返そうと無理矢理理由をつけてポジポジ病になったり損失を恐れてトレードを躊躇したりします。
これらを裁量判断で行っているつもりで繰り返すのです。
習熟してくるまでは裁量判断はただの感情判断というわけです。
そもそも裁量判断で当てなくては勝てないというのは手法の期待値がマイナスです。
当てようとするとロクなことにならないということはいつも書いています。
当てなくても、そのままやるだけでもドローダウンを乗り切り長期間繰り返せばプラスになっている。こういうシステムをまず作ってから裁量判断を取り入れても遅くはありません。

注意すべきことは、仮想売買は必ず先の見えないチャートで行うという事です。
先のわかったチャートで仮想売買しようとしても間違いなく都合の良いように解釈してしまうからです。
特に裁量判断を用いる場合は確実に都合よく勝てるポイントだけを選んだりしてしまいます。
システムの機械的な売買すら都合よく判断してしまうかもしれません。
そもそもチャートはボラティリティにより形状が変化し、終わった後のチャートを見たらエントリーしやすそうでも実際はものすごく高値圏で怖い位置だとか、そういったことはザラにあります。
そういうことも心理的な事も含めて検証するにはやはり先のわからないチャートで検証するべきです。

初心者の頃の私は1日中場を見れないので帰宅した後既に出来上がったチャートを見て、「今日はここが仕掛けることのできた箇所だったな」などと”つもり売買”をしていましたが、今思えば論外も甚だしいです。
そんなのをチャートのトレーニングだと思い込んでいましたが、当然いざ先のわからない実践で通用するはずがありません。
こういうやり方だと“勝つ場面を選び取ることが前提”のルールになっていまい、負けトレードを都合よく避けないとトータルで勝てません。
負けトレードを100%受け入れてそれでもトータルで勝てる期待値が正の手法でなくてはならないのです。
終わった後のチャートを見て仕掛けどころなどをあれこれ振り返っても時間の無駄、あるいは非常に非効率的です。


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昔の相場日誌2
昔を振り返り、何が問題だったのか?

1つは確率論に基づきトレードするという思考になっていないことです。
頭ではわかったつもりになっていました。
ローソク足がどうなった時だとか、テクニカル指標のパラメーターがどうなった時に価格が反転する確率が高いのかなどという事を必死に探し求めていました。
しかしトレードでは“手仕舞い”というものがあります。
価格が反転する確率だけを求めても、手仕舞いという要素が抜けているので期待値が不明なのです。
この指標が示せば6~7割の確率で価格が反転するから買いだ!…としても、手仕舞い次第でプラスにもなるしマイナスにもなるのです。
ここを見落としているので自分の手法の厳密な期待値がわかりません。
高確率で反転するのだから仕掛けだけして後の手仕舞いはテキトーに…とでも考えていたのでしょうね。

自分の手法の期待値が不明なので、相場を当てることにより利益>損失の構図に持っていこうとします。
ですが高精度で当てようとするトレードをしようとすると次から次へフィルターをつけるようになります。
エントリーの条件を縛り、完璧な条件がそろった時だけエントリーしようとします。
過去のチャートを振り返り“こういう時は高精度で価格が反転するだろう”と考え、その時だけエントリーしようとするのですが、そもそもそれは完璧なのでしょうか?
例えば押し目買いをしようとして、値幅、時間が充分に経過し、支持線と考えられる個所。更に他の時間軸の方向性も同じ向きをしている。このように充分すぎるほど条件が整った時が完璧な条件になるだろうと考えていました。
しかし、この条件を他全ての箇所に機械的に当てはめて統計を取ったのでしょうか?
いや、取っていませんでした。
過去のチャートの利益になる箇所だけ都合よく引っ張り出して条件を出しているにすぎませんでした。
更に手仕舞いは考慮していないので結局いくら好条件でも手仕舞い次第ではトータルで負けてしまうのです。
小さく利食いする。大きく損切りする。ロスカットラインに達していないのに不安で撤退してしまいその後大きく飛ぶ。このようなことを繰り返しているので勝てません。

更に条件を極度に絞ることはいつも書いているように確率を働かすための試行回数を激減させます。
たった週に3回のトレードで「今週はマイナスだった。何がいけないのだろうか?」と必死に考えます。
何がいけないのか?答えは単純で「手法の期待値が不明」、「数百数千回の試行回数をこなしていない」に尽きます。
ですが「自分の判断の精度に問題がある」と真剣に考えていたのです。
負けるたびに“こういう時は仕掛けないほうがいいのか?”とルールを修正しどんどん条件を厳しくしていきます。
結果的に仕掛けのサインが出て買おうとしたが既に値幅が出すぎていたり時間が経ちすぎたりしているのでもう少し大きな調整になりそうだとか、他の足が気になるとかでどこも仕掛ける箇所がなくなってしまいます。
そもそも仕掛けとは相反する理由など探せばいくらでも見つけられるのです。
例えば仕掛けをする足では7割方価格が反転しそうだが1つ上の足が7割方反対方向に行きそうだと考えてしまうように、チャートは時間軸により数多くの見方ができるためどうにでも理由をこじつけてしまうのです。
気にしていたらどこもエントリーできません。
だいたいそのフィルターで他全ての箇所を当てはめた場合の期待値を取っているのでしょうか?
いや、個々の場面で負けた印象があり、負けたくないという感情でフィルター過剰にしているにすぎません。
これも結局“期待値”という視点が抜け落ちているのです。
繰り返しますが“確率論に従う”というのを勘違いしています。
例えば「55%以上の確率で勝てる箇所で仕掛けをして負けとの10%の差で利益を残す」というのではなく、“期待値が正の箇所で仕掛けをし続け、数多く試行したトータルで利益を残す”というのが正しかったのです。
勝率ではなく、統計が出した期待値に従うというのが正しいのです。
補足すると「55%以上の確率で勝てる箇所で仕掛けをして負けとの10%の差で利益を残す」というのは利益と損失の比率が1:1以上であれば成り立ちます。
ですが損益比率が1:1以上かつ勝率5割超えでそこそこのパフォーマンスが見込めるほぼ聖杯同然のシステムはあるのでしょうか?
もしかしたらそんな素敵な方法があるのかもわかりませんが、私にはわかりませんでしたので、結果的に今は低勝率のシステムで運用しています。(あったら私が教えてほしいです)

勝率ではなく期待値に焦点を当てた時がそれまでの“当てなくてはならないトレード”を脱却した大きな転機でした。
裁量で相場を当てることが無駄であると骨身に染み、システムを作り従い続けること。
これが有用であり、裁量判断はシステムに忠実に従えるようになったうえでの応用の範囲であることを理解しました。
機械的にシステムに従うという事すらできずにどうして裁量トレードで利益を出すことができるでしょうか?
今ではそのように考えています。



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