FXトレーダー・ジョニーの手記

ボラティリティ、トレンドは利益の源泉です。
まあ損切りしないトレーダーにとっては損失の元凶ですが(笑)
ボラティリティが高ければ何らかの時間軸でトレンドが発生しているでしょう。
トレンドが発生している相場は容易く利益を得ることができます。
相場では13年度のアベノミクス相場のように素人でも誰でも儲かってしまう時期が稀にあります。
トレンドが発生していれば仕掛けの位置が適当でも儲かってしまいます。

最近の相場では原油が非常に強い下落トレンドを描いています。
例としてMT4の1時間足でチャートを見てみましょう。

ピラミッティングが真価を発揮する相場です。

原油CFD 　1時間足




日経も9月ごろから値動きが大きく利益の出やすい相場付きです。

日経CFD 　1時間足




逆に下のチャートの黒丸の部分のようにちゃぶついている相場付きだと儲かりにくいです。
トントンや損失を積み重ねる時期にもなるでしょう。
（あくまで1時間足を見た場合ですので、異なる時間軸での取引はまた変わってきます）




トレンドに乗ることができ、利を伸ばせばそれまでの損失を埋めてお釣りが出るほどの収益となります。
スイングがメインで常にチャートを見ていられない私のような場合は損切り幅を多少広めにとっておくとノイズにかかる確率が減ります。
例えば今までは買う場合、押し目と仮定したポイントの安値を割ったところがロスカットラインでした。
しかしどうせ75MAくらいまでは押しても反発すれば再仕掛けするのでそこも含めてロスカットラインにしてもよいのでは？と考え検証したところ、再仕掛けの手間が省けチャートをチェックするスパンにもゆとりが生まれました。（ただし時間の経過とともにMAの位置は変わるのでストップも引き上げで徐々に損失軽減）
その分損益比率は悪くなりますがロスカットになる確率も前よりも減るのでロットもそんなに減らさず1度のトレードの損失額も上げることとなりました。
また、場を見ていられない時にストップにかかりその後出現した再仕掛けのポイントを逃してしまい置いて行かれる確率も減りましたね。
まあこの辺の細かいことは自分の生活スタイルに合ったものにすればよいので期待値が正で破産確率が極めて低いのなら決めてしまえば何でも良いでしょう。
生活スタイルに合わせ手法を微妙に調整することはたまにあります。

話がそれてしまいましたが、トレンドに乗ることが利益の源泉です。
初心者がやらかしてトータルで沈むコツコツドカンの逆を行くのでトレードを繰り返すうちにいつの間にか口座残高が増えているのです。

ここで問題なのが、そのビッグトレンドがいつ発生するのか？
これは残念ながらわからないのです。
兆候らしいものを感じることはありますが絶対的な事は何一つ言えません。
不明確なうちにリスクを取らなくてはならないのです。
完全にわかった頃にはトレンド終焉なんてことになります。

わからないことを見極めようとして自分のトレードに完璧を求めだすとどこもエントリーできなくなります。
冒頭に挙げたチャートをもう一度見てください。
原油は売れば簡単に儲かりそうですよね？
日経も赤い矢印の部分で買い、青い矢印の部分で売りで大きな利益になります。
こんなにもわかりやすいチャートなのに一向にトレンドに乗ることができないのならば完璧病の可能性があります。
私も過去にはこの症状でした。
統計を取ると値幅や値動きの時間の平均などがわかってきます。
だから「ここまで上げたらひとまず反発しそうだからロスカットになる可能性が高く売れないなあ」などと理由をつけてエントリーを見送りだすのです。
中途半端につけた知識が邪魔をする時期です。

しかし根本的な勘違いがあります。
順張りでトレードするのです。
順張りとはトレンドの恩恵を受けることです。
そしてトレンドとはそもそもそんなに発生しないものなのです。
つまり“例外を狙う”という発想で臨まなくてはなりません。
それなのにロスカットになりたくないといって理由をあれこれ持ち出してトレードを躊躇する。
これは支離滅裂です。

トレンドの恩恵を受けたいのなら不遇の時期は耐え忍び、滅多にないトレンドが発生すればリスクをしっかり取らなくてはなりません。
でないと簡単に儲かるチャートで常に置いて行かれることとなります。
そして機会損失がかさみトータルでの勝ちをつなげることができません。
トレンドに乗りたければしっかりと小さなリスクを確実に取り続けることです。
そして乗ってしまえばトレイリングストップでしっかり引っ張る。
トレイリングストップも完璧な設定は不可能ですから浅めのトレイリングストップと深めのトレイリングストップなどそれぞれ分割で決済すればどのような結果になってもそこそこ納得がいくものとなり心理的にも負担が少ないです。
引っ張っている全ての玉を浅めのトレイリングストップだと小さな利益を確実にものにできる分本当に大きい波の時はすぐ振り落とされますし、全て深めのトレイリングストップだと含み益の減少が大きくドローダウンが激しくなるので、分割で利確しその中間に収めようとする思惑です。

以前チャートを用いた例の記事を今後も増やしてほしいとのメールを頂いたので今日は久々にチャートを載せてみました。
何か参考になりましたら幸いです。
ただし実行に移す前に必ずバックテストして検証してください。
そして納得いく部分だけ取り入れるようにしてくださいね。

当ブログではFXの検証にチャート再生ソフトであるFOREX TESTER（ブログ右側の欄をご覧ください）を推奨していますが、再生ソフトで裁量トレードのつもり売買をしていても一向に上達しません。
私も一時期ひたすら裁量トレードの練習を再生ソフトで行っていましたが、結局わかったのは先を当てることは不可能だという事だけでした。
裁量トレード＝融通が利く＝負けそうなポイントは見送り勝てそうなポイントを厳選してエントリーする…このような図式で裁量トレードを捉えてしまっており、勝率ありきの売買ルールで運用しようとしたのでドツボにハマりました。
つまりできるだけ勝ちを都合よく拾い、負けを都合よく避けることによりはじめてトータルで勝てるというものです。
そのためには相場観を磨き、感覚を養いと必死でした。
ですがそれは徒労に終わりました。
いや、先を当てるという事が不可能であると理解したことが物凄く大きな収穫でしたが、それでもやったことは直接勝ちにつながるものではなかったのです。
そもそも裁量トレードは感情に影響されることが多く、金銭を賭けていないつもり売買と金銭の賭ける実売買は天と地ほどの差があります。
結局どれだけチャートトレーニングしようと再現性が無いのです。

ではどのように再生ソフトを使うかというと、システムの検証です。
システムはエントリーとイグジットのポイントが客観的に決まるので検証時に相場観を働かす必要もありません。（そもそもルールを確立していないような段階のトレーダーの相場観はただの勘）
だったら再生ソフトでなくても通常のチャートでもいいのでは？と思うかもしれませんが、先のわかってしまったチャートではどうしても無意識に都合の良いエントリーやイグジットをしてしまうものです。
ですから手間はかかりますが先の見えないチャートで検証した方が間違いなくいいのです。

検証していると分かりますが、エントリーよりもイグジットの方が数段大切なのです。
以前はなんとか勝てるエントリーを血眼になり見極めようと無駄な努力をしていましたが、そんなことをせずとも利を伸ばし損は小さく切るという事を実行すればトータルで利益は残ります。
初心者の頃なぜ大損してしまったのでしょう？大抵はコツコツドカンのパターンではないでしょうか？
その逆を検証してやれば“エントリーは適当だろうと機械的だろうとイグジット次第で期待値がプラスになるんだ”とびっくりします。
このようにシステムを構築するのが最初の関門です。
そして期待値が正である統計の裏付けがトレードの迷いを以前よりも軽減させるでしょう。（他人が検証したのではダメです。自分で検証せねば信頼できません）
裁量判断はそれを忠実に実行できるようになってからでも遅くありません。
相場観を磨こうとする以前にまず自分のルールは客観的に期待値が正なのか？これを把握すべきです。
当てること前提のルールはどれだけ練習しようがいつまでも勝てません。
相場の値動きを当て続けることは不可能だからです。

メールを頂きましたので紹介させていただきます。

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いつも楽しく拝見しています。
だいぶ以前に書き込みをさせていただきました、ジョニーさんのブログを自分への戒めとして繰り返し拝読している者です。
自分なりのトレードスタイルも固まり、それなりに利益も出せるようにはなりましたが、それでも時々は過去の失敗を繰り返してしまい、そのたびにジョニーさんのブログを読み返しています。
しかし今回のブログにも書かれているとおり、本当に私の様な凡人が思い描くこととは真逆に動くのが相場で、それ予測することなどは絶対に無理だと気付くまでにどけだけの失敗を繰り返したことでしょうか・・・。
まぁでも私がFXが大好きなのは、凡人では計り知れない奥深さがあるからなのかもしれません。きっと死ぬまでやめられないと思っています。それではまた。

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ブログの内容がお役に立てたようで幸いです。
過去の失敗を繰り返す。私も何度やらかしたでしょう。
これは根性や忍耐などの精神論ではどうにもならず、トレードに必要な思考回路（確率・期待値で考えることなど）を完全に体に刻み込まなくてはなりません。
期待値が正の行動を反復し、無意識でそれを行うことができるよう訓練が必要となります。

相場は本当に奥の深い世界ですね。
私もボケて誤発注し大損するようなことがない限り、死ぬまでやめられないと思います。
メールありがとうございました。