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1/21 支持抵抗を試す局面からの下落
前回支持抵抗を試す局面について書きましたが、本日ガクンと下げる動きとなりました。
こうなってくると一旦日足で天井を打った可能性が高まります。
昨日インサイドデイで動き出したら大きそうだなと思いました。
再上昇開始あるいは日足ベースでの調整にも対応しようかなと考えていたら夜間でコールがごっそり剥げていたのでコールロングとミニのショートをほぼ同時に仕掛けました。
24110円は重要な価格なので抜ければコールも切り返しそう、逆に調整になって下落すればミニを分割で利食いしコールのコスト回収すればコールがフリートレードになるとの思惑です。
ですがそこそこ勢いのある下落だったのでミニを半分利食いしたと同時にコールもロスカットし、含み益になったミニだけ残しました。(1/8に仕掛けたコールはコスト回収済みなので放置してありますが)
オプションを使うと価格の方向性は問わずどっちに動いてもよいというポジションが作れます。(ただしロングポジションの場合はヨコヨコになると弱いですが)

現物チャートは高値を僅かに更新、夜間込みでは高値更新できずピッタリで止められているという微妙な状況です。
25日線あたりで本日は止まりましたがここからすぐ巻き返せないようだと暫くは調整になりそうです。
相場観としては週足で調整になりそうだったのがすぐ再出発したものの休憩が足りなかったか?といった感じです。
ですから調整と言ってもヨコヨコも含めますので25MA~75MAあたりをうろうろする調整となる可能性が高そうだなという感覚です。
逆に本日の下落をすぐ帳消しにすれば強い動きですが可能性としては低め。

私の相場観はどうでもよいのですが、このように様々なケースを想定し、どう動いたらどう対応するかを決めておくのは裁量トレードで必須となります。
予想はしているようでしていませんね。
たいして当たらないので。
それよりもどうなったらどうするかってことが重要です。
常に臨機応変に対応するのは本当に難しいです。
ですから余裕を持って戦略を予め考えておかなければなりません。


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1/18 支持抵抗を試す局面
日経平均は高値更新したものの、夜間の高値24110円でぴったり止められる展開となりました。
こういう直近高値、または直近安値を試している時というのは微妙な状況です。
また、数ティックブレイクした後に跳ね返されるという事も多々ありますね。

まず、そもそもブレイクが素直に行くということ自体稀であるという認識が必要です。
直近高値、つまり抵抗線を試しに行っている。
しかし反落した、または数ティックブレイクしただけで反落した。
こういう時、どういう反落なのか注視する必要があります。

ガクッと下げてしまうと目先の天井をつけた可能性が高まりそうですね。
しかし少し下げただけでヨコヨコが続いた場合、もう一度上を試し走っていくこともあります。
上昇してヨコヨコになるというのは利食い売りや新規の売りに負けないくらい買い意欲がある可能性が高まります。
更に上ブレイクした際売り方のロスカットを巻き込み一段高というわけです。
去年の11月1日あたり(雇用統計の後)の1時間足なんかを見てみるとわかりやすいのではないでしょうか。

抵抗(下落の場合は支持)を試した後どういう動きをするのか。
これはシステム化、プログラム化することが難しく裁量判断になりますね。
こういうことは経験を積むと判断できるようになります。
ただし未来の事がわかるわけではありませんよ。
未来の事はさっぱりわからないし絶対的な事は何一つありません。
だから仮説を立て仕掛けをし、間違っていたら損切りあるのみです。


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1/15 オプション
本日は1時間足の調整の日という事で一服です。
オプションをロングしている場合こういう局面はIVの低下やタイムディケイでプレミアムがごっそり剥げることが多々あります。
基本的にロングは時間を敵に回しており不利なのです。
しかし強いトレンドが発生した時のリターンが非常に大きいので損小利大の典型となります。
ロングとショートはそれぞれメリットデメリットがあるので局面に応じて使い分けています。
どちらかに限定するというのは例えば先物を買いしかしないというようなハンデを背負うようなものですね。

とは言え統計的にもロングはとにかく不利ですので早めにコスト回収する必要があります。
例えば30円のコールを2枚買ったとしたら、1枚を60円で利確できれば残りはどれだけ日経平均が暴落しようが損失は手数料のみに限定されます。
現実的にはコールが倍額になるのは早めに結構強い動きがこないと厳しいので1.5倍程度の45円でもいいと思います。
1枚45円で利確してもう1枚を15円で逆指値しておくのも良いですね。
この場合振り落される可能性も出てきますけど。
半分利確した後更に順行すればいくつか離れた権利行使価格のコールを例えば買値の30円とかで売り指値しておき約定すれば続伸した場合の利益は限定されるもののその後どれだけ逆行しようが売ったオプション分の利益は確定されます。
カプランのオプション売買戦略にあるフリートレードというやつですね。

先物やFXで私はナンピンは絶対にしませんがオプションロングの場合は買い下がりも必要な戦略です。
というのも底や天井を一発で当てるのは非常に難しいのですね。
タイムディケイがあるので仕掛けた数日後、1週間後とかに上昇が来ると先物価格が上昇してもコールが買値にすら届かないというのは当たり前のようにあります。
買い下がりして分割で利確し買ったコストを下げるというのは損失限定のオプションならではの戦略です。
先物、FX、株などで買い下がりしてしまうと逆行した場合含み損が加速的に増加しますから。


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1/14 費用対効果
強い相場が継続しています。
75MAからの反発が明確となったので崩れない限りついていきたいですね。
安値から1000円以上上昇していますが日柄を考えるとまだまだ上昇余地はあります。
もしここから高値更新できず暫くもたつくようだと週足ベースでのヨコヨコ調整なのかな?などと色々ケースを考えておきます。


去年思ったのですが、費用対効果を考えた際できるだけパソコンに張り付く時間を減らしたいと思っています。
少ないトレード時間で利益を上げるに越したことはありません。
ですが長期の時間軸になるほどロスカット幅が大きくなったり試行回数が減ったりで、一般的には短期になればなるほどトレードは利回りが高い傾向にあります。
しかしオプションが絡むと長期の時間軸でもそこそこのパフォーマンスを出せる時期もあります。
あと、場が見れるということが有利とは限らないということですね。
見ているとつい“抵抗の前だから少し早めに利食いしておくか”などと考え分割利確予定のポジションを指値を引き下げて一部利確してしまったり、“寝ている最中に走ってしまい置いて行かれたら嫌だから少し早めにエントリーしよう”などと考えてしまうものです。
もちろん見ていた方が素早く対応できることはありますが、結果見ていないほうが余計な事をしない分結果はマシだったなんてことになります。

ザラ場を見れるのにもかかわらず注文(IFD注文)を“寄り付き”、“引け”、“ナイトセッション寄り付き”のみに限定してしまうのもかなり良いんじゃないかと本気で思いますよ。
つまり日中仕事をしながらトレードしていた頃のように。
場が見れないと事前に考えるシナリオもかなり綿密になります。
支持まで下がったらオプションを買おうと考えてもあらかじめいくらに指値を入れておくなど決めておかなくてはなりません。
まあ見れるので結局私はちょくちょく見てしまうのですが、パソコンに常に意識が縛られてしまうのもどうなのかなと最近思います。

トレードスタイルはどれが正解というものはありません。
その人のライフスタイルに合った形が望ましいです。
私も生活環境の変化などに応じて取引対象や時間軸をこれまで何度も調整しています。
以前は期待値がプラスになるルールを考えることに尽力していましたが、今後は費用対効果を考えていくのがテーマになりそうです。


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