ジョニーのトレード日記

去年不調だった為替が非常にやりやすい相場付きです。
仕掛けてここまでホイホイ順行するのも珍しい。
そして素直に25MAが機能したり75MAが機能したりと拍子抜けする動きもちらほら見られます。
こんな相場環境はいつまでも続きませんが手法が機能する時期は徹底的に参戦ですね。
次の不遇の時期に備えてです。

一方日経は難しい展開ですね。
4時間足ベースでヨコヨコ調整です。
もう一段戻してもおかしくないし日足25MAからの反落でもおかしくないので正直どちらの可能性が高いのかはわかりません。
下げないのは強いとも見れますが上昇再開に時間がかかりすぎると一気に売られそうな予感もします。
どちらかはわからないがそのうち大きく動きそうな感じではありますが。
ヨコヨコ調整とは言え値幅は相変わらずかなりの大きさですがその分ロスカット幅も大きくなるので普段通り型を崩さずに望みたいところですね。
値幅は大きいものの4時間足～1時間足チャートはヨコヨコのレンジの形なのです。

私は値幅や価格というよりチャートの形状で相場を見ているので毎日相場を見ているのにもかかわらず「今ドルは何円？」と聞かれても恥ずかしながら即答できないことがあります。
チャートがどういう形をしているかはしっかり頭に入っているのですが…
なんというか、価格よりも形で見る方がその場の雰囲気に飲まれないような気がするのですね。
発注する時もＦＸやＣＦＤのようなツーウェイクォートで充分で、仮に先物や株式をやる場合も板がどうやって食われていくかなどの情報は全く気にしません。（というか板読みってどうやってやるのかさっぱりわかりません）

ただ過去を検証する時はチャートを形で見ることの注意点もあって、チャートは大きい変動があると以前の部分が縮小されてしまうことが挙げられます。
過去のデータを振り返る際にチャートが縮尺されていると、既に出来上がったチャートでは大きい動きが取れたように見えても先の見えないチャートではとてもエントリーできないような形状だったり全く風景が変わります。
ですから検証する場合は必ず先の見えない再生ソフトを使う必要があります。
ブログの右側に載せてあるFOREX TESTERは私にとって数年前救世主となったソフトで、本当にお勧めですよ。

ピラミッティングというと攻撃的なトレードに聞こえますね。
ドラクエのカジノのポーカーのダブルアップや、アカギという麻雀漫画の「倍プッシュだ！」みたいな。
ですが私は割と守備的なピラミッティングです。
本当に攻撃的なピラミッティングは、例えば買う場合まず小さな試し玉を入れ上昇するごとに買い増し、その後大きなトレンドが発生すれば莫大な含み益になっていくといった感じかと思われます。
コツコツドカンで吹っ飛ぶ初心者の逆を行く行動なので非常に優位性がある反面、デメリットもあります。
勝率の低さ？それは些細な事です。
最大のデメリットはマーケットが閉じている間に不慮の事故で大きなギャップを喰らった場合、もしそれが膨大なポジションであった場合一気に含み損に転落するリスクです。
相場に絶対は無いので、レバレッジを効かせている限り不慮の事故のリスクはありえます。
滅多にない事でも長く相場を続けている限りいつかは遭遇する可能性は増すのですね。
「過度の玉を持たない」という事は重要です。
例えスイングでも週越えするポジションはレバレッジを効かさない範囲にして週末に適当に利食いし、状況に応じて週明けに再仕掛けすれば良いのです。

ですから私は仕掛けをしたら玉をだいたい5分割で考え、2割ずつ損切り幅の1倍分、2倍分…と小刻みに利食いします。
そして残った最後の2割はロスカットになってもいいつもりで引っ張り、結果としてその残った2割がピラミッティング戦略となります。
常に買い増し、売り増すよりもリスクは少なく、大きなトレンドが発生しなくても小刻みな利益を確保できます。
私はシステムの検証をした際、主に
① 全玉トレイリングストップ
② 半分だけ損切り幅で利食いし残りはトレイリングストップ
③ 2割ずつ損切り幅×1、×2、×3、×4、トレイリングストップで手仕舞い
の3パターンで統計を取ってみました。
結果収益が高かったのは断トツに①.そして②、③と続きます。③は収益は一番少ないものの期待値はきちんとプラスでした。
ただし勝率の低さやドローダウンの大きさも当然①＞②＞③となりました。
どれを選んでも良いと思います。
検証は非常に時間のかかる作業なので私はこの3パターンのみしか手仕舞いを検証をしませんでしたが、わかったのはトレイリングストップによる損小利大のイグジットは期待値をプラスにする優位性を持つということですね。(他にもトレイリングストップの深さのパターン分け、またターゲットイグジットでも色々検証しました)
私は厳格にどれかに決めつけているわけではなく、仕掛けの8割方が③の手仕舞い、状況により2割くらいは②を選択します。
極端な話、損小利大を実行すれば適当に仕掛けていても数をこなせば期待値はプラスになる可能性は高いので、ポイントは玉の一部は必ず損小利大を心掛けるという事ですね。
全玉トレイリングストップにしないのはやはり万一のリスクに備え大きすぎる玉を常にホールドしたくないという事、あとはドローダウンの大きさが挙げられますね。
また、全玉トレイリングストップは精神的にも非常に辛いものがあります。
メンタルが崩壊しては長くトレードを続けられないので自分の性格にある手法を選別するというのは重要です。（ただし根本的に優位性のある手法に“楽ちん”というものはありえない）

小刻みに分割で利食いしていくと、追加仕掛けするタイミングが分割で利食いした価格より高い位置（買う場合）にあると「ここで追加仕掛けするくらいならなんでさっき安い位置でちまちま利食いしたんだよ」と心理的に抵抗があるかもしれませんが、そもそも買った段階ではどこまで上がるかはわからないのです。
だから、小さなトレンド、大きなトレンド、急騰した後すぐに買値に戻ってしまう行ってこいの動きなど、どんな動きになってもいいように分割で利食いするのです。
個々の仕掛けは繋がっているようにも見えて独立したものと考えると仕掛けやすいですね。

分割で利食いするとどんな結果になってもそこそこ納得できます。
全て一括で手仕舞いを考えると殆どの場合後悔が残ります。
それにめげない精神確立ができていればそれでも良いのですが、私は性格に合っているので5分割手仕舞いを考えています。
ちなみに統計上はどんなに大きなトレンドが発生してもトレイリングストップで損切り幅の10倍を超える利食いができることは殆どないので、玉が残り2割になった段階で損切り幅の10倍の含み益に達したら1割を手仕舞い残り1割は放置という事もやったりします。（そこまで大きなトレンドは滅多にありませんが）

数日更新をさぼってしまったので珍しく朝の更新です。
ようやく日経は日足ベースでの戻しになりそうです。
以前セオリーの逆を行った時にインパクトが発生しやすいという内容を書いた気がしますが、昨日の動きがそうでした。
ＣＦＤは朝ギャップダウンで寄り付いたのですが4時間足でしっかりと調整した後の下落にも変わらず戻しが日中夜間と継続しました。
安値を伸ばすべき局面でこれは不自然な動きです。
とは言えこの相場付きで持越しのポジションを持つのはリスクが大きいかなと考え私はこの上昇には乗れていませんが（笑）
レバレッジを効かせたＣＦＤでなく現物の1570日経レバくらいなら買ってもいいかなと考えもしましたが既に大きく上昇しているのでチャンスがあるかどうかですね。
出遅れたら追いかける必要はないし、トレンドと反対方向の動きは取れなくても良いと考えるくらいが経験上長期的には得です。
ただメインの狙いは日足での戻しで今後日柄が経過した後のプット買いです。
これだけ弱い相場だったので再度売られる場面が出る可能性は高いです。
4時間足目線や日足の調整狙いでは買い、日足では下落相場の戻り売りといった感じで見ています。
どこまで戻せますかね。

先日チャートのリズムについての記事を書きましたが、本日もそれについて。

トレンドフォロァーは「トレンドは継続しやすい」という優位性に基づき玉を建てます。
そして綺麗なトレンドが出ているチャートの流れは似たような傾向が続くことが多いです。
例えば下落トレンドで戻り売りを狙う場合、どこまで戻すのか目途を建てるためにもチャートのリズムを見ています。
もちろんどこまで戻すのか未来の事はわかりませんので、あくまで仮定を立てるための状況証拠の1つに過ぎないという事をお断りしておきます。
実践では余程綺麗なトレンドが出ているケースは稀なので仕掛けの材料として使えるケースはなかなかないかもしれませんね。
ですが既に出来上がった波を見て手仕舞いの判断にも使えます。

日経ＣＦＤ5分足



上位の時間軸がしっかりと下落トレンドの時の5分足です。
左のピンクで囲った部分は一貫して25MA近辺が抵抗となり反落を繰り返しています。
途中参戦で新規で売りたい場合、次も25MA近辺で止まるのでは？と考えることもできます。
ですが実践では乗り遅れた頃には既にトレンドの終焉だったというケースも多いでしょうね。
そこで既に初動の戻しで仕掛けた売玉を持っている場合、どこで手仕舞いするかという観点で見てみます。

一貫して25MAが抵抗になっていましたが右に囲ったピンクの部分で一気に25MAを超えていますね。
こういう場合トレンド変化の兆しの場合はよくあります。
抵抗になっていた25MAを強い動きで超えた。例えばそれが75MAあたりまで上昇した場合、反落しても25MAが支持抵抗逆転となって買い方の反撃開始となるケースはしばしばあります。
5分足で仕掛けている場合はこういうトレンド変化のポイントで玉をトレイリングストップにしたりできますね。
現在のような激弱相場では上昇転換がダマシで更に下落し安値更新というケースもありますので、玉の半分はこのような浅いトレイリングストップ、残り半分はもっと上のトレイリングストップで粘るというようにトレイリングストップも分割で行うと精神的な負担も減ります。
所詮どこが底なのかはわからないのですからどうなってもいいように分割で手仕舞うという事ですね。
このようにチャートのリズムが崩れたポイントは手仕舞いのポイントでもあります。
5分足の下落相場が崩れそうになったらもう1つ長い15分足ベースの調整に移行するのか？と色々考えられますね。

もう1つ見てみます。

EUR/USD　1時間足


矢印の部分は実際私が売ったポイントです。
2日前の大きめの下落はUSD/JPYで買い場探しをしていたこともあって見逃してしまったんですが（2つの通貨ペアをいっぺんに売買しないので）、昨日から戻り売りを待ち構えていました。
この時点ではどこまで戻すのかさっぱり見当がつかなかったので下落時間に見合った戻しの時間が経過した状態で下げれば売る方針でした。
1回目の下落はロスカットになってしまいましたが2回目の25MAを超えてからの反落を捕まえました。

分割で利食いしその仕掛けでのプラスが確定したので本日は追加売り方針。
昨日25MAあたりで止まりましたので本日もそのあたりの水準からの反落で追加売りしました。
前回抵抗となったＭＡが抵抗になるというリズム、傾向が継続した形です。
更に昨日も今日も反落した後一旦売値付近まで下落はダマシか？と思わせるようなアヤ戻しをしています。（ピンクの部分）
このような傾向すら今回は続いたということですね。

1時間足ベースのトレンドが継続するならば今後も25MA近辺は抵抗になるはずで、そこを強い動きで一気に超えてくるようだとトレンドの変調かなと疑う事が出来ます。
そうなるポイントに玉の半分前後のトレイリングストップを引き下げておくという手配をすることができますね。

テクニカルというのは絶対的なものは何一つありませんが、多くの人が見ている以上何かしら継続しやすいリズムが発生する事は多々ありますので裁量トレードのプランを立てる材料になります。