FX、先物、オプション、株式、商品等のトレードで、なぜ他人のやり方を真似しようと勉強しても全く勝てないのか?
どれだけ相場の本を読んで研究しても勝てるようにならないのか?
相場が死ぬほど難しいゲームと感じるのか?
私の散々苦しんだ体験談を元にこれらを脱却するきっかけとなった内容をブログに書いています。
まずとにかく読んでみてください。
あなたのトレードに対する考え方が変わるかもしれません。
詐欺まがいの投資情報が大量に溢れる中、綺麗事を抜きにしてトレードで勝つための本質を書いています。
資金管理はバッチリ!相場の基礎知識もある!そこそこ経験がある!…なのに勝てない…という方必見です。
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相場において“捉われない姿勢”
トレードでは最終的に信じられるものは自分の手法のみです。
よって他人の意見や根拠のない思い込み、アノマリーなどに“捉われない姿勢”がとても大切です。

まず経済評論家などの意見など全く聞く必要はありませんね
投機であるトレードとはファンダメンタル分析ではなくテクニカル分析によって利益を出します。
経済の状況などは全て価格に織り込まれるというスタンスです。
更に経済の状況などから今後の値動きを予測するのは困難で再現性が全くありません。
だいたい評論家が株価は上がるだとかそういうことがわかっているのなら評論家は皆大金持ちでなければなりません。
評論家は後解釈で書いているだけです。
評論家やニュースなどは完全にシャットアウトすべきです。

思い込みやアノマリーも不要ですね。
不要どころか害悪に繋がりかねません。

例えば年末だから動かないだろうなと勝手に決めつけなんとなく見送る、今日は雇用統計の日でそれまで様子見ムードかなと決めつけてなんとなく見送る…そういう時にルール上大きく取れるポイントを見逃す。
自分のルールを検証した時年末だから見送る、指標発表だから見送るという条件で統計を取ったのならそれでも構わないのですが、そうでないのなら余計な思い込みに捉われてはいけません。
クリスマス(今年は土曜日でしたが)のように大きくスプレッドが広がっているのなら統計上想定された取引コストを上回っているので見送っても構いませんが、平常時は決められた時間は淡々とこなすべきです。

株式市場ではSell in Mayというアノマリーがありますが、私は一度統計を取ってみたことがあります。
しかし統計的優位性は見られませんでしたし、仮にあったとしても母集団が少なすぎて確率的な信憑性が低いでしょう。
相場には様々な格言やアノマリーがありますが、自分で統計を取り納得したこと以外には決して捉われてはなりません。

トレーダーの理想的な境地を一言で表すならば私は“明鏡止水”という言葉を選びたいですね。
もちろん私も些細な事に捉われることはありますので日々精進せねばなりません。
私の場合ニュースやアノマリーは一切遮断できているのですが、弱点はルール上ではエントリーポイントだが不安材料があったりそれまで連敗しているとポジションをやや減らして仕掛けをしてしまうという“不安”という感情への捉われですね。
確かに心理的にポジションを減らした方が仕掛けに躊躇しづらくなります。
ですがそういうことをすると期待値が歪む可能性が出てきます。(取り返そうと大きく勝負するよりはマシでしょうが)
どんな状況でも淡々と常に一定のリスクを張り続けるという事が私の一番の課題ですね。


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FXのシステムの検証作業におけるフィルターについて
システムを作成し、期待値を把握できたら次は色々フィルターをかけてみる検証作業はよく聞くと思います。
実際私もよくやっています。

以前にもたまに記事で書いていますが、「上昇相場では買いのみ、下落相場では売りのみ」というのはどうしてでしょうか?
相場の定石だから?
いえ、そうではなく、期待値が改善されるとかドローダウンが軽減できるという具体的なメリットがあるからなのです。
逆を言えば期待値を把握していなければこの定石は意味のないものになります。

まず何をもって上昇相場と見なすのか、下落相場と見なすのか。
これを定義しなければなりません。
価格が25MAよりも上にあり、かつゴールデンクロスしている状態を上昇相場と見なすのもよし。
MACDがゼロライン以上であれば上昇相場と見なすのもよし。
MT4のインジケーターのジグザグやスイングロー・スイングハイなどをダウ理論に照らし合わせて判断するのもよし。
なんでもいいので決めたらその条件で数多くのデータを取るのです。
更にそのフィルターは仕掛ける時間軸のものなのか、それとも上位の時間軸にするのかも決めが必要です。

条件は万能のものはありえません。
どんな条件を決めても明らかな揉み合い局面を上昇相場と判断してしまったりするように必ず機能しない場面はあるのです。

フィルターを通して上昇相場での売りや下落相場の買いは期待値がマイナスになるか非常に小さいという結果を受け入れて、初めて“上昇相場では買いのみ、下落相場では売りのみ”という定石がトレードに生きるのです。
逆を言えばトレンドフォロァーでなく逆張りや、僅かな値幅を狙うスキャルピングならばこのフィルターが生きない可能性もあるのです。
相場の定石は検証して期待値を上げるという裏付けがあって初めて利用できるのです。

もちろん上昇相場での売りも利益になり続けるような時期もあります。
例えば1時間足が上昇相場でも、その上位の4時間足や日足が下落相場で売りの方が儲かるという時期もあるでしょう。
だったらフィルターを何重にもして検証するとどうでしょうか?
これをしてしまうと検証の罠に嵌ってしまう可能性が高くなります。

いつも書いていますが確率、期待値というものは非常に数多くの母集団があって初めて機能します。
それなのにフィルターを細かく分類しすぎると、それら個々のデータの母集団が少なくなり、期待値の結果は“たまたま、偶然”という可能性が限りなく高くなります。
また、フィルターをかけすぎて年にトレードチャンスがたった数回なんてことにもなりかねません。
試行回数が少ないほどランダムが介入する可能性が高まります。

更に身も蓋もないことを言うと、“相場で過去と全く同じ場面というものはない”のです。
似たような局面はあっても全く同じという場面は絶対にありません。
そう考えれば細かいフィルターなんて設定すること自体が海に砂糖を入れて甘くしようとしているような矮小なことに思えてきませんか?
条件を細かくしすぎたり、マニアックなテクニカル指標をやたら入れてフィルターをかけるなんてことは無意味です。
テクニカル指標なんてものは価格の後付けであり、現在の状況を把握することはできても未来を当てるツールではありません。
「今がこうだから今後もこの状態が続く可能性が続かない可能性よりも高そうだね?だったら買ってみる?」程度の背中を押すくらいのものです。
そんな不確定なテクニカル指標は信頼できるものではないのです。
だからフィルターなんてものは大雑把でいいのです。
その年で機能しても別の年では全く違う結果になるなんてこともあります。

一生懸命検証すること自体は無駄にはなりません。
しかしどんな場面でも機能するようなフィルターを見つけようと躍起になってしまうと深みにはまります。
それは聖杯探しと同じです。
行き詰まるようなことがあればジョニーのやつがこんな事を言っていたなと思い出してくれれば良いと思います。


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統計あれこれ ~分割手仕舞いについて~
基本的に収益を最大化するには全玉をトレイリングストップで徹底的に引っ張るのが一番良いのですが、私の場合デイトレードの場合分割で手仕舞いするのと全玉トレイリングストップするのでは大きい差は実はありません。
というのも短い足で行うデイトレードは週を跨ぐこともありませんし、トレイリングストップもスイングに比べ引き上げ(引き下げ)が早いので余程高ボラトレンド相場でない限り最大利益が限られてくるからです。

例えば私の検証したとあるGBP/JPYのデイトレのシステムは、平均ロスカット幅が16pips程度でした。
なので3倍近くの45pipsを目標値幅とした場合どうなるか?
全玉ぴったり45pips目標にしてしまうと浮き沈みもそれなりに大きくなりそうだし目標まであと1pips足らないなんてことになれば精神的なダメージも大きいでしょう。
ですから分割にして3分の1ずつ15pips、45pips、75pipsで利食いした場合どうなるか?(ただしロスカット幅25pipsを超えるような場合は25pips、75pips、125pipsとする)
これは全玉トレイリングストップのデータと大差なくなります。
3分の1ずつ15pips-45pips-トレイリングストップでも大差ありません。
ちなみに玉の半分を30pips、もう半分を60pips手仕舞い(ロスカット幅25pipsを超える場合は50pips、100pips)というようにしても大差なくなります。
ちなみに半分を15pips、もう半分を45pipsというように利食いを減らすと全玉トレイリングストップの収益と大きな差がついてしまいます。

よって無理にトレイリングストップで大きく引っ張らなくてもだいたいリスクに対し3倍のリターンを狙っていけば数をこなした場合大差はなくなると考えることができます。
昔は1年に2~3回の大きな波を狙って何が何でも徹底的に引っ張るといったスタイルでやっていたこともありますが、それだと浮き沈みも相当激しくなり、もし大きなトレンドが発生しない年になろうものなら損失だけが積み上がります。
よってどんな値動きになろうがそこそこ納得できるという利点も含め、分割で手仕舞いするのが良いという事になりますね。


ある日こういう発想が浮かんだこともあります。
例えば最初に3分の1を手仕舞いする15pipsという値幅(つまりだいたいロスカット幅と同じ値幅)。
検証した統計では全トレードの最大順行幅(スプレッド1pipsと換算)を記録してあるのですが、15pips順行するトレードは全てのトレードのだいたい50%近くです。
なので残りの50%ちょいのトレードは平均ロスカット幅16pips程度で負けることになる。
ならばこの15pipsで手仕舞いする3分の1って無駄じゃね??
ロットを3分の2に減らして全てトレイリングストップか大きい値幅を狙えば結果15pips-45pips-75pipsで分割手仕舞いする結果とそう変わらないんじゃないか??
こう考えたのですね。

しかし前半の文でも書いている通り、全玉トレイリングストップで手仕舞いするのもリスクリワード3:1程度を狙って手仕舞いするのもそう変わらないので、ロットを3分の2にして全玉トレイリングストップにすると途端に収益はかなり減ります。
なぜかというと、全玉トレイリングストップだと15pips以上順行しても結果ロスカットになりマイナスとなってしまうトレードが多々あるためです。
じゃあトレイリングストップを厳しめにしてしまうと、今度は振り落としが増加して本来大きく取れたはずの利益が取れなくなるケースも多発すると考えられます。
よって最初にロスカット幅程度で3分の1程度を手仕舞いするのは残りの玉の利を伸ばすためにも必要な措置となるのですね。

玉の3分の1をロスカット幅で決済出来れば残りはロスカットになっても損失は当初の3分の1程度で済ますことができます。
これで全玉トレイリングストップだと一度ロスカット幅分まで順行した後再び仕掛け値に戻ってくると心理的にどうしても同値で手仕舞いしたくなるでしょう。(同値手仕舞いにテクニカル的な根拠はない。むしろ買いそびれた買い方がその価格に戻った時に一気に買ってくるなんてこともある)
同値で手仕舞いした時に限ってその後大きく飛ぶなんてことはよくあることです(笑)
かといって粘った時に限ってロスカットになってしまうものです。
一度はロスカット分程度の値幅の含み益になったものが結局ロスカットになってしまうのは人間ですので頭ではわかっていても精神的ダメージを結構喰らうものです。
よって心理的にも、統計的にも分割で手仕舞いするのが良いですね。

今回の話はあくまで1手法の話ですので、ルールが違えば当然全く違う結果となります。
よって絶対的に正しいというものではありません。
しかし手法の統計を取った後あれこれこのようなことを考えているという一例として取り上げました。
トレードの発想は頻繁に浮かびます。
そして検証しても9割方良い結果にならなかったり大差ないデータとなったりで徒労に終わります(笑)
しかしこういう事の積み重ねが自分のスタイルを築き上げる力となるはずです。


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2021 12/3 応援クリックありがとうございます
今週突然にほんブログ村の応援クリックの数がなぜか急激に増えています。
応援クリックしていただきありがとうございます。
記事の更新のモチベーションに繋がります。

さて、為替相場は先週金曜日にわかりやすい動きで大きく取ることができましたが、今週はその急落に対する保ち合い色の強い動きとなり難しいですね。
難しい時期、手法が当てはまらない時期にいかにじっと我慢するかがキモとなります。
わかりやすい動き、難しい動きがランダムにやってくるのが相場です。
気長に待ちましょうか。


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