FXトレーダー・ジョニーの手記

昨日の動きは特大ホームランでしたね。
1時間足ベースの押し目ならおととい、15分足ベースや5分足ベースの押し目なら昨日チャンスがあったので、1時間足～分足がメインの順張りなら取りやすい動きだったと思います。
私はGBP/JPYを取引していますが、その他の通貨ペアでも大きい動きが出ていました。

「いくらなんでも上がりすぎているから無理しないでおこう」という感情が発生するとこのような常軌を逸したような大きなトレンドの動きには乗ることができません。
もちろんこんな動きは年に何回あるかといったところです。
毎回このような美味しい動きがあるわけではありません。
ですがどこがホームランなのかは事前にわからないのですよ。
なので日々ちまちま小さなロスカットという経費を支払い続けるわけです。
それが報われるのが昨日のような動きです。
3月頭にも下落で大きな動きがあったので今月は順張りには良い動きをしていたと言えるでしょう。

なまじ知識があるほど行き過ぎた動きには恐怖を感じると思います。
以前は私もそうでした。
大抵の行き過ぎたような動きは咎められます。
しかしたま～に来る大きな動きに乗れればそれらの損失をカバーしておつりが来るのです。
これは統計を取っていないと真に理解することができません。
FXで損小利大は本当に有効なのか？そうでないのか？
賛否両論あって良いと思います。
しかし私は数多くの統計を取り続け、損小利大はサイコロを振って買いか売りかを決めるような適当な手法ですら期待値がプラスになる有効な手仕舞い方だと考えています。
9割以上のトレーダーがトレードで損をする理由がコツコツドカンなので、その逆を行けば嫌でも口座残高が増えてしまうのも無理はありません。

問題は勝率の低さに心が折れてしまう可能性があるということです。
しかし私は“うまいトレードをやろう”とトレードの精度を上げようとして何年経っても進歩がなかった、いや、値動きの未来はどんなに分析しようと決してわからないという事が骨身に染みたので、もうこれしかないんですよ。
損小利大とシステム通りの執行。これ以外にトレードで口座残高を増やす術を知らないし見つけられる気がしないのです。

以前私が裁量色の強いトレードをしていた頃、不安材料があると枚数を減らしてエントリーをしていました。
例えばメインで見ている時間軸が上昇トレンドなので買うが、更に上位の時間軸は下落相場の戻しに過ぎない場面なので枚数を減らしてエントリー。
押し目買いを狙っていたがいくらなんでも上がりすぎで高値圏なので枚数を減らしてエントリー。
押しが浅いのでもう少し下がってもおかしくないと考え枚数を減らしてエントリー。
チャートがなんとなく汚いので枚数を減らしてエントリー。
その他何らかの相場観による理由で枚数を減らしてエントリー…

枚数を減らしてエントリーよりも害悪なのが見送ってしまうということです。
不安材料があると見送り。
そして見送った時に限って思っていた方向に飛ぶという事はあるあるですね。
ましてや損小利大は滅多にやってこない大きな勝ちをしっかり拾う必要があるため、枚数を減らしたり見送ったりしてしまうと期待値が大きく変わってしまいます。

しかし、枚数を減らしていいのはボラティリティが高いなどの理由でロスカット幅が大きい時だけです。
これはシステムを検証する際に資金管理上の理由でリスクを一定以下にするため、ロスカット幅がある一定水準より上の場合は決められたリスク額になるよう枚数調整すると決めてあるからです。
でないと例えば超ハイボラ相場でロスカット幅が通常の5～6倍になってしまった時、通常の枚数でエントリーしていてはロスカットになった場合の被弾が大きいものとなってしまいます。

逆に、それ以外の理由でエントリー枚数を減らしたり見送ってしまったりするのは期待値を歪める為、避けなくてはなりません。
どうしてもエントリー枚数を減らしたい場合は、その条件を明確に定義し、大量の過去のチャートでその条件に当てはまった時に枚数を減らしたらどのようになるか検証してからにするべきです。
その検証結果で良いデータを示す、例えば期待値が大きく上がったとか、ドローダウンが大きく軽減されたというのならば実行しても良いでしょう。
しかし大抵の場合は単に期待値を減らすだけに留まることが多いと思います。

私も過去に不安がある度にエントリー枚数を減らしたり見送ったりする悪癖が長い事抜けなかったのですが、そのおかげで勝てる場面も勝てずに苦しみました。
結局リスクを取ることに億劫になっているだけなのです。
そもそも不安材料のないエントリーポイントなどほぼありません。

何の不安もなくエントリーできるポイントってあるのでしょうか？
週足、日足、4時間足、1時間足、15分足、全てが上昇相場で、過去10年間の最高値を更新しており、1時間足なり15分足なり25MAと38.2％押しと直近の目立った高値（支持線）が重なったところで綺麗に反発すれば何の不安もないエントリーポイントでしょうか？
しかし、そんな場面年に何回あるでしょうか？
それに例えそんな綺麗な条件が重なっていても必ず勝てる保証などありません。
しかもそのような場面ならば、今度は“強い上昇相場だが値幅的にも日柄的にも上がりすぎておりそろそろ本格調整してもおかしくない”という不安材料が出てきそうですね。

つまり不安のないエントリーポイントなど無いということであり、個々のトレードの価値はほぼ等しいものと考えるべきなのです。
統計の裏付けのない不安を感じてエントリー枚数を減らしたり見送ったりしてはいけないということです。

自分のルールの客観的な期待値を把握せず“うまく裁量判断する前提のルール”でトレードしようとしていてはこのような悪癖はいつまでも抜けません。
この悪癖は言ってみれば“負けるエントリーポイントの損失は少しでも減らしたい”という感情が原因です。
しかしそれを実行するには未来予知能力がなくては不可能です。
結局枚数を減らしたり見送ったりして大きく勝てる場面も逃し期待値を減らしてしまうのが関の山でしょう。
ならば負ける時はしっかりと負けて勝つときもしっかりと勝つというようにした方が、つまりルール通りにやっておけば一番良い結果となるわけです。

トレードは“リスクを取る”のが仕事です。
不安材料など最初から織り込み済みなので、不安を感じて適性リスクを張れないということのないようにする必要があります。

何も知らない初心者の頃はポジポジ病で無駄な取引を連打、またはオーバーロットでの取引で大損するミスが多いという印象です。
しかしある程度知識がついてくるとポジポジ病の逆であるエントリー恐怖症、イップスを経験する方が多いと思います。
なまじ知識があるため様々な不安要素を考えてしまい、リスクを嫌ってしまうのですね。

いざエントリーしようとしてもマウスをクリックできない。

そしてやっぱり思い通りの方向に飛んだので悔しがって逆上し慌ててエントリー。

しかしロスカットとなり、あの時躊躇さえしていなければと後悔。

今度は早くエントリーするぞとエントリーを実行。

しかし躊躇なくエントリーした時に限ってロスカットとなり失望（笑）

次のトレードはそれを引きずりエントリー躊躇の繰り返し。

こんな負のサイクルを経験した方は多いと思います。

私もそうでした。
私はどちらかというと無謀な勝負をするミスよりも、このエントリー恐怖症に悩まされる時期の方が圧倒的に長かったのです。
慎重な性格ゆえ損切りできず口座破壊するような大損をすることは一度も無かった半面、エントリーを渋っていつまでもトントン～ちょい損が続くという負のサイクルで長い事苦しみました。

今ではその悩みを解決していますので、どうやって克服したのかを私の経験を踏まえ書いてみようと思います。

まずエントリーを躊躇する原因。
これの根本的な理由は、“トレードに確実を求めている”という事にあります。

頭ではわかっているのですよ。
毎回のトレードで勝てるわけはない。
勝ったり負けたりを繰り返しトータルで勝てればいい。…ということが。

しかし躊躇するという時点で“損を恐れている”のです。
頭では負ける時もあるという事はわかっているのですが心の底からリスクを受け入れておらず、損したくないという感情が沸き起こっているのです。

損切りになるトレードはしたくない。
出来る限り損切りは避けたい。
なんとか確実に勝てるエントリーポイントはないものか？
ここは確実には勝てないかもしれない。
なのでどうしてもクリックできない。

このような思考となっているわけです。
相場で確実なことなどありませんので確実に勝てるポイントなど事前には絶対にわからないのにも関わらず、ありもしない幻想を抱きトレードに確実を求めるのです。
こういうトレーダーに限って「ロスカットになった。やはり見送るべきだった」、「見送ったら思った方向に飛んだ。やはりエントリーすべきだった」、「見送ったらやっぱり損切りになっていたので命拾いした」などという結果論に捉われた振り返りをしたりします。

損することを心の底から受け入れるにはどうすればいいか？
これは気合や根性だけではどうにもなりません。
メンタル本など何十冊読もうが決して解決しません。
自分のルールの不透明さに原因があるからです。
すなわち自分のルールの客観的な期待値を把握していないことが原因です。

もし10本あるくじでくじ引きをし、そのうち3本は当たりで引くと3万円プレゼント、残り7本のはずれを引くと1万円没収。
これを所持金100万円で400回挑戦できるとどうでしょう？？
喜んで引きますよね。
期待値は1本あたり2000円です。
くじを引く前に躊躇したりしないはずです。
はずれを引いていちいち何かを反省したりウジウジ悩んだりすることもないはずです。
つまり個々の結果に捉われることがないという事です。

しかしトレードはチャート分析をしっかりこなし、トレードプランをしっかり立てれば値動きを当てる精度を高める事ができるのでは？という幻想を抱いてしまうゆえ、自分の裁量判断が冴えていなければ期待値がプラスにならない。
つまり“うまく判断する前提のルール”で運用しようとするから損することを恐れエントリー恐怖症となってしまうのです。
うまく判断できない場合は期待値がプラスにならないのでそうなるのも当然です。
ネットや書籍には真偽が定かでない情報、胡散臭い情報が氾濫しているゆえ、本当にそれをしているかわからないような“うますぎるトレード内容”を鵜呑みにして自分もいつかうまい判断ができるはずだという思い込みが起きてしまうのです。

エントリー恐怖症を克服するには“うまい判断をしなくても期待値がプラスである”という裏付けのあるルールが必要です。
つまり期待値がプラスのシステムを作るのです。
そもそもルールというものはシステムの裏付けがあって初めて機能するものです。
例えば「上昇トレンドの時は押し目買いをする。支持線とフィボナッチが重なるところで買う」
このような取り決めは一見もっともらしく聞こえますが、全くルールとしての体を成していません。

何をもって上昇トレンドと定義するのか？
支持線はどう定義するのか？
買うのは指値か？それともローソク足を抜けたところなどにするのか？

他にも様々な厳密な取り決めが必要となります。
そして、機械的にそれを大量に執行した場合の期待値がどうなのかを把握せねばルールとは呼べないものとなります。

勝率が高い方が優れたルールだという幻想を抱いているうちは期待値がプラスのシステムを考え付くのは難しいと思いますが、幻想や常識に捉われずに今まで自分が損し続けてきた行動の逆をルールに組み込んでやると案外期待値がプラスのルールは出来上がるものです。
私もこれができた時は「盲点だったーーー！！！」と驚きました。
勝っているトレーダーはうまい判断をしているはずだという固定観念に捉われすぎていたのです。

ただし期待値がプラスというのはあくまで大量の試行回数をこなした上での話ですよ。
400回、500回と大量にこなした上でプラスとなるので、途中経過でドローダウンが来るのは当たり前です。
ドローダウンが無いようなシステムはありえません。（そんなシステムがあると言う輩がいれば100％詐欺です！）
なので月にエントリー回数が2，3回しかないようなルールでは確率に収束するのに10年以上かかってしまうこととなり現実的ではありませんので注意が必要です。

期待値がプラスという裏付け。
私がエントリー恐怖症を克服できた理由はこれ以外にありません。

うまいトレードをしようと努力しても結局“相場の未来はわからない”という現実を突きつけられ続け、一生勝てるようにはならなかったでしょう。
この記事を書いている時ちょうどトレード歴10年くらいになりますが、未だにうまい判断など出来る気がしません（笑）
信用できるのは自分のシステムだけなのです。

この記事で指標発表により実際に約定できなかったり振り落とされていたりするという話をしましたが、リアルトレードをしながら常に自分のシステム（ルール）通りの記録も並行してつけることをぜひお勧めします。

まず自分のトレードにおける明確化された指針となるシステム。
システム通り機械的に行った記録をリアルトレードの記録とは別に記録しておくのです。
これをすると逆指値のスリッページや未約定となった場面がどれくらい損益に影響を与えるかがわかりますし、感情によって失敗したトレード。
例えば、ルール通り仕掛けるべきポイントなのに相場観が邪魔して見送ってしまった。
連敗に熱くなってルールに無い位置でリベンジトレードしてしまった。
連敗で不安になりポジションサイズを下げて仕掛けてしまった。
取り返そうとポジションサイズをルールよりも大きくしてしまった。
…このような要因が損益にどう影響を与えるかがわかるはずです。

この記事でも書きましたが、“デモトレードとリアルトレードの行動を限りなく近いものにできるかどうか”がプロとしての条件の1つであると私は考えています。
リアルトレードの記録とシステム通りの取引結果の記録を並行することにより、常に“自分のシステム通りの結果”との戦いという構図となります。
これに大きく負けてしまうようならルール通りトレードできていないということになります。
私も数多くの敗北を重ね、「結局信頼できるのは自分のルールしかない」という信念を築きました。
余計な相場観で収益を大きく減らしてしまうので、結局ルール通りにやるしかないということです。

今では個々のトレードの結果はどうでもいいと思えますし、何連敗しようが次も変わらず淡々と注文を執行しています。
私の場合相場観に大きく頼ったトレードをすると、失敗したら自分を責め精神的ダメージを大きく喰らい、次のトレードに躊躇したり不安でポジションサイズを落としたり余計なことばかりしていました。
しかしルール通りやれば「一時的に負けが続くのはルールが機能しない時期ってだけ。いずれ勝てる時期が来る」と割り切れます。
責任転嫁にも見えますが、要はうまくいかない時はシステムのせいにしてやればいいのです。
自分を責めたり意味のない反省を毎日繰り返したりするよりはずっと良いはずです。

自分のシステムとの戦い。
このリアルトレードとシステム通りの同時並行記録は私が淡々とトレードをこなせるようになるために非常に役立ったやり方ですので、ぜひお勧めです。