FX、先物、オプション、株式、商品等のトレードで、なぜ他人のやり方を真似しようと勉強しても全く勝てないのか?
どれだけ相場の本を読んで研究しても勝てるようにならないのか?
相場が死ぬほど難しいゲームと感じるのか?
私の散々苦しんだ体験談を元にこれらを脱却するきっかけとなった内容をブログに書いています。
まずとにかく読んでみてください。
あなたのトレードに対する考え方が変わるかもしれません。
詐欺まがいの投資情報が大量に溢れる中、綺麗事を抜きにしてトレードで勝つための本質を書いています。
資金管理はバッチリ!相場の基礎知識もある!そこそこ経験がある!…なのに勝てない…という方必見です。
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2022 7/31 質問のメールを頂戴しました
質問のメールを頂戴しましたので記事にて回答したいと思います。




すべて何度も拝読し勉強させていただいております。
質問なのですが複利で増やす場合、ロットを上げるタイミングが分かりません。
大数の収束の1サイクル時300トレード終了時がベストかと思っていますが、ジョニーさんのお考えはいかがでしょうか?
当方15M足とMACD使いの、R/R1:2、勝率40~42%、期待値1以上の米ドルのみの兼業トレーダーです。 
よろしくお願いいたします。




ロットを上げるタイミングについてですね。
ロットは私の場合ロスカット幅15pips以上の場合は一定のリスク額になるようきめ細かに調整しますので、ロットというより1トレードのリスク額について書きますね。

ちょっと前にこの記事でちらっと書きましたが、私の場合単純に初期資金から10%増加したタイミングで1トレードのリスクを1.1倍にするという方式です。
回数を何回こなしたとかではなく、単純に資金の増加につれてという形式です。

このルール自体は深く考えたわけではなく単なる思い付きで、試しにこのルールで過去のシステム上の売買譜に当てはめた場合のドローダウンなどを考慮して問題なさそうだったのでそのようにしました。
ただし、もしそこから初期資金に対する20%を超えるドローダウンが起きた場合には元に戻すという決めで行っています。
一般的なトレーダーがリスク額増加についてどういう決めをしているか全くわかりませんが、私は結構攻撃的な方だと考えています。

1トレードのリスクは資金管理上重要なので、私がこう言っていたからと判断するのではなく、必ずご自身で納得した上でルールを決めて運用してください。
結局自分のルールは自分自身で決めるしかないのです。
他人が言う事をそのまま組み込んでしまうと想定外のドローダウンが発生した際に自分のルールを信じることはができず投げ出してしまうからです。
文面からはシステムの検証をしっかりされてそうだったのでご自身で納得いくルールを作成できるよう頑張ってください。




記事への補足 2022 8/1

ちなみに通常時の1トレードのリスクは総資金の1.5%以内としています。
よく1トレードのリスクは総資金の1%以内と言われているので私は結構攻撃的な方だと思います。
ただし実際はトレイリングストップなどがあり全てのトレードが1.5%の損失を被るわけではないので平均では1%程度になると思われます。

例えば口座に300万を入れている場合は1トレードの最大リスクは45000円となり、資金が10%増加、つまり330万になれば1トレードのリスクも10%増加になるので49500円となります。
計算はあくまで初期資金300万に対してなので、その後は30万増えるごとにリスクは4500円プラスされていくことになります。
初期資金に対して計算しないと数値が凄く細かくなってしまうので私はそうしていますが、細かいのが気にならなければ現状資金に対して計算していっても良いと思います。
そしてその初期資金の数値は1年の初めの1月1日にキリの良い数値にリセットしていく決めとしています。

これは一例ですのでその通りにする必要は全くありません。
更に1トレードの最大リスク1.5%というのは攻撃的な方なので、ご自身の手法のドローダウンを考慮して1%以内にする方が安全かもしれませんね。
いずれにせよご自身が納得する形で運用してください。


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FXトレードではチャートこそが最高の教科書
パンローリング等の投資本(私が行うのは投資でなく投機だが、このブログでは広義で捉え投機の内容も含めたものも投資本と表現することにします)はここ何年も読んでいません。
読んだどころでこれ以上利益を生むスキルがつくとは到底思えないからです。

投資本を読み漁っても頭でっかちになるばかりで勝てるようにならなければどうしようもありません。
あなたがトレードをするのは勝って資産を増やしたいからですね?
経済評論家やチャート分析マニアになるためにトレードするのではありません。
なので、経済や社会情勢、マニアックなテクニカル指標などどんなに勉強してもトレードで勝つことには全く繋がりません。

そして有益な内容の投資本も少数です。
ましてや高額な情報商材などを読んだだけで勝てるようになることなどは絶対にありえないと考えています。
もし勝てるようになったとすれば、それはその内容の良いところだけを取捨選択し消化したうえで独自の手法を編み出せた人だけでしょう。
そもそも情報商材などは売るために甘い内容ばかり宣伝しています。

「勝率70%以上!毎月安定したリターンを得るには裁量トレードの技術を身につけるしかないです!」

という宣伝と、

「ひたすらボロクソに負け続け、たまにしか勝てずメンタルボロボロになりそうだけど、何百回もこなせばとりあえず口座残高は増えてるよ?」

という宣伝の内容ならば、多くは前者を選ぶことでしょう。(ちなみに私は後者の内容のトレードをしています 笑)

ですが他人の裁量トレードを真似することは不可能であり、勝つには都合よく裁量で勝てるところだけを上手に拾う事前提なのです。
しかしそんなことは未来予知能力が無い限り不可能であり、継続していく上においての再現性が無いのです。
裁量トレードは都合よく後付けで解説できるため、情弱ビジネスにもってこいのジャンルなのかもしれません。


誤解しないでいただきたいのは、最低限の知識をつけようとする段階では投資本は有益です。
ですが、トレード(主に短期売買。投機とも言う)においては最低限の知識をつけた後は、統計を取り、期待値を把握し、感情に振り回されることなく淡々とその手法を大数の法則が働くまでこなすというプロセスのみが勝てる道なのです。
これをしない限りどんなに投資本を読み漁っても勝てないままです。

資金管理、確率、テクニカル分析など最低限の知識をつけた後はチャートこそが最大の教科書です。
移動平均線は機能するのか?
どうやってトレンドを特定すればいいのか?
損小利大は有効か?

あらゆる疑問は過去の膨大なチャートを見て検証すれば答えが浮き出てきます。
そして1つ1つの条件で私はエクセルに手入力しながら検証を行うため膨大な時間がかかり、投資本などは読む時間がありません。
いや、ある程度の知識をつけた後ならば、投資本を読む時間があるくらいならチャートで検証した方が1000倍有益だと考えています。

高価な本も以前たくさん買いましたよ。(というかパンローリングの投資本って1冊5000円以上とか普通で高すぎです)
ですが殆どが役に立たないと判断して内容が気に入っている数冊だけ残して売ってしまっています。

ちなみに最も好きな1冊が定番のこちら(投資本というより伝記です)
もちろん読んだだけでは勝てるようにはなりません。




強いて言うならば、私が勝てるようになるきっかけに一番貢献した本はこちらでしょうか。
タートルズは驚くほどシンプルなシステムで億万長者になったのですね。
手法は複雑化せずシンプルで良い。期待値が正の手法に従う。
私は中学生でも充分理解できる簡単な手法を日々繰り返しています。




一般的には“読書することは有益である”という認識が普通だと思います。
しかし相場の世界においては、勝てるようになる為の有益な書籍が非常に少ないと思います。
いや、内容が悪いと批判する気は無いのですよ。
ですが“これを読めば直接的に勝てるきっかけに繋がる”という書籍は私が読んだ限りではほぼ無いのです。
特にメンタル系の書籍はほぼ役に立ちません。
ファンダメンタル系は株本以外で読んだことはありませんが、全く役に立たないでしょう。

もう1つ言えることは、トレードは1つの手法に習熟する方が勝てるようになりやすいのですが、様々な知識を取捨選択できないうちにあれもこれも良いところ取りしようとしてもうまくいかないのです。
頭でっかちで無駄に知識はあるのに勝てないというトレーダーも多い事でしょう。
むしろ知識があるがゆえに“うまいトレード”をしようとして結果うまくいかないということになります。

繰り返しますが、トレードの目的は資産を増やすことであり、勉強家やチャートマニアになることではありません。
もちろん勝つためには勉強は不可欠です。
しかし、いつの間にか勉強することそのものが目的になっていたりしないでしょうか?
知識のコレクションをすることが目的になっていないでしょうか?
私は以前そのような状態でした。

大量の投資本を買い漁り、知識を得ようとする。
もちろん本人は勝てるようになる為にこのような事をしているのです。
しかし今の私があの頃の自分を客観的に振り返ると、それは勉強することが目的になっているとしか言いようがありません。
いくら知識のコレクションをしたところで、トレードで勝てるようにはなりません。
トレードで勝つために必要なプロセス(確率、統計、検証)を歩まずに、ただ本ばかり読み漁っても利益を生むスキルは身につかないからです。

結果いつまでも私は苦しむこととなります。
しかし、ある日ほんのちょっとした閃きにより、それも今までずっと目をそらしてきた“浮き沈みの激しいシステムトレード”、“精神的苦痛を伴う低勝率・損小利大”をとりあえずやってみようと実行してみて、やっと勝てるようになったのです。
いつになっても勝てるようにならないヤマ勘という名の裁量トレードを脱却し、システムトレードで勝てるようになって自信がついた私は検証の鬼となりました。
いや、今でもまだまだ検証不足と感じるほどで、やることは山積みなのです。
アイデアが閃いたらすぐにメモし、空いている時間に検証するのですが、そのメモが山ほど溜まっていて全部消化するのが難しい状況です。
それほど検証作業は時間がかかり大変ですが、統計の裏付けがあるので手法を信頼し継続することができるのです。
やはりチャートは最高の教科書です。


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FXで儲かるポイントはランダムにやってくる
FXは勝ったり負けたりするのを繰り返してトータルで勝つ。
これを頭では理解しているトレーダーは多いと思います。
しかしそれがいつの間にか“勝つポイント”を高い精度で見極めようと出来ないものか?と考え始めるのでおかしなことになってしまいます。
私は過去にその考え方のせいで出口の見えない地獄を味わっています。

大前提として“儲かるポイントはランダムにやってくる”と肝に銘じておきましょう。
どこで勝てるのかということは事前には決してわからないのです。

相場の状況によっては勝ちやすい時期、負けやすい時期というものはあります。
しかしそれがいつになるのかは事前にはわかりません。
私はなんとか勝ちやすい時期を見極めようと数多くのフィルターを考えました。
しかしどれもダメ。

為替相場が活況となるロンドン時間以降が良いのか?
いや、アジア時間も普通に儲かるポイントはあります。
ロンドン時間やニューヨーク時間だけに絞って勝率が上がることもないし、むしろアジア時間で取りこぼす分期待値が大幅に下がります。

最高値更新局面、最安値更新局面のみで手出ししてはどうか?
そもそもどれくらいの期間において最高値・最安値と決めるかで違ってきますし、そもそもそんなフィルターかけたら試行回数が激減します。

移動平均線をはじめ、テクニカル指標がどうなっているかで決めたらどうか?
様々なパターンで検証しましたが、結局フィルターをかけても勝率アップどころか期待値が減少するだけでした。
テクニカル指標は所詮後付けのパラメータですし。

1つ言えるのは利食いを小さくし、損切り幅を大きくすれば勝率はアップする傾向になるという事。
しかしやられる時に大きいダメージを喰らうのでトータルでプラスに持っていくには難しいのです。
コツコツドカンでも期待値がプラスになるシステムは可能ですが、資金管理上利回りは非常に小さくなるのでそういうシステムは既に莫大な資金を所持しており高い利回りを求めないトレーダー向けと言えるでしょう。
私は損小利大かつ高勝率の方法は無いものかと探し回っていましたが、今考えれば相場の摂理に逆らった愚かな事です。


目を血走らせながらどうにか儲かるポイントを事前に見極められないか検証しましたが、とにかくいつ儲かるかなんてことはわからないのです。
だからサインが出たら嫌でも従う。
相場観でここは勝てそうだとか、負けそうだとか曖昧な判断をするから思うような成果が出ないのです。


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FXならではの悩み
平日は24時間オープンしていること、取引コストの少なさというメリットを踏まえ、私は為替市場という戦場を選択し日々戦っています。

ただ、そんな為替市場ならではの悩みがあります。
それは株や先物と違い、価格の公平さが無い事。
株や先物は誰が取引しても同じ価格となります。
しかしFXをはじめとするCFDは業者ごとによってレートがバラバラです。

今回このような事を記事にしようと思った理由は、先程私がトレードした仕掛けがロスカットになった時に違和感を覚えたからです。
本日は10時過ぎに売った後、12時過ぎに追撃売りをしています。
しかし、追撃をして1時間近くしてから追撃分がロスカットとなりました。
ロスカットになるのは日常茶飯事なので良いのですが、MT4のレートを見ると追撃分のロスカットラインには価格が達していません。

気になったのでSBIFXトレード、ヒロセ通商、GMOクリック証券のレートを参考にしてみると、私の利用している外為どっとコムだけASKレート(売り仕掛けの場合ASKを見なければなりません)が他よりほんのちょっと高くなっていてロスカットになっていたようです。
もし他の業者で同じ取引をしていたら、ASKレートを見てみてもロスカットになっていません。
よって外為どっとコムだけノイズっぽい動きとなっていたようです。
ノイズは僅か1pips程度でしたが、そのせいでドンピシャにロスカットとなっていました。
その後売り直すチャンスがあったので売れましたが、1回分無駄に損失を出しましたし、もし動きが早かった場合売り直せていませんね。

これはどの業者を使っていても起こりうることです。
かといって公正なレートのくりっく365はスプレッドが非常に広くて不利ですから、このようなノイズ以上のデメリットがあります。

ただ、今回のように他の多くの業者はロスカットになっていないのに特定の業者だけロスカットとなるのはレアなケースです。
じゃあこの前一括売買にしたことだしSBIFXトレードに乗り換えるか?
しかしSBIFXやヒロセ通商は逆指値に3pips離さなければならないというデメリットがあります。(あとSBIのツールは私がデイトレで多用するアラート機能が無い)
GMOクリック証券はこのような枷はありませんしトレードアイランドで嘘偽りない成績証明もできて面白いのですがスプレッドが1.0pipsと外為どっとコムやSBIと比べ高めです。

結局外為どっとコムが一番気に入っているので継続しますが、今後ロスカットラインを決める際にMT4のレートと外為どっとコムのレートを比べ、幅が広くなる方を選択するという工夫はしてみようかなと思います。
単純にロスカットラインを1pipsなり2pips増やすという措置にすると期待値がグーンと下がってしまうのでそのような措置はしたくないですね。
統計を取ると僅か1pips、2pipsが「塵も積もれば山となる」ということが実感できます。


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私が愛用しているFXの再生ソフトとしてお勧めしています。実弾トレードを開始する前に検証は不可欠です。マルチチャートに対応しており再生スピードも調整可能!通常のプランならば一度購入すれば月額料金不要でずっと使用できます。本気で勝ちたいのならば検証しましょう。トレードにおいて私が唯一お勧めできる商品です。相場の最大の教科書は過去の値動きと自分の売買記録。商材やトレード本にいくらお金をつぎ込んでも決して勝てるようにはなりません。
管理人使用中のお勧めFX業者
●SBIFXトレード
1通貨単位から売買可能できめ細かなリスク調整ができリアルトレード開始するにはもってこい。スイスショックの時もレート配信を継続していた実績。公正な取引である株式や日経先物と違いFXはくりっく365を除き各業者ごとに配信されるレートが異なります。万一のリスクに備え出来る限り安定したレートを提供する業者を選択する事は重要です。メインの口座として使っています。

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