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テクニカル分析でトレードしていてもテクニカル指標を絶対的に信頼しているというわけではない
トレーダーはテクニカル派とファンダメンタル派に分かれることが多いと思います。
テクニカル派は主に市場の価格の軌跡であるチャートを利用し売買します。
ファンダメンタル派は主に企業価値、経済、金利、政治などを分析し売買をします。
両方を勘案しながら売買を行うトレーダーもいます。

私の場合ニュースや経済指標などは全く考慮せず価格の動きのみに焦点を当てて売買をします。
ニュースは一般のトレーダー、投資家には情報が届くのが遅いと言われますね。
大衆にニュースが知れ渡る頃には大口のプロのトレーダーは既に手仕舞いを考えているとも言われています。(これは実際見たわけではないので本当のことはわからないが)
一般のトレーダー・投資家にとってはニュースを見てから飛びつくのでは遅すぎると思われます。

テクニカル派は「事象は株価に全て織り込まれる」と考えます。
ニュースで株価が動くのではありません。
ニュースなどの影響を受け、買いたいと考えるトレーダーが多くなるのか、売りたいと考えるトレーダーが多くなるのかで株価は決定されるのです。
つまりニュースが株価を動かすのではなく、ニュースを見たトレーダー達が株価を動かすのです。

すなわち全ての事象はチャートに反映されます。
ですからニュースなどを見なくてもチャートを見れば結果ニュースなどを受けて参加者がどう考えたのかを見ることができるのです。
株価・レートなどの価格の動きは全てに優先し、これが絶対的な指標です。


チャートではその価格を元にMA、ボリンジャーバンド、RCI、RSI、ストキャ、MACDなど、テクニカル指標を表示させることができます。

ではテクニカル指標は万能なのか?というと、そんなことは全くありません。
テクニカル分析は複雑なテクニカル指標を用い、複雑に分析しているイメージがあるかもしれません。
しかしこれらのテクニカル指標は現在から過去の一定期間の価格を元に計算され表示されるだけであり、未来の株価を予測するためのものではないという事です。
あくまで一定期間から読み取れる傾向をある程度計ったりする程度のものでしかないという事です。
兎にも角にも価格そのものの動きが絶対であり、テクニカル指標は補助に過ぎないのです。
万能のテクニカル指標を求めても答えは見つかりません。

じゃあテクニカル指標は全く役に立たないかというとそんなことはありません。
未来を予測することはできなくても現在の相場環境がどうなっているかを視覚的にわかりやすくするという点もあります。
例えばMAやバンドなど収縮、拡散などが挙げられます。
ただしあくまで現在の状況を捉えるだけであり、次はこうなるということを当てることは不可能なので注意が必要です。

また、一定期間からの傾向を計るテクニカル指標はデジタルな数値となって表れます。(MAの傾きなどはデジタルではなくアナログになってしまいますが)
デジタルに表れる数値を生かし、統計のパターン分けをしやすくなるというメリットがあります。
また、フィルターにも利用できます。
例えばMAは一定期間の買い方・売り方のどちらが含み益・含み損になっているのか、デジタルに表れます。
MAより価格が上にある場合は買った場合どうなるのか、売った場合どうなるのか。
短期線>長期線、あるいは逆の並びの場合はどうなのか。
オシレーターが買われすぎの場合、売られすぎの場合に売買したらどうなるのか。
等々、様々な検証ができます。
ローソク足だけではとっつき辛いのを、テクニカル指標を用いることによってアプローチがしやすくなります。

そして様々な角度から統計を取り、フィルターを考え、期待値がプラスになりそうなルールを作成していきます。
ただ、機械的に売買するだけでは機能しない時とする時の落差が激しすぎ実際運用するのは困難になります。
機械的にトレードし永遠に勝てるテクニカル指標が存在するのならマーケットが成り立たなくなるからです。
どんなシステムを使うにも裁量判断を取り入れなければ実用的な手法にはなりません。


テクニカル指標は万能でも何でもなく、未来を予測するには全く意味のないものです。
大切なのは価格そのものであり、私の場合テクニカル指標はあくまで現在の状況を視覚的に捉えやすくするもの、統計を取りルールを決めるフィルターに役立つもの程度と考えています。
万能のテクニカル指標は存在しません。

そもそも全員が同じパラメータのMAを見ているわけではありませんし、同じオシレーターを使っているわけでもありません。
ローソク足だって日足を見ているトレーダーもいれば5分足を見ているトレーダーもいるでしょうし全員バラバラです。
毎回機能するテクニカル指標やチャートパターンを見つけ出そうとすることは不可能です。

統計的に優位性のある行動を繰り返し違っていたらロスカットする、もし順行すれば伸ばす。
結局これに尽きます。
損小利大でイグジットを考えるとメチャメチャいい加減なルールでもトータルでプラスになる事があるのです。
しかしメチャメチャだとわかりにくいからそれを整理してちょっとはわかりやすくするためにテクニカル指標を用いる。
そんな程度に考えています。



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