勝率50％は10回に5回勝てるというわけではない
2016-06-25(Sat)
タイトルの文を見て「そんなはずはない！」と思うかもしれませんが、このように思い込んでいるトレーダーは多いのではないでしょうか？
確かに理論上勝率50％は10回に5回勝つはずなのです。
しかし現実にはそうはなりません。
10回に5回勝つのではなく、1000回に500回勝つ、10000回に5000回勝つ・・・と数を限りなく多くすることで、より正しくなります。
つまり確率論で重要な“大数の法則”によるものです。
勝率50％だからといって10回中2～3回しか勝てないこともあるのです。
10回に5回勝てると思い込んでいると思い通りにいかなかったときに失望し、個々のトレードに固執します。
1000回に500回勝つと理解していれば、極端な話500回の負けのうちの10回が連続してやってきても「まあそういうこともあるか」と思うに過ぎません。
確率は必ずしも均等に分布しておらず、少ないトレード試行回数では確率は作用しません。
ですから回数を重ね大数の法則が働くまでは理論上の勝率などは殆ど当てになりません。
事実、FXだと私のシステムは理論上勝率3割弱程度ですが勝率5割を超える月もあれば2割前後という月もあり、相場環境によって全くバラバラです。
月のトレード回数が30回強のスイングなので確率が作用するには1年単位で考えなくてはならないのです。
確率論でトレードを考えるならば最低でもトレード数百回単位で考えなくてはなりません。
月のトレード回数5回だけで「おかしい・・・勝率8割のはずなのに3回も負けた・・・」となっても何らおかしくないことです。
確率が作用しないトレード回数で「何がダメだったんだろう？」と思い悩んでも答えは“確率が作用するまでとにかく続けろ”という事実だけです。
個々のトレードに固執している以上確率論でトレードを攻略することは不可能です。
※PS. ここでは勝率について書いていますが、トレードで大切なのは勝率ではなく期待値です。
確かに理論上勝率50％は10回に5回勝つはずなのです。
しかし現実にはそうはなりません。
10回に5回勝つのではなく、1000回に500回勝つ、10000回に5000回勝つ・・・と数を限りなく多くすることで、より正しくなります。
つまり確率論で重要な“大数の法則”によるものです。
勝率50％だからといって10回中2～3回しか勝てないこともあるのです。
10回に5回勝てると思い込んでいると思い通りにいかなかったときに失望し、個々のトレードに固執します。
1000回に500回勝つと理解していれば、極端な話500回の負けのうちの10回が連続してやってきても「まあそういうこともあるか」と思うに過ぎません。
確率は必ずしも均等に分布しておらず、少ないトレード試行回数では確率は作用しません。
ですから回数を重ね大数の法則が働くまでは理論上の勝率などは殆ど当てになりません。
事実、FXだと私のシステムは理論上勝率3割弱程度ですが勝率5割を超える月もあれば2割前後という月もあり、相場環境によって全くバラバラです。
月のトレード回数が30回強のスイングなので確率が作用するには1年単位で考えなくてはならないのです。
確率論でトレードを考えるならば最低でもトレード数百回単位で考えなくてはなりません。
月のトレード回数5回だけで「おかしい・・・勝率8割のはずなのに3回も負けた・・・」となっても何らおかしくないことです。
確率が作用しないトレード回数で「何がダメだったんだろう？」と思い悩んでも答えは“確率が作用するまでとにかく続けろ”という事実だけです。
個々のトレードに固執している以上確率論でトレードを攻略することは不可能です。
※PS. ここでは勝率について書いていますが、トレードで大切なのは勝率ではなく期待値です。
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